商业银行信用风险量化研究的文献综述

A)关于商业银行信用风险管理的文献综述摘要：随着银行业自身的快速发展以及业务量的增加，信用风险问题在银行的经营过程中逐渐暴漏出来，这就在一定程度上要求银行业对信用风险进行管理以降低其发生的可能性。

当前，国内外学者对信用风险管理的研究越来越多，使得银行业可以根据自身的实际情况选择相应的风险管理方法和工具。

本文主要从银行信用风险的定义、银行内部评级体系和银行信用风险量化几个方面对当前的信用风险管理研究进行了文献综述，最后对国内外信用风险管理的相关文献做出了总结。

关键词：商业银行,信用风险，风险管理,文献综述一、关于银行信用风险定义的研究1。

风险的定义风险(Risk）最早起源于拉丁美洲人的日常生活用语“Resum”,原意是“因航海或海上活动，其可能伴随而来的各种无法预测的危险或风险”。

而《辞海》中将风险定义为“人们在生产建设和日常生活中遭遇能导致人身伤亡、财产受损及其他经济损失的自然灾害、意外事故和其他不测事件的可能性”。

在我国的《中国大百科全书（经济学）》中，提出“风险通常是指由于当事者主观上不能控制的一些因素的影响,使得实际结果与当事者的事先估计有较大的背离而带来的经济损失"。

2。

银行信用风险的定义亨利·范·格罗(2005）将信用风险定义为债务人或金融工具的发行者不能根据信贷协定的约定条款支付利息或本金的可能性,是银行业固有的风险.闰晓莉、徐建中（2007）认为信用风险狭义上一般是指借款人到期不能或不愿履行还本付息协议，致使银行金融机构遭受损失的可能性，即它实际上是一种违约风险。

广义上是指由于各种不确定因素对银行信用的影响，使银行金融机构经营的实际收益结果与预期目标发生背离,从而导致银行金融机构在经营活动中遭受损失或获取额外收益的一种可能性.二、关于银行内部评级体系的研究1。

银行进行内部评级必要性的研究武剑（2005)认为内部评级作为信用风险的分析工具和技术平台，在银行风险管理中处于核心地位。

文献综述我国商业银行信用卡业务风险管理研究自1985年6月我国第一张信用卡诞生以来，信用卡发卡数量、品种及服务水平等方面发展迅速，已逐渐成为我国金融产品和金融服务创新的密集区域。

而随着信用卡业务的蓬勃发展，信用卡风险的发生也越发频繁。

据摩根士丹利的研究报告显示，信用卡作为便捷的非现金支付工具多年来一直呈现稳步上升趋势。

然而，信用卡欺诈也一直伴随着信用卡交易的增加而不断递增，基本保持在3%的增长比例。

特别是随着信用卡种类、数量的增加，以及信用卡犯罪的手法和数量的增多，其风险性也呈现递增趋势。

因此，加强信用卡风险监督管理研究不仅已成为国内商业银行信用卡经营管理者面临的重要课题，同时也对我国各大商业银行信用卡业务的健康发展，产生了重要的现实意义。

1国外研究现状随着1951年纽约长岛的富兰克林国民银行(Franklin National Bank of Long Island)发行的第一张具有信用额度的银行卡广受欢迎后，到1956年，发卡银行已多达150多家，且大多具备了循环信贷功能：用户可以分期付款，对欠款余额进行利息支付。

由此银行普遍开始注重对信用风险的防范与管理。

1.1从宏观角度分析信用卡业务风险监控的必要性马丁·迈耶(2000)认为，信用卡等电子货币未来将被完全电子化的支付命令所取代，政府应着力加强对信用卡交易合法性、安全性的监管。

布泽尔(David H Buzzell)(2002)认为，银行信用卡业务的产生和发展从根本上改变了消费者的消费和购物习惯，甚至生活方式。

同时，信用卡不仅为商家开辟了新的收入来源，而且还将其零售信用风险转嫁给了发卡机构。

1.2从微观角度分析信用卡业务风险监控的量化标准美国学者比尔(Bill Fair)和数学家厄尔·艾萨科(Earl Isaac)创建的FICO 模型作为一种信用评分方法，为信用卡风险控制奠定了基础。

