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中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易登记结算暂行办法

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固定收益证券综合电子平台交易主协议

固定收益证券综合电子平台交易主协议

固定收益证券综合电子平台交易主协议甲方：上海证券交易所乙方：中国证券登记结算有限责任公司丙方：___________________________为保障上海证券交易所固定收益证券综合电子平台〔以下简称“固定收益平台〞〕交易的顺利进行，维护参与各方的合法权益，在平等、自愿、协商一致的根底上共同签订本协议。

第一条丙方参与固定收益平台交易，应当遵守《上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易暂行规定》、本协议及甲方的其他相关规定。

第二条丙方参与固定收益平台各类证券交易的结算，应当遵守《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所固定收益综合电子平台交易登记结算暂行方法》、本协议、乙方的其他规定以及丙方与乙方签订的资金结算协议的相关规定。

第三条丙方如为一级交易商，签署本协议即为明确授权甲方、乙方在其做市证券账户内当日可用于交收的国债出现缺乏时，于固定收益平台当日现券交易结束后，通过固定收益平台实行隔夜回购，自动就该缺乏局部进行补券。

第四条丙方签署本协议，即为明确授权甲方、乙方将其证券账户内的国债〔包括交易商存量国债和当日净买入的国债〕，自动作为《上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易暂行规定》及本协议规定的隔夜回购中的补券券源，当日已经申报作为质押券的现券除外。

丙方可向固定收益平台申报其特定证券账户不参与隔夜回购。

第五条固定收益平台于每一交易日下午二时，统计当日各签署《固定收益证券综合电子平台交易主协议》的交易商授权证券账户中国债的持有净额，以及一级交易商做市证券账户内当日可用于交收的国债缺乏的数额。

对于该缺乏局部，固定收益平台将自动以匿名、零利率、一个交易日到期为条件通过隔夜回购进行补券。

丙方授权证券账户内的国债，按照数量从大到小的顺序作为补券券源。

第六条隔夜回购实行“一次成交、两次结算交收〞，两次结算交收均由乙方提供净额担保交收。

第七条丙方如为一级交易商，国债付息登记日，本平台不对其做市证券账户内的缺乏券源通过隔夜回购进行补券处理，丙方应在此前自行补足相应国债。

中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易登记结算暂行办法

中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易登记结算暂行办法

中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易登记结算暂行办法文章属性•【制定机关】中国证券登记结算有限责任公司•【公布日期】2008.10.07•【文号】•【施行日期】2008.10.07•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易登记结算暂行办法（中国证券登记结算有限责任公司二OO八年十月七日）第一章总则第一条为规范上海证券交易所（以下简称“交易所”）固定收益证券综合电子平台（以下简称“综合电子平台”）试行期间交易的登记结算业务，明确相关各方之间的权利义务关系，防范和化解风险，根据《证券法》、《证券登记结算管理办法》和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“本公司”）相关业务规则，制定本暂行办法。

第二条综合电子平台交易商之间的交易由本公司负责办理相应的证券和资金结算。

对符合本公司净额结算标准的交易商之间交易，本公司作为共同对手方，提供净额结算服务；对不符合本公司净额结算标准的交易商之间交易，本公司组织交易双方按照货银对付原则以逐笔全额DVP方式完成结算，本公司不作为共同对手方。

净额结算的具体标准由本公司另行制定并颁布。

第三条交易商与其客户办理协议交易前，应当事先与客户签订证券交易及变更登记协议。

交易商与客户之间的交易，由交易商与其客户自行完成证券和资金结算。

交易商与客户之间的交易报经综合电子平台确认生效，并由交易商和客户直接向本公司申报办理相关证券的变更登记。

第四条本暂行办法没有规定的，适用本公司其他相关业务规定。

第二章证券账户与证券登记第五条交易商参与综合电子平台交易的，应当使用其上海市场A股自营或机构证券账户。

第六条交易商之间的交易由本公司依据证券交收结果办理变更登记。

第七条证券持有记录查询、非交易过户、质押、协助司法冻结等业务按照本公司相关规则办理。

第三章交易商之间交易的净额结算第八条对符合本公司净额结算标准的交易商之间交易，交易商自身具有本公司结算参与人资格的，通过其在本公司开立的证券交收账户和资金交收账户（即结算备付金账户），分别完成与本公司的证券集中交收账户和资金集中交收账户之间的证券交收和资金交收；交易商自身不具有本公司结算参与人资格的，应当委托本公司的结算参与人，通过该结算参与人的证券交收账户和资金交收账户，分别完成与本公司的证券集中交收账户和资金集中交收账户之间的证券交收和资金交收。

