上传版金融数学期末考试A卷统计

一、选择题1. 已知总量函数()2251A t t t =++，则累积函数()a t =＿＿A ．2251t t ++B ．25t +C ．45t +D ．51t +2. 复利计息方式下，关于累积函数()a t 的计算，不正确的是＿＿A ．()1t d --B ．()1mt m i m ⎛⎫+ ⎪ ⎪⎝⎭C ．()1mt m d m -⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭D ．0ts ds e δ-⎰3. 对符号()m n i a 含义表述正确的是＿＿A ．一年支付m 次，且每期期初支付1/m 的n 年期广义年金的终值。

B ．一年支付m 次，且每期期初支付1/m 的n 年期广义年金的初值。

C ．一年支付m 次，且每期期末支付1/m 的n 年期广义年金的初值。

D ．一年支付m 次，且每期期初支付1的n 年期广义年金的终值。

4. 有关n 期标准期末年金现值、终值的计算，正确的是＿＿ A ．1nn i v a d -= B ．1n n i v s i-= C ．()1n ni ni s a i =+ D ．11ni nid a s =+ 5. 王某因买房向银行贷款30万，月按揭等额本息还款，设贷款利率一定，则下列表述错误的是＿＿A ．月付利息所占还款额的比例越来越少B ．每月所付利息越来越少C ．每月所还本金越来越多D ．每月偿还本金一样多6. 在等额偿债基金还款中，假设贷款利率为i ，偿债基金利率为j ，实际还贷利率为r ，有关三者之间的关系表述错误的是＿＿A ．当i j >时，有r i <B ．当i j >时，有r i >C ．当i j <时，有r i <D ．当i j =时，有r i =二、计算题100.08100.0850.0850.0830.0430.04( 6.71008,14.48656, 5.86660, 3.99271,2.77509,3.12160)a s s a a s ======1．已知600元投资在复利方式下两年将产生利息264元，计算2000元以同样的实利率投资3年的终值。

金融统计分析期末试题引言金融统计分析是一门重要的学科，它是金融领域中数据分析的基础。

在金融市场中，数据的统计和分析对于决策者来说是至关重要的。

本文将介绍金融统计分析的一些基本概念，并通过一套期末试题来帮助读者巩固和应用所学知识。

试题一某基金公司发布了一只基金的近三年收益率数据，数据如下：年份收益率2018 15%2019 -5%2020 10%请回答以下问题：1.这只基金在近三年的累计收益率是多少？2.这只基金在近三年的年均收益率是多少？3.这只基金在2019年的收益率相对于2018年有多少改变？4.这只基金在2020年的收益率相对于2019年有多少改变？试题二某公司的股票价格每天波动情况如下表所示：日期股票价格2021/1/1 1002021/1/2 1022021/1/3 1052021/1/4 982021/1/5 992021/1/6 1012021/1/7 106请回答以下问题：1.这段时间内股票价格的最大值和最小值分别是多少？2.这段时间内股票价格的平均值是多少？3.这段时间内股票价格的标准差是多少？试题三某银行的客户信用卡数据如下表所示：客户ID 借款金额还款金额001 10000 8000002 20000 16000003 15000 18000004 12000 10000005 18000 20000请回答以下问题：1.这家银行的客户的总借款金额是多少？2.这家银行的客户的总还款金额是多少？3.这家银行的客户的平均借款金额是多少？4.这家银行的客户的平均还款金额是多少？试题四某投资组合的收益数据如下：日期收益率2021/1/1 2%2021/1/2 -1%2021/1/3 3%2021/1/4 -2%2021/1/5 1%2021/1/6 2%2021/1/7 -1%请回答以下问题：1.这段时间内投资组合的累计收益率是多少？2.这段时间内投资组合的年均收益率是多少？3.这段时间内投资组合的波动率是多少？结论金融统计分析试题中涵盖了一些基本的统计分析问题，包括收益率、股票价格、借款金额和收益率等。

《金融工程学》期末考试卷（A ）参考答案一、名词解释（共15分，每题3分）1、盯市指在期货交易中，在每天交易结束时保证金账户进行调整，以反映投资者的盈利或损失。

2、FRA 就是远期利率协议，是参与者同意在指定的未来某个时期将某个确定的利率应用于某个确定的本金的远期合约。

3、远期价格就是使得某个远期合约的合约价值为零的交割价格。

合约刚签定时相等，之后一般不相等。

4、久期指债券的持有者在收到现金付款之前平均需要等待的时间。

用公式表示为:i iy t i i t c e D B -=∑。

5、欧式看涨期权就是持有者可以在约定的期限到来时以约定的价格买入一定数量的某种金融资产的权利。

二、判断说明题（要求先判断对错，然后简要说明理由或给出证明。

共25分，每小题5分）1、答：正确。

（1分）因为期权和期货的交易双方的损益刚好互为相反数，即一方所挣的数额刚好是另一方所亏的数额，所以是零和博弈。

（4分）2、答：正确。

（1分）因为当标的资产的价格上涨时，远期合约的多头可获利，此时相当于一个欧式看涨期权的多头；而当标的资产的价格下跌时，远期合约的多头亏损，此时相当于一个欧式看跌期权的空头（因为看跌期权的多头会行使期权，所以多头是亏损的）。

（4分）3、答：错误。

（1分）最佳的套期比率取决于现货价格的变化和期货价格的变化的标准差以及二者的相关关系。

而只有没有基差风险才可以进行完全的套期保值。

所以最小风险的套期保值比率为1不一定是 完全的套期保值。

（4分）4、答：错误。

（1分）n 年期限的零息票债券的久期等于n 。

因为在到期之前没有收到任何的现金，所以n年期限的零息票债券的持有者在收到现金付款之前平均需要等待的时间就是n 。

(4分)5、答：错误。

（1分）考虑两个组合：组合A 是一个美式看涨期权加上金额为X e-r(T-t) 的现金； 组合B 是一股股票。

假设在到期前的τ时刻执行，则组合A 的价值为()r T S X Xe τ---+，总是小于组合B的价值；如果持有到期，则组合A 的价值为max(S T , X)，至少不小于组合B 的价值；所以说提前执行不支付红利的美式看涨期权是不明智的。

