《金融风险管理》课程考核大纲

《金融风险管理》课程考核大纲

【考核目的】

对金融风险管理理论和实践的掌握情况，能否正确使用相关知识处理实际问题。

【考核范围】

第1章至第12章

【考核方法】

期末闭卷笔试,占60%,平时考核(出勤、提问、作业)占40%。

【期末考试形式】

笔试、闭卷。

【期末考试对试题的要求】

主、客观试题的比例：主观性试题占70%，客观性试题占30%。

题型比例：判断题10%、名词解释题20%；简答题30%、论述题30%、应用题10%。

难度等级：分为较易、中等、较难三个等级，大致比例是40:40:20。

【期末考试的具体内容】

第1章 金融风险概述

知识点：

1.金融风险的概念

2.金融风险的特点

3.市场风险

4.信用风险

5.操作风险

6.流动性风险

7.金融风险对宏观经济的影响

8.金融风险对微观经济的影响

9.传统风险管理

10.新型的整体化风险管理

11.风险管理的重要性

考核目标：

1.了解：（1）风险管理的重要性

2. 理解：（1）金融风险对宏观经济的影响 （2）金融风险对微观经济的影响

3. 掌握：（1）金融风险的概念（2）金融风险的特点（3）市场风险（4）信用风险（5）操作风险（6）流动性风险

4.运用：（1）传统风险管理（2）新型的整体化风险管理

第2章 金融风险识别与管理

知识点：

1.金融风险识别的概念

2.金融风险识别的原则

3.金融风险识别的作用

4.金融风险识别的基本内容

5.金融风险识别的方法

6.金融风险管理的主要方法

考核目标：

1.了解：（1）金融风险识别的原则

2. 理解：（1）金融风险识别的作用 （2）金融风险识别的基本内容

3. 掌握：（1）金融风险识别的概念

4. 运用：（1）金融风险识别的方法 （2）金融风险管理的主要方法

第3章 信用风险管理

知识点：

1.信用风险

2.信用风险产生的原因

3.信用风险管理的特征

4.信用风险的度量

5.信用风险的控制

考核目标：

1.了解：（1）信用风险管理的特征

2. 理解：（1）信用风险产生的原因

3. 掌握：（1）信用风险

4.运用：（1）信用风险的度量 （2）信用风险的控制

第4章 流动性风险管理

知识点：

1.流动性

2.流动性风险的成因

3.流动性风险管理

4.资产及负债的流动性风险管理 5.现金流量管理

6.压力测试

7.应急计划

8.资产流动性管理

9.负债流动性管理

考核目标：

1.了解：（1）流动性

2. 理解：（1）流动性风险的成因 （2）现金流量管理 （3）压力测试 （4）应急计划

3. 掌握：（1）资产及负债的流动性风险管理

4.运用：（1）流动性风险管理 （2）资产流动性管理 （3）负债流动性管理

第5章 利率风险管理

知识点：

1.利率风险

2.利率风险的成因

3.利率风险的分类

4.有利的利率形式

5.订立特别条款

6.利率敏感性缺口管理

7.有效持续期缺口管理

8.远期利率协议

9.利率期货

10.利率互换

11.利率期权

考核目标：

1.了解：（1）利率风险的分类

2. 理解：（1）利率风险的成因 （2）订立特别条款 （3）利率敏感性缺口管理 （4）有效持续期缺口管理

3. 掌握：（1）利率风险 （2）有利的利率形式

4.运用：（1）远期利率协议（2）利率期货 （3）利率互换 （4）利率期权

第6章 汇率风险管理

知识点： 1.汇率风险

2.汇率风险的种类

3.汇率风险的成因

4.汇率风险的度量

5.汇率风险的控制

考核目标：

1.了解：（1）汇率风险的种类

2. 理解：（1）汇率风险的成因

3. 掌握：（1）汇率风险

4.运用：（1）汇率风险的度量 （2）汇率风险的控制

第7章 操作风险管理

知识点：

1.操作风险

2.操作风险的成因

3.操作风险的度量

4.标准法

5.替代标准法

6.操作风险的控制

考核目标：

1.了解：无

