21 金融风险与金融监管
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一、 金融风险
基本特征 不确定性、相关性、传染性、高杠杆性
类型 市场风险
由于市场因素（如利率、汇率、股份、商品价格等）的波动而导致的金融参与者的资产价值变化的风险
信用风险 由于借款人或市场交易对手的违约（无法偿付或无法按期偿付）而导致损失的风险
流动性风险 资产流动性降低而导致的风险
操作风险 由于金融机构的交易系统不完善、管理失误或其他一些人为错误而导致的风险。
二、 金融危机
（一） 金融危机的含义
金融危机是指一个国家或几个国家与地区的全部或大部分金融指标的急剧、短暂、超周期的恶化。
具有频繁性、广泛性、传染性、严重性等特点。
（二） 金融危机的类型
类型 含义 相关内容
债务危机
支付能力危机，债务不合理，无法按期偿还 国家 一般发生在发展中国家
特征 1、 出口不断萎缩，外汇主要来源于举债外借
2、 国家债务条件对债务国不利
3、 债务国缺乏外债管理经验，外债投资效益不高，创汇能力低
货币危机
货币大幅贬值 国家 实行固定汇率制 或
带有固定汇率制色彩的盯住汇率安排
表现 本币汇率高估
发生危机国家的汇率政策的共同特点就是：
盯住汇率安排
流动性危机 流动性不足引起 国内流动性危机 金融机构资产负债不匹配
借短放长，导致流动性不足以偿还短期债务
国际流动性危机 一国金融体系中潜在的短期外汇履约义务超过短期内可能得到的外汇资产规模
综合性危机 几种危机的结合 分类 外部综合性金融危机、内部综合性金融危机
发生内部综合性金融危机国家的共同特点是：金融体系脆弱，危机由银行传至整个经济
（三） 次贷危机
发生在 美国 因次级抵押贷款机构破产、投资基金被迫关闭、故事剧烈震荡引起的金融风暴。
三个阶段：债务危机-----------流动性危机-------信用危机
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三、 金融监管理论
（一） 金融监管的开始
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英国金融监管改革与新的金融监管框架
作者：尹继志
来源：《金融发展研究》2013年第09期
摘 要：自2007以来，英国出台了多项金融监管改革方案，一方面应对金融危机的冲击，另一方面致力于构建保障金融体系长期稳定的机制。在新的金融监管框架中，金融监管权力重新回到英格兰银行手中，在英格兰银行内部设立金融政策委员会，并设立审慎监管局和金融行为局，分别负责宏观审慎管理、金融机构和金融市场监管以及金融消费者权益保护。英国新的金融监管体制的有效性尚需进一步观察，但其加强宏观审慎管理、提高中央银行监管权限和地位、强化对消费者权益保护等方面的理念，值得我国在完善金融监管体系中关注与借鉴。
关键词：金融监管改革；宏观审慎管理；金融消费者保护
中图分类号：F810 文献标识码：B 文章编号：1674-2265（2013）09-0026-06
一、引言
美国次贷危机爆发后，市场风险很快从美国蔓延到欧洲，由于金融机构之间信心缺失导致的信贷紧缩，使以银行间同业拆借为主要流动性来源的英国北岩银行出现了融资困难，在2007年9月14日、15日和17日发生了挤兑风波，迫使英格兰银行对其提供了高达250亿英镑的紧急贷款，最后于2010年2月被暂时国有化。其后，英国一批商业银行遭受了巨额资产损失，最后靠英国政府的巨额注资才免于破产，仅苏格兰皇家银行、哈利法克斯银行、莱斯银行3家金融机构，政府就注资了370亿英镑。据国际货币基金组织（IMF）的统计数据显示，2008—2010年，英国政府为拯救濒临崩溃的金融业，总计提供了超过1.2万亿英镑的援助，金额高于欧洲任何国家。这种大规模的金融救援，不仅引起了纳税人的不满，也加重了政府的财政负担。
英国金融体系在全球危机中的脆弱表现表明，金融监管机构在危机之前没有做到防患于未然，在危机过程中也未能有效发挥危机阻断功能，暴露出英国监管体制存在重大缺陷：第一，1997年成立的金融服务局（FSA）承担了金融监管的全部职责，但FSA的金融监管职责主要集中在微观审慎监管层面，没有从宏观层面对金融体系进行总体监测，未能对金融业系统性风险进行有效防范。第二，英格兰银行名义上有监管职责，但失去了对金融机构的具体监管权力，政府也没有赋予其履行监管职责的相应工具，使其对金融体系总体风险的感受力和控制力下降，导致英格兰银行的法定权力、履职工具和其承担的维护金融稳定的职责不相匹配。第三，英国财政部在“三方共治”的监管体制中处于领导地位，但它离金融市场较远，不直接接触金融机构，对金融业系统性风险的感受较为迟钝。在危机中，英格兰银行向问题金融机构的注资救援方案又必须得到财政部的批准，这在很大程度上影响了英格兰银行及时发挥最后贷款人的职责。第四，在履行金融监管职责过程中，英格兰银行和FSA均各自向财政部汇报工作，FSA发现个体风险后并不向维护金融稳定的英格兰银行报告，导致FSA与英格兰银行之间缺龙源期刊网
