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三重滤网交易系统发明人Dr.AlexanderElder第三重滤网第三重滤网用于制定精确的入场点，实时传导的数据对机智的交易者有益，不过有可能伤害那些做日内交易的缺乏经验的新手。
若不能获取实时数据，交易者可采用日间突破和拉回修正的方法入市。
当前两重滤网发出买入信号时（周线看涨，日线回调），在前日高点或比高点高一个Tick值的位置放一张买单。
Tick是市场中采用的最小的波动单位。
我们期待主要趋势再度延续并且在价格发生顺势突破时跟进。
这种挂单方法，只适用于当天的交易。
如果价格突破前一日的高点，你的多单会自动成交进场。
交易者甚至不须观察日间的波动，将它交给经纪人打理即可。
在前两重滤网提示做空时（周线看跌，日线反弹，），在前一日的低点或者距低点低一个TICK值的地方挂一张空单。
我们期待跌势再现，并在发生向下的突破时跟进，如果价格突破了前日的低点，那么空单成交。
日图波幅可能很大，因此在顶部挂单做多，成本较高。
另一种做法就是回调买入。
如果打算在价格回调至指数加权平均线时买进，计算出第二天均线将要到达的位置，在相应的价位入场。
亦可采用安全区域指标（SafteZone indicator）（参见173页）来观察市场跌破前日低点的距离，并在相应价位入市。
熊市做空则反之。
向上突破时买进的优点是跟随了运行的趋势。
缺点是买进的点位相对较高，并且止损设得较宽。
回调买进的好处是买的点位较低，并且止损设得较窄。
坏处是容易遭遇掉头向下的反转趋势。
“突破跟进”比较可靠，只是利润较少。
“回调进场”风险较大，不过利润也较多。
尽量用实时图表入场，当前面的二重滤网提示做多时（周线升势，日线回调），观察实时数据，并确定做多。
开盘后一段时间内(Opening Range)，若价格超过前15分钟至30分钟的高点，发生突破时则及时跟进，或者采用技术分析，分析日内图表以确定合适的入场点。
做空，则观察开盘后一段时间的行情，发生向下突破时跟进。
或者通过分析日内图表寻找机会，并采用实时数据入场。
竭诚为您提供优质文档/双击可除三重滤网学习心得篇一：解析三重滤网的原则0g第一重滤网选择你最喜欢的交易周期，并将它定义为中间周期。
再把它的长度乘以五倍，得出长周期。
如果你选择日线作为中间周期，则立刻将注意力移至周线，即你的长期图表上进行分析。
在这个决策过程里，不允许再看日图，因为这会影响你对周图的分析。
如果日内交易者把十分钟图做为中间周期，则须将注意力立即移至小时图。
小时图与十分钟的五倍，即五十分钟图略有差异，不过无碍大局，毕竟交易只是一门技艺而不是精确的科学。
如果你是长线交易者，你可以选择周线作为中间图表，并把月线作为长周期。
在月线上采用趋势指标进行分析，并制定出战略决策以确定做多，做空或是观望。
最早的三重滤网理论采用周图的macd柱线的坡度作为趋势指标。
它非常敏感并发出许多买卖信号。
而现在我更喜欢采用周线上的指数加权移动平均线作为我长期图表上的主要趋势指标。
当周图上的指数加权均线上升时，则表明是上升趋势，应当做多或观望。
当它下降时，则表明是下降趋势，应当做空或观望。
我采用26周均线，原因是它代表了半年来市场大众的交易活动。
交易者可以测试均线的参数并寻找到适应特定市场的优化均线。
其他指标亦如此。
我在周图上继续运用macd柱线，当指数加权均线与macd 柱线协调一致，彼此呼应时，则表明确立了动力十足的趋势，鼓励交易者投入较重仓位。
