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计量经济学复习要点-西北大学一．单项选择1.下列说法中那一项不属于应用计量学的研究目的的C经济政策评价2.构造行为方程式的最重要依据为D变量间的技术3.总体回归线是指D解释变量X取定值时，被解释变量Y的条件均值或期望值的轨迹4.在一元线性回归模型Y=β1+β2x+μ中，若回归系数β2通过了t检验，则表达式B.β2≠05.在回归模型Y=β1+β2x2+β3X3+μ中，如果X2与X3高度线性相关，则与经典模型相比β2的方差C变大6.经济计量模型是指C包含随机方程的经济数学模型7.回归分析中定义的B解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量8.若一元线性回归模型Y=β1+β2X+μ满足经典假定，那么参数β1、β2的普通最小二乘估计了β1、β2是所有线性估计量中B无偏且方差最小的9 .D-W检验，即杜宾-瓦尔森检验，用于检验时间序列回归模型的误差项中的一阶序列相关的统计量，DW统计量以OLS残差为基础，如果DW值越接近于2 C则表明无自相关10.容易产生异方差的数据为C横截面数据二、名词解释1.时间序列数据：指某一经济变量在各个时期的数值按时间先后顺序排列所形成的数列。
2.样本回归函数：指由样本的得到的回归函数，其表现形式为Yt=β1+β2Xt+et 样本回归函数是用来估计总体回归函数的。
3.统计关系：指两个变量X与Y之间存在的一种不确定关系。
也就是说，即使变量X是变量Y的原因，给定变量X的值也不能具体确定变量Y的值，而只能确定定变量Y的统计特征。
4.几何分布滞后模型：对于无线分布滞后模型Y=α+β0Xt+β1Xt-1+∧+μt,库伊克提出了两个假设：①模型中所有参数符号都是相同的②模型中的参数是按几何数列衰减的，即βt =β0入j,j=0,1,2…式中0﹤入﹤1，入称为分布滞后的衰减率，入越小，衰减速度越快。
X滞后的远期值对当期Y的影响就越小，带入后得到模型Yt=α+β0Xt+β0Xt-1+β0入Xt-1+β0入2Xt-2+∧+β0入jXt-j+∧+μt此模型称为几何分布滞后模型。
第一部分数理统计第五章习题1. 设是来自服从参数为的泊松分布的样本，试写出样本的联合分布律。
2. 设是来自上的均匀分布的样本，未知（1）写出样本的联合密度函数；（2）指出下列样本函数中哪些是统计量，哪些不是？为什么？（3）设样本的一组观察是：0.5,1,0.7,0.6,1,1,写出样本均值、样本方差和标准差。
3. 查表求，，，。
4. 设，求常数，使。
5. 设是来自正态总体的样本，试证：（1）；（2）。
6. 设是独立且服从相同分布的随机变量，且每一个都服从。
（1）试给出常数，使得服从分布，并指出它的自由度；（2）试给出常数，使得服从t分布，并指出它的自由度。
7. 设是取自总体的一个样本，在下列三种情况下，分别求：（1）；（2）；（3），其中。
8. 某市有100000个年满18岁的居民，他们中10%年收入超过1万，20%受过高等教育。
今从中抽取1600人的随机样本，求：（1）样本中不少于11%的人年收入超过1万的概率；（2）样本中19%和21%之间的人受过高等教育的概率。
9. 设总体，（1）抽取容量为36的样本，求；（2）抽取容量为64的样本，求；（3）取样本容量n多大时，才能使。
10. 设总体，皆未知，已知样本容量，样本均值，修正样本方差，求。
11.设是来自正态总体，容量为的样本，求下列统计量的抽样分布：（1）；（2）；（3）。
12. 若，则服从什么分布？13.设是来自泊松分布的一个样本，与分别为样本均值与样本方差，试求。
14. 某区有25000户家庭，10%的家庭没有汽车，今有1600户家庭的随机样本，试求：9%~11%之间的样本家庭没有汽车的概率。
习题解答1.解2.解（1）0 其他（2）和是，和不是。
因为和中不含总体中的唯一未知参数，而和中含有未知参数。
（3）样本均值样本方差样本标准差。
3. 解，，，。
4. 解由t分布关于纵轴对称，所以即为。
由附表5.6可查得，所以。
5.证明：（1）独立同分布于，由分布的定义，，即。
建立与应用it量经济学模型的主要步骤有哪些？答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤包括:①设定理论模型,包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；②收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性;③估计模型参数;④检验模型,包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。
计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？答：计量经济学模型主要有以下几个方面的用途：⑴。