上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易暂行规定

上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易暂行规定
第十七条 本所对一级交易商的做市行为进行定期考核，并根据考核情况对一级交易商进行调整。
第十八条 一级交易商出现下列情况之一的，本所有权暂停或终止其一级交易商资格：
（一）不再符合本规定的一级交易商的资格条件；
（二）不履行规定的做市义务；
（三）因严重违法违规受到行政处罚或刑事制裁；
本规定所称一级交易商，指经本所核准，在本平台交易中持续提供双边报价及对询价提供成交报价（以下简称“做市”）的交易商。
第五条 交易商、一级交易商参加本平台交易，应当签署《固定收益证券综合电子平台交易主协议》（见附件），并遵守本规定，本规定未明确的，适用本所交易规则及其他相关规定。
第六条 在本平台交易的固定收益证券的登记、存管和结算，由中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）按其业务规则办理。
（三）负责固定收益证券业务的部门及人员情况说明；
（四）做市业务的内部管理制度和操作规程；
（五）最近两年在固定收益证券市场交易情况的报告；
（六）本所要求的其他文件。
申请人提交的材料齐备的，本所予以受理，并自受理之日起10个交易日内作出是否同意的决定。
第十二条 一级交易商必须对本所指定的关键期限国债进行做市。本所定期对需要做市的关键期限国债进行公告。
（四）具有较强的固定收益证券市场研究能力；
（五）本所规定的其他条件。
具有财政部国债承销团成员资格的机构，可优先取得一级交易商资格。
第十一条 交易商申请一级交易商资格时，应向本所提交下列材料：
（一）书面申请；
（二）经注册会计师审计的最近两年的资产负债表、利润分配表和现金流量表（复印件）；
第十五条 一级交易商对做市品种的双边报价，应当是确定报价。国债双边报价价差不大于10个基点，单笔报价数量不得低于5000手（1手为1000元面值）；公司债券、企业债券、分离债双边报价价差不大于20个基点，单笔报价数量不得低于1000手。

