浅谈银行头寸管理

头寸管理制度头寸管理制度篇一：资金头寸管理办法资金头寸管理办法 1目的本文件规定了XX农村银行（以下简称“本行”）资金头寸管理的原则、基本规定和管理办法，旨在完善本行资金头寸约束机制，确保资金头寸管理的有效性，保证支付，防范风险，提高资金效益。

2适用范围适用于本行人民币资金头寸管理工作。

3定义、缩写与分类3.1 定义资金头寸：是指本行在人民银行、省联社及其他商业银行或金融机构开立的账户中可随时动用的资金余额。

3.2 缩写无3.3 分类无 4职责与权限 5原则与基本规定5.1 原则资金头寸管理的原则是：统一调度、头寸集中、分级管理，分工负责。

1) 统一调度：是指本行资金管理部门负责全行资金的统一调度、筹集和运作。

2) 头寸集中：是指各营业机构在保留满足正常业务所需的头寸后，应将富余头寸及时集中到总行；资金头寸主要集中在人民银行及省联社账户，防止头寸分散。

3) 分级管理：是指总行负责全行资金头寸管理及监控；各支行、部负责辖内资金头寸管理。

4) 分工负责：是指总行计划财务部、资金业务部、业务管理部、公司个人业务部、会计结算部和内部审计部等部门及各支行应根据本单位的工作职能以及本办法的有关规定，各负其责，相互配合与协作，在防范资金风险基础上，提高资金效益。

5.2 基本规定 1) 确保支付、防范风险、提高资金效益。

a) 确保支付是指总行、支行（部）要保证正常支付能力，保持合理备付头寸，防止账户透支； b) 防范风险是指资金管理部门要加强资金流动情况的监管，发现异常资金流动要及时向领导及上级部门报告； c) 提高效益是指在保证支付能力的前提下，尽可能降低无息和低息资金头寸，对资金头寸进行灵活调度，提高资金效益。

2) 资金管理人员应具备以下条件：a) 从事会计或财务管理工作两年以上； b) 熟练掌握资金头寸管理的各项业务； c) 坚持原则，严格执行本行资金头寸管理的各项规章制度。

6 管理要求篇二：农村商业银行股份有限公司人民币资金头寸管理制度 ***农村商业银行股份有限公司人民币资金头寸管理制度第一章总则第一条为加强***农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）人民币资金头寸管理，保证支付，防范风险，确保资金头寸安全，根据银监会《商业银行内部控制指引》和《商业银行操作风险管理指引》等相关规定，结合本行实际，特制定本制度。

头寸管理什么意思1.头寸是什么？头寸（position）也称为“头衬”就是款项的意思，是金融界及商业界的流行用语。

头寸有两种含义：一是中国旧时指银行钱庄等所拥有的款项。

收多付少叫头寸多（或多头寸）,收少付多叫头寸缺（或头寸缺）,结算收付差额叫轧(ga)头寸,借款弥补差额叫拆头寸，或者到处想方设法调进款项叫“调头寸”。

二是指市场上货币流通数量,即银根。

如银根松说头寸松,银根紧也说头寸紧通常所说的是指第二种,即现金的量.头寸是金融行业常用到的一个词，在金融、证券、股票、期货交易中经常用到。

比如在期货交易中建仓时,买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸,简称多头;卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。

商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。

只是在期货交易中有这种做法，在现货交易中还没有这种做法。

在外币交易中，“建立头寸”是开盘的意思。

开盘也叫敞口，就是买进一种货币，同时卖出另一种货币的行为。

开盘之后，长了(多头)一种货币，短了(空头)另一种货币。

选择适当的汇率水平以及时机建立头寸是盈利的前提。

如果入市时机较好，获利的机会就大；相反，如果入市的时机不当，就容易发生亏损。

净头寸就是指开盘后获取的一种货币与另一种货币之间的交易差额。

另外在金融同业中还有轧平头寸、头寸拆借等说法。

2.头寸管理（1）定义：头寸管理是指设定账户资金中用于期货交易保证金的比例,以及分配到每个交易品种的保证金比重。

（2）头寸管理的重要性头寸管理是构建期货交易系统的核心部分，因为头寸规模和头寸分配（头寸管理的内容）决定了账户所面临的交易风险，在实际交易中，投资者是无法获得具有百分之百胜算率的交易模式的，如果没有合理的头寸管理方式，一两次亏损的交易可能产生致命的损失，而科学的头寸管理则能够降低错误判断所带来的亏损，减少账户交易的毁灭率。

