金融时间序列试卷(精品文档)_共4页

金融学测试题含参考答案一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、整个信用形式的基础是( )。

A、消费信用B、国家信用C、商业信用D、银行信用正确答案：C2、现代经济中最基本的占主导地位的信用形式是( )。

A、国家信用B、国际信用C、银行信用D、商业信用正确答案：C3、货币在发挥( )职能时可以使用观念上的货币。

A、流通手段B、储藏手段C、价值尺度D、支付手段正确答案：C4、关于现值的特征,以下说法错误的是( )A、未来支付的期限越短,现值越大B、终值越大,现值越大C、利率越低,现值越小D、现值和终值的变动方向和比例是一致的正确答案：C5、商业银行派生存款的能力( )。

A、与原始存款成反比,与法定存款准备率成正比B、与原始存款成正比,与法定存款准备率成正比C、与原始存款成反比,与法定存款准备率成反比D、与原始存款成正比,与法定存款准备率成反比正确答案：D6、现代金融经济学认为,金融中介存在的最主要原因是( )A、信息不对称B、柠檬问题C、搭便车问题D、二手车问题正确答案：A7、下列哪些因素是促使贷款利率上升的原因( )。

A、以上均不是B、预期通货膨胀率上升C、商业周期处于经济扩张阶段D、以上均是正确答案：D8、紧缩性收入政策在治理通货膨胀时的局限不包括( )A、价格机制在资源配置中的作用将被削弱B、以“自愿性”为原则,非强制C、某些紧缩性收入政策过于温和D、需要财政政策和货币政策的配合正确答案：B9、假设货币供应量是500个单位,名义收入是3000个单位,从货币数量论角度看来,货币流通速度是( )。

A、不确定B、6C、1/6D、60正确答案：B10、在银行体系中,处于主体地位的是( )。

A、专业银行B、中央银行C、投资银行D、商业银行正确答案：D11、布雷顿森林体系规定会员国汇率波动幅度为( )。

A、±2.25%B、±1%C、±10-20%D、±10%正确答案：B12、投资者预期某金融资产的价格在近期内将会 ( )时,会买入该种资产的看涨期权。

金融统计分析试题及答案一、选择题（每题2分，共60分）1. 下列哪一个不属于描述性统计的类型？A. 频率分布B. 中心倾向度量C. 变异程度度量D. 抽样分布2. 在金融统计分析中，下列哪个指标常用来度量股票的波动性？A. 均值B. 标准差C. 中位数D. 方差3. 常见的金融市场指数包括下列哪一个？A. CPI指数B. GDP指数C. Dow Jones指数D. 人口增长率指数4. 下列哪一个不是相关系数的取值范围？A. -1 ≤ r ≤ 1B. -∞ ≤ r ≤ ∞C. -2 ≤ r ≤ 2D. 0 ≤ r ≤ 15. 在假设检验中，p值小于显著性水平，通常表示什么？A. 原假设成立B. 原假设拒绝C. 无法判断D. 原假设悬而未决二、填空题（每题3分，共30分）1. 投资组合理论中，用于度量资产组合风险的指标是___________。

2. 在时间序列分析中，用于预测未来趋势的方法有___________。

3. 方差的平方根被称为___________。

4. 相关系数等于1时，表示两个变量之间为___________。

5. 在回归分析中，自变量的系数称为___________。

三、计算题（每题10分，共40分）1. 下表为某公司3月份的每日股票收盘价数据，请计算该公司股票收益率的均值和标准差。

日期收盘价3月1日 503月2日 483月3日 523月4日 552. 下列数据为某银行发放贷款的金额，单位为万美元，请计算该银行贷款金额的中位数和四分位数。

100, 150, 200, 120, 80, 90, 110, 190, 1703. 设某资产的正态收益率服从均值为8%、标准差为12%的正态分布，请计算该资产在90%置信水平下的VaR（Value at Risk）。

以上是金融统计分析试题的部分内容，完整的试题及答案可在参考资料中找到。

参考资料：- 大学金融统计学教材- 金融统计分析课程讲义（文章内容仅供参考，具体试题及答案以实际情况为准。

：）系（院线订装：业专过超：级得班不案：名姓答：号学精品云南财经大学2013至2014学年第二学期《金融时间序列分析》课程期中考试试卷共 6 页得一二三四总分复核分人阅卷人得分评卷人一．名词解释（每小题 5 分，共 20 分）1.零均值白噪声序列2.严平稳序列3.自协方差函数4.均方意义下收敛得分评卷人二．简答题（每小题10 分，共 20 分）1.请简述 ARMA(p,q) 序列的之平稳域的定义。

