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中国光大银行操作风险管理政策（2009版）目录第一章总则 (4)第一条【宗旨】 (4)第二条【定义】 (4)第三条【操作风险的主要类别】 (4)第四条【适用范围】 (5)第五条【操作风险管理的工作目标】 (5)第二章操作风险管理的组织框架与职责分工 (6)第六条【架构原则】 (6)第七条【董事会及其风险管理委员会】 (6)第八条【高级管理层】 (7)第九条【分行管理层】 (8)第十条【风险管理部】 (8)第十一条【各业务条线和职能部门】 (9)第十二条【法律合规、运营管理、信息科技、安全保卫、人力资源等部门】 (10)第十三条【内部审计部门和纪检监察部门】 (10)第三章操作风险管理制度 (11)第十四条【范畴】 (11)第十五条【制度体系】 (11)第十六条【操作风险管理政策】 (11)第十七条【操作风险管理基本制度】 (12)第十八条【内部控制制度】 (12)第十九条【紧急事故应急处理制度】 (12)第二十条【业务（操作风险管理）细则】 (13)第二十一条【对分支行业务（操作风险管理）细则的特别规定】 (13)第四章操作风险管理流程和技术 (13)第一节业务标准操作流程管理 (13)第二十二条【基本思路】 (13)第二十三条【职责】 (14)第二节操作风险识别与评估 (14)第二十四条【操作风险识别】 (14)第二十五条【操作风险评估】 (15)第二十六条【操作风险控制自我评估（RCSA）】 (15)第三节操作风险控制与缓释 (15)第二十七条【操作风险应对措施】 (15)第二十八条【外包】 (16)第二十九条【保险】 (16)第四节操作风险监测与报告 (16)第三十条【操作风险监测】 (16)第三十一条【关键风险指标】 (16)第三十二条【操作风险报告】 (17)第三十三条【操作风险预警】 (17)第三十四条【操作风险事件举报】 (17)第五节操作风险管理系统 (18)第三十五条【操作风险管理系统】 (18)第六节操作风险资本管理 (18)第三十六条【监管资本】 (18)第三十七条【经济资本】 (18)第七节配合监管 (19)第三十八条【政策程序报备】 (19)第三十九条【提交报告】 (19)第四十条【配合检查】 (19)第四十一条【整改】 (19)第五章操作风险管理文化 (20)第四十二条【操作风险管理文化】 (20)第四十三条【传达】 (20)第四十四条【业务培训】 (20)第四十五条【操作风险管理人员培训】 (20)第四十六条【全员操作风险管理培训】 (21)第四十七条【操作风险管理考核及奖惩】 (21)第六章附则 (21)第四十八条【重检】 (21)第四十九条【解释】 (21)第五十条【实施】 (22)附件：名词解释 (23)一、操作风险来源 (23)二、固有风险与剩余风险 (23)三、可能性和影响性 (24)四、操作风险应对措施 (24)五、关键风险指标（Key Risk Indicator，KRI） (24)六、风险映射 (25)七、操作风险控制自我评估（RCSA） (25)八、操作风险损失（事件）数据库 (26)九、风险地图（Risk Map） (26)第一章总则第一条【宗旨】根据董事会确定的发展战略和风险管理总目标，以及中国银行业监督管理委员会《商业银行操作风险管理指引》，参考国际银行业操作风险管理的经验，特制定本操作风险管理政策。
中国银行、证券、保险产品的风险评估标准中国银行、证券、保险行业是金融体系的重要组成部分，对经济的稳定和发展起着至关重要的作用。
为了确保金融市场的稳健运行，保护投资者的权益，中国银行、证券、保险行业都采用了一系列的风险评估标准。
一、中国银行的风险评估标准中国银行的风险评估主要包括资金风险、信用风险、市场风险、操作风险等几个方面。
1.资金风险评估：银行要合理评估和管理资金风险，确保资金的充足性和稳健性。
资金风险评估标准包括流动性风险和利率风险的测定，确保银行有足够的流动性来应对市场需求变化，并评估和管理银行在不同利率环境下面临的风险。
2.信用风险评估：银行通过评估借款人的信用质量来判断其偿还债务能力。
评估标准主要包括客户的资信状况、财务状况、还款能力、担保情况等，以确定借款人的信用评级。
银行根据不同的信用评级制定不同的授信额度和利率。
3.市场风险评估：银行要评估并管理市场风险，即由于市场价格波动导致的资产价值下降。
市场风险评估标准包括市场流动性、市场价格波动、风险敞口管理等，以确保与市场价格波动相关的风险得到控制。
