计量经济学题（答案）

计量经济学题（答案）

《计量经济学》要点

⼀、单项选择题

知识点：

第⼀章

若⼲定义、概念

时间序列数据定义

横截⾯数据定义1.同⼀统计指标按时间顺序记录的数据称为( B )。

A、横截⾯数据

B、时间序列数据

C、修匀数据

D、原始数据

2.同⼀时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ）

A．原始数据 B．横截⾯数据

C．时间序列数据 D．修匀数据

变量定义（被解释变量、解释变量、内⽣变量、外⽣变量）

单⽅程中可以作为被解释变量的是（控制变量、内⽣变量、外⽣变量）；3.在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ C ）

A、被解释变量和解释变量均为随机变量

B、被解释变量和解释变量均为⾮随机变量

C、被解释变量为随机变量，解释变量为⾮随机

变量D、被解释变量为⾮随机变量，解释变量为随机

变量

什么是解释变量、被解释变量

从变量的因果关系上，模型中变量可分为解释变量（Explanatory variable）和被解释变量(Explained variable)。

在模型中，解释变量是变动的原因，被解释变量是变动的结果。

被解释变量是模型要分析研究的对象，也常称为“应变量”(Dependent variable)、“回归⼦”（Regressand）等。

解释变量也常称为“⾃变量”(Independent variable)、“回归元”（Regressor）等，是说明应变量变动主要原因的变量。

因此，被解释变量只能由内⽣变量担任，不能由⾮内⽣变量担任。4.单⽅程计量经济模型中可以作为被解释变量的是（ C ）

A、控制变量

B、前定变量

C、内⽣变量D、外⽣变量5.单⽅程计量经济模型的被解释变量是（ A ）

A、内⽣变量

B、政策变量

C、控制变量

D、外⽣变量

6.在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（C）

A、被解释变量和解释变量均为随机变量

B、被解释变量和解释变量均为⾮随机变量

C、被解释变量为随机变量，解释变量为⾮随机

变量D、被解释变量为⾮随机变量，解释变量为随机

变量

双对数模型中参数的含义；7.双对数模型

01

ln ln ln

Y X

ββµ

=++中，参

数1

β的含义是（ D ）

A .X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化

关于X的边际变化

的绝对量发⽣⼀定变动时，引起因变量Y 的相对变化率

关于X的弹性8.双对数模型µ

β

β+

+

=X

Y ln

ln

ln

1中，参数1

β的含义是（ C ）

A. Y关于X的增长率

B .Y关于X的发展速度

C. Y关于X的弹性

D. Y关于X 的边际变化

计量经济学研究⽅法⼀般步骤

四步12点9.计量经济学的研究⽅法⼀般分为以下四个步骤（ B ）

A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应⽤

B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应⽤C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、检验、结构分析、模型应⽤

对计量经济模型应当进⾏哪些⽅⾯的检验

经济意义检验：检验模型估计结果，尤其是参数估计，是否符合经济理论。

统计推断检验：检验参数估计值是否抽样的

偶然结果，运⽤数理统计中的统计推断⽅法，对模型及参数的统计可靠性做出说明。主要有t，F ，R2等检验；

计量经济学检验：检验模型是否符合计量经济⽅法的基本假定，例如检验模型是否存在多重共线性，检验模型中的随机扰动项是否存在⾃相关和异⽅差性等等。

预测检验：模型预测的结果与经济运⾏的实际结果相对⽐，以此检验模型的有效性。

在使⽤计量经济模型分析问题时，通常会使⽤哪些类型数据使⽤这些类型数据各⾃应该注意哪些问题

（1）时间序列数据（Time Series Data）把反映某⼀总体特征的同⼀指标的数据，按照⼀定的时间顺序和时间间隔（如⽉度、季度、年度）排列起来，这样的统计数据称为时间序列数据；

（2）截⾯数据(Cross-Section Data)同⼀时间（时期或时点）某个指标在不同空间的观测数据，称为截⾯数据；

（3）⾯板数据（Panel Data）⾯板数据指时间序列数据和截⾯数据相结合的数据，对若⼲个体进⾏多期观测。例如在居民收⽀调查中收集的对各个固定调查户在不同时期的调查数据，⼜如全国各省市不同年份的经济发展状况的统计数据，就都是⾯板数据；

