文华财经函数列表和技术指标模型
- 格式：pdf
- 大小：9.12 MB
- 文档页数：29
文档推荐
-
波段交易文华财经指标源码页数:2
-
文华财经指标源码页数:5
-
文华财经指标代码页数:24
-
文华财经公式集(源码)开放页数:12
下载文档原格式
合集下载
文华财经函数大全
文华财经函数大全1、引用数据AVPRICE引用均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价)SETTLE引用结算价(如果用在周期小于'日'的K线上如5分钟K线，一小时k 线，每根k线返回的值表示这根k线当日开盘时到这根k线的为止的结算价(均价)如果用在周期大于等于'日'的K线上，返回当根K线结束时间所在日的结算价.)CLOSE引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为C。
HIGH引用最高价，也可简写为H。
LOW引用最低价，也可简写为L。
OPEN引用开盘价，也可简写为O。
OPI引用持仓量REF(X,N)引用X在N个周期前的值例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价REFX(X,N)引用N个周期后的数据。
（N为大于等于1的整数）『未来函数』例：REFX(CLOSE,5);表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价VOL引用成交量，也可简写为V。
GETPRICE(N)根据文华码取出某一品种的最新价。
例子：GETPRICE(1209);返回文华码为1209的合约品种的最新价。
2、金融统计BACKSET(X,N)若X条件成立,则将当前位置到N周期前的数值设为1。
『未来函数』例：BACKSET(CLOSE>OPEN,3);表示当K线收阳时，自当前位置到3周期前的数值设为1该函数参数支持变量计算如BACKSET(CLOSE>OPEN,VAR1);//VAR1是变量BARSLAST(X)求上一次条件成立到当前的周期数。
例：BARSLAST(X):上一次满足X条件到现在的K线根数。
如果本根K线满足X条件，则BARSLAST(X)返回0.COUNT(X,N)表示统计在N周期内满足X条件的周期数。
若N=0则从本地数据的第一个有效值开始。
例：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N));COUNT(WR>80,5);表示统计在5个周期内满足WR>80的次数。
文华财经函数大全
文华财经函数大全1、引用数据AVPRICE 引用均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价)SETTLE 引用结算价(如果用在周期小于'日'的K线上如5分钟K线，一小时k线，每根k 线返回的值表示这根k线当日开盘时到这根k线的为止的结算价(均价)如果用在周期大于等于'日'的K线上，返回当根K线结束时间所在日的结算价.)CLOSE 引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为C。
HIGH 引用最高价，也可简写为H。
LOW 引用最低价，也可简写为L。
OPEN 引用开盘价，也可简写为O。
OPI 引用持仓量REF(X,N) 引用X在N个周期前的值例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价REFX(X,N) 引用N个周期后的数据。
（N为大于等于1的整数）『未来函数』例：REFX(CLOSE,5);表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价VOL 引用成交量，也可简写为V。
GETPRICE(N) 根据文华码取出某一品种的最新价。
例子：GETPRICE(1209);返回文华码为1209的合约品种的最新价。
2、金融统计BACKSET(X,N) 若X条件成立,则将当前位置到N周期前的数值设为1。
『未来函数』例：BACKSET(CLOSE>OPEN,3);表示当K线收阳时，自当前位置到3周期前的数值设为1该函数参数支持变量计算如BACKSET(CLOSE>OPEN,VAR1);COUNT(X,N) 表示统计在N周期内满足X条件的周期数。
若N=0则从本地数据的第一个有效值开始。
例：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N));COUNT(WR>80,5);表示统计在5个周期内满足WR>80的次数。
DMA(X,N) 返回X的动态移动平均，其中N必须介于0及1之间。
计算方法：DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A其中DMA(N-1)为第(N-1)天的DMA值。
文华财经函数列表及技术指标模型大全
MA(X,N) 求X在N周期内的简单移动平均。
计算方法：MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5，求A在5个周期内的简单移动平均
ZIGZAG(X,P,N) 之字转向,当X变化量超过P时转向,当N取1,P为百分比数;当N取0,P为价位差值绝对值。『未来函数』
例：ZIGZAG(HIGH,10,1);表示最高价的10%的之字转向
PEAK(MA(HIGH,34),100,1,0);
表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向的上一个波峰的数值。
PEAKBARS(X,P,M,N) 取得ZIGZAG前M个波峰到当前周期的周期数。其中X为数据，P为转折值（如果N为1，这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值），M为大于等于1的整数。『未来函数』
ZIGZAG(MA(HIGH,34),100,0);
表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向
PEAK(X,P,M,N) 取得ZIGZAG前M个波峰的值。其中X为数据，P为转折值（如果N为1，这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值），M为大于等于1的整数。『未来函数』
例：PEAK(HIGH,10,1,1);表示最高价的10%的之字转向的上一个波峰的数值;
STD(X,N) 得到X在N周期内的标准差
STDP(X,N) 得到X在N周期内的总体标准差
VAR(X,N) 得到X在N周期内的样本方差
VARP(X,N) 得到X在N周期内的总体样本方差
数理统计举例说明： 设一个数列，数列中数据的总个数为N，以今天（2005-10-14）五天内的A0605收盘价为例，N就为5。数列的内容为：｛2766，2805，2811,1);
文华财经WH策略函数列表
2过滤模型平仓信号后：BKPRICE2返回值为0.