4.操作风险评估：银行要评估并管理操作风险，即由于内部操作失误、系统故障或欺诈行为导致的损失风险。
操作风险评估标准包括内部控制、内部审计、风险管理体系等，以确保银行的操作风险得到控制。
二、证券行业风险评估标准证券行业的风险评估主要包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等几个方面。
1.市场风险评估：证券公司要评估市场风险，即由于市场价格波动导致的投资价值下降。
市场风险评估标准包括市场流动性、市场价格波动、投资组合分散度等，以确保相对较低的市场风险。
2.信用风险评估：证券公司要评估投资者的信用质量，确保投资者有能力履行合约义务。
评估标准主要包括客户的资信状况、财务状况、风险承受能力，以确定其信用评级。
3.操作风险评估：证券公司要评估并管理操作风险，包括人为操作失误、系统故障、欺诈行为等。
商业银行信息科技风险管理理论、方法及技术研究作为信息科技引入最早、应用最广的行业之一，我国银行业在业务处理、客户服务、产品创新、管理决策等领域对信息科技的依赖呈现出越来越深入的特点。
近年来，信息科技已经成为银行实现战略目标和日常业务运营最重要的基础平台，也发展成为客户服务、业务管理方面的一项核心竞争力。
但信息科技在给银行带来各种竞争优势和效益的同时，也给银行带来了信息科技风险。
一、银行信息科技风险管理面临的挑战为了应对日益突出的信息科技风险，越来越多的银行开始重视信息科技风险的管理，并开始进行相关探索。
当前我国多数银行已经将信息科技风险管理作为高级管理层的一项重要工作，建立了覆盖全面信息科技风险领域的管理框架，组建了独立的管理部门和相关机制。
但我们必须意识到这些探索距离有效的风险管理要求尚存在明显差距，尤其以下几方面内容值得特别关注：1.银行缺少信息科技风险管理框架我国很少有银行能够进行主动的信息科技风险管理工作，缺乏能够与银行业特点密切结合的风险管理理论和框架是造成该现状的主要原因。
2.信息科技风险管理手段欠缺我国银行在应对信息科技风险过程中，缺乏对于关键风险指标、风险控制自评估、风险清单、事件收集和分析工具、信息科技风险诊断工具等先进管理工具和手段的了解和应用。
3.信息科技风险管理制度、流程不足我国不少银行尚未建立起与较为完善的信息科技管理制度对应的科技风险管理制度和流程，部分已经制定的信息科技风险管理制度和流程在完整性上亦存在不足。
4.科技风险管理机制尚待完善我国银行业在信息科技风险方面缺乏有效的管理机制。
少数银行即使已经建立针对信息科技风险管理的专门组织机构，也由于资源投入及管理意识等方面的限制，缺乏清晰的岗位角色、有效的汇报和沟通机制等，使得信息科技风险管理形同虚设，其参与银行战略和决策制定的程度明显不足。
上述信息科技风险管理面临的挑战都凸显了一个事实：我国银行需要加快在信息科技风险管理方面的努力和探索，通过对先进技术手段、最佳实践的多方尝试，结合前沿管理工具的运用，寻求出一套适合银行的有效的信息科技风险管理体系。
RWA项目KRI风险报告方案汇报尊敬的各位领导、同事：大家好！我今天要向大家汇报的是RWA项目（风险权重资产项目）的KRI（关键风险指标）风险报告方案。
首先，让我们回顾一下RWA项目的背景和目标。
RWA项目是为了确保银行在运营过程中有足够的资本储备以应对各种风险，特别是信用风险、市场风险和操作风险。
项目的目标是通过建立适当的资本储备，保证银行的稳健经营和遵守监管要求。
在RWA项目中，关键风险指标（KRI）是我们用来监测和评估风险的重要工具。
KRI是衡量银行业务和操作面临风险的数据指标，旨在提前发现风险，并采取适当的风险管理措施。
因此，准确、完整地收集和报告KRI是项目成功实施的关键。
下面是我们提出的KRI风险报告方案：1. 确定关键风险指标（KRI）：我们将与各业务部门紧密合作，确定适用于项目的关键风险指标。
这些指标可以包括但不限于：违约率、市场价格波动、操作错误率等。
我们将重点关注那些能够准确衡量风险程度和变化趋势的指标。
2. 建立数据收集和报告机制：我们将与数据团队协作，确保准确和及时收集KRI所需的数据。
我们将建立一个信息系统来存储和管理数据，以便随时查询和报告。
此外，我们还将确保数据报告的完整性和准确性。
3. 设定阈值和警报机制：我们将根据风险管理策略和监管要求，为每个关键风险指标设定适当的阈值，并建立警报机制。
一旦指标超过或接近阈值，我们将及时通知相关的业务经理和风险管理团队，并采取相应的风险控制措施。
4. 定期报告和分析：我们将定期生成KRI风险报告，并对报告中的数据进行深入分析。