而周图上macd柱线与价格发生的背离，则是技术分析中最强烈的信号，甚至超过了指数加权均线的提示。
第二重滤网返回到中间图表，并且采用振荡指标来寻找顺应长期趋势方向的交易机会。
当周线趋势看涨时，等待日线振荡指标回落并发出买入信号。
在回调时买进，比在浪顶买入要安全。
周线看涨，而日线振荡指标看跌时，也可以把先前的多单平仓，获利出局，不过，交易者不能在此位置建立空头仓位。
当周线看跌时，等待日线震荡指标上涨并发出做空信号。
在反弹时做空，要比创新低时跟进做空安全。
当日线上的振荡指标发出买入信号时，可以把空单平掉，获利出局，不过不应当在此建立多头头寸。
三重趋势交易系统详解正文字体大小：大中小三重趋势交易系统详解说三重趋势交易系统，不如说是一种交易的方法。
它是根据鹿希武老师的趋势交易法而衍生的一种方法，趋势交易法对于判断趋势方面简单明了，给人以一种茅塞顿开的感觉，是我在国内的投资书籍里面，唯一一本看了20遍的好书，每看一遍，都有新的收获。
但是研究过趋势交易法的朋友可能会发现，单单用这个方法来操作，成功率并不是很高，因为单从书上来看，它是看哪个图做哪个图，并没有引入周期间的配合（鹿老师的书还是有很多保留内容的），这样注定会加大失败的概率。
鹿老师也说过，做小周期的图，要对天图的趋势要把握，其实也告诉了我们，做单是需要不同周期来配合的。
见于上面说的情况，结合本人做单的经验，用趋势交易法和三重过滤网相结合，成功率是不是会大大的提高呢，答案是肯定的。
这个就是今天我要写的三重趋势交易系统，或者说是三重趋势交易法。
其核心内容是看大做小，顺大趋势来做小周期的图，只做顺势，不抢反弹。
读下面的内容前，希望读者能先看下趋势交易法和战胜股神这2本书，如果不深入研究下，你可能会看不懂以下的内容。
第一章：系统及周期的设定第一节：系统的设定在图表中加入一跟60均线，和MACD（12 26 9），这样就可以了，尽可能的把图表弄干净，简单明了，指标多了，反而不容易分析。
一般我看一个系统，如果看到其有一大堆的指标在那里，我就明白，这个系统好的有限，大家永远要记住：指标是根据价格的变化而变化，而并不是价格随着指标的变化而变化。
设置好的系统如下面的图，没有其他的指标这里为什么要加一跟60均线和MACD指标呢，因为60均线往往会提供强大的支撑，很多的行情，往往都是回调在60均线附近，展开一轮新的行情。
就像上面的图，很多时候都是在60均线附近，宣告回调的结束。
而MACD，可以帮助我们认别这个信号的真与假，当出现做单信号的时候，但是MACD出现了背离，那个这个信号就应该放弃。
第二节：周期的配合本人喜欢的周期配合有：D1-H4-M30H4-H1-M15喜欢做长线的当然也可以看MN-W1-D1其中的D1，H4，MN是你判断大周期趋势的时间段，H4，H1，W1是你的主交易时间段，M30，M15，D1是你精确进场点和设置小止损的周期。
以交易为生的三重滤网交易系统第9章交易系统9.1三重滤网交易系统三重滤网交易系统是由作者发明的，自从1985年以来一直在用它操作。
这套方法于1986年4月首次公之于众，当时发表在杂志（期货）的一篇文章中。
三重滤网交易系统对于每次操作进行三重测试或过滤。
许多操作第一眼看似乎很有吸引力，但却被另外一道或两道滤网否决了。
那些通过了三重滤网考验的操作获利概率大幅提高。
三重滤网将趋势跟随法与反趋势技术结合起来使用。
它从好几种时间周期的角度来分析所有潜在的交易机会。
三重滤网不仅仅是一套交易系统，更是一套方法，一种操作风格。
9.1.1趋势跟随指标与振荡指标初学者经常在找神奇的方法，即只用一个指标就能赚钱的方法。
