金融计量经济学实验报告

金融计量实训报告一、实训背景随着金融市场的不断发展，金融计量分析在金融领域的应用越来越广泛。

金融计量分析是运用数学、统计学和计算机技术对金融市场进行定量分析和预测的一种方法。

为了提高我们的金融计量分析能力，我们进行了金融计量实训。

二、实训目的1. 熟悉金融计量分析的基本概念和方法；2. 掌握金融计量分析软件的使用；3. 提高金融计量分析在实际问题中的应用能力；4. 培养团队合作精神。

三、实训内容1. 金融计量分析基本概念和方法（1）金融时间序列分析：介绍了时间序列的平稳性、自相关性、季节性等概念，以及单位根检验、自回归模型、移动平均模型等方法。

（2）金融回归分析：介绍了线性回归、多元线性回归、非线性回归等模型，以及变量选择、模型诊断和模型修正等方法。

（3）金融风险管理：介绍了风险度量、风险控制、风险对冲等概念，以及VaR模型、压力测试等方法。

2. 金融计量分析软件的使用（1）EViews：介绍了EViews的基本操作、数据导入、模型估计、结果分析等功能。

（2）R语言：介绍了R语言的基本语法、数据操作、统计函数、绘图功能等。

3. 金融计量分析在实际问题中的应用（1）股票市场预测：选取某只股票的历史数据，运用时间序列分析方法对其未来走势进行预测。

（2）债券收益率分析：选取某只债券的历史数据，运用回归分析方法分析其收益率与影响因素之间的关系。

（3）金融风险管理：运用VaR模型对某金融机构的资产组合进行风险度量，并制定相应的风险控制措施。

四、实训过程1. 实训前期：学习金融计量分析的基本概念和方法，了解EViews和R语言的基本操作。

2. 实训中期：运用所学知识对实际金融问题进行分析，如股票市场预测、债券收益率分析等。

3. 实训后期：对实训过程进行总结，撰写实训报告。

五、实训成果1. 熟悉了金融计量分析的基本概念和方法，掌握了EViews和R语言的使用。

2. 提高了金融计量分析在实际问题中的应用能力，培养了团队合作精神。

课程名称：课程名称：计量经济学学生姓名：阳诗琪学号：201174250203班级： 1102班专业：金融学2013 年 5 月 5日计量经济学实验报告多元回归模型实验【实验目标】：通过上机实验,使学生能够使用 Eviews 软件【实验内容】：1.用Eviews完成多元线性回归模型的统计检验2.对Eviews结果对应的相关统计检验进行解释【实验步骤及分析】:1、经济理论理论上认为影响成品钢材的需求量的因素主要有经济发展水平、收入水平、产业发展、人民生活水平提高、能源转换技术等因素。

产量、原煤产量1980——1998年的有关数据如下表。

年份成品钢材（万吨）y 原油(万吨)x1生铁（万吨）x2原煤（亿吨）x3发电量（亿千瓦）x4铁路货运量（万吨）x5固定资产投资额(亿元）x6居民消费（亿元）x71980 2716.2105953802.4 6.23006.2111279 910.92317.1 1981 2670.1101223416.6 6.23092.107673 9612604.12、模型估计多元线性回归模型的基本形式：设随机变量y 与一般变量x 1,x 2,...x p 的理论线性回归模型为:y=εββββ+++++p p x x x (22110)其中β1,β2，。