2.请简要描述 Ljung-Box 检验的过程（包括原假设、备择假设、统计量的定义和抽样分布）得分评卷人三．计算分析题（每小题15 分，共 45 分）1. 设X t cos(t )sin(t) ，其中，独立且服从 N(0,1) 。

完成下列问题：1a ：给出 X t的自协方差函数(t, t k) 和自相关函数 (t, t k) 的表达式；（10 分）1b ： X t是二阶宽平稳序列吗，为什么？（ 5 分）精品2.考虑时间序列精品X t X t 10.25 X t 2t其中t 为一零均值白噪声序列，方差为 2 。

2a: 判断该序列的种类，并说明该序列是否是二阶宽平稳序列（5分）；2b ：给出该序列的自协方差函数（10 分）。

精品：）系（院线订装：业专过超：得级班3.判定下列各序列的阶数，然后判断平稳性（给出详细的理由和判断步骤）3a.X t0.3 X t 10.2 X t2t 0.3 t 10（5分）3b.X t t 1.2 t 2（5分）3c.X tXt 1t（5分）精品得分评卷人四．证明题（15分）c k t k，其中t , t0,1,2,... 是零均值白噪声序列，方差若序列 X tk0为 2 ，k0 c k2。

试证明：1.EX t0（5分）；精品2. cov X t, X s 2（10 分）。

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成都信息工程学院考试试卷2012——2013学年第2学期课程名称：《金融时间序列分析》 班级：金保111本01、02、03班一、判断题（每题1分，正确的在括号内打√，错误的在括号内打×，共15分） 1．模型检验即是平稳性检验（ ）。

2．模型方程的检验实质就是残差序列检验（ ）。

3．矩法估计需要知道总体的分布（ ）。

4．ADF 检验中：原假设序列是非平稳的（ ）。

5．最优模型确定准则：AIC 值越小、SC 值越大，说明模型越优（ ）。

6．对具有曲线增长趋势的序列，一阶差分可剔除曲线趋势（ ）。

7．严平稳序列与宽平稳时序区分主要表现在定义角度不同（ ）。

8．某时序具有指数曲线增长趋势时，需做对数变换，才能剔除曲线趋势（ ）。

9．时间序列平稳性判断方法中 ADF 检验优于序时图法和自相关图检验法（ ）。

10．时间序列的随机性分析即是长期趋势分析（ ）。

11．ARMA （p,q ）模型是ARIMA(p,d,q)模型的特例（ ）。

12．若某序列的均值和方差随时间的平移而变化，则该序列是非平稳的（ ）。

13. MA(2)模型的3阶偏自相关系数等于0（ ）。

14．ARMA(p,q)模型自相关系数p 阶截尾，偏自相关系数拖尾（ ）。

15．MA(q)模型平稳的充分必要条件是关于后移算子B 的q 阶移动自回归系数多项式根的绝对值均在单位圆内（ ）。

二、填空题。

（每空2分，共20分） 1．t X 满足ARMA （1,2）模型即：t X ＝0.43+0.341-t X +t ε＋0.81-t ε–0.22-t ε，则均值＝ ，1θ（即一阶移动均值项系数）＝ 。

2．设｛x t ｝为一时间序列，B 为延迟算子，则B 2X t = 。

3．在序列y 的view 数据窗，选择 功能键，可对序列y 做ADF 检验。

4．若某平稳时序的自相关图拖尾，偏相关图1阶截尾，则该拟合 模型。

5. 已知AR （1）模型：t X +0.81-t X ＝t ε，t ε服从N(0,0.36)，则一阶自相关系数＝ ，方差＝ 。

一、单项选择题（每题2分，共20分） P61关于严平稳与（宽）平稳的关系；弱平稳的定义：对于随机时间序列y t ，如果其期望值、方差以及自协方差均不随时间t 的变化而变化，则称y t 为弱平稳随机变量，即y t 必须满足以下条件： 对于所有时间t ，有 （i ）E （yt ）=μ为不变的常数；（ii ） Var （yt ）=σ²为不变的常数；（iii ） γj =E[y t -μ][y t-j -μ]，j=0，±1，,2，… （j 为相隔的阶数）（μ=0，cov （y t ，y t-j ）=0，Var （yt ）=σ²时为白噪音过程，常用的平稳过程。