3非过滤模型持仓不为0时：BKPRICE2返回交易合约理论持仓的开仓均价.
4非过滤模型持仓为0时：BKPRICE2返回值为0.
3、模组运行,盘中出现BK信号,BKPRICE2取值为交易合约模组多头持仓的开仓均价.
4、该函数在模组运行中读取的是模组实际持仓的开仓均价,非理论持仓.
2设置信号执行方式为K线走完复核例如：在模型中写入CHECKSIG_SECBK,'A',N,'D',0;
BARSBK返回值为上一个BK信号距离当前的K线根数包含当前K线
例：
1、BARSBK>10,SP;
史信号计算中,出现SK信号当根K线,BARSSK返回空值
b.加载运行过程中,SK信号当根K线,信号固定后BARSSK返回空值
3、信号执行方式选择不进行信号复核例如：在模型中写入MULTSIG_SEC或MULTSIG_MIN;,BKBPK信号的当根K线返回从信号发出到K线走完时行情的最高价；BK
BPK信号之后的K线返回信号发出以来行情的最高价.
例：
C>O,BK;
C>BKPRICE&&C<bkhigh-5,sp;
AUTOFILTER;
4、当模组自动初始化时,BKPRICE返回的为上一次买开信号时数据合约行情的最新价；手动初始化,BKPRICE返回为初始化弹出框中填入的持仓价格.
例:
BKPRICE-CLOSE>60 && BKPRICE>0 && BKVOL>0, SP;
史回测：BKPRICE1返回信号发出时的交易合约行情最新价
b.模组运行：BKPRICE1返回信号发出时的交易合约行情最新价
3非过滤模型持仓不为0时：BKPRICE2返回交易合约理论持仓的开仓均价.
4非过滤模型持仓为0时：BKPRICE2返回值为0.
3、模组运行,盘中出现BK信号,BKPRICE2取值为交易合约模组多头持仓的开仓均价.
4、该函数在模组运行中读取的是模组实际持仓的开仓均价,非理论持仓.
2设置信号执行方式为K线走完复核例如：在模型中写入CHECKSIG_SECBK,'A',N,'D',0;
BARSBK返回值为上一个BK信号距离当前的K线根数包含当前K线
例：
1、BARSBK>10,SP;
史信号计算中,出现SK信号当根K线,BARSSK返回空值
b.加载运行过程中,SK信号当根K线,信号固定后BARSSK返回空值
3、信号执行方式选择不进行信号复核例如：在模型中写入MULTSIG_SEC或MULTSIG_MIN;,BKBPK信号的当根K线返回从信号发出到K线走完时行情的最高价；BK
BPK信号之后的K线返回信号发出以来行情的最高价.
例：
C>O,BK;
C>BKPRICE&&C<bkhigh-5,sp;
AUTOFILTER;
4、当模组自动初始化时,BKPRICE返回的为上一次买开信号时数据合约行情的最新价；手动初始化,BKPRICE返回为初始化弹出框中填入的持仓价格.
