下载文档原格式
金融风险管理形成性考核册中央广播电视大学经管学院金融风险管理作业1说明:本次作业对应教材第1章一、简答题1、如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？答：金融风险包括的范围是很广的，按涉及的范围划分，可分为微观金融风险和宏观金融风险。
微观金融风险是指微观金融机构在从事金融经营活动和管理过程中发生资产损失或收益损失的可能性，这种损失的可能性一旦转化为现实的损失，就会使该金融机构遭受金融资产的损失、沉淀、资本金受到侵蚀，甚至可能因资不抵债而破产倒闭。
宏观金融风险是指整个金融体系面临的市场风险，当这种金融风险变为现实时，将会导致金融危机，不仅会对工商企业等经济组织产生深刻影响，对一国乃至全世界及经济的稳定都会构成严重的威胁。
2、金融风险与一般风险的区别是什么？答：一、金融风险是资金借贷和资金经营的风险，其外延要比一般风险小；二、金融风险具有收益与损失双重性，一般风险仅指损失的可能性；三、金融风险有可计量和不可计量之分，由于金融与其他多种经济因素之间相互联系和相互制约关系错综复杂，金融风险波及范围有的是间接的，因此，有的金融风险是无法计量的；四、金融风险是调节宏观经济的机制，一般风险则与此无关。
3、金融风险有哪些特征？答：1、隐蔽性，信用是一种有借有还、此存彼取的循环活动，存在的金融风险容易掩盖；2、扩散性，在现代银行发展的条件下，金融机构作为储蓄和投资中介组织，金融机构经营管理的损失必然导致众多储蓄者和投资者的损失；3、加速性，由于金融风险具有连带性，风险范围的扩散性，金融机构一旦发生经营困难，就会失去社会信用基础，加速倒闭破产的速度；4、可控性，金融风险是客观存在的，但也是可以控制的，金融市场主体通过一定的技术方法和制度等手段可以对金融风险进行识别、预测、防范、中途化解和补救。
4、金融风险是如何分类的？答：一按金融风险的形态划分:1、信用风险，又称违约风险，是指因交易对方无法履约还款或不愿意履行债务而造成债务人损失的可能性。
国开电大金融风险概论形成性考核册作业2答案1.请简述信用风险的影响因素。
答：信用风险的影响因素包括借款人的财务状况、信用历史、行业风险、宏观经济环境、政策法规等因素。
这些因素都会对借款人的偿还能力产生影响，从而影响借款人的信用风险。
2.请简述CART结构分析法的原理。
答：CART结构分析法是一种基于决策树的分类方法，它以某几项财务比率作为分类标准，通过递归分裂的方式构建二元分类树，来分析借款人的品质。
该方法通过对贷款人的财务数据进行分析，将借款人分为高风险和低风险两类，从而帮助金融机构评估借款人的信用风险。
3.请简述Z值评分模型的应用范围。
答：Z值评分模型是一种基于22个财务比率构建的数学模型，用于评估借款人的信用风险。
该模型通过筛选出最具预测或分析的5个关键财务比率，构建出能够最大程度区分贷款风险度的数学模型，从而帮助金融机构评估借款人的信用风险。
该模型的应用范围广泛，可用于评估个人贷款、企业贷款、国家债券等各种信用风险。
4.请简述借款人5C法的优点。
答：借款人5C法是一种基于专家意见的信用风险评估方法，其优点包括：（1）能够综合考虑借款人的信用历史、财务状况、行业风险、担保条件等多个因素，评估借款人的信用风险；（2）能够通过反复、多次的征询各个专家的意见，并对意见进行修改，逐渐取得较为一致的信用风险预测结果；（3）能够根据借款人的不同特点和需求，进行个性化的信用风险评估，从而更加准确地评估借款人的信用风险。
5.请简述售后回租安排的作用。
答：售后回租安排是一种金融手段，其作用是帮助商业银行获得流动资金，同时保持其不动产的使用权。
商业银行通过出售自己所拥有的办公大楼和其他不动产，并同时从买主手中将这些资产租回，从而获得了流动资金，同时又保持了不动产的使用权。
这种安排可以帮助商业银行解决流动性问题，降低其流动性风险。
6.请简述操作风险的防范措施。
答：操作风险是由金融机构不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
金融风险管理作业31、金融风险识别的原则有什么？答：一、风险识别必须既全面，又深入。
二、风险识别必须既及时，又准确。
三、风险识别必须既连续，又系统。
2、贷款五级分类法将信贷资产分成哪五个级别？各自的含义是什么？答：一、正常类贷款二、关注类贷款三、次级类贷款四、可疑类贷款五、损失类贷款3、如何用比例指标从信贷资产结构比重角度分析信贷资产风险？答：一、不良贷款余额/全部贷款余额二、正常贷款余额+关注贷款余额/全部贷款余额三、加权风险贷款余额/核心资本+准备金4、从资产负债表的结构来识别金融风险的8项指标是什么？答：一、存贷款比率二、中长期贷款比率三、流动性比率四、国际商业借款比率五、境外资金运用比率六、备付金比率七、单个贷款比率八、拆借资金比率5、如何计算一级资本充足率、总资本充足率？答：一级资本充足率=一级资本额/风险调整资产总资本充足率=（一级资本额+二级资本额）/风险调整资产6、如何计算风险调整资产？答：风险调整资产=∑表内资产×相应风险权数+∑表外项目×信用换算系数×对应的表内资产的风险权数7、如何理解银行盈利分解分析法树形图及其中各项指标如何计算。
答：银行盈利分解分析法的计算公式包括：税后净收入资本收益率=-------------------;总资本税后净收入资产收益率=------------------;总资产总资产资本乘数=---------------------;总资本总利息收入-总利息支出净利息收益率=-------------------------------------------总资产非利息经营收入-非利息经意支出净非利息经意收益率=---------------------------------------------------------总资产非经营收入-非经营支出净非经营收益率=------------------------------------------------总资产所得税支出所得税税率=----------------------------总资产总利息收入-总利息支出有息资产的净利息收益率=-------------------------------------总有息资产总额总有息资产有息资产占总资产比率=--------------------------总资产净利息差额=有息资产的利息收益率-付息负债的支付收益率净利息头寸占有息负债的来自净利息头寸的损益= ×有息资产比率利息支付率总利息收入有息资产的利息收益率=----------------------总有息资产总利息支出有息负债的利息支付率=-------------------总有息负债总有息资产-总有息负债净利息头寸占有息资产的比率=-------------------------------------总有息资产。