2. 理解：（1）操作风险的成因 （2）标准法 （3）替代标准法

3. 掌握：（1）操作风险

4. 运用：（1）汇率风险的度量（2）操作风险的控制

第8章 衍生金融工具及其风险管理

知识点：

1.衍生金融工具

2.衍生金融工具使用者面临的风险

3.报表使用者面临的衍生金融工具风险

4.衍生金融工具的风险管理制度

考核目标：

1.了解：无

2. 理解：（1）衍生金融工具使用者面临的风险 （2）报表使用者面临的衍生金融工具风险

3. 掌握：（1）衍生金融工具 （2）衍生金融工具的风险管理制度 4. 运用：无

第9章 系统性金融风险管理

知识点：

1.系统性金融风险

2.系统性金融风险产生的原因

3.系统性金融风险的本质特征

4.系统性金融风险的种类

5.系统性金融风险的成因

6.系统性金融风险的监管

7.系统性金融风险的防范

8.系统性金融风险的管理

考核目标：

1.了解：（1）系统性金融风险的种类

2. 理解：（1）系统性金融风险产生的原因 （2）系统性金融风险的本质特征（3）系统性金融风险的成因

3. 掌握：（1）系统性金融风险

4.运用：（1）系统性金融风险的监管（2）系统性金融风险的防范（3）系统性金融风险的管理

第10章 金融机构风险管理

知识点：

1.商业银行风险

2.商业银行风险管理的组织框架

3.商业银行信贷风险的管理策略

4.信用卡业务风险管理

5.商业银行并购贷款风险管理

6.证券公司风险的生成、特征及管理

7.证券公司风险的类型

8.证券公司业务的风险管理

9.保险公司风险管理体系

10.保险公司的风险管理方法

11.基金管理公司风险的种类

12.基金管理公司对风险的控制

考核目标： 1.了解：（1）商业银行风险管理的组织框架 （2）证券公司风险的类型

（3）保险公司风险管理体系 （4）基金管理公司风险的种类

2. 理解：（1）商业银行信贷风险的管理策略（2）信用卡业务风险管理 （3）商业银行并购贷款风险管理 （4）证券公司风险的生成、特征及管理 （5）证券公司业务的风险管理 （6）保险公司的风险管理方法 （7）基金管理公司对风险的控制

3. 掌握：（1）商业银行风险

4.运用：无

第11章 金融风险预警

知识点：

1.金融风险预警

2.金融风险的识别

3.金融风险预警的运作程序

4.金融风险预警的对策

考核目标：

1. 了解：（1）金融风险预警的运作程序

2. 掌握：（1）金融风险预警

3. 运用：（1）金融风险预警的对策

4. 理解：（1）金融风险的识别

第12章 巴塞尔协议Ⅲ

知识点：

1.巴塞尔协议的发展进程

2.巴塞尔协议Ⅲ对信用风险的监管

3.巴塞尔协议Ⅲ对市场风险的监管

4.巴塞尔协议Ⅲ对流动性风险的监管

5.巴塞尔协议Ⅲ对杠杆率的监管

6.巴塞尔协议Ⅲ对大额风险暴露的监管

7.巴塞尔协议Ⅲ的宏观审慎监管

8.巴塞尔协议Ⅲ对系统重要性金融机构的监管

考核目标：

1.了解：（1）巴塞尔协议的发展进程 2. 理解：（1）巴塞尔协议Ⅲ对大额风险暴露的监管 （2）巴塞尔协议Ⅲ的宏观审慎监管 （3）巴塞尔协议Ⅲ对系统重要性金融机构的监管

3. 掌握：（1）巴塞尔协议Ⅲ对杠杆率的监管

4.运用：（1）巴塞尔协议Ⅲ对信用风险的监管 （2）巴塞尔协议Ⅲ对市场风险的监管 （3）巴塞尔协议Ⅲ对流动性风险的监管

【样题】

金融风险管理试题

一、判断题

1.在风险尚未导致损失之前，经济主体采用一定的防范性措施，以防止损失实际发生或将损失控制在可承受的范围之内的做法称为风险自留。( )

2.传统信用风险度量方法以定量分析为其主要方法。( )

……

二、名词解释题

1.金融风险

2、信用悖论

……

三、简答题

1、简述信用风险的定量度量方法

2、简述信用风险缓释的方法和条件

……

四、论述题

1、论述内部控制在操作风险控制中的作用

2、论述中国银监会对风险资本的监管要求

五、应用题

1、请谈谈你是如何看待目前中国目前金融机构所面临的风险，并谈谈你的化解之道