（4）虚拟变量数据(Dummy Variables Data)。

时间序列数据若是⾮平稳的，可能造成“伪回归”；

截⾯数据往往存在异⽅差；

利⽤⾯板数据的计量经济模型已成为计量经济学研究的专门问题，容易产⽣异⽅差、⾃相关性。

计量经济模型检验通常包含哪些检验每种检验基本思想是什么

经济意义检验：检验模型估计结果，尤其是参数估计，是否符合经济理论。

统计推断检验：检验参数估计值是否抽样的偶然结果，运⽤数理统计中的统计推断⽅法，对模型及参数的统计可靠性作出说明。

计量经济学检验：检验模型是否符合计量经济⽅法的基本假定，例如检验模型是否存在多重共线性，检验模型中的随机扰动项是否存在⾃相关和异⽅差性等等。

预测检验：模型预测的结果与经济运⾏的实际结果相对⽐，以此检验模型的有效性。

第⼆章若⼲基本概念

总体、样本回归⽅程、模型

古典线性回归模型的普通最⼩⼆乘估计量满⾜的统计性质（最佳线性⽆偏估计）；1.古典线性回归模型的普通最⼩⼆乘估

计量满⾜的统计性质(A)A.最佳线性⽆偏估计

B.仅满⾜线性性

C.⾮有效性

D.有偏性

样本回归直线(,)X Y

2.设OLS法得到的样本回归直线为

12

i i i

Y X e

ββ

=++，则点)

,

(Y

X ( B )

A、⼀定不在回归直线上

B、⼀定在回归直线上

C、不⼀定在回归直线上

D、在回归直线上⽅

经典线性计量模型的假定有哪些

假定1：零均值假定; 假定2：同⽅差假定;

假定3：⽆⾃相关假定; 假定4：随机扰动项i

u与

解释变量i

X不相关; 假定5：正态性假定；（假定6：⽆多重共线性）

3.下图中符号“{”所代表的是（ B ）

X

Y1

β

β+

=

i

Y

A. 随机误差项

B. 残差

C.i Y 的离差

D.i Y 的离差

t 检验通常可以⽤于检验 （ D ）

A 模型拟合优度

B 模型整体显著性

C 正态性

D 个体参数显著性

4.以下模型中不属于变量线性回归模型是( A )。

A 、

212()i i i E Y X X ββ=+

B 、12

i

i i

X Y u ββ=+

+

C 、

212

()i i i

E Y X X ββ=+

D 、12()i i i

E Y X X ββ=+5.⽤最⼩⼆乘法作回归分析时提出了古典假定，这是为了（ B ） A. 使回归⽅程更简化

B. 得到总体回归系数的最佳线性⽆偏估计

C. 使解释变量更容易控制

D. 使被解释变量更容易控制

6.在⼀元线性回归模型中，样本回归⽅程

可表⽰为：（ c ）A 、 t t t u X Y ++=10ββ

B 、 i t t X Y E Y µ+=)/(

C 、 t t X Y 10ββ+=

D 、 ()t t t X X Y

E 10/ββ+=

第三章

多元线性回归模型整体的读解（对回归结果全过程的读解分析）

根据F 值判断整体显著性的规则（p 值接近于零表⽰整体显著）；

多元线性回归模型RSS 反映了应变量观测值与估计值之间的总变差

多元线性回归分析中的 RSS （剩余平

⽅和）反映了（ C ）A ．应变量观测值总变差的⼤⼩

B ．应变量回归估计值总变差的⼤⼩

C ．应变量观测值与估计值之间的总变差

D ．Y 关于X 的边际变化

多元线性回归模型ESS ⾃由度为k-1

多元线性回归分析中的 ESS 的⾃由度是( D ）A ．K

B ．n

C ．n-K

D ．k-1 调整后的判定系数2

R 与判定系数2

R 之间的关系

有关调整后的判定系数2R 与判定系

数2R 之间的关系叙述正确的是（ C ）

A 2

R 等于2R B 2

R 与2

R 没有数量关系

C ⼀般情况下2

2R R <

D 2R ⼤于2

R

在模型12233t t t t Y X X u βββ=+++的回归分析结果报告中，有2634.23F =，0.0000F p =的值，则表明（ D ）

A 、解释变量t X 2对t Y 的影响是显著的

B 、解释变量t X 3对t

Y 的影响是显著的 C 、解释变量t

X 2和

t

X 3对

t

Y 的影响是均不显著

D 、解释变量

t

X 2和

t

X 3对

t

Y 的联合影响是显著的

第四章

多重共线性（1）定义、产⽣原因；（2）后果；（3）检测；（4）弥补。

参数的最⼩⼆乘估计量的性质

简单相关系数矩阵⽅法主要⽤于检验（ D ）A．异⽅差性 B.⾃相关性C．随机解释变量 D.多重共线性

能够检验多重共线性的⽅法有＿A＿＿＿A.简单相关系数矩阵法

B. DW检验法

C. White检验检验法

如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最⼩⼆乘估计量是

（ C ）