汇丰银行讲义信贷风险管理讲义

More vulnerable to economic downturn 易受经济下滑 的影响
Information problematic (low financial transparency
and reliability) 信息问题（财务信息透明度及可信度 不高）
High operating risks (relatively weak in management skills) 高运营风险（较弱的管理能力）
Credit card charge-off ratio (annualised) 年信用卡冲销率 Unemployment rate 失业率
Bankruptcy Petitions (RHS) 破产申请 （RHS)
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Scoring 评分
Rank ordering 分级 Application and Behavioral Scores 申请信贷和行为评分 Generic and Customized Scores 通用评分和专用评分 Credit card, personal loans, etc 信用卡，个人
Never feel embarrassed to ask “dumb” questions
不用担心问“愚笨”的问题
2
CREDIT RISK MANAGEMENT 信贷风险管理
Prerequisite:先决条件
Senior management’s support (positive intervention?) 高层管理的支持（积极干预？） People (technical capability, integrity and inter-personal skills) 人员（技术能力、人格和人际交往能力） Organization and System 组织及系统

借款 :
不能还款.
担保 :
清算债务时得不到偿还
财资产品 : payments due from the counterparty under the respective contracts is not forthcoming or ceases.
贸易融资 : settlement will not be effected.
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信贷政策和准则的审查和更新
审查频率 § 每年一次
特别 § 法律 § 规章 § 声誉 § 部门之间 § 部门内 § 新产品
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信贷政策和准则 信贷组合管理
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信贷组合管理的目标 § 形成多元化的信贷组合，避免集中风险 § 警惕不利形势以及信贷组合中的潜在弱点 § 保持优质的贷款记录
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信贷组合种类
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审批过程中的考虑因素
§ 有否符合银行的整体贷款政策 § 遵从监管机构的指引 § 会否给银行带来声誉风险 § 对银行会否产生长期溢利 §客户业务的前景、 盈利及有关风险 § 溢利和风险成本的考虑 § 客户的长期关系
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信贷权限的界别
汇丰银行的授权体系 1. 信贷决定是个人责任 2. 除非特殊情况需要，不鼓励使用信贷
跨境业务 : 款项划转受到限制
13
运营风险管理-目标
“通过将银行面临的风险控制在可接受的范围 内,将回报对风险的比例最大化. ” “To maximize the Bank’s risk adjusted rate of return by maintaining credit risk exposure within acceptable parameters. ”
46
信贷风险评级系统(续)

(2)credit quality : △CRR：10 grade or 23 grade (PD) depending on the degree of
sopistication of the BASEL 2 adopted
2 wholesale lending
△Commercial company: risk rating system--IRB(internal rating based) (BASEL TWO)
3(3) avaliable unencumbered assets (闲置资产）
4(1)LCR × (EU endorsement) (2)NSFR ×(uncertain of calibration) it may expect to announce until 2019
中国银行流动性风险管理
1 Value at risk and stressed value at risk
Contract:
2 stress testing
----evaluate the values of more extreme events
or movements in a set of financial variables

revalnueavtieobraysoendinduostrreygion
5 concentration of exposure
portfoanlicdoonterypliam rtits
satprpersteosasrntaidrlnegviecw ontrols
wro-nwgaryis-k---(no:tceosnceinotrnraistk wshteroncnogrrelnat

3、科学计提呆帐准备金，确保商业银行谨慎 经营的需要
（三）信贷资产风险分类的操作管理
1、职责分工
分管信贷风险管理部门的行领导负责，信 贷风险管理部门牵头，信贷经营部门，会 计、计划财务、法律部门分工负责，共同 实施。
2、实施原则 “实时初分、分级认定、超限报批、按季汇总分析 ”
• 同信贷审批一样，实行前后台分开。 • 分类结果直接决定了下一步管理措施、准备金计
4．可疑。借款人无法足额偿还本金，即使执行抵 押和担保，也肯定要造成部分损失。
5．损失。在采取所有可能的措施和一切必要的法 律程序之后，本息仍无法收回，或只能收回极 小部分。
• 后三类划分为不良贷款。
三、单笔贷款的分类程序（定性）备及初分 （1）整理、收集信贷档案资料
2、还款来源
• 一般来说通过正常经营所获得的资金（现 金流量）是偿还债务最有保障的来源；
• 依靠担保抵押或重新筹资，由于不确定因 素较多和成本较高，风险也就较大。
• 在分类中，检查人员应判断借款人约定的 来源是否合理，风险程度如何，并进一步 确定目前的还款来源是什么，与合同约定 的是否一致。
3、资产转换周期
一家管理有方的银行在审批贷款的过程中，非常重 视对贷款投向的资产转换周期的研究。
• 检查人员在稽核中，也应对资产转换周期以及被查 行在贷款审批中是否重视资产转换周期给予关注。
4、还款记录
• 还款记录是判断借款人还款意愿的重要依据 ，还款记录揭示了借款人还本付息的情况， 贷款是否逾期，预期的时间是多少，贷款是 否经历过重组等等，从而为贷款分类提供重 要的依据。
• 检查人员在分析时，重点是看贷款人的现 金流量是否充足，即首先分析来自经营活 动的现金流量是否能够偿还贷款本息，若 来自经营的净现金流量不足，那么通过投 资或筹资活动获得的现金是否足够偿还贷 款本息，通过上述分析，作为贷款分类的 一个依据。