结构分析,赣理是弹性分析、乘数分析与t匕较分析;⑵。
经济预测,其原理是模拟历史,从已经发生的经济活动中找岀变化规律;⑶。
政策评价,是对不同政策执行情况的"模拟仿真”；⑷。
检验与发展经济理论,其原理是如果按照某种经济理论建立的计量经济学模型可以很好地拟合实际观察数据。
模型的检验包括哪些方面？答：模型的检验主要包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型的预测检验四个方面。
相关分析和回归分析的联系和区别。
答：相关分析与回归分析既有联系又有区别。
首先，两者都是研究非确定性变量间的的统计依赖关系，并能测度线性依赖程度的大小。
其次，两者间又有明显的区别。
相关分析仅仅是从统计数据上测度变量间的相关程度，而无需考察两者间是否有因果关系，因此，变量的地位在相关分析中式对称的，而且都是随机变量；回归分析则更关注具有统计相关关系的变量间的因果关系分析, 变量的地位是不对称的,有解释变量和被解释变量之分,而且解释变量也往往被假设为非随机变量。
再次,相关分析只关注变量间的联系程度,不关注具体的依赖关系；而回归分析则更加关注变量间的具体依赖关系，因此可以进一步通过解释变量的变化来估计或预测被解释变量的变化,达到深入分析变量间依存关系，掌握其运动规律的目的。
一元线性回归模型的基本假设主要有哪些?违背基本假设的计量经济学模型是否就不可以估计？答：假设I、解释变量X是确定性变量，不是随机变量；假设2、随机误差项g具有零均值、同方差和不序列相关性：E(|ii)=O 1=1,2, ...,nVar (|ij)=o M2i=l,2, ...,nCov(M|ij)=0 iHji,j二1,2, ...,n假设3、随机误差项g与解释变量X之间不相关：CovfXj, |ij)—0 i ―..“n假设4、|i服从零均值、同方差、零协方差的正态分布W~N(0, G,) i = l,2,…,n假设5 :随着样本容量的无限增加,解释变量X的样本方差趋于一有限常数。
计量经济学1. 外生变量和滞后变量统称为前定变量。
2. 设消费函数为，其中虚拟变量，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为，。
3. 当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是广义差分法。
4. 设某商品需求模型为，其中Y 是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为完全的多重共线性。
5. 计量经济模型的基本应用领域有结构分析、经济预测、政策评价。
6. 完全多重共线性时，可以计算模型的拟合程度的判断是不正确的。
7. 当质的因素引进经济计量模型时，需要使用虚拟变量。
8. 半对数模型中，参数β1的含义是X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化。
9. 存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差变大。
10. 在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为0.8327。
11. 对于模型，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生完全多重共线性。
12. 模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差增大。
13. u t＝ρu t－1+v t序列相关可用DW检验（v t为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）。
14. 关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是既有随机因素，又有系统因素。
15. Goldfeld-Quandt方法用于检验异方差性。
16.判定系数R2的取值范围是0≤R2≤1。
17.经济计量模型的被解释变量一定是内生变量。
18.用OLS估计经典线性模型，则样本回归直线通过点。
19. 消费函数模型，其中I为收入，则当期收入I t对未来消费C t+2的影响是：I t增加一单位，C t+2增加0.1个单位。
20. 回归模型中，关于检验所用的统计量，说法正确的是服从21. 如果模型y t=b0+b1x t+u t存在序列相关，则cov(u t, u s) ≠0(t≠s)。
