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股指期货强行平仓规则(具体)股指期货强行平仓规则股指期货强行平仓规则如下：1.强行平仓的概念：强行平仓是指当客户账户风险情况符合一定条件时，期货经纪公司会按照规定的方式对客户的风险账户进行强制性清算和强制性了结，了结客户与期货经纪公司之间的期货交易关系，将客户在期货经纪公司履行的保证金及持有的期货合约进行平仓，以提取资金弥补客户的亏损。
2.强行平仓的条件：结算准备金余额小于零，持仓量大于合同约定的最大允许持仓量，客户未按照规定的方式或者未在期货经纪公司规定的时间内补足保证金，当客户出现下列情况之一时，期货公司可以书面通知客户在10个交易日内追加保证金或者采取平仓措施。
3.强行平仓的时间限制：强行平仓的执行原则是：最先发生的强行平仓优先于其他强行平仓；合约强行平仓优先于非合约强行平仓；多部位强行平仓优先于少部位强行平仓。
4.强行平仓的后果：如果强行平仓导致客户的保证金账户出现赤字，或者使客户的期货合约不能结算的，期货公司可以调整其保证金比例。
希望以上信息对您有帮助。
股指期货被强行平仓股指期货强行平仓是指当客户账户的权益为负数，即保证金不足时，期货公司为了减少风险，将按照规定强行平仓。
股指期货强行平仓制度是中国金融期货交易所对会员、客户在股指期货交易中实施的强制平仓制度。
当客户保证金不足，且未在期货公司规定的时间内补足保证金或者有违规行为时，期货公司可以按照规定强行平仓。
强行平仓制度是中国金融期货交易所的风险管理制度，其目的是为了减少和化解客户的潜在风险，防范市场风险。
股指期权行权和平仓股指期权行权指的是期权持有者行使买入或卖出标的指数的权利。
股指期权平仓，也被称为行权，是指期权的买方以权利金为代价，要求期权的卖方以标的指数履行合同，即期权的买方要求期权的卖方以标的指数代为履行合同。
如果期权的买方要求期权的卖方履行合同，则期权的买方平仓，如果期权的卖方履行合同，则期权平仓。
总的来说，股指期权行权和平仓都是指期权交易的一种结算方式，其具体操作需要期权合约的持有者根据自身的情况进行选择。
股指期货爆仓条件(精选)股指期货爆仓条件(精选)>股指期货爆仓条件股指期货爆仓条件股指期货爆仓的条件是账户的净值小于零。
在股指期货交易中，爆仓是指客户账户的可用资金为负的情况，当客户的亏损金额超过客户的保证金时，就会导致爆仓。
为了防止爆仓情况的发生，客户需要时刻关注账户净值并及时补足保证金。
股指期货强制平仓股指期货强制平仓是指投资者在未按照规定的要求进行相应的保证金或者仓位控制的情况下，期货公司为了防止风险进一步扩大而采取的一种强制平仓行为。
股指期货平仓规则是什么股指期货平仓是期货交易的一种类型，它的平仓规则如下：1.期货交易必须在合适的价格平仓，因为股指期货的保证金要求比较低，因此风险相对较大。
如果不能在价格不利变动时及时平仓，就可能会造成爆仓，即损失超过保证金，必须追加保证金或者平仓才能挽回损失。
2.期货公司也会为客户的平仓提供相应的服务。
如果客户不能自行平仓，可以通过期货公司委托期货公司进行平仓操作。
需要注意的是，股指期货交易具有一定的风险性，投资者在进行交易时需要谨慎评估自己的风险承受能力和投资目的。
股指期货一个点多少钱股指期货一个点多少钱，取决于采用的保证金计算公式：计算公式为：点位__合约乘数__保证金率。
以IF1830为例：IF1830合约当时报价为3309.2点，乘数为300元人民币/点；正常保证金为3309.2__300__0.1%=992.76元人民币，然而股指期货交易通常采用滚动加仓方式，保守计算第一月加仓一次，第二个月加仓一次，第三个月加仓一次，则该交易者一手股指期货保证金为992.76__4=3971元人民币。
股指期货爆仓是怎么回事股指期货爆仓是一种极端情况，指的是投资者在股指期货交易中，账户保证金不足，导致账户被强制平仓。
具体来说，当投资者在股指期货交易中产生巨额亏损，导致账户保证金出现负数，这时候如果投资者没有及时追加保证金，那么期货公司就会强制平仓。
平仓后如果投资者的账户仍然没有足够的资金，那么就会产生爆仓的情况。