金融数据期末考试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 金融市场的基本功能是什么？A. 风险管理B. 资源配置C. 信息传递D. 以上都是答案：D2. 以下哪个不是金融市场的参与者？A. 投资者B. 银行C. 政府D. 保险公司答案：D（保险公司是金融市场的参与者）3. 股票市场属于哪种类型的市场？A. 一级市场B. 二级市场C. 货币市场D. 债券市场答案：B4. 以下哪个是债券的主要特性？A. 股票所有权B. 固定收益C. 无限责任D. 有限责任答案：B5. 以下哪个指标用于衡量股票的波动性？A. 市盈率B. 市净率C. 贝塔系数D. 股息率答案：C6. 什么是期权？A. 一种股票B. 一种债券C. 一种衍生品D. 一种货币答案：C7. 以下哪个是金融衍生品的主要功能？A. 投资B. 投机C. 风险转移D. 融资答案：C8. 什么是金融杠杆？A. 一种投资策略B. 一种风险管理工具C. 一种金融产品D. 一种金融市场答案：A9. 以下哪个是衡量公司财务状况的重要指标？A. 资产负债率B. 市盈率C. 市净率D. 股息率答案：A10. 什么是金融监管？A. 对金融市场的监督和管理B. 对金融产品的监督和管理C. 对金融机构的监督和管理D. 以上都是答案：D二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述金融市场的功能。

金融市场的功能主要包括：资源配置、风险管理、信息传递、价格发现和提供流动性。

2. 什么是利率平价理论？利率平价理论认为，不同国家的利率差异应该等于预期的汇率变动。

如果一个国家的利率高于另一个国家，那么该国货币的远期汇率应该低于即期汇率，反之亦然。

3. 什么是信用风险？信用风险是指借款人或对手方无法履行其财务义务，导致投资者遭受损失的风险。

三、计算题（每题15分，共30分）1. 假设你购买了一张面值为1000元，年利率为5%的债券，期限为5年。

请计算到期时你将获得的总收益。

答案：总收益 = 1000元 * 5% * 5年 = 250元2. 假设某公司股票的贝塔系数为1.2，市场回报率为10%，无风险利率为3%。

金融统计分析期末测试题(doc 13页)金融统计分析期末综合测试题一、单选题1.下列不属于政策银行的是（）。

A.中国进出口银行B.交通银行C.国家开发银行D.中国农业发展银行2.中国金融统计体系包括几大部分?( )A.五大部分B.六大部分C.四大部分D.八大部分3.货币和银行统计体系的立足点和切入点是（）。

A.非金融企业部门B.政府部门C.金融机构部门D.住户部门4.我国货币与银行统计体系中的货币概览是（）合并后得到的帐户。

A.货币当局的资产负债表与特定存款机构的资产负债表B.存款货币银行的资产负债表与特定存款机构的资产负债表C.存款货币银行的资产负债表与非货币金融机构的资产负债表D.货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表5.某人投资了三种股票，这三种股票的方差—协方差矩阵如下表，矩阵第（i，j）位置上的元素为股票i与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3，0.3，0.4，则该股票投资组A.通货膨胀率B.利率C.国际收支差额D.物价水平10.2000年1月18日,英镑对美元汇率为1英镑=1.6361美元,美元对法国法郎的汇率为1美元=6.4751法国法郎,则1英镑=( )法国法郎。

A．10.5939 B．10.7834 C．3.9576 D．3.353811.我国现行的外汇收支统计的最重要的组成部分是（）。

A.国际收支平衡表B.结售汇统计C.出口统计D.进口统计12.某商业银行的利率敏感性资产为2.5亿元，利率敏感性负债为3亿元。

假设利率突然上升，则该银行的预期赢利会( )。

A.增加B.减少C.不变D.不清楚13.下列哪项变化会导致银行负债的稳定性变差? ( )A.短期负债的比重变大B.长期负债的比重变大C.金融债券的比重变大D.企业存款所占比重变大14.银行平时对贷款进行分类和质量评定时，采用的办法是（）。

A.对全部贷款分析B.采用随机抽样的方法抽出部分贷款分析，并推之总体C.采用判断抽样的方法抽出部分贷款分析，并推之总体D.采用随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷款分析，并推之总体15.按优惠情况划分，外债可分为（）。

金融学院《金融数学》课程期末考试试卷（A）卷学院、专业、班级学号姓名一、填空题（每小题4分，共20分）1.如果现在投资2，第二年末投资1，则在第四年末将积累5，则实际利率等于；2.某年金每年初付款1000元，共8年，各付款利率为8%，各付款所得利息的再投资利率为6%。

则第8年末的年金积累值为元；3.甲在银行存入2万元，计划分4年支取完，每半年末支取一次，每半年计息一次的年名义利率为7%，则每次支取的额度为元；4.有一期末变化年金，其付款额从10开始，每年增加5，直到50，若利率为6%，求该变化年金的现值为；5.某人的活期账户年初余额为1000元，其在4月底存入500元，又在6月底和8月底分别提取200元和100元，到年底账户余额为1236元．用资本加权法近似计算该账户的年利率为．二、选择题（每小题5分，共30分）1. 某人于2002年1月1日向某企业投资20万元，希望从2007年至2011年中每年1月1日以相等的金额收回资金。

若年复利率为8%，则其每年应收回的资金为（）元。

2.某人在第1年、第2年初各投资1000元到某基金，第1年末积累额为1200元，第2年末积累额为2200元。

根据时间加权法计算年收益率为（???）3.某单位计划用10年时间每年初存入银行一笔固定金额建立基金，用于从第10年末开始每年2000元的永久资励支出。

假设存款年利率为12%，则每年需要存入的金额为（）元。

4.现有1000元贷款通过每季度还款100元偿还，且已知季换算挂牌利率为16%．计算第4次还款中的本金量为（）元。

5.设每季度计算一次的年名义贴现率为12%，则5年后积累值为20000元的投资在开始时的本金为（）元。

A.10774.9B.10875.9C.10976.9D.11077.96. 某人将收到一项年金支付，该年金一共有5次支付，每次支付100元，每3年支付一次，第一次支付发生在第7年末，假设年实际利率为5%，则该年金的现值为（）元。