交易系统中最核心的部分是头寸管理，因为头寸的数量直接影响盈亏的大小和账户毁灭率，科学地管理头寸能够帮助投资者获得在期货市场上长期生存的能力。

银行外汇头寸的风险管理制度一、引言外汇头寸是银行在外汇市场上的持仓量，是银行进行外汇交易的基础。

然而，外汇市场的波动性较大，外汇头寸的风险也相应增加。

因此，银行需要建立一套完善的外汇头寸风险管理制度，以保障银行的资产安全和稳健经营。

二、外汇头寸风险的来源银行的外汇头寸风险主要来自于市场风险和信用风险两个方面。

1.市场风险市场风险是指由于市场价格波动导致的资产价值损失。

外汇市场的波动性较大，银行的外汇头寸也会受到市场价格波动的影响，从而产生市场风险。

2.信用风险信用风险是指因交易对手违约或无法履约而导致的损失。

在外汇交易中，银行的交易对手可能存在信用风险，如交易对手无法按时履约或违约等，从而导致银行的外汇头寸风险。

三、外汇头寸风险管理制度为了有效管理外汇头寸风险，银行需要建立一套完善的外汇头寸风险管理制度，包括以下几个方面：1.风险管理目标银行应该明确外汇头寸风险管理的目标，即保障银行的资产安全和稳健经营。

同时，银行应该根据自身的风险承受能力和经营策略，制定相应的风险管理目标。

2.风险管理组织银行应该建立专门的外汇头寸风险管理组织，负责制定和执行外汇头寸风险管理制度。

该组织应该由专业的风险管理人员组成，具备丰富的外汇交易和风险管理经验。

3.风险管理流程银行应该建立完善的外汇头寸风险管理流程，包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监测等环节。

