商业银行信贷风险预警系统的设计

农村商业银行信贷风险预警及报告制度信贷风险预警是指在信贷业务中，通过建立一套科学的风险评估和预警机制，及时发现和识别潜在的信贷风险，以便采取相应的措施进行风险防控和管理。

农村商业银行应制定适合农村特点的信贷风险预警制度，并合理设置风险预警指标和阈值，确保能够全面审查和监控信贷业务中的各类风险。

首先，农村商业银行应设立专门的风险管理部门或委托专业机构进行信贷风险评估。

该部门或机构应具备专业的风险评估能力和丰富的农村金融业务经验，负责制定风险评估模型和方法，并定期进行风险评估和预警分析。

通过建立多元化的评估模型，可以更加准确地评估借款人的还款能力和信用风险，并控制不同类型借款产品的风险。

其次，农村商业银行应建立完善的内部风险控制和监管机制。

通过建立风险管理的内控系统，规范内部风险控制流程，包括风险管理策略、风险控制原则、风险评估和预警指标等。

内部风险控制机制还包括设置风险许可控制指标、风险分类管理、风险限额管理、风险报告等措施，以确保信贷风险的控制和监测。

此外，农村商业银行还应加强对信贷风险提前预警的能力。

应充分利用信息技术手段，建立健全的风险预警系统，及时对信贷风险进行警示和预测。

通过对大量历史数据进行分析和挖掘，可以发现潜在的风险线索，并对风险进行及时预警和监控。

同时，加强外部数据源的获取和利用，与相关信息共享机构建立良好的合作关系，促进风险信息的共享和更新。

最后，农村商业银行信贷风险预警机制的运行应建立有效的报告制度。

风险预警报告应包括对信贷资产的风险评估结果、风险分析与预测、风险控制措施和风险应对建议等内容。

同时，风险预警报告要求及时、准确、全面地呈送给决策层，以便决策层能够及时做出相应的决策和调整。

总之，农村商业银行应加强信贷风险预警的制度建设和实施，为农村地区的金融服务提供有力的保障。

在制度建设上，应强调风险评估和预警的科学性和准确性，完善内部风险控制机制，加强风险预警能力，确保预警信息的及时传递和决策层的有效决策。

我国商业银行信贷风险控制研究一、本文概述随着全球金融市场的日益发展和我国经济体制的持续改革，商业银行在我国经济生活中扮演着越来越重要的角色。

信贷业务作为商业银行的主要盈利来源之一，其风险控制的重要性不言而喻。

然而，近年来我国商业银行在信贷业务中面临的风险逐渐增大，如信用风险、市场风险、操作风险等，这些风险不仅可能给银行带来巨大的经济损失，还可能影响整个金融体系的稳定。

因此，对我国商业银行信贷风险控制的研究具有重要的理论价值和实践意义。

本文旨在深入研究我国商业银行信贷风险控制的相关问题，通过梳理和分析国内外相关文献，结合我国商业银行的实际情况，探讨信贷风险控制的理论框架和实践策略。

具体而言，本文将从信贷风险的识别、评估、监控和处置等方面展开研究，分析当前我国商业银行在信贷风险控制方面存在的问题和不足，提出相应的改进建议和措施。

本文的研究将有助于提升我国商业银行信贷风险控制的水平，保障银行资产质量和经营稳定，进而促进我国金融市场的健康发展。

二、我国商业银行信贷风险现状分析近年来，随着我国金融市场的快速发展和银行信贷业务的不断扩张，商业银行信贷风险也呈现出一些新的特点和趋势。

当前，我国商业银行信贷风险主要表现在以下几个方面：信贷规模快速扩张带来的风险。

随着我国经济的持续发展和金融市场的逐步开放，商业银行信贷规模不断扩大，信贷投放速度加快。

然而，在信贷规模快速扩张的同时，部分银行在风险管理上存在一定的问题，如风险评估不足、信贷审批不严格等，导致信贷风险不断累积。

不良贷款率上升。

受国内外经济形势影响，部分企业和个人还款能力下降，导致商业银行不良贷款率上升。

尽管政府采取了一系列措施加强金融监管，但不良贷款问题仍然存在，对银行信贷资产质量和盈利能力造成一定压力。

信贷结构不合理。

部分商业银行在信贷投放上存在一定的盲目性和跟风现象，导致信贷结构不合理。

例如，过度依赖房地产、地方政府融资平台等高风险行业，忽视了对实体经济、中小企业等领域的支持。

信贷风险预警及应急处置管理办法第一章总则第一条为了建立***农村商业银行股份有限公司（以下简称“我行”）有效的信贷风险防范预警机制，有效防范和化解信贷风险，特拟定本管理办法。