金融风险管理形成性考核一一、名词解释1、金融风险：指任何有可能导致企业或机构财务损失的风险。
2、金融脆弱性：指一种趋于高风险的金融状态，泛指一切融资领域中的风险积聚，包括信贷融资和金融市场融资风险。
简单而言是金融业容易失业的本性。
3、抑制策略：是指金融机构承担风险后，采取种种积极措施以减少风险发生的可能性和破坏程度.1、广义信用风险:是指所有客户违约或不守信而给信用提供者带来损失的风险，比如资产业务中借款人不按时还本付息引起的放款人资产质量的恶化；负债业务中定期存款人大量提前取款形成的挤兑现象；表外业务中交易对手违约导致的或有负债转化为表内实际负债等。
2、流动性风险：是指无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户流动性需求的可能性。
3、超额储备比例：是指储备对存款总额的比例。
超额储备是商业银行在中央银行的存款加现金减去法定准备金。
超额储备比例越高，表示银行流动性越强。
4、利率互换：是指交易双方在两笔同种货币、金额相同、期限一样，但复习方法不同的资产或债务之间进行的互相交换利率的活动。
5、利率期权：是以固定的成本来换取较大的潜在收益，或将未来的成本降到可预期的最小范围内。
1、保险业务风险：是保险公司在经营过程中，业务经营预订目标与实际运营结果之间的可能偏差，即造成的可能经济损失或不决定性。
2、久期免疫策略：将资产和负债的利率敏感度进行匹配，即免疫法，目的是防止和消除利率变化带来的损失，这个目的可以通过构建资产组合来实现。
3、契约型寂静：也称信托基金，是根据一定的信托契约原理，由基金发起人和基金管理人、基金托管人订立基金契约而组建的投资基金。
4、金融工程：是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发，它不仅包括金融产品设计，还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。
5、金融自由化：金融自由化也称“金融深化”，是“金融抑制”的对称。
金融自由化理论主张改革金融制度，改革政府对金融的过度干预，放松对金融机构和金融市场的限制，增强国内的筹资功能以改变对外资的过度依赖，放松对利率和汇率的管制使之市场化，从而使利率能反映资金供求，汇率能反映外汇供求，促进国内储蓄率的提高，最终达到抑制通货膨胀，刺激经济增长的目的。
风险管理第四次作业一单选1【A.期货合约】是在交易所内集中交易的标准化的远期合约由于合约的履行由交易所保证所以不存在违约的问题2上世纪50年代马柯维茨的【C.资产组合选择】理论和莫迪里亚尼-米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向直到现在金融工程的理论基础仍是这两大理论3当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时期权的状态为【C.两平】4期限少于一年的认股权证为【B.备兑认股权证】5一般认为1997 年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放【B.资本账户】二多选1·金融衍生工具信用风险管理的过程包括【B.信用风险评估C.信用风险控制D.信用风险财务处理】2金融工程学可以看做是【A.现代金融学B.信息技术C.工程方法】3网络金融的安全要素包括【B.机密C.不可抵赖D.完整E.审查】4从各国的实践情况看金融自由化主要集中在【A.价格自由化B.市场准入自由化C.业务经营自由化D.资本流动自由化】5金融危机产生的根源是【D.金融体系内在的脆弱性E.经济周期波动形成的经济危机】三判断1期货交易流动性较低远期交易流动性较高【×】2一种金融资产的预期收益率的方差小说明其收益的平均变动幅度小则投资的风险也越小【√】3现实中进行股票风险管理时很难做到完全的套期保值【√】4交易风险成为最基本的网络银行风险之一【×】5金融危机是金融风险的集中体现和极端形式【√】四计算题1.23简答题1.金融衍生工具的种类及含义是什么？——远期（Forward）：是最简单的金融衍生工具之一，是指买卖双方约定在未来某一时期按确定的价格购买或出售某种资产的协议。
远期类金融衍生工具以远期工具为核心变化、合成的一系列衍生产品，包括商品远期交易、远期外汇交易、远期利率协定等。
远期合约和期货合约都是交易双方约定在未来某一特定时间、以某一特定价格、买卖某一特定数量和质量资产的交易形式，只不过期货合约是期货交易所指定的标准化合约，对合约到期日及买卖的资产种类、数量、质量做出了统一规定，而远期合约是根据买卖双方的特殊需求由买卖双方自行签订的合约。
2 0 23年上半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题时间：120分钟一、单项选择题。
以下各小题所给出的四个选项中。
只有一项符合题目规定.请选择相应选项，不选、错选均不得分。
(共90题。
每题0. 5分，共4 5分).通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是()。
A.违约风险AB.市场风险AC.操作风险AD.流动性风险.《巴塞尔新资本协议》只对()的定义做了一个尝试性的规定：“涉及但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者处罚性补偿所导致的风险敞口。
”A.声誉风险AB.国家风险.AC.法律风险AD.流动性风险&.下列属于客户评级的专家判断法的是()。