） 从以上定义可以看到，凡是弱平稳变量，都会有一个恒定不变的均值和方差，并且自协方差只与y t 和y t-j 之间的之后期数j 有关，而与时间t 没有任何关系。

严平稳过程的定义：如果对于任何j 1,，j 2，...,j k ,随机变量的集合（y t ，y t+j1,，y t+j2，…，y t+jk ）只依赖于不同期之间的间隔距离（j 1，j 2，…，j k ），而不依赖于时间t ，那么这样的集合称为严格平稳过程或简称为严平稳过程，对应的随机变量称为严平稳随机变量。

P46 t X 的k 阶差分是；△ｋX t =△ｋ-1X t -△ｋ-1X t-1，△ 表示差分符号。

滞后算子；P54对于AR ： L p y t =y t-p ，对于MA ：L ｐεt =εt-ｐAR （p ）模型即自回归部分的特征根—平稳性；确定好差分方程的阶数，则其特征方程为：λp-α1λp-1-α2λp-2-…-αp =0，若所有的特征根的│λ│<1则平稳补充：逆特征方程为：1-α1ｚ1-α2ｚ²-…-αp ｚp=0，若所有的逆特征根│ｚ│>1，则平稳。

注意：特征根和逆特征方程的根互为倒数。

如：p57作业3： y t =1.2y t-1-0.2y t-2+εt ，为二阶差分，其特征方程为：λ2-1.2λ+0.2=0，解得λ1=1，λ2=0.2，由于λ1=1，所以不平稳。

金融计量学期末复习试题——（三）一、填空题：1．平稳性检验的方法有___时间路径图法_______、__自相关系数法________和__单位根检验法________。

2．单位根检验的方法有：__DF检验________和___ADF检验_______。

3．当随机误差项不存在自相关时，用_____DF检验_____进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时，用__ADF检验__进行单位根检验。

4．EG检验拒绝零假设说明___被检验变量之间存在协整关系_______。

5．DF检验的零假设是说被检验时间序列__非平稳________。

6．协整性检验的方法有EG检验和JJ检验。

7．在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时，虽然两者之间并无任何有意义的关系，但经常会得到R的值，这种情况说明存在__伪回归_问题。

一个很高的28．建立误差校正模型的步骤为一般采用两步：第一步，____建立长期关系模型________________；第二步，___建立短期动态关系即误差校正方程___。

二、单项选择题：1. 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（A）。

A．1阶单整B．2阶单整C．K阶单整 D．以上答案均不正确2. 如果两个变量都是一阶单整的，则（D）。

A．这两个变量一定存在协整关系B．这两个变量一定不存在协整关系C．相应的误差修正模型一定成立D．还需对误差项进行检验3．当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由（B）来实现。

A DF检验B．ADF检验C．EG检验D．DW检验4．有关EG检验的说法正确的是（A）。

A．拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系B．接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系C．拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系D．接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系( 与A重复)三、多项选择题：1. 平稳性检验的方法有（ABCD）。

A.散点图B.自相关函数检验C.单位根检验D. ADF检验2．当时间序列是非平稳的时候（ABCD）。

内蒙古财经学院 《时间序列分析》试卷注意：请将答案直接写在试卷上一、填空题（1分*20空=20分）1. 德国药剂师、业余天文学家施瓦尔发现太阳黑子的活动具有11年周期依靠的是 时序分析方法。

2. 时间序列预处理包括 和 。

3. 平稳时间序列有两种定义，根据限制条件的严格程度，分为和 。

使用序列的特征统计量来定义的平稳性属于 。

4. 统计时序分析方法分为 和 。

5. 为了判断一个平稳的序列中是否含有信息，即是否可以继续分析，需对该序列进行 检验，该检验用到的统计量服从 分布；原假设和备择假设分别是 和 。

6. 图1为2000年1月——2007年12月中国社会消费品零售总额时间序列图，据此判断，该序列{}t X 是否平稳（填“是”或者“否”） ；要使其平稳化，应该对原序列进行 和 差分处理。