，βp 是p+1个未知参数，β0称为回归常数,β1,β2，。

，βp 称为回归系数。

y 称为被解释变量(因变量)，而x 1,x 2,...x p 是p 个可以精确测量并可控制的一般变量，称为解释变量（自变量）。

ε是随机误差。

3、画散点图1982 2902 10212 3551 6.66 3277 11349 1230.4 2867.9 1983 3072 10607 3738 7.15 3514 118784 1430.1 3182.5 1984 3372 11461.3 4001 7.89 3770 124074 1832.9 3674.5 1985 3693 12489.5 4384 8.72 4107 130709 2543.2 4589 1986 4058 13068.8 5064 8.94 4495 135635 3120.6 5175 1987 4356 13414 5503 9.28 4973 140653 3791.7 5961.2 1988 4689 13704.6 5704 9.8 5452 144948 4753.8 7633.1 1989 4859 13764.1 5820 10.54 5848 151489 4410.4 8523.5 1990 5153 13830.6 6238 10.8 6212 150681 4517 9113.2 1991 5638 14009.2 6765 10.87 6775 152893 5594.5 10315.9 1992 6697 14209.7 7589 11.16 7539 157627 8080.1 12459.8 1993 7716 14523.7 8739 11.51 8395 162663 13072.3 15682.4 1994 8482 14608.2974112.49281 163093 17042.1 20809.8 1995 8979.8 15004.94 10529.27 13.61 10070.3 165885 20019.3 26944.5 1996 9338.02 15733.39 10722.513.9710813.116880322974 32152.3 1997 9978.9316074.14 11511.41 13.73 11355.53 16973422913.534854.64、建立模型将原始数据导入到Eviews6.0(破解版）的数据框中，然后用Eviews软件做线性回归分析如下：在Eviews主窗口菜单单击Quick/Estimate Equation，弹出方程估计窗口，再在弹出的窗口清单内填入以下回归方程的书写形式。

随着我国金融市场的不断发展，金融计量方法在金融领域的研究和应用日益广泛。

为了更好地理解和掌握金融计量方法，我参加了本次金融计量实验课程。

通过近一段时间的学习和实践，我对金融计量方法有了更深入的认识，以下是我对本次实验的总结。

一、实验目的本次实验旨在通过实际操作，让学生掌握金融计量方法的基本原理和应用，提高学生运用计量经济学方法解决实际问题的能力。

二、实验内容本次实验主要内容包括：1. 金融时间序列数据的处理：通过对金融时间序列数据的收集、整理和分析，了解金融市场的动态变化，为后续的计量模型建立提供数据基础。

2. 市场异常现象的检验：运用计量经济学方法，对金融市场中的异常现象进行检验，如过度波动、长期反转等。

3. 股票收益率的预测：通过建立计量模型，预测股票收益率，为投资者提供决策依据。

4. 风险度量：运用计量经济学方法，对金融市场中的风险进行度量，为金融机构提供风险管理参考。

三、实验过程1. 数据收集与处理：首先，我们收集了相关金融数据，包括股票收益率、市场指数、宏观经济指标等。

然后，对数据进行清洗和整理，确保数据的准确性和完整性。

2. 模型建立与检验：根据实验要求，我们建立了相应的计量模型，并对模型进行拟合和检验。

在模型建立过程中，我们充分考虑了模型的设定、变量选择和参数估计等问题。

3. 实验结果分析：通过对实验结果的观察和分析，我们发现了一些有意义的结论。

例如，某些股票收益率与市场指数之间存在显著的相关性，某些宏观经济指标对股票收益率有显著影响等。

四、实验收获1. 深入理解金融计量方法：通过本次实验，我对金融计量方法的基本原理和应用有了更深入的认识，为今后从事金融领域研究奠定了基础。

2. 提高数据分析能力：在实验过程中，我们学会了如何运用计量经济学方法进行数据分析，提高了自己的数据分析能力。

3. 培养严谨的科学态度：在实验过程中，我们严格按照科学方法进行操作，培养了严谨的科学态度。

4. 增强团队合作意识：本次实验需要团队成员之间的密切配合，通过实验，我们增强了团队合作意识。

一、实训背景随着金融市场的日益复杂化和金融工具的不断创新，金融学计量分析在金融决策、风险管理、投资组合优化等方面发挥着越来越重要的作用。

为了提高金融专业学生的实际操作能力和对金融计量分析的理解，我校组织开展了金融学计量实训。

本次实训旨在使学生掌握金融计量分析的基本方法，提高学生运用统计软件进行数据分析的能力，为今后从事金融工作打下坚实的基础。

二、实训目的1. 使学生掌握金融学计量分析的基本理论和方法；2. 培养学生运用统计软件进行金融数据分析的能力；3. 提高学生运用计量分析解决实际问题的能力；4. 增强学生的团队协作精神和沟通能力。

三、实训内容1. 实训一：金融时间序列分析（1）了解金融时间序列的基本概念和性质；（2）学习时间序列数据的平稳性检验、自相关函数和偏自相关函数分析；（3）掌握ARIMA模型、GARCH模型等常用模型的应用；（4）运用Eviews软件进行时间序列数据的分析。

2. 实训二：金融回归分析（1）了解金融回归分析的基本概念和假设；（2）学习线性回归、多元线性回归、非线性回归等常用回归模型；（3）掌握金融变量之间的相关关系，进行回归分析；（4）运用Stata软件进行金融回归分析。