第二条信贷风险管理是依据有关事前设置的风险监控指标和风险预警信号，判断单个借款人或单笔贷款的风险程度和风险性质，并在此基础上，通过对贷款资产风险分类，综合评估贷款资产质量状况，监测全行或地区或行业的贷款风险程度，及时提出切实可行的风险监控措施，保障我行信贷资产安全，最大限度地减少损失。

第三条本办法所称的信贷风险是指信贷业务中因信用风险或其他内外部不确定因素，致使我行信贷资产蒙受经济损失的可能性。

第四条处置我行信贷风险，应遵循“实时监控、预警报告、及时处理、稳妥果断”的原则，各单位应依照自身的权限和职责各司其职，互相协助配合化解风险。

第五条本办法适用于我行除消费贷款、银承贴现和贷记卡之外的授信业务，消费贷款、银承贴现和贷记卡业务依照相应管理制度的要求执行。

第二章组织设置及职责第六条组织设置为及时、稳妥处理我行信贷风险，总行及各一级支行设立信贷风险处理组织机构。

（-）总行信贷风险处理领导小组总行信贷风险处理领导小组（下称：总行领导小组）是我行信贷风险处理的指挥决策机构，由总行信贷主管行长担任组长，成员包括总行风险管理部门、公司银行部门、合规与风险管理部门负责人。

（二）总行信贷风险处理领导小组下设办公室总行信贷风险处理领导小组办公室（下称：总行领导小组办公室）负责统筹贯彻总行领导小组的信贷风险处理方案，由总行风险管理部门负责人担任办公室主任，总行风险管理部门分管风险管理的副总经理担任副主任，成员包括总行风险管理部门、总行公司银行部门、总行合规与风险管理部门的风险管理人员。

（三）一级支行信贷风险处理小组一级支行信贷风险处理小组（下称：支行处理小组）是一级支行信贷风险处理的指挥决策及执行机构。

由信贷主管行长担任组长，信贷管理部门经理任副组长，组员包括常设组员和临设组员两部分。

概述随着我国市场经济的发展和加入世贸组织的临近，各商业银行间的同业竞争会更加激烈，管理现代化、决策科学化必将成为参与竞争、寻求发展的重要手段，而先进的计算机技术和网络通讯技术已成为科学化管理和参与竞争的必备工具和先决条件。

很多信贷系统的各种业务数据是以营业机构为中心建立的，建立以客户为中心的管理模式是一个发展趋势，信贷管理系统也需要以客户为线索进行管理。

设计目标信贷管理电子化是商业银行信贷管理的基础性工作，开发和建设信贷管理系统的目的是规行为、加强监管、防风险、提高管理水平。

通过对信贷管理系统的推广应用，达到如下具体目标：信贷管理网络化运用计算机现代信息技术，采取集中式的信贷数据管理中心，建立各级行信息共享，上下数据传递畅通及时的信贷管理信息网络。

决策管理规化运用计算机对决策行为进行辅助约束、控制和规，提高决策的科学性，降低贷前风险。

贯彻信贷决策审贷分离制度，防止自批自贷行为；实行调查、审查、审批决策的顺序操作，防止逆流程决策行为；运用统一授信额度和授权额度控制审批人批准权限，防止超权限、超授信决策的行为。

资产监管即时化实现信贷业务信息实时上网。

各级行可以随时通过网络对信贷资产监督管理。

实现贷款五级分类实时操作和统计。

建立信贷风险预警模型，对信贷风险自动识别并预报。

报表生成自动化运用先进工具，实现报表生成自动化，最大限度地减少复杂繁重的手工劳动量，提高工作效率。

服务围涵盖当前各项信贷业务系统涵盖当前商业银行的各项信贷业务，以客户为中心，实现自营、委托、特定业务一体化、本币、外币业务一体化、表、表外业务一体化、常规、专项业务一体化。