固定收益证券综合电子平台用户手册

固定收益证券综合电子平台用户手册

上海证券交易所固定收益证券综合电子平台用户使用手册文档标识 PROJ-FISP-UG 当前版本 1.6 作 者 部门/厂商 技术中心 文档状态 [ ] 初稿 [ ] 评审通过 [ ] 修改 [√] 发布[ ] 作废 完成日期 2007-08-05©上海证券交易所.版权所有文档版本历史表版本号 作者 操作 日期 说明V 1.0李晓明、胡月 创建 2007-04-20V 1.1李晓明、胡月 修改 2007-05-18 根据系统实际情况调整V 1.2李晓明、胡月 修改 2007-06-06 根据需求变更进行调整V 1.3李晓明、胡月 修改 2007-06-19 根据需求变更进行调整V 1.4李晓明、胡月 修改 2007-07-03 根据需求变更进行调整V 1.5李晓明、胡月 修改 2007-07-30 新增转托管、客户质押券出入库功能 V 1.6李晓明、胡月 修改 2007-08-05 新增质押券出入库明细表文档审核记录表版本号审核人审核人签字审核日期说明目录一、系统概述 (6)1.1. 编写目的 (6)1.2. 背景 (6)1.3. 系统定位 (6)1.4. 系统特点 (7)1.5. 推荐配置 (7)二、用户登录 (9)三、主界面 (10)3.1. 报价信息窗口 (11)3.2. 行情信息窗口 (15)3.3. 行情走势信息窗口 (20)3.4. 本方确定报价信息窗口 (21)3.5. 本方成交信息窗口 (21)3.6. 状态栏 (23)四、交易功能 (25)4.1. 交易服务介绍 (25)4.1.1. 交易状态 (25)4.1.2. 交易类型 (26)4.2. 双向报价 (34)4.2.1. 双向报价管理 (34)4.2.2. 新增双向报价 (35)4.3. 确定报价 (37)4.3.1. 确定报价点击成交 (37)4.4. 待定报价点击回复 (38)4.4.1. 待定报价点击回复 (38)4.4.2. 待定报价确认成交 (40)4.5. 询价发送 (42)4.5.1. 询价管理 (42)4.5.2. 询价发送 (43)4.5.3. 被询价管理 (45)4.5.4. 询价回复 (46)4.5.5. 询价确认 (47)4.5.6. 询价撤销 (48)4.6. 成交申报 (49)4.6.1. 成交申报录入管理 (49)4.6.2. 成交申报录入（交易商） (50)4.6.3. 成交申报录入（客户） (51)4.7. 质押券出入库 (52)4.8. 客户质押券出入库 (53)4.9. 转托管 (54)五、查询统计 (58)5.1. 产品查询 (58)5.3. 收益率查询 (61)5.4. 基准利率查询 (61)5.5. 交易商限额查询 (62)5.6. 确定报价查询 (63)5.7. 待定报价查询 (65)5.8. 询价明细查询 (66)5.9. 成交明细查询 (67)5.10. 成交申报查询 (68)5.11. 库存明细查询 (69)5.12. 融券明细查询 (70)5.13. 出借明细查询 (71)5.14. 质押券出入库查询 (72)5.15. 客户质押券出入库查询 (73)5.16. 转托管查询 (74)六、报表统计 (76)6.1. 本方确定报价明细表 (76)6.2. 本方待定报价明细表 (78)6.3. 本方成交明细表 (79)6.4. 本方成交申报明细表 (80)6.5. 市场确定报价明细表 (81)6.6. 市场待定确定报价明细表 (82)6.7. 一级交易商做市报价明细表 (83)6.8. 质押券出入库明细表 (84)6.9. 客户质押券出入库明细表 (85)6.10. 转托管明细表 (86)七、服务 (88)7.1. 研究报告 (88)7.1.1. 研究报告管理 (88)7.1.2. 研究报告上传 (89)7.1.3. 研究报告修改 (90)7.2. 公告信息查看 (91)7.3. 洽谈室 (94)7.3.1. 洽谈室管理 (94)7.3.1. 创建洽谈室 (95)7.3.2. 请求进入洽谈室 (95)7.3.3. 洽谈室界面 (97)7.4. 在线用户查看 (97)7.5. 成交数据下载 (98)八、交易员定制 (99)8.1. 询价黑名单设置 (99)8.2. 默认账户指定 (100)九、系统管理 (101)9.1. 交易商管理 (101)9.2. 交易商账户管理 (102)9.3.1. 交易员修改 (104)9.3.2. 交易限额查询 (105)9.3.3. 交易限额设置 (106)9.4. 交易员账户管理 (107)9.5. 隔夜回购融出账户管理 (108)十、信息商数据下载 (110)10.1. 信息商登录 (110)10.2. 系统界面 (111)10.3. 行情下载 (111)十一、常见问题 (113)一、系统概述1.1. 编写目的上海证券交易所固定收益证券综合电子平台（以下简称系统）用户手册的编写目的是根据系统交易端的具体实现，分功能点逐一详细介绍系统的使用方法。

上海证券交易所关于调整固定收益证券综合电子平台交易相关事宜的通知-上证发〔2019〕111号

上海证券交易所关于调整固定收益证券综合电子平台交易相关事宜的通知-上证发〔2019〕111号

上海证券交易所关于调整固定收益证券综合电子平台交易相关事宜的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于调整固定收益证券综合电子平台交易相关事宜的通知上证发〔2019〕111号各市场参与人：为满足固定收益证券交易需求，上海证券交易所（以下简称本所）就固定收益证券综合电子平台（以下简称固定收益平台）交易相关事宜进行如下调整：一、通过固定收益平台开展的各类交易，交易时间调整为9:30至11:30、13:00至15:30。