计量经济学学⽣复习资料计量经济学复习资料⼀、单项选择题(15×2=30分)1、在⼆元线性回归模型中，回归系数的显著性检验( t 检验)的⾃由度为 ( )A. nB. n-1C. n-2D. n-32、DW 检验法适⽤于检验（）A ．异⽅差B ．序列相关C ．多重共线性D ．设定误差3、当DW>4-dL ，则认为随机误差项ui （）A ．不存在⼀阶负⾃相关B ．⽆⼀阶序列相关C ．存在⼀阶正⾃相关D ．存在⼀阶负⾃相关4、对于⼤样本，德宾-⽡森（DW ）统计量的近似计算公式为（）A ．DW ≈2（2-ρ）B ．DW ≈2（2+ρ）C ．DW ≈2（1- ρ）D ．DW ≈2（1+ρ）5、常⽤的检验⽅差⾮齐性的⽅法不包括（）A ．⼽⾥瑟检验B ．⼽德菲尔德-匡特检验C ．怀特检验D ．⽅差膨胀因⼦检测6、常⽤的异⽅差修正⽅法是( )A.最⼩⼆乘法B. 加权最⼩⼆乘法C.差分法D. ⼴义差分法7、回归分析中，⽤来说明拟合优度的统计量为（）A ．相关系数B ．回归系数C ．判定系数D ．标准差8、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数⽬的增加⽽（）A ．减少B ．增加C ．不变D ．变化不定9、如果回归模型中的随机误差项存在异⽅差，则模型参数的普通最⼩⼆乘估计量（ B ）。
A.⽆偏且有效B.⽆偏但⾮有效C.有偏但有效D.有偏且⾮有效9、存在多重共线性时，若使⽤普通最⼩⼆乘法估计线性回归⽅程，则回归系数的估计是（ A ）A. 有偏且⾮有效B. ⽆偏但⾮有效C. 有偏但有效D. ⽆偏且有效9、当随机误差项存在⾃相关时，若使⽤普通最⼩⼆乘法估计线性回归⽅程，则回归系数的估计是（ C ）A. 有偏且⾮有效B. 有偏但有效C. ⽆偏但⾮有效D. ⽆偏且有效34、假设回归模型Y=β1+β2X+u i 当中，X 与u i 相关，则的普通最⼩⼆乘估计量( D )A.⽆偏且⼀致B.⽆偏但不⼀致C.有偏但⼀致D.有偏且不⼀致10、经济计量分析的⼯作程序( B )A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应⽤模型C.估计模型，应⽤模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应⽤模型11、回归分析中要求（）A. 因变量是随机的，⾃变量是⾮随机的B. 两个变量都是随机的C. 两个变量都不是随机的D. 因变量是⾮随机的，⾃变量是随机的12、按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是⾮随机变量，且（）A. 与随机误差 ui 不相关B. 与残差 ei 不相关C. 与被解释变量 yi 不相关D. 与参数估计量不相关13、X 与 Y 的样本回归直线为（）A. i i X Y 21ββ+=B. i i i e X Y ++=21ββC. i i i e X Y ++=21??ββD. ii X Y 21??ββ+= 14、将总体被解释变量Y 的条件均值表现为解释变量X 的函数，称为（）A ．样本回归函数B ．总体回归函数C ．样本回归线D ．线性模型15、⽅差膨胀因⼦检测法⽤于检验（）A. 是否存在异⽅差B. 是否存在序列相关C. 是否存在多重共线性D. 回归⽅程是否成⽴16、设有样本回归线，则它（）A. 不⼀定在总体回归线上B. ⼀定不在总体回归线上C. ⼀定在总体回归线上D. 在总体回归线的上⽅17、在双对数线性模型lnYi=ln β0+β1lnXi+ui 中,β1的含义是（）A ．Y 关于X 的增长量B ．Y 关于X 的发展速度C ．Y 关于X 的边际倾向D ．Y 关于X 的弹性18、在⼆元线性回归模型：Yi=β1+β2X2i+β3X3i +ui 中，偏回归系数β3 表⽰（）A ．当X3不变、X2变动⼀个单位时，Y 的平均变动B ．当X2不变、X 3变动⼀个单位时，Y 的平均变动C ．当X3变动⼀个单位时，Y 的平均变动D ．当X2和X3都变动⼀个单位时， Y 的平均变动19、如果解释变量Xi 与随机误差项ui 相关，即有Cov(Xi ，ui)≠0，则普通最⼩⼆乘估计是（）A ．有偏的、⼀致的B ．有偏的、⾮⼀致的C ．⽆偏的、⼀致的D ．⽆偏的、⾮⼀致的20、设某商品需求模型为Yt=β0+β1Xt+ ut ，其中Y 是商品的需求量，X 是商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引⼊了4个虚拟变量，则会产⽣（）A ．异⽅差 B.⾃相关 C ．完全的多重共线性 D. 不完全的多重共线性21、根据样本资料已估计得出⼈均消费⽀出Y 对⼈均收⼊X 的回归模型为Ln Y=5+0.75L nX,这表明⼈均收⼊每增加1%，⼈均消费⽀出将预期增加（）A ．0.2%B ．0.75%C ．5%D ．7.5%22、对样本相关系数r ，以下结论中错误的是（）A ．r 越接近于1，Y 与X 之间线性相关程度越⾼B ．r 越接近于0，Y 与X 之间线性相关程度越弱C ．-1≤r ≤1D ．若r=0,则X 与Y 独⽴23、下⾯关于内⽣变量的表述，错误的是（）A ．内⽣变量都是随机变量B ．内⽣变量受模型中其它内⽣变量的影响，同时⼜影响其它内⽣变量C ．联⽴⽅程模型中，解释变量可以是前定变量，也可以是内⽣变量D ．滞后内⽣变量与内⽣变量具有相同性质24、指出下列哪⼀变量关系是函数关系 ?