3. 实训三：金融风险管理（1）了解金融风险的基本概念和类型；（2）学习VaR、CVaR等风险度量方法；（3）掌握金融风险管理的常用模型和工具；（4）运用Excel和R软件进行风险管理分析。

四、实训步骤1. 实训一：金融时间序列分析（1）学生分组，每组选择一个金融时间序列数据；（2）运用Eviews软件进行时间序列数据的平稳性检验、自相关函数和偏自相关函数分析；（3）根据分析结果，选择合适的模型进行拟合；（4）对模型进行诊断，评估模型拟合效果；（5）撰写实训报告。

2. 实训二：金融回归分析（1）学生分组，每组选择一个金融变量，寻找相关变量；（2）运用Stata软件进行金融回归分析；（3）对回归结果进行解读，分析变量之间的关系；（4）撰写实训报告。

一、实训背景随着金融市场的日益复杂化和金融工具的不断创新，金融计量学在金融领域的重要性日益凸显。

金融计量学是运用数学和统计学的方法对金融市场进行分析、预测和决策的学科。

为了更好地理解金融计量学在金融领域的应用，提高自己的金融分析能力，我参加了本次金融计量学个人实训。

二、实训目的1. 掌握金融计量学的基本理论和方法；2. 学习运用金融计量学工具进行金融市场分析和预测；3. 提高自己的金融数据分析能力；4. 培养自己的实证研究能力。

三、实训内容1. 金融计量学基本理论（1）金融时间序列分析：学习了时间序列的基本概念、平稳性检验、自回归模型、移动平均模型等。

（2）多元统计分析：学习了主成分分析、因子分析、聚类分析等。

（3）回归分析：学习了线性回归、多元回归、非线性回归等。

2. 金融计量学软件应用（1）EViews：学习了EViews软件的基本操作，包括数据导入、模型估计、结果分析等。

（2）R语言：学习了R语言的基本语法，包括数据操作、图形绘制、统计分析等。

3. 实证研究（1）选取合适的金融市场数据，如股票市场、债券市场、外汇市场等。

（2）运用金融计量学方法对金融市场进行分析和预测。

（3）撰写实证研究报告。

四、实训过程1. 学习金融计量学基本理论首先，我通过阅读教材、参加讲座等方式，系统地学习了金融计量学的基本理论。

在理论学习的阶段，我重点掌握了时间序列分析、多元统计分析、回归分析等基本方法。

2. 金融计量学软件应用在掌握了金融计量学基本理论后，我开始学习EViews和R语言这两种软件。

通过自学和查阅相关资料，我掌握了EViews和R语言的基本操作，并能够运用这些软件进行金融市场分析和预测。

3. 实证研究为了提高自己的实证研究能力，我选取了我国股票市场数据作为研究对象。

首先，我收集了上证综指、深证成指、中小板指等数据，然后运用EViews软件对数据进行平稳性检验、自回归模型估计等。

接着，我运用R语言进行多元回归分析，以预测股票市场的未来走势。

影响股票价格因素一、实验目的：影响我国股票价格波动的宏观因素分析二、实验软件：Eviews6.0三、实验步骤1、选择数据：（1）将上证综指作为股票价格指数的因变量Y，之所以选择上证综指是因为深圳证券市场股票价格指数与上海证券市场价格指数存在很强的相关性，同时上证综指具有广泛的代表性。

（2）影响股票价格指数的因素众多，从影响上市公司股票价格整体水平的角度出发，选择了10个影响股票价格指数的经济变量：1.工业增加值X1；2. 社会消费品零售总额X2；3.城镇固定资产投资增长率X3；4.外贸进出口总额X4；5 居民消费物价指数X5.；6.商品零售价格指数X6;7.企业商品价格指数X7；8.成交量X8；9.汇率X9;10.货币供应量M1X10。

