计量经济学-李子奈-计算题整理集合

第一章 绪论（一）基本知识类题型1-1． 什么是计量经济学？1-2． 简述当代计量经济学发展的动向。

1-3． 计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？1-4．为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合？试述三者之关系。

1-5．为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的作用和地位是什么？ 1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？1-7．试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。

1-8．建立计量经济学模型的基本思想是什么？1-9．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？1-10．试分别举出五个时间序列数据和横截面数据，并说明时间序列数据和横截面数据有和异同？1-11．试解释单方程模型和联立方程模型的概念，并举例说明两者之间的联系与区别。

1-12．模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？1-13．常用的样本数据有哪些？1-14．计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。

1-15．估计量和估计值有何区别？哪些类型的关系式不存在估计问题？1-16．经济数据在计量经济分析中的作用是什么？1-17．下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？⑴ 其中为第t 年农村居民储蓄增加额（亿元）、为第t 年城镇居民可支配收入总额（亿元）。

⑵ 其中为第（1 t ）年底农村居民储蓄余额（亿元）、为第t 年农村居民纯收入总额（亿元）。

1-18．指出下列假想模型中的错误，并说明理由：（1）其中，为第t 年社会消费品零售总额（亿元），为第t 年居民收入总额（亿元）（城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），为第t 年全社会固定资产投资总额（亿元）。

（2）t t Y C 2.1180+=其中，C 、Y 分别是城镇居民消费支出和可支配收入。

（3）t t t L K Y ln 28.0ln 62.115.1ln -+=其中，Y 、K 、L 分别是工业总产值、工业生产资金和职工人数。

李子奈《计量经济学》（第4版）笔记和课后习题（含考研真题）详解李子奈《计量经济学》（第4版）笔记和课后习题详解第1章绪论一、计量经济学1计量经济学计量经济学，又称经济计量学，是由经济理论、统计学和数学结合而成的一门经济学的分支学科，其研究内容是分析经济现象中客观存在的数量关系。

2计量经济学模型（1）模型分类模型是对现实生活现象的描述和模拟。

根据描述和模拟办法的不同，对模型进行分类，如表1-1所示。

表1-1 模型分类（2）数理经济模型和计量经济学模型的区别①研究内容不同数理经济模型的研究内容是经济现象各因素之间的理论关系，计量经济学模型的研究内容是经济现象各因素之间的定量关系。

②描述和模拟办法不同数理经济模型的描述和模拟办法主要是确定性的数学形式，计量经济学模型的描述和模拟办法主要是随机性的数学形式。

③位置和作用不同数理经济模型可用于对研究对象的初步研究，计量经济学模型可用于对研究对象的深入研究。

3计量经济学的内容体系（1）根据所应用的数理统计方法划分广义计量经济学根据所应用的数理统计方法包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等；狭义计量经济学所应用的数理统计方法主要是回归分析方法。

需要注意的是，通常所述的计量经济学指的是狭义计量经济学。

（2）根据内容深度划分初级计量经济学的主要研究内容是计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程计量经济学模型理论与方法；中级计量经济学的主要研究内容是用矩阵描述的经典的线性单方程计量经济学模型理论与方法、经典的线性联立方程计量经济学模型理论与方法，以及传统的应用模型；高级计量经济学的主要研究内容是非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用。

（3）根据研究目标和研究重点划分理论计量经济学的主要研究目标是计量经济学的理论与方法的介绍与研究；应用计量经济学的主要研究目标是计量经济学模型的建立与应用。

理论计量经济学的研究重点是理论与方法的数学证明与推导；应用计量经济学的研究重点是建立和应用计量模型处理实际问题。

ÿÿÿÿÿ******************************************************************************************************************************* ***********************ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ第一章绪论（一）基本知识类题型1-1．什么是计量经济学？1-3．计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？它在经济学科体系中的作用和地位是什么？1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？1-7．试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。

1-9．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？1-12．模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？1-17．下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？⑴ S t其中S t为第t年农村居民储蓄增加额（亿元）、R t为第t年城镇居民可支配收入总额（亿元）。

⑵ S t1其中S t1为第（t1）年底农村居民储蓄余额（亿元）、R t为第t年农村居民纯收入总额（亿元）。

1-18．指出下列假想模型中的错误，并说明理由：（1）RS t RI t其中，RS t为第t年社会消费品零售总额（亿元），RI t为第t年居民收入总额（亿元）（城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），IV t为第t年全社会固定资产投资总额1（亿元）。

（2）C t180其中，C、Y分别是城镇居民消费支出和可支配收入。

（3）ln Y t ln K t L t其中，Y、K、L分别是工业总产值、工业生产资金和职工人数。

计量经济学 复习题一、单选题1、怀特检验法可用于检验（ ）。

A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.模型设定误差2、计量经济学分析问题的工作程序是（ ）。

A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型3、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型是没有实际意义的（ ）。

A.i C （消费）i I 8.0500+=（收入）B.di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i P 9.0+（价格）C.si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格）D.i Y （产出量）6.065.0i K =（资本）4.0i L （劳动）4、戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验模型的（ ）。

A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差5、在满足基本假定的情况下，对单方程计量经济学模型而言，下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的有（ ）。

A.被解释变量和解释变量均为随机变量B.被解释变量和解释变量均为非随机变量C.被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量6、根据样本资料估计得到人均消费支出Y 对人均收入X 的回归方程为X Y ln 75.000.2ln += ，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加（ ）。

A.2%B.0.75C.0.75%D.7.5%7、设k 为回归模型中的解释变量个数，n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( )。

A.)1/()/(--=k n RSS k ESS F B. )k n /(RSS )1k /(ESS 1F ---=C. RSS ESS F =D. ESSRSS F = 8.下列属于有限分布滞后模型的是( )。

