2016年下半年安徽省银行职业资格《风险管理》：系统缺陷考试试题

2016 年下半年年银行从业资格考试《风险管理》真题及答案风险管理-多选题：下列关于商业银行风险管理的"三道防线" 的表述，正确的有() 。

A. 审计部门作为第三道防线，要履行好监督评价等职责B. 风险管理部门作为风险管理的第二道防线，对管理和控制其经营活动承担的风险有首要、直接的责任。

C•风险管理部门作为风险管理的第二道防线，重点发挥对风险进行系统性、规范化管理的作用D. 前台客户，交易等业务团队是风险管理的第一道防线，负责识别、评估、缓释和监控各自业务领域的风险。

E. " 三道防线"是根据商业银行内部职责进行的划分，同一个部门可同时承担不同防线的职能。

风险管理-多选题：下列关于商业银行内部控制的表述正确的有()A. 内部控制应当突出重点，不比渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节B. 内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道C. 内部控制应当以实现银行盈利最大化为出发点D•商业银行的经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应当体现"内控优先”的要求E.任何人不得拥有不受内部控制约束的权利单选题：某笔1000 万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。

该笔业务敞口风险主体最终所属国家为()A. 俄罗斯B. 开曼群岛C. 英国D. 泰国风险管理-多选题：下列选项中，属于《商业银行合规风险管理指引》所称的法律、规则和准则的有()A. 法律、行政法规B. 银行业从业人员职业操守C. 银行业协会的行业准则D. 经营规则E. 部门规章多选题：商业银行面临的国别风险存在于() 经营活动中。

A .由境外服务提供商提供的外包服务B. 代理行往来C. 设立境外机构D .对"一带一路"国家的授信E. 国际资本市场业务多选题：某中国公司将在 6 个月后收到一笔欧元贷款，改公司可以采取的汇率风险防范措施有()A .做信用违约互换交易B. 做远期外汇交易卖出欧元C .做欧元期货空头套期保值D .买进欧元看跌期权E. 做即期外汇交易买进欧元多选题：商业银行的限额管理体系通常包括()A. 集团客户限额B. 国别风险限额C. 行业限额D .单一客户限额E. 区域限额判断题：货币市场是银行流动性管理，尤其是实现盈利性和流动性之间平衡的重要基础多选题：商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当()A. 及时收集、调查核实企业集团内客户及其关联方的授信信息B. 了解集团内部中大的资金流向及应收、应付款项C. 识别企业集团的性质，进行综合授信D. 对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总E. 分析企业集团内部的关联关系判断题：《中华人民共和国物权法》规定，同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，抵押权人优先受偿。

⼀、判断题 1.商业银⾏的核⼼资本不包括少数股权。

( ) A.正确 B.错误 2.对于初次使⽤⾼级计量法的商业银⾏，允许使⽤3年的内部损失数据。

( ) A.正确 B.错误 3.⽤基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收⼈为负值或0，分⼦分母中都不能包括该年的数据。

