程序化交易平台介绍

DS程序化交易简介与优点一、程序化交易简介程序化交易又称系统程式交易,通过多年实操和观察, 操盘手形成了自己一套对技术指标的独特见解, 通过电脑系统预先设定基于一定技术指标的交易指令,只要市场的走势符合交易条件,电脑自动依据其讯号进行买进或卖出,而不再以操盘手即时感受与看法进行操作.程式交易的优点在于利用电脑化的讯号严格按照既定策略执行交易,以杜绝操盘手可能因为盘势所产生的短期情绪化追涨杀跌的操作,从而有效控制风险,提高胜率。

1. 程序化交易系统的分类一般来说,程序化交易系统多以行情中对数据的计算为核心,依据其计算后判断指标的不同,程序化交易系统通常可分为三类:顺势系统,逆势系统,形态系统三种。

DS程序化交易系统采用顺势系统。

本系统采用趋势指标，通过不断的实盘操作检验对指标参数不断优化修正，能够把握主要的涨跌势，属于“赚大赔小”的策略。

2.程序化交易克服人为交易中的情感弱点与程序化交易相对的是人为交易,即以单个交易员或交易团队为核心的交易方式.比较二者的异同,有利于发现程序化交易的多项特质,也有利于将二者更好的融合。

通过上表不难发现,程序化交易的核心就是固化人为交易中技术分析的经验性总结,以电脑程序化的指定操作克服受市场表象影响而表现出贪婪和恐惧的追涨杀跌的人性弱点。

3.程序化交易立足于抓住目前机会而不是预测未来交易模型就是交易思想的实际化，程序化交易就是致力于处理现在的交易，而不是预测未来。

谁也无法告诉你未来会如何走，但程序化交易可以告诉你现在应该怎么办。

交易的关键是如何把握现在、处理正在发生的行情，而不是如何预测未来。

太多的人花太多的精力去预测未来，而对正在发生的情况却不知所措，这导致太多的人亏损。

程序化交易的基石是个性化，就是优秀的操盘手根据自己的投资经验和智慧，编写自己的交易模型，然后进行电脑自动交易。

二、交易模型有可以高度综合各种技术分析和交易策略的优势约翰·墨菲在80年代就在其著作中以单独的章节——《计算机和交易系统》论述程序化交易的问题.但受制于当时的条件,行情软件,电脑运用和网络普及远不如现今发达,在客观上限制了程序化交易的发展.随着社会的发展和科技的进步,计算机和网络为我们提供了程序化交易的硬件基础,而多种分析功能强大,数据全面的行情软件则创造了程序化交易的软环境,程序化交易在近几年蓬勃发展.程序化交易发展到今天,已经成为集交易模型构建,交易策略制定,风险管理制度,资金监控措施为一体的系统化工程,而交易模型的设计,编写正是程序化交易中最为核心的问题。

一、什么是程序化交易
程序化交易通常是指利用计算机编程的机械交易系统（即程序化交易系统）进行交易。

由计算机按照事先设定的具有行情分析、风险管理等功能的交易模型，自动下达交易信号或报单指令。

二、程序化交易报备的类型
1 主动报备，客户在办理辅席上线或外接程序API过程中，如果涉及到程序化交易，客户则需联系客户经理填写程序化报备表，则进行主动报备，交易运行部需要在各开户交易所报备。

2 被动报备，上级监管机关在监管过程中，发现客户疑似程序化交易，通过交易所会服通知进行程序化交易报备，交易运行部需按要求通知客户填写程序化报备表，由交易运行部在各开户交易所报备。

三、程序化报备的信息要素
程序化交易者申报及报备的内容包括：程序化交易者的身份信息、用于程序化交易的交易编码信息、程序化交易策略类型及简要说明、程序化交易的资金来源类型、程序化交易者的资产规模、程序化交易系统技术配置参数、程序化交易系统服务器所在地址、程序化交易系统的开发主体及软件版本等。

四、程序化报备流程
通过客户及业务部门经办人填写《程序化交易使用情况确认书》，
并提交OA---交易运行部----程序化交易报备流程。

五、未及时报备的后果
对于存在不报、漏报、未及时报备程序化交易等情况的会员单位，期货交易所将根据情节轻重，采取谈话提醒、书面警示、限制相关业务等措施。

国外程序化交易介绍1.程序化交易简介2.期货交易者的分类3.程序化交易对于我们经纪工作的作用4.使用程序交易系统应注意的问题最近美国举办的金融投资操作软件,华人设计的KF逐浪操作系统震惊世界,被誉为最实际,最科学的操作软件,可用于股票外汇以及期货市场。

