探究中国商业银行金融风险预警指标体系.doc

际国内监测指标有可比性；５灵敏性。即要求指标数值的 （）
２０ ０ ８年 ７月
Ｊｌ ｕ ｙ，２ ０ ０８
Ｖｏ ． ４ Ｎｏ ４ １３ ．
中 国商 业 银 行 系统 性 风 险 预警 指 标 体 系 设 计 及 监 测 分 析
沈 悦 ， 亓 莉
（ 安 交 通 大 学 经 济 与金 融 学 院 ， 西 西 安 ７ ０ ６ ） 西 陕 １０ １
随着我国加入 ＷＴ Ｏ过渡期结束， 国内金融业进一步 高， 而且其他各项变量在 自由化后预测危机的准确值都有 对外开放， 系统性金融风险发生的可能性显著提高 ， 因此建 所提高 。
立有效的金融风险预警系统 ， 提高金融业抗风险能力显得
更加紧迫。而要建立风险预警系统首先是要设计科学 、 规
二 、 行 系统性风 险预 警指标 的设 置原则 银
我们在选取预警指标时遵循以下原则 ：１有效性。选 （）
融 自由化变量预测货币危机和银行危机的预警值都 比较 取与危机具有内在联系的指标， 这样才能从理论上解释发
收 稿 日期 ：０ ７０—０ ２ ０—５１ 作 者 简 介 ： 悦 （ ９ １）女 ， 西 西 安 人 ， 安 交 通 大 学 经 济 与 金 融 学 院 ， 授 ， 士 生 导 师 ， 要 研 究 金 融 学 。 沈 １６ － ， 陕 西 教 博 主 基金项 目： 国家 社 会 科 学 基 金 “ 国金 融 自 由化 进 程 中 的金 融 安 全 预 警 研 究 ” Ｏ Ｘ Ｌ ０ ） 项 目负 责 人 ： 悦 ； 中 （条件恶化、 国内信贷快速增长 行危机的发生主要是由于其具有以下脆弱性：１短借长贷 （）
以及真实利率上升联系在一起 ； ｅ ｒｕ— ｕ ｔ Ｄ ｔ ｇ 和部分准备金制度降低了其内在的流动性；２在资产负债 Ｄ ｍｉ ｃ ｎ 和 ｅ ａｉ ｇ Ｋ ｒ — （） ａ ｅ ｃ ＿ 的研究成果表明， Ｇ Ｐ增长率、 ｈ２ 低 Ｄ 过高的真实利率 表中， 主要是金融资产而不是实物资产， 主要是金融负债而 和高通货膨胀率都增加了金融危机发生的可能性。

二、防范国有商业银行风险 对策
(四)增资扩股，增强抵御风险的能力
争取政府部门的支持，按照银行监管部门的要求和市场 原则开展增资扩股，确保资本充足率达到8%以上，并使 股本金与业务发展规模相匹配，为进一步展奠定基础。 在增资扩股中要严格按《公司法》等法规的要求，规范 增资扩股行为，纠正以贷款虚假入股的问题，并逐步清 收虚假入股贷款，避免新的风险发生。
二、防范国有商业银行风险 对策
(五)大力发展无风险的中间业务
银行既是整个社会的融资中心，又是结算、信息、咨询 等服务中心。为了规避外部风险，银行在发展传统信贷 业务的同时，还应多发展中间业务，这是壮大自身实力， 增强抵御风险能力的有效途径。
谢 谢 观 看
商业银行 风险预警指标
一、商业银行风险的表现形 式
1、信用风险。银行的一些资产特别是其贷款贬值的 可能性叫信用风险。 衡量信用风险指标有： （1）不良资产比例=不良资产/资产总额 （2）贷款冲销额比例=净贷款冲销额 / 贷款总额 （3）贷款损失准备金比例=贷款损失准备金/贷款 总额 （4）资本充足率 风险指标表.xls
二、防范国有商业银行风险 对策
(二)建立存款保险制度
存款保险犹如为存款人提供了一张安全网，由此可以树 立公众对国有银行的信心，保护社会公众特别是小额存 款人的利益，并使银行更加稳定，国有商业银行风险 对策
(三)加大不良资产处置力度，做到依法清收
在处置不良资产上，要措施得力、人员到位、借用合力、 抓住成效；在清收不良资产中，要明确目标、落实责任、 严格考核、奖惩分明。同时，主动争取政府部门、法院、 工商、税务等部门的支持，正确行使债权人权利，依法 清收不良资产。
6、收益风险。银行扣除税收后净收益的波动变化叫收益风 险。

