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《计量经济学》课程标准

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《计量经济学》课程标准

课程代码 0802005 适用专业 国际贸易专业

课程学分 4 总学时 64

执笔人 杨湘波 制定时间 2012年9月

审核人 李飞 制定部门 经济管理系国贸教研室

1. 课程的性质与设计思路

1.1课程的性质

《计量经济学》是教育部规定经济类专业核心课程之一, 是经济类专业的专业必修课。在经济类的各个专业的教学中占有非常重要的地位。《计量经济学》课程的主要特点是理论与实际应用并重, 既要认真学习基本理论知识, 又要注重经济计量方法在实践中的应用。在教学中可以抛开复杂的数学计算以及繁琐的推导和证明, 但要将深入浅出的理论分析贯彻始终。其目的是, 通过学习、掌握计量经济学的基本原理和常用方法, 研究经济中的有关问题, 训练学生运用计量方法、经济计量模型进行创造的思维方法。并在此基础上, 培养学生利用经济计量学的方法, 学习和实践现代经济学的基本理论以及用定量的方法分析、解决实际经济生活中有关经济学问题的能力。课程在内容与应用上与概率论与数理统计、统计学、时间序列分析、经济学等课程有关联。所以, 学习本课程, 必须要先学习《微积分》、《线性代数》、《概率论和数理统计》、《西方经济学》等课程, 同时,

学习者要关注在经济计量学领域的一些最新发展。只有这样, 才能在更好地理解和掌握课程内容与方法的基础上使经济计量模型的应用更具实践性。

1.2设计思路

《计量经济学》建立在经济、统计学和数理统计的基础上, 是经济学中的一门重要的独立学科。计量经济学结合数量方法来对经济活动进行认识分析, 并辅助于计算机专门软件, 具有较强的应用性和可操作性。本课程主要介绍了计量经济学的一般概念及工作步骤、模型估计的基本方法、模型检验与修正方法, 典型计量经济模型专题讨论、联立方程组模型的基本知识（包括模型的识别、估计、检验及应用）、计量经济模型的应用案例。

学生在学习本课程之前, 应先学习了《微积分》、《线性代数》、《经济学》（包

含微观经济学和宏观经济学）、《概率论与数理统计》和《经济统计学》等课程。教师在讲授本课程时, 首先应特别注重对经济理论的认识和经济现象的分析, 强调已学的《经济学》基础；其次突出计量经济建模基本思想的讲授, 侧重在计量经济学研究对象的理解和《经济学》、《经济统计学》与《数学》相结合的知识背景上；再次应避免在理论部分的繁杂的纯数学证明, 但对于表述基本原理和模型应用分析中的数学推导是必要的, 故应强调《微积分》、《线性代数》与《概率论与数理统计》的基础知识；最后应加强对计量经济学概念的总结和应用实例的分析, 包括计量经济专门分析软件（Eviews）的应用操作。教学方法采用以课堂教学为主, 并辅助于必要的上机实习。

2. 课程目标

计量经济学是一门实证科学、的方法, 因为数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程的教学, 要使学生掌握计量经济学的基础的理论知识,

