1 第一章 风险与风险管理含答案
一、名词解释
1、风险 2、可保风险 3、风险管理 4、静态风险 5、动态风险
6、纯粹风险 7、投机风险
二、填空题
1、风险的特征是______、_______、_______、______和_______。
2、按风险所产生的环境分类，风险可分为______和_______。
3、按风险_________的分类，风险可分为纯粹风险和投机风险。
4、风险管理的基本程序是_____、_____、_______、_______和______。
5、最常用的风险处理方式是______、_____、______、_____和_______。
三、单项选择题
1．( )是指对潜在的和客观存在的各种风险系统地、连续地进行识别和归类，并分析产生风险事故原因的过程。
A.风险识别 B．风险估测 C．风险评价 D．风险分析
2.调查和了解潜在的以及客观存在的各种风险，称为( )。
A.分析风险 B．感知风险 C．暴露风险 D．管理风险
3．( )是指掌握风险产生的原因和条件，分析引起风险事故的各种风险因素。
A．风险评价 B．识别风险 C．分析风险 D．感知风险
4．( )是指那些可能导致消极后果或积极后果的因素和危害的来源。
A.风险环境 B．风险条件 C．风险暴露 D．风险源
5．从事件的起始状态出发，利用逻辑推理的方法，设想事故发展的过程，进而了解事故发生的原因和条件，称为( )。
A.事件树分析法 B．事故树分析法 C．风险识别 D．风险估测
6．从某一风险事故开始，运用逻辑学分析原则，由结果分析原因，找出各种可能引起事故的潜在的风险因素，并能够分析出风险因素引起事故发生的重要程度，求出事故发生
2 的概率，进而提供控制风险因素的建议和方案，称为( )。
北京科技大学远程与成人教育学院
风 险 管 理 试题（模拟3）
专业 班级 学号 姓名_________
一、请在课程论坛里回答教师提出的3个问题。（课程考试结束前）
二、请把学校学习平台上的课程习题：第一次作业、第二次作业、第三次作业完成。（课程考试结束前）
三、名词解释
1．项目风险管理——项目风险管理是指项目管理组织对项目可能遇到的风 险进行规划、识别、估计、评价、应对、监控的过程，是以科学的管理方法实现最大安全保障的实践活动的总称。
2．风险规划——风险规划就是项目风险管理的一整套计划，主要包括定义项目组及成员风险管理的行动方案及方式，选择适合的风险管理方法，确定风险判断的依据等，用于对风险管理活动的计划和实践形式进行决策。
3．风险应对——风险应对就是对项目风险提出处置意见和办法。
4．风险主体——风险主体是指项目利益相关者中可以作为风险应对主体的名单。
5．风险识别——风险识别就是确定何种风险事件可能影响项目，并将这些风险的特性整理成文档。
四、判断题，对者在题号前打“√” ，错者打“×”
( √ )1．纯粹风险是不能带来机会、无获得利益可能的风险，叫纯粹风险。
( √ )2．人为风险是指由于人的活动而带来的风险。人为风险又可以细分为行为、经济、技术、政治和组织风险等。 题号 一 二 三 四 五 总分
得分 ( √ )3．技术风险是指伴随科学技术的发展而来的风险。如核燃料泄漏之后产生核辐射风险。
( √ )4．按风险是否可管理来划分，风险可分为可管理风险和不可管理风险。
( × )5．风险规划主要工作包括以下两方面：一是决策者针对项目面对的形势选定行动方案。二是选择适合于已选定行动路线的风险评价（规避）策略。
五、填空题（每小题3分，共15分）
1．风险管理的基本原则包括：经济性原则、“二战”原则、满意原则、（社会性原则 ）。
第一章 第一章风险管理
一、风险
（一）含义——风险是指某种事件发生的不确定性。
广义：某一事件的发生存在着两种或者两种以上的可能性，就认定存在风险。
风险的不确定性——盈利的不确定性、缺失发生的不确定性
狭义：仅指缺失发生的不确定性。
❖ 注意：风险只是一种不确定性，而不是说必定要发生
（二）风险的要素构成
1.风险因素：指促使某一特定风险事故发生 或者增加其发生的可能性或者扩大其缺失程度的原因
❖ 注意：风险因素是造成缺失的间接原因
根据风险因素的性质不一致分类：
❖ 有形风险因素——实质风险，标的本身所具有的
❖ 无形风险因素——与人本身的的心理或者行为有关
无意：心理风险
有意：道德风险
2.风险事故
含义：也称“风险事件”，指造成生命财产缺失的偶发事件，是造成缺失的直接的或者外在的原因，是缺失的媒介物。
3.缺失
指非有意的、非预期的、非计划的经济价值的减少。
保险实务：直接缺失与间接缺失
风险管理：实质缺失、额外费用缺失、收入缺失、责任缺失。
三者的关系：
风险因素——风险事故——缺失
（三）风险的种类
A.根据风险产生的原因分类：
1.自然风险：指因自然力的不规则变化使社会生产与社会生活遭受威胁的风险
自然风险的特征
形成的不可控性
形成的周期性
事故引起的后果的共沾性
2.社会风险：指由于个人或者者团体的行为或者不行为使社会生产及人们生活遭受的风险。比如：盗窃、抢劫、玩忽职守……
3.政治风险：指在对外投资与贸易的过程中，因政治原因或者定约双方所不能操纵的原因，使债权人可能遭受缺失的风险。比如：
❖ 进口国发生战争、内乱而终止货物进口
❖ 进口国实施进口或者外汇管制，对输入货物加以限制或者禁止输入
❖ 本国变更外贸法令、使出口货物无法送达进口国
4.经济风险：指在生产与销售等经营活动中由于受各类市场供求关系、经济贸易条件等因素变化的影响或者经营者决策失误，对前景预期出现偏差等导致经营失败的风险。
《风险管理》第四章章节测试
一、单选题 共 84 题
题号: 1
巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于( )。
A、1
B、2
C、3
D、4
标准答案：C
题号: 2
( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A、历史模拟法
B、方差―协方差法
C、标准法
D、蒙特卡罗模拟法。
标准答案：B 题号: 3
( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。
A、历史模拟法
B、方差―协方差法
C、标准法
D、蒙特卡罗模拟法。
标准答案：A
题号: 4
( )指的是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。
A、平价期权
B、 欧式期权
C、买入期权
D、美式期权。
标准答案：B
题号: 5 巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低( )。
A、1
B、2
C、3
D、4。
标准答案：C
题号: 6
市场风险不应包括( )。
A、利率风险
B、汇率风险
C、新产品上市风险
D、股票价格风险
标准答案：C
题号: 7
压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用( )方法进行模拟和估计。 A、模拟分析和事后检验
B、敏感性分析和情景分析
C、敏感性分析和模拟分析
D、模拟分析和情景分析。
标准答案：B
题号: 8
通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越( )。
