外汇市场中非参数核回归方法的技术形态
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外汇交易中的技术分析方法外汇交易是指以一种货币兑换另一种货币的交易行为,在全球金融市场中,外汇交易是最为活跃和巨大的交易市场之一。
对于外汇交易者来说,了解和掌握一些技术分析方法是非常重要的,这有助于预测未来的市场走势,从而做出明智的交易决策。
技术分析是通过研究市场历史数据,如价格和交易量,来预测市场未来走势的一种方法。
它基于市场行为的模式和趋势,通过图表和指标等工具来辅助分析,并帮助交易者做出决策。
下面将介绍外汇交易中常用的几种技术分析方法。
1. 趋势线分析:趋势线是连接市场中的高点或低点的直线,用来显示市场的趋势方向。
交易者可以通过观察价格是否在趋势线之上或之下来确定市场的走势。
如果价格持续上升,交易者可以选择跟随上涨趋势进行买入交易;反之,如果价格持续下降,交易者可以选择跟随下跌趋势进行卖出交易。
2. 图表形态分析:图表形态是指价格在图表上形成的一些特定的形状,如头肩顶、双顶、双底等。
这些形态表明市场可能会发生反转或延续趋势。
交易者可以通过观察图表形态来判断市场行情,并作出相应的交易决策。
3. 移动平均线分析:移动平均线是一种平滑价格的指标,可以帮助交易者判断市场的趋势和支撑位/阻力位。
常用的有简单移动平均线(SMA)和指数移动平均线(EMA)。
当价格在移动平均线之上时,市场通常处于上涨趋势;当价格在移动平均线之下时,市场通常处于下跌趋势。
此外,交易者还可以观察移动平均线的交叉情况,如短期均线向上穿越长期均线,表明市场走势可能转为上涨。
4. 相对强弱指数(RSI):RSI是一种测量价格变化速度和幅度的指标,可以帮助交易者判断市场的超买和超卖情况。
当RSI指标高于70时,市场可能处于超买状态,即价格过高,可能会出现回调或下跌;当RSI 指标低于30时,市场可能处于超卖状态,即价格过低,可能会出现反弹或上涨。
交易者可以根据RSI指标的数值来判断是否进场或离场。
5. 波动指标:波动指标是一种测量市场波动性的指标,如布林带和平均真实波幅(ATR)。
标题解读非参数回归方法的基本原理与应用非参数回归方法是一种用于建立回归模型的统计方法,与传统的参数回归方法不同,非参数回归方法不对模型参数做出任何假设,从而更加灵活地适应各种数据分布和模型形态的情况。
本文将解读非参数回归方法的基本原理与应用。
一、基本原理非参数回归方法的基本原理是通过对样本数据的直接建模,而不对任何参数进行假设。
这使得非参数回归方法适用于各种数据形态和概率分布情况。
基于此原理,非参数回归方法通过以下几个步骤实现对数据的建模:1. 核密度估计:非参数回归方法通常采用核密度估计来估计数据的密度函数。
核密度估计通过将每个数据点视为一个核函数,并将这些核函数进行叠加,得到整个数据的密度函数。
常用的核函数有高斯核函数和Epanechnikov核函数等。
2. 局部加权回归:非参数回归方法通过局部加权回归来对密度函数进行平滑处理。
局部加权回归将每个数据点周围的数据点加权平均,并以此来估计每个点的函数值。
这样可以缓解由于数据噪声引起的波动性,并得到更平滑的回归曲线。
3. 自适应参数调整:非参数回归方法中,核密度估计和局部加权回归的参数通常是自适应的,即根据数据的特性自动调整。
这使得非参数回归方法能够更好地适应数据的变化和不确定性,并提供更准确的回归结果。
二、应用实例非参数回归方法在诸多领域都有广泛的应用,下面以几个实际应用举例说明:1. 金融领域:非参数回归方法可以用于金融数据的建模和预测。
例如,非参数回归方法可以帮助分析师对股票价格进行预测,根据历史数据构建回归模型,并通过模型预测未来的价格走势。