前些年电视上有条新闻说计算机深蓝战胜了所有超一流棋手,这使我对程式化交易有了很大的兴趣,因为炒股、炒期、炒黄金还是炒外汇都和下棋一样是智慧的较量。

既然电脑能战胜棋手,那么是不是也能战胜庄家呢?国外程式交易公司早期用大量的计算机模型来设计与期货对应的不同的股票组合,现在每天的程式交易占成交量比重的25%以上,纯粹的指数套利在程式交易中只占很小的比重。

对符合特定波动性和流动性特征的品种,套利型和非套利型交易均利用计算机的高速计算能力来发现市场上的非均衡,从而由非均衡到均衡的过程中获利。

1.程序化交易简介:程序化交易又称系统程式交易,即利用行情软件和电脑程序,借助市场技术指标,由预定程序计算出买卖点,根据电脑的信号进行买进和卖出的操作。

程序化交易的优点在于利用电脑化的讯号,可以帮助投资者在交易过程中避免受到情绪波动影响,实现理性投资。

2.期货交易者的分类:直觉交易者和系统交易者从交易模式上分只有两种交易者,即直觉交易者和系统交易者。

一个初入期市的交易者一般是一个直觉交易者,他们依靠自己对市场的体验交易,且自以为能凭借自己的能力战胜市场,因此凭直觉交易是一种以战胜市场为目的主动投资方式。

但是由于交易者本身对市场的理解和实践经验有限,他们的这种直觉往往是一种错觉,常常会导致对市场的错误判断。

另外,交易者在交易中不仅受到知识、经验、技巧的制约,还常常受到交易情绪的影响,交易者在交易中情绪的大幅波动也会使他在交易中丧失理性,从而导致交易的失败。

一个初级的交易者在利用自己的直觉进行了一段不太理想的交易后,便懂得自己的交易行为需要某种形式的规范,有意愿转变成为一个系统交易者,这是一个巨大的转变,是一个失败的交易者转化为一个成功的交易者的重要的一步。

程序化交易介绍程序化交易的优点：程序化交易系统最大的优点是可以强迫交易者摆脱那些极具破坏性的交易行为，养成良好的交易习惯。

尽管这个过程漫长且痛苦，但它确实是一个有效的工具，能使交易者逐渐学会控制情绪、遵守纪律、拥有耐心并坚持价格风险管理的原则。

程序化交易系统另一个优点是可以将风险与回报定量化。

没有风险与回报的定量化，就无法对未来收益进行预测。

更重要的是，把系统的当前表现与历史表现进行比较，就可以发现当前收益与预期收益之间的偏差到底是在可容忍的范围内，还是由于市场性质已发生重大变化而变得不可接受。

程序化交易相比普通投资者根据自己的判断来做交易有以下几个优点:第一，计算机能够持续稳定、精确严格地按原则工作，能够大规模地进行数据处理，而人灵活有余、原则不足且不能长时间地程序化工作。

第二，犯了错误不愿意纠正，贪婪、恐惧等是人的天性，而计算机会按照既定的规则来处理错误信号发出的指令和生成的持仓。

第三，期货市场与其他行业相比，有着无可比拟的高效率和丰富的市场机会（短、中、长线甚至T+0），但由于对行业或品种认识上的局限性，人们往往不能精通每一个期货品种，因而错过了很多投机机会。