信用卡
年龄
收入
信用历史纪录
信贷审批权力 (包括特批)
职业
投保价值 评估报告
•验证
负债/收入比例 贷款额/物业值比例
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??
月收入的倍数
TSA风险管理和防范培训个人信贷风 险管理
信贷政策的组成元素 – 验证
检查申请人以及担保品是否存在 取决于成本利润率.
好处 § 降低信贷风险 风 险管理
信贷政策
怎样来筛选目标市场 ▪ 地理位置 ▪ 信贷权力 ▪ 评分模式 ▪ 信用局 ▪ 验证 ▪ 负债比率 ▪ 担保品 ▪ 担保品职能分配 由谁来做什么? ▪ 批准的等级
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TSA风险管理和防范培训个人信贷风 险管理
信贷政策的组成元素
住房抵押贷款
应该使用下列关于债务负担的计算公式: • 最低收入要求 • 债务/收入比率 每月的总支出 / 每月的总收入 • 每月的“总”债务负担不应该超过信贷政策中所 规定的数字.
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TSA风险管理和防范培训个人信贷风 险管理
债务负担 – 验证
负债 § 面谈 § 信用机构 § 银行查询 § 银行对账单
TSA风险管理和防范培 训个人信贷风险管理
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2020/11/1
TSA风险管理和防范培训个人信贷风 险管理
汇丰获取客户的策略
及
个人理财业务高层风险管理 层架构概览
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TSA风险管理和防范培训个人信贷风 险管理
汇丰获取客户的策略
§ 通过赢取合适的客户来最大化利润 § 扩大市场占有率 § 根据信贷政策及当地的竞争者的做法来处理所有
TSA风险管理和防范培训个人信贷风 险管理

汇丰银行风险管理
41、实际上，我们想要的不是针对犯 罪的法 律，而 是针对 疯狂的 法律。 ——马 克·吐温 42、法律的力量应当跟随着公民，就 像影子 跟随着 身体一 样。— —贝卡 利亚 43、法律和制度必须跟上人类思想进 步。— —杰弗 逊 44、人类受制于法律，法律受制于情 理。— —托·富 勒
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45、法律的制定是为了保证每一个人 自由发 挥自己 的才能 ，而不 是为了 束缚他 的才能 。—— 罗伯斯 庇尔
6、最大的骄傲于最大的自卑都表示心灵的最软弱无力。——斯宾诺莎 7、自知之明是最难得的知识。——西班牙 8、勇气通往天堂，怯懦通往地狱。——塞内加 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。——赫尔普斯 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。——笛卡儿

10
%
3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0
Charge-Off Rates, All Banks, SA (USA) 冲销率 所有银行 美国
Residential * Commercial * C&I Loans Total Loans & Leases 商业房地产贷款 工商贷款 贷款及租赁总额 住房贷款
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CREDIT RISK ASSESSMENT 信贷风险评估
Corporate and Commercial Banking 公司金融 (大型和中 型企业) 型企业) Operating Risks 运营风险 Borrower Grade 借款人评级 Financial Risks (including Projection) (PD) 财务风险 (包括财务预测)(违约机率) 包括财务预测)(违约机率) )(违约机率 Account Conduct 来往状况 Security and Facility Structure抵押品,贷款结构及评级 抵押品, 抵押品 Facility Grade 设施评级 (Property + Marketable Securities) (财产和可交易的证 券)
5
Structure and Account Cycle 结构及客户信贷周期
Head of CRM信贷风险管理部
Policy/ Policy/政策 Risk Monitoring Recovery Recovery追偿 Approval审批 风险监督 Loans Unhealthy loans 贷款 不良贷款 Review 回顾 Review回顾
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Small Business 小型企业
More vulnerable to economic downturn 易受经济下滑 的影响 Information problematic (low financial transparency and reliability) 信息问题(财务信息透明度及可信度 信息问题( 不高) 不高) High operating risks (relatively weak in management skills) 高运营风险(较弱的管理能力) 高运营风险(较弱的管理能力) Characteristics of the Scorecard 记分卡的特征 Company's financials 公司财务状况 Company's credit history and behavior 公司信用历史 和表现 Company's attributes (age, sector, size etc) 公司性质 成立时间的长短,所属行业,规模等) (成立时间的长短,所属行业,规模等) 14 Owner's scores 公司所有者的评分