二、固定收益平台债券现券交易不再实行价格涨跌幅限制。

三、固定收益平台债券现券（特定债券除外）交易价格（净价）偏离交易当日日终相关比较基准超过2%（含）的，交易商应不晚于收盘后次一交易日向本所报告该笔交易。

交易商根据前款规定进行报告的，报告内容包括但不限于交易方的基本信息、交易要素、交易情况及原因等。

交易商应当将包含相关内容的债券交易情况说明表（详见附件）扫描版发送至*******************.cn。

四、交易商应当主动建立多指标、差异化的债券现券交易价格比较基准体系，相关比较基准包括但不限于中债估值、中证估值及本所认可的其他公允指标。

五、本通知自2019年11月18日起实施。

本所此前发布的相关业务规则与本通知不一致的，以本通知为准。

特此通知。

附件：债券交易情况说明表（样张）上海证券交易所二〇一九年十一月十五日——结束——。

固定收益证券综合电子平台交易主协议书（二篇）

固定收益证券综合电子平台交易主协议书（二篇）

固定收益证券综合电子平台交易主协议书尊敬的客户：感谢您选择使用本固定收益证券综合电子平台（以下称为“平台”）进行交易。

在您开始使用平台之前，请仔细阅读本主协议书（以下称为“协议”）。

通过点击“同意”或继续使用平台，即表示您同意遵守本协议的全部条款和条件。

第一章定义和解释第1条定义和解释1、本协议中所述的以下术语应当按照其所述含义解释：（1）平台：指提供固定收益证券交易服务的综合电子交易平台。

（2）交易所：指承担固定收益证券交易及相关服务的机构，具有合法经营资格。

（3）会员：指平台合法接入交易所的机构，经交易所审核并获得合法经营资格的机构。

（4）用户：指经会员审核并注册成功的用户，具有在平台上进行交易的资格。

（5）证券：指国家法律法规规定的可以在交易所上市交易的固定收益证券。

（6）证券资产：指用户在平台上买入或持有的证券。

（7）平台服务：指平台为用户提供的买入、出售、持有、转让及其他相关服务。

（8）账户：指用户在平台上开设的用于交易和结算的账户。

（9）买入：指用户通过平台在交易所上买入证券。

（10）出售：指用户通过平台在交易所上出售证券。

（11）持有：指用户通过平台购买的证券持有在账户中。

（12）转让：指用户通过平台将持有的证券转让给其他用户或交易所。

（13）交易：指用户通过平台进行的买入、出售、持有、转让等活动。

（14）交易金额：指用户在交易中支付或收取的金额。

2、除非本协议另有规定，本协议中的所有次数、数量、金额等经度的约定均为指数约定，包括包容上述约定的情况。

第二章协议内容和变更第2条协议内容1、本协议的内容包括协议正文、平台发布的各类规则和公告以及与用户另行签署的补充协议。

所有规则和公告均是本协议的一部分。

2、平台有权根据实际业务需要不时修改、补充或替换本协议和相关规则，并通过在平台上发布公告的方式进行通知。

修改、补充或替换后的协议和规则将自公告发布之日起生效。

第三章用户申请和使用第3条用户资格1、用户必须是符合法律规定的具有完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织。

上海证券交易所 、中国证券登记结算有限责任公司关于银行参与上海证券交易所债券交易结算有关事项的通知

上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于银行参与上海证券交易所债券交易结算有关事项的通知文章属性•【制定机关】上海证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司•【公布日期】2020.01.15•【文号】上证发〔2020〕4号•【施行日期】2020.01.15•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于银行参与上海证券交易所债券交易结算有关事项的通知上证发〔2020〕4号各银行：为贯彻落实中国证监会、中国人民银行、中国银保监会《关于银行在证券交易所参与债券交易有关问题的通知》（证监发〔2019〕81号）精神，进一步扩大在证券交易所参与债券交易的银行范围，现就银行参与上海证券交易所（以下简称上交所）债券交易结算有关事项通知如下。

一、政策性银行、国家开发银行、国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、在华外资银行及境内上市的其他银行，可以进入上交所参与以下品种的交易：（一）债券和资产支持证券现券的竞价交易，债券品种包括但不限于国债、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券（含可转换公司债券、可交换公司债券）等；（二）以债券和资产支持证券作为投资标的的基金的认购、申购、赎回与交易；（三）上交所认可的其他品种的交易。