A.u y b y b x b y t t t t t a +++++=-- 22110B.u y b y b y b x b y t k t k t t t t a ++++++=--- 22110C.u x b x b y t t t ta ++++=- 110 D.u xb x b x b y tk t k t t t a +++++=-- 110 9、已知DW 统计量的值接近于0，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（ ）。

第一章绪论（一）参考重点：计量经济学的一般建模过程第一章课后题（1.4.5）1.什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。

计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。

4.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下：(1)设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；(2)收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性；(3)估计模型参数；(4)检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。

5.模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。

在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。

第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型参考重点：1.相关分析与回归分析的概念、联系以及区别？2.总体随机项与样本随机项的区别与联系？3.为什么需要进行拟合优度检验？4．如何缩小置信区间？（P46）由上式可以看出（1）.增大样本容量。

样本容量变大，可使样本参数估计量的差减小；同时，在同样置信水平下，n越大，t分布表中的临界值越小。

计量经济学李⼦奈（第3版）例题+习题数据计量经济学（第3版）例题和习题数据表表2.1.1 某社区家庭每⽉收⼊与消费⽀出统计表表2.3.1 参数估计的计算表表2.6.1 中国各地区城镇居民家庭⼈均全年可⽀配收⼊与⼈均全年消费性⽀出（元）资料来源：《中国统计年鉴》（2007）。

表2.6.3 中国居民总量消费⽀出与收⼊资料单位：亿元年份GDP CONS CPI TAX GDPC X Y 19783605.6 1759.1 46.21519.28 7802.5 6678.83806.7 19794092.6 2011.5 47.07537.828694.2 7551.64273.2 19804592.9 2331.2 50.62571.70 9073.7 7944.24605.5 19815008.8 2627.951.90629.899651.8 8438.05063.9 19825590.0 2902.9 52.95700.02 10557.3 9235.25482.4 19836216.2 3231.154.00775.5911510.8 10074.65983.2 19847362.7 3742.0 55.47947.35 13272.8 11565.06745.7 19859076.7 4687.460.652040.79 14966.8 11601.77729.2 198610508.5 5302.1 64.572090.37 16273.7 13036.58210.9 198712277.4 6126.1 69.302140.36 17716.3 14627.78840.0 198815388.6 7868.1 82.302390.47 18698.7 15794.09560.5 198917311.3 8812.6 97.002727.40 17847.4 15035.59085.5 199019347.8 9450.9 100.002821.86 19347.8 16525.99450.9 199122577.4 10730.6 103.422990.17 21830.9 18939.610375.8 199227565.2 13000.1 110.033296.91 25053.0 22056.511815.3 199336938.1 16412.1 126.204255.30 29269.1 25897.313004.7 199450217.4 21844.2 156.655126.88 32056.2 28783.413944.2 199563216.9 28369.7 183.416038.04 34467.5 31175.415467.9 199674163.6 33955.9 198.666909.82 37331.933853.717092.5 199781658.5 36921.5 204.218234.04 39988.5 35956.218080.6 199886531.6 39229.3 202.599262.80 42713.1 38140.919364.1 199991125.0 41920.4 199.7210682.58 45625.8 40277.020989.3 200098749.0 45854.6200.5512581.51 49238.0 42964.622863.9 2001108972.4 49213.2 201.9415301.38 53962.5 46385.424370.1 2002120350.3 52571.3 200.3217636.45 60078.0 51274.026243.2 2003136398.8 56834.4 202.7320017.31 67282.2 57408.128035.0 2004160280.4 63833.5 210.6324165.68 76096.3 64623.130306.2 2005188692.1 71217.5 214.4228778.54 88002.1 74580.433214.4 2006221170.5 80120.5 217.6534809.72 101616.3 85623.136811.2资料来源：根据《中国统计年鉴》（2001，2007）整理。

计量经济学-李⼦奈-计算题整理集合计算分析题（共3⼩题，每题15分，共计45分）1（1）求样本容量n 、RSS 、ESS 的⾃由度、RSS 的⾃由度（2）求可决系数)37.0(-和调整的可决系数2R（3）在5%的显著性⽔平下检验1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响的显著性（已知0.05(3,40) 2.84F =）（4）根据以上信息能否确定1X 、2X 和3X 各⾃对Y 的贡献？为什么？1、（1）样本容量n=43+1=44 （1分）RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 （1分） ESS 的⾃由度为: 3 （1分） RSS 的⾃由度为: d.f.=44-3-1=40 （1分）（2）R 2=ESS/TSS=65965/66056=0.9986 （1分） 2R =1-(1- R 2)(n-1)/(n-k-1)=1-0.0014?43/40=0.9985 （2分）（3）H 0：1230βββ=== （1分） F=/65965/39665.2/(1)91/40ESS k RSS n k ==-- （2分） F >0.05(3,40) 2.84F = 拒绝原假设（2分）所以，1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响显著（1分）（4）不能。

（1分）因为仅通过上述信息，可初步判断X 1，X 2，X 3联合起来对Y 有线性影响，三者的变化解释了Y 变化的约99.9%。

但由于⽆法知道回归X 1，X 2，X 3前参数的具体估计值，因此还⽆法判断它们各⾃对Y 的影响有多⼤。

2、以某地区22年的年度数据估计了如下⼯业就业模型i i i i i X X X Y µββββ++++=3322110ln ln ln回归⽅程如下：ii i i X X X Y 321ln 62.0ln 25.0ln 51.089.3?+-+-= （-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8)20.996R = 147.3=DW 式中，Y 为总就业量；X 1为总收⼊；X 2为平均⽉⼯资率；X 3为地⽅政府的总⽀出。

题型1、名词解释(5题10分）2、选择题（10题20分）3、判断题（8题8分）4、问答题（2题20分)5、计算题（3题42分)一．名词解释1.计量经济学：计量经济学是一门从数量上研究物质资料的生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学。

