2019年银行从业资格《风险管理》模

2019年国家银行从业《中级风险管理》职业资格考前练习一、单选题1.下列不属于交叉性金融风险间接传染路径的是( )A、通过业务传染B、通过市场价格波动进行传染C、通过流动性进行传染D、通过市场预期进行传染>>>点击展开答案与解析【知识点】：第10章>第1节>交叉性金融风险传染路径【答案】：A【解析】：交叉性金融风险传染路径可分为直接传染路径和间接传染路径。

(一)直接传染路径1.通过业务直接传染2.通过交易对手/合作机构直接传染(二)间接传染路径1.通过市场价格波动进行传染2.通过流动性进行传染3.通过市场预期进行传染2.电脑“千年虫”属于典型的( )风险。

A、不完善或有问题的内部程序B、人员因素C、系统缺陷D、外部事件>>>点击展开答案与解析【知识点】：第6章>第4节>操作风险控制【答案】：C【解析】：系统缺陷包括以下三个方面：①计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中的数据丢失而引发损失，如代理证券买卖因系统中断使客户不能及时买入卖出股票而遭受损失；②系统设计和／或系统维护不完善，造成数据／信息质量不符合委托方要求；③违反系统安全规定造成系统运行不畅、难以兼容、数据传送失败等影响委托方业务等。

在系统方面，最典型的风险是电脑“千年虫”的风险，世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。

3.下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是( )。

A、在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B、在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C、客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D、债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第2节>基于内部评级的方法【答案】：B【解析】：AB两项，根据商业银行的内部评级，一个债务人只能有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级；C项，客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定；D项，债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。

银行从业人员资格考试《风险管理》试题与答案最新1、判断题：（1）银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险.（×）（2）实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好.（√）（3）风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构.（√）（4）银行面临风险时应该首先选择风险规避策略.（×）（5）经济资本就是会计资本.（×）（6）我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积金、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券.（×）（7）经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失.（×）（8）流动性比率反映企业的盈利状况，包括销售利润率、资产净利润率、资本收益率、净资产收益率、每股股利、股票市盈率等.（×）（9）借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这个部分.（√）（10）中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2002年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账.（×）（11）资产组合和分散化投资的基本目的之是提高预期收益或者降低预期损失.（×）（12）现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以与个月内到期的债券投资.（√）（13）在信贷限额管理中，巳塞尔银行委员会认为埘单客户或个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25%.（√）（14）交易账户巾的所有项目均应按市场价格计价.（√）（15）流动性对银行很重要，可以说它是银行的种资产.（√）（16）风险限额固定不可变动.（×）（17）根据新巴塞尔协议的定义，操作风险按风险类型可以分为四种：内部操作流程、人为因素、系统因素和外部事件.（√）（18）商业银行操作风险即是金融欺诈和金融犯罪.（√）（19）表外业务是指商业银行所从事的、不列入资产负债表的经营活动，随着金融当局监管的严格实施，商业银行表外业务的X围已经逐步缩减.（×）（20）操作风险管理流程以次包括如下5个步骤：操作风险识别、操作风险映射、操作风险评估与量化、操作风险控制与缓释、操作风险报告.（√）（21）新巴塞尔协议对操作风险管理提出了基本指标法、标准法和高级衡量法种计算操作风险资本金的方法.（√）(22) 产品线即是银行的业务部门，在标准法中，银行的产品线分为8个：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理和零售经纪。

银行从业资格（风险管理）模拟试卷53银行从业资格（风险管理）模拟试卷53A．外汇交易风险B．外汇结构性风险C．折算风险D．利率风险2．远期?r率的决定因素小包括( )。

A．即期汇率B．交易规模C．期限D．两种货币之问的利率差3．下列情况不是由操作风险引起的是( )。

A．将买入期权的销售记录成了购进B．在模型需要输入日波动幅度时输入了月波动幅度C．由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失D．基于一个时间系列进行波动性估计，该时问系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格的100倍4．组合层面的待业风险应关注的因索不包括( )。

A．银行客户的行业集中度B．银行贷款在不同行业中的分布C．银行主要客户所在行业的特征D．银行客户集中地区的适用环境和法律环境5．国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中除了RAROC指标之外，另一个常用的指标RAROA是( )。

A．风险资本同报率B．风险资产回报率C．风险调整资产回报率D．风险调整资产收益率6．从互换出售者的角度看，违约互换可以看成( )。

A．标的债务中的卖权B．标的债务中的买权C．标的债务中的多头头寸D．标的债务中的空头头寸7． ( )是指交易产品在现货市场成交后立即交割划分。

A．现货交易B．远期交易C．即期买卖D．期货交易8．某进口公司持有美元，但当月要对外支付的货币是日元，可以通过( )，卖出美元，买入口元，满足对外支付口元的需求。

A．期货交易B．远期外汇交易C．即期外汇交易D．期权交易9．风险的( )是指一家商业银行发生的风险可能扩散到其他商业银行，并引起类似或相关的风险，或者产生“多米诺骨牌效应”造成系统风险，甚至辐射到经济运行的各个方面。