金融统计分析期末试题(doc 10页)单选题（每题2分，共40分）1.下列不属于政策银行的是D．中信银行2.中国金融统计体系包括几大部分C．八大部分3.货币和银行统计体系的立足点和切入点是（）B．金融机构部门4.我国货币与银行统计体系中的货币概览是（）合并后得到的账户B．货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表5.某人投资了三种股票，这三种股票的方查一协方差距阵如下表，矩阵第（i , j）位置上的元素为股票i 与j 的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3，0.4，0.3，则该股票投资组合的风方差一协方差A B CA 25 30 35B 30 36 42C 35 42 49期收益率高于票面利率7.假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。

则当N变得很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是D．降低，降低8.某种债券A，面值为1000元，期限是2年。

单利每年付一次，年利率10%，投资者认为未来两年的折算率为r =9%，则该种债券的投资价值是C．1017.69.在通常情况下，两国（）的差距是决定远期汇率的最重要因素A．利率10.2007年9月5日，英镑对美元汇率为1英镑=2.0084美元，美元对法国法郎的汇率为1美元=1.2119瑞士法郎，则1英镑=（）法国法郎B．2.434011.我国现行的外汇收支统计的最重要的组成部分是（）C．结集汇统计12.某商业银行的利率敏感性资产为3.5亿元，利率敏感性负债为3亿元，假设利率突然上升，则该银行的预期赢利会A．增加13.下列哪项变化会导致银行负债的稳定性变差？B．短期负债的比重变大14.银行平时对货款进行分类和质量评定时，采用的办法是C．采用随机抽样和判断抽样相结合的发放抽出部分贷款分析，并推之总体15.按优惠情况划分，外债可分为B．硬贷款和软贷款16.某国国际收支平衡表中储备资产一项为50亿美元，表明（）D．储备资产减少50亿美元17.为清偿外债余额与外汇总收入的比率称为（）A．债务率18.二十世纪五十年代后期，由于金融机构和金融工具不断创新，金融活动对经济发展的作用不断提高，许多国家认识到，要全面地分析和把握金融活动对国民经济的影响，就必须要编制（）账户C．资金流量账户19.依据法人单位在经济交易中的特征，国内常住法人单位可进一步划分为（）D．非金融企业部门、金融机构部门、政府部门20.在银行部门效率竞争力的指标体系中，用以反映商业银行的经营效率的指标是（）A．利差二、多选题（每题3分，共15分）1.下列关于动态经济分析发放特点说法正确的是（）A．它十分重视时间因素，重视过程分析B．它一般从生产要素和技术知识的增长变化出发C．它把经济活动看作一个连续的发展过程，经济分析的角度是过程上的特征和规律性2.非货币金融机构的储备资产是指特定存款机构为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金，主要包括A．特定存款机构缴存中央银行的准备金B．特定存款机构的库存现金C．特定存款机构有的中央银行的债券3.下面那种变化会导致商业银行净利息收入增加（）A．利率敏感性缺口为正，市场利率上升B．利率敏感系数小于1，市场利率下降C．有效持有期缺口为正，市场利率下降4.下列说法正确的有B．买入价是银行从客户那里买入外汇使用的汇率C．卖出价是银行向客户卖出外汇时使用的汇率E．中间价是买入价与卖出价的平均价5.我国的国际收支统计申报具有如下特点（）A．实行交易主体申报表C．定期申报和逐年申报想结合D．通过银行申报为主，单位和个人直接申报为辅A.0.13B.0.15C.0.17D.0.1948. 对于付息债券，如果市场价格等于面值，则（）。

广东金融学院期末考试试题（A ）(闭卷 120分钟)一、填空题（每题3分，共15分）1、设总体),0(~θU X ，0>θ，n X X X ,,,21 为X 的样本，则=)(X E ， =)(X D2、设X 和2S 为总体),(p m B 的样本均值和方差，若2kS X -为2mp 的无偏估计量，则=k 3、设n X X X ,,,21 ，m Y Y Y ,,,21 是来自总体),(~211σμN X ，),(~222σμN Y 的样本，且相互独立，其中2221,σσ已知，当检验211210:,:μμμμ≠=H H 时，应选择统计量4、一元回归分析中，F 检验法的统计量=F ，其分布为5、单因素方差分析模型为二、选择题（每题3分，共15分）1、设总体),(~2σμN X ，其中μ已知，2σ未知，321,,X X X 是来自X 的样本，则下列选项中不是统计量的是（ ）（A ）μ++21X X ， （B ）},,m ax {321X X X ，（C ）)(3212X X X ++σ， （D ）)(41321X X X ++ 2、设总体),(~2σμN X ，则μ的置信区间长度L 与置信度α-1的关系为（ ）（A ）α-1减小时L 变小， （B ）α-1减小时L 增大，（C ）α-1减小时L 不变， （D ）α-1减小时L 增减不定3、设总体X 服从参数为λ的泊松分布，n X X X ,,,21 是取自X 的简单随机样本，已知 2)32(ˆS a X a -+=λ为λ的无偏估计量，则=a （ ） （A ）1-， （B ）0， （C ）21， （D ）1 4、设321,,X X X 是来自X 的样本，则在下列EX 的估计量中最有效的是（ ）（A ）)2(41321X X X ++， （B ）)(31321X X X ++， （C ）)3(51321X X X ++， （D ）)22(51321X X X ++5、设总体),(~2σμN X ，2σ已知，若样本容量n 和置信度α-1均不变，则对于不同的样本观测值，μ的置信区间长度（ ）（A ）变长， （B ）变短， （C ）保持不变， （D ）不能确定三、（5分）从正态总体)6,(~2μN X 中抽取容量为n 的样本，若保证μ的置信度为0.95的置信区间的长度小于2，则n 至少取多大？四、（5分）设54321,,,,X X X X X 是总体)1,0(~N X 的样本，证明 )2(~)(31)(2122543221χX X X X X Y ++++=. 五、（10分）设总体)(~2n X χ，1021,,,X X X 是来自X 的样本，求)(X E ，)(X D 和)(2S E . 六、（10分）设总体X 的密度函数为⎩⎨⎧<<+=其它010)1()(x x x f θθ；其中1->θ是未知参数，n X X X ,,,21 是取自X 的简单随机样本，（1）求θ的矩估计量；（2）求θ的极大似然估计量.七、（10分）设4321,,,X X X X 是来自均值为θ的指数分布总体的样本，其中θ未知，设有估计量)(31)(6143211X X X X T +++=，)432(5143212X X X X T +++=， )(4143213X X X X T +++=,（1）指出321,,T T T 中哪几个是θ的无偏估计量；（2）无偏估计量中哪一个较为有效？八、（15分）某厂生产的零件质量),(~2σμN X ，现从这批零件中随机的抽取9个样本，则得样本质量均值为4.21=x ，样本方差为0325.02=s ，试在置信度为0.95下，分别求参数2,σμ的置信区间.九、（15分）设某次考试的学生成绩服从正态分布，从中随机的抽取36位考生的成绩，算得平均成绩为66.5分，标准差为15分，（1）问在显著水平05.0=α下，是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为70分？（2）在显著水平05.0=α下，是否可以认为这次考试考生的成绩的方差为216？参考数据： 96.1975.0=u ，65.195.0=u ，306.2)8(975.0=t ，262.2)9(975.0=t ，535.17)8(975.02=χ，18.2)8(025.02=χ，0301.2)35(975.0=t ，032.2)36(975.0=t ，2.53)35(975.02=χ，。

