金融工程实践教学方案

《金融工程》教学大纲

一、教学目的与要求：

1、教学目的

金融工程学是一门在金融学中综合性、理论性与应用性较强的课程，涉及金融定价、金融风险管理等内容。通过金融工程学课程的学习，使学生理解金融工程在现代市场经济中的作用，掌握运用金融工程工具进行金融投资及风险管理的方法和策略。

2、教学要求

通过对现代金融理论、金融产品及其衍生产品的系统分析和实际应用的例证讲解，使学生了解各种金融工具的特点，及其金融工程在盈利和风险管理中的作用；掌握如何运用各种金融工具构造不同的金融工程结构，以满足不同的金融目标的基本原理与方法；使学生确立对待和处理金融风险的正确态度和方法，形成应对和处理金融风险的能力。

3、教学效果

通过授课，使学员掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基本原理；掌握衍生金融产品定价的基本原理；掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理；掌握金融工程的基本理论和技术，初步学会运用工程技术的方法，如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题；同时通过授课、作业、案例分析和基本培训，培养学员的金融工程思维，并进行相应金融职业道德的教育。

二、开课专业及教学用书

1、开课专业

经济学院金融系

2、教学用书

《金融工程》（2003） 郑振龙主编，高等教育出版社

3、参考书目

（1）斯科特·梅森，罗伯特·默顿，安德鲁·佩罗德，彼得·图法诺等：《金融工程学案例：金融创新的应用研究》，东北财经大学出版社，2001年

（2）Don M. Chance：《Introduction to Derivatives and Risk Management》, Thomson

Learning，2004，6th edition

（3）John C. Cox：《Options Markets》，Prentice hall，1985

（4）约翰.马歇尔等：《金融工程》，清华大学出版社，1998年

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金融衍生工具课程实践教学探索

作者：曾小艳 郭兴旭

来源：《黑龙江教育学院学报》2017年第11期

doi：10.3969/j.issn.10017836.2017.11.016

收稿日期：20170406

基金项目：教育部人文社会科学青年基金“农业天气风险管理的金融创新路径研究——基于湖北省78个县市的实证分析”（16YJC630002）；湖北工程学院科学研究项目“孝感市稻谷干旱指数保险契约研究”（201618）；湖北工程学院教学研究项目“金融衍生工具课程实践教学研究”（2017017）

作者简介：曾小艳（1984—），女，湖北京山人，讲师，博士，从事农村金融与保险研究；郭兴旭（1983—），男，河北张家口人，经济师，工程师，硕士，从事科技金融研究。

摘要：金融市场的不断发展，金融衍生工具的层出不穷，使相应人才的需求也发生了变化。金融衍生工具课程作为金融工程专业的专业主干课程，亟须创新以适应市场的发展。金融衍生产品课程教学存在难点，可以通过理论结合实践、案例与问题导向、模拟交易、金融竞赛、科研结合实践等多元化的实践教学方式，以及建立完善内容丰富的教学资源数据库，让学生加深对理论知识的理解、提升实际业务能力，让毕业生成为掌握金融创新工具和产品的高级专门人才。

关键词：金融工程专业；金融衍生工具课程；实践教学

中图分类号：G642文献标志码：A文章编号：10017836（2017）11004503

一、相关背景介绍

近年来，随着当前国际国内金融市场发生的重大变化，金融衍生工具的套期保值和风险管理功能促进了资本流动与经济繁荣，但金融衍生工具的杠杆性与规避谨慎性规制监控又加剧了风险[1]。2015年政府工作报告中第一次明确提出：要加快发展金融衍生品市场，表明随着我国金融衍生品市场的发展，金融衍生工具的作用也将日益显著。金融衍生工具课程是一门融合了金融、工程方法的新型交叉性学科，其中对各种金融衍生工具定价分析方法，有的虽然出现时间不长，但随着研究的不断深入，对金融产业乃至经济领域，都产生了深远影响。在实际生活中，经济活动中各主体都会涉及到各种金融衍生工具问题：个人考虑的资产管理与增值、安全与流动性；企业考虑的利率与汇率变动、原材料与产品价格变动对经营活动的影响；金融机构考虑的金融风险管理、特定风险下的收益最大化、创新金融产品等各种问题。金融衍生工具研究是金融领域中最前沿并具有技术性的部分，金融衍生工具研究与教学的根本目的，就是在于为现实中的各种金融问题提供创造性的解决方案，满足市场丰富多样的金融需求。 龙源期刊网