2.数据质量：数据满足明确或隐含需求程度的指标。

3。

相关分析：主要研究变量之间的相互关联程度，用相关系数表示。

包括简单相关和多重相关（复相关）。

4。

回归分析：研究一个变量（因变量）对于一个或多个其他变量（解释变量)的数量依存关系。

其目的在于根据已知的解释变量的数值来估计或预测因变量的总体平均值。

5。

面板数据：时间序列数据和截面数据的混合.时间序列数据：一批按先后顺序排列的统计数据。

截面数据：是一批发生在同一时间截面上的调查数据.6。

拟合优度(修正的拟合优度）：指检验模型对样本观测值的拟合程度，用R²表示，该值越接近1拟合程度越好.7。

异方差:对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同,则认为出现了异方差性。

8.自相关：自相关是在时间序列资料中按时间顺序排列的观测值之间的相关或在横截面资料中按空间顺序排列的观测值之间的相关.9。

多重共线性：解释变量之间存在完全的或近似的线性关系。

解释变量存在完全的线性关系叫完全多重共线;解释变量之间存在近似的线性关系叫不完全（近似）多重共线.10。

工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用,以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。

11.虚拟变量：根据这些因素的属性类型,构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量，记为D。

12。

滞后变量：滞后变量是指在回归模型中,因变量与解释变量的时间滞后量。

13.分布滞后模型：若滞后变量模型中没有滞后被解释变量,仅有解释变量X的当期值,称为分布滞后模型。

(自回归模型：如果滞后变量模型中的解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的一个或多个滞后值，则称为自回归模型.）14.联立方程模型:需要多个单一方程和在一起的联立方程组来描述。

计量经济学试题精选一、单项选择题1.回归分析中定义的（）A、解释变量为非随机变量被解释变量为随机变量B、解释变量和被解释变量都是随机变量C、解释变量为随机变量被解释变量为非随机变量D、解释变量和被解释变量都为非随机变量2.经济计量学与数理经济学的区别在于是否考虑经济行为发生变化的A、确定性因素B、内生因素C、外生因素D、随机因素3.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：（）A、单方程估计法和系统估计法B、间接最小二乘法和系统估计法C、工具变量法和间接最小二乘法D、单方程估计法和二阶段最小二乘法4.线性估计量是指与下述哪个变量的关系是线性的？A、被解释变量YB、解释变量XC、残差项eD、误差项u5.假设回归模型为其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量（）A、无偏但不一致B、无偏且一致C、有偏且不一致D、有偏但一致6.A、时间序列数据B、横截面数据C、平行数据D、修匀数据7.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是（）A、不可识别的B、可识别的C、恰好识别D、过度识别8.选择模型的数学形式的主要依据是A、数理统计理论B、经济统计理论C、经济行为理论D、宏观经济理论9.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于（）A、1B、0C、4D、210.A、行为方程模型B、随机方程模型C、非随机方程模型D、联立方程模型11.经济计量模型是指（）A、数学规划模型B、投入产出模型C、模糊数学模型D、包含随机方程的经济数学模型12.8A、经济理论准则B、经济计量准则C、统计准则和经济理论准则D、统计准则13.样本数据的质量问题A、一致性B、时效性C、系统性D、广泛性14.7A、准确性B、一致性C、完整性D、可比性15.在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据是A、时点数据B、时期数据C、截面数据D、时序数据16.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是（）A、滞后变量B、外生变量C、外生变量和内生变量D、内生变量。

题型1、名词解释（5题10分）2、选择题（10题20分）3、判断题（8题8分）4、问答题（2题20分）5、计算题（3题42分）一．名词解释1.计量经济学：计量经济学是一门从数量上研究物质资料的生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学。

2.数据质量：数据满足明确或隐含需求程度的指标。

3.相关分析：主要研究变量之间的相互关联程度，用相关系数表示。

包括简单相关和多重相关（复相关）。

4.回归分析：研究一个变量（因变量）对于一个或多个其他变量（解释变量）的数量依存关系。

其目的在于根据已知的解释变量的数值来估计或预测因变量的总体平均值。

5.面板数据：时间序列数据和截面数据的混合。

时间序列数据：一批按先后顺序排列的统计数据。

截面数据:是一批发生在同一时间截面上的调查数据。

6.拟合优度（修正的拟合优度）:指检验模型对样本观测值的拟合程度，用R²表示，该值越接近1拟合程度越好。

7.异方差：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。

8.自相关：自相关是在时间序列资料中按时间顺序排列的观测值之间的相关或在横截面资料中按空间顺序排列的观测值之间的相关。

9.多重共线性：解释变量之间存在完全的或近似的线性关系。

解释变量存在完全的线性关系叫完全多重共线；解释变量之间存在近似的线性关系叫不完全（近似）多重共线。

10.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。

11.虚拟变量：根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量，记为D。

12.滞后变量：滞后变量是指在回归模型中，因变量与解释变量的时间滞后量。

13.分布滞后模型：若滞后变量模型中没有滞后被解释变量，仅有解释变量X的当期值，称为分布滞后模型。

（自回归模型：如果滞后变量模型中的解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的一个或多个滞后值，则称为自回归模型。

李子奈(第二版)_计量经济学考试与答案计量经济学习题及答案一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。

1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即:( )A.间接最小二乘法和系统估计法B.单方程估计法和系统估计法C.单方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法 2.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是( )A.可识别的B.不可识别的C.过度识别D.恰好识别 3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( )A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量 4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于( )A.0B.1C.2D.4其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量( ) 5.假设回归模型为A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致 6.对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是( )A.无偏且一致的B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致 7.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差 8.对于误差变量模型，估计模型参数应采用( )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法 9.系统变参数模型分为( )A.截距变动模型和斜率变动模型B.季节变动模型和斜率变动模型C.季节变动模型和截距变动模型D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型10.虚拟变量( )A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素11.单方程经济计量模型必然是( )A.行为方程B.政策方程C.制度方程D.定义方程 12.用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( )A.0?DW?1B.,1?DW?1C. ,2?DW?2D.0?DW?4 13.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有( )A.F=1B.F=,1C.F=?D.F=014.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL<DW<du时，可认为随机误差项( )A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定15.经济计量分析的工作程序( )A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型16.前定变量是( )的合称。