金融监管的革 【．么是金融监管现代化？现在人们都在讨论混业经营趋 ｌ Ｉ 势下的金融监管问题，并提出了许多方案和理由。本 文将从技术的角度探讨金融监管现代化的技术基础，在此基 础上探讨金融监管组织设置问题，从而遵循生产力决定生产 关系的经典历史规律。我国的金融监管走的是一条渐近混业 监管的道路，中国金融监管的体制在未来十年会走上统一与 融合之路，但短期内格局不会有什么变化。 一、实时监管带来的变革 金融实时监管就是利用现有的金融监管理论和技术，采 集金融机构的业务系统和管理信息系统中的信息，实时汇总 成金融监管机构所需要的数据。金融实时监管与金融机构内 嵌的软件遵从（ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ）功能相配合，可以极大地增强金 融机构的抗风险能力。这避免了以往的金融监管中事态发展 到严重时才能发现风险点的不足，变事后补救为事前预防。 这是ＩＴ技术带来的金融监管的重大革命。 １．监管阵线前移。金融案发率将大大会下降 根据银监会同志的经验总结，如果银行业彻底信息化， 大部分银行案件都可以避免。比如说储蓄所内部员工利用账 外经营将储户资金移作他用，如果储户可以网上查阅自己的 余额，这种犯罪就可以避免。比如说，黑龙江的高山案由于 中国银行的基层网点数据没有实现集中，银行无法监控基层 业务，案件的发生就有了可能。在金融机构比较彻底的金融 信息化的基础上，在系统地中嵌入监管要求，央行的总控模 块就可以实时调用金融机构的监管数据，便于对金融机构实 时监控。有了实时监控能力，金融监管机构就可以根据不同 金融实时监管 ■文／首都经济贸易大学 施慧洪 时期的行业风险特点，向金融机构发布窗口指导意见。在弹 性的窗口指导意见下，金融机构会根据风险状况进行反思和 调整。 ２．金融监管的研发能力和监管能力将大大加强 在金融监管流程中，许多参数或指标都是弹性的，模型 也是需要不断假设，不断检验，不断调整的。有了实时的大 量数据，我们的监管能力有可能大大提高。在对整体风险监 管有保证的前提下，我们可以放松监管，促进市场发育。有 了实时的、丰富的监管信息资源，就可以对监管策略进行设 计和实证分析研究，避免监管的随意性，以及监管过严或者 或宽。 ３．促进监管机构与金融机构的交流．互动 金融监管机构与金融机构并不再是猫与老鼠的关系，而 是服务和被服务的关系、监督和被监督的关系。只有金融监 管符合金融机构自身的利益，金融机构的主动配合意识和行 为才会显著增强，监管效果才会有根本保障。有了充分的信 息，监管对象和金融机构可以坐在一起交流，探讨监管内容、 监管技术等问题，在长期利益上达成一致。 ４．为金融监管制度改革创造条件 在实时监管的条件下，数据采集、数据分析基本上可以 由计算机来完成，监管人员的工作效率将极大提高。同样编 制的情况下，操作性监管人员可以减少，研究性监管人才可 以增加。我们可以设想按流程进行人才布局：第一类为监管 理论、监管指标、监管模型技术研发人员；第二类为监管软 件实现与维护人员；第三类为监管信息处理人员；第四类为 ２
2012年农村信用社考试备考资料练习之金融监管
1、简述现场检查和非现场监管的含义及其相互关系。
答：现场检查和非现场监管是对金融机构业务营运监管的两种主要方式。非现场监管是指金融机构按期报送数据，监管机构通过汇总、分析，对金融机构的业务活动进行全面、连续的监控，随时掌握金融机构和整个金融体系的运行状况、存在的突出问题和风险因素;非现场监管可以为现场检查提供预警，明确现场检查的对象和重点，以便及时采取防范和纠正措施。现场检查是指派专人进驻金融机构，对其业务经营情况实施全面或专项的检查和评价。现场检查能够发现从财务报表和业务统计报表等资料中难以发现的隐蔽性问题。
2、简述商业银行内部控制的构成要素。
答：1、内部控制环境 ;2、风险识别与评估 ;3、内部控制措施; 4、 信息交流与反馈 ;5、监督评价与纠正。
3、简述我国银行业、证券业行业协会的主要职能。
答：(1)制定同业公约及其他自律规章;(2)对会员进行监督检查;(3)提供行业服务;(4)发挥同业协会的桥梁与纽带作用，加强会员与政府有关部门间、会员与监管当局间的沟通与联系。
4、简述金融企业行业自律的含义。
答：金融企业行业自律是指金融企业设立行业自律组织，通过制定同业公约，提供行业服务，加强相互监督等方式，实现金融行业的自我约束、自我管理，以规范、协调同业经营行为，保护行业的共同利益，促进各家会员企业按照国家金融、经济政策的要求，努力提高管理水平，优化业务品种，完善金融服务。
5、简述《巴塞尔协议》的基本内容。
答：(1)明确了商业银行资本的构成，将资本分为核心资本和附属资本;(2)确定了资产风险加权制;(3)规定了银行的资本充足率≥8%。
6、当前金融诈骗的主要特点。
答：(1)诈骗范围广;(2)犯罪手段多种;(3)涉案金额大;(4)基层营业网点发案率高;(5)金融诈骗趋向国际化、高科技化、高智商化和集团化、职业化。