例:
BKPRICE-CLOSE>60 && BKPRICE>0 && BKVOL>0, SP;
史回测：BKPRICE1返回信号发出时的交易合约行情最新价
b.模组运行：BKPRICE1返回信号发出时的交易合约行情最新价
文华财经一些函数的用法和意义
/
加权移动均线
EMA2
跟踪趋势更加灵敏
/
优点：跟踪趋势不错。
缺点：克服不了噪音；买卖信号平凡。
/
// JDEMA2
// N1 1 1000 5, N2 1 1000 10, N3 1 1000 20, N4 1 1000 35
PARAM[N5, 1, 1000, 50]
MA1:EMA2(CLOSE, N1), COLORWHITE;
//快速：percentage=0.1
//慢速：percentage=1.0
FIL:= STD(AMA - REF(AMA, 1), 20); // 20个周期内的标准差
LOWEST:= AMA - LLV(AMA, 3); //距前3天最低值的波动大小
HIGHEST:= HHV(AMA, 3) - AMA; //距前3天最高值的波动大小
趋势指标：MA、EMA2、AMA、GMMA、PUBU、DMI、RVAI、BOLL。
名称
特点
使用
优缺点
副图取值
公式
解释
简单移动均线
MA
跟踪趋势
期货市场使用：5、10、20、30、60或者5、10、20、30、50。
/
优点：跟踪趋势不错。
缺点：克服不了噪音；买卖信号平凡。
/
文华财经
// JDMA
// N1 1 1000 5, N2 1 1000 10, N3 1 1000 20, N4 1 1000 35
VOLATILITY:= SUM(ABS((CLOSE - REF(CLOSE, 1))), N); {价格变化总和}
ER:= DIRECTION / VOLATILITY; {效率系数（范围：0~1）}
加权移动均线
EMA2
跟踪趋势更加灵敏
/
优点：跟踪趋势不错。
缺点：克服不了噪音；买卖信号平凡。
/
// JDEMA2
// N1 1 1000 5, N2 1 1000 10, N3 1 1000 20, N4 1 1000 35
PARAM[N5, 1, 1000, 50]
MA1:EMA2(CLOSE, N1), COLORWHITE;
//快速：percentage=0.1
//慢速：percentage=1.0
FIL:= STD(AMA - REF(AMA, 1), 20); // 20个周期内的标准差
LOWEST:= AMA - LLV(AMA, 3); //距前3天最低值的波动大小
HIGHEST:= HHV(AMA, 3) - AMA; //距前3天最高值的波动大小
趋势指标：MA、EMA2、AMA、GMMA、PUBU、DMI、RVAI、BOLL。
名称
特点
使用
优缺点
副图取值
公式
解释
简单移动均线
MA
跟踪趋势
期货市场使用：5、10、20、30、60或者5、10、20、30、50。
/
优点：跟踪趋势不错。
缺点：克服不了噪音；买卖信号平凡。
/
文华财经
// JDMA
// N1 1 1000 5, N2 1 1000 10, N3 1 1000 20, N4 1 1000 35
VOLATILITY:= SUM(ABS((CLOSE - REF(CLOSE, 1))), N); {价格变化总和}
ER:= DIRECTION / VOLATILITY; {效率系数（范围：0~1）}
文华财经WH82盘口模型函数列表.docx
盘口模型函数列表前标的物价格*100.0卖出期权的溢价率-（当前标的物价格-（期权执行价-期权最新价））/当前标的物价格*100.0例：VAR qqPremiumRate;//定义一个变量 qqPremiumRate qqPremiumRate二PremiumRate（〃101404-1）-2450"）; //qqPremiumRate 的值为合约号为I01404-P-2450的期权合约的溢价率。
Price 根据文华码取报价列表窗口某一个合约的行情报价数据。
用法：Price（〃CODE〃，“DATA"）;取合约名为CODE的合约的DATA数据。
DATA可以取以下数据:Code文华码Open开盘价High最高价Low最低价New最新价Del tai涨跌Bid买价BidVol买量Ask卖价AskVol卖量DeltaVol 现手DeltaOpI 增仓Volume成交量 OpTorSize持仓量Ratio日增仓UpDown涨幅Settle结算价YSettle昨结算YClose昨收 Capital沉淀资金Direction资金流向Speculation 投机度期权：PremiumRate 溢价率ActualLcvcragc真实杠杆率Leverage杠杆比率StrikePrice 行权价CallPut 涨/跌 HistoricalVolatility 历史波动率Stdderiation隐含波动率Internal Value 内在价值TimeValue时间价值ThcoryPricc理论价格Rho Rho 值Theta Theta 值 Vega Vega值。
