股指期货交易策略回测

2011年11月11日星期五

股指期货交易策略的回测

1、交易工具：IF01

2、回测时间：2010-04-16～2010-06-30 共50天的五分钟交易数据

3、周期：40分钟（8次交易）

4、交易策略：

1）9:15到9：30作为观察期。a为市价，b周期均价

2）9：30开始的一个周期内，如果a>b，则买入一手，反之卖出一手（试盘期间）

3）从买入持仓的下一个周期开始，进行盈利跟踪，如果持仓时间内创新低5个点，则进行反向开仓（平仓并反向开仓）

如果保持盈利，则继续持有。

止盈条件设置为：周期内最大回调超过5点以上，则按照市价进行平仓

4）当日如果2：45之后还有仓位没有达到平仓条件，则在3：00之后按照市价进行平仓MATLAB程序见附件。

5、回测品种价格曲线图：

6、盈利曲线图：

7、交易结果

交易总盈利：96.20 总交易次数：205 盈利次数58