一、国外金融风险预警指标体系 （一）富兰德指数 富兰德指数是 20 世纪 60 年代末期，美国商业环境 风险情报研究所的 F·T·汉厄教授设计的反映国家风险 大小的一种评价指数——国家风险预测指数，以 0~100 表 示，指数愈高，表明该国风险越低，信誉地位越巩固，它由 定量评级体系、定性评级体系和环境评级体系构成。定量 评级体系用于评价一个国家债务偿付能力，包括外汇收 入、外债数量、外汇储备状况及政府融资能力。定性评级 体系重在考察一个国家的经济管理能力、外债结构、外汇 管制状态、政府官员贪污渎职程度及政府应付外债困难的 措施。环境评级体系包括政治风险、商业环境、政治社会 环境。三个评级体系在总指数中的比重分别为 50%、25% 和 25%。 （二）日本公司债务研究所的国家风险等级 该 指 数 体 系 建 立 了 影 响 国 家 安 全 的 14 个 风 险 项 目，包括政治、经济、对外等各个方面。每个项目分值为 0~10，并据此确定风险等级。风险可分为 A、B、C、D、E 共 5 个级别，风险程度由低到高：A 级（9~10 分）、B 级（7~9 分）、C 级（6~7 分）、D 级（3~6 分）、E 级（0~3 分）。 （三）国家风险国际指南综合指数 国家风险国际指南综合指数（CPFER）以 0 ～ 100 分 表示，分数越高表示风险越低。它分为政治因素（PF）、 金融因素（FF）和经济因素（EF）三部分，分别依次占比 50%、25%、25%。CPFER 是针对每个具体国家而言的， 它考察各国不同时期的综合风险指数及其变化情况，这样 有利于国际投资者掌握国家风险的状态和变化规律，同时 还有利于不同国家风险的比较，从而决定投资流向。
四欧洲货币各国国家风险等级指标国际金融界权威刊物欧洲货币于每年9月或10月定期公布当年各国国家风险等级表该表侧重反映一国在国际金融市场上的形象与地位包括进入国际金融市场的能力权重20包括在外国债券市场国际债券市场浮动债券市场国际贷款市场及票据市场上筹借资本的能力进行贸易融资的能力10偿付债券和贷款本息的记录15债务重新安排的顺利程度5政治风险状态20和二级市场上交易能力及转让条件30

我国商业银行风险评价指标体系研究一、本文概述随着我国金融市场的不断发展和开放，商业银行作为金融体系的核心组成部分，其风险管理和评价体系的建设显得尤为重要。

商业银行风险评价指标体系不仅是衡量银行经营状况的重要依据，也是监管部门实施有效监管、保障金融稳定的重要工具。

本文旨在研究我国商业银行风险评价指标体系的构建与优化，分析当前风险评价体系的现状和问题，借鉴国际先进的风险管理经验，提出适合我国国情的商业银行风险评价指标体系改进建议。

文章首先对我国商业银行风险评价指标体系的现状进行了梳理，分析了现有评价指标体系的构成、特点以及存在的问题。

在此基础上，文章深入探讨了商业银行面临的主要风险类型，包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等，并对各类风险的识别、评估和管理方法进行了详细阐述。

接着，文章通过对比国际先进商业银行风险评价指标体系的经验和做法，结合我国商业银行的实际情况，提出了一套科学、全面、可操作的风险评价指标体系构建思路。

该体系既考虑了银行的传统风险，也涵盖了新兴风险，并注重风险管理的全面性和前瞻性。

文章提出了优化我国商业银行风险评价指标体系的对策建议，包括完善风险评价指标体系、加强风险管理的制度建设、提升风险管理水平、加强风险监管等。

这些对策旨在提高我国商业银行的风险管理能力，保障金融体系的稳定运行，促进经济的高质量发展。

本文旨在通过深入研究和分析，为我国商业银行风险评价指标体系的完善和优化提供理论支持和实践指导，以期推动我国商业银行风险管理水平的不断提升，为金融市场的健康发展和经济的稳定增长提供坚实保障。