股指期货交易规则
1、交易时间较股市早开盘15分钟，晚收盘15分钟，即开盘收盘提前/退后15分钟;
2、涨跌停板幅度为10%，取消熔断;
3、最低交易保证金收取标准为12%;
4、股指期货交割日时间为每个月的第三个星期五;
5、遭遇涨跌停板，秉持“平仓有限、时间优先”原则撮合成交;
6、交易结束后披露活跃合约前20名结算会员成交量、持仓量;
7、单个非套保交易账户的持仓限额为100手;
8、自然人可参与套期保值;
9、股指期货交易指令分为市价指令、限价指令以及交易所规定的其他指令;
10、中金所可在极端行情使用强制减仓制度控制风险。
证券公司参与股指期货、国债期货交易指引文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2013.08.21•【文号】中国证券监督管理委员会公告[2013]34号•【施行日期】2013.08.21•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】已被修改•【主题分类】证券正文中国证券监督管理委员会公告（〔2013〕34号）现公布《证券公司参与股指期货、国债期货交易指引》，自公布之日起施行。
中国证监会2013年8月21日证券公司参与股指期货、国债期货交易指引第一条为规范证券公司参与股指期货、国债期货交易行为，防范风险，根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《期货交易管理条例》等法律法规和《证券公司风险控制指标管理办法》（证监会令第55号）的规定，制定本指引。
第二条证券公司以自有资金或受托管理资金参与股指期货、国债期货交易（以下简称证券公司参与股指期货、国债期货交易），适用本指引。
不具备证券自营业务资格的证券公司，其自有资金只能以套期保值为目的，参与国债期货交易。
第三条证券公司参与股指期货、国债期货交易，应当制定参与股指期货、国债期货交易的相关制度，包括投资决策流程、投资目的、投资规模及风险控制等事项。
有关制度应当向公司住所地证监局报备。
第四条证券公司参与股指期货、国债期货交易，应当具备熟悉股指期货、国债期货的专业人员、健全的风险管理及内部控制制度、有效的动态风险监控系统，确保参与股指期货、国债期货交易的风险可测、可控、可承受。
第五条证券公司应当采用有效的风险管理工具，对参与股指期货、国债期货交易的风险进行识别、计量、预警，并将股指期货、国债期货交易纳入风险控制指标动态监控系统进行实时监控，确保各项风险控制指标在任一时点都符合规定标准。
有关动态监控系统数据接口应当向公司住所地证监局开放。
证券公司应当建立健全股指期货、国债期货的压力测试机制，及时根据市场变化情况对股指期货、国债期货交易情况进行压力测试，并建立相应的应急措施。
股指期货交易规则19日，中金所就《交易规则》及其实施细则修订稿，以及《沪深300股指期货合约》向社会公开征求意见。
除已发布的投资者适当性制度和多项交易所业务规则修订稿外，证监会将继续统筹期指上市前的各项工作，预计将于4月前后正式上市并接受投资者开户。
从公布的规则以及合约内容分析，道富投资认为，有十大要点值得关注：一、交易时间较股市开盘早15分钟，收盘晚15分钟，投资者可利用期指管理风险。
二、涨跌停板幅度为10%，取消熔断，与股票市场保持一致。
三、最低交易保证金的收取标准为12%，假设沪深300指数为2300点，保证金比率为12%则交易一手需要保证金2300*300*12%=82800(元)，费率调整后则需要69000元，每手降低了13800元。
四、交割日定在每月第三个周五，可规避股市月末波动。
五、遇涨跌停板，按“平仓优先、时间优先”原则进行撮合成交。
六、每日交易结束后，将披露活跃合约前20名结算会员的成交量和持仓量。
七、单个非套保交易账户的持仓限额为100手，八、出现极端行情时，中金所可谨慎使用强制减仓制度控制风险。
九、自然人也可以参与套期保值。
十、规则为期权等其他创新品种预留了空间。
规则细节交易时间早开盘15分钟晚收盘15分钟根据《沪深300股指期货合约》（征求意见稿）中规定，交易时间为“上午9：15-11：30，下午13：00-15：15”，最后交易日时间“上午9：15-11：30，下午13：00-15：00”。
