时间序列期末试题B卷
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成都信息工程学院考试试卷
2012—— 2013学年第2学期
课程名称：《金融时间序列分析》
班级：金保111本01、02、03班
一、判断题（每题1分，正确的在括号内打错误的在括号内打
X,共15分）
1 .模型检验即是平稳性检验（）。
2. 模型方程的检验实质就是残差序列检验（）
3. 矩法估计需要知道总体的分布（）。
4. ADF检验中：原假设序列是非平稳的（）。
5. 最优模型确定准则：AIC值越小、SC值越大，说明模型越优
（）。
6. 对具有曲线增长趋势的序列，一阶差分可剔除曲线趋势
（）。
7. 严平稳序列与宽平稳时序区分主要表现在定义角度不同
8. 某时序具有指数曲线增长趋势时，需做对数变换，才能剔除曲线
趋势( )。
9 •时间序列平稳性判断方法中ADF检验优于序时图法和自相关图
检验法( )。
10 .时间序列的随机性分析即是长期趋势分析( )。
11. ARMA(p,q )模型是ARIMA(p,d,q)模型的特例( )。
12 .若某序列的均值和方差随时间的平移而变化，则该序列是非平稳的(
)0
13. MA(2)模型的3阶偏自相关系数等于0( )
14. ARMA(p,q)模型自相关系数p阶截尾，偏自相关系数拖尾
( )0
15. MA(q)模型平稳的充分必要条件是关于后移算子B的q阶移动自回归系数多项式根的绝对值均在单位圆内( )。
二、填空题。
(每空2分，共20分)
1 . X t满足ARMA(1,
2 )模型即：X t = 0.43+0.34 X「+ t +
0.8 t 1 - 0.2 t 2，则均值= ___________________________ ， 1 (即一阶移
动均值项系数)= _____________________ 0
2. _____________________________________________________ 设｛x t｝为一时间序列，B为延迟算子，则B2X t= __________________ o 在序列y 的view 数据窗，选择
功能键，可对序列y做ADF检验。
4•若某平稳时序的自相关图拖尾，偏相关图1阶截尾，则该拟合
模型。
5. 已知AR（ 1）模型：X t+0.8X t! = t, t 服从N（0,0.36），则一阶自
相关系数= _________ ，方差= _______________________________
6. 用延迟算子表示中心化的AR（p）模型 _______________________ o
7. ___________________________________________差分运算的实质是使用_________________________________________ 方式，提取确定性信息。
8. ARIMA（0,1,0）称为________________________ 模型。
三、问答题。
（共10分）
1. 平稳时间序列的统计特征。
2. 简述时域分析法分析步骤。
四、计算题。
（40分）
1. （10 分）已知ARMA（ 1，1）模型即：X t = 0.6 X t 1+ t - 0.3 “，其中，t是白噪声序列，试求：
（1）模型的平稳可逆性；（2）将该模型等价表示为无穷阶MA模型形式。
是白噪声序列，试求k （其中，k=1,2 ）
2. （10 分）设有AR（2）过程：（1-0.5B ）（1-0.3B）X= t，其中，t
3. （10分）某时间序列Y t有500个观测值，经过计算，样本自相关系数和偏自相关系数的前10个值如下表：试（1）对｛Y ｝所属模型进行初步识别；（2）给出该模型的参数估计；（3）写出模型方程；
（kk :偏自相关系数；k :自相关系数）
4. （10 分）已知某ARMA（2,1）模型为:x t=0.8 X t, —0.5 X t2+ t-
0.3 t i,给定X t 3=—1,冷=2, X t-i =2.5, X=0.6 ；t=-0.28, 11=0.4,
⑵O
t 2=0。
求X t（1）,X t
五、综合分析题。
（15分）
1. （5分）序列｛y t｝的时间序列图和ADF检验结果如下：
问：该序列是否平稳，为什么？（2）要使其平稳化，应对该序列进
行哪些差分处理；
2. （5分）对某序列｛y t｝做参数估计，结果如表2示：
(1)写出模型；(2 )模型的参数检验是否通过？为什么?
3. (5分)某序列的残差序列的自相关图和偏自相关图如下：(1)序列｛y t｝残差检验的基本原理；(2)有何结论？为什么?。