二、商业银行风险概述商业银行作为金融体系的核心组成部分，其运营过程中面临着多种多样的风险。

这些风险不仅可能影响到银行自身的稳健运营，更可能对整个金融系统的稳定产生深远影响。

因此，对商业银行风险进行深入理解和科学评估，是保障银行安全、维护金融稳定的关键。

商业银行风险主要包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险和声誉风险等。

易导致 相近样 本评估 结 果之 间差别 过 大 。
２０ 年以美 国次贷危机为标志 的金融海啸席 ０８ 卷全球 ， 作为金融机构的主体部分 ， 商业银行在此次 危机中同样遭受重创 。在历经冲击之后 ， 商业银行 的风险管理和识别能力开始让人质疑 。中国经济 尚
处于高速发展和转 型初期 ， 商业银行金融风险在宽 松 的宏观经济环境下并不显著 ， 由于中国不断与 但 国际经济接轨 ， 开放条件下全球性 的金融危机仍然
一
Ａｍｎ ｈ ａ 等人（９４ 利用神经 网络对意大利公司 １９ ） 进行失败预测［ 神经网络方法是一种 自 ４ ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 。 适应的非参
种切实可行方法 。本文在国内外相关学者的研究
基础上 ， 结合国内商业银行风险现状 ， 建立 了一个全 面的商业银行金融风险预警体系 ， 并从近期数据给
出了对商业银行金融风险的评价及实证检验。
收稿 日期 ：０ １ ０ — ７ ２ １＿ ５ １
基金项 目： 安徽省人文社科重点项 目（０ ０ｋ ７ ｚ） ２ １ ｓＯ ６ｄ
信用度量技术 （ ｒ ｉ Ｍ ｔｃ，９ ７运 用 Ｖ Ｒ Ｃｅ ｔ ｅ ｉ １９ ） ｄ ｒｓ ａ 框架嗍 对贷款和非交易资产进行 风险的评价 和计 ， 量 。但是 Ｃｅｉ Ｍ ｔｃ 模型的违约模型和相关系 ｒ ｔ ｅｉ ｄ ｒ ｓ
国金融市场的安全 。 关键词 ： 商业银行 ； 融风 险； 金 预警体系
中图分类号 ：８２２ Ｆ３．
文献标识码 ： Ａ
文章编号 ：０３ ３９ （０ １０ — ０ ８ ０ １０ — ８０ ２ １ ）７ ０４ — ６
一
、
引言
很 大 的差距 。
１７ ９ ９年 由联邦 金融 机 构监 管 委员 会建 立 的 ＣＭＬ Ａ Ｅ 评级制度经过 １９ 年的修改后 ，成为美 国 ９７ 主要监管机构统一使用的 Ｃ Ｍ Ｌ （ Ａ Ｅ Ｓ 骆驼 ） 制度【伴 １ ］ 。 随银 行 业 务 的拓 展 ，部分 国 家 监 管 当 局 引 入 美 国 ＣＭ Ｌ Ａ Ｅ 评级制度 ， 同时结合本 国监管情况建立 了相 对独立的主观判断评价体系。 Ｃ Ｒ （ ｌｓｉｃ ｔ ｎ ａ ｄ Ｒ ｇｅｓ ｎ Ｔｅ ） 构 Ａ Ｔ Ｃａｓ ａｉ ｎ ｅｒｓｉ ｒｅ 结 ｉ ｆ ｏ ｏ 分析法 ，根据选定的某几项财务指标作为分类的标 准， 运用二分法 ， 通过建立二元分类数来分析被考查 对象状态嘲 ｏｉ模型主要采用了 ｌ ｉｉ 。Ｌｇ ｔ ｏ ｓｃ函数［ 该 ｇｔ ３ １ ， 模型的问题在于当样本点存在完全分离时，模型参 数的极大似然估计可能不存在 ，模型的有效性存在 问题 ， 另外该方法对临界 区域的判别敏感性过度 ， 容