并能够建立实用的计量经济学应用模型, 掌握并能运用所学方法、利用相关软件对实际问题进行建模分析。

2.1能力目标

●熟练掌握计量经济学中基本的单、多方程模型的估计、假设检验等主要分析方法；

●在掌握基本知识、基本原理的基础上, 能够运用计量经济方法对经济现象中的一些主要经济现象、经济问题和政策效应作有关的计量经济分析；

●对计量经济学的总体有一个明确的把握, 并初步了解本学科在经济学科当中的重要性, 学会用科学化、严谨化的思维方法来分析有关经济问题。

2.2知识目标

●系统了解计量经济学中的基本概念、基本知识和基本理论；

●熟练掌握计量经济学软件Eviews或Stata的操作, 能够运用计算机来发现和解决有关经济问题；

2.3素质目标

●掌握计量经济学的基础的理论知识, 并能够建立实用的计量经济学应用模型；

●掌握并能运用所学方法、利用相关软件对实际问题进行建模分析。

3. 课程内容和要求

序号 教学内容 教学要求 参考课时 章节/模块 教学单元/项目 能力要求 知识要求

1

第一章

导 论 第一节 什么是计量经济学

第二节 计量经济学的研究

第三节 变量、参数、数据与模型  掌握: 计量经济学的性质；计量经济模型设定的方法和要求

 熟悉: （1）计量经济学的定义和性质

（2）计量经济模型设定的方法和要求

（3）掌握计量经济模型检验的内容和方法

 熟悉：（1）计量经济学的定义和性质

（2）计量经济模型设定的方法和要求

（3）掌握计量经济模型检验的内容和方法  掌握计量经济学的定义和性质;掌握计量经济学与经济学、统计学、数学等学科之间的区别与联系, 了解计量经济学的内容体系。了解计量经济研究的一般步骤；掌握模型设定的方法和要求；了解模型估计的内容和要求；掌握模型检验的内容和方法；了解模型应用的领域。

4课时

2

第二章

简单线性回归模型

第一节 回归分析与回归函数化

第二节 简单线性回归模型参数的估计

第三节 拟合优度的度量

第四节 回归系数的区间估计和假设检验

回归模型预测

第六节 案例分析  掌握: （1）古典回归模型的基本假定

（2）OLS的基本原理（3）高斯─马尔可夫定理（4）OLS估计的EViews软件实现

 了解: （1）计量经济模型的建立

（2）总体回归方程和样本回归方程的设定

 了解：（1）计量经济模型的建立

（2）总体回归方程和样本回归方程的设定  掌握计量经济学中的变量的概念；了解参数估计的方法；掌握计量经济学中应用的数据分类及模型的建立。了解经济变量间的相互关系；通过对总体回归方程和样本回归方程的理解, 了解回归分析的基本内容;掌握回归模型的随机设定及随机误差产生的原因。

4课时

3

第三章

多元线性回归模型

第一节 多元线性回归模型及古典假定

第二节 多元线性回归模型的估计

第三节 多元线性回归模型的检验

第四节 多元线性回归模型的预测

第五节 案例分析  掌握: （1）多元线性回归模型拟合优度和显著性检验（2）变量的显著性检验

 理解: 说明 、 、t检验的意义及判别准则。

 理解：说明2R、F、t检验的意义及判别准则。  掌握多元线性回归模型的估计、检验及预测；

 掌握多元回归模型统计检验的EViews软件实现。 4课时

序号 教学内容 教学要求 参考课时 章节/模块 教学单元/项目 能力要求 知识要求

4 第四章

多重共线性 第一节 什么是多重共线性

第二节 多重共线性产生的后果

第三节 多重共线性的检验

第四节 多重共线性的补救措施

第五节 案例分析

掌握: （1）多重共线性产生的严重后果；

（2）多重共线性的检验掌握: （3）间接剔除重要的解释变量

（4）逐步回归法

 熟悉: 辅助回归模型检验

 熟悉：辅助回归模型检验  了解多重共线性的含义和产生原因, 认识多重共线性产生的严重后果；掌握相关系数检验、方差膨胀因子检验等多重共线性检验方法。

 了解直接剔除次要或可替代变量的方法及应注意的问题,

掌握间接剔除重要解释变量的途径；掌握逐步回归法；掌握解决多重共线性的EViews软件实现。

 了解直接剔除次要或可替代变量的方法及应注意的问题，掌握间接剔除重要解释变量的途径；掌握逐步回归法；掌握解决多重共线性的EViews软件实现。 6课时

5 第五章

异方差性

第一节 异方差性的概念

第二节 异方差性后果

第三节 异方差性的检验

第四节 异方差性的补救措施  掌握: (1) 异方差性产生的严重后果

 (2) 异方差性检验方法

 (3) WLS权重的选择

 熟悉: White检验法；

 加权最小二乘法 理解异方差性的含义、产生原因和产生的严重后果；掌握怀特（White）检验、 帕克（Park）检验和戈里瑟（Gleiser）检验等异方差性检验方法；掌握异方差性检验的EViews软件实现。