二、符合以下条件的银行可以申请成为债券交易参与人，直接参与债券交易：（一）最近一个会计年度年末净资产超过100亿元人民币、债券交易较为活跃；（二）具有丰富的债券投资管理经验和专业的交易团队；（三）相关业务管理制度、风险管理制度、技术系统能够支持债券交易的开展；（四）具有较好的持续经营能力，近两年债券交易结算未发生重大违法违规事件；（五）符合上交所规定的其他条件。

债券交易参与人应当遵守《上海证券交易所会员管理规则》《上海证券交易所交易规则》等规则关于其他交易参与人的相关规定。

根据市场发展需要，上交所可以调整债券交易参与人的条件。

三、银行在申请成为债券交易参与人时，应当向上交所提交债券交易参与人申请书及上交所要求的其他材料。

上海证券交易所关于办理固定收益证券综合电子平台数字证书的通知

上海证券交易所关于办理固定收益证券综合电子平台数字证书的通知文章属性•【制定机关】上海证券交易所•【公布日期】2007.05.18•【文号】上证债字[2007]34号•【施行日期】2007.05.18•【效力等级】行业规定•【时效性】失效•【主题分类】证券正文上海证券交易所关于办理固定收益证券综合电子平台数字证书的通知（上证债字〔2007〕34号）各创新类及规范类证券公司、基金管理公司、保险资产管理公司、持国债特别席位机构：本所“固定收益证券综合电子平台”（以下简称“电子平台”）在经过前期论证和调研后，已于近期完成了实质开发和模拟运行，上线后将成为交易所市场固定收益产品主要的交易系统之一。

电子平台的目标是建立适合机构参与的固定收益市场，引入了一级交易商做市机制，旨在提高债券交易的效率和市场流动性，为基准国债、公司债、资产支持证券等固定收益产品提供高效、低成本的批发平台，建立真实、有效的债券收益率曲线。

为让市场参与者尽快熟悉电子平台的功能和特点，做好前期准备工作，本所拟于6月中旬开展系统全网测试，具体测试时间另行通知。

电子平台采用本所CnSCA 颁发的数字证书来确保安全，每个交易员均须持数字证书方能登录系统完成操作。

请你们于5月21－30日先行办理电子平台数字证书以参加后期测试。

具体办理流程及注意事项见附件。

特此通知。

附件：1.数字证书申请注意事项SCA数字证书申请表SCA数字证书申请责任书2007年5月18日附件1数字证书申请注意事项1、申请机构如实填写《CnSCA数字证书申请表》（附件2）并盖公章。

申请机构有多个交易员时，须为每个交易员分别对应填写《CnSCA数字证书申请表》。

每家机构最多可为5个交易员申请数字证书。

2、申请机构下载打印《CnSCA数字证书申请责任书》（附件3）并盖公章（同一申请机构仅需提交一份《CnSCA数字证书申请责任书》）。

3、数字证书申请材料请以特快转递的方式寄至本所。

上证所固定收益证券综合电子平台交易员培训课件


05
法律法规与合规
相关法律法规
1 2
《中华人民共和国证券法》
规定了证券交易、证券发行、证券市场等方面的 行为规范。
《中华人民共和国公司法》
规范了公司的设立、组织、运营和管理等方面的 行为。
3
《证券交易所管理办法》
规定了证券交易所的设立、组织、运营和管理等 方面的行为规范。
合规要求
遵守法律法规
交易员必须严格遵守相关法律法规，不得进行违 法违规的交易活动。
遵守交易规则
交易员必须遵守证券交易所的交易规则，不得进 行违规操作。
履行信息披露义务
上市公司和交易员必须按照规定履行信息披露义 务，及时、真实、准确、完整地披露相关信息。
违规后果与处理方式
警告或罚款
01
对于违反相关法律法规和交易规则的行为，证券交易所可以对
交易员采取警告或罚款等处罚措施。
暂停或撤销交易权限
操作风险定义
操作风险是指因内部流程、人为 错误或系统故障导致损失的风险。
操作风险识别
通过内部审计、监控系统、员工行 为等途径，及时发现和纠正潜在的 操作风险。
操作风险应对策略
强化内部控制、提高员工素质和技 能、定期更新和测试信息系统等， 以降低操作风险。
04
投资策略与技巧
投资策略
长期投资策略
以长期持有为核心，关注企业的 基本面和未来发展潜力，通过长
误。
成交
符合竞价原则的指令将 按照价格优先和时间优
先的原则进行成交。
注意事项
01
02
03
风险控制
由于固定收益证券的价格 波动较大，交易员需要做 好风险控制，合理设置止 损点。
信息保密