A A.5cs系统B.5PS系统C .CAMELs 系统D.以上都是.下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。
A A.经济和市场状况的较大变郊B.新的监管机构的建议A C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化.健全的风险管理体系具有的功能不涉及()。
A.自觉管理AB.系统管理C.微观管理AD.非系统管理4 .与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。
A.特殊性、非营利性AB.普遍性、非营利性C.特殊性、营利性D.普遍性、营利性7A.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分可以得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。
A.风险对冲AB.风险转树C.风险规避.某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园0。
A A.若有超过贷款额的资金可以提供担保A B .可以提供担保AC.不能提供担保AD.经银行批准即可提供担保64 .下列情形中，重新定价风险最大的是0。
A A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源65 . 2023年6月17 0,万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”,涉及万事达、维萨等机构在内的40 00多万张信用卡用户的银行资料被盗取。
金融风险管理课程形成性考试第一次：一.名词解释，每题 6 分，共 5 题汇率风险：(金融风险管理的) 预防策略(金融风险管理的) 转移策略法律风险国家风险汇率风险：汇率风险是借取外债最后必须用当地货币兑换成外币或用产品出口所得到的外汇来偿还。
(金融风险管理的)预防策略:是指在风险尚未导致损失之前,经济主体采用一定的防范性措施，以防止损失实际发生或者将损失控制在可承受的范围以内的策略。
(金融风险管理的)转移策略：金融风险转移策略主要是指利用金融工具收益之间的相关性来管理和控制风险。
法律风险：法律风险是指由于合约在法律范围内无效而无法履行，或者合约订立不当等原因引起的风险。
国家风险:国家风险(Country Risk)指在国际经济活动中,由于国家的主权行为所引起的造成损失的可能性。
二.判断正误，每题10 分，共 6 题，正确打对号，错误打错号，并改正，不改正仅得2 分1.只要是金融活动，都面临着风险(√)改正：2.程序控制不完备引发的风险被称为系统风险(×)改正：系统风险是指由于多种因素的影响和变化，导致投资者风险增大，从而给投资者带来损失的可能性。
系统风险又被称为“不可分散风险”或“不可回避风险”。
3.遭受国家风险的主体一定是主权国家(√)改正：国家或特别地区4.广义的保值策略不仅包括套期保值策略，还包括其他种类的金融风险管理策略(×) 改正：广义上保值策略指各种金融风险管理策略5. 因市场价格发生变化而产生的金融风险被称为市场风险(√)改正：6.企业和个人产生的风险属于狭义的金融风险(×)改正：狭义的金融风险:除了企业、个人之外的其他三个部门,特别是金融机构的金融活动产生的金融风险大。
三. 简答题，共3 题，共30 分1.简述金融风险的含义，及金融风险对经济产生的影响( 13 分)答:金融风险指的是经济主体在从事资金融通过程中遭受损失的可能性。
广义的金融风险：包括政府（代表国家）风险、金融机构风险、企业风险、个人风险和国际风险。
金融风险管理形成性考核次完整答案LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】风险管理第一次作业一、单项选择题1.按金融风险的性质可将风险划为(C)。
A.纯粹风险和投机风险C.系统性风险和非系统性风险B.可管理风险和不可管理风险D.可量化风险和不可量化风险2.(A)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险3.(C)是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担。
A.回避策略B.抑制策略C.转移策略D.补偿策略4.下列各种风险管理策略中，采用(A)来降低非系统性风险最为直接、有效?A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿5.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为(C)。
A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款二、多项选择题1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为(ABC)。
A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风险2.金融风险的特征是(ABCD)。
A.隐蔽性C.加速性D.企业金融风险B.扩散性D.可控性3.信息不对称又导致信贷市场的(AC)，从而导致呆坏帐和金融风险的发生。
A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资4.金融风险管理的目的主要包括(ABCD)。
A.保证各种金融机构和体系的稳健安全B.保证国家宏观货币政策贯彻执行C.保证金融机构的公平竞争和较高效率D.维护社会公众利益5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为(BCD)。
A.无效市场B.弱有效市场C.强有效市场D.中度有效市场三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由)1.风险就是指损失的大小。
错误理由：风险是指产生损失后果的不确定性(×)世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。