信贷对象包括法人客户、个人客户的信贷业务。

业务品种通过统一授信，包括贷款业务、承兑业务、信用证业务、保函业务、信用卡透支业务等。

对信贷业务实行全过程管理从信贷业务受理、调查、审查、审批、合同签订、信用授予、贷款分类、监管到信用收回消亡为止，全过程计算机辅助管理。

面向全体银行管理人员信贷管理系统的服务对象，面向经营层、管理层全体管理人员，包括各级行的行长、相关部门和管理人员。

xxx银行对公信贷风险监测预警管理办法目录第一章总则 (3)第一条目的 (3)第二条依据 (3)第三条管理范围 (3)第四条管理方法及原则 (4)第二章岗位、职责、流程 (4)第五条岗位及其职责 (4)第六条业务流程主要环节 (9)第七条业务流程示意图 (10)第三章各环节管理要求 (11)第八条日常监测管理要求 (11)第九条定期监测管理要求 (12)第十条组合风险监测 (16)第十一条风险评级认定与调整 (16)第十二条重点客户监测管理要求 (17)第十三条问题授信管理要求 (19)第十四条风险预警报告与处理的管理要求 (21)第四章考核及问责 (25)第十五条考核 (26)第十六条问责 (27)第十七条总行可采取的考核与问责措施 (28)第十八条针对客户经理的考核与问责 (28)第五章附则 (28)第十九条保密要求 (28)第二十条解释、修订 (29)第二十一条生效时间 (29)第一章总则第一条目的为提高全行对公授信风险的识别和防控能力，构建目标管理、层级监测、定向报告、责任到人的授信风险监测预警体系，特制定本办法。

第二条依据本办法依据银行业监督管理机构的有关要求和我行有关授信政策制定。

第三条管理范围（一）本办法所称授信风险监测预警是指从对公客户授信合同生效后到授信完全终止前的风险监测、预警、控制、报告、处置和统计等多项职能的结合，是本行信贷全流程管理的重要阶段和基础保障。

（二）本办法中的授信包括本行承担信用风险的所有表内、表外授信业务，包括贷款、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、开立信用证、担保等。

不包括小微法人授信、对公不良信贷资产以及其它已移交至资产保全部门管理的授信。

（三）对对公不良信贷资产以及其它移交至各级资产保全部门管理的对公信贷资产，分行对公信贷监测预警人员可不再进行跟踪监测，由资产保全部门人员按照我行不良资产管理办法的相关要求进行管理，资产保全部门及时将清收动态管理情况向信贷管理部门反馈。

为了加强我司信贷风险防范能力，提高信贷风险管理水平，建立“各司其责、快速反应”的信贷风险预警体系，特制订本制度。

风险预警是指运用多种信息渠道和信贷五级分类，对授信客户的预警信号进行识别，分析、衡量其风险状况，并及时采取适当措施，以化解风险的主动性、动态管理过程。

风险预警应遵循以下原则：(一)全面预警原则。

风险预警工作涉及客户经理、业务部主任、风险管理部门、常务副总。

(二)及时报告原则。

相关人员须及时发现各种预警信号，并尽快报告。

(三)快速反应原则。

对于生效预警信号必须采取应对行动，在紧急情况下，相关人员可以本着有利于保全信贷资产原则，按照规定程序快速反应。

本办法所列行动方案如果触发资产保全、授信审批、政策修改等流程，应按照像应规定和权限办理。

客户经理是发现管辖客户预警信号的主要责任人，其职责为：(一)通过各种渠道及时发现风险预警信号；(二)对预警信号提出初步评估意见和行动方案；(三)具体执行风险预警行动方案，并及时报告处理效果和最新情况。

业务部也是发现客户预警信号的主要责任人，其职责为：(一)催促客户经理完成日常授信后管理和风险预警工作；(二)对客户经理授信后管理和风险预警工作进行指导；(三)直接参预重点关注客户的授信后管理和风险预警工作；(四)对客户经理提出的风险预警评估和应对预案进行审核，批准实施“紧急行动方案”，并组织和跟进预警行动方案的落实。

风险管理部职责：(一)协助发现的重大预警信号，定期给公司领导汇报；(二)负责发布公司识别评估的预警信号；(三)监督信贷员对预警信号的发现和应对方案的执行情况；(四)负责公司预警体系的维护和管理。

