金融风险管理课程教学大纲
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1 《金融风险管理》课程教学大纲
一、课程基本情况 金融风险管理 课程名称 Financial Risk Management
课程编号 EC234011 学分 3
课程类别 □核心■必修 □任选 □限选 执行学期 5
总学时 学时分配
讲授 40
实验 0
实习 0 课程学时 及其分配 48
上机 8
开课单位 商学院学院金融工程教研室
适用专业 商学院学院金融工程、国际贸易专业
对应培养标准 1.4 专业知识掌握金融工程学的基本理论和基本技术，通晓与金融工程专业密切相关的金融学、会计学、管理学、法学等学科的基本知识，具有合理的知识结构。掌握金融工程定性与定量的分析方法。2.2应用知识能力 先修课程 金融学、保险学、统计学、概率论与数理统计等
教材与 参考文献 推荐教材： [1] 《风险管理》中国银行业从业人员资格认证办公室，中国金融出版社2010年3月第1版 参考教材： [1] 《风险管理》刘金波，中国金融出版社，2010.08 [2] 《风险价值VAR》（第三版）Philippe Jorion著；陈跃译；北京：中信出版社，2010.04 [3] 《衍生工具与风险管理》（原书第7版）Don M.Chance、Robert Brooks著，丁志杰、郭凯等译，机械工业出版2010.2 [4] 金融风险管理（第三版）邹宏元主编，西南财经大学出版社，2010.01 [5] 《风险管理》 顾孟迪、雷鹏 清华大学出版社，2009.08 [6] 《金融系统分析与风险管理》（新世纪高等学校教材，北京市高等教育精品教材） 姜璐、蔡维，北京师范大学出版集团，北京师范大学出版社，2009.07 [7] 《金融风险管理》（复旦博学•微观金融学系列），张金清编著，复旦大学出版社，2009.06 [8] 《金融工程与风险管理技术》技术Wilmott著；刘立新，冯建芬，潘慧峰，杨旭炜译；机械工业出版，2009.04 [9] 《金融风险管理》刘海龙、王惠，中国财政经济出版社，2009.03
二、课程性质与作用
《金融风险管理》课程是为适应学院培养经济管理专门人才而开设的一门专业课程。 本课程（金融风险管理）是金融(金融工程)、保险、国贸等专业的一门专业基础课或专业选修课。本课程系统的介绍了风险管理的基础知识、基本技能和基本方法，特别侧重于介绍金融风险及其管理。本课程的主要内容包括：风险和风险管理、风险管理方法、利率风险和管理、信用风险和管理、外汇风险和管理市场风险和管理、操作风险和管理等。通过本课程学习使学生具备从事金融、保险工作所必需的风险管理知识。 本课程的先导课程是金融学、保险学、统计学、概率论与数理统计等课程。 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2 三、培养目标与标准
通过《金融风险管理》课程，使学生在掌握金融风险管理的基本原理基础的同时具有初步了解金融风险管理的思维方法；具备从事金融、保险工作所必需的风险管理知识；为将来在具体工作中进一步学习和运用金融风险管理知识、方法，打下良好的基础。 一级指标 二级指标 三级指标 教学要求
1. 技术知识 1.4 专业知识 掌握金融风险管理的基本理论和基本技术，通晓与该课程密切相关的基本知识，具有合理的知识结构。掌握金融风险管理定性与定量的分析方法。 I、T
2.1.1具有综合应用知识分析的能力
2.1.2具有解决问题的能力 2.1获取知识能力
2.1.3具备综合实践能力 T、U
2.2.1具有较强的金融分析、策划能力和金融创新能力 2.2.2熟练运用常见的金融软件及工具 2.2.3熟练掌握金融相关法规并能进行有效运用 2. 职业技能和职业道德
2.2应用知识能力
2.2.4具有较强的计算机应用能力，以及获取信息和处理信息的能力 U
3.1 团队合作能力 3.1.2 团队技术协作能力
3.2.3金融风险问题书面表达能力 3. 人际交往与团队意识 3.2 交流能力 3.2.4 口头表达与人际交流能力 U
注：该表所列指标可对照培养方案中所列指标来解释。I：介绍，指从教、学活动中、从生活经验和社会经验等多种信息渠道获得知识，侧重知识的获取，没有实训要求。T：讲授，指教、学活动中由教师引导开展的基础测试或练习，匹配有课程讨论、课后研讨等环节。U：运用，指以学生为主导，通过实练而形成的对完成某种任务所必须的活动方式，匹配有课程的三级项目或其它实践环节。
四、理论教学内容与学时分配 章标题 章节主要内容（知识点） 重点、难点提要 学时 其他说明
1、风险概述