2. 医学领域:非参数回归方法可以用于分析医学数据和研究疾病的发展趋势。
例如,非参数回归方法可以用于研究一种药物对患者生存时间的影响,通过建立回归模型来估计药物的效果。
3. 经济学领域:非参数回归方法可以用于经济数据的分析和预测。
例如,非参数回归方法可以用于分析GDP与劳动力之间的关系,通过建立回归模型来预测GDP的增长。
外汇技术面分析:主要反转形态介绍反转形态的图形表示原有汇价走势将要逆转,也就是将要改变原先的汇价走势方向,例如,原来的上升趋势变成下降趋势,或原来的下降趋势将变成上升趋势。
反转形态的典型图形有双顶(底)形、头肩形、圆形顶(底)、潜伏底、V型、喇叭形和菱形等。
下面为大家一一介绍。
一、双顶(底)形双顶一般被认为是反转形态。
它的形成是由于价格两次冲高回落。
“顶”意味着价格在触及某一阻力线后不能突破而回落。
在第一次触及这一阻力水平时价格稍微回落,不久又反回来再次准备攻克该阻力水平,但又以失败告终。
两次上摸阻力位置,又两次回落,这就形成了我们看到的双顶形态。
指行情低迷时,经过较为漫长的的过程,统计图会出现一些底部形态,双底形态是底部形态的一种,这种形态形如字母的“W”,分析人士认为,底部形态一旦形成,不用多久就会上扬,此时就是投资者入市的很好时机。
二、头肩形头肩顶形由一个主升势(即头部)隔开两个不一定相同的弱势升势(肩部),将两个肩部的底部连接起来,可以划出一条“颈线”。
通常在收盘价明显低于这条颈线时,该形态可确认已完成。
头肩底形是头肩顶形上下倒转的形态。
头肩形的反转型态,包括以下两种:(1)头肩顶型汇价呈强烈的上升型态,成交量随涨势大增。
接着发生初级下跌,成交量减少,是为左肩。
以后,又有一个成交量极大的上升,在超过左肩顶部后发生另一成交量较小的下跌,价格接近左肩底部的水准,是为头部。
第三次上升的顶点也无法超过头顶,成交量也较左肩与头顶时减少,然后开始下跌,是为右肩。
等到从右肩顶下跌,突破由左肩底与头部底所连接的底部颈线后,汇价随成交量大增而下跌的幅度至少为头顶至颈线的距离。
(2)头肩底型呈与头肩顶型反方向的型态,左肩先跌后升,头部跌幅超过左肩后回升至左肩顶附近;右肩跌幅小,等反弹回升后将因成交量大增而向上突破由左肩顶与头顶连成的颈线,这是汇价即将大涨的预兆,上升的幅度至少为头底至颈线的距离。
三、圆形顶(底)又称为碟形(saucers)或碗形(bowls),是一种可靠的并极具威力的反转型态,但并不常见。
非参数回归的介绍非参数回归是一种机器学习方法,用于建立数据之间的关系模型,而不依赖于预设模型的形式。
与传统的线性回归相比,非参数回归不对模型的形状施加任何限制,而是根据数据本身的分布情况来估计模型。
这使得非参数回归能够更好地适应各种类型的数据,包括非线性、非正态分布等等。
非参数回归的核心思想是基于样本数据的分布情况来估计目标函数。
传统的线性回归假设目标函数是线性的,并且通过最小二乘法来拟合数据和估计参数。
然而,这种假设可能无法满足真实世界中复杂的非线性关系,因此非参数回归通过灵活的模型拟合方法来解决这个问题。
在非参数回归中,我们通常使用核函数来逼近目标函数。
核函数是一个局部加权回归方法,它将目标函数估计为一些核函数在样本点附近的加权线性组合。
核函数的具体形式可以是高斯核、三角核、Epanechnikov核等。
这些核函数都有一个特点,即在样本点附近有较高的权重,而在样本点远离的地方权重则较低。
另一个非参数回归的优点是它不需要预先假设数据的分布。
线性回归通常假设数据是正态分布的,但在现实中往往无法满足这个假设。
非参数回归可以通过直接根据数据本身的分布情况进行估计,而不需要预设模型的形式。
这使得非参数回归更对真实数据的特点进行建模。
非参数回归还经常用于探索性数据分析和模型评估。
通过非参数回归,我们可以揭示变量之间的复杂关系,获得对目标函数的更深入的理解。