( ) A.正确 B.错误 4.提交给管理层的风险报告中，关于风险评估结果通常有风险图和风险表两种展⽰⽅式.两者没有优劣之分，关键在于⾼级管理层的偏好。

( ) A.正确 B.错误 5.商业银⾏是经营货币和风险的机构。

( ) A.正确 B.错误 6.违约概率就是违约频率，是商业银⾏客户借⽤风险事前分析的⼀项重要内容。

( ) A.正确 B.错误 7.分散投资可以在⼀定程度上消除部分系统风险。

( ) A.正确 B.错误 8.操作风险越⼤，预期收益越⾼。

( ) A.正确 B.错误 9.违约概率是事后反馈的结果。

( ) A.正确 B.错误 10.实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。

( ) A.正确 B.错误 11.公允价值是指交易时资产或债权的市场价值。

( ) A.正确 B.错误 12.政府的监管会在⼀定程度上阻碍商业银⾏的扩张和发展。

( ) A.正确 B.错误 13.分散型的商业银⾏需要建⽴完善的风险管理部门。

( ) A.正确 B.错误 14.明确商业银⾏的战略愿景和价值理念是信⽤风险管理的内容。

( ) A.正确 B.错误 15.银⾏可以⽤久期缺⼝来测量其资产和负债的汇率风险。

( ) A.正确 B.错误 16.信⽤风险具有明显的系统性风险特征。

( ) A.正确 B.错误 17.违约概率是事后检验的结果。

( ) A.正确 B.错误 18.贷款五级分类主要⽤于贷前审批。

( ) A.正确 B.错误 19.CreditMonitor模型认为.企业向银⾏借款相当于持有⼀个基于企业资产价值的看涨期权。

( ) A.正确 B.错误 20.市场风险具有明显的⾮系统性特征。

银行从业人员资格考试《风险管理》试题与答案最新1、判断题：（1）银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险.（×）（2）实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好.（√）（3）风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构.（√）（4）银行面临风险时应该首先选择风险规避策略.（×）（5）经济资本就是会计资本.（×）（6）我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积金、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券.（×）（7）经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失.（×）（8）流动性比率反映企业的盈利状况，包括销售利润率、资产净利润率、资本收益率、净资产收益率、每股股利、股票市盈率等.（×）（9）借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这个部分.（√）（10）中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2002年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账.（×）（11）资产组合和分散化投资的基本目的之是提高预期收益或者降低预期损失.（×）（12）现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以与个月内到期的债券投资.（√）（13）在信贷限额管理中，巳塞尔银行委员会认为埘单客户或个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25%.（√）（14）交易账户巾的所有项目均应按市场价格计价.（√）（15）流动性对银行很重要，可以说它是银行的种资产.（√）（16）风险限额固定不可变动.（×）（17）根据新巴塞尔协议的定义，操作风险按风险类型可以分为四种：内部操作流程、人为因素、系统因素和外部事件.（√）（18）商业银行操作风险即是金融欺诈和金融犯罪.（√）（19）表外业务是指商业银行所从事的、不列入资产负债表的经营活动，随着金融当局监管的严格实施，商业银行表外业务的X围已经逐步缩减.（×）（20）操作风险管理流程以次包括如下5个步骤：操作风险识别、操作风险映射、操作风险评估与量化、操作风险控制与缓释、操作风险报告.（√）（21）新巴塞尔协议对操作风险管理提出了基本指标法、标准法和高级衡量法种计算操作风险资本金的方法.（√）(22) 产品线即是银行的业务部门，在标准法中，银行的产品线分为8个：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理和零售经纪。

2016年安徽银行从业资历考试真题卷•本卷共分为2大题50小题，作答时刻为180分钟，总分100分，60分及格。

一、单项挑选题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，只要一个最契合题意）1.商业银行应按__预备理财方案各出资东西的财政报表、商场体现状况及相关资料，相关客户有权查询或要求商业银行向其供给上述信息。

A．半年B．季度C．月D．年参考答案：B[解析]《商业银行个人理财事务处理暂行办法》第二十九条规矩，商业银行应按季度预备理财方案各出资东西的财政报表、商场体现状况及相关资料，相关客户有权查询或要求商业银行向其供给上述信息，故B选项正确。

2.下列不归于金融期货的是__。

A．石油期货B．美国长时刻国库券期货C．日元期货D．香港恒生指数期货参考答案：A[解析]金融期货依照标的物的不同，可分为外汇期货、利率期货和股票价格指数期货等。

石油期货的标的物是石油，即什物产品，归于产品期货而不是金融期货。

3.下列不归于证券出资基金特色的是__。

A．专业化管B．涣散出资C．规划运营D．无危险参考答案：D[解析]证券出资基金的特色包含：规划运营、涣散出资、专业化处理、服务专业化、费用低。

证券出资基金是一种利益同享、危险共担的金融产品，不能以为其无危险。

4.我国对个人结汇和境内个人购汇实施年度总额处理，现在年度总额为每人每年等值__。

A．5万人民币B．10万人民币C．5万美元D．10万美元参考答案：C[解析]根据《个人外汇处理办法实施细则》第二条的规矩，对个人结汇和境内个人购汇实施年度总额处理，年度总额别离为每人每年等值5万美元。

5.某企业财物负债表显现：钱银资金20万，应收账款15万，存货10万，固定财物25万，总财物70万，活动负债15万，则该企业的活动比率为__。

A．1.33B．3C．2.33D．4.67参考答案：B[解析]活动比率＝活动财物÷活动负债，活动财物包含钱银资金、有价证券、应收收据、应收账款和存货等项目，故该企业活动比率＝(20+15+10)÷15＝3。