文华财经WH8.2策略函数列表
例1：
ASIN(-1);//求-1的反正弦值；
例2：
ASIN(1);//求1的反正弦值；
ASK1
ASK1 取得TICK图该笔TICK的卖一价。
注：
1、该函数必须在TICK图中使用，在K线图上返回空值。
2、该函数需要有五档行情授权才能取到有效值，否则返回空值。
例：
AA:ASK1;//加载到有五档授权的TICK图中，定义AA为该笔TICK的卖一价；
注：
1、该函数必须在TICK图中使用，在K线图上返回空值。
2、该函数需要有五档行情授权才能取到有效值，否则返回空值。
例：
AA:ASK3;//加载到有五档授权的TICK图中，定义AA为该笔TICK的卖三价；
ASK4
ASK4 取得TICK图该笔TICK的卖四价。
注：
1、该函数必须在TICK图中使用，在K线图上返回空值。
ASKVOL
ASKVOL 取得TICK图所定义数据区主动卖成交量的和。
注：
1、使用该函数前，必须先调2、该函数必须在TICK图中使用，在K线图上返回空值。
3、该函数需要有五档行情授权才能取到有效值，否则返回空值。
例：
DEF_TICKDATA(0,5);//调用五秒的TICK数据
ASK2VOL
ASK2VOL 取得TICK图该笔TICK的卖二量。
注：
1、该函数必须在TICK图中使用，在K线图上返回空值。
2、该函数需要有五档行情授权才能取到有效值，否则返回空值。
例：
VV:ASK2VOL;//加载到有五档授权的TICK图中，定义VV为该笔TICK的卖二量；
ASK3VOL
ASK3VOL 取得TICK图该笔TICK的卖三量。
ASIN(-1);//求-1的反正弦值；
例2：
ASIN(1);//求1的反正弦值；
ASK1
ASK1 取得TICK图该笔TICK的卖一价。
注：
1、该函数必须在TICK图中使用，在K线图上返回空值。
2、该函数需要有五档行情授权才能取到有效值，否则返回空值。
例：
AA:ASK1;//加载到有五档授权的TICK图中，定义AA为该笔TICK的卖一价；
注：
1、该函数必须在TICK图中使用，在K线图上返回空值。
2、该函数需要有五档行情授权才能取到有效值，否则返回空值。
例：
AA:ASK3;//加载到有五档授权的TICK图中，定义AA为该笔TICK的卖三价；
ASK4
ASK4 取得TICK图该笔TICK的卖四价。
注：
1、该函数必须在TICK图中使用，在K线图上返回空值。
ASKVOL
ASKVOL 取得TICK图所定义数据区主动卖成交量的和。
注：
1、使用该函数前，必须先调2、该函数必须在TICK图中使用，在K线图上返回空值。
3、该函数需要有五档行情授权才能取到有效值，否则返回空值。
例：
DEF_TICKDATA(0,5);//调用五秒的TICK数据
ASK2VOL
ASK2VOL 取得TICK图该笔TICK的卖二量。
注：
1、该函数必须在TICK图中使用，在K线图上返回空值。
2、该函数需要有五档行情授权才能取到有效值，否则返回空值。
例：
VV:ASK2VOL;//加载到有五档授权的TICK图中，定义VV为该笔TICK的卖二量；
ASK3VOL
ASK3VOL 取得TICK图该笔TICK的卖三量。
文华财经程序化指标
（一）简介（二）函数分类1、引用数据A VPRIC E引用均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价)SETTLE引用结算价(如果用在周期小于'日'的K线上如5分钟K线，一小时k线，每根k线返回的值表示这根k线当日开盘时到这根k线的为止的结算价(均价)如果用在周期大于等于'日'的K线上，返回当根K线结束时间所在日的结算价.)CLOSE引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为C。
HIGH 引用最高价，也可简写为H。
LOW 引用最低价，也可简写为L。
OPEN 引用开盘价，也可简写为O。
OPI 引用持仓量REF(X,N) 引用X在N个周期前的值例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价REFX(X,N) 引用N个周期后的数据。
（N为大于等于1的整数）『未来函数』例：REFX(CLOSE,5);表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价VOL 引用成交量，也可简写为V。
GETPRICE(N) 根据文华码取出某一品种的最新价。
例子：GETPRICE(1209);返回文华码为1209的合约品种的最新价。
2、金融统计BACKSE T(X,N) 若X条件成立,则将当前位置到N周期前的数值设为1。
『未来函数』例：BACKSE T(CLOSE>OPEN,3);表示当K线收阳时，自当前位置到3周期前的数值设为1该函数参数支持变量计算如BACK SET(CLOSE>OPEN,V AR1);//V AR1是变量BARSLA ST(X) 求上一次条件成立到当前的周期数。