2、风险管理
3、风险管理决策
4、商业银行风险的主要类别
5、商业银行风险的主要策略 第1章 风险与风险管理
6、商业银行风险与资本 掌握风险管理方法；理解风险的数学表达；理解风险分散的原理；掌握理解商业银行风险与资本的关系 6 讲授
1、商业银行风险管理环境
2、商业银行风险管理治理
3、商业银行风险管理流程 第2章 商业银行风险管理基本构架 4、商业银行风险管理信息系统 掌握和理解公司治理；内部控制；风险管理组织；风险管理流程和信息系统 2 讲授
1、信用风险概述 第3章 信用风险管理 2、信用风险评估与计量 掌握和理解信用风险识别；评估与计量；监测与报告以及信6 讲授 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3 3、信用风险监测与报告
4、信用风险控制 用风险控制等。 重点掌握和理解各种信用风险计量模型。 1、市场风险涵义
2、市场风险度量模型
3、市场风险监测与控制 第4章 市场风险管理
4、监管机构与市场风险 掌握和理解市场风险度量模型 6 讲授
1、利率风险概述
2、利率风险管理
3、久期模型 第5章 利率风险管理
4、久期模型运用 理解和掌握测度利率风险的方法：重定价模型；到期日模型和久期模型。 重点是利率风险测度方法和久期模型。 4 讲授
1、操作风险涵义
2、操作风险度量
3、操作风险监测与报告 第6章 操作风险管理
4、操作风险控制 熟悉操作风险形成的原因和风险控制内容；掌握操作风险的评估要素和方法，了解操作风险资本的计量及配置。 4 讲授
1、国际业务介绍
2、外汇风险
3、外汇风险分析 第7章 外汇风险管理
4、外汇风险管理 掌握金融机构如何通过净外汇风险敞口来分析外汇分析暴露，以及如何通过外汇资产匹配和远期合约进行套期保值来防范外汇风险。 4 讲授
1、表外业务与金融机构清偿力
2、主要表外业务的收益与风险 第8章 表外业务风险管理 3、表外业务监督原则 理解和掌握金融机构主要的表外业务及其风险；国际同行的表外业务监督原则。 4 讲授
1、流动性风险管理
2、国家风险管理
3、声誉风险管理
4、法律/合规风险管理 第9章 其他金融风险的管理
5、战略风险管理 掌握流动性风险及其管理的主要内容，了解国家风险、声誉风险、法律/合规风险及战略风险的管理。掌握现代流动性风险的基本方法。 2 讲授
1、银行监管 第10章 银行监管与市场约束 2、市场约束 掌握风险监管的主要指标和方法；风险评级的基本要素和方法；市场披露的要求。 2 讲授
五、实践（实验、上机）教学内容与学时分配
本课程开出的实践项目详见下表：
项目 序号 项目名称 内 容 和 要 求 项目学 时 项目性 质 实践形 式 项目类型 每组人数 其他说 明
1 商业银行综合仿真实训平台—“信贷业务及风险管理模拟” 信贷业务作为商业银行主要的资产业务，在保证信贷资金的流动性、盈利性的同时，还要充分保证信贷资金的安全性。因此信贷业务是决策最复杂、管理最困难、风险防范最迫切的金融业务。 基本业务功能涵盖了客户信息管理、信贷业务管理、信贷风险管理、信贷资产管理等。 8 必选 上机 验证 1-5 课内完成 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4 信贷风险管理模块也是基于工作流引擎的，用户可以基于本提供的如下功能集来自定义信贷风险管理流程：贷款五级分类、客户风险监控预警、信贷风险监控预警、黑名单管理、贷款执行情况评价等。
六、学业考核 考核环节 考核内容及方式 百分比
平时考核 课后作业、出勤、自学与研讨。作业分等级评分、缺勤按次数扣分、运用综合教学平台的情况。 10%
实践考核 包括实验、实习。实验和实习按附件评分标准给分。 10%
期末考核 闭卷考试 80%
七、其他说明
实践环节考核标准见附件。
撰写人：崔炳玮 院（部、中心）教学主管签字（盖章）：
年 月 附：
实践环节考核标准
实验项目成绩采用倒扣分制度。起评分100分，最多扣分100分，扣分点如下： 一、实验操作（内容按教师的要求） 1、迟到――扣5～20分（迟到超过30分钟，不允许操作该实验且成绩记为0分） 2、早退――该实验成绩记为0分 3、上课纪律――不安静、随意走动等，扣5～20分 4、教师提问、抽查不能回答――扣5～10分 5、损坏设备――按价赔偿，扣5～30分 二、实验效果 根据实验软件系统（商业银行综合仿真实训平台—“信贷业务及风险管理模拟”）自动记录的所有操作步骤和过程，给予评分。 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