我们将通过报告向高层管理层和风险管理委员会提供关键风险信息，以便他们能够及时了解风险状况并做出相应的决策。
总结起来，我们的KRI风险报告方案将确保项目能够及时、准确地监测和评估风险，并采取适当的风险管理措施。
我们将与各部门密切合作，建立有效的数据收集、报告和分析机制，并定期向高层管理层和风险管理委员会汇报关键风险信息。
银行外币风险分析报告摘要：外币风险已成为影响银行业发展的重要因素之一。
本报告以综合分析、量化评估和风险管理为基础，通过对银行外币风险的研究，旨在为银行业提供有关外币风险管理的建议和应对策略。
本文首先分析了银行外币风险的来源和影响因素，然后重点对外汇风险和利率风险进行了深入分析，并结合实际数据进行了风险评估。
在此基础上，本文提出了一系列风险管理措施，以帮助银行业在面对外币风险时能够更好地预防和应对。
1. 引言随着国际交流和经济全球化的深入发展，银行业作为金融服务的核心产业，不可避免地面临到外币风险的种种挑战。
外币风险是指银行投资和债务的价值会因外币汇率、利率和流动性等因素的变化而发生波动，从而对银行的资产负债表和利润表产生影响。
本报告将从风险来源、风险类型和风险管理三个维度进行分析。
2. 外币风险来源外币风险的来源主要包括外汇市场风险和利率风险。
外汇市场风险是指由于外币汇率波动造成资产和负债价值变动的风险；利率风险则是指由于利率变动导致银行资产和负债报酬率的不匹配，从而产生的风险。
3. 外汇市场风险分析外汇市场风险主要表现为汇率波动的风险，其影响因素包括国内外经济政策、资金流动性、市场情绪等。
银行在开展外汇业务时，需要面临汇率预测不准确、外币资产价值变动、外汇交易损失等风险。
因此，银行在外汇市场风险管理中应注意合理的风险分散、市场风险对冲和科学的外汇交易策略。
4. 利率风险分析利率风险主要包括利率变动风险和利差风险。
银行资产和负债的报酬率不匹配，会导致银行利息收入的变动，从而产生潜在的利率风险。
为了管理利率风险，银行可以采取资产负债表的调整、利差对冲和利率衍生产品等措施。
5. 风险评估本报告根据实际数据对银行外币风险进行了量化评估。
通过收集整理银行的资产负债数据、外汇交易数据和利率数据，运用风险评估模型和仿真分析方法，分别对外汇市场风险和利率风险进行了风险定量分析，为银行业提供了可行的风险管理措施。
银行风险评估报告银行作为金融机构，承担着资金的存储、信贷的发放和风险的承担等重要职能。
在金融市场的竞争中，银行面临着各种各样的风险，如信用风险、市场风险、流动性风险等。
因此，对银行的风险评估显得尤为重要。
首先，信用风险是银行面临的主要风险之一。
信用风险是指借款人或债务人由于违约或者不能按时足额履行合同义务而给银行带来的损失。
银行在发放贷款时，需要对借款人的信用状况进行评估，以此来控制信用风险的发生。
另外，市场风险也是银行需要面对的重要风险之一。
市场风险是指由于市场价格波动而导致的资产价值下降和损失的风险。
银行需要通过对市场风险的评估，来制定相应的风险管理策略，以应对市场波动带来的不利影响。
除了信用风险和市场风险外，流动性风险也是银行需要重点关注的风险之一。
流动性风险是指银行在面临资金短缺时，无法及时满足债务偿付的能力。
银行需要通过对流动性风险的评估，来保证自身在面临资金短缺时能够及时进行资金调配，以维护其正常的运营和发展。
在进行银行风险评估时，需要综合考虑各种风险因素的影响，以及不同风险之间的相互关联。
同时，还需要根据银行自身的业务特点和风险承受能力，来确定合理的风险管理策略和措施。
银行风险评估报告的编制，不仅需要充分的数据支持和分析，还需要结合实际情况和市场变化，提出切实可行的风险管理建议。
总之，银行风险评估是银行风险管理工作中的重要环节，对于银行的稳健经营和可持续发展具有重要意义。
只有通过科学、全面的风险评估，银行才能更好地把握风险动态，有效应对各种风险挑战，确保银行业务的稳健和可持续发展。
因此，银行应当高度重视风险评估工作，不断完善风险评估体系，提高风险评估的准确性和及时性，为银行的风险管理提供有力支持。
全面风险管理知识测试题库第一部份风险管理基础1．以下关于风险和风险管理的说法不正确的是：A．风险是指因可能的损失而导致预期收益的不确定性。
B．风险具有两面性，一方面风险可以创造价值，即所谓高风险高收益；另一方面，风险可能带来损失，即所谓要控制风险。
C．风险管理是指商业银行通过设立一定的组织形式、实施一系列的政策和措施，对风险进行识别、衡量、监督、控制和调整，实现银行所承担的风险规模与结构的优化以及风险与收益的平衡。