此外,在模型评估中,非参数回归可以用作基准模型,以便与其他模型进行比较和评估。
然而,非参数回归也存在一些局限性。
首先,非参数回归可能需要大量的计算资源,特别是对于大规模的数据集来说。
由于没有预设模型的形式,非参数回归需要在整个数据集上进行计算以估计模型参数,这在计算上是非常昂贵的。
此外,由于非参数回归没有对模型进行约束,可能容易出现过拟合问题。
为了解决这些问题,可以采取一些方法来提高非参数回归的性能。
一种方法是将非参数回归与其他技术结合使用,例如局部加权回归、岭回归等。
非参数分位数回归非参数分位数回归(nonparametric quantile regression)是一种用于研究变量之间关系的统计方法。
与传统的回归分析方法相比,非参数分位数回归不需要对数据的分布做出任何假设,因此更加灵活和具有普适性。
本文将介绍非参数分位数回归的原理、应用场景以及优势。
一、原理非参数分位数回归的核心思想是通过估计不同分位点上的条件分布函数,来揭示自变量和因变量之间的关系。
与传统的回归方法只关注于均值时,非参数分位数回归能够更全面地描述变量之间的关系,并能够捕捉到数据分布的不对称性和离群值的影响。
二、应用场景非参数分位数回归在实际应用中有广泛的应用场景。
首先,它可以用于研究收入分配问题。
通过估计收入的分位数与其他变量(如教育水平、工作经验等)之间的关系,可以揭示不同因素对不同收入群体的影响程度。
其次,非参数分位数回归还可以用于金融领域的风险评估。
通过估计不同分位数下的股票收益与市场因素之间的关系,可以评估不同风险水平下的投资回报。
此外,非参数分位数回归还可以应用于医学研究、环境科学等领域。
三、优势相比传统的回归方法,非参数分位数回归有以下几个优势。
首先,非参数分位数回归不需要对数据分布做任何假设,因此更加灵活和普适。
其次,非参数分位数回归能够捕捉到数据分布的不对称性和离群值的影响,更能反映真实的数据特征。
此外,非参数分位数回归还可以提供更全面的结果,包括不同分位点下的条件分布函数和置信区间。
四、案例分析为了更好地理解非参数分位数回归的应用,我们以一个实际案例进行分析。
假设我们想要研究汽车价格与其各项特征(如车龄、里程数、品牌等)之间的关系。
我们可以利用非参数分位数回归方法,估计不同分位数下的汽车价格与这些特征之间的关系。
通过分析结果,我们可以得出不同特征对不同价格区间汽车价格的影响程度,为汽车市场的定价和销售提供参考。
五、总结非参数分位数回归是一种灵活、普适且有效的统计方法,用于研究变量之间关系。
非参数回归方法非参数回归是一种灵活的建模技术,它不依赖于对数据分布的假设,因此适用于各种类型的数据分析问题。
本文将介绍非参数回归的基本原理和常用方法,包括局部线性回归、核回归和样条回归等。
1. 非参数回归的基本原理非参数回归可以看作是对自变量与因变量之间的关系进行拟合的过程,而不需要对关系的具体形式进行假设。
与参数回归不同,非参数回归方法不直接对某个函数形式进行建模,而是通过对数据进行适当的拟合,从中获取自变量与因变量之间的关系。
2. 局部线性回归局部线性回归是一种常用的非参数回归方法,它假设在自变量附近的小区域内,自变量与因变量之间的关系可以近似为线性关系。
具体而言,局部线性回归通过在每个数据点附近拟合一个线性模型来进行预测。
这种方法可以有效地捕捉到数据的非线性关系。
3. 核回归核回归是另一种常见的非参数回归方法,它利用核函数对自变量进行加权来进行拟合。
核函数通常具有类似正态分布的形状,在自变量附近的数据点被赋予更大的权重,而离自变量远的数据点则被赋予较小的权重。
核回归可以灵活地适应不同的数据分布和关系形式。
4. 样条回归样条回归是一种基于样条函数的非参数回归方法,它将自变量的取值范围划分为若干个区间,并在每个区间内拟合一个多项式函数。