在风险识别和评估环节，银行应该对外汇头寸的市场风险和信用风险进行评估，并制定相应的风险控制措施。

在风险控制和监测环节，银行应该对外汇头寸的风险进行实时监测和控制，及时采取相应的风险管理措施。

4.风险管理工具银行应该根据自身的风险承受能力和经营策略，选择适合的风险管理工具，如外汇期权、外汇远期合约等，以降低外汇头寸风险。

四、结论外汇头寸风险是银行在外汇市场上面临的重要风险之一。

为了有效管理外汇头寸风险，银行需要建立一套完善的外汇头寸风险管理制度，包括风险管理目标、风险管理组织、风险管理流程和风险管理工具等方面。

商业银行头寸管理商业银行是一种以盈利为目标的金融机构，其主要业务包括吸收存款、发放贷款、提供支付结算等服务。

在这些业务中，头寸管理是商业银行非常重要的一环。

头寸管理涉及到银行的风险管理、流动性管理以及资本管理等方面，对于银行的经营和稳定运营起着至关重要的作用。

首先，头寸管理在风险管理方面起到了重要作用。

商业银行作为风险的承担者，面临着各种风险，包括信用风险、市场风险、流动性风险等。

头寸管理可以帮助银行预测和度量这些风险，以便及时采取相应的措施进行管理和控制。

通过合理的头寸管理，银行可以降低风险敞口，提高自身的抗风险能力。

其次，头寸管理对于商业银行的流动性管理至关重要。

流动性是商业银行能够按时偿还债务和满足客户需求的能力。

当银行的流动性出现问题时，可能会导致银行无法正常运营，甚至引发系统性金融危机。

头寸管理可以帮助银行合理配置资金和流动性，确保在不同时间段和不同业务需求下的流动性充足，提高流动性风险的管理能力。

另外，头寸管理对于商业银行的资本管理也非常重要。

资本是商业银行的重要资源之一，银行需要将资本合理配置到各项业务中，以实现利益最大化。

头寸管理可以帮助银行把握合适的风险与回报关系，平衡风险和利润之间的关系，以最佳的方式利用和配置资本，提高资本利用率和经济效益。

在实际操作中，商业银行采用了多种方法和工具进行头寸管理。

其中，最常见的方法是利用风险管理模型来评估和控制风险，如价值-at-风险（VaR）模型和应计法模型。

此外，银行还可以利用衍生品合约、利率敞口管理和资本充足率要求等工具来进行头寸管理。

总结起来，商业银行的头寸管理在风险管理、流动性管理和资本管理等方面起着非常重要的作用。

通过合理的头寸管理，银行可以降低风险，提高流动性管理能力，优化资本利用效率。

因此，商业银行应该高度重视头寸管理，并不断完善和创新头寸管理方法，以应对不断变化的金融市场和业务环境，确保自身的稳定运营和可持续发展。

注：本文长度已超过1000字，以充分论述商业银行头寸管理的重要性和作用。

银行怎么盘头寸？—第一篇：司库、准备金概念银行怎么盘头寸？银行流动性管理那些事儿王超华润银行司库管理员、资金交易员、债券交易员、诗人《银行怎么盘头寸？——银行流动性管理那些事儿》目录序言第一篇：司库、准备金概念（银行的司库一般都是怎么盘头寸的？- 王超的回答）第二篇：金融支付清算系统特性一、概述二、讲几个故事三、理论知识四、实战案例五、浅谈银行间市场债券托管账户及非银账户托管（保管）六、后记第一篇：司库、准备金概念每次银行间市场资金面异动的时候，总有人来问笔者，为什么呀？这次是缴准还是退缴啊？昨天不是缴过了嘛？都在什么时候缴啊？这次紧张是缴税？缴财政存款？外汇占款？今天不是IPO解冻嘛为什么反而会紧张？什么时候出头寸啊？为什么有些银行借了又出？出了又借？每天的头寸到底是怎么定的？为什么有些银行可以接受质押2A＋的债有些只接受利率债有些却无限制？为什么跨月和跨年的时候平时节操宽松的机构突然变得严肃起来只接受利率债质押？又或者对于企业而言，为什么我走款没有预约就清算不了？看完这个系列，你就都懂了。

序对于银行的流动性管理，很多人（包括企业、个人、以及基金、券商等非银机构的老师）都充满了好奇，银行间最大的主体机构类型“银行”的运作原理对他们来说是一块迷一样的领域，是一个黑匣子。

对于企业和个人客户来说，也不明白为什么有大额的走款要提前预报。

笔者在《有关钱的事儿·记一次没有预约的大额转款》一文中也有提及。

答得多了，便想，何不写出来，与更多的大家分享。

如果能更好、更多的了解银行机构特性，会对银行间市场流动性有着更加准确的判断。

反之，如果理解错误、有盲点，只能被动的接受市场迎面压来的沉重变化，非常辛苦，甚至影响投资决策、判断。

而一旦掌握了这一秘密，就可以在市场变幻中掌握些许主动权。

笔者来到银行间市场这个风云变幻又充满激情的世界业已三年，之前在柜台做了不到两年。

仍还记得入道时的辛苦与迷茫中的压力，没有针对性的书，无处建立系统的市场观，空有一腔热血，却无处发力。

头寸的管理技巧
头寸管理是投资和交易中至关重要的一部分，以下是一些常用的头寸管理技巧：
1. 风险管理：确定每个头寸的风险水平，并采取适当的风控措施，例如设置止损点或采用保护性衍生品。

