金融风险管理第7章 流动性风险

金融风险管理金融风险管理是指金融机构在开展业务过程中，针对各类风险制定并执行相应的管理措施，以保障金融机构的稳健经营和投资者的利益。

金融风险管理的目标是降低金融机构面临的风险，提高其盈利能力和稳定性。

一、市场风险管理市场风险是金融机构面临的来自市场波动的风险，包括利率风险、汇率风险、股票价格风险等。

为了管理市场风险，金融机构需要建立有效的风险管理框架，包括风险测量和监控、风险限额和风险分散等措施。

此外，金融机构还应制定合理的风险管理政策，明确风险承受能力和风险管理策略，确保风险管理与机构的战略目标相一致。

二、信用风险管理信用风险是金融机构面临的来自借款人或其他交易对手无法履行合约义务的风险。

金融机构应建立完善的信用风险管理体系，包括风险评估、风险控制和风险监测等环节。

风险评估主要通过对借款人的信用状况进行评估，确定其还款能力和意愿；风险控制则包括制定贷款政策、设定贷款额度、选择担保方式等措施；风险监测则通过建立风险监测系统，及时发现和应对潜在的信用风险。

三、流动性风险管理流动性风险是指金融机构在面临资金流出压力时，无法及时筹集足够的资金来满足支付义务的风险。

为了管理流动性风险，金融机构应制定合理的资金管理政策，包括建立充足的流动性储备、设定流动性限额和制定应急策略等。

此外，金融机构还应建立流动性风险监测和应对机制，及时评估和管理流动性风险。

四、操作风险管理操作风险是指金融机构面临的来自内部操作失误、系统故障、欺诈等因素导致的风险。

为了管理操作风险，金融机构应建立健全的内部控制体系，包括设立独立的风险管理部门、制定操作风险管理政策和程序、建立风险报告和监控机制等。

此外，金融机构还应加强员工培训和意识教育，提高员工对操作风险的认识和防范能力。

五、法律风险管理法律风险是指金融机构面临的来自法律法规变化、合同纠纷等因素导致的风险。

为了管理法律风险，金融机构应建立合规管理体系，包括建立合规部门、制定合规政策和程序、加强合规培训和监督等。

金融风险管理简答题第一章1.金融风险的特征2.金融参与者对待风险的态度3.金融风险管理的目的4.金融机构的外部监管及外部监管的目的5.外部监管的方法6.外部监管措施第二章1.金融风险管理系统2. 金融风险管理的决策系统3. 金融风险管理的补救措施4. 金融风险管理的评估系统5. 金融机构风险管理组织结构设计的基本原则6. 金融机构组织结构的核心环节7. 风险管理部的涵义及构成8. 风险管理对策第三章1.利率风险产生的原因2.利率风险的类型3. 利率风险的衡量4. 利率管理的原则5.利率风险管理的方法第四章1.汇率风险的成因分析2.银行汇率风险的类型3.汇率风险管理的主要方法有第七章流动性风险管理1.流动性风险2.流动性与清偿能力间的差异3.商业银行流动性表现在4.银行保持流动性的具体职能5.我国商业银行流动性风险的主要因素包括6.商业银行负债管理理论的核心思想7.商业银行资产负债综合管理理论的核心思想和原则8.商业银行资产负债表内外统一管理理论的核心思想9.衡量流动性的简单比例10.流动性的动态衡量方法11.资产流动性管理具体方法有12.银行负债流动性管理具体方法包括第八章1.现代意义上的信用风险2.与市场风险相比，信用风险具有以下特点3.现代信用风险的成因主要包括：4.传统的信用风险度量方法5.专家系统主要内容6.传统信用风险管理方法7.现代信用风险的管理手段主要包括：8.现代信用风险的管理手段的内部控制制度表内套期保值计算。

第1章金融风险概述思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）6. 由于风险是损失或盈利结果的一种可能状态，所以，从严格意义上看，风险和损失是不能并存的两种状态。

（）7. 市场风险是历史最为悠久的风险，与金融业并生并存。

（）8. 由于市场风险主要来源于参与的市场和经济体系所具有的明显的系统性风险，所以，市场风险很难通过分散化的方式来完全消除。

（）9. 一般而言，金融机构规模越大，抵御风险的能力就越强，其面临声誉风险的威胁就越小。

10. 根据有效市场假说，不需要对风险进行管理。

（）二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）1. 2008年，冰岛货币克朗贬值超过50%，这属于（）A. 信用风险B. 利率风险C. 操作风险D. 汇率风险2. 截至2020年3月，美国股市由于股指暴跌，共触发了（）次熔断机制。