Altman(1968)认为，影响借款人违约概率的因素主要有五个：流动性(Liquidity)、盈利性(Profitability)、杠杆比率(Leverage)、偿债能力(Solvency)和活跃性(Activity)。

关于商业银行信用风险的文献综述【摘要】随着我国商业银行的快速发展，信用风险问题在商业银行的经营过程中日益突出。

本文主要从银行信用风险的定义、传统的信用风险管理和现代银行信用风险量化研究几个方面对当前的信用风险管理研究进行了文献综述，最后对国内外信用风险管理的相关文献做出了总结。

【关键词】商业银行信用风险文献综述一、银行信用风险的定义信用风险（CreditRisk）又称违约风险，是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性。

很多学者分别从广义和狭义的角度来定义信用风险。

他们认为，狭义的信用风险一般是指信贷风险，而广义的则是指因债务人的违约而引发的一系列风险，其中包括在资产业务中因债务人没有及时偿还所借贷款而导致资产质量变换，负债业务中客户大规模提前支取导致挤兑从而加剧支付的难度等。

根据巴塞尔新资本协议，金融风险分为市场风险、信用风险、操作风险三大类。

麦肯锡通过研究发现，商业银行的风险60%来自信用风险，其余40%来自市场风险和操作风险；前银监会主席刘明康也认为，信用风险是在中国经济体制改革的形势下，商业银行所面临的最主要也是最大的风险之一。

二、传统的商业银行信用风险管理方法商业银行传统的信用风险管理方法有信贷决策的“6C”模型和信用评分模型等。

“6C”模型是指由有关专家根据借款人的品德（character）、能力（capacity）、资本（capital）、抵押品（collateral）、经营环境（condition）、事业的连续性（continuity）等六个因素评定其信用程度和综合还款能力，决定是否最终发放贷款。

运用这种方法的缺点是，专家用在“6C”上的权重有可能以借款人的不同而变化，专家难以确定共同要遵循的标准，造成评估的主观性、随意性和不一致性。

而信用评分模型主要是通过对企业财务指标进行加权计算，对借款企业实施信用评分，并将总分与临界值进行比较，低于该值的企业被归入不发放贷款的企业行列。

学号：********文献综述（ 2008 级本科）题目：关于我国商业银行风险的评估和管理学院：经济管理学院专业：金融学*名：**成绩：指导教师：**完成日期： 2010年 12 月 14 日关于我国商业银行风险的评估及管理摘要：随着现代商业银行业务种类的多样化、复杂化,其所面临的风险也不再是单一风险,而是一种集信用、市场、操作等多种风险于一身的整体风险。

这些风险相互交织,彼此具有很强的相关性。

在传统风险管理模式下,商业银行的风险管理部门对于各种风险管理的方式往往是分离的,这种管理方式必然会造成风险之间相互作用的忽视,而简单地将风险相加会导致整体风险的高估,造成人力、物力上的浪费,不能达到资源的有效配置。

因此,从自身风险管理需要的角度来看,商业银行的风险管理应该充分考虑各种风险的相关性,从整体上对风险进行管理,整体风险管理将是未来商业银行风险管理的发展趋势。

专家学者从现代商业银行整体风险的理论与现实背景出发,提出了构建我国商业银行整体风险管理体系的设想。

从商业银行整体风险管理的具体流程入手,提出了基于整体风险识别、度量、预警及防范的整体风险管理框架。

在整体风险识别上,提出了风险图识别法,以及如何利用风险图对整体风险进行初步评估；对于商业银行整体风险的度量,提出运用连接函数（Copula函数）的方法,将商业银行面临的市场风险、信用风险及操作风险进行整合,并就我国某商业银行进行了实证分析。

在构建我国商业银行整体风险管理的体系问题上,提出应继续巩固与深化商业银行股份制改造的成果,推进其治理结构的完善,建立有效的整体风险管理激励机制、内控机制以及整体风险信息处理和定期报告机制,并且要完善整体风险管理的监督机制,进而形成一个有力的商业银行整体风险管理的制度保障。