样条函数的拟合可以采用不同的方法,例如样条插值和样条平滑等。
样条回归能够更精确地捕捉到数据中的非线性关系。
5. 非参数回归的优势和应用领域与参数回归相比,非参数回归具有更高的灵活性和鲁棒性。
非参数回归方法不依赖于对数据分布和关系形式的假设,适用于各种类型的数据分析问题。
非参数回归广泛应用于经济学、统计学、金融学等领域,用于探索变量之间的关系、预测未知观测值等。
结论非参数回归方法是一种适用于各种类型数据分析问题的灵活建模技术。
本文介绍了非参数回归的基本原理和常用方法,包括局部线性回归、核回归和样条回归等。
非参数回归方法能够更准确地捕捉数据中的非线性关系,具有更高的适应性和鲁棒性。
外汇技术图形总结形态分析是技术分析领域中比较简明实用的分析方法,本文把汇价走势中若干典型的形态作出归纳。
大体分为两大类:反转形态和中继形态。
反转形态表示趋势有重要的反转现象,整理形态则表示市场正逢盘整,也许在修正短线的超卖或超买之后,仍沿原来的趋势前进。
反转形态:头肩型三重顶与底双重顶与底V型顶与底圆型还有三角形,菱形,楔形,矩形整理形态:三角型对称三角型上升三角型下降三角型扩散三角形菱型旗型楔型矩型第一部分反转形态反转形态-----1、头肩型绝大多数情况下,当一个价格走势处于反转过程中,不论是由涨至跌还是由跌至涨,图表上都会呈现一个典型的“区域”或“形态”,这就被称为反转形态。
一个大的反转形态会带来一轮幅度大的运动,而一个小的反转形态就伴随一轮小的运动。
反转形态的特性1、反转形态的形成在于先有一个主要趋势的存在2、趋势即将反转的第一个信号通常也表示重要趋势线的突破3、图形愈大,价格移动愈大4、顶部形态形成的时间较底部图形短,且震荡较大5、底部形态的价格幅度较小,形成的时间则较长。
头肩顶/底是最为人熟知而又最可靠的主要反转形态,其它的反转形态大都仅是头肩型的变化形态。
形成的时候,通常在最强烈的上涨/下降趋势中形成左肩,小幅回调后再次上行/下降形成头部,再次回调(幅度可能略大些)后的上行/下降,形成右肩。
两次回调,通常为简单的zigzag形态(该形态,常常反映了市场急于完成回调)。
头肩顶/底形态在实际中,并不都是很完整的,也不一定很标准。
然而,在形成的时候,成交量/动量都相应地表现出某种共同的特征。
即:在左肩形成时,由于通常伴随在在最强烈的上涨/下降趋势中(第三浪特征)形成,动量最大,市场交投活跃,充斥着大量的各种利好传言,动量/成交量达到最大高峰状态。
头部形成时,尽管各种利好消息仍然不断出现,汇价也随之不断创出新高,然而此时,动量/成交量出现萎缩、递减的现象。
这是借利好出货的阶段,对后市转向悲观的投资者开始逐步抛出/买进(下跌中,头肩底),从而出现了头部。
外汇技术分析:炒外汇各种技术形态分析(五)技术形态——趋势线外汇市场在上升的趋势中出现调整性下跌是不可避免的,但这种现象往往只是靠近上升的趋势线;在下降的趋势中出现调整性上升是不可避免的,但这种现象往往只是靠近下降的趋势线。
只有当趋势线被有效的突破时趋势才会出现转折。
什么样的趋势线才是重要的——当该线未被触及的时间越长或被试探的次数越多就越重要,并对趋势有决定性的作用;相反,当这一重要趋势线被突破的话,意义更大,要十分注意。
有时会出现某一天的价位点破该线,但只要这天的收盘价回到该线之上,这一突破可视为无效。
什么叫有效突破?就是当收盘价破趋势线的幅度达3%并且时间在2-3天以上。
一旦上升或下降趋势线被突破,它们的作用将相互调换——支持变为抵抗、抵抗变为支持。
外汇市场上任何事情都有可能走向自己的反面。
另外,趋势线的斜率也很重要——当斜率为45度时最有意义。
该斜率反映的是上升或下降的速率正好从价格和时间两方面完美的平衡。