按信贷等级分类的信贷组合?集团政策规定维持对fg13的92信贷风险42信贷等级43?7个信贷级别vs5个信贷级别信贷风险评级系统44?对借款人评级vs对单项借款评级信贷风险评级系统续1级低风险?极佳的财务状况流动性资本状况收入现金流管理和还款能力?借款由现金全额保证或是由euromoney杂志评选出来的前100家银行所签发的备用信euromoney杂志评选出来的前100家银行所签发的备用信用证担保45?借款人的穆迪评级是aaa到a3或是标准普尔评级是aaa到a2级满意风险?令人满意的或是较好的财务状况流状况收入现金流管理和?借款人的穆迪评级是baa1到baa3或是标准普尔评级是bbb到bbb级是bbb到bbb动性资本还款能力信贷风险评级系统续463级一般风险?收入或现金流有变差迹象?没有审计过的财务报表?账户交易记录或是还款纪录有问题?需要更频繁的监控?还款能力尚可?还款能力尚可?借款人的穆迪评级是ba1到ba3或是信贷风险评级系统续47标准普尔评级是bb到bb4级关注级别?财务状况持续恶化?需要频繁的监控?还款能力尚可信贷风险评级系统续485级次级风险?财务状况较差?还款能力及意愿较差?容易变现的担保品不足以偿还剩下的款项?款项还是可以全部收回信贷风险评级系统续496级呆坏账?被归为坏账?本金和利息的还款不大可能?银行可能会觉得必须变现抵押品才可?以还款?利息不能入账香港金管局?利息不能入账香港金管局90天逾期?需要全额或部分拨备天逾期信贷风险评级系统续507级损失清算或结业的后阶段需要全额拨备收回款项的可能性很小要进行相应的撇账信贷风险评级系统续51信贷风险评级系统续由于巴塞尔协议2评级应
风险管理
1
8种主要风险:
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
信贷 市场 利率 流动性 运营 可信度 声誉 法律法规

拉
60、生活的道路一旦选定，就要勇敢地 走到底 ，决不 回头。 ——左
汇丰银行信贷风险管理演示
•
46、寓形宇内复几时，曷不委心任去 留。
•
47、采菊东篱下，悠然见南山。
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48、啸傲东轩下，聊复得此生。•49、勤学如春来自之苗，不见其增，日 有所长 。
•
50、环堵萧然，不蔽风日；短褐穿结 ，箪瓢 屡空， 晏如也 。
56、书不仅是生活，而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次，但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许，为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处， 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿

汇丰银行信贷风险管理演示
11、战争满足了，或曾经满足过人的 好斗的 本能， 但它同 时还满 足了人 对掠夺 ，破坏 以及残 酷的纪 律和专 制力的 欲望。 ——查·埃利奥 特 12、不应把纪律仅仅看成教育的手段 。纪律 是教育 过程的 结果， 首先是 学生集 体表现 在一切 生活领 域—— 生产、 日常生 活、学 校、文 化等领 域中努 力的结 果。— —马卡 连柯(名 言网)
13、遵守纪律的风气的培养，只有领 导者本 身在这 方面以 身作则 才能收 到成效 。—— 马卡连 柯 14、劳动者的组织性、纪律性、坚毅 精神以 及同全 世界劳 动者的 团结一 致，是 取得最 后胜利 的保证 。—— 列宁 摘自名言网
15、机会是不守纪律的。——雨果
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谢谢！
27Leabharlann 26、要使整个人生都过得舒适、愉快，这是不可能的，因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
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27、只有把抱怨环境的心情，化为上进的力量，才是成功的保证。——罗曼·罗兰
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28、知之者不如好之者，好之者不如乐之者。——孔子
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29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇
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30、意志是一个强壮的盲人，倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华