 掌握模型变换法、加权最小二乘法（WLS）等异方差4课时

第五节 案例分析 （WLS）

性解决方法；掌握异方差性解决方法的EViews软件实现。

6

第六章

自相关 第一节 什么是自相关

第二节自相关的后果

第三节自相关的检验

第四节 自相关的补救

第五节 案例分析  理解: 自相关性检验方法自相关系数ρ的估计方法

 了解: B-G检验

掌握: 广义差分法

 理解自相关性的含义和产生原因, 认识自相关性产生的严重后果；掌握D-W检验、偏相关系数检验、B-G检验等自相关性检验；掌握自相关性检验的EViews软件实现。

 掌握广义差分法的基本原理和EViews软件实现；；了解广义最小二乘法和其他方法。引入模型的虚拟变量的个数不能超过样本观测值的个数。 4课时

序号 教学内容 教学要求 参考课时 章节/模块 教学单元/项目 能力要求 知识要求

7 第七章

分布滞后模型与自回归模型

第一节 滞后效应与滞后变量模型

第二节 分布滞后模型的估计

第三节 自回归模型的构建

第四节自回归模型的估计

第五节 案例分析  掌握: （1）经验加权估计法

 （2）ALMON法

 理解: （1）工具变量法

 （2）德宾h检验

 掌握广义差分法的基本原理和EViews软件实现；；了解广义最小二乘法和其他方法。引入模型的虚拟变量的个数不能超过样本观测值的个数。

 了解滞后效应的意义、滞后变量模型的类型；掌握分布滞后模型的ALMON法及其EViews实现。 6课时

合集下载

计量经济学讲义第一讲(共十讲)

计量经济学讲义第一讲(共十讲)

浙江工商大学金融学院姚耀军讲义系列

1 第一讲 普通最小二乘法的代数

一、 问题

假定y与x具有近似的线性关系：01yx，其中是随机误差项。我们对01、这两个参数的值一无所知。我们的任务是利用样本数据去猜测01、的取值。现在，我们手中就有一个样本容量为N的样本，其观测值是：1122(,),(,),...,(,)NNyxyxyx。问题是，如何利用该样本来猜测01、的取值？

为了回答上述问题，我们可以首先画出这些观察值的散点图（横轴x，纵轴y）。既然y与x具有近似的线性关系，那么我们就在图中拟合一条直线：01ˆˆˆyx。该直线是对y与x的真实关系的近似，而01ˆˆ,分别是对01,的猜测（估计）。问题是，如何确定0ˆ与1ˆ，以使我们的猜测看起来是合理的呢？

笔记：

1、为什么要假定y与x的关系是01yx呢？一种合理的解释是，某一经济学理论认为x与y具有线性的因果关系。该理论在讨论x与y的关系时认为影响y的其他因素是不重要的，这些因素对y的影响即为模型中的误差项。

2、01yx被称为总体回归模型。由该模型有：01E()E()yxxx。既然代表其他不重要因素对y浙江工商大学金融学院姚耀军讲义系列

2 的影响，因此标准假定是：E()0x。故进而有：01E()yxx，这被称为总体回归方程（函数），而01ˆˆˆyx相应地被称为样本回归方程。由样本回归方程确定的ˆy与y是有差异的，ˆyy被称为残差ˆ。进而有：01ˆˆˆyx，这被称为样本回归模型。

二、 两种思考方法

法一：

12(,,...,)Nyyy与12ˆˆˆ(,,...,)Nyyy是N维空间的两点，0ˆ与1ˆ的选择应该是这两点的距离最短。这可以归结为求解一个数学问题：

01012201ˆˆˆˆ,,11ˆˆˆ()()NNiiiiiiMinyyMinyx

计量经济学课程论文

计量经济学课程论文

1

论文题目 我国农村居民消费

主要影响因素分析

学生姓名 ****

学科专业 09******

学号 ********

指导老师 ****

2012年06月20日

2 摘要

1.引言………………………………………………………………………3

2.数据收集………………………………………………………………4

3.模型估计………………………………………………………………5

4.模型的检验及修正…………………………………………………5

⑴模型的参数估计及经济意义及检验………………………………5

⑵计量经济学检验 ………………………………………………………6

①异方差检验……………………………………………………………………6

②多重共线性检验………………………………………………………………7

⑶.自相关问题的检验…………………………………………………… 9

5.提高农村居民消费政策建议……………………………………… 9

6.模型的自我评价…………………………………………………………10

3 一、引言：

多年来，受收入水平的限制，我国农村居民消费需求发展相对缓慢，农民消费还存在巨大潜力。要扩大内需，不仅从市场需求和消费结构、消费价格这个角度来考虑，更要解决如何使农民收入持续快速增长，提高农民总体购买力，推动农村消费不断扩大。由于数据的可获性及影响的重要性，对于我国农村居民的消费水平主要选取了以下两个影响因素：农村居民家庭人均纯收入及商品零售价格指数。

