《金融风险管理》课程教学大纲(本科)

金融风险管理

（Financial Risk Management）

课程代码：20410150

学分：2

学时：32 （其中：课堂教学学时：32 实验学时：上机学时：课程实践学时：）

先修课程：高等数学，概率论与数理统计，统计学，信用学，证券投资学、金融工程学

适用专业：金融学

教材：金融风险管理（第二版），朱淑珍编，北京大学出版社，2015年7月

一、课程性质与课程目标（-）课程性质

《金融风险管理》是金融学专业的选修课。随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日 趋复杂化和多样化，金融风险管理的重要性愈加突出。

人才培养方面的贡献：通过这门课程的教学，可以为政府、企业等培养金融风险管理专业人才。

（二）课程目标

课程目标1:掌握金融风险辨识和金融风险度量的一般方法，包括信用风险的度量方法，流动 性风险度量与管理的方法，利率风险的度量和管理方法，汇率风险的度量与控制方法，股票市场风 险的度量等。

课程目标2：能够利用所学的金融风险管理理论方法为企业、金融机构等制定科学的风险管理 方案。

二、课程内容与教学要求

第一章金融风险概述

（一）课程内容1、金融风险的内涵、特征和种类

2、金融风险的经济效应3、金融风险形成的一般理论

（二）教学要求1、了解金融风险的经济效应；

2、掌握金融风险的特征、种类及其形成理论。（三）重点与难点1、重点：金融风险的种类。

2、难点：金融风险形成的一般理论。

第二章金融风险管理基本理论（一）课程内容

1、金融风险管理的意义与分类2、金融风险管理的特征、目标和手段

3、金融风险管理体制4、金融风险管理的演进及一般程序

（二）教学要求1、了解金融风险管理概念与分类、金融风险管理的手段、管理体制;