如斜率过于陡峭,说明上升或下降过快,一般难以持久、如破了趋势线,就意味原趋势斜率将要调整到45度,而不是趋势的逆转;如过于平缓,说明该趋势虚弱而不可靠并会演变成“无趋势”。
有时要对趋势线进行调整,以适应趋势变缓或变快,市场总有几种不同时间价格的趋势并存,所以可以相应地用几条不同的趋势线来区分各等级的趋势。
技术形态——支撑线/阻力线在外汇技术曲线图上有“支撑线”和“阻力线”二种。
支撑线是图形上每一谷的最低点的切线,也就是说汇率在这些线的附近时,投资者非常愿意在该线做多。
如果趋势上升,则每一个低点必须高于前一个低点;如果出现调整下降但接近前一个低点时,意味着上升趋势即将结束,市场可能变为横向盘整波动;如果该支撑线被破位,可能意味着市场将由上升趋势转变为下降。
阻力线是图形上每峰的最高点的切线,也就是说汇率在这些线的附近时,投资者非常愿意在该线做空。
如果是下降趋势,则每一个高点必须低于前一个高点;如果出现调整上升但接近前一个高点时,就是下降的趋势即将结束,市场可能变为横向整盘波动;如果该阻力线被破位,可能意味着市场将由下降趋势转变为上升。
非参数回归模型在金融预测中的应用随着金融市场的不断发展和日益复杂化,预测金融市场的变化成为了投资者和研究人员的重要任务。
在金融预测中,非参数回归模型逐渐被广泛应用,并展示出了其独特的优势。
非参数回归模型是一种不依赖于特定的函数形式的回归模型,它允许数据自由地决定模型的形状。
相比于传统的参数回归模型,非参数回归模型能够更加灵活地适应金融市场的复杂性和变化性。
首先,非参数回归模型能够处理非线性关系。
在金融市场中,很多变量之间往往存在着非线性的关系,例如股价和市值之间的关系。
传统的线性回归模型很难捕捉到这种非线性关系,因此往往会导致预测效果不佳。
而非参数回归模型则不受函数形式的限制,能够更好地拟合非线性的关系,提高预测准确度。
其次,非参数回归模型对数据的分布要求较低。
在金融市场中,数据往往呈现出复杂的分布特征,例如具有长尾分布或者异方差性。
这就意味着传统的参数回归模型需要对数据的分布进行假设,从而可能导致模型的偏误。
而非参数回归模型采用核密度估计方法,不需要对数据分布进行假设,能够更好地适应不同的数据特征,提高预测的稳健性。
另外,非参数回归模型具有较强的泛化能力。
在金融预测中,模型的泛化能力是非常重要的,即模型在新数据上的预测能力。
传统的参数回归模型往往对新数据的适应能力较弱,容易出现过拟合现象。
而非参数回归模型不依赖于特定的函数形式,能够更好地适应新数据,并且具有较强的鲁棒性。
此外,非参数回归模型还能够进行非参数统计检验。
在金融预测中,经常需要判断变量之间是否存在显著的关系。
传统的参数回归模型通常需要对参数进行假设检验,而非参数回归模型则可以直接对函数形状进行检验,具有更广泛的适用性。
然而,非参数回归模型也存在一些挑战和限制。
首先,非参数回归模型通常需要较大的样本容量来获得稳健的估计结果。
在金融市场中,往往面临着样本容量有限的情况,这就限制了非参数回归模型的应用。
其次,非参数回归模型的计算复杂度较高,需要较长的计算时间和较高的计算资源。
外汇交易之形态分析分析汇率的方法主要有两种:基础分析和技术分析。
基础分析是对影响外汇汇率的基本因素进行分析,基本因素主要包括各国经济发展水平与状况,世界、地区与各国政治情况,市场预期等。
技术分析是借助心理学、统计学等学科的研究方法和手段,通过对以往汇率的研究,预测出汇率的未来走势。
技术分析的基本假设就是市场包容和消化一切,技术分析的构成要素很多,主要包括K线组合、形态分析、技术指标、波浪理论等等。
本书着重介绍形态分析。