第一章绪论【2 】参考重点：计量经济学的一般建模进程第一章课后题（1.4.5）1.什么是计量经济学？计量经济学办法与一般经济数学办法有什么差别？答：计量经济学是经济学的一个分支学科,是以揭示经济运动中客不雅消失的数量关系为内容的分支学科,是由经济学.统计学和数学三者结合而成的交叉学科.计量经济学办法揭示经济运动中各个身分之间的定量关系,用随机性的数学方程加以描写;一般经济数学办法揭示经济运动中各个身分之间的理论关系,用肯定性的数学方程加以描写.4.树立与运用计量经济学模子的重要步骤有哪些？答：树立与运用计量经济学模子的重要步骤如下：(1)设定理论模子,包括选择模子所包含的变量,肯定变量之间的数学关系和拟定模子中待估参数的数值规模;(2)收集样本数据,要斟酌样本数据的完全性.精确性.可比性和—致性;(3)估量模子参数;(4)磨练模子,包括经济意义磨练.统计磨练.计量经济学磨练和模子猜测磨练.5.模子的磨练包括几个方面？其具体寄义是什么？答：模子的磨练重要包括：经济意义磨练.统计磨练.计量经济学磨练.模子的猜测磨练.在经济意义磨练中,须要磨练模子是否相符经济意义,磨练求得的参数估量值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所订定的期望值相相符;在统计磨练中,须要磨练模子参数估量值的靠得住性,即磨练模子的统计学性质;在计量经济学磨练中,须要磨练模子的计量经济学性质,包括随机扰动项的序列相干磨练.异方差性磨练.解释变量的多重共线性磨练等;模子的猜测磨练重要磨练模子参数估量量的稳固性以及对样本容量变化时的敏锐度,以肯定所树立的模子是否可以用于样本不雅测值以外的规模.第二章经典单方程计量经济学模子：一元线性回归模子参考重点：1.相干剖析与回归剖析的概念.接洽以及差别？2.总体随机项与样本随机项的差别与接洽？3.为什么须要进行拟合优度磨练？4．若何缩小置信区间？（P46）由上式可以看出（1）.增大样本容量.样本容量变大,可使样本参数估量量的标准差减小;同时,在同样置信程度下,n 越大,t 散布表中的临界值越小.（2）进步模子的拟合优度.因为样本参数估量量的标准差和残差平方和呈正比,模子的拟合优度越高,残差平方和应越小.5．以一元线性回归为例,写出β0的假设磨练1）.对总体参数提出假设H 0：β0=0,H 1：β0≠02）以原假设H0构造t 统计量,3）由样本盘算其值 4）给定明显性程度α,查t 散布表得临界值t α/2(n-2)0ˆ0ˆββS t =)2(~ˆˆˆ0ˆ0022200--=-=∑∑n t S x n X t i i βββσββαβββββαα-=⨯+<<⨯-1)ˆˆ(ˆˆ22i i s t s t P i i i5）比较,断定若|t|> t α/2(n-2),则谢绝H0,接收H1;若|t|≤ t α/2(n-2),则谢绝H1,接收H0;上届重点：一元线性回归模子的根本假设.随机误差项产生的原因.最小二乘法.参数经济意义.决议系数.第二章PPT里的表（中国居平易近人均花费支出对人均GDP的回归）.t磨练（△（平方）代表意义;△（平方）的熟习）.可以或许读懂Eviews输出的估量成果第二章课后题（1.3.9.10）1.为什么计量经济学模子的理论方程中必须包含随机干扰项？（经典模子中产生随机误差的原因）答：计量经济学模子考核的是具有因果关系的随机变量间的具体接洽方法.因为是随机变量,意味着影响被解释变量的身分是庞杂的,除了解释变量的影响外,还有其他无法在模子中自力列出的各类身分的影响.如许,理论模子中就必须运用一个称为随机干扰项的变量宋代表所有这些无法在模子中自力表示出来的影响身分,以保证模子在理论上的科学性.3.一元线性回归模子的根本假设重要有哪些？违反根本假设的模子是否不可以估量？答：线性回归模子的根本假设有两大类：一类是关于随机干扰项的,包括零均值,同方差,不序列相干,知足正态散布等假设;另一类是关于解释变量的,重要有：解释变量长短随机的,若是随机变量,则与随机干扰项不相干.现实上,这些假设都是针对通俗最小二乘法的.在违反这些根本假设的情形下,通俗最小二乘估量量就不再是最佳线性无偏估量量,是以运用通俗最小二乘法进行估量己无多大意义.但模子本身照样可以估量的,尤其是可以经由过程最大似然法等其他道理进行估量.假设1. 解释变量X是肯定性变量,不是随机变量;假设2. 随机误差项μ具有零均值.同方差和不序列相干性：E(μi)=0i=1,2, …,nVar (μi)=σμ2 i=1,2, …,nCov(μi, μj )=0i≠j i,j= 1,2, …,n假设3. 随机误差项μ与解释变量X 之间不相干：Cov(X i , μi )=0 i=1,2, …,n假设4.μ屈服零均值.同方差.零协方差的正态散布μi ~N(0, σμ2 ) i=1,2, …,n假设5. 跟着样本容量的无穷增长,解释变量X 的样本方差趋于一有限常数.即∞→→-∑n Q n X X i ,/)(2假设6. 回归模子是精确设定的9.10题为盘算题,见教材P52,答案见P17第三章 经典单方程计量经济学模子：多元线性回归模子上届重点：F 磨练.t 磨练 调剂的样本决议系数.“多元”里为什么要对△（平方）系数进行调剂？第三章课后题（1.2.7.9.10）1.多元线性回归模子的根本假设是什么？在证实最小二乘估量量的无偏性和有用性的进程中,哪些根本假设起了感化？答：多元线性回归模子的根本假定仍然是针对随机干扰项与针对解释变量两大类的假设.针对随机干扰项的假设有：零均值,同方差,无序列相干且屈服正态散布.针对解释量的假设有;解释变量应具有非随机性,假如后随机的,则不能与随机干扰项相干;各解释变量之间不消失(完全)线性相干关系.在证实最小二乘估量量的无偏性中,运用了解释变量非随机或与随机干扰项不相干的假定;在有用性的证实中,运用了随机干扰项同方差且无序列相干的假定.2.在多元线性回归剖析中,t 磨练和F 磨练有何不同？在一元线性回归剖析中二者是否有等价感化？（见教材P70）答：在多元线性回归剖析中,t 磨练常被用作磨练回归方程中各个参数的明显性,而F 磨练则被用作磨练全部回归关系的明显性.各解释变量结合起来对被解释变量有明显的线性关系,并不意味着每一个解释变量分离对被解释变量有明显的线性关系.在一元线性回归剖析中,二者具有等价感化,因为二者都是对配合的假设——解释变量的参数等于零一一进行磨练.7.9.10题为盘算题,见教材P91,答案见P53第四章经典单方程计量经济学模子：放宽根本假定的模子重点控制：参考重点：1.以多元线性回归为例解释异方差性会产生如何的后果？（可能为阐述题）2.磨练.修改异方差性的办法？3.以多元线性回归为例解释序列相干会产生如何的后果？（猜测,矩阵表达式推到）4.磨练.修改序列相干的办法？5.什么是DW磨练法（前提前提）？6.以多元线性回归为例解释多重共线性会产生如何的后果7.磨练.修改多重共线性的办法？8.随机解释变量问题的三种分类？分离造成的后果是什么？9.对象变量法的前提假设1）与所替代的随机解释变量高度相干2）与随机干扰项不相干3）与模子中其他解释变量不相干,以避免消失多重共线性上届重点：异方差.