商业银行信用风险评估预测模型研究1. 本文概述在当今复杂多变的金融环境下，商业银行的信用风险评估和预测成为了一个至关重要的话题。

本文旨在深入探讨商业银行信用风险评估预测模型的构建与应用，以期提高银行的风险管理能力和决策效率。

本文首先对信用风险评估的重要性进行阐述，接着对现有的信用风险评估模型进行综述，分析其优缺点。

随后，本文将详细介绍所构建的信用风险评估预测模型，包括模型的选择、变量设置、数据来源及处理方法等。

在模型建立的基础上，本文还将通过实证分析来验证模型的准确性和有效性。

本文将讨论模型的实际应用前景，以及可能面临的挑战和解决方案，为商业银行的风险管理提供有益的参考。

2. 商业银行信用风险评估概述商业银行信用风险评估是银行业务中至关重要的环节，它直接关系到银行的资产质量、财务稳定性和长期生存能力。

在概述这一领域时，首先需要强调的是信用风险评估的目的和重要性。

商业银行的核心职能之一是管理信用风险，即借款人或债务人违约的风险。

这种风险的管理不仅关系到银行自身的盈利性和安全性，还影响到整个金融系统的稳定。

目前，商业银行在评估信用风险时，通常采用多种方法论和技术。

传统方法包括专家系统、信用评分模型和财务比率分析等。

这些方法依赖于历史数据和专家判断，但往往存在主观性和信息不对称的问题。

随着金融科技的进步，现代信用风险评估越来越多地依赖于大数据分析、人工智能和机器学习技术。

这些技术能够处理大量数据，识别复杂的模式和关系，从而提高风险评估的准确性和效率。

在商业银行管理中，信用风险评估模型的应用已经渗透到贷款审批、风险定价、信贷管理和资本充足性评估等多个方面。

通过这些模型，银行能够更好地识别潜在的风险，制定相应的风险控制策略，从而降低不良贷款率和信贷损失。

随着巴塞尔协议等国际监管要求的实施，信用风险评估模型也成为了银行合规和风险管理的重要组成部分。

商业银行信用风险评估是一个复杂而关键的领域，涉及到多种技术和方法。

的 选 择 上 拓 宽 研 究 的 视 野 ： 是 为 了 同 二
的 覆 盖 面 和 复杂 性 不 断 增 加 与此 同
时 ． 有 研 究 强 调 应 该 选 择 更 小 的 和 更 也
易处 理 的金 融 风 险预 警子 集 ． 样 的子 这 集 或 核 心 指 标 包 括 的核 心市 场 和机 构 的 风险 预警 ． 迄今 为 止 同样 没有 在构 但
我 国金 融风 险预警指标 及 其相 关性分 析
木
许传华
杨 雪 莱
４０ ０ ） ３ ２ ５
（ 湖北 经济 学院 湖 北 武汉
摘
要 ： 认 识金 融风 险预 警 指标 选择 原 则的基 础上 ， 建 了中国金 融风 险 综合指 数 ， 面描 述 了 中 在 构 全
国金 融风 险概 貌 ， 以此作 为 预 警指 标 的 选择 标 准 ， 出 了兼具 覆 盖性 、 获得 性 和 可操 作 性 的预 警 指 标 提 可 集， 并将预 警指标 分层 ， 即包括反 应 实时风险 的短 期风 险指标 集 ， 包括 能反应 结构 变化 的 中长期指标 集 。 也
验 结 果 来 看 ，ＡＮ Ａ、 Ｅ Ｒ Ｒ Ｄ、 Ｆ Ｄ Ｐ Ｄ、 Ｒ
ＮＲＤ、 ＤＲＦ △ ＥＸＰ、 Ｉ Ｅ、 △ ＭＰ、 Ｆ ＵＳ Ｆ Ｒ、 Ｍ－
ＢＧＡＰ Ｍ２ ＤＢ Ｍ １ ／ ＧＲ １ Ｍ ＧＡＰ ＤＰ Ｒ Ｍ １ ＵＳ、 ＴＵＳ、 Ｔ Ｍ２ ＤＥＰ ＧＲ 、 ＣＲＥＤＧＡＰ、
关 键 词 ： 融 风 险 ； 险 预 警 ； 警 指 标 金 风 预 中 图 分 类 号 ：２ ４９ Ｆ２． 文 献 标 识 码 ： Ａ
目前 ． 内对于 金 融风 险 预警 系 列 国
指 标 的 识 别 研 究 正 在 不 断 增 加 ． 别 是 特 许 多 研 究 致 力 于 发 展 更 好 的 特 定 部 门

ｄ ｂ ｆ ｃ ， ｅｅ ｔ ｗｅ ｔ — ｗ ｅ ｄ ｎ ｎ ｅ ｅ ， ａ ｄ ｃ ｎ ｔｕ ｔ ｎ ｏ ｅ ａ ｌａ ｄ ｃ ｍｐ ｅ ｅ ｗ ｒ ｉ ｇ ｉ ｄ ｘ ｓ ｅ ｅ ｅ ｔｅｆ ｔ ｓ ｌｃ ｓ ｔ ｎ ｙ ｔ ｏ ｌ ａ ｉ ｇ ｉ ｄ ｘ ｓ ｅ ｎ ｏ ｓｒ ｃ ｓ ａ ｖ ｒ ｌ ｎ ｏ ｌ ｔ ａ ｎ ｎ ｎ ｅ ｙ ｔｍ，ｔｅ ｓ ｓ ｔ ｅ ＡＨＰ ｈ ｎ ｕ ｅ ｈ ｅ ｄ ｗｉ ｇ ｗ ｉ ｈ ｔｏ ｏ ｍａ ｅ ｏ ｒ ｈ ｎ ｉｅ ｅ ａｕ ｔ ｎ ｏ ｈ ｔｔ ｆ ｆ ａ ｅＭ ｓ ｎ Ｃｈ ｎ ．Ｔ ｅ ｅ ｓ ｙ ａｓ ｍａ ｅ ａ ｎ ｏ ｎ ｅ ｇ ｔ ｍｅｈ ｄ ｔ ｋ ａ ｃ ｍｐ ｅ ｅ ｓｖ ｖ ｌ ａｉ ｎ ｔ ｅ ｓａｅ ｏ ｎ ｎ ｉ ｒ ｋ ｉ ｉ ａ ｈ ｓ ａ ｌｏ ｏ ｉ ｉ ｋｓ ｎ
Ａｂ ｔａ ｔ Ｔ ｋｎ ｈ ｅ ｅ ｒ ｈ ａ ｈ ｅ ｅ ｎ ｓ ｈ ｍｅ ａ ｄ ａ ｒ ａ ｎ ｉ ｅ ｅ ｃ ｒｅ ｔｓｔ ａｉ ｎ ｉ ｔ ｏ ｃ ｒ ，ｔ ｅ ｅ ｓ ｙ ｃ ａ ｓｆ ｓ ｓｒ ｃ ： ａ ｉ ｇ ｔｅ ｒ ｓ ａ ｃ ｃ ｉ ｖ ｍｅ ｔ ｏ ｎ ｂ ｏ ｄ ａ ｄ Ｃｈ ｎ ｓ ｕ ｒ ｎ ｉ ｔ ｎ ｏ ｃ ｎ ｅ ｎ ｈ ｓ ａ ｌ ｓ ｉ ｅ ｕ ｏ ｉ ｔ ｅ ｆ ａ ｃａ ｓ ｒ ｉｇ ｒ ｎ ｅ ｉ ｔ ｖ ｓ ｅ ｔ ｈ ｉ ｎ ｉ ｌ ｋ ｗａ ｎ ｎ ａ ｇ ｎ ｏ ｆ ｅ ａ ｐ ｃｓ ｎ ｉ ｒ ｉ ｍａ ｒ － ｃ ｎ ｍｉ ｎ ｉ ｎ ｎ ， ａ ｋ ｓ ｓｅ ｅ ｏ ｏ ｃ ｂ ｂ ｌ ， ｘｅ ｎ ｌ ｔ ｃ ｎ ｃ ｏ ｅ ｏ ｏ ｃ ｅ ｖｒ ｍｅ ｔ ｂ ｎ ｙ ｔ ｍ， ｃ ｎ ｍｉ ｕ ｂ ｅ ｅ ｔｒ ａ ｔ ｋ ａ ｄ ｏ ａａ