也许大家对原则、总述之类的话语不是很感兴趣,急于看到各种形态的技术分析,但是我在这里提醒大家,在做好技术分析之前,请一定要读懂、吃透、牢记这三大原则,它是技术分析的基础,是无数前人经验和教训的结晶,切记!切记!首先应该明白的是长期形态比短期形态更重要,短期的走势是在相对较小的区间中运动的,也容易受到各种各样因素的影响而随时变化。
所以,投资者把握汇价的短期走势难度较大,容易陷入繁多的影响因素中而迷失方向。
如果在分析短期汇价走势前对长期的走势有一个透彻的认识,做到胸有成竹,那么投资者就可以俯瞰短期走势,抓住主要矛盾,做出正确的分析判断。
在认识形态分析之前,有必要明白趋势线的含义和划法。
现综述如下。
所谓趋势线,就是根据汇价上下变动的趋势所画出的线路,画趋势线的目的,即依其脉络寻找出恰当的卖点与买点。
趋势线可分为上升趋势线,下降趋势线与横向整理趋势线。
汇价在上升行情时,除了在连接汇价波动的低点画一直线外,也应在连接汇价波动的高点画一直线,于是汇价便在这两条直线内上下波动,这就是上升趋势轨道。
汇价在下跌行情时,除了连接汇价波动的高点画一直线外,也要在汇价波动的低点画一条直线,汇价在这两条直线内上下波动,这就是下跌趋势轨道。
汇价在横向整理时可形成横向箱型趋势线。
“趋势线”是一种研究可能出现趋向的分析方法,而且其重要性也已在汇市几个转折点上体现出来。
趋势线是用划线的方法将低点或高点相连,利用已经发生的事例,推测大致走向的一种图形分析方法。
外汇交易技术分析_形态分析形态分析是外汇交易技术分析中的一种重要方法,通过对市场形态的观察和分析,从中寻找趋势逆转的信号,帮助投资者做出交易决策。
形态分析主要包括趋势形态和反转形态两个方面。
趋势形态是指在图表上展现出的特定形状,反映了市场的长期趋势。
常见的趋势形态包括头肩顶、头肩底、突破形态等。
头肩顶是一种反转形态,通常位于上升趋势的顶部,由三个峰组成,中间峰高于两边峰,预示着市场即将转为下跌趋势。
相反,头肩底是在下降趋势的底部形成的反转形态,由三个谷组成,中间谷低于两边谷,预示着市场即将转为上升趋势。
突破形态是指价格突破其中一关键水平后形成的形态,通常表明市场将延续原有趋势。
反转形态是指在价格趋势的顶部或底部形成的特定形状,预示着市场趋势可能发生反转。
常见的反转形态包括双顶、双底、三重顶和三重底等。
双顶形态是位于上升趋势顶部的反转形态,由两个峰组成,预示着市场即将转为下跌趋势。
双底形态是位于下降趋势底部的反转形态,由两个谷组成,预示着市场即将转为上升趋势。
三重顶和三重底形态类似于双顶和双底,但由三个峰或谷组成,形状比较复杂,通常表明市场趋势反转的可能性更大。
在进行形态分析时,投资者需要注意以下几点。
首先,形态分析是一种辅助分析工具,需要结合其他技术指标和分析方法来综合判断市场趋势。
其次,在进行形态分析时,投资者需要根据市场实际情况对形态进行识别和确认,避免出现误判。
再次,形态分析的有效性需要结合交易量和市场情绪等因素来判断,只有在相关因素支持下,形态分析才更可靠。
形态分析在外汇交易中具有重要的应用价值。
通过对市场形态的观察和分析,投资者可以捕捉到市场趋势的转变,及时调整交易策略,降低风险。
同时,形态分析也可以作为开仓和止损的参考,帮助投资者确定买入和卖出的时机。
形态分析在外汇交易中的应用需要一定的经验和技巧,投资者在使用时需要结合实际情况进行判断,提高分析的准确性。
总之,形态分析是外汇交易技术分析中的一种重要方法,可以帮助投资者识别市场趋势的转变和反转信号。
非参数回归算法详解回归分析是数据分析中最常用的技术之一,它用于描述自变量和因变量之间的关系,并将这种关系用于预测未来值。
在回归分析中,我们希望找到一种合适的函数,描述自变量和因变量之间的关系。
一种基本的函数形式是线性函数,即y = a + bx。
然而,对于许多实际问题,线性函数往往不能满足我们的需要。
因此,非参数回归算法应运而生。
非参数化回归分析不依赖于特定的函数形式,而是使用数据本身来估计模型。
