第六章相关与回归分析方法

第六章 相关与回归分析方式第一部份 习题一、单项选择题1.单位产品本钱与其产量的相关；单位产品本钱与单位产品原材料消耗量的相关 ( )。

A.前者是正相关，后者是负相关 B.前者是负相关，后者是正相关2.样本相关系数r 的取值范围( )。

∞＜r ＜+∞≤r ≤1 C. -l ＜r ＜1 D. 0≤r ≤101y x ββ=+上，那么x 与y 之间的相关系数( )。

A.r ＝0B.r ＝1C.r ＝-1D.|r|＝14.相关分析与回归分析，在是不是需要确信自变量和因变量的问题上( )。

A.前者无需确信，后者需要确信 B.前者需要确信，后者无需确信5.直线相关系数的绝对值接近1时，说明两变量相关关系的紧密程度是( )。

6.年劳动生产率x(千元)和工人工资y(元)之间的回归方程为y=10+70x ，这意味着年劳动生产率每提高1千元时，工人工资平均( )。

7.下面的几个式子中，错误的选项是( )。

8.以下关系中，属于正相关关系的有( )。

9.直线相关分析与直线回归分析的联系表现为( )。

10.进行相关分析，要求相关的两个变量( )。

A.都是随机的B.都不是随机的11.相关关系的要紧特点是( )。

B.某一现象的标志与另外的标志之间存在着必然的关系，但它们不是确信的关系12.相关分析是研究( )。

13.现象之间彼此依存关系的程度越低，那么相关系数( )。

01y x ββ=+中，假设10β<，那么x 与y 之间的相关系数( )。

A. r=0B. r=1C. 0＜r ＜1D. —l ＜r ＜0 15.当相关系数r=0时，说明( )。

A.现象之间完全无关B.相关程度较小16.已知x 与y 两变量间存在线性相关关系，且210,8,7,100xy xy n σσσ===-=，那么x 与y 之间存在着( )。