浅谈我国商业银行信用风险管理巩剑璐　中国人民银行平遥县支行摘要：随着经济全球化和一体化进程的不断推进，金融发展已经与国民经济不可分割。

我国商业银行在金融市场中占据了主导地位。

面对现今复杂的经济金融市场环境，对于商业银行来说，在经营过程中面临着各种风险，其中尤为突出的是信用风险，这种风险越来越复杂，出现的概率越来越常态化，这样对于商业银行的风险管理来说压力不断的增大。

通过对商业银行信用风险管理进行探究，有利于更好地防范化解信用风险，促进商业银行的健康发展。

关键词：信用风险管理；管理文化；预警体系一、我国商业银行信用风险管理的现状分析(一)银行业信用风险管理法律制度不健全近几年以来，我国金融法律建设得以发展，建立了《中国人民银行法》、《银行业监督管理法》《商业银行法》《证券法》《反洗钱法》等法律来规范我国商业银行以及金融机构的经营活动。

但目前为止，我国还没有完整地制定出一部真正用来管理商业银行信用风险的法律，只是部分银行制定出试行于各行的《信用风险管理基本政策》，这部分的缺失容易给银行业埋下潜在的危机。

例如：我国在征信管理法规的缺失，使得商业银行在对客户进行放贷的时候，无法运用专业的法律法规对借贷人的信用状况进行分析，导致盲目放贷，最终致使很多借款无法收回，这无疑是为我国商业银行信用风险管理的法律出台敲响了警钟。

因此，面对我国经济体制的改革和金融创新的不断发展，我国目前的金融法律制度已难以满足经济发展的需求。

为规避我国商业银行信用风险的产生，健全其信用风险管理法律制度刻不容缓。

(二)银行业信用风险管理体制不健全1.全面风险管理的整体结构亟待健全现如今，相当一部分国内银行尚未拥有完善、系统的风险管控体系，甚至不少银行的内部架构本身仍存在诸多方面的问题。

即便大部分银行早已成立了各种性质的风险防控组织，然而却都没有对它们具体的管控范畴进行有效界定，同时也存在着数量均衡方面的问题。

因为银行内部风控部门或组织工作范围的模糊不清，进一步造成单位内部风险防控工作的混乱和无序，各部门之间相互牵制、相互推诿，不可避免地会出现风险管理方面的重叠和缺口。

• 28•价值工程商业银行金融风险预警体系设计研究Research on Design of Financial Risk Early Warning System for Commercial Banks赵楷Z H A O K a i(安徽财经大学，蚌埠233000;中国银行股份有限公司蚌埠分行，蚌埠233000)(Anhui Finance and Economics University, Bengbu 233000, China ；Bank of China Bengbu Branch, Bengbu 233000, China )摘要：随着市场经济的不断发展，商业银行面临着更多潜在的市场风险，从而给金融市场的稳定带来极大的挑战。

因此,加强对 对商业银行金融风险预警体系的设计势在必行。

本文结合我国商业银行的主要金融风险来源，选取合适的指标对商业银行金融风险 预警体系进行设计；然后利用A H P层次分析法对指标的权重进行确定，利用模糊综合评价方法对我银行金融风险进行综合评价;最 后通过实证研究的方式，选取2012年〜2014年的数据进行检验，结果表明商业银行金融风险基本稳定，但个别指标严重恶化,使得银 行处在危险区域。

而通过该预警体系的构建，也为商业银行的金融风险预警提供了参考和借鉴价值。

Abstract:With the development of market economy, commercial banks are faced with more potential market risks, which brings great challenges to the stability of financial market. Therefore, it is imperative to strengthen the design of financial risk early-warning system for commercial banks. Then, we use AHP Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine the weight of the index, and use the fuzzy comprehensive evaluation method to synthesize the financial risk of our bank. Then we use the fuzzy comprehensive evaluation method to integrate the financial risk of our bank. The results show that the financial risk of commercial banks is basically stable, but the individual indicators are seriously deteriorated, which makes the banks in the danger zone. And through the construction of the early warning system, and for commercial banks, financial risk warning provides a reference and reference value.关键词：银行;风险预警;层次分析法;模糊综合评价;风险等级Key words:bank； risk early warning； AHP； fuzzy comprehensive evaluation； risk grade中图分类号:F832.2 文献标识码:A0引言自1997年爆发的东南亚金融危机，到2007年出现的 美国次贷危机，再到欧洲主权债务危机，都以迅雷不及掩 耳之势席卷全球，波及各个国家和地区，使得全球经济出 现动荡。