用Eviews 软件对该序列做差分运算的表达式是 。

7. ARIMA 模型的实质 是和 的结合。

8. 差分运算的实质是使用的方式提取确定性信息。

9. 用延迟算子表示中心化的AR(P)模型是 。

（系） 班级 姓名 学号50010001500200025003000350040009394959697989900图1二、不定项选择题（下列每小题至少有一个答案是正确的，请将正确答案代码填入相应括号内，2分*5题=10分）1.下列属于白噪声序列{}t ε所满足的条件的是（ ） A. 任取T t ∈，有με=)(t E （μ为常数） B. 任取T t ∈，有0)(=t E ε C.)(0),(s t Cov s t ≠∀=εε D. 2)(εσε=t Var （2εσ为常数）2.使用n 期中心移动平均法对序列{}t x 进行平滑时，下列表达式正确的是（ ） A.n x x x x x n x n t n t t n t n t t ),(1~2112112121-+--++----++++++= 为奇数；B. n x x x x x n x n t n t t n t n t t),(1~212122+-++--++++++= 为偶数；C. )(1~11+--+++=n t t t t x x x n x ； D. n x x x x x n x n t n t t n t n t t),2121(1~212122+-++--++++++= 为偶数。

金融考试试题及答案金融考试，作为评估金融知识和技能掌握程度的重要手段，其试题涵盖了广泛的领域和知识点。

以下为您呈现一套金融考试试题，并附上相应的答案及解析。

一、单选题（每题3分，共30分）l、以下哪项不属千货币的职能？（）A价值尺度B流通手段C支付手段D贮藏手段E世界货币F调控手段欠安口木：F解析：货币具有价值尺度、流通手段、支付手段、贮藏手段和世界货币这五大职能，调控手段不属千货币的职能。

2、金融市场按交割期限可分为（）A现货市场和期货市场B货币市场和资本市场C初级市场和二级市场D场内市场和场外市场答案： A解析：金融市场按交割期限可分为现货市场和期货市场。

现货市场是指金融交易达成后立即交割的市场；期货市场则是在未来约定的时间进行交割的市场。

3、以下哪种风险属于系统性风险？（）A信用风险B经营风险C财务风险D市场风险答案：D解析：系统性风险是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响，市场风险属于系统性风险。

信用风险、经营风险和财务风险通常是非系统性风险。

4、下列关千利率的表述中，错误的是()A利率是一定时期内利息额与本金的比率B名义利率等千实际利率加上通货膨胀率C利率是衡量资金增值程度的基本指标D利率水平的高低取决千资金的供求关系答案：B解析：名义利率等千实际利率加上通货膨胀率的补偿，而不是加上通货膨胀率。

5、某公司股票的p系数为15,市场无风险收益率为5%,市场组合的预期收益率为10%,则该公司股票的预期收益率为（）A 125% B15% C175% D20%答案：C解析：根据资本资产定价模型，股票预期收益率＝无风险收益率＋胪（市场组合预期收益率无风险收益率），即5%+ 15x (10% 5%)= 75%6、以下哪项不是商业银行的负债业务？（）A吸收存款B同业拆借C发行金融债券D贷款答案：D解析：贷款属千商业银行的资产业务，吸收存款、同业拆借和发行金融债券属千负债业务。

7、中央银行的三大货币政策工具不包括（）A法定存款准备金率B再贴现政策C公开市场业务D利率政策答案：D解析：中央银行的三大货币政策工具是法定存款准备金率、再贴现政策和公开市场业务。

《金融时间序列模型》期末考试试卷(1)课程代码及课序号：学号：姓名：成绩：班级：课序号：任课教师：一判断题：得分如果下面说法正确则在括号内添入T,否则添入F,每个2分，共20分。

( )1、某项投资分为4个周期，每个周期的收益率不同，用R" i=l,…,4表示,y4R那么该项投资与投资期4个周期，每个周期收益率都是二的投资是等价的。

4( )2、如果&满足一个GARCH(2, 1)模型，那么&平方后满足一个ARMA(2, 2)模型。

( )3、如果以t分布作为对照分布画出的Q-Q图是直线说明该组数据服从t分布。

(根据t分布计算理论上的分位数标在纵轴上，根据数据计算出的样本分位数画在横轴上) ( )4、使用JB检验判断数据的分布是否是正态分布，如果检验的p —值等于0. 78,说明该组数据不服从正态分布。