17.计算估量标准误差的依据是( )。

A.因变量的数列B.因变量的总变差18.两个变量间的相关关系称为( )。

回归分析和相关分析的基本概念和方法回归分析和相关分析是统计学中常用的分析方法，用于研究变量之间的关系、预测变量的值以及对未来情况进行估计。

本文将介绍回归分析和相关分析的基本概念和方法。

回归分析是一种通过建立数学模型来描述变量之间关系的方法。

它基于一个或多个自变量（也称为预测变量）与一个因变量（也称为响应变量）之间的关系。

回归分析的目的是通过自变量的值来预测和解释因变量的值。

常见的回归分析方法有线性回归、多元回归和逻辑回归等。

线性回归是最常用的回归分析方法之一，它假设自变量和因变量之间存在线性关系，并通过拟合一条直线或平面来描述这种关系。

多元回归则可以处理多个自变量的情况，逻辑回归则适用于因变量为二元变量的情况。

回归分析的方法可以帮助我们理解变量之间的关系，并进行预测和解释。

它可以用于各个领域的研究，如经济学、社会学、医学等。

通过观察变量之间的相关性，我们可以了解它们之间的内在关系，并根据这些关系做出相应的决策。

与回归分析类似，相关分析也是研究变量之间关系的一种方法。

相关分析衡量了两个变量之间的线性关系强度和方向，它可以告诉我们变量之间的相关性程度。

相关系数的取值范围在-1到1之间，其中负值表示负相关，正值表示正相关，0表示无相关性。

相关分析可以帮助我们了解变量之间的关系，并可以预测一个变量的值，当我们知道其他相关变量的值时。

相关分析还可以用于探索性数据分析，帮助我们发现变量之间的新关系，并进行深入研究。

在进行回归分析和相关分析之前，我们需要先收集数据，并进行数据预处理。

这包括数据清洗、缺失值处理和异常值检测等步骤。

然后，我们可以根据研究的目的选择合适的回归模型或相关系数，并进行参数估计和假设检验。

为了确保结果的可靠性，我们还需要进行模型诊断和效果评估。

模型诊断可以检查模型是否满足回归或相关分析的假设，并纠正违反假设的情况。

效果评估可以通过计算预测误差、确定系数和显著性检验等指标来评估模型的拟合效果。

回归分析与相关性检验方法引言回归分析和相关性检验方法是统计学中常用的两种分析方法。

它们主要用于研究变量之间的关联程度和预测某一变量对其他变量的影响。

在实际应用中，回归分析和相关性检验方法具有广泛的应用领域，例如经济学、医学、社会科学等。

本文将对回归分析和相关性检验方法进行详细介绍，并给出相应的案例应用。

一、回归分析回归分析是一种统计学方法，用于研究因变量和一个或多个自变量之间关系的强度和方向。

回归分析有两种基本类型：简单线性回归和多元线性回归。

1. 简单线性回归简单线性回归是指当因变量和自变量之间存在一种线性关系时使用的回归分析方法。

简单线性回归的模型可以表示为：$y = \\beta_0 + \\beta_1x + \\epsilon$，其中y表示因变量，x表示自变量，$\\beta_0$和$\\beta_1$是回归系数，表示截距和斜率，$\\epsilon$表示误差项。

简单线性回归的关键是通过最小二乘法估计回归系数，然后进行显著性检验和模型拟合度的评估。

通过显著性检验可以确定回归系数是否显著不为零，进而得出自变量对因变量的影响是否显著。

2. 多元线性回归多元线性回归是指当因变量和多个自变量之间存在一种线性关系时使用的回归分析方法。

多元线性回归的模型可以表示为：$y = \\beta_0 + \\beta_1x_1 +\\beta_2x_2 + ... + \\beta_nx_n + \\epsilon$，其中y表示因变量，x1,x2,...,x n表示自变量，$\\beta_0, \\beta_1, \\beta_2, ..., \\beta_n$表示回归系数，$\\epsilon$表示误差项。

多元线性回归的关键也是通过最小二乘法估计回归系数，并进行显著性检验和模型拟合度的评估。

多元线性回归可以通过检验回归系数的显著性，判断各个自变量是否对因变量产生显著影响。

二、相关性检验方法相关性检验方法是用于检测变量之间关系的非参数统计学方法。

统计学：相关分析与回归分析1.相关分析的主要内容相关分析的目的在于分析现象间相关关系的形式和亲密程度以及依存变动的规律性，在实际工作中，有特别广泛的应用。

主要内容如下。

（1）确定变量之间有无相关关系，以及相关关系的表现形式。

这是相关分析的动身点，有相关关系才能用相应的方法去分析，否则，只会得出错误的结论。

相关关系表现为何种形式就用什么样的方法分析，若把本属于直线相关的变量用曲线的方法来分析，就会产生熟悉上的偏差。

（2）确定相关关系的亲密程度。

对于这个问题，直线相关用相关系数表示，曲线相关用相关指数表示，相关系数的用途很广泛。

（3）选择合适的数学方程式。

确定了变量之间的确有相关关系及其亲密程度，就要选择合适的数学方程式来对变量之间的关系近似描述，并用自变量的数值去推想因变量的数值，称之为回归分析。

假如变量之间为直线相关，则采用直线方程，称之为线性回归；假如变量之间为曲线相关，则采用曲线方程，称之为非线性回归。

（4）测定变量估计值的精确程度。

在相关分析中，第三步建立了数学方程式，并用方程式对因变量进行估值。

因变量的估计值和实际值之间进行对比，因变量估计值的精确程度可以用估计标准误差来衡量。

（5）对回归方程进行显著性检验。

对前几步变量之间建立的回归方程，要进行显著性检验。

检验变量之间是否真的具备这样的关系，这种关系是不是因为数据的选取而偶然形成的。

2.回归分析的主要内容回归分析是在研究现象之间相关关系的基础上，对自变量和因变量的变动趋势拟合数学模型进行测量和推算的一种统计分析方法。

进行回归分析，要以现象之间存在相关关系为前提；然后对自变量和因变量的变动拟合回归方程，确定其定量关系式；再对拟合的回归方程进行显著性检验；最终利用所求得的关系式进行推算和预估。