有了捕捉市场机会的程序，就不必顾虑个人对某一品种的熟悉程度，因为价格已经把基本面及一些不为人知的其他因素包容进去。

总之，程序化交易除完成了一些特殊的交易功能外，还弥补了人类程序化工作能力的不足、克服了人性的弱点、解决了多个品种同时交易的难题。

程序化交易系统的组成：一个完整的交易系统包含了成功的交易所需的每项决策:1.市场——买卖什么首要的决策是买卖什么期货品种，或者在哪个市场进行交易。

如果你只在很少的几个市场中进行交易，你就大大减少了赶上趋势行情的机会。

同时，你不想在成交量太少（流动性很差）或者趋势不明朗的市场中进行交易。

2.头寸规模——买卖多少有关买卖多少的决策绝对是最基础的，然而通常却又是被大多数交易员曲解或错误对待的。

买卖多少既影响多样化（Diversification）分散投资，又影响资金管理（Money Management）。

程序化交易系统大全（收集了主流程序化交易系统）程序化交易系统大全（收集了主流程序化交易系统）一、趋势跟踪类1、海龟交易系统2、趋势线突破交易系统3、波动性突破交易系统4、通道突破交易系统5、四周规则6、NEWS交易系统7、MACD交易系统8、EMA交易系统9、均线交易系统10、三重滤网交易系统11、SAR交易系统12、OBV交易系统（另有：双均线交易系统、克罗均线系统、时间价格突破、LSS多空强弱、单均线交易系统、趋势跟踪类全套产品、不动如山SAR、浮动波动性突破、鳄鱼法则等系统）二、反趋势振荡类1、网格交易法2、海岸线交易系统3、假突破交易系统4、布林带交易系统5、薛斯通道交易系统6、经典K线交易系统7、RSI交易系统8、KDJ交易系统9、乖离率交易系统10、江恩回调带交易系统11、技术背离交易系统12、量价背离交易系统（另有：维克多123法则、BOLL通道交易、反四周规则、SLOWKD、单摆震荡原理、LSS轴点封套、BIAS交易系统、价格通道交易、ROC动能震荡、分形交易系统等系统）三、波段交易类1、海浪交易系统2、天堂地狱交易系统3、矩形交易系统4、旗形交易系统5、楔形交易系统6、三角形交易系统7、八段交易系统8、波浪理论交易系统9、123法则交易系统10、唉呀跳空交易系统11、江恩轮中轮交易系统12、时间周期交易系统（另有：二浪底公式、KDJ半空反转、ADX两栖交易、RSI半空反转等系统）四、套利套保类1、无风险跨期套利交易系统（分品种）2、跨品种套利交易系统3、大豆提油套利交易系统4、跨市场套利交易系统（分品种、分市场）5、蝶式套利交易系统6、企业套期保值交易系统7、价差趋势交易系统五、日内短线交易类1、早盘心理交易系统2、缺口交易系统3、早盘突破交易系统4、横盘突破交易系统5、日内海浪交易系统6、高低点交易系统7、日内趋势线交易系统8、分时图三角形交易系统9、日内网格交易系统10、BTOB交易系统11、100%回撤交易系统12、成交量交易系统对于有一定基础的量化投资者，可以参考下面这些策略思想去设计策略：面粉有了，做面包的机器也有了，各位可以自己去设计制作属于自己的产品了1.策略思路1：根据K线的实体或上下影线等对K线进行评分，当评分累计到一定幅度做出相应判断。

TradeStation简介
TradeStation是美国⼀款经典程序化交易软件，⽀持股票、期货、外汇、期权等交易品种。

它是由美国TradeStation公司开发，主要服务于美股。

TradeStation的设计原由，为了降低在交易中的⾮理性因素和情绪化因素低，并且可定制和测试交易策略，经过多年发展，具备多种强⼤功能。

1. 提供最低延迟的⾏情数据和历史数据，精确到Tick级、秒级
2. 提供快速下单⼯具（Matrix、闪电下单）
3. 强⼤的图形分析⼯具和策略分析功能，全⾯测试交易策略，⽀持⾃动化交易
4. 提供⾃主开发环境
这款软件，在国内的参照软件为同花顺、⼤智慧等⾏情软件。

这⾥是⽹上对TradeStation的介绍：
TradeStation在国内，同国信证券合作，推出国信TradeStation，现在⽴即注册，享有60天免费试⽤，详细参考:。

极客股票程序化交易系统
极客股票交易系统有以下几大功能：股票池、风险控制、信号检测、自动运行
一、股票池
一般是指从两地上市公司2000多支股票中，选出比较有操作意义的一些股票，放入一个池中，供投资者结合自己的情况和盘面变化，再从中选出适合自己买入的股票。

股票池体现的是一种股票投资组合，也就是通常说的不要将鸡蛋放在一个篮子里。

将一笔钱分散投资到几支股票，有利于降低投资风险。

通常股票池内几支股票的选择是有讲究的，比如要不同行业搭配、高收益（同时意味高风险）与低风险（同时意味低收益）搭配、长短期搭配等等。

系统界面如下：
二、风险控制
风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或风险控制者减少风险事件发生时造成的损失。

系统界面如下：
三、信号检测
中文“信号检测”目前有三种理解。

一是在电子技术领域，对原始信号的传感、测量与数据采集，主要与硬件系统有关。

二是在通信领域，对所接收到的含干扰噪声的信号进行提取的过程，主要与数学理论和软件算法有关；三是在心理学领域，针对反应偏差问题的一种系统研究测试方法，主要关注刺激事件出现与否的决策判断过程。