上六个月中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题时间: 120分钟一、单项选择题。
以下各小题所给出四个选项中。
只有一项符合题目要求．请选择对应选项,不选、错选均不得分。
(共90题。
每题0．5分, 共45分)1．通常情况下, 造成商业银行破产倒闭直接原凶是()。
A．违约风险B．市场风险C．操作风险D．流动性风险2．《巴塞尔新资本协议》只对()定义做了一个尝试性要求: “包含但不限于因监管方法和处理民商事争议而支付罚款、罚金或者处罚性赔偿所造成风险敞口。
”A．声誉风险B．国家风险．C．法律风险D．流动性风险3．下列属于用户评级教授判定法是()。
A．5Cs系统B．5Ps系统C．CAMELs系统D．以上都是4．下列不属于信用风险管理委员会能够考虑重新设定限额是()。
A．经济和市场情况较大变动B．新监管机构提议C．年度进行业务计划和预算D．授信集中度限额改变5．健全风险管理体系含有功效不包含()。
A．自觉管理B．系统管理C．微观管理D．非系统管理6．与市场风险和信用风险相比, 商业银行操作风险含有()。
A．特殊性、非营利性B．普遍性、非营利性C．特殊性、营利性D．普遍性、营利性7．将很多类似但不会同时发生风险集中起来考虑, 从而使这一组合中发生风险损失部分能够得到其她未发生损失部分赔偿, 属于()风险管理方法。
A．风险对冲B．风险转移C．风险规避D．风险分散8．下列相关健康有效合规管理文化, 说法错误是()。
A．要树立正确合规管理观念B．要加强管理层驱动作用C．要充足发挥信息系统作用D要创建学习型组织9．()是风险文化中最关键、最高层次原因。
A．风险管理方法B．风险管理理念C．风险管理制度D．风险管理系统10．银行风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种, 下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构缺点分析是()。
A．难以绝对控制商业银行敏感信息B．商业银行无法形成长久关键竞争力C．不利于商业银行形成强大定价能力D．将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供给商11．下列相关商业银行业务外包叙述, 不正确是()。
国家开放大学《金融风险管理》形成性考试1-4参考答案形成性考试（第一次）一、名词解释，每题 6 分，共 5 题1.汇率风险——汇率风险，又称外汇风险，是指一定时期的国际经济交易当中，以外币计价的资产(或债权)与负债(或债务)，由于汇率的波动而引起其价值涨跌的可能性。
2.（金融风险管理的）预防策略——是指在风险尚未导致损失之前，经济主采用一定的防范性措施，以防止损失实际发生或者将损失控制在可承受的范围以内的策略。
3.（金融风险管理的）转移策略——是指经济主体通过各种合法手段将其承受的风险转移给其他经济主体承担的一种策略。
4.法律风险——指交易对手不具备法律或者监管部门授予的交易权利而导致损失的可能性。
5.国家风险——指在国际经济活动中，由于国家的主权行为所引起的造成损失的可能性。
国家风险是国家主权行为所引起的或与国家社会变动有关。
在主权风险的范围内，国家作为交易的一方，通过其违约行为（例如停付外债本金或利息）直接构成风险，通过政策和法规的变动（例如调整汇率和税率等）间接构成风险，在转移风险范围内，国家不一定是交易的直接参与者，但国家的政策、法规却影响着该国内的企业或个人的交易行为。
二、判断正误，每题 4 分，共10 题，正确打对号，错误打错号，并改正，不改正仅得 2 分1.只要是金融活动，都面临着风险（√）改正：2.程序控制不完备引发的风险被称为系统风险（×）改正：系统性风险也称宏观风险，是指于某种全局性的因素而对所有投资品的收益都会产生作用的风险，具体包括市场风险、利率风险、汇率风险、购买力风险以及政策风险等。
3.遭受国家风险的主体一定是主权国家（√）改正：4.广义的保值策略不仅包括套期保值策略，还包括其他种类的金融风险管理策略（√）改正：5.因市场价格发生变化而产生的金融风险被称为市场风险（√）改正：6.企业和个人产生的风险属于狭义的金融风险（×）改正：狭义的金融风险除了企业、个人之外的其他三个部门，特别是金融机构的金融活动产生的金融风险大。
2010年上半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题时间：120分钟一、单项选择题。
以下各小题所给出的四个选项中。
只有一项符合题目要求．请选择相应选项,不选、错选均不得分。
(共90题。
每题0．5分，共45分)1．通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是( )。
A．违约风险B．市场风险C．操作风险D．流动性风险2．《巴塞尔新资本协议》只对( )的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
”A．声誉风险B．国家风险．C．法律风险D．流动性风险3．下列属于客户评级的专家判断法的是( )。
A．5Cs系统B．5Ps系统C．CAMELs系统D．以上都是4．下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是( )。
A．经济和市场状况的较大变动B．新的监管机构的建议C．年度进行业务计划和预算D．授信集中度限额变化5．健全的风险管理体系具有的功能不包括( )。
A．自觉管理B．系统管理C．微观管理D．非系统管理6．与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。
A．特殊性、非营利性B．普遍性、非营利性C．特殊性、营利性D．普遍性、营利性7．将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方式。
A．风险对冲B．风险转移C．风险规避D．风险分散8．下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是( )。