例：BARSLA ST(X):上一次满足X条件到现在的K线根数。
如果本根K线满足X条件，则BARS L A ST(X)返回0.COUNT(X,N) 表示统计在N周期内满足X条件的周期数。
文华财经 程序化指标
（一）简介（二）函数分类1、引用数据A VPRICE 引用均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价)SETTLE 引用结算价(如果用在周期小于'日'的K线上如5分钟K线，一小时k线，每根k 线返回的值表示这根k线当日开盘时到这根k线的为止的结算价(均价)如果用在周期大于等于'日'的K线上，返回当根K线结束时间所在日的结算价.)CLOSE 引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为C。
HIGH 引用最高价，也可简写为H。
LOW 引用最低价，也可简写为L。
OPEN 引用开盘价，也可简写为O。
OPI 引用持仓量REF(X,N) 引用X在N个周期前的值例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价REFX(X,N) 引用N个周期后的数据。
（N为大于等于1的整数）『未来函数』例：REFX(CLOSE,5);表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价VOL 引用成交量，也可简写为V。
GETPRICE(N) 根据文华码取出某一品种的最新价。
例子：GETPRICE(1209);返回文华码为1209的合约品种的最新价。
2、金融统计BACKSET(X,N) 若X条件成立,则将当前位置到N周期前的数值设为1。
『未来函数』例：BACKSET(CLOSE>OPEN,3);表示当K线收阳时，自当前位置到3周期前的数值设为1 该函数参数支持变量计算如BACKSET(CLOSE>OPEN,V AR1);//V AR1是变量BARSLAST(X) 求上一次条件成立到当前的周期数。
例：BARSLAST(X):上一次满足X条件到现在的K线根数。
如果本根K线满足X条件，则BARSLAST(X)返回0.COUNT(X,N) 表示统计在N周期内满足X条件的周期数。
若N=0则从本地数据的第一个有效值开始。
例：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N));COUNT(WR>80,5); 表示统计在5个周期内满足WR>80的次数。
文华财经函数大全
文华财经函数大全1、引用数据A VPRICE 引用均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价)SETTLE 引用结算价(如果用在周期小于'日'的K线上如5分钟K线，一小时k线，每根k 线返回的值表示这根k线当日开盘时到这根k线的为止的结算价(均价)如果用在周期大于等于'日'的K线上，返回当根K线结束时间所在日的结算价.)CLOSE 引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为C。
HIGH 引用最高价，也可简写为H。
LOW 引用最低价，也可简写为L。
OPEN 引用开盘价，也可简写为O。
OPI 引用持仓量REF(X,N) 引用X在N个周期前的值例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价REFX(X,N) 引用N个周期后的数据。
（N为大于等于1的整数）『未来函数』例：REFX(CLOSE,5);表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价VOL 引用成交量，也可简写为V。
GETPRICE(N) 根据文华码取出某一品种的最新价。
例子：GETPRICE(1209);返回文华码为1209的合约品种的最新价。
2、金融统计BACKSET(X,N) 若X条件成立,则将当前位置到N周期前的数值设为1。
『未来函数』例：BACKSET(CLOSE>OPEN,3);表示当K线收阳时，自当前位置到3周期前的数值设为1 该函数参数支持变量计算如BACKSET(CLOSE>OPEN,V AR1);//V AR1是变量BARSLAST(X) 求上一次条件成立到当前的周期数。
例：BARSLAST(X):上一次满足X条件到现在的K线根数。
如果本根K线满足X条件，则BARSLAST(X)返回0.COUNT(X,N) 表示统计在N周期内满足X条件的周期数。
若N=0则从本地数据的第一个有效值开始。
例：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N));COUNT(WR>80,5); 表示统计在5个周期内满足WR>80的次数。