系统界面如下：
四、自动运行系统界面如下：。

国内流行程序化交易平台交易开拓者使用教程程序化交易平台是指利用计算机程序来实现自动交易的平台。

而国内流行的程序化交易平台交易开拓者（以下简称TB）是一款功能强大、易于使用的交易平台。

本文将为大家详细介绍TB的使用教程，包括平台的注册、登录、交易策略的编写和执行等。

希望能够帮助大家更好地使用TB进行交易。

第一部分：平台的注册和登录注册完成后，我们可以使用注册时所填写的用户名和密码进行登录。

在TB官方网站上找到登录入口，输入用户名和密码，点击登录按钮即可成功进入TB平台。

第二部分：交易策略的编写在登录成功后，点击左上角的交易策略管理按钮，进入交易策略编写界面。

首先，我们需要定义交易策略的基本信息，包括策略名称、交易品种、交易周期等。

点击基本信息选项卡，填写相关信息。

接下来，我们需要定义交易的入场条件和出场条件。

点击入场条件或出场条件选项卡，选择相应的条件，例如移动平均线交叉、指标超买超卖等，填写具体参数即可。

除了基本的入场和出场条件，我们还可以定义止损和止盈条件。

点击止损条件或止盈条件选项卡，填写相应的条件和参数。

第三部分：交易策略的执行在交易策略编写完成后，我们需要将其保存，并进行回测。

点击保存按钮，保存交易策略。

回到交易策略管理界面，我们可以看到保存的交易策略列表。

点击回测按钮，选择回测开始和结束的时间段，点击开始回测按钮即可进行回测。

回测完成后，我们可以查看回测结果并进行优化。

点击回测结果选项卡，查看交易的收益曲线、胜率等指标。

根据回测结果，我们可以对交易策略进行优化，提高交易的盈利能力。

最后，当我们对交易策略进行了充分的优化后，可以将其执行在实盘上。

点击交易按钮，选择需要执行的交易策略，点击开始交易按钮即可开始实盘交易。

总结：以上就是TB程序化交易平台的使用教程。

通过注册登录、交易策略的编写和执行等步骤，我们可以在TB上进行自动化交易，并通过回测和优化提高交易的盈利能力。

希望本教程能够帮助大家更好地使用TB进行交易，获取更好的交易体验和效果。

程序化交易软件程序化交易软件是一种利用特定的算法和规则自动执行交易操作的软件工具。

它能够根据用户预设的交易策略和参数自动识别交易机会，并自动进行买卖操作。

程序化交易软件的核心功能是自动交易。

用户可以根据自己的交易策略和目标设定相应的参数，例如止损点、止盈点、买入价和卖出价等。

软件会根据这些参数自动识别和执行交易操作，实现自动化的交易过程。

这种方式相比人工交易更为高效和准确，能够更好地把握交易机会。

程序化交易软件具有多种优势。

首先，它能够在无需人工干预的情况下进行交易，实现全天候、全自动的交易操作。

这使得用户可以更好地利用时间和资源，不再需要长时间盯盘观察市场情况。

其次，程序化交易软件能够基于事先设定的交易策略和算法进行交易决策，减少人为情绪的干扰，提高交易决策的科学性和准确性。

此外，它具有更快的反应速度和更低的交易成本，能够迅速识别交易机会并进行交易操作，减少了手动交易的延迟和滑点等问题。

最后，程序化交易软件还具有良好的风险控制功能，可以实时监控市场风险和账户风险，及时进行止损和风险控制，降低交易风险。

程序化交易软件的实现主要依赖于编程和算法技术。

用户需要编写交易策略和规则的代码，以及相关的交易算法和模型。

这些代码可以基于不同的编程语言实现，如Python、C++等。

同时，还需要利用历史市场数据进行回测和优化，验证交易策略的有效性。

不过，程序化交易软件也存在一些风险和局限性。

首先，它对用户的交易策略和算法要求较高，需要用户具备一定的交易经验和编程技巧。

其次，程序化交易软件也受限于市场条件和技术环境等因素，可能无法完全适应市场的变化。

此外，程序化交易软件也会受到网络延迟、系统故障等问题的影响，可能导致交易执行的延迟和错误。

综上所述，程序化交易软件是一种利用算法和规则自动执行交易操作的工具。

它具有自动化、高效、科学和风险控制等优势。

然而，用户需要具备一定的交易和编程技能，并且需要注意潜在的风险和局限性。