2、掌握金融风险管理的一般程序。

（三）重点与难点1、重点：金融风险管理的一般程序。

2、难点：金融风险管理的手段。

第三章金融风险的识别、度量与预测（-）课程内容

1、金融风险的识别2、金融风险的度量

3、金融风险的预测（二）教学要求

1、了解金融风险识别、金融风险度量方法与工具、金融风险的预测;2、掌握金融风险度量的重要理论。

（三）重点与难点1、重点：金融风险度量。

2、难点：金融风险的预测。

第四章 金融风险管理战略及策略（一）课程内容

1、金融风险管理战略金融风险管理战略的含义和特征；金融风险管理的基本战略。

2、金融风险管理策略3、中国金融风险管理现状（二）教学要求1、了解金融风险管理基本战略、中国当前金融风险管理的特点；

2、掌握中国金融风险形成原因、金融风险管理策略类型。

（三）重点与难点1、重点：金融风险管理策略类型。

2、难点：中国当前金融风险管理的特点。

第五章商业银行的监管与新巴塞尔协议

（一）课程内容1、商业银行的监管

市场准入监管；日常经营监管；市场退出监管。

2、新巴塞尔协议1988年的巴塞尔协议I；巴塞尔协议H； 2010年的巴塞尔协议HI。

（二）教学要求掌握商业银行的监管、巴塞尔协议。

（三）重点与难点1、重点：新巴塞尔协议。

2、难点：2010年的巴塞尔协议HI。

第六章信用风险管理

（一）课程内容1、信用风险概述

商业银行信用风险的含义及特点；商业银行信用风险产生的原因。

2、内部评级法内部评级法的体系结构、基本要素；商业银行信用风险管理与实施内部评级法的关系。

3、传统信用风险的度量专家评定方法；Z评分模型和ZETA评分模型。

4、现代信用风险的度量

（二）教学要求

掌握传统信用风险的度量、现代信用风险的度量、商业银行信用风险特点及产生原因、内部

评级法。

（三）重点与难点1、重点：内部评级法。

2、难点：传统信用风险的度量。

第七章风险投资的退出

（一）课程内容

1、流动性风险概述

流动性；流动性风险；流动性风险的成因。

2、流动性风险管理理论

资产管理理论；负债管理理论；资产负债综合管理理论；资产负债表内表外统一管理理论。

3、流动性风险的度量

度量流动性风险的财务比率；度量流动性风险的市场信息指标。

4、流动性风险管理方法 度量流动性风险的财务比率；提供流向供给。

（二）教学要求

1、了解流动性风险成因；

2、掌握流动性风险管理理论、流动性风险度量及流动性风险管理方法。

（三）重点与难点

1、重点：流动性风险管理方法。

2、难点：流动性风险管理理论。

第八章利率风险管理

（一）课程内容

1、利率风险概述

2、利率风险的度量

利率敏感性缺口度量法；持续期缺口度量法；VaR度量法；收益分析度量法；动态模拟分 析度量法。

3、利率风险管理工具及方法

（二）教学要求

1、了解利率风险管理策略；

2、掌握利率风险的种类、度量和管理工具。

（三）重点与难点

1、重点：利率风险的度量。

2、难点：利率风险的管理工具。

第九章 汇率风险管理

（一）课程内容

1、汇率风险概述

2、汇率风险的度量

风险价值法；极端测试法；情境分析法；汇率风险的概念和成因。

3、预期损失分析法

4、汇率风险的控制

汇率风险管理的原则、程序；商业银行汇率风险的管理方法。

（二）教学要求

1、了解汇率风险的控制；

2、熟悉汇率风险的度量；

3、掌握汇率风险的概念。 （三）重点与难点

1、重点：汇率风险的概念。

2、难点：汇率风险的度量。

第十章操作风险管理

（-）课程内容

1、操作风险概述

2、操作风险的度量

操作风险的定性评估方法；操作风险的量化模型。

3、操作风险的控制

操作风险的管理原则、管理过程；西方银行操作风险管理的经验。

（二）教学要求

1、了解操作风险概念与种类；

2、掌握操作风险管理过程、操作风险定性评优方法和操作风险量化模型。

（三）重点与难点

1、重点：操作风险定性评优方法。

2、难点：操作风险量化模型。

第十一章股票市场风险管理

（-）课程内容

1、股票市场风险的内涵及种类

2、股票市场的风险度量

证券投资组合分析•；资本资产定价模型；套利定价模型。

（二）教学要求

掌握股票风险内含与种类、证券投资组合分析、资本资产定价模型和套利定价模型。

（三）重点与难点

1、重点：证券投资组合分析、资本资产定价模型。

2、难点：套利定价模型。

第十二章债券与基金市场风险管理

（-）课程内容

1、债券市场风险管理

债券市场风险种类和度量；债券风险管理措施。

2、基金市场风险管理 基金市场风险的种类；基金市场风险的度量；投资基金市场风险的度量方法；基金市场风险 管理的目标与策略。

（二）教学要求

1、了解债券市场风险种类及度量；

2、掌握债券风险的管理措施、基金市场风险种类及基金市场风险的度量。

（三）重点与难点

1、重点：基金市场风险的度量。

2、难点：债券风险的管理措施。

三、学时分配及教学方法 章 教学形式及学时分配

主要教学方法 支撑的课程目标

课堂

教学 实

验 上 机 课程

实践 小 计

第一章 2

2 讲授法 课程目标1

第二章 2

2 讲授法 课程目标1

第三章 2

2 讲授法 课程目标1、2

第四章 2

2 讲授法，研究型教学

方法（基于问题） 课程目标1

第五章 2

4 讲授法 课程目标1

第六章 4

4 讲授法，研究型教学

方法（基于案例、项

目） 课程目标1、2

第七章 4

4 讲授法，演示法 课程目标1、2

第八章 4

2 讲授法，演示法 课程目标1、2

第九章 2

2 讲授法，演示法 课程目标1、2

第十章 2

2 讲授法、研究型教学

方法（基于案例） 课程目标1、2

第十一章 2

2 讲授法，演示法 课程目标1、2

第十二章 2

2 讲授法，演示法 课程目标1、2

课程考试 2

2

课程目标1、2

合计 32

32

四、课程考核

考核形式 考核要求 考核权重 备注

课堂表现 5次 10%

平时作业 2次 10%

期末考试 闭卷 80%

五、参考书目及学习资料

1、金融风险管理，陆静 编著，中国人民大学出版社，2015年9月第1版。

2、金融风险管理（第5版），安东尼•桑德斯，马西娅•米伦•科尼特 著，王中华，陆军 译. 人民邮电出版社，2012年7月。

3、金融风险管理，高晓燕 编著，清华大学出版社，2012年8月第1版。

六' 大纲说明

1、采用多媒体教学。

2、本大纲的编制主要依据所选用的教材体系，并参考了其它同类和相关教材。

3、本大纲在使用中除注重基本概念、基本知识的讲授与学习外，应注重案例教学和讨论教学。

2017年 9 月20日