由于股票市场环境状况对股价也有着十分重要的影响，因此，我们选择成交量X7反映股票市场的状况。

（3）选取2000年1月至2004年3月的相应10个月度数据。

2、模型建立tttttttttttteXaXaXaXaXaXaXaXaXaXaaY+++++++++++=1010998877665544332211lnlnlnlnln相对变量（增长率、价格指数变量以及汇率），以原变量形式进入模型；而对于其他绝对数额变量，为了消除异方差，以对数形式进入模型3、进行回归估计（1）建立workfile,选择时间区域（2）建立object X1\X2\X3\X4\X5\X6\X7\X8\X9和Y，并输入数据(3)由于模型中存在对数形式，需要对将其变为对数形式(4)对解释变量和被解释变量进行回归，得到如下回归结果：得到的结果为:lnY=925304.2-0.207559x1-803.1408lnx2+0.0085370x3+129.4639lnx4-101.2330x5+107.4131x6+85.08400x7+41.50782lnx8-110189.2x9-1342.723lnx102R =0.798804 2R =0.748505 F=15.88110对数据进行分析:在10%的显著性水平下,查表得=-)(2/k n t a 1.684. ，故X1、X3、lnX4、lnX8系数估计值的t 值不显著，表明很可能存在多重共线性。

【实验一】利用古典线性回归模型对经济数据进行研究分析1.案例分析：我国预算外资金分项目支出(2002-2012)研究分析新中国成立之初实行高度集中的统收统支体制。

进入第一个五年计划时期后，为了调动地方的积极性，开始把原来预算内的一部分收入，放到预算外管理，国家财政资金开始分为预算内和预算外两部分，这才形成预算外资金这个特殊范畴。

十年动乱时期，预算外资金迅速膨胀，1976年已相当于预算内收入的35.5%。

1979年我国进入全面体制改革的新时期，对地方预算扩大了自主权，对企业放权让利，所以预算外资金的增长超过任何一个时期，已经成为经济运行的一个重要特点和问题，按当时口径统计的预算外资金的增长变化有以下四个特点：（1）预算外资金增长过快，1992年比1978年增长11倍，相当于预算内收入的97.7%，名副其实地成为国家的“第二预算”。

（2）预算外资金历年增长速度均超过同年的GDP和预算内收入的增长速度，造成资金的严重分散。

（3）由于管理不严，财经纪律松弛，化预算内为预算外、化生产资金为消费基金、化公为私等现象有所滋长和蔓延。

因此，预算外资金迅速增长，已成为预算内收入占GDP的比重偏低的重要原因，也是当时固定资产投资膨胀和消费基金膨胀的重要原因。

预算外资金是财政资金体系的重要补充，在经济发展过程中起着重要作用。

特别在2002年之后，预算外资金作为预算内资金的重要补充，在满足政府履行其职能需要、减轻财政负担方面发挥了积极作用。

2.研究目的：预算外资金是财政资金体系的重要补充，在经济发展过程中起着重要作用。

因此，如何加强预算外资金管理，减轻财政压力，维护财经纪律，从而有效地发挥预算外资金作用，具有十分重要的现实意义。

3.使用古典线性回归模型的原因：古典线性回归模型中“回归”一词是描述和估计一个给定变量与一个或更多的其他变量之间的关系，具体地说是“回归”试图解释一个变量如何随着其他一个或更多变量的变化而变化。