A．要树立正确的合规管理观念B．要加强管理层的驱动作用C．要充分发挥信息系统的作用D要创建学习型组织9．( )是风险文化中最重要、最高层次的因素。
A．风险管理方法B．风险管理理念C．风险管理制度D．风险管理系统10．银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是( )。
A．难以绝对控制商业银行的敏感信息B．商业银行无法形成长期的核心竞争力C．不利于商业银行形成强大的定价能力D．将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商11．下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是( )。
A．商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去B．通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C．虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任D．进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理12．战略风险的类型包括( )。
A．品牌风险B．竞争对手风险C．客户风险D．以上全对13．商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( )。
A．流动性风险指标B．信用风险指标C．风险抵补类指标D．操作风险指标14．银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括( )。
A．隶属B．独立C．支持D．不能混淆15．( )是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范嗣，并接受仔细的、独立的监控。
A．外部控制环境B．风险识别与评估C．内部控制措施D．监督、评价与纠正16．在实际操作中，以下( )是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。
A．出售流动资产B．同业拆入C．收回贷款D．长期在总资产中保存相当规模的流动性资产17．某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15％，2000年初所有者权益为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币．则该企业2000年净资产收益率为( )。
A．9．4％D．5．2％C．9．2％D．8．4％18．交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，( )。
A．市场价格发生重大变化引起的定价差异B．与市场上同类金融产品的定价有很大差别C．由于产品成本增加，出现定价困难D．未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误19．在商业银行经营的外部事件中，( )风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
A．内部欺诈B．产品设计缺陷C．外部欺诈D．业务外包20．( )又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。
A．盈利能力比率B．效率比率C．杠杆比率D．流动比率21．企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利息费用为3000万元人民币，则其利息保障倍数为( )。
A．2B．1C．3D．422．Credit MetriCs模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的( )。
A．信用等级B．资产规模C．盈利水平D．还款能力23．下列关于资产证券化的说法，正确的是( )。
A．具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点D．在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的C．有利于分散信用风险，改善资产质量D．以上都正确24．假设一位投资者将1万元存人银行，1年到期后得到本息支付共计ll000元，投资的绝对收益是( )。
A．1000元B．100元C，9．9%D．10%25．在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括( )。
A．资产风险管理模式B．负债风险管理模式C．综合风险管理模式D．全面风险管理模式26．若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为( )。
A．表外项目已承诺未提取金额B．表外项目已提取金额C．表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额D．表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额27．下列不属于信用衍生产品的特点的是( )。
A．替代性B．交易性C．灵活性D．债务的易变性28．( )主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。
A．抵押B．保证C．留置D．质押29．“5C”方法属于( )评级方法。
A．信用评分法B．专家判断法C．历史模型法D．压力测试法30．贷款定价中的风险成本一般是指( )。
A．预期损失B．非预期损失C．预期和非预期损失D．以上都不对31．外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于( )。
A．提高我国商业银行的竞争能力B．进～步完善信息披露的监控机制C．改进我国商业银行信息披露D．提高审计效率32．绝对信用价差是指( )。