也就是说，除了最后交易日外，沪深300(2934.763,8.30,0.28%)股指期货开盘较股票市场早15分钟，收盘较股票市场晚15分钟。
这一设计更有利于期货市场反映股票市场信息，便于投资者利用股指期货管理风险。
东证期货高级顾问方世圣表示，美国的期指市场是24小时交易，台湾地区则是早晚各增15分钟，与沪深300指数期货一样。
期货作为一个价格发现的工具，比股市早15分钟开盘有利于市场各方对价格的发现。
而比股市晚15分钟收盘，也是因为必须有一段时间来消化流动性，并让市场对第二天的价格作出预估，更好地发挥价格发现功能。
涨跌停板与股市一致均为10% 取消熔断根据《沪深300股指期货合约》（征求意见稿）中规定，每日价格最大波动限制为上一个交易日结算价的±10%。
这一涨跌停板幅度与现货市场保持一致。
综合考虑相关因素，本次修订取消了《交易规则》和《风险控制管理办法》中有关熔断制度的规定。
考虑季月合约的波动性可能较近月合约大，借鉴国内各商品期货交易所的规定，在规则中增加“季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂牌基准价的±20%。
上市首日成交的，于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度；上市首日无成交的，下一交易日继续执行前一交易日的涨跌停板幅度”的规定。
保证金为加强风险控制，此次业务规则修订稿将股指期货最低交易保证金的收取标准由10%提高至12%。
同时，为保证单边市下交易所调整保证金水平的针对性，修订了单边市下对交易所调整保证金的限制性规定。
修订稿规定，“期货合约在某一交易日出现单边市，则当日结算时交易所可以提高交易保证金标准”。
而此前的《风险控制办法》则规定：“Dt交易日与Dt-1交易日同方向累计涨跌幅度小于16%的，Dt交易日结算时该合约的交易保证金标准按照12%收取，收取标准已高于12%的按照原标准收取”。
同时，修订稿也删除了“Dt+1交易日未出现单边市保证金恢复正常标准”和“强制减仓当日结算时交易保证金标准按照正常标准收取”的规定。
业内人士同时表示，12%并非投资者最终的保证金收取标准。
根据商品期货市场经验，期货公司将在此基础上加征2到5个百分点。
以沪深300指数的点位计算，买卖单个合约至少需要15万-20万左右资金。
交割日定在每月第三个周五规避月末波动根据《沪深300股指期货合约》（征求意见稿）中规定，最后交易日与交割日为“合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延”。
根据计算，每月的第三个周五基本都在当月中旬，有时甚至会在当月的14号、15号就进行交割。
这与国外股指期货通常在月末交割有所不同。
业内人士表示，股票市场通常有“月末效应”，许多法人单位因做账原因，会频繁进行交易，因此月末波动会较大。
而股指期货也有“到期日效应”，许多资金会在到期日平仓，导致价格波动。
如果两个市场的波动叠加在一起，会增大市场的波动，对现货市场和期货市场都将产生较大影响。
如今将交割日定在第三个周五，基本就可以在当月中旬进行交割，避免出现月末剧烈市场波动。
竞价交易涨跌停板成交“平仓挂单优先”股指期货连续竞价交易按照“价格优先、时间优先”的原则进行，这一点与A股市场相类似；但在遇到涨跌停板的极端行情之时，以涨跌停板价格申报的指令，按照“平仓优先、时间优先”的原则进行。
这是因为股指期货采用双向交易，投资者既可以开多仓，也可以开空仓。
股指期货采用集合竞价和连续竞价两种方式撮合成交，正常交易日9:10-9:15为集合竞价时间。
其中，9:10-9:14为指令申报时间，9:14-9:15为指令撮合时间。
集合竞价指令申报时间不接受市价指令申报，集合竞价指令撮合时间不接受指令申报。
为防止部分会员和客户利用技术优势影响交易系统安全和正常交易秩序，对于会员、客户采取可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的方式下达交易指令的，中金所可采取相关措施加以限制。
