计量经济学及其应用:第13章
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《计量经济学》习题集第一章绪论一、单项选择题1、变量之间的关系可以分为两大类,它们是【】A 函数关系和相关关系B 线性相关关系和非线性相关关系C 正相关关系和负相关关系D 简单相关关系和复杂相关关系2、相关关系是指【】A 变量间的依存关系B 变量间的因果关系C 变量间的函数关系D 变量间表现出来的随机数学关系3、进行相关分析时,假定相关的两个变量【】A 都是随机变量B 都不是随机变量C 一个是随机变量,一个不是随机变量D 随机或非随机都可以4、计量经济研究中的数据主要有两类:一类是时间序列数据,另一类是【】A 总量数据B 横截面数据C平均数据 D 相对数据5、下面属于截面数据的是【】A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值6、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【】A 横截面数据B 时间序列数据C 修匀数据 D原始数据7、经济计量分析的基本步骤是【】A 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B 设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C 个体设计→总体设计→估计模型→应用模型D 确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型8、计量经济模型的基本应用领域有【】A 结构分析、经济预测、政策评价B 弹性分析、乘数分析、政策模拟C 消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 季度分析、年度分析、中长期分析9、计量经济模型是指【】A 投入产出模型B 数学规划模型C 包含随机方程的经济数学模型D 模糊数学模型10、回归分析中定义【】A 解释变量和被解释变量都是随机变量B 解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量C 解释变量和被解释变量都是非随机变量D 解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量11、下列选项中,哪一项是统计检验基础上的再检验(亦称二级检验)准则【】A. 计量经济学准则 B 经济理论准则C 统计准则D 统计准则和经济理论准则12、理论设计的工作,不包括下面哪个方面【】A 选择变量B 确定变量之间的数学关系C 收集数据D 拟定模型中待估参数的期望值13、计量经济学模型成功的三要素不包括【】A 理论B 应用C 数据D 方法14、在经济学的结构分析中,不包括下面那一项【】A 弹性分析B 乘数分析C 比较静力分析D 方差分析二、多项选择题1、一个模型用于预测前必须经过的检验有【】A 经济准则检验B 统计准则检验C 计量经济学准则检验D 模型预测检验E 实践检验2、经济计量分析工作的四个步骤是【】A 理论研究B 设计模型C 估计参数D 检验模型E 应用模型3、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【】A 误差程度检验B 异方差检验C 序列相关检验D 超一致性检验E 多重共线性检验4、对经济计量模型的参数估计结果进行评价时,采用的准则有【】A 经济理论准则B 统计准则C 经济计量准则D 模型识别准则E 模型简单准则三、名词解释1、计量经济学2、计量经济学模型3、时间序列数据4、截面数据5、弹性6、乘数四、简述1、简述经济计量分析工作的程序。
§1.3 计量经济学模型的应用经济系统中各部分之间、经济过程中各环节之间、经济活动中各因素之间,除了存在经济行为理论上的相互联系之外,还存在数量上的相互依存关系。
研究客观存在的这些数量关系,是经济研究的一项重要任务,是经济决策的一项基础性工作,是发展经济理论的一种重要手段。
计量经济学则是经济数量分析的最重要的分支学科。
计量经济学模型的应用大体可以被概括为四个方面:结构分析、经济预测、政策评价、检验与发展经济理论。
在本书后续章节中将结合具体计量经济学模型来解释每个方面的应用,这里,仅作一些概念性介绍,以期对后续课程的学习起到某些指导作用。
一、结构分析经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。
它不同于人们通常所说的,诸如产业结构、产品结构、消费结构、投资结构中的结构分析。
它研究的是当一个变量或几个变量发生变化时会对其它变量以至经济系统产生什么样的影响,从这个意义上讲,我们所进行的经济系统定量研究工作,说到底,就是结构分析。
结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。
弹性,是经济学中一个重要概念,是某一变量的相对变化引起另一变量的相对变化的度量,即是变量的变化率之比。
在经济研究中,除了需要研究经济系统中变量绝对量之间的关系,还要掌握变量的相对变化所带来的相互影响,以掌握经济活动的数量规律和有效地控制经济系统。