简单来说,非参数回归算法尝试了解自变量和因变量之间的条件分布,而不是假设这个分布是一个特定的函数形式。
这种方法的优点是能够更好地适应数据的特点,并避免了对特定函数形式的错误假设。
接下来,我们将介绍三种非参数回归方法:K近邻回归、核回归和决策树回归。
1. K近邻回归K近邻回归是一种最简单的非参数回归算法。
在该算法中,我们首先选择一个合适的K值,然后找到与给定数据点最近的K个数据点,并使用它们的平均值来估计给定数据点的输出值。
K近邻回归中一个常见的问题是如何选择K值。
较小的K值会产生较大的方差,容易发生过度拟合,而较大的K值会导致较大的偏差,在估计函数时可能过于平滑。
2. 核回归核回归使用核函数来估计自变量和因变量之间的关系。
在核回归中,我们用核函数将数据点映射到高维空间中,并在高维空间中进行线性回归。
核函数可以将数据映射到更高的维度,从而更容易找到合适的函数形式。
不同的核函数可以产生不同的映射结果,从而产生不同的回归函数。
在实践中,常用的核函数有高斯核函数和多项式核函数等。
3. 决策树回归决策树回归是一种结构化的非参数回归算法,它通过构建决策树来建立自变量和因变量之间的关系。
在决策树回归中,我们将自变量的空间划分成许多不同的区域,并在每个区域内找到最合适的回归函数。
决策树回归的优点是具有很高的灵活性和可解释性,因为它可以将数据空间分段处理,直观易懂,并且易于调整。
总结非参数回归算法有很多种,每种方法都有其优缺点和局限性。
非参数回归模型在金融市场预测中的应用研究随着金融市场的发展和变化,投资者对各种趋势和变化的预测成为了非常重要的一环。
因此,金融市场预测成为了金融市场研究中的一个重要课题。
在金融市场预测的研究中,非参数回归模型在近年来受到了广泛的关注和应用。
1. 非参数回归模型的概述非参数回归模型是一种用于建立某个变量与其他若干个变量之间的函数关系的方法,与传统的回归分析不同的是,它并不对所研究的函数形式作出限制,而是通过有限的数据样本,构建尽可能精确的函数关系。
非参数回归模型通常采用核估计法,将所建立的函数定义为某个核函数在各个变量点上的加权平均值。
2. 非参数回归模型在金融市场预测中的应用在金融市场预测中,非参数回归模型的应用主要集中在两个方面,一是用于确定变量之间的函数关系,二是用于预测未来的价格趋势。
2.1 用于确定变量之间的函数关系金融市场中的价格和各种因素之间存在着复杂的关系。
用传统的线性回归分析在一定程度上可以揭示两个变量之间的简单线性关系,但是对于变量之间存在着多项式关系、交互作用或非线性关系的情况,传统的回归分析方法则很难处理。
非参数回归模型作为一种自由度较高的方法,可以更好地发现非线性关系和复杂关系。
2.2 用于预测未来的价格趋势在金融市场预测中,往往需要确定未来的价格趋势。
传统的线性回归模型适用于研究大部分有序变量的回归问题,但其中的某些假设使得它难以发现因果关系,尤其在无法测定所有相关因素的情况下,传统的线性回归模型的应用受限。
而非参数回归模型的应用恰好能够解决这一问题,因为它不对数据作出任何假设,不强制假设因果关系。
3. 实际应用非参数回归模型的广泛应用让我们了解到了该方法具有极高的理论和实际价值。
正因如此,非参数回归模型在投资研究中得到了广泛应用。
例如,在对市场行情的预测中,常常采用非参数回归模型来预测股票走势。
著名投资者基奥尔曾经提出了一种轮廓线技术,她使用基于非参数回归模型的轮廓线方法来分析市场价格的走势和运动方向。