序列相干.多重共线性等违反根本假设的情形产生原因.后果.辨认方法办法.D.W.广义差分法第四章课后题（1.2）1.2题为盘算题,见教材P134,答案见P84第五章经典单方程计量经济学模子：专门问题上届重点：虚拟变量的寄义与设定.滞后变量的寄义.为何参加滞后和虚拟变量第五章课后题（1.3.4.10）1.回归模子中引入虚拟变量的感化是什么？有哪几种根本的引入方法？它们各合实用于什么情形？答：在模子中引入虚拟变量,主如果为了查找某(些)定性身分对解释变量的影响.加法方法与乘法方法是最重要的引入方法.前者重要实用于定性身分对截距项产生影响的情形,后者重要实用于定性身分对斜率项产生影响的情形.除此外,还可以加法与乘法组合的方法引入虚拟变量,这时可测度定性身分对截距项与斜率项同时产生影响的情形.3.滞后变量模子有哪几种类型？散布滞后模子运用OLS办法消失哪些问题？答：滞后变量模子有散布滞后模子和自回归模子两大类,前者只有解释变量及其滞后变量作为模子的解释变量,不包含被解释变量的滞后变量作为模子的解释变量;尔后者则以当期解释变量与被解释变量的若干期滞后变量作为模子的解释变量.散布滞后模子有无穷期的散布滞后模子和有限日的散布滞后模子;自回归模子又以Coyck模子.自顺应预期模子和局部调剂模子最为多见.散布滞后模子运用OLS法消失以下问题：(1)对于无穷期的散布滞后模子,因为样本不雅测值的有限性,使得无法直接对其进行估量.(2)对于有限日的散布滞后模子,运用OLS办法会碰到：没有先验准则肯定滞后期长度,对最大滞后期的肯定往往带有主不雅随便性;假如滞后期较长,因为样本容量有限,当滞后变量数量增长时,必然使得自由度削减,将缺少足够的自由度进行估量和磨练;同名变量滞后值之间可能消失高度线性相干,即模子可能消失高度的多重共线性.4.产生模子设定偏误的重要原因是什么？模子设定偏误的后果以及磨练办法有哪些？答：产生模子设定偏误的原因重要有：模子制订者不熟习响应的理论常识;对经济问题本身熟习不够或不熟习前人的相干工作：模子制订者手头没有相干变量的数据;解释变量无法测量或数据本身消失测量误差.模子设定偏误的后果有：（1）假如漏掉了重要的解释变量,会造成OLS估量量在小样本下有偏,在大样本下非一致;对随机干扰项的方差估量也是有偏的.（2）假如包含了无关的解释变量,尽管OLS估量量具有无偏性与一致性,但不具有最小方差性.（3）假如选择了错误的函数情势,则后果是全方位的,不但会造成估量的参数具有完全不同的经济意义,并且估量成果也不同.对模子设定偏误的磨练办法有：磨练是否含有无关变量,可以运用t磨练与F磨练完成：磨练是否有相干变量的漏掉或函数情势设定偏误,可以运用残差图示法,Ramsey提出的RESET磨练来完成.10.简述约化建模理论与传统理论的异同点？答：Hendry的约化建模理论的焦点是“从一般到简略”的建模思惟,即起首提出一个包括各类身分在内的“一般”模子,然后再经由过程不雅测数据,运用各类磨练对模子进行磨练并化简,最后得到一个相对简略的模子.传统建模理论的主导思惟是“从简略到庞杂”的建模思惟,它起首提出一个简略的模子,然后从各类可能的备选变量中选择恰当的变量进入模子,最后得到一个与数据拟合较好的较为庞杂的模子.从二者的重要接洽上看,它们都以对经济现象的解释为目的,以已有的经济理论为建模根据,以对数据的拟合程度作为模子好坏的重要的剖断标准之一,也都有若干磨练标推.从二者的重要差别上看,传统的建模理论往往更依附于某种单一的经济理论,旧“从一般到简略”的建模理论则更重视将各类不同经济理论纳入到最初的“一般”模子中,甚至更多地是从直觉和经验来树立“一般”的模子;尽管两者都有若干种磨练标准,但约化建模理论从实践上有更大量的诊断性磨练来看每一步建模的可行性,或查找改良模子的路径：与传统建模实践中消失的过渡“数据开采”问题比拟,因为约化建模理论的初估模子是一个包括所有可能变量的“一般”模子,是以也就避免了过度的“数据开采”问题;别的,因为初始模子的“一般”性,所有研讨者在建模的初期往往有着雷同的“起点”,是以,在雷同的约化程序下,最后得到的最终模子也应当是雷同的.而传统建模实践中对统一经济问题往往有各类不同经济理论来解释,假如不同的研讨者采用不同的经济理论建模,得到的最终模子也会不同.当然,因为约化建模理论有更多的磨练,使得建模进程更庞杂,比拟之下,传统建模方轨则加倍“灵巧”.第六章联立方程计量经济学模子理论与办法上届重点：内生变量.外生变量.先定变量.构造式模子.简化式模子.参数关系体系.模子辨认第六章课后题（1.2.3.）1.为什么要树立联立方程计量经济学模子？联立方程计量经济学模子实用于什么样的经济现象？答：经济现象是极为庞杂的,个中诸身分之间的关系,在许多情形下,不是单一方程所能描写的那种简略的单向因果关系,而是互相依存,互为因果的,这时,就必须用联立的计量经济学方程才能描写清晰.所以与单方程实用于单一经济现象的研讨比拟,联立方程计量经济学模子实用于描写庞杂的经济现象,即经济体系.2.联立方程计量经济学模子的辨认状态可以分为几类？其寄义各是什么？答：联立方程计量经济学模子的辨认状态可以分为可辨认和不可辨认,可辨认又分为正好辨认和过度辨认.假如联立方程计量经济学模子中某个构造方程不具有肯定的统计情势,则称该方程为不可辨认,或者根据参数关系体系,在已知简化式参数估量值时,假如不能得到联立方程计量经济学模子中某个构造方程的肯定的构造参数估量值,称该方程为不可辨认.假如一个模子中的所有随机方程都是可以辨认的,则以为该联立方程计量经济学模子体系是可以辨认的.反过来,假如一个模子体系中消失一个不可辨认的随机方程,则以为该联立方程汁量经济学模子体系是不可以辨认的.假如某一个随机方程具有独一一组参数估量量,称其为正好辨认;假如某一个随机方程具有多组参数估量量,称其为过度辨认.3.联立方程计量经济学模子的单方程估量有哪些重要办法？其实用前提和统计性质各是什么？答：单方程估量的重要办法有：狭义的对象变量法(IV),间接最小二乘法(ILS),两阶段最小二乘法(2SLS).狭义的对象变量法(IV)和间接最小二乘法(ILS)只实用于正好辨认的构造方程的估量.两阶段最小二乘法(2SLs)既实用于正好辨认的构造方程,又实用于过度辨认的构造方程.用对象变量法估量的参数,一般情形下,在小样本下是有偏的,但在大样本下是渐近无偏的.假如拔取的对象变量与方程随机干扰项完全不相干,那么其参数估量量是无偏估量量.对于间接最小二乘法,对简化式模子运用通俗最小二乘法得到的参数估量量具有线性性.无偏性.有用性.经由过程多半关系体系盘算得到构造方程的构造参数估量量在小样本下是有偏的,在大样本下是渐近无偏的.采用二阶段最小二乘法得到构造方程的构造参数估量量在小样本下是有偏的,在大样本下是渐近无偏的.补充材料盘算题（一）给出多元线性回归的成果1.断定模子估量的成果若何,拟合后果若何？2.解释每一个参数所代表的经济意义？3.断定有没有违反四个根本假设？盘算题（二）给出数值,盘算：1.t磨练,F磨练的自由度2.在给定明显性程度下参数是否明显？3.估量值是有偏.无偏.有用？盘算题（三）参加虚拟变量D1,D2,D3问：虚拟变量的经济寄义？。