( )A. 商品销售额与销售价格B. 学习成绩总分与各门课程成绩分数C. 物价⽔平与商品需求量D. ⼩麦亩产量与施肥量25、对模型 Yi= β 0 + β 1 X1i+ β 2 X2i+ µ i 进⾏总体显著性 F 检验，检验的零假设是 ( )A. β 1 = β 2 =0B. β 1 =0C. β 2 =0D. β 0 =0 或β 1 =026、多元线性模型中，⽤来测度多重共线性程度的⽅差膨胀因⼦VIFj 的取值范围是( )A. -1 ≤VIFj ≤ Rj2B. 1 ≤VIFj ≤ Rj2C. VIFj ≥1D. 0 ≤VIFj ≤ Rj227、⽤于检验随机误差项序列相关的⽅法正确的是 ( )A. ⼽⾥瑟检验B. ⼽德菲尔德——匡特检验C. 德宾——⽡森检验D. ⽅差膨胀因⼦检验28、产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归⽅程为X Y 5.1356?-=，这说明（）。
计量经济学复习题第一章&&建立经典单方程计量经济学模型的步骤一、理论模型的设计⒈ 确定模型所包含的变量 ⒉ 确定模型的数学形式 3.拟定模型的数学形式 二、样本数据的收集 ⒈ 几类常用的样本数据常用的样本数据有三类：时间序列数据、截面数据和虚变量数据。
⒉ 样本数据的质量(准确性，可比性，一致性). 三、模型参数的估计 四、模型的检验⒈ 经济意义检验⒉ 统计检验⒊ 计量经济学检验⒋ 模型预测检验&&总体回归函数：在给定解释变量i X 条件下被解释变量i Y 的期望轨迹称为总体回归线（population regression line ），或更一般地称为总体回归曲线。
相应的函数：)()|(ii X f X Y E =称为（双变量）总体回归函数 &&样本回归函数：kiki i i i X X X Y ββββˆˆˆˆˆ22110++++=第二章&&一元线性回归模型的一般形式：i i i X Y μββ++=10， i=1,2,…n&&一元线性回归模型的经典假设及其数学表达式：假设1：解释变量X 是确定性变量，不是随机变量，而且在重复抽样中取固定值。
假设2：随机误差项μ具有０均值、同方差及不序列相关性。
即 )(i E μ=0 ， i=1,2,…n ；)(i Var μ=2σ，i=1,2,…n ；),(j i Cov μμ=0 i ≠j i,j=1,2,…n假设3：随机误差项与解释变量之间不相关。
即),(i i X Cov μ=0 i=1,2,…n 假设4：随机误差项服从０均值、同方差、零协方差的正态分布。
即),0(~2σμN i i=1,2,…n假设5：随着样本容量的无限增加，解释变量X 的样本方差趋于一有限常数。
即 ∞→→-∑n Q n X X i ,/)(2 假设6：回归模型是正确设定的。
&&随机干扰项i μ：观察值Y i 围绕它的期望值的离差，它是一个不可观测的随机变量，又称为随机干扰或随即误差项；残差项e ：代表其他影响Y i 的随机因素的集合，可看成是i μ的估计量i μˆ &&普通最小二乘原理：样本回归函数尽可能好地拟合这组值，即样本回归线上的点iY ˆ与真实观测点i Y 的“总体误差”尽可能地小，或者说被解释变量的估计值与观测值应该在总体上最为接近，最小二乘法给出的判断标准是：二者之差的平方和 21)ˆ(ini Y Y Q -=∑=2101))ˆˆ((iniX Yββ+-∑最小。
计量经济学复习笔记CH1导论1、计量经济学：以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。
研究主体是经济现象及其发展变化的规律。
2、运用计量分析研究步骤：模型设定一一确定变量和数学关系式估计参数一一分析变量间具体的数量关系模型检验一一检验所得结论的可靠性模型应用一一做经济分析和经济预测3、模型变量：解释变量：表示被解释变量变动原因的变量，也称自变量，回归元。
被解释变量：表示分析研究的对象，变动结果的变量，也成应变量。
内生变量：其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果。
外生变量：其数值由模型意外决定的变量。
外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，而内生变量却不能反过来影响外生变量。
前定内生变量：过去时期的、滞后的或更大范围的内生变量，不受本模型研究范围的内生变量的影响, 但能够影响我们所研究的本期的内生变量。
前定变量：前定内生变量和外生变量的总称。
数据:时间序列数据：按照时间先后排列的统计数据。
截面数据：发生在同一时间截面上的调查数据。