D. 风险管理要求银行抛却追求收益最大化。
参考答案： D2. 下列关于风险的说法，正确的是：A．对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源。
B．信用风险只存在与传统的表内业务中，不存在于表外业务中。
C．对于衍生产品而言，对手违约造成的损失普通小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽稍不计。
D．交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失。
参考答案： D3. 通常情况下商业银行利用资本金来应对_。
A．预期损失B．非预期损失C．灾难性损失D．以上全部参考答案： B4. 什么是经济资本(EC)？A. 将银行不同资产按其风险性质对应的权重进行加权计算得到的风险资产总额。
B．按照监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。
C．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非估计损失 (Unexpected Losses) 所需要的资本。
D．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的估计损失(Expected Losses)所需要的资本。
参考答案： C5．经济资本可以应用于以下哪些领域？A．限额设定B．贷款定价C．组合管理D．绩效衡量参考答案： ABCD6. 什么是监管资本(RC)？A．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非估计损失 (Unexpected Losses) 所需要的资本。
B．指按照监管定性要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。
全面风险管理知识测试题库第一部分 风险管理基础一、单项选择1．以下关于风险和风险管理的说法不正确的是：A ．风险是指因可能的损失而导致预期收益的不确定性。
B ．风险具有两面性，一方面风险可以创造价值，即所谓高风险高收益；另一方面，风险可能带来损失，即所谓要控制风险。
C ．风险管理是指商业银行通过设立一定的组织形式、实施一系列的政策和措施，对风险进行识别、衡量、监督、控制和调整，实现银行所承担的风险规模与结构的优化以及风险与收益的平衡。
D. 风险管理要求银行放弃追求收益最大化。
参考答案：D2. 下列关于风险的说法，正确的是：A ．对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源。
B ．信用风险只存在与传统的表内业务中，不存在于表外业务中。
C ．对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计。
D ．交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失。
参考答案：D3. 通常情况下商业银行利用资本金来应对＿。
A ．预期损失B ．非预期损失C ．灾难性损失D ．以上全部参考答案：B4. 什么是经济资本（EC ）？A. 将银行不同资产按其风险性质对应的权重进行加权计算得到的风险资产总额。
B ．按照监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。
C ．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非预计损失（Unexpected Losses ）所需要的资本。
D ．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的预计损失（Expected Losses ）所需要的资本。
参考答案：C5．经济资本可以应用于以下哪些领域？A ．限额设定B ．贷款定价C ．组合管理D ．绩效衡量全面风险管理知识测试题库【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】参考答案：ABCD6. 什么是监管资本（RC）？A．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非预计损失（Unexpected Losses）所需要的资本。