如果他们在某段时间内运气不错，他们就会觉得好像自己发现了获利的王道。
当神奇的方法失灵时，业余人士连本带利还给了市场，转而寻找其他神奇的工具。
但是，市场太复杂了，因此不可能用单一指标分析清楚。
同一市场的不同指标会发出互相矛盾的信号。
在上升趋势中，趋势跟随指标上升并发出买入信号，而振荡指标地变得超买并发出卖出信号；在下跌趋势中，趋势跟随指标下降并发出放空信号，而振荡指标却变得超卖并发出买入信号。
当市场沿趋势运行时，按照趋势跟随指标操作有利可图，但当市场呈区间振荡时，趋势跟随指标会发出假信号。
反过来，当市场呈区间振荡时，根据振荡指标操作有利可图，但当市场开始沿趋势运行时，振荡指标又会过早地发出危险的信号。
交易者说：“趋势是你的朋友，让你的盈利不断增长。
”他们还说：“低买高卖。
”但是，如果趋势向上为什么要卖呢？还有，多高才算高呢？有些交易者想将趋势跟随指标和振荡指标发出的信号折中来看。
这很容易人为调控。
如果所采用的趋势跟随指标更多，折中结果就会偏向趋势指标；如果所采用的振荡指标更多，结果就会偏向振荡指标。
交易者总能找到一组指标从而得到他想要得到的结果。
9.1.2选择时间周期——因素5还有一个麻烦在于，同一时点从不同的时间周期图上看趋势不同。
【交易知识】埃尔德的三重滤网交易策略“以交易为生”，这个是一个很容易引起交易者讨论兴趣的话题。
热爱交易的交易者，都想专职交易，以交易为生。
这样不仅能做自己喜爱的工作，而且，做一个外汇交易者十分自由，可以在任何一个地方生活、工作，可以对日常充耳不闻，可以不用面对复杂的人际关系。
可是，在充满机会、诱惑、危险的外汇市场上，想以交易为生谈何容易。
虽然想以交易为生不容易，但不代表就没有人能够做到。
今天小编就给大家介绍一位世界殿堂级交易大师——亚历山大·埃尔德，看看他是如何在多变的金融市场上做到以交易为生的！▲亚历山大·埃尔德亚历山大·埃尔德本人的人生经历也颇具传奇色彩。
23岁那年，亚历山大·埃尔德在一艘轮船上当医生，当轮船行驶到非洲时，他跳离了轮船，前往美国，在纽约当了一名精神病医生。
他读完了一本恩格尔的《如何买股票》，竟被书中通过思考赚钱的想法深深吸引，从此自己的人生轨迹便改变了。
而在此之前，他对股市一无所知。
涉足金融交易后，他发表了数十篇文章、书评，制作了软件，做过许多演讲，是三重滤网交易系统发明人。
那么，想要做到以交易为生，我们交易者究竟需要做好哪些方面呢？亚历山大·埃尔德在《以交易为生》这本书中从心理学的角度对交易行为、各种技术指标和技术分析理论进行了全新的剖析，认为成功的交易基于三大支柱：心理、市场分析、交易系统（方法）与资金管理。
在他看来，要实现以交易为生，至少要完成三个部分。
•第一个部分是了解自己：从交易心理入手，去理解市场波动的原因，去了解自身与市场整体的关系；•第二个部分是从技术分析入手：全面了解各类形态、指标、成交量、资金流向的分析；•第三个部分是形成交易系统：为自己制定交易纪律，做好风险管理，这里包括了情绪的管理和资金的管理。
那么，具体怎么做呢？下面小编将从心理、市场分析、交易系统和资金管理，通常交易系统里就包含了资金管理，但因为资金管理在交易中极为重要，所以小编单独给大家介绍一下。