13—14学年第二学期 《数理金融学》期末考试试题（A ）注意事项：1.适用班级：11数学与应用数学本1.本2,2013数学（升本）2.本试卷共1页.满分100分.3.考试时间120分钟.4.考试方式：闭卷一、选择题（每小题3分，共15分）1．某证券组合由X 、Y 、Z 三种证券组成，它们的预期收益率分别为10%、16%、20% 它们在组合中的比例分别为30%、30%、40%，则该证券组合的预期收益率为______ A % B % C % D %2．无风险收益率和市场期望收益率分别是和.根据CAPM 模型，贝塔值为的证券X 的期望收益率为A B 0.144 C D3．无风险收益率为，市场期望收益率为 .证券X 的预期收益率为 ，贝塔值为.那么你应该 A 买入X ，因为它被高估了；B 卖空X ，因为它被高估了 C 卖空X ，因为它被低估了；D 买入X ，因为它被低估了 4.一个看跌期权在下面哪种情况下不会被执行？ A 执行价格比股票价格高； B 执行价格比股票价格低C 执行价格与股票价格相等；D 看跌期权的价格高于看涨期权的价格5.假定IBM 公司的股价是每股95美元.一张IBM 公司4月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为5美元.忽略委托佣金，看涨期权的持有者将获得一笔利润，如果股价 A 涨到104美元 B 跌到90美元 C 涨到107美元 D 跌到 96美元 二、填空题（每小题3分，共15分） 1.风险厌恶型投资者的效用函数为 2.设一投资者的效用函数为()axu x e,则其绝对风险厌恶函数()Ax3.均值-方差投资组合选择模型是由 提出的.4.可以在到期日前任何一天行使的期权称之为5.考察下列两项投资选择：（1）风险资产组合40%的概率获得 15%的收益，60%的概率获得5%的收益；（2）银行存款收益率为6%;则风险投资的风险溢价是 三、分析题（每小题15分，共30分）1.设某人面临两种工作，需要从中选择出一种, 其收入R 1R 2都是不确定的.第一种工作是在私营公司里搞推销，薪金较高.如果干得好，每月可挣得2000元；干得一般，每月就只能挣得1000元.假定他挣得2000元和挣得1000元的概率各为1/2.第二种工作是在国营商店当售货员，每月工资1510元.但在国营商店营业状况极差的情况下，每月就只能得到510元的基本工资收入.不过，一般情况下国营商店营业状况不会极差，出现营业状况极差情况的可能性只有1％，因此第二种工作获得月收入1510元的可能性为99％.假设该人是风险厌恶者，这个人会选择哪一种工作呢？请说明理由.2.经济系统中有一只无风险资产与2只风险资产12,X X .无风险利率为r ，无风险收益为1R r =+，风险资产12,X X 在时间0的价格分别为121v v ==，在时期1有3个可能的状态，它们的收益矩阵为：Z=[3 1 2;2 2 4]T，试求正状态定价向量、等价概率分布，并讨论相应的套利机会. 四、计算题（共15分）某个股票现价为40美元.已知在1个月后，股票价格为42美元或38美元.无风险年利率为12%（连续复利）. 请用无套利原理说明，（1）执行价格为39美元的1个月后到期的欧式看涨期权的价值为多少？ （2）执行价格为39美元的1个月后到期的欧式看跌期权的价值为多少？（3）验证欧式看涨期权、看跌期权之间的平价关系.五、综合题（共25分）假设你的初始财富禀赋为单位资金1，将全部用于投资风险资产，证券市场上有n 种风险资产可供你选择，风险资产的收益率为随机向量12(,,,)T n X X X X =⋅⋅⋅,其期望收益率向量为12(,,,)T n μμμμ=⋅⋅⋅，假设你是风险厌恶者，期望收益率水平为r p ,目标是构建一投资组合w 实现风险最小化，现在请利用所学知识，完成如下任务：（1）建立一个投资组合优化数学模型；（2）求解最优组合w; （3）求解最小化风险?p 2的数学表达式；（4）假设市场上只有3种风险资产可以供你选择进行投资，其期望收益率向量为()(2,1,3)T E X ，协方差矩阵为∑=[1 0 0;0 20;0 0 4]，你的期望收益率为r p =2，请求解你此时的最优投资组合w 及面临的风险?p 2.装 订 线 内 不 要 答 题13—14学年第二学期《数理金融学》期末考试试题（B ）注意事项：1.适用班级：11数学与应用数学本1、本2,13数学升本1、2。