2016年安徽银行从业资格《风险管理》考前冲刺试题（2）一、单选题1.下列关于操作风险的人员因索的说法，不正确的是( )A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现2.某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。

市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )A.上涨1.84元B.下跌1.84元C.上涨2.O2元D.下跌2.O2元3.如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为( )A.0.1B.0.2C.0.3D.0.44.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是( )A.恐怖袭击B.监管规定C.声誉受损D.黑客攻击5.可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是( )A.总收益互换B.信用违约互换C.信用联动票据D.信用价差衍生产品6.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是( )A.信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的C.信用衍生产品的交割只采取现金方式D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险7.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括( )A.改善公司治理结构B.推行全面风险管理理念C.确保各类主要风险得到正确识别和排序D.利用精确的数量模型进行量化8.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施中的( )A.风险转移B.风险对冲C.风险补偿D.风险规避9.( )是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

2016年下半年银行业专业人员职业资格初级（风险管理）真题试卷(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1．下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是( )。

A．战略风险管理不需要配置资本B．战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现C．战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险D．战略风险管理短期内没有益处正确答案：C解析：战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正；战略风险管理的另一重要工具是经济资本配置。

选项A错误。

战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。

实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处。

选项B、D错误。

商业银行的战略风险管理具有双重内涵：一是商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失。

二是商业银行从长期、战略的高度，良好规划和实施信用、市场、操作、流动性以及声誉风险管理，确保商业银行健康、持久运营。

2．商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括( )。

A．行业个别企业出现亏损B．行业产能明显过剩C．市场需求出现明显下降D．金融危机对行业发展产生影响正确答案：A解析：行业经营环境出现恶化的预警指标包括：(1)行业整体衰退；(2)出现重大的技术变革，影响行业的产品和生产技术的改变；(3)经济环境变化，如经济萧条或出现金融危机，对行业发展产生影响：(4)产能明显过剩；(5)市场需求出现明细下降；(6)行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损。

3．根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于( )。

下半年银行从业资格考试真题答案解析《风险管理》一、单项选择题1.[解析]答案为D。

使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型和模型独立验证严格的程序，2.[解析]答案为B。

操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理。

交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，不但造成交易成本上升，而且可能引发信用风险。

’3.[解析]答案为A。

按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

4.[解析]答案为A。

随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为0.68，其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率为0.95，其观测值落在距均值的距离为3倍标准差范围内的概率为0.9973。

5.[解析]答案为A。

经风险调整的资本收益率是指经预期损失(Expected Loss，EL)和以经济资本(Economic Capital)计量的非预期损失(Unexpected Loss，UL)调整后的收益率，其计算公式RAROC=(收益一预期损失)/经济资本(或非预期损失)。

6.[解析]答案为B。

从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的激励机制应当以经风险调整的资本收益率和经济增加值为参照基准。

如果交易人员(或业务部门)在交易过程中承担了很高的风险，则其所占用的经济资本必然很多，因此即便交易人员(或业务部门)在当期获得了很高的收益，其真正创造的价值(经济增加值)也是有限的。

7.[解析]答案为B。

风险可完全消除的表述是错误的。

风险转移既可以降低非系统风险，也可以转移部分系统风险，只能降低非系统风险的策略是风险分散。

2016年安徽银行从业资历考试真题卷•本卷共分为2大题50小题，作答时刻为180分钟，总分100分，60分及格。

一、单项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，只要一个最契合题意）1.依据《公司法》的规则，下列关于有限职责公司和股份有限公司的异同，表述过错的是__。

A．有限职责公司能够改变为股份有限公司，而股份有限公司绝对不能改变为有限职责公司B．有限职责公司注册本钱最低限额为3万元，而股份有限公司最低注册本钱限额为500万元C．都是企业法人D．都有必要依法拟定公司章程参阅答案：A[解析] A项中，有限职责公司和股份有限公司在必定条件下能够彼此转化。