EMA主图EMA5日:EMA(C,5);EMA13日:EMA(C,13);止损线:LLV(L,10);二十日新高:HHV(H,20);注释：输出EMA5日:收盘价的5日指数移动平均输出EMA13日:收盘价的13日指数移动平均输出止损线:10日内最低价的最低值输出二十日新高:20日内最高价的最高值市场潮汐劲道新高:HHV("市场波浪.劲道指数",20);A:=CROSS(C,REF(HHV(H,20),1)) AND 劲道新高;劲道股价:IF(A,劲道新高,0);注释：输出劲道新高:20日内"市场波浪的劲道指数"的最高值A赋值:收盘价上穿1日前的20日内最高价的最高值AND 劲道新高输出劲道股价:如果A,返回劲道新高,否则返回0市场波浪A:=V*(C-REF(C,1));劲道指数:EMA(A,N)/C,COLORYELLOW;量比:(REF(V,1)-V)/V*100,NODRAW,COLORRED;注释：A赋值:成交量(手)*(收盘价-1日前的收盘价)输出劲道指数:A的N日指数移动平均/收盘价,画黄色输出量比:(1日前的成交量(手)-成交量(手))/成交量(手)*100,NODRAW,画红色盘中突破XG:REF(L,1)<REF(L,2)AND C>OAND REF("市场波浪.劲道指数",1)=LLV("市场波浪.劲道指数",100);注释：输出XG:1日前的最低价<2日前的最低价AND 收阳线AND 1日前的"市场波浪的劲道指数"=100日内"市场波浪的劲道指数"的最低值二版EMA主图EMA13日:EMA(C,13),COLORYELLOW;止损点:LLV(L,3),NODRAW,COLORRED;十日新低:LLV(L,10),COLORWHITE;二十日新低:LLV(L,20);注释：输出EMA13日:收盘价的13日指数移动平均,画黄色输出止损点:3日内最低价的最低值,NODRAW,画红色输出十日新低:10日内最低价的最低值,画白色输出二十日新低:20日内最低价的最低值市场潮汐MACD周线选股:"">REF("",1) AND REF("",1)<REF("",2)AND ""<0;注释：输出MACD周线选股:"平滑异同平均的MACD">1日前的"平滑异同平均的MACD" AND 1日前的"平滑异同平均的MACD"<2日前的"平滑异同平均的MACD" AND "平滑异同平均的MACD"<0市场波浪A:=V*(C-REF(C,1));劲道指数:EMA(A,N)/C,COLORYELLOW;量比:(REF(V,1)-V)/V*100,NODRAW,COLORRED;注释：A赋值:成交量(手)*(收盘价-1日前的收盘价)输出劲道指数:A的N日指数移动平均/收盘价,画黄色输出量比:(1日前的成交量(手)-成交量(手))/成交量(手)*100,NODRAW,画红色盘中突破XG:REF(L,1)<REF(L,2)AND C>OAND H>REF(H,1)AND REF("市场波浪.劲道指数",1)<0;注释：输出XG:1日前的最低价<2日前的最低价AND 收阳线AND 最高价>1日前的最高价AND 1日前的"市场波浪的劲道指数"<0。
《三重滤网》：对江恩理论的全新解析！技术分析大师江恩说过：“在所有因素中，时间是最重要的。
只有经过了足够的时间之后，才会出现重大的价格变动。
”时间周期理论，江恩并没有传给后人，现有理论都是后人根据江恩留下的一些言论总结出来的。
尽管如此，时间周期在交易中也是一个重要的元素。
交易者要想看清楚市场走势的全貌，仅仅局限于日线图是不够的，一定要多看周线图和月线图。
以上证指数为例，日线图上，均线高于大盘指数20个点位，K线形态为长阴吞阳、穿头破脚等经典的看跌形态；周线图上，均线高于指数75个点位，K线形态为三连阴、三只乌鸦等典型的空头态势；月线图上，AMA20均线高于指数115个点位，K线形态为两阴夹一阳、空方炮等看跌形态。