二、数据的收集

农民收入低下，限制了其购买力。虽然近几年我农民人均纯收入处于快速增长阶段，但相比较之下，我城镇居民人均可支配收入增速更快，10年间城镇人均可支配收入增速17.2% ，而农民人均纯收入年均增速仅12.6%。农民人均纯收入与城镇居民人均可支配收入间的差距较大，并有扩大趋势，从1998 年的1:2.56 上升到2008年的1:3.09。

计量经济学课程

计量经济学课程

《计量经济学》课程

实验教学手册

上海立信会计学院

一、实验教学大纲

课程编号 19015030 课程名称 计量经济学 开课系部 数统系

课程总课时 51 实验课时 10 执行时间 2008、2

面向专业 统计学、信用管理等

教材资料 《应用经济计量学》，Ramanathan，机械工业出版社，2003年2月第五版。

本课程实验目的和基本要求 培养学生运用计量经济学知识、借助计算机通过计量软件来解决实际问题的综合能力和素质，培养学生的创新意识、创新能力和实践能力，逐步熟悉科学研究的基本过程和基本方法。

实验项

目内容 序号 项目名称 时数 项目类型 必开 选开 内容简述

1 多元线性回归 2 操作性 √ ①数据输入、输出及处理；②作散点图；③建立线性回归模型，对结果加以分析。

虚拟变量 2 操作性 √ ①虚拟变量设置；②对截距项和斜率项影响。

多重共线性 2 操作性 √ ①相关系数矩阵计算；②方差膨胀因子计算；③多重共线性处理。

异方差 2 操作性 √ ①作残差图；②Pagan检验、White检验；③WLS。

自相关 2 操作性 √ ①残差图判断；②DW检验；③Cochrane-Orcutt方法和Hildreth-Lu方法。

合 计 10

备注

说明

制定人： 陶爱元 审定人： 实验教学负责人

注：类型指：操作性、设计性、综合性。

二、实验教学计划安排

日 期 实验内容 实验课时 实验形式 备注

3.17 多元线性回归

2 实验室集中 课后做实验报告

3.31 虚拟变量 2 实验室集中 课后做实验报告

4.14 多重共线性 2 实验室集中 课后做实验报告

5.5 异方差 2 实验室集中 课后做实验报告

5.26 自相关 2 实验室集中 课后做实验报告

合 计 10

实验形式：指实验室集中、课外分散等实验形式。

三、实验项目

实验一 多元线性回归

[实验目的] 使学生掌握数据的输入，作散点图，计算有关统计量（均值、方差、标准差、相关系数矩阵及方差协方差矩阵等）、掌握线性回归分析方法。

高级计量经济学-教学大纲

高级计量经济学-教学大纲

高级计量经济学-教学大纲

《高级计量经济学》教学大纲“Advanced Econometrics”

Course Outline

课程编号：150183A

课程类型：专业选修课

总学时：48 讲课学时：48 实验（上机）学时：0

学分：3

适用对象：经济学、统计学、金融学等

先修课程：微观经济学、宏观经济学、计量经济学

Course Code: 150183A

Course Type: Specialized Optional Course

Periods: 48 Lecture: 48 Experiment (Computer): 0

Credits: 3

Applicable Subjects: Economics, Statistics, Finance

Prerequisites: Microeconomics, Macroeconomics,

Econometrics

一、课程的教学目标

该课程面向经济学、统计学和金融学等相关专业高年级本科生，重点介绍计量经济学各种核心理论方法及其实际应用的学科专业选修课程。本课程是学生在本科阶段的高阶课程，着重加强学生对计量理论的理解并为提升其对理论运用的认知。具体而言，该课程的侧重训练学生以下四个方面的能力：1）掌握基本计量模型的结构、估计及统计推断；2）理解每个计量模型的特点及适用范围；3）能针对具体的经济问题构建恰当计量模型；4）熟练使用统计软件R实现完整的计量分析。通过本课程的学习，学生能够从实际经济问题出发，结合相应的数据特点，构建并分析合理的计量模型，并对分析结果进行科学规范的讨论，从而初步建立其独立研究分析的能力。

This is a specialized optional course in the theory and

practice of advanced econometric methods for students majoring in economics, statistics, and finance. This course is of