计算分析题（共3小题，每题15分，共计45分）1（1）求样本容量n 、RSS 、ESS 的自由度、RSS 的自由度 （2）求可决系数2R 和调整的可决系数2R（3）在5%的显著性水平下检验1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响的显著性（已知0.05(3,40) 2.84F =）（4）根据以上信息能否确定1X 、2X 和3X 各自对Y 的贡献？为什么？1、以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业模型i i i i i X X X Y μββββ++++=3322110ln ln ln回归方程如下：ii i i X X X Y 321ln 62.0ln 25.0ln 51.089.3ˆ+-+-= （-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8)20.996R = 147.3=DW式中，Y 为总就业量；X 1为总收入；X 2为平均月工资率；X 3为地方政府的总支出。

已知101.2)18(025.0=t ，且已知22=n ，3=k ，05.0=α时，05.1=L d ，66.1=U d 。

在5%的显著性水平下（1）检验变量i X 2ln 对Y 的影响的显著性 （2）求1β的置信区间（3）判断模型是否存在一阶自相关，若存在，说明类型（4）将模型中不显著的变量剔除，其他变量的参数的估计值会不会改变？1、 （1）样本容量n=43+1=44 （1分）RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 （1分） ESS 的自由度为: 3 （1分） RSS 的自由度为: d.f.=44-3-1=40 （1分） （2）R 2=ESS/TSS=65965/66056=0.9986 （1分）2R =1-(1- R 2)(n-1)/(n-k-1)=1-0.0014⨯43/40=0.9985 （2分）（3）H 0：1230βββ=== （1分） F=/65965/39665.2/(1)91/40ESS k RSS n k ==-- （2分）F >0.05(3,40) 2.84F = 拒绝原假设 （2分） 所以，1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响显著 （1分） （4）不能。