一、填空题（每小题2分，总共10分）_______的最小化。

.2、 看涨期权多头收益随着标的价格的上涨而____________（填增加、减少或不变）。

3、 套利指的是不承担任何_________而最后能获得正的超额收益。

4、 投资组合中某资产前系数为负指的是___________该资产。

5、 在风险中性概率下，资本市场中所有资产的预期收益率都等于____________收益率二、选择题（每小题2分，总共20分）( )A 、理论性人假设B 、 风险中性假设C 、有效市场假设D 、供给无限弹性假设2、 关于因素模型 ε++=bf a X ，下列说法错误的是（ ）A 、f 代表了系统风险B 、ε代表了非系统风险C 、a X E =][D 、b 始终为正3、看涨期权+-)50(S 期权费为5，则其盈亏平衡所对应的股价为（ ）A 、50B 、45C 、55D 、604、关于美式期权与欧式期权的说法不正确的是（ ）A 、两者行权的方式不同B 、对于看涨期权，美式期权不应该提前行权C 、其他情况相同，美式期权价格应高于欧式期权价格D 、美式期权是在美国发行的，欧式期权是欧洲发行的5、根据有效市场假说，宏观分析有效而技术分析无效的市场是（ ）A 、弱式有效市场B 半强式有效市场C 、强式有效市场D 、无效市场6、假设12K K >，下列期权组合适用于牛市的是（ ）A 、买入执行价为1K 的看涨期权同时卖出一份执行价为2K 的看涨期权B 、卖出执行价为1K 的看涨期权同时买入一份执行价为2K 的看涨期权C 、卖出执行价为1K 的看跌期权同时买入一份执行价为2K 的看跌期权D 、买入执行价为1K 的看涨期权和一份执行价为2K 的看跌期权7、在B-S 公式中，假设没有股息，期权价格关于下列因素递减的是（ ）A 、股票初始价格B 、期权执行价格C 、市场无风险利率D 、股票波动率8、设两个标的s S =0、执行价K 和到期日T 均相同的欧式看涨看跌期权的价格分别为P C ,，市场无风险利率为r ，如果看涨看 跌平价公式不成立且rT Ke s C P ->+-，则下列正确的套利策略是（ ）A 、买入看涨期权，卖空看跌期权和股票，剩余资金存入银行B 、从银行借款，卖空看涨期权，买入出看跌期权和股票C 、买入看涨期权和看跌期权，卖空股票和债券D 、买入股票和债券，卖空看涨和看跌期权9、关于证券市场线和资本市场线的说法错误的是（ ）A 、两者均反映了收益和风险的关系B 、两者均为直线且从坐标截距均为无风险利率C 、资本市场线比证券市场线的适用范围大D 、资本市场线体现的是资产组合、证券市场线体现的是资产定价10、股票初始价格150=S ，执行价格为18的看涨期权的期权费为c ，则下列估计合理的是（ ）A 、15<cB 、15>cC 、1815<<cD 、18>c三、名词解释（每题5分，共10分）1、举例说明对冲和复制的概念2、试举例说明套期保值，投机和套利三者的区别三、计算题（每题15分，共60分）1、设三支股票321,,X X X 的收益率向量为 )06.0,05.0,04.0(=T μ，三支股票各自的方差分别为0.01.0.04.0.025且它们彼此的收益不相关。

数学06，计算06金融数学试题（A ）(河海大学理学院10-01-20)姓名__________学号__________专业________成绩_______一．填空题(每空2分，30%)1.设i=0.12,则d (4)=__________;2.已知,41311)4()3()(⎥⎦⎤⎢⎣⎡+÷⎥⎦⎤⎢⎣⎡+=+i i n i n 则n=________; 3.若1000元要在6内累积到1600元，利息按季度转换，则年利率i=____________;4.设某项投资以复利方式计息，如果一年复利4次的年名义利率为4%，则利息力δ=__________;5.已知,180.9,036.7.153.5|18|11|7===a a a 则贴现因子v=__________;利率i=___________;6.在年利率i=_______时，每月初支付100元的永久年金的现值为20644.22元。

7.已知i (3)=0.15,则的d (4)=_________;8.期货合同与远期合约最主要的区别是_____________________;9.证劵的风险在数值上是以_________________来度量；10.美式期权与欧式期权的区别是___________________;11.互换合约是指双方当事人按照商定的条件，在约定的时间内交换 _______________的合约；12.抵押贷款合理安排偿还期和贷款金额的基本原则是要使抵押物在任意时点的价值______那时的未偿还本金余额；13. 债务的等额分期偿还中未偿还本金余额的计算有两种方法，它们是______________;14.债劵与优先股票的主要区别是_________________________________;二．计算题（58%）1. 为了在第8年末得到60000元，某人同意立即支付10000元，第5年末支付20000元，第10年末支付其余的余额，若每半年复利的名义利率 为8%，求第10年末的支付额。

安徽师范大学 2016-2017 学年 第一学期数学计算机科学学院2015级统计专业《金融数学》课程期末考试试卷（(A 卷) 120分钟 闭卷）题号一二三四五得分得分得分评卷人复核人一、填空题（6小题，每小题3分，共18分）1.如果每月复利一次的年名义利率为6%，则当每个季度贴现一次的名义贴现率为() 时，名义利率与名义贴现率是等价2.设按大小顺序排为( ) . .1,m >()(),,,,m m n n n n na a a a a &&&&3. 某人的活期账户年初余额为2000元，其在4月底存入1000元，又在6月底和8月底分别提取400元和200元，到年底账户余额为2472元，则用资本加权法计算该账户的年利率( ) ..4．() . .&1n i ji a =+5. 半理论法下的，债券的市场价格计算公式为：()，其中；.m t k B +=0,1,...,t n =01k <<6. IBM 股票看涨期权，执行价格75美元，如果市场价格为80美元则多头执行期权，即按75美元买入可立即按80美元卖出股票，每股盈利5美元，则期权的内在价值为( )美元；如果市价为72美元，则不执行期权，期权内在价值为()美元..得分评卷人复核人二、选择题（5小题，每小题4分，共20分）1. 甲从银行借款10万元，每半年末还款一次，共12年，每年计息两次的名利率为4%，到第4年末，银行将这一债权转让给乙，乙的收益率为每年计息两次的名利率为5%，乙所得的利息收入为（ ）元.A.42287 B. 52870 C.84594 D.69023 E.155712.一笔9.8万元的贷款，每月末还款777元，一直支付到连同最后一次较小的零头付款还清贷款为止，每月计息一次的年名义利率为4.2%，则第7次付款中的本金部分为( )元.A . 399.27 B. 400.27C. 443.19D. 356.73E. 366.733.某人贷款10000元，期限为5年，每年计息两次的名收益率为10%，采用偿债基金法，偿债基金的半年实际利率为4%，借款人在第4次与第5次还款期间的净利息支出等于( )元.A. 641.5B. 283C. 500D. 141.5E. 358.54.面值100元的10年期债券每年计息两次的名息票率为8%，现以90元的价格出售，假设债券的息票只能以每年计息两次的名利率6%的利率再投资，则考虑了再投资利率的年名义收益率为( ).A.6%B.8.52%C.4.3%D. 2.3%E.8% 5. 关于年金的各种递推公式，以下选项中，不正确的选项是：( ).A.B. ||(1)n n i n i s a i =+|1|()1()n n Ia v Ia -=+⋅C. D. E. =×()()()n im m n i i iaa i m=+&&()()1m m n i in i a s a =()|m n a &&na ()1|m s &&得分评卷人复核人三、计算题（3小题，每小题10分，共30分）1. 已知1单位元的投资，投资4年，第1年的实际利率为8％，第2年的实际贴现率为8％，第3年以每季度计息一次的年名义利率为8％，第4年的每半年计息的年名义贴现率为8％.求该投资的年实际利率.2.面值1000元、名息率10%的15年期美式早赎债券，早赎保护期为12年，按面值实施早赎。