金融计量学实验报告
金融计量学是一门将统计学、计量经济学和金融学相结合的学科，其主要研究金融市场中的各种现象和规律，并提供数据分析和预测的方法。

在本次实验中，我们将应用金融计量学的相关方法，对股票市场的投资组合进行分析和优化。

我们需要收集股票市场的历史数据，包括各股票的收盘价和交易量等信息。

使用Excel软件进行数据处理和分析，计算各股票的收益率和波动率，并对不同股票的相关系数进行计算。

然后，我们需要根据所得数据，构建股票市场的投资组合。

根据投资组合理论，我们可以通过优化投资组合的权重，以实现最优的风险收益平衡。

在本次实验中，我们采用了马科维茨投资组合模型，利用Excel软件进行计算和优化。

通过调整权重，我们可以得到不同风险收益水平的投资组合，以满足不同投资者的需求。

我们需要对所得结果进行验证和评估。

使用Excel软件进行模拟和回测，对不同投资组合的历史表现进行分析和比较。

同时，我们还需要考虑一些风险因素，如市场风险和特定风险等，以保证投资组合的稳健性和可持续性。

通过本次实验，我们可以发现金融计量学在股票市场投资中的重要性和应用价值。

通过数据分析和优化，我们可以构建出最优的投资
组合，以实现最大化的收益和最小化的风险。

同时，我们也需要注意市场的变化和风险因素的影响，以保证投资组合的长期稳健。

随着金融市场的日益复杂和金融产品的不断创新，金融计量学作为一门研究金融现象和金融市场规律的重要学科，在我国金融领域发挥着越来越重要的作用。

为了使金融专业学生更好地掌握金融计量学知识，提高实际操作能力，我们开展了为期一个月的金融计量学实训。

现将实训情况及结论总结如下：一、实训背景金融计量学是一门应用数学、统计学和经济学知识，研究金融现象和金融市场规律的科学。

随着我国金融市场的快速发展，金融计量学在金融领域中的应用越来越广泛。

为了提高金融专业学生的实际操作能力，我们组织开展了金融计量学实训。

二、实训目的1. 使学生掌握金融计量学的基本理论和方法；2. 提高学生运用金融计量学分析金融问题的能力；3. 培养学生实际操作金融计量软件的能力；4. 激发学生对金融计量学的兴趣，为今后从事金融工作奠定基础。

三、实训内容1. 金融计量学基本理论：介绍金融计量学的发展历程、基本概念、主要方法和应用领域；2. 统计学知识：讲解统计学的基本概念、概率分布、假设检验等；3. 金融计量软件操作：教授EViews、R、Python等金融计量软件的使用方法；4. 实际案例分析：选取典型案例，指导学生运用金融计量学方法进行分析；5. 实践项目：要求学生独立完成一个金融计量学项目，如股票收益率预测、利率期限结构分析等。

四、实训过程1. 讲解阶段：教师讲解金融计量学基本理论、统计学知识和金融计量软件操作方法；2. 案例分析阶段：教师选取典型案例，指导学生运用金融计量学方法进行分析；3. 实践项目阶段：学生独立完成金融计量学项目，教师进行指导；4. 总结阶段：学生总结实训过程中的收获和不足，教师进行点评。

五、实训结论1. 学生对金融计量学的基本理论和方法有了更深入的了解，为今后从事金融工作奠定了基础；2. 学生掌握了金融计量软件的使用方法，提高了实际操作能力；3. 学生运用金融计量学方法分析金融问题的能力得到了提高；4. 学生在实训过程中培养了团队协作精神，提高了沟通能力；5. 学生对金融计量学的兴趣得到了激发，为今后进一步学习提供了动力。

金融计量学实验报告金融计量学实验报告引言：金融计量学是一门应用数学的学科，主要研究经济与金融领域中的数据分析与建模。

它既有严格的数学基础，又能够对实际问题进行解答，因此在金融领域中有着重要的地位。

本实验报告主要探讨金融计量学中的一些知识点，并以实验来帮助理解。

第一部分：数据的分布在金融计量学中，数据分布是一项非常重要的内容，即使在其他学科也同样重要。

数据分布可以帮助我们预测未来的情况，并提供给我们知道变量之间的关系的手段。

然而，在分析数据分布时，我们需要遵循一些基本规则。

首先，我们需要了解中心极限定理。

它告诉我们，大量的独立随机变量的平均值将会近似于正态分布。

这是由于正态曲线在大多数情况下都是连续的，可以被用来模仿许多方面的实际数据。

另外，我们还需要了解离散度。

离散度由方差和标准差来测量。

方差用来说明数据的分布程度，而标准差则是方差的平方根。

第二部分：利率和股票价格利率和股票价格是金融领域中的两个关键指标。

在计量金融领域，我们会研究这些指标，并尝试确定它们之间的关系。

在实验中，我们可以使用统计工具来分析利率和股票价格之间的关系。

具体来说，我们可以使用描述性统计学来测量这些指标。

我们还可以使用回归分析来确定它们之间的影响关系。

此外，我们还可以进行某些变量的概率分析，例如假设我们想预测股票价格在特定时间点上的情况。

使用概率分析，我们可以了解不同方案的可能性和风险。

第三部分：时间序列分析时间序列分析是金融计量学中的另一个重要领域。

这种分析包括对大量数据的收集、整理、分析和呈现。

时间序列分析可以帮助我们预测未来，这是因为我们可以分析过去的数据来发现趋势。

例如，如果我们发现某一股票在过去几年中保持稳定增长，我们可以预测未来也会继续增长。

在时间序列分析中，我们可以使用许多不同的统计工具，例如滑动平均值和指数平滑。

这些工具可以帮助我们提取趋势和周期组成的各个部分。

结论：金融计量学实验的结果表明，我们可以使用数学工具帮助我们分析数据、预测未来和决策投资。