李子奈《计量经济学》（第5版）笔记和典型题（含考研真题）详解内容简介1.整理名校笔记，浓缩内容精华。

每章的复习笔记以李子奈编著的《计量经济学》（第5版）为主，并结合其他计量经济学经典教材对各章的重难点进行了整理，因此，2.精选典型习题，巩固重点难点。

3.挑选考研真题，提供详尽解答。

为了强化对重要知识点的理解，第1章绪论1.1复习笔记考点一：计量经济学概述★[|计量经济学的定义计量经济学，又称经济计量学，是由经济理论、统计学和数学结合而成的一门经济学的分支学科，其研究内容是分析经济现象中客观存在的数量关系。

®计量经济学模型（1）模型分类（见表1-1）表1-1模型分类（2）数理经济模型和计量经济模型的区别（见表1-2）表1-2数理经济模型和计量经济模型的区别目计量经济学的内容体系（见表1-3）表1-3计量经济学的内容体系g计量经济学方法论对于计量经济学而言，归纳法和演绎法都是不可或缺的，两者既相互补充，又相互抑制。

【名师点拨】该部分是计量经济学的入门知识。

考点二：建立经典单方程计量经济学模型的步骤和要点★★★II理论模型的设计理论模型的设计需要分“三步走七第一步，选择模型的变量；第二步，选择模型的数学形式；第三步，设定模型的参数期望值。

样本数据的收集(1)样本数据的分类(见表1-4) 表1-4样本数据的分类(2)样本数据的质量(见表1-5) 表1-5样本数据的质量，模型参数的估计图1-1模型参数的估计g模型的检验图1-2模型的检验如图1-2所示，通过上述检验的模型即是成功建立的模型。

计量经济学模型成功的三要素图1-3计量经济学模型成功的三要素如图1-3所示，计量经济学模型成功的三要素是理论、方法和数据。

但实际上，计量经济学研究者往往过多关注了方法，而忽视了理论和数据。

【名师点拨】该部分初步介绍了计量经济学的核心问题——计量经济学模型的建立。

考点三：计量经济学模型的应用（见表1-6）★★★表1-6计量经济学模型的应用【名师点拨】该部分介绍了计量经济学模型的现实用途。

第一章 绪论（一）基本知识类题型1-1． 什么是计量经济学？1-2． 简述当代计量经济学发展的动向。

1-3． 计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？1-4．为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合？试述三者之关系。

1-5．为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的作用和地位是什么？ 1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？1-7．试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。

1-8．建立计量经济学模型的基本思想是什么？1-9．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？1-10．试分别举出五个时间序列数据和横截面数据，并说明时间序列数据和横截面数据有和异同？1-11．试解释单方程模型和联立方程模型的概念，并举例说明两者之间的联系与区别。

1-12．模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？1-13．常用的样本数据有哪些？1-14．计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。

1-15．估计量和估计值有何区别？哪些类型的关系式不存在估计问题？1-16．经济数据在计量经济分析中的作用是什么？1-17．下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？⑴ 其中为第t 年农村居民储蓄增加额（亿元）、为第t 年城镇居民可支配收入总额（亿元）。

⑵ 其中为第（1 t ）年底农村居民储蓄余额（亿元）、为第t 年农村居民纯收入总额（亿元）。

1-18．指出下列假想模型中的错误，并说明理由：（1）其中，为第t 年社会消费品零售总额（亿元），为第t 年居民收入总额（亿元）（城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），为第t 年全社会固定资产投资总额（亿元）。

（2）t t Y C 2.1180+=其中，C 、Y 分别是城镇居民消费支出和可支配收入。

（3）t t t L K Y ln 28.0ln 62.115.1ln -+=其中，Y 、K 、L 分别是工业总产值、工业生产资金和职工人数。

第一章 导 论一、名词解释1、截面数据2、时间序列数据3、虚变量数据4、内生变量与外生变量二、单项选择题1、同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为 （ ）A 、横截面数据B 、虚变量数据C 、时间序列数据D 、平行数据2、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和 （ ）A 、时效性B 、一致性C 、广泛性D 、系统性3、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来 煤炭行业的产出量，这是违反了数据的哪一条原则。

（ ） A 、一致性 B 、准确性 C 、可比性 D 、完整性4、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验？ （ ）A 、经济意义检验B 、统计检验C 、计量经济学检验D 、模型的预测检验5、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值？ （ ）A 、i C （消费）5000.8i I =+（收入）B 、di Q （商品需求）100.8i I =+（收入）0.9i P +（价格）C 、si Q （商品供给）200.75i P =+（价格）D 、i Y （产出量）0.60.65i K =（资本）0.4i L （劳动）6、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为012M Y r βββμ=+++，1ˆβ和2ˆβ分别为1β、2β的估计值，根据经济理论有 （ ） A 、1ˆβ应为正值，2ˆβ应为负值 B 、1ˆβ应为正值，2ˆβ应为正值 C 、1ˆβ应为负值，2ˆβ应为负值 D 、1ˆβ应为负值，2ˆβ应为正值三、填空题1、在经济变量之间的关系中， 因果关系 、 相互影响关系 最重要，是计量经济分析的重点。

2、从观察单位和时点的角度看，经济数据可分为 时间序列数据 、 截面数据 、 面板数据 。

3、根据包含的方程的数量以及是否反映经济变量与时间变量的关系，经济模型可分为 时间序列模型 、 单方程模型 、 联立方程模型 。

李⼦奈-计量经济学分章习题与答案第⼀章导论⼀、名词解释1、截⾯数据2、时间序列数据3、虚变量数据4、内⽣变量与外⽣变量>⼆、单项选择题1、同⼀统计指标按时间顺序记录的数据序列称为（）A 、横截⾯数据B 、虚变量数据C 、时间序列数据D 、平⾏数据2、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可⽐性和（）A 、时效性B 、⼀致性C 、⼴泛性D 、系统性3、有⼈采⽤全国⼤中型煤炭企业的截⾯数据，估计⽣产函数模型，然后⽤该模型预测未来煤炭⾏业的产出量，这是违反了数据的哪⼀条原则。