A. 3B. 4C. 5D. 63. 信用风险的分布是非对称的，收益分布曲线的一端向（）下方倾斜，并在（）侧出现厚尾现象。

A. 左，左B. 左，右C. 右，右D. 右，左4. 金融机构面临的违约风险、结算风险属于（）。

A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 操作风险5. 当金融机构发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并通过互联网扩散后，该金融机构面临的风险主要有（）。

A. 国别风险，战略风险B. 声誉风险，战略风险C. 声誉风险，法律风险D. 操作风险，法律风险6. 以下关于现代金融机构风险管理的表述，最恰当的是（）。

A. 风险管理主要是事后管理B. 风险管理应以客户为中心C. 风险管理应实现风险与收益之间的平衡D. 风险管理主要是控制风险第2章金融风险识别与管理思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）5. 一般地，保证贷款的风险比信用贷款的风险更大些。

（）6. 对于存款类金融机构而言，固定利率存款会面临市场利率下降的风险，浮动利率存款会面临市场上升的风险。

第七章银行的风险管理第一节全面风险管理的框架考点1全面风险管理（一）定义全面风险管理是一个动态过程；这个过程受董事会、管理层和其他人员的影响；这个过程从企业战略制定一直贯穿到企业的各项活动中，用于识别那些可能影响企业的潜在事件，以将风险控制在企业的风险偏好之内，合理地确保企业取得既定的目标。

（二）要素及特点全面风险管理包含八个相互关联的要素：内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通、监控。

全面风险管理是商业银行的一项基础性、系统性、全局性工作。

所谓“全面”，主要体现在：全面性、全程性、全员性。

商业银行的全面风险管理模式体现以下先进的风险管理理念和方法：1.全球的风险管理体系2.全面的风险管理范围3.全程的风险管理过程4.全新的风险管理办法5.全员的风险管理文化。

考点2商业银行风险的主要类型按照风险事故的来源，分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险、技术风险。

按照风险发生的范围，分为系统性风险和非系统性风险。

按照诱发风险的原因，分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险。

（一）信用风险信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。

信用风险既存在传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。

信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同。

（二）市场风险市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险。

利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

市场风险管理是识别、计量、监测和控制市场风险的全过程，其目标是通过将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率的最大化。