( )5、自回归过程％ = 0. 1Y- -1.4Y T + 0. 7丫3 +&的偏自相关系数等于0。

( )6、Q检验的缺陷是经常把不是白噪声的残差误认为是白噪声过程。

( )7、如果某银行宣布该银行1 —天内，99%置信水平下，风险价值等于30 (百万)，说明该银行有1%的可能性1天内的损失会小于30 (百万)。

( )8、假设半年支付利率一次，周期利率5% (以半年为一个周期)，那么年简单收益率是10%,年复利收益率是10. 25%,年连续复利收益率9. 89%( )9、对某模型的残差的平方进行检验，发现存在自相关，所以应该对残差建立ARCH类模型。

( )10、对MA⑴模型Y t=0. 4+e t +0. 6e t-i的3 一步预测值等于0. 4。

二选择题：得分可能有多个选项是正确的，把正确选项前的标号填入括号中，每题3分，共15分1、下面是对几个时间序列做单位根检验的结果，哪些序列是1(1)的，把标号写在括号中A AR 模型B MA 模型C ARMA-ARCH 模型D ARCH 模型3、Yt = 0. 9+(pY t -i +(p 2Y - +£如果pi = 10/21,那么cp 等于多少？ (A 2. 5BC -D -2.(A 3.95MB 4.88MC 0.395MD 4.95M得分2、偏自相关函数是拖尾的模型包括4、 下面是几个模型，写出满足平稳条件模型的标号( )A Yt 二0. 1+1. 3 Yt-i -0.3 Yt-2 +讯B Yt 二0. 75 Yt-i - 0. 125 Y t -2 +&C Yt= 0. 44Y t -i+8t +1. 98t -iD Y t =£t +0. 7gt -i+0. 03gt-25、 假设某只股票的年收益率是10%,年波动率是30%,初始投资10M (M 表示货币单位是百万)，5%显著水平下，1 —年内的VaR 等于三简答题：(每个5分，共20分)1、用AIC 准则来定阶，假设自回归部分滞后阶数Q 的上界为2,滑动平均部分滞后阶数q2、同学A 建立了一个消费模型，用C 表示消费，I 表示收入。

考核课程 时间序列分析(B 卷）考核方式 闭卷 考核时间 120 分钟注：B 为延迟算子，使得1-=t t Y BY ；∇为差分算子，1--=∇t t t Y Y Y 。

一、单项选择题（每小题3 分，共24 分。

）1。

若零均值平稳序列{}t X ，其样本ACF 和样本PACF 都呈现拖尾性，则对{}t X 可能建立（ B )模型。

A. MA(2）B.ARMA(1,1） C 。

AR （2） D 。

MA(1）2.下图是某时间序列的样本偏自相关函数图,则恰当的模型是( B ）。

A. )1(MAB.)1(AR C 。

)1,1(ARMA D.)2(MA3. 考虑MA(2）模型212.09.0--+-=t t t t e e e Y ，则其MA 特征方程的根是( C ）。

(A ）5.0,4.021==λλ （B ）5.0,4.021-=-=λλ (C)5.2221==λλ， （D ） 5.2221=-=λλ，4. 设有模型112111)1(----=++-t t t t t e e X X X θφφ，其中11<φ，则该模型属于( B ).A.ARMA(2，1)B.ARIMA(1,1,1）C.ARIMA(0，1，1)D.ARIMA(1,2，1）5. AR （2)模型t t t t e Y Y Y +-=--215.04.0，其中64.0)(=t e Var ，则=)(t t e Y E （ B ）。

A 。

0 B.64.0 C. 16.0 D 。

2.06.对于一阶滑动平均模型MA （1)： 15.0--=t t t e e Y ，则其一阶自相关函数为（ C )。

A.5.0- B 。

25.0 C. 4.0- D. 8.07。

若零均值平稳序列{}t X ∇,其样本ACF 呈现二阶截尾性,其样本PACF 呈现拖尾性,则可初步认为对{}t X 应该建立( B ）模型。

A. MA （2）B.)2,1(IMAC.)1,2(ARI D 。