金融工程课程课程设置方案

一、课程背景及目标

金融工程是一个综合性学科，集金融学、数学、统计学、计量经济学、计算机科学和工程学等学科为一体，通过设计和应用金融工具和复杂的金融系统，实现风险管理、金融创新和金融市场效率的提高。金融工程课程旨在培养具备金融学、经济学和数学等方面知识的专业人才，具备金融工程模型的建立、金融工具的设计和交易、金融风险的评估和控制，以及金融市场的监管和管理等方面的能力。

二、课程设置

1. 金融工程概论

本门课程主要介绍金融工程学科的基本概念和原理，内容包括金融市场、金融工具、金融模型、金融风险、金融衍生品等方面的基础知识，旨在帮助学生对金融工程学科有一个初步的了解和认识。

2. 金融市场与产品

本门课程主要介绍各类金融市场的组织结构、交易规则、产品类型和特点等内容，包括货币市场、资本市场、金融衍生品市场等方面的内容，以及各类金融产品的分类、特点和特殊交易规则，旨在帮助学生对金融市场和金融产品有一个全面的了解。

3. 金融工程模型

本门课程主要介绍金融工程模型的建立和应用，内容包括基本的金融工程模型（如贝叶斯模型、Black-Scholes模型、GARCH模型等）的原理和应用，以及金融工程模型在金融市场预测、风险评估、金融产品定价等方面的应用，旨在帮助学生掌握金融工程模型的建立和应用方法。

4. 金融风险管理

本门课程主要介绍金融风险的种类、测量方法、管理技术和金融衍生品的应用，内容包括市场风险、信用风险、操作风险等各类金融风险的原理和管理技术，以及金融衍生品在风险管理中的应用，旨在帮助学生对金融风险有一个深入的了解。

5. 金融工程实践

本门课程主要介绍金融工程实践的方法与工具，内容包括金融工程实践的基本原则、基本流程、基本方法和基本工具，以及金融工程实践的案例分析和应用技巧，旨在帮助学生掌握金融工程实践的方法和工具。

6. 金融监管与法律 本门课程主要介绍金融监管的历史、原则、体系和方法，内容包括金融监管的基本原则和基本方法、金融监管的国际标准和国内规定、以及金融法律的基本原则和基本内容，旨在帮助学生对金融监管和金融法律有一个全面的了解。

金融工程培养方案

一、教学目标

1. 提高学生的金融理论素养，培养学生对金融市场的深刻理解和敏锐的洞察力；

2. 强化学生的数理基础，提高学生的数理建模能力和金融分析能力；

3. 提升学生的计算机应用技能，使学生掌握金融领域常用的计算工具和软件；

4. 培养学生的团队合作意识和实践能力，使学生具备独立分析和解决问题的能力；

5. 培养学生的国际视野和跨学科思维，使学生具有较强的全球竞争力。

二、课程设置

1. 金融基础课程：包括货币银行学、投资学、金融市场学等；

2. 数学和统计学基础课程：包括微积分、线性代数、概率论与数理统计等；

3. 计量经济学基础课程：包括计量经济学原理、时间序列分析、回归分析等；

4. 金融工程核心课程：包括金融工程学、金融工程模型、金融风险管理等；

5. 金融科技课程：包括金融数据分析、金融计算机程序设计、金融数据库应用等；

6. 金融实践课程：包括金融实习、金融实训、金融案例分析等。

三、实践教学

1. 金融实习：学生可选择到金融机构、证券公司、期货公司等金融企业进行实习，亲身体验金融工程实践；

2. 金融实训：组织学生参加模拟投资比赛、金融模型建立比赛等实践性活动，锻炼学生的金融操作能力；

3. 金融案例分析：安排学生分析实际金融市场案例，培养学生的分析和解决问题的能力；

4. 金融项目设计：让学生参与金融工程项目设计和实施，提高学生的实际操作能力。

四、师资队伍

1. 师资力量：培养金融工程人才需要一支高水平的师资队伍，教师应具备扎实的金融理论基础和丰富的实践经验；

2. 学术交流：学校应鼓励教师参与国际学术交流和合作，为学生提供国际化的教学资源； 3. 实践经验：教师应具备丰富的金融实践经验，能够将理论知识与实际操作相结合，使学生受益匪浅。

五、硬件设施

1. 实验室建设：学校应投入资金建设金融工程实验室，配备专业的金融软件和数据库，为学生提供良好的学习环境；