我国外汇储备变化走势的非参数统计分析姜玉英;张永明【摘要】采用1993~2009年的数据,对我国外汇储备总量占国内GDP总量比重的变化走势进行了统计研究.利用线性模型和非参数回归模型,对我国外汇储备总量占国内GDP总量比重的变化走势进行了拟合分析.结果表明,我国外汇储备总量占国内GDP总量比重的变化走势大致呈线性增长.另外,从拟合效果来说,相对于线性回归模型而言,非参数回归模型更能有效地拟合该比重的变化走势,最后给出了建议.【期刊名称】《北京印刷学院学报》【年(卷),期】2011(019)002【总页数】3页(P74-76)【关键词】线性回归;非参数回归;局部多项武估计【作者】姜玉英;张永明【作者单位】北京印刷学院,北京102600;北京印刷学院,北京102600【正文语种】中文【中图分类】F224改革开放以来,随着我国经济总量的快速增长,我国外汇储备总量也出现了迅猛增长。
近年来,关于我国外汇储备规模是否过大一直存在着较大争议。
一个国家到底持有多少外汇储备才算适度,在理论上和实践中并没有统一的标准。
目前,关于我国外汇储备总量规模是否合理存在多种观点。
外汇储备总量占国内 GDP总量的比重是衡量一个国家外汇储备规模是否合理的一个重要依据,本文的目的不是讨论我国外汇储备总量规模是否合理,而是主要研究我国外汇储备总量占国内GDP总量比重的变化走势,以期对分析我国外汇储备规模是否合理提供实证依据。
本文利用线性回归模型和非参数回归模型,对我国外汇储备总量占国内 GDP总量比重的变化走势进行了实证分析。
结果表明,我国外汇储备总量占国内 GDP总量的比重的变化趋势大致呈现线性增长。
从拟合效果来说,相对于线性回归模型而言,非参数回归模型更能有效地拟合该比重的变化走势。
本文旨在分析我国外汇储备总量占国内 GDP总量比重的变化走势。
选取 1993~2009年共 17组数据,数据来源于国家统计局网站和国家外汇管理局网站,其中,国家统计局网站上 GDP单位为亿元人民币,为了便于比较,按照当年 12月 30日汇率价格转换为亿美元。
外汇市场中非参数回归模式的技术运用一、引言十年以来,韩国积累了数量可观的国际外汇储备。
普遍认为更多的国际外汇储备能够更好的减轻或者防止当前国际市场的金融危机可能带来的冲击。
然而即使拥有较为丰厚的外汇储备,韩国经济在最近的金融危机中还是遭受了相当大的冲击。
最近的研究表明,拥有更多短期外债的国家更容易遭受全球金融危机的重创。
韩国就是这些国家中的一个,在这次全球金融危机中,韩国经济的表现很差,其金融市场变得非常不稳定。
从此角度出发,本论文论述了韩国当前的外债情况以及全球金融危机下,短期外债对国际外汇市场的影响。
最后,通过韩国的外债管理总结经验,并在新兴的包括中国在内的市场的实践中得以运用。
二、韩国外债概述1.韩国外债规模。
除了2008年全球金融危机发生时略微有所下降以外,韩国的外债一直在持续增长。
截至2009年底,外债总额为4019亿美元,其中短期外债为1500亿美元,占外债总额的37.3%。
短期外债大多数为银行欠的债务,这其中包括国内银行和国外银行分行。
如表1所示,银行的短期外债为1152亿美元,占短期外债总额的76.8%。
银行占短期外债的比例大大高于2006~2007年期间的记录值约85%。
值得注意的是外国银行分行的短期外债比例超过了2006年国内银行的短期外债比例,近来一直在增长。
图1表明了按部门和按类型分类的外债组成。
银行是最大的债务人,然后是一般政府和货币管理局,而债券和贷款是外债的主要形式。
最近,外国人对财政长期债券和货币稳定债券的投资的增长使得由一般政府和货币管理局发行的债券的比例上升。
2.外债统计数据编制。
外债统计数据是由韩国中央银行进行搜集,源于在编制国际投资头寸状况的过程中得到的数据。
数据搜集主要有两种来源。
一种是金融机构通过外汇信息系统(FEIS)录入的每日数据;另一种是大约20000家非金融公司的对外资产和外债状况的年度调查。
此外,还有从船舶公司等处搜集的补充数据。
利用这些数据,韩国中央银行编制季度初步统计数据和年度最终统计数据。