A．不确定性B．损益性C．可能性D．扩散性10． 20 世纪60年代，( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。

A．马科维茨提出的现代资产组合理论B．夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型D．罗斯提出套利定价理论11．下列关于收益计量的说法，正确的是( )。

***************************************************************************************试题说明本套试题共包括1套试卷每题均显示答案和解析中级银行从业资格_风险管理_真题及答案_2019(26题)***************************************************************************************中级银行从业资格_风险管理_真题及答案_20191.[单选题]根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（ ）。

A)风险管理部门应当与业务部门保持相对独立B)风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行C)风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门D)风险管理部门应当承担风险管理的最终责任答案:A解析:A项，风险管理职能应与业务部门之间保持充分独立，并且不得参与产生收入的经营活动。

这种独立性是有效风险管理职能的一个重要组成部分。

2.[单选题]商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。

通常，置信水平______，则相应配置的经济资本规模______，抵御风险的能力______。

（ ）A)不变；减小；变高B)越低；越小；越高C)越高；越大；越低D)越高；越大；越高答案:D解析:经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，与银行风险的非预期损失额相等的资本。

经济资本不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。

置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。

3.[单选题]假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。

A)期权性风险B)基准风险C)重新定价风险答案:C解析:利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)单选题（共40题）1、（2020年真题）假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。

A.等于632万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 C2、某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为（）。

A.11.11％B.11.22％C.12.11％D.12.22％【答案】 D3、结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金，但另一方发生违约的风险。

关于结算风险，下列说法不正确的是()。

A.结算风险是信用风险的一种B.结算风险属于操作风险C.赫斯塔特银行的破产产生了大量结算风险D.结算风险具有明显的非系统性风险特征【答案】 B4、下列资产证券从资产质量看可分为（）。

A.存量贷款证券化B.优良贷款证券化C.增量贷款证券化D.表内贷款证券化【答案】 B5、（2019年真题）重大声誉事件发生后（）小时内向国务院银保监会或其派出机构报告有关情况。

A.6B.4C.12D.24【答案】 C6、下列属于商业银行信用风险监测主要指标的是()。

A.不良负债率B.存贷比C.非预期损失率D.关联授信比例【答案】 D7、()并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。

A.缺口分析B.利率预测C.久期分析D.敏感性分析【答案】 B8、商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于()的反馈循环。

A.战略方案选择和公司治理B.战略实施和战略风险管理C.风险监测和运营绩效D.风险识别和整体战略【答案】 B9、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是()。

2019年中级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（练习题10）【导语】所有的成功都来自于行动，只有付诸行动，才能一步步走向成功。

整理“2019年中级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（练习题10）”供考生参考。

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多项选择题1、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括()。

A.增进市场信心B.确保银行有能力履行贷款承诺C.避免银行资产廉价出售D.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价E.规避一切商业风险2、零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的()。

A.金融知识B.金融经验C.银行的地理位置D.产品种类E.服务质量3、下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有()。

A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机4、我国商业银行业的“三性原则”有()。

A.风险性B.流动性C.安全性D.效益性E.稳定性5、商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括()。

A.流动性比率B.人民币超额准备金率C.外币超额备付金率D.核心负债比率E.流动性缺口率6、有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括()。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.培养开放、互信、互助的机构文化C.建立公平的奖惩机制D.建立强大的、动态的风险管理系统E.努力建设学习型组织7、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责()声誉风险。

A.识别B.评估C.回避D.监测E.控制8、商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括()。

2019年国家银行从业《初级风险管理》职业资格考前练习一、单选题1.当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场( )，商业银行金融债的信用点差相对( )。

A、下跌，收缩B、下跌，扩张C、上涨，收缩D、上涨，扩张>>>点击展开答案与解析【知识点】：第7章>第2节>市场流动性分析【答案】：B【解析】：当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场下跌，商业银行金融债的信用点差相对扩张。

当某个银行出现不利传闻，陷入流动性困境的时候，该银行的股票价格相对其他银行下跌，该银行发行的金融债信用点差相对其他银行快速扩大。

2.损失数据收集的原则不包括( )。

A、重要性原则B、准确性原则C、统一性原则D、客观性原则>>>点击展开答案与解析【知识点】：第6章>第3节>损失数据收集【答案】：D【解析】：损失数据收集的原则包括：重要性原则；准确性原则；统一性原则；谨慎性原则；全面性原则。

3.商业银行风险管理的主要策略不包括( )。

A、风险分散B、风险对冲C、风险规避D、风险隐藏>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第2节>商业银行风险管理的策略【答案】：D【解析】：商业银行风险管理策略有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。

考生在复习做题的过程中，稍加留意，便可分辨出风险隐藏是从没有出现过的说法。

4.商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180。

则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为( )。

A、累计总敞口头寸200，净总敞口头寸500B、累计总敞口头寸500，净总敞口头寸100C、累计总敞口头寸300，净总敞口头寸300D、累计总敞口头寸100，净总敞口头寸300>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第2节>市场风险计量方法【答案】：B【解析】：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。