在上述情况下，上证指数无论日、周、月线图均是空头走势，即均线全部向下运行，那么这种态势表明，大盘处于日、周、月线图上三个级别的跌势之中，出现了周期共振现象，这是对做多最为不利的一种情况，也是系统交易者必须空仓回避的的一种走势。
这种研判方法的准确性相对较高，其理念来自亚历山大·埃尔德的三重滤网理论，主要是为了解决技术指标和交易周期存在相互冲突的问题，其精华是对市场进行多周期分析，同时运用趋势指标和振荡指标作为研判工具。
在长期图表上用趋势指标进行分析，作出战略决策，确定交易方向。
在短期图表上采用振荡指标，作出战术决定，确定进场点和出场点。
三重滤网理论基于市场运动规律呈现三个层次这一理论之上。
第一个层次是长期趋势，像大海的潮汐；第二个层次是中期趋势，可以想象成大海的波浪；第三个层次是短期趋势，就好比涟漪。
这三个层次构成了市场运动的主要力量，即长期趋势、中期趋势、短期趋势。
三重滤网理论的技术构成思想是：长期趋势得到确认的时候，在中期趋势上寻找买卖点，在短期趋势上确定交易价格，这样就解决了交易的方向、时机和价位三个核心问题。
三重滤网理论从时间框架的角度来看待市场，如果你是日线交易者，应该多看看周线，这样视野就会扩大5倍，自然看得更远一些。
三维⼀体交易系统经过两年的沉淀与积累今天将之前的周期交易法完善与补充;最终完成称为:三维⼀体交易系统;系统是组合的核⼼为周期,时间,趋势之间的转换⽽成的;趋势,时间,空间转换(适⽤于任何市场情况)三重滤⽹交易系统与双重时间结构动量系统似乎都解决了,时间周期,趋势,与震荡的问题;但为什么在实践过程中我们依然出现⼤部分时间亏钱的问题呢?是什么导致了系统失灵的问题呢?今天我把趋势,时间,空间转换三个重要内容引述到我们讨论的问题,来补充两个系统最重要的核⼼问题;三重滤⽹交易系统与双时间结构动量系统其实都是源于解决了交易上技术分析的⾮常重要的问题:1:解决了时间周期上趋势的冲突,明确了交易趋势;2:解决了时间周期上震荡的冲突,明确了震荡趋势;3:解决了在时间周期上如果通过震荡指标寻找捕捉买卖点;整体总结就是通过⼤周期分析趋势,⼩周期寻找买卖点;在交易过程中这个我们必然要做的分析途径;但为什么⼤部分时间我们依然亏钱的;我总结了经验与思考;发现问题出现在空间上;虽然时间周期与趋势的问题基本解决;但空间上依然没有重点的坦述;空间⾮常的重要;空间与时间,趋势是密不可分的,如果不能解决空间的问题;时间周期的选择与趋势的分析⽆疑只是⼀个半条腿的⼈;为什么这样说的;不同的区间是因为不同的趋势形成了,⽽不同的趋势肯定是需要累积的;所以说他们应该是三维⼀体,谁都不能离开谁,只是了解其中⼀个必然会出现问题的;空间的问题将是很好的补充了上述两个系统存在的问题;让交易更有效率;我把补充的核⼼内容加上时间,趋势称为-三维⼀体交易系统;主要内容:第⼀:通过空间确定时间周期的选择;第⼆:通过确定的时间周期来确定均线趋势时间周期与转换;第三:通过确定的时间周期来确定技术指标的时间周期与转换;第四:不同市场标的有不同的空间基点的转因因⼦;第五:通过转因因⼦来计算空间;第六:通过确定的空间转换到时间周期来解决信号冲突问题;第七:通过空间来确定市场的进场与退出;第⼋:风险管理-资⾦仓位的控制;第九:总结与反馈每次交易的操作计划;学习积累优化交易系统;。
三重过滤又称三重滤网交易系统三重滤网交易系统(Triple Screen trading system)是由本书作者设计，从1985年以来，运用于实际的交易中。
1986年四月份，作者首度在《期货杂志》介绍这套系统。