2.对我国人民银行提出的对金融组织进行查看监督的主张，国务院银行业监督处理组织应当自收到主张之日起__内予以回复。

A．五日B．十日C．二十日D．三十日参阅答案：D3.银行作业人员在得知客户资金是私运违法活动所得时，下列说法正确的是__。

A．能够为其将财物转为其他方法B．能够将资金汇到海外C．能够为其供给帐户D．以上均不能够参阅答案：D[解析] ABC做法均违背洗钱法，是违法行为。

4.从数量上看，本钱赢利率表现为__与本钱的比率。

A．运营收入B．总收入C．净赢利D．运营赢利参阅答案：C5.某上市银行职工获悉银行正面对诉讼但外界尚不知情，音讯一旦传出该银行股票价格或许跌落，__。

A．该职工应向社会发表，尽到信息发表准则B．该职工应该兜售自己具有的该银行股票，但不行奉告别人C．该职工能够奉告亲属兜售该银行股票，不行奉告其别人D．该职工不得使用此音讯生意股票也不得泄漏给别人参阅答案：D[解析] ABC均违背内情买卖准则。

6.银行柜面作业人员朱某在对客户解说什么是避险产品时说，“避险产品便是没有危险的产品，凭咱们银行的实力，你这点出资都确保不了，那还能行吗”朱某的这种做法有违__。

A．作业操行中的“公正对待”要求B．作业操行中的“了解客户”要求C．作业操行中的“信息发表”要求D．作业操行中的“授信尽职”要求参阅答案：C[解析]信息发表准则要求依据监管规则要求，对所引荐产品及服务触及的法令危险、方针危险及商场危险等进行充沛的提示，因而朱某违背了此准则。

2016初级银行从业资格考试风险管理真题及答案下半年说明：答案和解析在试卷最后第1部分：单项选择题，共73题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。

1.[单选题]债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险是（ ）。

A)交易风险B)信用风险C)操作风险D)市场风险2.[单选题]（ ）是商业银行的决策机构。

A)监事会B)董事会C)股东大会D)高级经理3.[单选题]识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产（ ）的变动情况。

A)10％以下B)10％以上C)20％以下D)20％以上4.[单选题]主要对资产负债表和损益表进行分析的方法是（ ）。

A)现金流量分析B)财务比率分析C)财务报表分析D)成本收益分析5.[单选题]在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认，体现了损失事件收集工作应坚持（ ）原则。

A)统一性B)及时性C)重要性D)谨慎性6.[单选题]商业银行有效管理个人客户信用风险的重要工具是（ ）。

A)个人信用评分系统B)中国人民银行个人征信系统C)资金风险评估系统D)个人诚信档案7.[单选题]同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为（ ）。

A)1/2B)1/3C)1/4D)1/58.[单选题]金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行（ ）。

A)资产风险管理模式阶段B)负债风险管理模式阶段C)资产负债风险管理模式阶段D)全面风险管理模式阶段9.[单选题]下列不属于其他个人零售贷款风险的是（ ）。

A)贷款购买的商品价格下跌导致消费者不愿履约B)抵押权益实现困难C)贷款利息率高导致消费者还款意愿较低D)借款人的真实收入状况难以掌握10.[单选题]下列选项中，属于商业银行风险偏好定性描述方式的是（ ）。

2016年银行从业考试《风险管理》真题精编试卷(一)一、单项选择题(共90题，每小题0．5分，共45分。

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分)1．关于商业银行管理战略说法，不正确的是( )。

A．战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项B．商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容C．各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征D．战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率2．下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是( )。

A．资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B．商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C．商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D．原则上，压力测试至少每半年一次3．( )负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。

A．股东大会B．高级管理层C．监事会D．董事会4．董事会应定期核查银行( )能否充分保证其有序和审慎地开展业务。

A．内部控制体系B．公司治理结构C．风险控制环境D．风险监测体系5．风险管理文化的精神核心和最重要以及最高层次的因素是( )。

A．风险管理理念B．风险管理制度C．风险管理知识D．风险管理技能6．与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有的特征不包括( )。

A．内部关联交易频繁B．连环担保十分普遍C．风险识别和贷后管理难度大D．非系统性风险较高7．下列商业银行各风险管理组织机构中，( )负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A．董事会B．高级管理层C．股东大会D．监事会8．下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是( )。

A．监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B．高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C．高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D．风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施9．( )是商业银行进行有效风险管理的最前端。