面板数据：虚拟变量数据：表征政策，条件等，一般取0或1.4、估计评价统计性质的标准无偏：E （人3 ）= 3 随机变量，变量的函数？有效：最小方差性一致：N趋近无穷时，3估计越来越接近真实值5、检验经济意义检验：所估计的模型与经济理论是否相等统计推断检验：检验参数估计值是否抽样的偶然结果，是否显著计量经济检验：是否符合计量经济方法的基本假定预测检验：将模型预测的结果与经济运行的实际对比CH2 CH3线性回归模型模型（假设）一一估计参数一一检验一一拟合优度一一预测1、模型（线性）（1）关于参数的线性模型就变量而言是线性的；模型就参数而言是线性的。
Yi = 3 1+ 3 2lnX i+u线性影响随机影响Y i=E (Y|X i) +u E (Y|X i) =f(X i)= 3 1+3 2lnX 引入随机扰动项，（3）古典假设A零均值假定 E ( U i |X i) =0B同方差假定Var(u i|XJ=E(u i2)=2(TC无自相关假定Cov(u i ,u j)=0D随机扰动项与解释变量不相关假定Cov(u i ,X i )=0E正态性假定u~N(0, d 2)F无多重共线性假定Rank(X)=k2、估计在古典假设下，经典框架，可以使用OLS方法：OLS 寻找min Ee i2人B iois = (Y均值)-人B 2(X均值)人B 2ois = Ex i y〃Ex i23、性质OLS回归线性质(数值性质)(1)回归线通过样本均值(X均值,Y均值)(2)估计值人Y的均值等于实际值Y的均值(3)剩余项e i的均值为0(4)被解释变量估计值人Y与剩余项8不相关Cov(人Y,ej=0(5)解释变量X与剩余项8不相关Cov(e i,X i)=0在古典假设下，OLS的统计性质是BLUE统计最佳线性无偏估计4、检验(1) Z检验Ho: B 2=0原假设验证B 2是否显著不为0标准化：Z= (A B 2- B 2) /SE (A B 2)〜N( 0,1 ) 在方差已知，样本充分大用Z检验拒绝域在两侧，跟临界值判断，是否B2显著不为0(2) t检验一一回归系数的假设性检验方差未知，用方差估计量代替 A d 2=Ee i2/(n-k) 重点记忆t =(人卩2- B 2) / A SE (A B 2)〜t (n-2)拒绝域：|t|>=t 2/a( n-2)拒绝，认为对应解释变量对被解释变量有显著影响。
各位同学：请大家按照这个复习重点进行认真复习，考试时请大家带上计算器，平时成绩占30%，期末占70%。
考试题型：一、名词解释题(每小题4分，共20分)计量经济学：一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科. 经济学提供理论基础,统计学提供资料依据,数学提供研究方法总体回归函数：被解释变量的均值同一个或者多个解释变量之间的关系样本回归函数：是总体回归函数的近似OLS 估计量 ：以残差平方和最小的原则对回归模型中的系数进行估计的方法。
普通最小二乘法估计量OLS 估计量可以由观测值计算OLS 估计量是点估计量一旦从样本数据取得OLS 估计值，就可以画出样本回归线BLUE 估计量、BLUE ：最优线性无偏估计量, 其估计量是无偏估计量，且在所有的无偏估计量中其方差最小。
拟合优度、衡量了解释变量能解释的离差占被解释变量的百分比。
拟合优度R 2(被解释部分在总平方和(SST)中所占的比例)虚拟变量陷阱、 带有截距项的回归模型，如果有m 个定性变量，只能引入m-1个虚拟变量。
如果引入了m 个，就将陷入虚拟变量陷阱。
既模型中存在完全共线性，使得模型无法估计方差分析模型、解释变量仅包含定性变量或虚拟变量的模型。
协方差分析模型、回归模型中的解释变量有些是定性的有些是定量的。
多重共线性 多重共线性是指解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系.分为完全多重共线性和不完全多重共线性ˆˆ)X |E(Y ˆ) )X |E(Y ( ˆˆˆ :SRF 2211i 21i 21的估计量。
是的估计量；是的估计量；是其中相对于ββββββββi i ii Y X X Y +=+=∑∑==222ˆi i y y TSS ESS R自相关： 随机误差项当期值和滞后期相关。
在古典线性回归模型中，我们假定随机扰动项序列的各项之间，如果这一假定不满足，则称之为自相关。
即用符号表示为：自相关常见于时间序列数据。
异方差、 是指模型误差项的方差随着变量的改变而不同随机误差项：模型中没有包含的所有因素的代表例：Y — 消费支出 X —收入、— —参数 u —随机误差项 显著性检验 ：显著性检验时利用样本结果，来证实一个零假设的真伪的一种检验程序。
计量经济学复习重点第一章1. 计量经济学的性质计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。