信息披露基金、保险头寸可能会“隐藏”起来任何一张股指期货合约挂牌交易后，只要其单边持仓量达到1万手以上，即被视作“活跃月份合约”。
中金所每日交易结束后，将披露活跃月份合约前20名结算会员的成交量和持仓量。
值得一提的是，为保护会员和客户的商业秘密，中金所只公布活跃月份合约前20名结算会员的成交量和持仓量。
市场人士推测，基金、保险等大资金未来有望成为与中金所直连的非结算会员，也就是说，未来基金、保险等大资金的股指期货交易头寸可能会被很好地“隐藏”起来。
这与国内商品期货市场的习惯有很大不同。
国内三大商品期货交易所会员分为两种，即自营会员和非自营会员。
无论是哪种会员，只要其交易的合约达到信息公开标准，交易所就会公布其成交量和持仓量。
持仓限额单个账户限额约1500万元为进一步加强风险控制、防止价格操纵，中金所将非套保交易的单个股指期货交易账户持仓限额由原先的600手调整为100手。
若以当前点位计算，每手合约面值100万元、保证金比例15%计算，单个交易账户的限仓金额约在1500万元左右。
除了对单个账户进行限仓管理，中金所还将对单个结算会员进行限仓。
限仓标准将按照每日结算后，某一合约单边的总持仓量计算。
但进行套期保值交易和套利交易的客户号的持仓按照交易所有关规定执行。
为加强对大户的监管，中金所规定从事自营业务的交易会员或者客户不同客户号的持仓及客户在不同会员处的持仓合并计算；增加“客户的持仓尚未满足相关大户标准，但交易所认为有必要的，交易所可以要求其进行大户报告”的规定。
强制减仓极端行情下谨慎使用强制减仓借鉴国内期货市场处置极端行情的经验，中金所保留了在连续出现涨跌停板的情况下可以采取强制减仓的制度，即将当日涨跌停板价格申报的为成交平仓单，以当日涨跌停板价格与该合约盈利客户按照持仓比例自动撮合成交。
考虑到这种制度虽然化解风险简单有效、但是对于套期保值和套利交易不利，因此中金所只有在出现极端行情时才能谨慎使用。
根据《期货交易所管理办法》第八十六条“期货价格出现同方向连续涨跌停板的，交易所可以采用调整涨跌停板幅度、提高交易保证金标准及按一定原则减仓等措施化解风险”的规定，将股指期货强制减仓的执行条件改为“期货交易连续出现同方向单边市”。
套保个人投资者也可申请套期保值为促进套期保值功能发挥，提高套期保值效率，业务规则修订稿简化了套期保值申请和审批的程序，将套期保值的申请和审批单位由分合约审批改为按照品种审批。
修订稿规定，套期保值额度自获批之日起6个月内有效，有效期内可以重复使用。
获批套期保值额度可以在多个月份合约使用，各合约同一方向套期保值持仓合计不得超过该方向获批的套期保值额度。
分析人士指出，通过这一修订，投资者进行套期保值可以在各个合约之间进行动态分配，避免因合约到期摘牌而需要频繁申请新的套期保值额度。
与商品期货市场不同，业务规则修订稿也允许个人投资者申请套期保值。
整个制度设计鼓励股指期货发挥套期保值的基本功能，中金所不会区别对待对机构和个人的套保需求。
合约股指期货合约是期货交易所统一制定的标准化协议，是股指期货交易的对象。
一般而言，股指期货合约中主要包括下列要素：(1)合约标的。
即股指期货合约的基础资产，比如沪深300股指期货的合约标的即为沪深300股票价格指数。
(2)合约价值。
合约价值等于股指期货合约市场价格的指数点与合约乘数的乘积。
(3)报价单位及最小变动价位。
股指期货合约的报价单位为指数点，最小变动价位为该指数点的最小变化刻度。
(4)合约月份。
指股指期货合约到期交割的月份。
(5)交易时间。
指股指期货合约在交易所交易的时间。
投资者应注意最后交易日的交易时间可能有特别规定。
(6) 价格限制。
是指期货合约在一个交易日或者某一时段中交易价格的波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度。
(7)合约交易保证金。
合约交易保证金占合约总价值的一定比例。
(8)交割方式。
股指期货采用现金交割方式。
(9)最后交易日和交割日。
股指期货合约在交割日进行现金交割结算，最后交易日与交割日的具体安排根据交易所的规定执行。