13—14学年第二学期 《数理金融学》期末考试试题（A ）注意事项：1.适用班级：11数学与应用数学本1.本2,2013数学（升本）2.本试卷共1页.满分100分.3.考试时间120分钟.4.考试方式：闭卷一、选择题（每小题3分，共15分）1．某证券组合由X 、Y 、Z 三种证券组成，它们的预期收益率分别为10%、16%、20% 它们在组合中的比例分别为30%、30%、40%，则该证券组合的预期收益率为______ A 15.3% B 15.8% C 14.7% D 15.0%2．无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12.根据CAPM 模型，贝塔值为1.2的证券X 的期望收益率为A 0.06B 0.144C 0.12D 0.1323．无风险收益率为0.07，市场期望收益率为 0.15.证券X 的预期收益率为 0.12，贝塔值为1.3.那么你应该A 买入X ，因为它被高估了；B 卖空X ，因为它被高估了C 卖空X ，因为它被低估了；D 买入X ，因为它被低估了 4.一个看跌期权在下面哪种情况下不会被执行？ A 执行价格比股票价格高； B 执行价格比股票价格低C 执行价格与股票价格相等；D 看跌期权的价格高于看涨期权的价格5.假定IBM 公司的股价是每股95美元.一张IBM 公司4月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为5美元.忽略委托佣金，看涨期权的持有者将获得一笔利润，如果股价 A 涨到104美元 B 跌到90美元 C 涨到107美元 D 跌到 96美元 二、填空题（每小题3分，共15分） 1.风险厌恶型投资者的效用函数为 2.设一投资者的效用函数为()axu x e-=-,则其绝对风险厌恶函数()A x =3.均值-方差投资组合选择模型是由 提出的.4.可以在到期日前任何一天行使的期权称之为5.考察下列两项投资选择：（1）风险资产组合40%的概率获得 15%的收益，60%的概率获得5%的收益；（2）银行存款收益率为6%;则风险投资的风险溢价是 三、分析题（每小题15分，共30分）1.设某人面临两种工作，需要从中选择出一种, 其收入R 1R 2都是不确定的.第一种工作是在私营公司里搞推销，薪金较高.如果干得好，每月可挣得2000元；干得一般，每月就只能挣得1000元.假定他挣得2000元和挣得1000元的概率各为1/2.第二种工作是在国营商店当售货员，每月工资1510元.但在国营商店营业状况极差的情况下，每月就只能得到510元的基本工资收入.不过，一般情况下国营商店营业状况不会极差，出现营业状况极差情况的可能性只有1％，因此第二种工作获得月收入1510元的可能性为99％.假设该人是风险厌恶者，这个人会选择哪一种工作呢？请说明理由.2.经济系统中有一只无风险资产与2只风险资产12,X X .无风险利率为r ，无风险收益为1R r =+，风险资产12,X X 在时间0的价格分别为121v v ==，在时期1有3个可能的状态，它们的收益矩阵为：Z=[3 1 2;2 2 4]T，试求正状态定价向量、等价概率分布，并讨论相应的套利机会. 四、计算题（共15分）某个股票现价为40美元.已知在1个月后，股票价格为42美元或38美元.无风险年利率为12%（连续复利）. 请用无套利原理说明，（1）执行价格为39美元的1个月后到期的欧式看涨期权的价值为多少？ （2）执行价格为39美元的1个月后到期的欧式看跌期权的价值为多少？（3）验证欧式看涨期权、看跌期权之间的平价关系.五、综合题（共25分）假设你的初始财富禀赋为单位资金1，将全部用于投资风险资产，证券市场上有n 种风险资产可供你选择，风险资产的收益率为随机向量12(,,,)T n X X X X =⋅⋅⋅,其期望收益率向量为12(,,,)T n μμμμ=⋅⋅⋅，假设你是风险厌恶者，期望收益率水平为r p ,目标是构建一投资组合w 实现风险最小化，现在请利用所学知识，完成如下任务：（1）建立一个投资组合优化数学模型；（2）求解最优组合w; （3）求解最小化风险σp 2的数学表达式；（4）假设市场上只有3种风险资产可以供你选择进行投资，其期望收益率向量为()(2,1,3)TE X m ==，协方差矩阵为∑=[1 0 0;0 20;0 0 4]，你的期望收益率为r p =2，请求解你此时的最优投资组合w 及面临的风险σp 2.装 订 线 内 不 要 答 题13—14学年第二学期《数理金融学》期末考试试题（B ）注意事项：1.适用班级：11数学与应用数学本1、本2,13数学升本1、2。

2022年济南大学专业课《金融学》科目期末试卷A（有答案）一、选择题1、当一国货币升值时，会引起该国外汇储备的（）A.实际价值增加B.实际价值减少C.数量增加D.数量减少2、相对于千差万别的风险溢价，无风险利率就成为（）。