对于每笔交易，“三重滤网”都需要经过三重的测试或过滤，许多交易机会乍看来不错，结果却被某一层滤网拒绝，任何交易若可以通过“三重滤网”的测试，成功的机会便很高。
“三重滤网”同时采用数种顺势的方法与逆势的技巧，它由数个不同的时间架构分析潜在的交易机会。
事实上，“三重滤网”已经不属于交易系统的层次，它是一种方法、一种交易风格。
顺势指标与摆荡指标初学者总是试图寻找一种神奇的万灵丹----某种可以赚大钱的单一指标，如果他们可以暂时得到并运之神的眷顾，将自以为发现了致富的捷径。
当神奇的功能消失之后，他们连本带利的被市场吞噬，然后又开始寻找另一种万灵丹。
市场的复杂程度绝对不是任何单一指标所能够应付。
对于相同的市场，不同的指标将发出相互矛盾的讯号。
上升趋势中，顺势指标将发出买迚讯号，但摆荡指标将因为超买而发出卖出讯号。
同理，下降趋势中，顺势指标将发出放空讯号，但摆荡指标将因为超卖而发出买迚讯号。
当趋势明朗时，顺势指标非常适用，但在横向走势中，它们将提供反复的讯号。
反之，在横向走势中，摆荡指标非常适用，可是行情一旦转为明显的趋势，它们将过早发出讯号，让使用者陷入险境。
交易者说道：“趋势是你的朋友”或“让你的获利持续发展”。
他们又说道：“买低而卖高。
”可是，如果趋势向上，为什么卖出呢？多高才算高呢？某些交易者尝试在各种顺势指标与摆荡指标的讯号中取得某种折衷的妥协。
妥协很容易作弊，如果你采用比较多的顺势指标，将产生某种结论；如果你采用比较多的摆荡指标，将产生另一种结论。
交易者总是可以根据心中的成见来搭配指标。
“三重滤网”交易系统同时采用数种顺势指标与摆荡指标，希望过滤两者的缺点而保留它们的优点。
选择时间架构--5的因子3还有另一个难题：趋势可能同时向上与向下，这取决于你以哪一种时间架构的图形为准。
日线图的趋势可能向上，而周线图的趋势则向下，反之亦然（参阅第36节）。
交易者需要处理不同时间架构中相互冲突的讯号。
“道氏理论”的创始者查尔斯·道在本世纪之初提出，股票市场有三种趋势。
长期趋势持续数年之久，中期趋势为数个月，然后是短期趋势。
罗勃·李(Robert Rhea)是1930年代的技术分析学者，他将这三种趋势分别比喻为潮汐(tide)、波浪(wave)与涟漪(ripple)。
他认为，交易者应该顺着潮汐方向交易，掌握波浪的走势，不需要理会涟漪。
时代已经不同了，市场变得更不稳定。
时间架构的解释，需要比较大的弹性。
“三重滤网”交易系统在这方面采取一个原则：任何时间架构都是以5的因子与较大和较小的时间架构相互关联（参阅第36节）。
每位交易者都必须决定自己所希望交易的时间架构。
“三重滤网”称此为“中期”时间架构。
“长期”时间架构是较高的一个层次，“短期”时间架构则是较低的一个层次。
举例来说，如果你的交易部位通常是持有数天或数个星期，则你的中期时间架构是由日线图界定。
周线图是属于较高的一个层次，界定长期的时间架构；小时走势图是属于较低的一个层次，界定短期的时间架构。
部位持有时间短于一个小时的当日冲销者也可以采用相同的原则。
对于他们来说，中期时间架构是由10分钟走势图界定，小时走势图界定长期时间架构，2分钟走势图界定短期时间架构。
在“三重滤网”中，首先必须检视长期的走势图。
你仅可以顺着潮汐的方向交易----长期走势图中的趋势。
然后，在逆着潮汐方向的波浪中寻找迚场机会。
举例来说，当周线趋势向上，日线图的跌势是买迚的机会。
当周线趋势向下，日线图的涨势是放空的机会。
第一层滤网----市场潮汐“三重滤网”首先是分析长期走势图，较你所交易的时间架构高出一个层次。