关键 词 ： 商业银行： 预警系统： 风险： 对策建议
１ 研 究商业银行风 险预警 系统 的意义 Ｉ 从商业银行 自身来看 ，商业银行以信用为经营基础 ， ． Ｉ 银 行的资金筹集 和运用 已经开始市场化 ，商业银行 的资本 金极易 受到侵蚀 ， 甚至造成商业银行的倒闭 ， 由于商业银行 在整个社会 经济活动起着 非常重要 的作用 ，商业银行 的经 营异常将 会给 国 民经济造成不 可估 量的损失 。商业银行风 险预警体 系可 以有效 的预测控制一 部分 风险 ， 以把风险的损失控制在最低 限度 ， 可 从 而稳定金融秩 序 ， 从而使我 国经济保持稳定的增长态势。 １ 随着我 国银行 向商业银行的转化 ， ． ２ 在经 济体 制发生根本 性变革和经济结构 发生 重大调整 的过程 中 ，银 行经营活动 中的 不确定性和不稳定性必 然增加 ， 这将导致银行风险的加剧。 了 为 缓和这些波动 ， 必须建立新行 的风险管理体系。 １ ． ３建立有效 的风 险预警 系统 是我 国商业银行 与 国际商业 银行接轨并参 与国际竞 争的要求 。今 年的经济 危机使好多西方 国家 的商业银 行面临倒 闭 ，银行业 的国际化要 求我 国商业银行 要迅速适应环境 ， 建立风险监测系统并提 出风险管理方案 ， 从而 将我 国商业银行的风险降到最低 。 ２ 我国商业银 行现 有风 险预 警系统及相关 学者研究现状 目前我国商业 银行 采取 的风险预警体 系是 我国银行业监督 管理委员会对商业银行的非现场监管指标 体系。风险预警指标 体系包括定量指标和定性指标两部分 ， 定量指标 由资本充 足度 、 信用风险 、 市场风险 、 经营风险和流动性风险等 ５项分类指标组 成， ２ 共 ２个指标 。同时 ， 定性指标 包括六项分类指标， 分别为管 理层评价 、 营环境 、 司治理 、 经 公 风险管理与 内控 、 信息披露和重 大危机事件。 同时 ， 风险预警体 系根据金融 风险的历史数据和银 行监管经验， 确定各指标 的预警 阀值 和权 重系数 ， 每个 定量指 对 标设置 了蓝色预警值和红色预警 值。银行 监管部 门通过对单个 商业银行 的各项预警指标进行连续观测 ， 并将数据导入模 型 ， 计 算其综合 风险分值 ， 并获取相应 的预警信号。在此基础上 ， 照 按 定 的风险转 换矩 阵 ， 综合判 断商业银行 的风险预警 等级 ， 分别 给出正常、 蓝色预警 、 橙色预警和红色预警信号。目前 ， 银监会 已 开发出相 关工具软件 ， 实现 了风险预警 的 自动化操作 。 另外 ， 贺晓波 、 张宇红通过构造输入模块 、 计算模 块 、 出模 输 块， 运用 多元统计分析方 法 中的聚类分 析法 、 熵值法 、 层次分 析 法构造 了一个较为完善 的风险预警系统 ，即宏观经济预警 中的 信号灯显示法 。 通过对经 营过程 中出现 的各种风险进行分析 ， 建 立风险预警指标体 系 ，测定各个指标 的警限和警度 ，判 断银行 经营风 险落入 的灯号 区问并亮 出相应 的指示灯 。 张美恋 、 秀珍研究 了径 向基 神经 网络（ Ｂ 在商 业银 行 王 Ｒ Ｆ） 风险预警 系统 中的应用 。根据商业银行风险预警系统 的特点选 择 １ ２个指标 ， 构建 了风险预警 系统 的 Ｒ Ｆ模型 ， 于该模 型进 Ｂ 基

