第一章动力系统的基本概念

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第一章 动力系统的基本概念

本章介绍动力系统的概念。首先,我们定义动力系统,并给出一些实例,说明动力

系统的广泛性。其次,介绍与微分动力系统理论相关的一些概念及基本性质。本章的内

容是全课程的基础。

1.1 动力系统的定义

动力系统的概念是一个确定性的过程的一般科学概念的数学形式化。对许多科学领

域,如物理、化学、生物、生态、经济和社会系统等,可以通过其当前状态和演化规则

来预测其将来和过去的状态。倘若这些规则不是随时间变化的,那么这些系统的状态由

它的初始状态完全确定。因此,动力系统的概念包含过程所有可能的状态的集合(状态

空间)以及状态随时间的演化规则。首先,我们分别讨论这两个要素,并给出动力系统

的定义。

1.1.1 状态空间

一个系统的所有可能状态由某个集合X上的点刻画,这个集合就称为该系统的状态

空间(常称为相空间)。事实上,点xX

不仅描述了系统当前的位置,而且确定了它

的演化规则。各个的自然科学分支提都供了适当的状态空间。如下是一个经典力学中的

例子。

图1.1 理想摆

例1.1(摆) 一个理想摆的状态完全由铅直角位移(mod2)

和相应的角速度

(见

图1.1)确定。注意到角

不能单独确定摆将来的位置。因此,关于这个简单的力学系

统,其状态空间是11

XSR,其中1

S是由角确定的单位圆,1

R是相应于所有可能

角速度集合的实轴。集合X可视为3

R上的一个二维光滑流形(柱面)。

例1.2(一般力学系统)在经典力学中,带有s

个自由度的孤立系统的状态由一个2s

实向量:

1212(,,,,,,,)T

ssqqqppp

来刻画,其中

iq

是广义坐标,

ip

是相关的广义动量。因此,在这种情形下,2s

XR。

如果有k

个坐标是循环的,则2ksk

XSR

。在摆的情形,1sk

1q

,且

1p



例1.3(量子系统)在量子力学中,具有两个可观状态的系统状态为

1

2

2a

C

a







其中,1,2

iai

是复数,成为振幅且满足

22

12||||1aa

以第i

个状态决定系统的概率为2

||

iipa

,1,2i。

例1.4(化学反应堆)一个混合等温反应堆的状态由n

个起反应作用的化学物质的

浓度来表示,即

12(,,,)T

nCccc

显然,浓度

ic

必须是非负的。这样,



12;(,,,),0Tn

niXCCcccRc

如果浓度从一点变到另一点,反应堆的状态由反应物分布状态(),1,2,,

icxin

表示。

这些函数定义在有界域

(反应堆内部),并刻画点x

邻近的物质的局部浓度。因此,

在这种情形下,状态空间X

是由向量值函数()Cx

组成的函数空间,其中()Cx

满足某些

光滑条件和边界条件。

例1.5(生态系统)类似于前面的例子,在某个区域中,一个生态群落的状态由

一个非负元素的向量表示,即

12(,,,),0Tn

niNNNNRN

或向量函数表示,即

12()((),(),,()),T

nNxNxNxNxx,

其中

iN

是第i个种群的数量(或 密度)。

例1.6(符号动态)取数字1和2作为两个符号集{1,2}A,记整数集为Z。任

意取A的元素可排列成如下的双向无限的二重序列:

21012,,,,,,,,,,,

kk



其中

iA

,iZ

。式(2.1)所确定的

称为一个符号序列。注意,一个序列的中位置

(零位置)必须指出,例如,有两个不同的周期序列都可以写成:

{1,2,1,2,1,2,}



一个是

01

,另一个是

02

在上面来源于力学、化学和生态等学科领域的例子中,状态空间或是一个n

为实向

量空间或是某个实空间上的(子)流形(超曲面)。

1.1.2 流

动力系统的主要成分是一个演变规则。倘若给出一个初始状态

0x

,我们就可以根据

这个演变规则确定系统在时间t

上的状态

tx

。在一般情况下,对每个固定的时间tT

这种演变则在状态空间X

上定义了一个传递映射,记为

:t

XX

其将初始状态

0xX

传递到时刻t

的状态

txX

,即

0t

txx

映射t

往往称为动力系统的演变算子。有些情况下,演变算子可以是显式的。然而,

在大多数情况中,t

是间接定义的,但可以通过近似计算得出。在连续时间情形,演

变算子族

t

tT

称为流。为了叙述方便,有时将演变算子t

直接称为流。

注意到t

x

不一定对所有(,)(,)xtXT有定义。如果一个动力系统的演变算子对

0t

和0t

有定义,就称其是可逆的。在这种系统中,初始状态

0x

不仅决定了系统的

将来,也确定了系统的过去。然而,在通常情况下,考虑的系统其将来状态(0t

)完

全由初始状态确定,而过去历史状态(0t

)不可明确的重构,我们称这种系统为不可

逆的。不可逆动力系统由仅定义于0t

上的演变算子来描述。在连续时间情形,演变算

子族

0t

t

称为半流。

对于固定的

0xX

0t

x

关于t

可以是局部的,例如,

00tt

。这种情形的一个

重要实例就是爆破(blow-up)问题,即在连续时间系统中,状态在有限时间趋向无限,

亦即

00,()t

xtt

。

演变算子(流)有两个反映动力系统性态特征的性质。一个是

(I) 0

id

其中id

是X上的单位映射,x=xid对所有xX

,性质(I)意味着系统自身不改变它

的状态。另一个性质是

(II) tsts





这意味着

(),,,tsts

xxxXtsT



本质上,性质(II)表明,系统从初始状态

0x

经ts

时间段变化的结果

0ts

x

与从

0x

经s

时间段变化的结果又经一个时间段t

的变化所得的结果相一直(见图1.2)。这个性质意

味着,支配系统性态的规律不随时间改变。系统属于“自治”的。

对于可逆系统,演变算子t

对所有正的和负的t

,s

满足(II)。 在这类系统中,

算子t



是t

的逆,1

()tt



,由于

0tttt

id

。

如果时间t

取整数,则动力系统是离散的。一个离散动力系统由一个映射1

f

完全确

定。利用性质(II),我们得到

2112

fff

,

其中2

f是映射f的第二次迭代。类似地,

,0kk

fk

。

如果离散动力系统是可逆的,上面的等式对所有0k

都成立,其中0

fid

图1.2 演变算子

最后,我们指出,对许多系统,t

x

是一个x

的连续函数,并且如果1

tR

,它关

于t

也是连续的。进一步,对许多定义在n

R

或某个光滑流形上的动力系统,t

x

作为

(,)xt

的函数是光滑的。这样的系统称为光滑动力系统,也称微分动力系统。

1.1.2 动力系统的定义

在上上世纪末,Poincaré在研究多体问题(质点组动力学问题)时首次提出了动力系

统的概念, 后来被后人沿用, 在数学上有了确定的含义.