上海证券交易所关于固定收益证券综合电子平台升级的通知

上海证券交易所关于固定收益证券综合电子平台升级
的通知
文章属性
•【制定机关】上海证券交易所
•【公布日期】2012.06.21
•【文号】上证债字[2012]226号
•【施行日期】2012.06.21
•【效力等级】行业规定
•【时效性】失效
•【主题分类】证券
正文
上海证券交易所关于固定收益证券综合电子平台升级的通知
（上证债字〔2012〕226号）
各市场参与人：
为支持市场创新、提高债券流动性，上海证券交易所定于2012年6月25日起对固定收益证券综合电子平台（以下简称“固定收益平台”）进行系统升级，具体升级内容如下：
一、固定收益平台的收盘时间延长到15：00，适用于所有产品和交易方式。

二、引入新的报价方式“指定对手方报价”，该方式类似大宗交易的成交申报，是通过约定号进行的一对一配对式交易。

三、固定收益平台确定/待定报价及其成交、询价交易支持A/B/D/F类证券账户。

具体升级内容参见《固定收益综合电子平台版本升级说明（2012-06-12）》。

特此通知。

上海证券交易所二○一二年六月二十一日。

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中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易登记结算暂行办法第一章总 则第一条 为规范上海证券交易所（以下简称“交易所”）固定收益证券综合电子平台（以下简称“综合电子平台”）试行期间交易的登记结算业务，明确相关各方之间的权利义务关系，防范和化解风险，根据《证券法》、《证券登记结算管理办法》和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“本公司”）相关业务规则，制定本暂行办法。

第二条 综合电子平台交易商之间的交易由本公司负责办理相应的证券和资金结算。

第三条 交易商与其客户办理协议交易前，应当事先与客户签订证券交易及变更登记协议。

交易商与客户之间的交易，由交易商与其客户自行完成证券和资金结算。

交易商与客户之间的交易报经综合电子平台确认生效，并由交易商和客户直接向本公司申报办理相关证券的变更登记。

第四条 本暂行办法没有规定的，适用本公司其他相关业务规定。

第二章证券账户与证券登记第五条 交易商参与综合电子平台交易的，应当使用其上海市场A股自营或机构证券账户。

第六条 交易商之间的交易由本公司依据证券交收结果办理变更登记。

第七条 证券持有记录查询、非交易过户、质押、协助司法冻结等业务按照本公司相关规则办理。

第三章交易商之间交易的清算交收 第八条 交易商自身具有本公司结算参与人资格的，通过其在本公司开立的证券交收账户和资金交收账户（即结算备付金账户），分别完成与本公司的证券集中交收账户和资金集中交收账户之间的证券交收和资金交收；交易商自身不具有本公司结算参与人资格的，应当委托本公司的结算参与人，通过该结算参与人的证券交收账户和资金交收账户，分别完成与本公司的证券集中交收账户和资金集中交收账户之间的证券交收和资金交收。

结算参与人为证券公司的，应当通过其在本公司开立的自营证券交收账户和自营资金交收账户办理交易商之间交易的证券交收和资金交收。

第九条 对于结算参与人负责结算的综合电子平台交易商之间的交易以及交易所集中竞价交易，本公司作为结算参与人的共同对手方，以结算参与人为单位，按照货银对付的原则，实行净额清算、滚动交收，最终交收时点为T+1日16:00。

第十条 交易日（以下简称“T日”）收市后，本公司将各结算参与人的综合电子平台交易商之间交易的资金数据（含隔夜回购及到期购回），与T日集中竞价交易和非交易资金数据合并轧差计算进行首次清算，形成各结算参与人的应收或应付资金净额，并按此清算净额进行本暂行办法第十二条至第十七条规定的待交收处理。