论我国商业银行金融风险预警指标体系摘要：当今，我国体制改革日益深化，商业银行风险日趋增大。

因此，建立健全商业银行金融风险预警机制已成为当务之急。

所探讨的预警指标体系正是借鉴了国外的先进经验，并结合我国商业银行的实际业务而设计的。

它共包含八大部分，涵盖了商业银行的主要经营业务，对于有效监控我国商业银行金融风险，提高其抵御风险的能力具有重要意义。

所谓金融风险预警，是指对金融运行过程中可能发生的金融资产损失和金融体系遭受破坏的可能性进行、预报，为金融安全运行提供对策和建议。

金融风险预警指标体系是由各种反映风险警情、警兆、警源及变动趋势的组织形式和具体指标等构成的有机整体。

商业银行是国民的循环系统中的总枢纽，一旦发生危机，必将对国民经济产生强烈冲击，甚至到的稳定。

因此，建立我国的商业银行金融风险预警机制是当务之急。

我们认为，商业银行金融风险预警指标体系应该由八大部分组成，它们共同构成一个完整的预警指标系统。

一、反映货币流通状况的指标体系货币流通中，可能会因通货膨胀、物价上涨或货币供给量过多而引起货币贬值。

虽然商业银行作为债权人和债务人的统一，这种风险的损失会相互抵消一部分，但对存贷差较大的银行来说，货币风险将会严重减少其部分本金。

同时，在通货膨胀的冲击下，银行的资金来源将会萎缩。

因此，货币风险是商业银行金融风险监测预警中不可忽视的重要。

建立反映货币流通状况的指标体系是商业银行的重要职责。

它主要包括：各层次货币供应量增长率、货币流动性比率、货币供应量M2与GDP的增长率之比。

这组指标反映了货币供应量本身的变化情况及其与国民经济的关系。

各层次货币供应量增长率的大幅度提高，不仅会造成通货膨胀的压力，而且会导致货币政策的宏观低效率。

若货币供应量M2相对于GDP的比例提高，则可能是金融深化的标志，也可能是金融风险增长的先兆。

因为M2过快增长一方面意味着储蓄存款的过快增长，如我国近几年的状况；另一方面则意味着银行不良贷款的急剧增加。

若货 币供应量 Ｍ 相对 Ｇ Ｐ ２ Ｄ 的比例提高 则可能是金融深化的标 标和贷款结构指标。它们主要 为衡量商业银行调控能力的大小及 志 也可能是金融风 险增长 的先兆。因为Ｍ２ 过快增长 ． 一方面意 增减变化提供依据 。资产流动性比率是反映商业银行资产流动性强 味着储蓄存款的过快增长 如我 国近几年的状况 另一方面则意 弱的指标。要对商业银行的信贷收支状况进行监督 还要对其贷款 味着银行不 良贷款 的急剧增加。一 旦社会信用 中的某一环节遭到 结构进行监督和调节。其中首要的是要对居民储畜的增长水平有一
维普资讯
财 经 论 坛
国有 商 业 银 行 风 险预 警 指 标 体 系 的探 讨
袁小平
【 摘
刘昌国
秦
雷
重庆工学 院经济与贸易学 院
要】国有 商业银行是我国银行体系的主体 ，它经营的好坏直接影响整个银行体 系的正常运行和 国民经济的健康 发展 。因此，改善 预謦指标
一
集 中 都会给商业银行的经营带来风险。若风险呈分散于许多个 客户身上 刚商业银行资本运营的安全性会大大提高 。 三 。反映信贷资金的流动性指标体系
、
反映货 币流通状况的指标 体系
货币流通中 ，可能会 因通货膨 胀，物价上涨或货币供给量过
多而引起货币贬值。虽然商业银行作为债权人和债务人的统一，
银行 的资金来源将会萎缩 因此 通胀风险是商业银 行金融风险 争 ；若 资产远远大于负债 ，则保 留于银行 内的资金会减少 影响 监测预警 中不可忽视的重要内容。建立反映货币流通状况 的指标 它应付提款尤其是短期流动资金提款的能力 。因此 商业银行在
体 系是商业银行的重要职责。它主要包括：各层次货币供应量增 监测风险时应把这一 因素考虑进去 。它由五个指标组成 ：资产流 长率 ， 货币流动性比率 货币供应量 Ｍ２ 与国内生产总值Ｇ Ｐ Ｄ 的增 动性比率 ，贷款余额增长率 存款余额增长率 ，短期资金贷款比

金融风险预警指标体系的建立一、金融风险预警指标体系概述金融风险预警指标体系是一套旨在提前发现和识别金融市场潜在风险的分析工具。

通过构建科学的指标体系，金融机构和监管机构能够对市场动态进行实时监控，及时发现异常波动，采取预防措施，从而降低金融风险对经济和社会的影响。

1.1 金融风险预警指标体系的核心作用金融风险预警指标体系的核心作用主要体现在以下几个方面：- 风险识别：通过定量和定性的分析，识别金融市场中可能引发风险的因素。

- 风险评估：对识别出的风险因素进行评估，判断其可能对金融系统造成的影响程度。

- 风险预警：在风险达到一定阈值时，发出预警信号，提醒相关利益方采取应对措施。

- 风险管理：为金融机构提供风险管理的决策支持，帮助其制定风险控制策略。

1.2 金融风险预警指标体系的构建原则构建金融风险预警指标体系需要遵循以下原则：- 全面性：指标体系应涵盖金融市场的各个方面，包括宏观经济指标、市场运行指标等。

- 系统性：指标之间应相互关联，形成一个有机的整体，以反映金融市场的系统性风险。

- 动态性：指标体系应能够适应市场环境的变化，及时更新和调整。

- 可操作性：指标应易于获取和计算，便于金融机构和监管机构实际操作。

二、金融风险预警指标体系的构建方法构建金融风险预警指标体系是一个系统工程，需要综合运用多种方法和技术。

2.1 指标选择与分类指标的选择是构建指标体系的第一步。

应根据金融市场的特点和风险预警的需求，选择反映市场运行状况的关键指标。

指标可分为以下几类：- 宏观经济指标：如GDP增长率、通货膨胀率、失业率等。

- 金融市场指标：如指数、债券收益率、汇率等。

- 金融机构指标：如资本充足率、不良贷款率、流动性比率等。

- 市场情绪指标：如者信心指数、市场恐慌指数等。

2.2 指标权重的确定指标权重的确定是指标体系构建中的关键环节。

权重的确定方法有多种，如专家打分法、主成分分析法、熵权法等。

权重的确定应考虑指标的重要性和对风险预警的贡献度。

我国商业银行的金融创新和风险管理研究作者：郇翔宇来源：《财讯》2018年第27期论文首先介绍了当前国内银行业面临的经济形势，其次对我国商业银行在金融创新过程中产生的风险的种类以及原因进行了分析，然后阐释了对金融创新所产生的风险实施监管的必要性，最后就如何加强和改进对金融创新风险的监管提出了相关的建议，这对增强商业银行金融创新的风险管控能力具有重要意义。

商业银行金融创新风险管理我国商业银行面临的经济形势在经济新常态下，商业银行面临着严峻的金融形势，主要表现在以下方面：（1）银行利润下滑，同业竞争加剧“新常态”下，中国经济增长速度放缓。

银行业与经济息息相关，中国经济增速的放缓和世界经济的低迷使传统银行业的优势已不再明显，高垄断、高增长的时代已经结束，并且随着我国证券市场、保险市场和期货市场的开放和发展，投资方式的多元化，银行业同业之间、银行业与其他金融行业的竞争也越来越激烈。