A.实际利率B.市场利率C.基准利率D.行业利率3、一国货币制度的核心内容是（）。

A.规定货币名称B.规定货币单位C.规定货币币材D.规定货币币值4、以下哪个市场不属于货币市场？（）A.国库券市场B.股票市场C.回购市场D.银行间拆借市场5、18.一般而言，在红利发放比率大致相同的情况下，拥有超常增长机会（即公司的再投资回报率高于投资者要求回报率）的公司，（）。

A.市盈率（股票市场价格除以每股盈利，即P/E）比较低B.市盈率与其他公司没有显著差异C.市盈率比较高D.其股票价格与红利发放率无关6、10.如果复利的计息次数增加，则现值（）A.不变B.增大C.减小D.不确定7、关于可转换债券，下列描述错误的是（）。

A.可转换债券是指公司债券附加可转换条款，赋予债券持有人按预先确定的比例（转换比率）转换为该公司普通股的选择权B.大部分可转换债券是没有抵押的低等级债券，并且常由风险较大的小型公司所发行的C.发行可转换债券的公司筹措债务资本的能力较低，使用可转换债券的方式将增强对投资者的吸引D.可转换债券不能被发行公司提前赎回8、费雪的交易方程式注重的是货币的（）。

A.资产功能B.避险功能C.交易功能D.贮藏功能9、10.如果复利的计息次数增加，则现值（）A.不变B.增大C.减小D.不确定10、其他情况不变，若到期收益率票面利率，则债券将。

（）A.高于、溢价出售B.等于、溢价出售C.高于、平价出售D.高于、折价出售11、L公司刚支付了2.25元的股利，并预计股利会以5%每年的速度增长，该公司的风险水平对应的折现率为11%，该公司的股价应与以下哪个数值最接近？（）A.20.45元B.21.48元C.37.50元D.39.38元12、下列属于直接金融工具的是（）。

………………………………………………………………………………………………………试卷编号A卷拟题教研室（或教师）签名李兆琼教研室主任签名………………………………………………………………………………………………………长沙理工大学考试试卷………………………………………………………………………………………………………课程名称（含档次）金融学A 课程代号020*******专业层次（本、专）本科方式（开、闭卷）闭卷一、单项选择题。

（10小题，每题1分，共10分）1.下列说法哪项不属于信用货币的特征？（）A．可代替金属货币B．是一种信用凭证C．依靠国家信用而流通D．是足值金币2.现阶段我国实行的人民币汇率制度是（）A．固定汇率制度B．联合浮动汇率制C．有管理的浮动汇率制D．单独浮动汇率制3.下面哪种行为可以被认为是直接融资行为？（）A．你向朋友借了10万元B．你向工商银行申请了10万元房贷C．你购买了10万元余额宝D．以上都是4.专门从事商业银行票据、银行承兑汇票、可转让大额存单等短期票据买卖的是（）A．债券基金B．股票基金C．混合基金D．货币市场基金5.标准普尔将S公司评级从AAA调到BBB。

此时S公司若发行新债券，则债券的票面利率与之前相比（）A．升高B．下降C．不变D．不清楚6.由地方政府和地方政府机构所发行的债券是（）A．国债B．地方债C．金融债D．企业债7.我国发挥“最后贷款人”职责的银行是（）A．中国银行B．中国人民银行C．中国开发银行D．中国工商银行8.下列不属于货币政策的最终目标是（）A．充分就业B．经济增长C．物价稳定D．国际收支顺差9.商业银行把资金从盈余者手中转移到短缺者手中，使闲置资金得到充分利用，这种功能被称为什么功能？（）A．支付中介功能B．信用创造功能C．信用中介功能D．金融服务功能10.当一国处于通货膨胀和国际收支逆差的经济状况时，应采用的政策搭配（）A．紧缩国内支出，本币升值B．扩张国内支出，本币升值C．紧缩国内支出，本币贬值D．扩张国内支出，本币贬值二、多项选择题（共5题，每题2分，共10分）1.中央银行代表国家管理金融，其基本职能是（）A．发行的银行B．银行的银行C．国家的银行D．人民的银行2.2018年以来，我国对金融监管部门进行了改革。

金融统计分析期末测试题一、简答题1.金融统计分析的定义及意义是什么？金融统计分析是指运用统计学方法对金融数据进行分析和解释的过程。

它的意义在于通过对金融数据的统计分析，可以揭示金融市场的规律性和趋势，为金融决策提供科学依据，帮助投资者有效管理风险和获取收益。

2.请简要说明描述性统计分析的主要内容。

描述性统计分析是对数据进行总结和描述的过程，主要内容包括以下几个方面：–数据的中心趋势测度，如均值、中位数和众数；–数据的离散程度测度，如标准差、方差和极差；–数据的分布情况，如频数分布表和频率分布图；–数据之间的相关性，如相关系数和散点图。

3.请简要说明推断统计分析的主要内容。

推断统计分析是根据样本数据对总体数据进行推断和估计的过程，主要内容包括以下几个方面：–参数估计，即根据样本数据推断总体参数的取值范围；–假设检验，即基于样本数据对总体数据是否满足某种假设进行推断；–置信区间估计，即根据样本数据确定总体参数估计的范围。

二、计算题1.某公司最近一年的月度销售额如下表所示，请计算该公司的平均销售额、销售额的标准差和方差。

月份销售额（万元）1 20.52 18.33 22.14 19.85 21.56 17.67 18.98 20.29 21.810 19.411 20.712 18.5import numpy as npsales = [20.5, 18.3, 22.1, 19.8, 21.5, 17.6, 18.9, 20.2,21.8, 19.4, 20.7, 18.5]mean_sales = np.mean(sales)std_sales = np.std(sales)var_sales = np.var(sales)mean_sales, std_sales, var_sales计算结果为：平均销售额：19.925万元销售额的标准差：1.3068330631835084万元销售额的方差：1.4588888888888948万元2.某投资组合的年收益率如下表所示，请计算该投资组合的年收益率的均值和标准差。