国债兑息资金的清算在待交收后处理，国债兑息资金与首次清算结果轧差后形成当日的最终应收或应付资金净额。

第十一条 根据T日交易证券清算结果，本公司将应付证券交易商证券账户内的净应付证券代为划拨至其结算参与人证券交收账户，再划拨至本公司证券集中交收账户。

第十二条 T日，结算参与人在完成其T-1日所有证券交易、有效认购的资金交收后，其结算备付金账户内仍有剩余可用资金的，该等剩余可用资金用于其负责结算的T日所有证券交易的资金清算交收。

结算参与人负责结算的T日所有证券交易资金首次清算后为净应付，同时其结算备付金账户内剩余可用资金小于该应付净额，或者该结算参与人负责结算的T日所有证券交易资金首次清算后为净应收，同时不足以抵补该结算参与人结算备付金账户透支的，其差额部分为待交付金额。

第十三条 T日完成T-1日所有证券交易、有效认购的资金交收后，结算参与人结算备付金账户内剩余可用资金不小于T日其所有证券交易首次资金清算后的应付净额，或者T日其所有证券交易资金首次清算后为净应收的，本公司将该结算参与人的应收证券从本公司的证券集中交收账户划拨至该结算参与人证券交收账户，完成本公司与结算参与人之间不可撤销的证券交收，并代为划拨至相应净买入交易商的证券账户。

第十四条 T日完成T-1日所有证券交易、有效认购的资金交收后，结算参与人结算备付金账户内剩余可用资金小于T日其所有证券交易首次资金清算后的应付净额，且同时满足以下两个条件时，本公司按本条下一款的规定处理：1、MIN｛(待交付金额-待处分证券价值-质押式融资回购应付款－交收担保品价值)，T日所有证券交易资金首次清算后的应付净额｝>0；2、T日结算参与人发生实施待交收制度的证券品种交易。

本公司按照综合电子平台证券（隔夜回购到期购回、隔夜回购和现货交易）、集中竞价交易待交收品种证券，相同品种证券按由后向前的成交顺序，依次将证券集中交收账户内相当于不足金额的应收证券确定为待交收证券，暂不划拨至该结算参与人证券交收账户和相应买入方的证券账户。

待交收证券的价值上限为：待交收证券价值＝MIN｛(待交付金额-待处分证券价值-质押式融资回购应付款－交收担保品价值)，T日所有证券交易资金首次清算后的应付净额｝如无其他规定，待交收证券价值、待处分证券价值及交收担保品价值均按T日收盘结算价计算。

其中，采用净价交易的债券，T日收盘结算价按以下公式计算；其他证券的T 日收盘结算价即为T日收盘价。

T日收盘结算价＝T日收盘价（净价）+T日应计利息第十五条 T日,本公司将证券集中交收账户中除本暂行办法上条确定的待交收证券以外的其他应收证券划拨至结算参与人证券交收账户, 并代为划拨至相应的应收证券交易商证券账户。

第十六条 T+1日16：00，本公司将结算参与人最终应付资金净额由其结算备付金账户划拨至本公司资金集中交收账户，在结算参与人已履行证券交收义务的前提下,将其最终应收资金净额由本公司资金集中交收账户划入其结算备付金账户，完成与结算参与人之间不可撤销的资金交收。

第十七条 T+1日16：00，结算参与人履行资金交收义务后，本公司将证券集中交收账户内相应待交收证券（如有）划拨至该结算参与人证券交收账户，完成与结算参与人之间不可撤销的证券交收，并代为划拨至相应的应收证券交易商证券账户。