（）A 、⼀致性B 、准确性C 、可⽐性D 、完整性4、判断模型参数估计量的符号、⼤⼩、相互之间关系的合理性属于什么检验（）A 、经济意义检验B 、统计检验C 、计量经济学检验D 、模型的预测检验5、对下列模型进⾏经济意义检验，哪⼀个模型通常被认为没有实际价值（）A 、i C （消费）5000.8i I =+（收⼊）D 、i Y （产出量）0.60.65i K =（资本）0.4iL （劳动） ]6、设M 为货币需求量，Y 为收⼊⽔平，r 为利率，流动性偏好函数为012M Y r βββµ=+++，1?β和2β分别为1β、2β的估计值，根据经济理论有（）A 、1?β应为正值，2?β应为负值B 、1?β应为正值，2β应为正值 C 、1?β应为负值，2?β应为负值 D 、1?β应为负值，2?β应为正值三、填空题1、在经济变量之间的关系中，因果关系、相互影响关系最重要，是计量经济分析的重点。

2、从观察单位和时点的⾓度看，经济数据可分为时间序列数据、截⾯数据、⾯板数据。

3、根据包含的⽅程的数量以及是否反映经济变量与时间变量的关系，经济模型可分为时间序列模型、单⽅程模型、联⽴⽅程模型。

—四、简答题1、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么2、模型的检验包括哪⼏个⽅⾯具体含义是什么五、计算分析题1、下列假想模型是否属于揭⽰因果关系的计量经济学模型为什么;（1）t S =+t R ,其中t S 为第t 年农村居民储蓄增加额（单位：亿元），t R 为第t 年城镇居民可⽀配收⼊总额（单位：亿元）。

第一章 习题二、选择题1、单一方程计量经济模型必然包括（ ）A 、行为方程B 、技术方程C 、制度方程D 、定义方程 2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ D ）A 、原始数据B 、时点数据C 、时间序列数据D 、截面数据 3、计量经济模型的被解释变量一定是（C ）A 、控制变量B 、政策变量C 、内生变量D 、外生变量 *4、在一个计量经济模型中可作为结实变量的有（ ）A 、政策变量B 、控制变量C 、内生变量D 、外生变量E 、滞后变量*5、下列模型中属于线性模型的有（ ）A 、u X Y ++=ln 10ββB 、u Z X Y +++=210βββC 、u X Y ++=10ββ D 、Y=uX++10ββ6、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( B )。

A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、修匀数据D 、原始数据 7、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( )A 、外生变量B 、内生变量C 、前定变量D 、滞后变量 8、半对数模型μββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（ ）A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化B ．Y 关于X 的边际变化C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D ．Y 关于X 的弹性9、半对数模型μαα++=X Y 10ln 中，参数1α的含义是（ ）A ． X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率B ．Y 关于X 的弹性C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D ．Y 关于X 的边际变化10、双对数模型μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是（ ）A ． X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化B ．Y 关于X 的边际变化C ．X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率D 、Y 关于X 的弹性11、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ C ）A ． 被解释变量和解释变量均为随机变量B ． 被解释变量和解释变量均为非随机变量C ． 被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D ． 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量第二三章 习 题一、 单项选择题1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ ）A 、虚拟变量B 、控制变量C 、政策变量D 、滞后变量2、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ B ）A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、修匀数据D 、原始数据3、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数量是( A ) A 、内生变量 B 、外生变量 C 、虚拟变量 D 、前定变量4、回归分析中定义的( B )A 、解释变量和被解释变量都是随机变量B 、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C 、解释变量和被解释变量都为非随机变量D 、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 5、双对数模型μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是（ C ）A 、Y 关于X 的增长率B 、Y 关于X 的发展速度C 、Y 关于X 的弹性D 、Y 关于X 的边际变化6、半对数模型i i LnX Y μββ++=10中，参数1β的含义是（ D ）A 、Y 关于X 的弹性B 、X 的绝对量变动，引起Y 的绝对量变动C 、Y 关于X 的边际变动D 、X 的相对变动，引起Y 的期望值绝对量变动 7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ C ） A 、t t t u X Y ++=10ββ B 、i t t X YE Y μ+=)/(C 、t t X Y 10ˆˆˆββ+= D 、()t t t X X Y E 10/ββ+= （其中n t ,,2,1 =）8、设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21ˆˆββ，以下说法不正确的是( D )A ．0=∑ieB ．),(Y X 在回归直线上C ．Y Y=ˆ D ．0),(≠i i e X COV9、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ） A 、原始数据 B 、横截面数据 C 、时间序列数据 D 、修匀数据10、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有23.263489=F ，000000.0=值的p F ，则表明（ C ）A 、解释变量t X 2对t Y 的影响是显著的B 、解释变量t X 3对t Y 的影响是显著的C 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的D 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著11、一元线性回归分析中的回归平方和ESS 的自由度是 （ ） A 、n B 、n-1 C 、n-k-1 D 、112、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F 统计量可表示为（ ）A 、)1()(--k RSS k n ESSB 、)()1(k n RSS k ESS --C 、)1()1()(22---k R k n R D 、)(k n RSS ESS - 13、设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21ˆˆββ，则点),(Y X ( B )A 、一定不在回归直线上B 、一定在回归直线上C 、不一定在回归直线上D 、在回归直线上方 14、用模型描述现实经济系统的原则是( B ) A 、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 B 、以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C 、模型规模越大越好；这样更切合实际情况 D 、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂15、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为i Y ∧ln =2.00+0.75lnXi ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ B ）A 、0.2%B 、0.75%C 、2%D 、7.5%16、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。