预警信号的发现主要通过以下几种渠道：1、授信后管理----按照规定的频率和要求对客户进行跟踪检查，掌握第一手资料，通过五级分类及时识别客户层面的各类预警信号。

2、日常监控----通过审查审批、日常信贷管理、现场和非现场监控过程，识别各类预警信号。

3、研究分析----通过对外部宏观环境进行分析，发现关于行业、地区等系统性预警信号。

29全国中文核心期刊现代金融2021年第1期 总第455期经营管理构建商业银行线上信贷风控体系的思考□ 甘叶虎 何跃辉摘要：随着互联网、数字经济和金融科技的大力推进，商业银行以平台、数据、模型、场景为构建要素，以线上运作、智能决策、模型风控为主要方式的线上信贷快速发展，但信贷准入、信贷审批和贷后管理等环节的新型风险随之伴生。

本文根据线上信贷业务的运行机理和风险节点，从制度流程、数据风险、模型功能、在线监测等多个维度，提出商业银行构建线上信贷智慧风控体系的思路。

伴随着数字经济、互联网和金融科技的快速推进，商业银行运用科技、数据、模型、场景，以线上运作、自动审批、模型风控为主的线上信贷新模式得到快速发展。

线上信贷带来高效便捷融资的同时，对风险管控提出更新更高的要求。

本文从制度流程、数据风险、模型功能、在线监测等多维度提出构建适应线上信贷的风险防控机制新思路，力图为新时代信贷业务风险防控提供借鉴，以促进线上信贷稳健发展，更好地服务实体经济。

一、线上信贷业务概况线上信贷业务是指贷款的申请、审查、审批、发放和贷后还款等环节，通过金融科技手段，实行线上智能化处理的信贷业务产品。

如工商银行融e购、农业银行质押e贷等。

开办线上信贷业务须具备业务平台、数据、模型和场景等要素。

（一）业务平台。

平台是商业银行开展线上信贷业务的工具、产品、渠道和网点。

商业银行通过搭建线上业务平台，实现内部数据共享共用、系统互联互通、产品快速迭代、应用弹性扩展。

线上信贷平台主要用于数据对接、模型加载、自动化审批、智能化监测等，可以直接对接商业银行内部业务系统及外部合作方数据接口。

线上平台一般优先依托商业银行自有平台，也可连接使用第三方平台。

（二）数据建设。

数据是数字化转型的基础，是线上信贷业务的重要资源和支撑。

商业银行线上信贷业务所需数据，主要来源于行内数据挖掘和行外数据引入。

行内数据是商业银行完善大数据分析模型和手段，提取和应用的行内业务系统历史积累的数据。

商业银行风险预警系统整体架构设计目录第1章前言 (3)1.1项目背景 (3)1.2项目目标 (3)1.3建设原则 (4)第3章总体架构设计 (5)3.1风险预警系统整体架构 (5)3.2网络架构 (25)3.3运行环境配置 (27)3.6系统性能指标 (31)第1章前言1.1项目背景随着商业银行业务的不断创新和快速发展以及数据集中程度和核算自动化程度的提高，现有运营监督工作重心、内容等都发生了很大变化，传统的账务监督已愈来愈偏离事后监督设计的初衷，各项会计核算的风险点增多，风险的隐蔽性增强，防范风险的难度也随之加大,且在监督工作中存在着监督技术手段落后、监督时效性不强、监督重点不突出等问题。

商业银行目前运营风险的预警和监控主要依靠事后监督系统，其建设较早，存在预警功能模块存在功能单一、预警模型预警针对性不强、预警模型开发不便利等问题，已经不能充分发挥其在防弊纠错、规范行为、保证资金安全等方面的重要作用。

为加快传统事后监督方式方法转型，运用科学的监督技术和管理手段，建立科学、高效、智能的监督管理架构，迫切需要引入先进的科技手段，建设较完善的风险预警、监测和控制平台, 实现对基础账务数据、会计业务内控、风险预警数据系统化、电子化管理的目标，提高运营管理的质量和效率、加强风险控制水平,实现对风险的事前优化、事中预警阻断、事后监督评估。

1.2项目目标本系统的建设目标为建立独立的、开放的、全行统一的风险监测预警系统，辅助行内实现对重要的网点、柜员、交易、业务的智能、连贯、动态化的监控，实现全渠道风险监测的目标，防范操作风险，消除案件和事故隐患，充分依托先进的科技手段和信息技术，使业务监督从简单操作型的静态事后复审向动态预警分析转变，使操作过程的事中控制前移，加大业务风险的检查、监督以及监控力度。

通过建设该系统，我们期待达到：1.有效利用技术手段强化对运营业务的风险监督和控制，实现运营业务风险监控的科学化管理。