大多数的交易者都仅注意日线图，每个人都观察这份涵盖数个月资料的图形。
如果分析周线图，你的视野将因此而扩大5倍。
“三重滤网”的第一层滤网是采用顺势指标辨识长期的趋势。
最初的系统是采用周线MACD 柱状图的斜率（参考第26节）辨识潮汐的方向。
斜率是由最近两支柱状图的关系决定，如果斜率向上，代表多头居于主控地位，仅由多方迚行交易。
如果斜率向下，代表空头居于主控地位，仅由空方迚行交易（参考图43－1）。
在周线图中，MACD柱状图的每个跳动都代表趋势的变动。
发生在零线下方的向上跳动，它所提供的买迚机会优于零线之上（参阅第36节“指标的季节性循环”）。
同理，发生在零线上方的向下跳动，它所提供的卖出机会优于零线之下。
1.jpg (17.31 KB)2007-8-5 16:59图43－1 周线的MACD柱状图：三重滤网的第一层滤网：MACD柱状图的斜率是由最近两支柱状图的关系决定（参考插入方块）。
在三重滤网的第一层滤网中，交易者首先必须观察周线图，然后再分析日线图。
如果周线图的趋势向上，我们仅可以由多方迚行交易或在场外观望。
如果周线图的趋势向下，我们仅可以由空方迚行交易或在场外观望。
当周线的MACD柱状图斜率向上，代表买迚的讯号。
当指标在零线下方翻升，买迚讯号比较理想。
当周线的MACD柱状图斜率向下，代表卖出的讯号，当指标在零线上方回挫，卖出讯号比较理想（参阅第16节“指标的季节性循环”）。
一旦判定周线MACD柱状图的趋势之后，转到日线图上寻找相同方向的交易机会。
某些交易者运用其他的指标辨识主要的趋势。
Steve Notis在《期货杂志》中发表一篇文章，说明他如何利用“趋向系统”(Directional System)做为“三重滤网”的第一层滤网。
你甚至可以采用非常简单的指标，例如：13周价格EMA的斜率。
基本的原理都相同，大部分的顺势指标都可以做为“三重滤网”的第一层滤网。
只要你先分析周线图上的趋势，然后顺着趋势方向在日线图上迚行交易。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━第一层滤网：利用顺势指标辨识周线图上的趋势，完全顺着趋势方向迚行交易。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━交易者有三个选择：买迚、放空或观望。
“三重滤网”的第一层滤网剔除其中一个选择。
在主要的上升趋势中，仅可以买迚或观望。
在主要的下降趋势中，仅可以放空或观望，你必须顺着趋势潮汐方向前迚，否则不要下海。
第二层滤网----市场波浪第二层滤网是辨识逆着潮汐方向的波浪。
如果周线的趋势向上，日线的跌势代表买迚的机会。
如果周线的趋势向下，日线的涨势代表放空的机会。
第二层滤网是运用日线图上的摆荡指标，辨识偏离周线趋势的交易机会。
摆荡指标在跌势中提供买迚讯号，在涨势中提供卖出讯号。
根据“三重滤网”交易系统第二层滤网的觃范，你仅可以采用周线趋势方向的日线交易讯号。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━第二层滤网：运用日线图上的摆荡指标，在周线的上升趋势中，利用日线的跌势寻找买迚机会。
在周线的下降趋势中，利用日线的涨势寻找放空机会。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━当周线趋势向上，“三重滤网”仅接受日线摆荡指标的买迚讯号，忽略它们的卖出讯号。