2019年国家银行从业《初级风险管理》职业资格考前练习一、单选题1.( )的主要职责是负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。

A、高级管理层B、董事会C、监事会D、风险管理专门委员会>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第1节>市场风险管理体系【答案】：A【解析】：高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。

2.下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是( )。

A、不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆B、利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险C、前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响D、任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第1节>市场风险的特征与分类【答案】：B【解析】：本题中，4个选项的表述都没有问题，但本题考查的是表现流动性风险与市场风险的关系，因此重点就是要体现出市场风险方面的因素如何作用于银行的流动性。

与市场风险有关的因素是各种价格的变动，包括利率变动、汇率变动、商品价格、股票价格。

与这4种价格变动无关的因素引起的风险就不是市场风险。

不良贷款及坏账比率是银行不良资产与坏账的变化情况，属于信用风险的相关指标，是由信用风险引起流动性风险；交易系统与结算系统的故障与价格变动无关，实际上属于操作风险问题引起流动性风险；负面信息首先影响银行信誉，这是信誉风险引起流动性风险。

3.外债总额与国民生产总值之比的一般限度是( )。

A、15％～20％B、20％～25％C、25％～30％D、30％～35％>>>点击展开答案与解析【知识点】：第8章>第2节>国别风险的计量与评估【答案】：B【解析】：一般的限度是20％～25％，高于这个限度说明外债负担过重。

2019年中级银行从业资格《银行管理》模拟试题（5）单选题1、历第一家股份制商业银行是(D)A威尼斯银行B阿姆斯特丹银行C纽伦堡银行D英格兰银行2、中国现代银行产生的标志是成立(C)A浙江兴业银行B交通银行C中国通商银行D中国银行3、银行借款人或交易对象不能按事先达成的协议履行义务的潜在可能性;也包括由于银行借款人或交易对象信用等级下降，使银行持有资产贬值是指(C)A、利率风险B、汇率风险C、信用风险D、经营风险4、国际清算银行通过了《巴塞尔协议》在(B)A、1986年B、1988年C、1994年D、1998年5、商业银行的资本计划可以分为多少个阶段(C)A、2个B、3个C、4个D、5个6、1996年1月，巴塞尔委员会允许银行采用自己的内部风险管理模型，但应同时满足定性与定量标准是通过制定(A)A、《测定市场风险的巴塞尔补充协议》B、《市场风险的资本标准建议》C、《预期损失和不可预见损失》D、《对证券化框架的变更》7、介于银行债券和普通股票之间的筹资工具，有固定红利收入，红利分配优于普通股票是(B)A、普通股B、优先股C、中长期债券D、债券互换8、可转让支付命令账户简称是(D)A、NCDsB、MMDAC、ATSD、NOWs9、包括利息在内的花费在吸收负债上的一切开支，即利息成本和营业成本之和,它反映银行为取得负债而付出的代价是(C)A、利息成本B、营业成本C、资金成本D、相关成本10、商业银行票据结算的工具主要包括银行汇票、银行本票、支票和(B)A、信用证B、商业汇票C、信用卡D、提单11、是典型的含有期权性质的中间业务(A)A、银行承诺B、代理业务C、银行担保D、信托业务12、期权合约签定后，一但买方决定买进或卖出某金融资产时，卖方必须按照合约规定的内容无条件履行吗?(A)A、是B、不是C、不一定D、可以不履行13、商业银行国际业务的组织形式不包括(B)A、代表处B、代理行C、分行D、子公司或附属机构E、合资联营银行14、回购协议属于商业银行(B)业务。

2019年国家银行从业《初级风险管理》职业资格考前练习一、单选题1.下列关于市场风险的说法，错误的是( )。

A、市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险B、市场风险具有明显的非系统性特征C、市场风险与其他风险相比，容易计量D、银行表内外都存在市场风险>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第1节>商业银行风险的主要类别【答案】：B【解析】：市场风险具有明显的系统性风险特征，所以B项错误。

2.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，错误的是( )。

A、商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B、制订并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C、市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D、管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第3节>市场风险限额管理【答案】：C【解析】：任何风险都是相互关联的，没有哪种风险可以独立存在，市场风险管理也应综合考虑流动性风险等，不是完全独立的。

3.沃尔夫斯堡集团是由 ( )家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。

A、8B、9C、10D、11>>>点击展开答案与解析【知识点】：第6章>第8节>反洗钱监管体系【答案】：D【解析】：沃尔夫斯堡集团是由11 家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。

4.目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括( )。

A、减少营业网点B、强化声誉风险管理培训C、确保及时处理投诉和批评D、制定危机管理规划>>>点击展开答案与解析【知识点】：第9章>第1节>声誉风险控制与缓释【答案】：A【解析】：商业银行要采取恰当的声誉风险管理方法进行控制或缓释，有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程以及先进的信息系统共同作用的结果。