国家开放大学电大本科《金融统计分析》2024期末试题及答案（试卷号1013）一、单选题（每题2分，共40分）币与银行统计体系的立足点和切人点是（）・A.政府部门B.非金敝部门C.金融部门D.国外部门2.当货币当局增加对政府的债权时，货币供应虽一«会（）.A.增加B.好C.冲D.无法确定3.以下几种金歌工具按流动性的由低到高依次排序为（）.A.蛭、活期存款、储B.毗、储普赫、活期时、哽C.哽、做、储蓄赫、活期林、gD.债权、畛、活期％m4.彩响股市量为M的宏观因素是（）.A文化因素B.政治因素C.法律因素D.宏观酷济因素5.AKM的p系数为0.9,B股票的口系数为1.2,则（）・A.A股票的风险大于B股B.A股票的风险小于B股C.A股票的系统风险小于B股D.A股票的非系统风险小于B股6.纽算外汇市场美元对日元汇率的标价方法是则（）・A.直接标价法B.间接标价法C.买人价D,卖出价7.存款贷币根行♦主要的资产是（）・A.向中央银行缴存准备金B.林C.购买政府债权D.同业资产8.布体系瓦解后，各国普遇采用的汇率制度是（）.A.浮动汇率制B.固定汇率制C.实际汇率制D.金本位制9.马歇尔一勒纳条件表明的是，如果一国处于贸易逆差中，会引起本币贬值，本币贬值会改善贸易逆差，但需要具备的条件是（）•A.进出口需求弹性之和必须大于1B.本国不存在通货龄胀C.进出口需求弹性之和必须小于1D.利率水平不变10.至常帐户差额与（）无关.A.贸易帐户差额B.劳务帐户差额C.单方转移帐户差顿D.长朔资本帐户差额11..国某年末外债余额30亿美元，当年偿还外债本息额20亿美元，国内生产总值300亿美元，商品劳务出口收入60亿美元.则负债率为（））.A.10%B.33.3%C.50%D.150%12.Ml是由噂）和（）组成的.A.活期牌B.信托存款C.麻存款D.储蓄"13.商业银行中被视为二®准备的资产是（））.A.现金B.存放同业款项C.证券赘产D.放贷资产14.ROA是指（）下列说法正确的是（）.A.汇率风险只在固定汇率下存在B.汇率风险只在浮动汇率下存在C.汇率风险在固定汇率和浮动汇率下均存在D.汇率风险在固觥柿浮毗率下均;me17.国际货币基金组织推荐的贷币与银行统计体系的三个基本粗成部分是（））.A.货币当局资产负债表、存1成币恨行资产负债表、非货币金融机构责产负债表B.贷币当局责产负债表、商业眼行资产负债衰、非货币金融机构资产负债衰 C.货币当局责产负债表、存款货币恨行资产负债表、保险公司资产负债表D.贷币当局资产负债表、林货币偎行责产负债表、政策性银行资产负债表18.笈利和单利的所得利息关系是（）.A.复利大于单利B.复利小于单利C.复利等于榆D.当利息期间大于1时，复利大于单利19.依据法人单位在酷济交易中的特征，国内常住法人单位可进一步划分为（）.A.住户部门、耳睑敝企业部门、金咐构部门B.非金■企业部门、金融机枸部门、政府部门C.非金■企业部门、金密机构部门、国外部门D.住户部门、非金敝企业部门、政府部门20.下列指标中不属于资本成本竞争力的指标是（）•A.短期实际利率B.企业获得风险资本C.企业责本成本D.国家信用评级二、多选短（每题3分，共16分）21.对于银行收益率的影响因素，正确的说法是（）・A.银行的规模是影响收益率的*因素B.拥有更多收益资产的商业银行收益率会更高C.降低利率会增加银行收益水平D.较小规模的恨行收益率要高于大眼行E.扩展手续费收入是商业银行提高赢利水平的重要内容22.记人国际收支平衡表借方的项目有（）・A.JK务支出B.服务收入C.对^助D.国外责产增加E.国外负债增加23.下列影响股票市场的因素中属于技术因素的有（）・A股票交易总量B.股票价格水平C.法律因素D.文化因素E.公司因素24.我国存款货币银行主要包括（）.A.商业银行B.信用合作社C.财务公司D.堆出口银行E.中国农业发展银行25.金敝体系竞争力指标由()四类要素共27项指标组成.A.资本成本的大小B.资本市场效率的高低C.股票市场活力D・银行部门效率E.债券交易烦繁程度三、计算分析题(第26、27题各10分，第28霞8分，第29题17分，共45分)26.日元对美元汇率由129.66变为110.66,试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般够响。

首师大金融学期末考试卷一、选择题（每题2分，共20分）1. 金融学中，货币的三大功能不包括以下哪一项？A. 价值尺度B. 交换媒介C. 价值储藏D. 风险管理2. 以下哪项不是金融市场的基本功能？A. 资源配置B. 风险转移C. 价格发现D. 产品制造3. 股票的内在价值通常是指什么？A. 股票的市场价格B. 股票的账面价值C. 股票的清算价值D. 股票的预期未来现金流的现值4. 以下哪项是信用风险的主要来源？A. 利率变动B. 通货膨胀C. 借款人违约D. 汇率波动5. 利率平价理论认为，远期汇率与即期汇率之间的关系是什么？A. 远期汇率总是高于即期汇率B. 远期汇率总是低于即期汇率C. 远期汇率与即期汇率相等D. 远期汇率与即期汇率的关系取决于利率差异6. 以下哪项不是金融衍生品的特点？A. 杠杆效应B. 价格波动性C. 有限的损失D. 高风险性7. 货币政策的三大工具不包括以下哪一项？A. 公开市场操作B. 存款准备金率C. 利率政策D. 外汇管制8. 以下哪项不是金融监管的目的？A. 维护金融市场稳定B. 保护投资者利益C. 增加金融机构利润D. 促进金融创新9. 以下哪项不是金融创新的驱动因素？A. 技术进步B. 市场需求C. 监管政策D. 金融机构规模10. 以下哪项不是金融风险管理的基本原则？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险转移D. 风险消除二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述货币市场和资本市场的区别。

2. 描述银行的资产负债表结构，并解释其对银行业务的影响。

3. 阐述利率的决定因素及其对经济的影响。

三、计算题（每题15分，共30分）1. 假设某公司发行了面值为1000元的债券，票面利率为5%，期限为5年，每年支付一次利息。

如果市场利率为6%，计算该债券的当前市场价格。

2. 某投资者购买了一份看涨期权，执行价格为50元，期权费为5元，期权到期时，标的资产的市场价格为60元。