第十八条对于综合电子平台国债隔夜回购交易，按照“自动达成交易、两次清算交收”的原则处理。

国债隔夜回购成交日，本公司根据交易所成交结果进行初次清算；国债隔夜回购到期日，本公司按照成交记录自动进行购回清算。

初次清算金额=初次清算价格*成交数量。

其中，初次清算价格=成交日参考价格+成交日应计利息。

到期清算金额=初次清算金额。

第四章违约处理与风险控制第十九条 T日日终，结算参与人发生待交收的，本公司提请交易所对该结算参与人名下相关证券账户限制在下一交易日撤销指定交易。

第二十条 T+1日16：00，结算参与人未能履行资金交收义务的，该结算参与人发生资金交收违约。

第二十一条结算参与人发生资金交收违约的，本公司有权采取以下措施：1、该违约结算参与人已指定的待处分证券、交收担保品及所产生权益价值之和低于违约金额的，本公司对证券集中交收账户内的相应待交收证券及其权益按本办法第十四条第二款规定的顺序确定待处分证券，并转入本公司专用清偿证券账户，未被确定为待处分的证券及其权益划入结算参与人证券交收账户，并代为划拨至相应证券账户。

违约金额为T+1日资金交收结束后，参与人应付而未付的资金缺口，本公司对违约参与人收取违约金和违约垫息。

违约金=违约金额×千分之一×违约天数。

违约垫息=违约金额×与结算银行商定的金融同业活期存款利率×违约天数。

2、已确定的待处分证券价值低于违约金额的，扣取该结算参与人相当于不足金额的自营证券，或采取其他必要方式进行追偿。

3、自T+2日起暂停该结算参与人综合电子平台买入交易的结算业务，并提请交易所从T+2日起限制通过该结算参与人结算的综合电子平台买入交易。

第二十二条T+2日16：00，结算参与人补足违约金额的，本公司将相应待处分证券及其权益从本公司专用清偿证券账户划拨至其证券交收账户，并代为划拨至相应证券账户；结算参与人仍未补足违约金额的，本公司有权从T+3日起处置相应待处分证券及其权益，处置所得用于弥补违约金额。

不足部分，本公司有权继续追索；多余部分，本公司退还给结算参与人。

第二十三条结算参与人未能按时履行证券交收义务的，则该结算参与人发生证券交收违约。

第二十四条结算参与人发生证券交收违约的，本公司有权采取以下措施：1、对于结算参与人因当日发生资金交收违约，且已于当日将上一交收日被待交收的证券卖出而导致的证券交收违约，本公司于当日动用专用清偿证券账户内的相应待处分证券进行处置平仓。

2、对于除前款规定外的证券交收违约，本公司将资金集中交收账户内与违约结算参与人违约交收证券等值的资金确定为待处分资金，并对该违约结算参与人计收证券交收违约金：违约金=违约交收证券价值×千分之一×违约天数。

违约交收证券价值按当日收盘结算价计算。

3、提请交易所对该结算参与人名下发生除第一款规定外的证券交收违约的证券账户限制撤销指定交易。

第二十五条一级交易商结算参与人发生上条第一款规定外的证券交收违约且违约交收的证券为其做市券种的，本公司有权提请交易所，从下一交易日起限制所有一级交易商证券账户对该种证券的卖出申报不得超过其证券账户的可交易余额。

第二十六条证券交收违约次一交收日，结算参与人补足违约交收证券的，本公司将相应待处分资金从本公司专用清偿资金账户划拨至其资金交收账户；结算参与人仍未补足违约交收证券的，本公司有权自发生证券交收违约后的第二个交收日起以待处分资金购买违约交收的证券，弥补购买证券所产生的各项税费、佣金以及卖空期间垫付的权益资金、违约金等。

不足部分，本公司有权继续追索；多余部分，本公司退还给结算参与人。

第二十七条本公司有权对结算风险较大的结算参与人采取调整最低结算备付金缴存比例，要求其提供额外担保品，或暂停该结算参与人相关结算业务并提请交易所限制相关证券交易、报告中国证监会等风险管理措施。

第五章附 则第二十八条交易商对于自营的账户中持有的、在综合电子平台挂牌的固定收益证券可以通过综合电子平台进行转托管申报。

第二十九条本暂行办法所称“综合电子平台”、“交易商”、“一级交易商”、“交易商之间的交易”、“交易商与客户之间的交易”、“参考价格”等用语的定义同《上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易试行办法》。

第三十条 本暂行办法适用于在综合电子平台挂牌的国债。

第三十一条本暂行办法由本公司负责修订和解释。

第三十二条本暂行办法自发布之日起实施。