金融风险管理流程图解第1章风险管理概述 (3)1.1 风险的定义与分类 (3)1.2 风险管理的目标与原则 (4)第2章风险识别与评估 (5)2.1 风险识别方法 (5)2.1.1 文献综述法 (5)2.1.2 专家访谈法 (5)2.1.3 问卷调查法 (5)2.1.4 案例分析法 (5)2.1.5 模型分析法 (5)2.2 风险评估工具与技术 (5)2.2.1 概率论与数理统计 (5)2.2.2 敏感性分析 (5)2.2.3 风险值（VaR） (6)2.2.4 情景分析 (6)2.2.5 风险调整后收益（RAROC） (6)2.3 风险评估流程 (6)2.3.1 确定评估目标 (6)2.3.2 收集数据 (6)2.3.3 选择评估工具与技术 (6)2.3.4 进行风险评估 (6)2.3.5 制定风险管理策略 (6)2.3.6 风险监测与报告 (6)第3章市场风险管理与控制 (7)3.1 市场风险的识别与度量 (7)3.1.1 市场风险的类型 (7)3.1.2 市场风险的度量方法 (7)3.2 市场风险限额管理 (7)3.2.1 风险限额设定 (7)3.2.2 风险限额监控与调整 (7)3.3 市场风险对冲策略 (7)3.3.1 对冲工具选择 (7)3.3.2 对冲策略类型 (8)第4章信用风险管理与控制 (8)4.1 信用风险的识别与评估 (8)4.1.1 信用风险识别 (8)4.1.2 信用风险评估 (8)4.2 信用风险控制措施 (9)4.2.1 信贷政策与审批流程 (9)4.2.2 信用风险分散 (9)4.2.3 信用风险担保与抵押 (9)4.3 信用风险缓释技术 (9)4.3.1 信用衍生品 (9)4.3.2 信用担保与保险 (9)4.3.3 信贷资产证券化 (9)第5章操作风险管理与控制 (10)5.1 操作风险的识别与评估 (10)5.1.1 操作风险的识别 (10)5.1.2 操作风险的评估 (10)5.2 操作风险控制措施 (10)5.2.1 预防性控制措施 (10)5.2.2 检测性控制措施 (10)5.2.3 应急性控制措施 (11)5.3 操作风险管理信息系统 (11)第6章流动性风险管理与控制 (11)6.1 流动性风险的识别与评估 (11)6.1.1 资金流入与流出分析 (11)6.1.2 流动性风险来源识别 (11)6.1.3 流动性风险评估 (12)6.2 流动性风险控制策略 (12)6.2.1 流动性风险控制目标 (12)6.2.2 流动性风险控制措施 (12)6.2.3 流动性风险控制制度 (12)6.3 流动性风险监测与预警 (12)6.3.1 流动性风险监测指标 (12)6.3.2 预警机制 (12)6.3.3 应急预案 (13)第7章集团风险管理与控制 (13)7.1 集团风险的识别与评估 (13)7.1.1 风险识别 (13)7.1.2 风险评估 (13)7.2 集团内部风险控制体系 (13)7.2.1 风险治理结构 (13)7.2.2 风险管理制度 (13)7.2.3 风险控制措施 (13)7.2.4 风险控制流程 (13)7.3 集团风险报告与沟通 (13)7.3.1 风险报告 (13)7.3.2 风险沟通 (14)7.3.3 风险信息披露 (14)第8章风险管理体系构建与优化 (14)8.1 风险管理体系框架 (14)8.1.1 概述 (14)8.1.2 风险管理目标 (14)8.1.4 风险管理要素 (14)8.2 风险管理政策与流程 (14)8.2.1 风险管理政策 (14)8.2.2 风险管理流程 (14)8.2.3 风险管理工具与方法 (14)8.3 风险管理组织架构 (14)8.3.1 风险管理组织设置 (15)8.3.2 风险管理职责分配 (15)8.3.3 风险管理队伍建设 (15)8.3.4 风险管理协同与沟通 (15)第9章风险监测与报告 (15)9.1 风险监测方法与技术 (15)9.1.1 风险监测方法 (15)9.1.2 风险监测技术 (15)9.2 风险报告制度与流程 (16)9.2.1 风险报告制度 (16)9.2.2 风险报告流程 (16)9.3 风险预警机制 (16)9.3.1 预警指标体系 (16)9.3.2 预警阈值设定 (16)9.3.3 预警信息处理 (16)9.3.4 预警响应机制 (16)第10章风险应对与危机管理 (17)10.1 风险应对策略与措施 (17)10.1.1 风险识别与评估 (17)10.1.2 风险应对策略 (17)10.1.3 风险应对措施 (17)10.2 危机管理流程与要点 (17)10.2.1 危机预警 (17)10.2.2 危机应对流程 (17)10.2.3 危机管理要点 (17)10.3 风险管理持续改进与优化 (17)10.3.1 风险管理评估 (17)10.3.2 风险管理优化措施 (17)10.3.3 风险管理持续改进 (18)第1章风险管理概述1.1 风险的定义与分类风险是指未来事件的不确定性对目标实现产生负面影响的可能性。

( 安全管理 )单位：_________________________姓名：_________________________日期：_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改流动性风险管理办法(通用版)Safety management is an important part of production management. Safety and production are inthe implementation process流动性风险管理办法(通用版)第一章总则第一条为适实现可持续的、科学的经营发展，增强风险预测、计量和调控能力，提高本行的资金流动性风险防控水平，有效降低经营风险和波动，科学、合理、有效平衡资产负债结构和水平，提高本行经营效益，切实增强本行经营管理水平，特制定本办法。

第二条流动性风险管理是本行资产负债管理过程的重要组成部分，是指本行能够在任何时间里以合理的价格筹措到资金来满足契约或关系债务的过程。

第三条流动性风险管理的基本目标是：在有效满足客户支付结算、偿还债务本息和发放贷款的现金支付需要的前提下，保持合理的流动水平，科学配置资产负债结构和比例，保障本行经营的持续、稳健，实现盈利能力最大化。

第四条流动性风险管理主要是对现金资产的科学管理，包括：库存现金、存放中央银行准备金款项以及存放、省本行（同业）的活期存款等。

第五条流动性风险产生的原因主要有资产与负债的期限结构不匹配；资产负债质量结构不合理；利率变动；货币政策变化及金融市场发展程度等。

第六条流动性风险主要分为资产流动性风险和负债流动性风险。

资产流性动风险主要表现为存贷款比例过高，资产负债结构不匹配；负债流动性风险主要表现为备付金不足，出现支付缺口。

第二章管理原则和方法第七条为实现流动性风险管理的基本目标，应遵循以下三项原则：一、总量均衡原则。

即在保证支付准备的前提下，通过负债和营运资金总量对资产总量的制约，保持负债、营运资金和资产的总量均衡，控制超负荷经营；二、结构对称原则。