研究的主体（出发点、归宿、核心）：经济现象及数量变化规律研究的工具（手段）：模型数学和统计方法方法手段要服从研究对象的本质特征（与数学不同）,方法是为经济问题服务计量经济研究的三个方面理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论（计量经济研究的基础）数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信息(计量经济研究的原料或依据) 方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法(计量经济研究的工具与手段2. 计量经济学与相关学科的联系与区别联系：●计量经济学研究的主体—经济现象和经济系的数量规律●计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据●经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则加以验证、充实、完善区别：●经济理论重在定性分析,并不对经济关系提供数量上的具体度量●计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验的内容3. 学习计量经济学的必要性4. 计量经济学研究的基本思路和步骤模型设定（选择变量和数学关系式）、估计参数（确定变量间的数量关系）、模型检验（检验所得结论的可靠性）、模型应用（作经济分析和经济预测）5. 模型的设定、参数估计、模型检验的要求模型设定要求●要有科学的理论依据●选择适当的数学形式（单一方程、联立方程线性形式、非线性形式）●模型要兼顾真实性和实用性●包含随机误差项●方程中的变量要具有可观测性参数估计要求参数的估计值：所估计参数的具体数值参数的估计式：估计参数数值的公式6. 模型中的变量及其类型从变量的因果关系区分：被解释变量（应变量）——要分析研究的变量解释变量（自变量）—说明应变量变动主要原因的变量（非主要原因归入随机误差项）从变量的性质区分内生变量—其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果外生变量—其数值由模型以外决定的变量（相关概念：前定内生变量、前定变量）注意:外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，内生变量却不能反过来影响外生变量7. 计量经济研究中数据的类型时间数列数据（同一空间、不同时间）、截面数据（同一时间、不同空间）、混合数据（面板数据 Panel Data）、虚拟变量数据8. 参数估计的方法类型单一方程模型最常用的是普通最小二乘法、极大似然估计法等联立方程模型常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等9. 建立计量经济模型的依据第二章1、变量间的关系：函数关系——相关关系相关系数——对变量间线性相关程度的度量◆相关关系的类型●从涉及的变量数量看简单相关、多重相关（复相关）●从变量相关关系的表现形式看线性相关——散布图接近一条直线、非线性相关——散布图接近一条曲线●从变量相关关系变化的方向看正相关——变量同方向变化，同增同减、负相关——变量反方向变化，一增一减不相关2、现代意义的回归：一个被解释变量对若干个解释变量依存关系的研究实质：由固定的解释变量去估计被解释变量的平均值3、总体回归函数（PRF）：将总体被解释变量Y的条件均值表现为解释变量X 的某种函数样本回归函数（SRF）：将被解释变量Y 的样本条件均值表示为解释变量X 的某种函数。
《计量经济学》复习资料第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。
2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的关系，用__________性的数学方程加以描述。
3．经济数学模型是用__________描述经济活动。
4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。
5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。
6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。
7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。
8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。
9．选择模型数学形式的主要依据是__________。
10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。
11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。
12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。
13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。
14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。