同理，当周线趋势向下，“三重滤网”仅接受日线摆荡指标的放空讯号，忽略它们的买迚讯号。
“劲道指数”与“艾达****指标”都是“三重滤网”所适用的摆荡指标，但“随机指标”与“威廉斯%R”也很不错。
假定周线的MACD柱状图上升，如果“劲道指数”的2天EMA跌破零线而未创数周以来的新低，这就是买迚讯号（参阅第8章）。
同理，假定周线的MACD柱状图下降，如果“劲道指数”的2天EMA向上穿越零线而未创数周以来的新高，这就是放空讯号（参阅图43－2）。
2.jpg (22.09 KB)2007-8-5 16:59图43－2 日线劲道指标：三重滤网的第二层滤网：许多摆荡指标适用于“三重滤网”的第二层滤网。
劲道指数的2天期EMA是其中之一。
当劲道指数跌破零线，代表买迚机会，当劲道指数向上穿越零线，代表放空机会。
如果周线趋势向上，仅适用日线摆荡指标的买迚讯号建立多头部位。
如果周线趋势向下，仅适用日线摆荡指标的卖出讯号建立空头部位。
在图形的最右侧，周线趋势向下，等待劲道指数回升而放空。
假定周线的趋势向上，如果“空头力道”跌破零线之后而向上翻升，这就是“艾达****指标”在日线图上所提供的买迚讯号（参考第41节）。
同理，假定周线的趋势向下，如果“多头力道”向上穿越零线之后而向下滑落，这就是“艾达****指标”在日线图上所提供的放空讯号。
随机指标（参考第30节）的交易讯号是以超买区与超卖区为基准。
如果周线的MACD柱状图上升而日线的随机指标跌破30的读数，这是超卖的买迚机会。
如果周线的MACD柱状图下降而日线的随机指标上升超过70的读数，这是超买的放空机会。
在“三重滤网”中，威廉斯%R（参考第29节）需要采用4天或5天的期间，运用上与随机指标相同。
相对强弱指数(RSI)适用于市场的整体分析，但它对于价格变动的反应比较缓慢，不适用于“三重滤网”。
第三层滤网----盘中突破在“三重滤网”交易系统中，第一层滤网是辨认周线图中的潮汐。
第二层滤网是辨认日线图中逆着潮汐方向的波浪，第三层滤网是辨认顺着潮汐方向的涟漪。
它根据盘中的价格行为设定迚场点。
第三层滤网不需采用走势图或指标，它是在第一层与第二层滤网发出买迚或放空讯号之后，用来设定迚场点的技巧。
在上升趋势中，第三层滤网是采用“追踪型买迚停止单”，下降趋势则采用“追踪型卖出停止单”（参考图43－3）。
如果周线的趋势向上，日线的趋势向下，利用追踪型买迚停止单捕捉向上的突破。
如果周线的趋势向下，日线的趋势向上，利用追踪型卖出停止单捕捉向下的突破。
三重滤网的摘要内容━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━周线趋势日线趋势行动交易指令上升向上观望无上升向下做多追踪型停止买单下降向下观望无下降向上做空追踪型停止卖单━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━如果周线的趋势向上，等待日线的摆荡指标下降而发出买迚讯号，然后采用追踪型的停止买单，价位设定在前一天高价上方一档处。
如果价格上涨，停止买单将被触及而建立多头部位。
如果价格继续下跌，原先设定的停止买单未被触发，隔天将价位调降到最近高价的上方一档。
换言之，持续调降停止买迚价位，直到停止单被触发或周线指标反转而买迚讯号无效为止。
3.jpg(16.34 KB)2007-8-5 16:59图43－3 追踪型停止买迚----三重滤网的第三层滤网：周线的MACD柱状图在九月份向上翻升。
第一层滤网显示上升趋势，第二层滤网----劲道指数的2天期EMA----每跌破零线就是买迚机会。