计量经济学模型结构式揭示了变量之间的直接因果关系,从模型出发进一步揭示变量相对变化量之间的关系是十分方便的。
乘数,也是经济学中一个重要概念,是某一变量的绝对变化引起另一变量的绝对变化的度量,即是变量的变化量之比,也称倍数。
它直接度量经济系统中变量之间的相互影响,经常被用来研究外生变量的变化对内生变量的影响,对于实现经济系统的调控有重要作用。
乘数可以从计量经济学模型的简化式很方便的求得。
关于计量经济学模型的结构式和简化式的概念,将在第四章专门介绍,简单地说,结构式的解释变量中可以出现内生变量,而简化式的解释变量中全部为外生或滞后内生变量。
计量经济学异方差的检验与修正实验报告本文以Salvatore(2001)《计量经济学》第13章为基础,通过实际数据测试,探究异方差的检验与修正方法及影响。
一、实验数据说明本实验采用的数据为美国1980年的50个州的经济数据,其中X1为人均所得(单位:美元),X2为每个州的城市百分比,Y为人口出生率(单位:千分之一),数据来源于《Applied Linear Regression Models》(Kutner, Nachtsheim, & Neter, 2004)。
二、实验原理当数据呈现异方差性时,传统的OLS估计方法将会失效,此时需要使用其他的估计方法。
其中常用的是加权最小二乘(WLS)估计方法。
WLS估计方法的思想是对存在异方差(方差不相等)的观测值进行权重调整,使得加权后的平方残差最小。
本实验将通过检验异方差条件、使用原有OLS估计进行对比以及应用WLS修正方法的实现来说明异方差对实证分析的影响。
三、实验内容及结果首先,为了检验异方差条件是否成立,可以采用Breusch-Pagan检验。
测试结果如下:\begin{equation}H_0:Var(\epsilon_i)=\sigma^2=\textit{常数},\nonumber\\H_1:Var(\epsilon_i)\neq \sigma^2,i=1,2,…,n\end{equation}结果如下表:Breusch-Pagan Test: u^2 = 112.208 Prob > chi2 = 0.0000通过检验结果可知,Breusch-Pagan检验统计量的p值为0.0000,小于0.05的水平,因此拒绝原假设,认为方差存在异方差。
接下来,我们将使用传统的OLS估计方法进行回归分析(OLS 1),并与WLS估计方法(WLS 1)进行对比。
OLS 1结果如下:\begin{equation}Y=0.0514X1+1.0871X2-58.7254 \nonumber\end{equation}\begin{table}[h]\centering\caption{OLS1结果}\begin{tabular}{cccc}\toprule& coef. & std. err. & t \\\midruleconst & -58.7254 & 23.703 & -2.477 \\X1 & 0.0514 & 0.027 & 1.895 \\X2 & 1.0871 & 0.402 & 2.704 \\\bottomrule\end{tabular}\end{table}从OLS 1的结果中可以看出,X1和X2对Y的影响都是正的,但没有达到显著水平,此时需要进行进一步分析。
伍德里奇《计量经济学导论》(第5版)笔记和课后习题详解目录第1章计量经济学的性质与经济数据1.1复习笔记1.2课后习题详解第一篇横截面数据的回归分析第2章简单回归模型2.1复习笔记2.2课后习题详解第3章多元回归分析:估计3.1复习笔记3.2课后习题详解第4章多元回归分析:推断4.1复习笔记4.2课后习题详解第5章多元回归分析:OLS的渐近性5.1复习笔记5.2课后习题详解第6章多元回归分析:深入专题6.1复习笔记6.2课后习题详解第7章含有定性信息的多元回归分析:二值(或虚拟)变量7.1复习笔记7.2课后习题详解第8章异方差性8.1复习笔记8.2课后习题详解第9章模型设定和数据问题的深入探讨9.1复习笔记9.2课后习题详解第二篇时间序列数据的回归分析第10章时间序列数据的基本回归分析10.1复习笔记10.2课后习题详解第11章OLS用于时间序列数据的其他问题11.1复习笔记11.2课后习题详解第12章时间序列回归中的序列相关和异方差性12.1复习笔记12.2课后习题详解第三篇高级专题讨论第13章跨时横截面的混合:简单面板数据方法13.1复习笔记13.2课后习题详解第14章高级的面板数据方法14.2课后习题详解第15章工具变量估计与两阶段最小二乘法15.1复习笔记15.2课后习题详解第16章联立方程模型16.1复习笔记16.2课后习题详解第17章限值因变量模型和样本选择纠正17.1复习笔记17.2课后习题详解第18章时间序列高级专题18.1复习笔记18.2课后习题详解第19章一个经验项目的实施19.2课后习题详解本书是伍德里奇《计量经济学导论》(第5版)教材的学习辅导书,主要包括以下内容:(1)整理名校笔记,浓缩内容精华。
每章的复习笔记以伍德里奇所著的《计量经济学导论》(第5版)为主,并结合国内外其他计量经济学经典教材对各章的重难点进行了整理,因此,本书的内容几乎浓缩了经典教材的知识精华。
(2)解析课后习题,提供详尽答案。