第一章金融工程的内涵及发展重要概念金融工程是将工程思维引入金融领域，综合采用各种工程技术方法设计、开发和应用新型的金融产品，创造性地解决各种金融问题。
（约翰·芬纳蒂，1988）金融体系的六大基本功能包括清算和支付功能、融通资金和股权细化功能、资源配置功能、风险管理功能、信息提供功能、解决激励问题功能。
金融工程的目的根本目的是为各种金融问题提供创造性的解决方案。
金融工程的内容金融工程涉及的三大主要内容是产品或方案设计、定价与风险管理。
金融工程所需工具主要工具是基础证券（包括债券、股票等）与金融衍生产品（如远期、期货、期权等）。
金融工程的主要技术手段包括现代金融学、工程方法与信息技术。
金融工程师该称谓起始于80年代初的伦敦金融界，是从事金融工程工作的技术人员。
主要职责包括：通过基本的金融工具，如股票、债券、期货等，依据客户的要求设计加工，使收益、币种、风险和期限形成合理的组合，构成较复杂的金融创新产品，以提高收益，降低风险；更加注重金融市场交易与金融工具的可操作性，根据客户的要求为其“量身设计”；将最新的科技手段、规模化处理的工程方法应用到金融市场上，创造出符合客户要求的“个性化”的新的金融产品、交易方式，从而为金融市场的参与者赢取利润、规避风险或完善服务。
Quant的主要工作包括衍生品定价、模型的建立和应用、模型验证、模型研究、统计套利、程序开发和风险管理等。
合成股票（Synthetic Stock）最初由信孚银行创造的衍生金融工具，其价值与公司股票价格挂钩，为公司股票的市场价格乘以一个固定数额（类似于指数交易）。
金融工程的5个步骤包括：（1）诊断：识别金融问题的实质和根源；（2）分析：根据现有的金融市场体制、金融技术和金融理论找出解决问题的最佳方法；（3）生产：创造出一种新的金融工具，建立一种新型的金融服务或者是两者的结合；（4）定价：通过各种方法决定这种新型金融工具或金融服务的内在价值，并以高于这个价值的价格销售给客户。