相关分析与回归分析在实际应用中有亲密关系。

然而在回归分析中，所关心的是一个随机变量y对另一个（或一组）随机变量x的依靠关系的函数形式。

而在相关分析中，所争论的变量的地位一样，分析侧重于随机变量之间的种种相关特征。

第六章SPSS相关分析和回归分析第六章SPSS相关分析与回归分析6.1相关分析和回归分析概述客观事物之间的关系大致可归纳为两大类，即,函数关系:指两事物之间的一种一一对应的关系，如商品的销售额和销售量之间的关系。

,相关关系（统计关系）：指两事物之间的一种非一一对应的关系，例如家庭收入和支出、子女身高和父母身高之间的关系等。

相关关系乂分为线性相关和非线性相关。

相关分析和回归分析都是分析客观事物之间相关关系的数量分析方法。

6. 2相关分析相关分析通过图形和数值两种方式，有效地揭示事物之间相关关系的强弱程度和形式。

6.2. 1散点图它将数据以点的的形式画在直角坐标系上，通过观察散点图能够直观的发现变量间的相关关系及他们的强弱程度和方向。

6.2.2相关系数利用相关系数进行变量间线性关系的分析通常需要完成以下两个步骤：第一，计算样本相关系数r;,+1之间，相关系数r的取值在-1,R>0表示两变量存在正的线性相关关系;r〈0表示两变量存在负的线性相关关系,R,1表示两变量存在完全正相关;r, -1表示两变量存在完全负相关;r, 0表示两变量不相关,|r|>0.8表示两变量有较强的线性关系；r <0.3表示两变量之间的线性关系较弱第二，对样本来自的两总体是否存在显著的线性关系进行推断。

对不同类型的变量应采用不同的相关系数来度量，常用的相关系数主要有Pearson 简单，相关系数、Spearman等级相关系数和Kendall相关系数等。

6. 2. 2. 1 Pearson简单相关系数(适用于两个变量都是数值型的数据)(,)(,)yy, ixxi,r 22(,), (,) yy,, ixxiPearson简单相关系数的检验统计量为：rn, 22t,6. 2. 2. 2 Spearman等级相关系数Spearman等级相关系数用来度量定序变量间的线性相关关系，设计思想与Pearson 简1, r(,)xyii单相关系数相同，只是数据为非定距的，故计算时并不直接采用原始数据，而是利(,)xy(,)UViiii用数据的秩，用两变量的秩代替代入Pearson简单相关系数计算公式中，于是xyii其中的和的取值范禺被限制在1和n之间，且可被简化为:2nn6D, i22,,,,,其中rDUV1 (),, iii,, 2, nn(l)iillnn22DUV,, (),, iii,, llii,如果两变量的正相关性较强，它们秩的变化具有同步性，于是的值较小，r趋向于1；nn22DUV,, (),, iii,, Uii,如果两变量的正相关性较弱,它们秩的变化不具有同步性，于是的值较大，r趋向于0;,在小样本下，在零假设成立时，Spearman等级相关系数服从Spearman分布; 在大样本下，Spearman等级相关系数的检验统计量为Z统计•量，定义为：Zrn,, 1Z统计量近似服从标准正态分布。