（2）银行风险增加，利率市场化进程加快一方面，银行不良资产增加，面临的风险增大。

商业银行的不良贷款余额、增速双双大幅增加，直到2016年底增速才较之前回落。

另一方面，近几年利率市场化进程加快，央行不断下调一年期存贷款基准利率，上调存款基准利率浮动上限，商业银行不得不作出相应的调整，也使得商业银行面临的风险大大增加。

（3）互联网金融的冲击互联网金融是近几年发展起来的一种新金融模式。

随着信息技术的快速发展，互联网金融又延伸出第三方支付、在线理财产品的销售、信用评价审核、金融中介以及电子商务等服务方式。

互联网金融的发展推动了社会进步，也对传统商业银行的业务以及经营模式带来了巨大冲击，如果商业银行不进行金额创新，会在日新月异的金融市场上难以立足。

我国商业银行金融创新面临的主要风险通过对以上我国商业银行金融创新的经济背景以及特征的分析，我们可以看出，我国商业银行在进行金融创新时主要面临着三个方面的风险，即信用风险、操作风险、和经营风险。

（1）信用风险银行推出新产品的速度越来越快，种类越来越多。

文献综述
银行业系统性风险的测度和预警一直是国内外学者研究的热点问题。已有的研 究主要集中在风险评估方法、预警指标和模型构建等方面。其中，风险评估方 法主要包括基于指标的方法、基于模型的方法和混合方法等。预警指标则包括 流动性风险、信用风险和市场风险等。国内外学者的研究成果为后续研究提供 了重要的参考，但大多数研究集中在欧美等发达国家和地区，针对中国银行业 的系统性风险研究仍存在一定的不足。
中国银行业风险的评估及预警系统研究
01 引言
03 研究方法 05 结论
目录
02 文献综述 04 结果与讨论 06 参考内容
引言
中国银行业在近年来取得了显著的发展，成为全球最重要的金融市场之一。然 而，随着全球化和互联网的普及，银行业的风险也变得越来越复杂和不可预测。 因此，建立一套完善的风险评估及预警系统对于中国银行业的可持续发展具有 重要意义。
1、针对中国银行业的系统性风险进行深入研究，开发更加准确、科学的测度 和预警方法；
2、结合中国实际情况，筛选出更加敏感、具有代表性的预警指标，构建系统 性风险预警模型；
3、加强监管部门和银行之间的沟通和协作，完善银行业系统性风险监测和预 警体系；
4、研究不同国家银行业系统性风险的.加强内部控制和合规管理，降低操作风险和合规风险； 2.提高对市场风险 的敏感度和预测能力，采取有效的对冲策略； 3.完善风险偏好和风险管理策 略，实现对各类风险的全面管控； 4.加强与监管部门和宏观经济研究机构的 合作与沟通，及时掌握政策动向和市场变化； 5.重视风险数据和指标的监测 和分析，建立高效的风险报告和应对机制； 6.加强员工风险意识和培训，提 高全员风险管理素质和水平。
中国银行业系统流动性风险分析
中国银行业系统流动性风险主要来自以下几个方面：

存档编号：中期论文题目：金融风险的预警指标体系研究综述摘要：在当前制度转轨、经济转型和金融全球化的大背景下，经济发展的同时存在的金融风险隐患不容小觑，而金融危机的出现常常是从金融指标的不景气开始的，建立完善的风险预警指标体系并采取有效措施对风险加以防范和化解尤为重要。

本文主要对国内外学者对于金融风险及其对风险预警指标体系的研究进行了一些分类、总结及论述。

关键词：金融风险风险防范金融监管风险预警指标一、金融风险及其预警系统概述金融风险，指任何有可能导致企业或机构财务损失的风险。

一家金融机构发生的风险所带来的后果，往往超过对其自身的影响。

金融机构在具体的金融交易活动中出现的风险，有可能对该金融机构的生存构成威胁；具体的一家金融机构因经营不善而出现危机，有可能对整个金融体系的稳健运行构成威胁；一旦发生系统风险，金融体系运转失灵，必然会导致全社会经济秩序的混乱，甚至引发严重的政治危机。

金融风险主要分为系统风险和非系统风险两大类。

金融危机是伴随着金融风险产生的，通常能够有效地通过大幅度变化来预兆金融危机的金融指标包括：货币供应增长率、实际利率、通货膨胀率、国内信贷增长率、实际GDP增长率、财政收支差额/GDP、外汇储备可供进口月数、外汇储备/短期外债、贸易差额/外债总额、实际汇率及波动程度、外国直接投资/外债、经常项目/GDO、贸易差额/GDP、外汇储备/GDP、外债总额/GDP、短期资本流入/GDP、股市价格指数波动幅度、不良资产/银行总资产、银行资本充足率等。

金融安全作为国家经济安全的核心，而确保金融安全的核心是金融系统性风险的防范与控制。

建立一个有效的金融危机早期预警系统模型，是各国政府、国际金融组织及学术界研究金融安全及金融系统性风险问题时最为关注的问题之一。

建立金融危机早期预警系统模型的意义在于，通过定量分析模型，找出金融危机发生的条件和能够预测该条件的一组经济金融指标，然后通过监测这一系列可测经济金融指标对金融危机进行早期预警，以防范金融危机的发生，确保金融体系安全稳健地运行。