2. 多样化投资组合：将头寸分散在不同的投资品种和市场中，以减少单一头寸的影响力，并降低整个投资组合的风险。

3. 确定头寸大小：根据个人风险承受能力和市场情况确定每个头寸的大小，例如根据账户总资金的一定比例来确定头寸规模。

4. 风险/收益比较：评估每个头寸的预期风险和收益，并确保风险和收益之间的比例合理，以最大程度地提高投资回报率。

5. 实时监控：定期检查头寸的市场表现，及时调整、平仓或增加头寸，以避免潜在风险。

6. 考虑流动性：在选择头寸时，考虑市场的流动性和交易成本，以便在需要时能够及时买入或卖出头寸。

7. 心理控制：保持冷静和理性，不要被情绪左右投资决策，遵循事先设定的交
易计划和头寸管理规则。

8. 学习经验总结：不断学习和总结经验，分析过去头寸管理的成功和失败，以改进自己的头寸管理技巧。

总之，头寸管理技巧是投资和交易中获取稳定回报的关键之一，投资者和交易员应该不断提升自己的头寸管理能力。

头寸管理什么是头寸管理头寸管理（Position Sizing），即交易者对于每个交易的头寸规模的管理。

头寸是指投资者在某一特定标的物上建立的持仓量。

合理的头寸管理可以帮助交易者控制风险，优化盈利。

在金融市场中，投资者的风险管理是非常重要的，头寸管理就是其中的关键因素之一。

通过合理的头寸管理，交易者可以管理自己的交易风险，防止大额亏损。

头寸管理的重要性头寸管理对于交易者来说是非常重要的，它可以帮助交易者实现以下目标：1.控制风险：合理的头寸管理可以帮助交易者控制每个交易的风险。

交易者可以通过设定每笔交易的止损点位和目标利润点位来确定头寸规模，以限制潜在的损失。

2.优化盈利：头寸管理不仅可以控制风险，还可以优化盈利。

交易者可以根据自己的交易策略和市场情况，动态地调整头寸规模，以最大程度地提升盈利。

3.长期盈利能力：合理的头寸管理可以帮助交易者在长期中保持盈利能力，避免过度风险投资导致的资金损失。

头寸管理的方法头寸管理是一门艺术，有多种方法可以用于确定头寸规模。

下面介绍几种常见的头寸管理方法：固定风险模型固定风险模型是一种常见的头寸管理方法。

该方法是根据交易者所能容忍的最大风险来确定头寸规模。

交易者根据自己的风险承受能力，将每笔交易的风险控制在一个固定的百分比范围内。

例如，交易者将每笔交易的风险限定在总资金的2%。

如果总资金为10000美元，那么每笔交易的最大亏损限定为200美元。

交易者可以根据每个交易的止损点位和目标利润点位，计算出相应的头寸规模。

单位模型单位模型是一种简单而有效的头寸管理方法。

该方法是根据交易者对于每笔交易的风险和收益预期来确定头寸规模。

例如，交易者预期每笔交易的平均收益为100美元，同时愿意承受的最大亏损为50美元。

那么交易者可以将每笔交易的头寸规模设定为2个单位，即每个单位的头寸的目标盈利为100美元，止损为50美元。

细分头寸模型细分头寸模型是一种根据市场波动性来动态调整头寸规模的方法。

头寸管理头寸指投资者拥有或借用的资金数量。

头寸是一种市场约定，承诺买卖外汇合约的最初部位，买进外汇合约者是多头，处于盼涨部位;卖出外汇合约为空头，处于盼跌部位。

头寸就是资金，指的是银行当前所有可以运用的资金的总和。

主要包括在央行的超额准备金、存放同业清算款项净额、银行存款以及现金等部分。

头寸管理的目标就是在保证流动性的前提下尽可能的降低头寸占用，避免资金闲置浪费。

1、头寸(position)也称为“头衬”就是款项的意思，是金融界及商业界的流行用语。

如果银行在当日的全部收付款中收入大于支出款项，就称为“多头寸”，如果付出款项大于收入款项，就称为“缺头寸”。

对预计这一类头寸的多与少的行为称为“轧头寸”。

到处想方设法调进款项的行为称为“调头寸”。

如果暂时未用的款项大于需用量时称为“头寸松”，如果资金需求量大于闲置量时就称为“头寸紧”。

2、头寸是金融行业常用到的一个词，在金融、证券、股票、期货交易中经常用到。

比如在期货开户交易中建仓时，买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸，简称多头;卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。

商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。

只是在期货交易中有这种做法，在现货交易中还没有这种做法。

在外币交易中，“建立头寸”是开盘的意思。

开盘也叫敞口，就是买进一种货币，同时卖出另一种货币的行为。

开盘之后，长了(多头)一种货币，短了(空头)另一种货币。

选择适当的汇率水平以及时机建立头寸是盈利的前提。

如果入市时机较好，获利的机会就大;相反，如果入市的时机不当，就容易发生亏损。

净头寸就是指开盘后获取的一种货币与另一种货币之间的交易差额。