统计学中的回归分析与相关性回归分析与相关性是统计学中重要的概念和方法，用于研究变量之间的关系和预测。

本文将介绍回归分析和相关性分析的基本原理、应用领域以及实际案例。

一、回归分析回归分析是研究两个或多个变量之间关系的一种统计方法。

它的基本思想是通过对一个或多个自变量与一个因变量之间的关系进行建模，来预测因变量的取值。

1.1 简单线性回归简单线性回归是回归分析中最基本的形式，用于研究一个自变量和一个因变量之间的关系。

其数学模型可以表示为：Y = β0 + β1X + ε，其中Y是因变量，X是自变量，β0和β1是回归系数，ε是误差项。

1.2 多元回归多元回归是回归分析的扩展形式，用于研究多个自变量对一个因变量的影响。

其数学模型可以表示为：Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βnXn + ε。

1.3 回归诊断回归分析需要对建立的模型进行诊断，以确保模型的有效性和合理性。

常见的回归诊断方法包括检验残差的正态性、检验变量之间的线性关系、检验残差的独立性和方差齐性等。

二、相关性分析相关性分析是统计学中用来研究两个变量之间线性关系强弱的方法。

通过计算两个变量的相关系数，可以判断它们之间的相关性。

2.1 皮尔逊相关系数皮尔逊相关系数是最常用的衡量两个连续变量之间线性相关强度的指标，取值范围在-1到1之间。

当相关系数接近1时，表示两个变量呈正相关；当相关系数接近-1时，表示两个变量呈负相关；当相关系数接近0时，表示两个变量之间没有线性关系。

2.2 斯皮尔曼相关系数斯皮尔曼相关系数是一种非参数统计量，用于衡量两个变量之间的等级相关性。

与皮尔逊相关系数不同，斯皮尔曼相关系数不要求变量呈线性关系。

三、回归分析与相关性的应用回归分析和相关性分析在各个领域都有广泛的应用。

下面以两个实际案例来说明其应用：3.1 股票市场分析在股票市场分析中，可以使用回归分析来研究某只股票的收益率与市场整体指数之间的关系。

回归分析分析与相关性检验方法回归分析与相关性检验方法回归分析是一种常见的统计方法，用于研究两个或多个变量之间的关系。

相关性检验方法则是用来确定变量之间是否存在显著的相关性。

本文将介绍回归分析的原理和应用，并探讨相关性检验方法的使用。

一、回归分析回归分析是一种通过建立数学模型来描述和预测变量之间关系的方法。

在回归分析中，我们首先需要确定一个因变量和一个或多个自变量。

回归分析的目标是找到一个最佳拟合线（或曲线），用来描述因变量与自变量之间的关系。

回归分析有许多不同的方法，常见的包括简单线性回归、多元线性回归和非线性回归等。

简单线性回归适用于只有一个自变量和一个因变量的情况，多元线性回归则适用于有多个自变量的情况。

非线性回归则可以处理自变量与因变量之间的非线性关系。

在进行回归分析时，我们需要考虑一些重要的统计指标，如回归系数、拟合优度和显著性检验。

回归系数表示因变量在自变量变化时的变化量，拟合优度则用于评估回归模型对实际数据的拟合程度。

显著性检验则用来确定回归模型是否存在统计显著性。

回归分析可以在许多领域中得到广泛应用。

它可以用于经济学中分析收入与支出的关系，用于生物学中研究生物特征间的相关性，还可以用于营销学中预测产品销售额等。

二、相关性检验方法相关性检验是一种常用的统计方法，用于确定变量之间是否存在显著的相关性。

相关性检验可以帮助我们了解变量之间的关系，从而更好地进行数据分析和预测。

最常见的相关性检验方法是皮尔逊相关系数。

皮尔逊相关系数衡量了两个变量之间的线性相关性，它的取值范围在-1到1之间。

当皮尔逊相关系数为正时，表示两个变量呈正相关；当皮尔逊相关系数为负时，表示两个变量呈负相关；当皮尔逊相关系数接近于0时，则表示两个变量之间没有线性关系。

在进行相关性检验时，我们首先需要计算皮尔逊相关系数，然后进行显著性检验。

显著性检验通常使用t检验或F检验，以确定相关系数是否显著。

若相关系数的p值小于设定的显著性水平（如0.05），则可以认为相关系数是显著的，变量之间存在相关性。