A．不同债券或贷款的收益率之间的差额B．债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C．固定收益证券同权益证券的收益率的差额D．以上都不对33．如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于( )。
A．2％B．20．1％C．20．8％D．20％34．可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于( )方法。
A．专家调查列举B．情景分析C．分解分析D．失误树分析35．( )承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。
A．董事会B．风险管理部门C．监事会D．财务控制部门36．企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为l500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为( )。
A．0．78B．0．94C．0．75D．0．7437．某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3％，3％)、(2％，0)、(4％，2％)、(3％，6％)和(8％，3％)，则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为( )。
A．0．3B．0．6C．0．7D．0．938．下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。
A．秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性B．坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性C．秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度D．秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布39．财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈( )趋势。
A．上升B．下降C．不变D．先上升后下降40．信用风险很大程度上是一种( )，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
A．系统性风险B．非系统性风险C．既属于系统风险又属于非系统风险D．不属于系统风险也不属于非系统风险41．单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对( )进行分析。
A．资产负债表和损益表B．财务报表和损益表C．财务报表和资产负债表D．资产负债表和现金流量表42．信用风险经济资本是指( )。
A．商业银行在一定的置信水平下，为_『应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金B．商业银行在一定的置信水平下，为r应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金C．商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金D．以上都不对43．银行战略风险的影响因素不包括( )。
A．一般环境风险因素B．银行内部风险因素C．项目环境风险因素D．政治风险因素44．下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是( )。
A．人均收入B．通货膨胀C．财政平衡D违约率45．在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括( )。
A．即期净敞口头寸B．远期净敞口头寸C．期权敞口头寸D．总敞口头寸46．( )指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的坍议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。
A．欧式期权B．平价期权C．美式期权D．买入期权47．市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是( )。
A．收益率曲线风险B．期权性风险C．基准风险D．重新定价风险48．内部审计的主要内容不包括( )。
A．风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B．内部控制的健全性和有效性C．适时修订规章制度和操作规程使其符合法律的监管要求D．会计记录和财务报告的准确性和可靠性49．关于表外项目，说法错误的是( )。
A．表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B．利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本，另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得C．对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算D．商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产50．货币互换交易与利率互换交易的区别是( )。
A．货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金B．货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率C．货币互换需要在期初和期末交换本金D．货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币51．以下关于久期的论述，正确的是( )。