程序化交易一、程序化交易的概念程序化交易（Program Trading）,又称程式化交易，是指所有利用计算机软件程序制定交易策略并实行自动下单的交易行为。

程序化交易的买卖决策，一般是在计算机的辅助下，将市场上各种讯息转化为程序参数，由计算机来代替人工发出买卖信号，执行下单程序。

程序化交易在一定程序上克服了人类在期货交易时的一些心理弱点，能严守既定的交易策略及操作规范，确保整个交易过程中交易方法的一致性。

程序化交易系统的实施，需要解决的问题是如何处理好市场数据、交易规则和交易者思想三者之间的协调。

二、境内外程序化交易的发展程序化交易起源于20世纪80年代的美国。

早期的程序化交易主要是指在纽约股票交易所（NYSE）同事买卖朝贡15只以上的股票组合的交易，分为程式买入和程式卖出两种，因此，有时也被称为篮子交易（Basket Trading）。

后来随着计算机技术的飞速发展，程序化交易逐渐成为计算机技术与投资管理业的最佳组合点。

这是因为完全凭投资经理的经验以及手工操作的资产管理模式受到了资金规模扩大、市场风险不断加剧、价格波动日益频繁等问题的挑战，而程序化交易系统所具有的优势可以较好地解决这些难题。

因此，许多投资机构纷纷投入研究，着手开发专门的自动化交易系统，并使程序化交易在交易决策、交易辅助等方面发挥了重要作用。

目前，西方发达国家在交易系统方面的研究已比较成熟。

在美国期货市场交易中，程序化交易的总量占总交易量的比重逐年增加，并且交易模型的功能设计也是日益强大，有很大比例的投资经理都是用程序化交易系统来辅助交易与资产管理。

国内程序化交易系统的发展相对比较慢，尤其在期货交易领域，其发展更为缓慢，无论是在交易系统研究还是系统应用方面的成功都较为缺乏。

不过，由于我国计算机技术的飞速发展，新的投资理念不断被引入，一些初步的程序化交易系统也逐渐开发出来，特别是底层的程序化交易开发平台、应用平台等均已较为完善。

加之，近年来，国内的期货市场取得了较大的发展，各品种之间套利机会也逐渐增多，程序化交易的发展空间将会越来越广阔。

程序化交易平台结构与模型研究随着金融市场的日益发展，程序化交易作为一种新的交易形式也渐渐崭露头角。

程序化交易，顾名思义，就是指通过计算机程序来执行买卖交易。

这种交易方式相比传统的手动交易，更加智能化和高效化，能够大幅提高交易效率和精准度。

那么，程序化交易平台的结构和模型究竟是如何设计的？本文将对此进行深入探究。

一、程序化交易平台的结构程序化交易平台的设计主要涉及到四个方面：数据存储、数据处理、执行交易和模型验证。

下面我们将对这四个方面依次进行探究。

1.数据存储程序化交易的基础是数据，因此数据存储是整个平台的核心部分。

程序化交易需要存储的数据包括市场数据、历史数据和交易数据等。

市场数据包括行情、成交量、委托量等，历史数据包括历史价格和历史交易量等，交易数据包括买卖单信息、交易量等。

这些数据需要安全可靠地存储起来，以供后续的计算和分析使用。

2.数据处理数据处理是程序化交易平台的另一个重要环节。

数据处理主要包括数据清洗、数据分析和数据预测。

数据清洗是指对原始数据进行清理和过滤，去掉一些无用信息和错误数据。

数据分析包括技术分析和基本面分析等，用于根据市场数据和历史数据预测未来市场走势。

数据预测是根据分析结果预测未来价格的趋势和变化。

3.执行交易面对市场的变化，程序化交易需要高效执行交易。

执行交易需要借助交易接口，通过程序化交易平台将买卖单提交给交易所。

交易所在收到买卖单后会进行撮合，最终产生交易数据。

4.模型验证模型验证是对程序化交易策略的核心部分进行检验和验证。

模型验证需要验证数据的可靠性和策略的有效性。

模型的验证结果包括交易的胜率、收益、风险等指标，可以反映出程序化交易策略的优劣程度。

二、程序化交易平台的模型程序化交易平台也需要依赖模型。

程序化交易的模型通常包括技术分析、基本面分析和量化交易三种。

1.技术分析模型技术分析是比较常用的一种分析方法，它主要是通过对市场数据的分析，来预测未来市场走势。

技术分析模型包括趋势线、移动平均线、MACD等指标，常用于股票、期货等市场。