关键词：商业银行；整体风险；风险度量；风险防范；风险管理1我国商业银行的发展历程成思危（2008）指出我国明朝末年出现了类似银行的钱庄和票号。

20世纪30年代，统治旧中国的国民党政权建立了以中央银行、中国银行、交通银行、中国农民银行、中央信托局、邮政储金汇业局、中央合作金库（简称“四行二局一库”）为主体，包括省、市、县银行及官商合办银行在内的金融体系。

商业银行风险控制国内外研究文献综述商业银行是金融体系中最主要的组成部分之一。

风险控制对商业银行的稳定运营至关重要。

本文旨在综述国内外关于商业银行风险控制的研究文献，探讨不同研究视角和方法对于风险控制的贡献。

一、风险控制的概念和重要性风险控制是商业银行保持金融稳定的基本要求。

通过建立科学的风险评估和风险管理体系，商业银行可以降低风险暴露，减少潜在损失。

风险控制涉及多个方面，包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。

二、信用风险管理信用风险是商业银行面临的最主要风险之一。

国内外研究通过不同的途径来探讨信用风险的管理。

一些研究关注信用评级模型的建立和应用，例如通过借鉴特定行业的信用评级标准来评估客户的信用风险。

另一些研究则从银行内部的角度出发，探讨如何优化信贷审批流程，加强对借款人的审查和监控。

三、市场风险管理市场风险是商业银行在金融市场中面临的风险，主要包括股票、债券和外汇等市场价格波动带来的风险。

国内外研究提出了一些有效的风险管理方法。

例如，一些研究通过建立风险预警模型，及时发现市场波动的风险信号。

另一些研究则着眼于风险分散的方法，例如通过投资组合的多样化来降低风险暴露。

四、操作风险管理操作风险是商业银行内部管理不善带来的风险。

操作风险包括人为错误、管理失控、信息系统故障等。

国内外研究提出了一些有效的操作风险管理方法。

例如，一些研究强调建立完善的内部控制和审计制度，加强对员工行为和操作流程的监督。

另一些研究则关注信息技术的应用，例如使用人工智能和大数据技术来提高操作风险管理的效率和准确性。

五、流动性风险管理流动性风险是商业银行面临的一种特殊风险，指在特定时期，银行无法满足债务偿还和经营活动所需现金流的情况。

国内外研究提出了一些流动性风险管理的方法。

例如，一些研究关注监管要求和政策对银行流动性管理的影响，通过合理配置储备资金、制定灵活的流动性管理策略来降低流动性风险。

综上所述，商业银行风险控制是保持金融稳定的基本要求。

关于商业银行信用风险管理的研究综述摘要：阐述了国外有关古典信用管理方法和现代信用管理方法的研究情况介绍了国内对于商业银行的巨额不良资产以及潜在的信用风险问题的研究成果关键词：商业银行；信用风险；信用管理国外相关理论研究信用风险的管理，根据分析技术和方法的不同可分为古典信用管理方法和现代信用管理方法。

两者主要的区别和判断标准主要是信用风险能否被单独剥离和定价。

从时问的表现形式上看，2O世纪8O年代中期以前为古典信用管理方法，2O世纪8O年代中期以后为现代信用管理方法。

一、古典信用管理方法（1）专家制度法专家制度是一种最古老的信用风险分析方法，其最大特征就是：银行信贷的决策权是由该机构那些经过长期训练、具有丰富经验的信贷管理人员所掌握，并由他们做出是否贷款的决定。

因此，在信贷决策过程中，信贷管理人员的专业知识、主观判断以及某些要考虑的关键要素权重均为最重要的决定因素。

在专家制度法下，绝大多数银行都将重点集中在借款人的“5c”上，即品德与声望(Character)、资格与能力(Capacity)、资金实力(Capital orCash)、担保(CoHatera1)、经营条件或商业周期(Condition)。

这种方法的缺陷是主观性太强，只能作为一种辅助性信用分析工具。

（2）信用评分方法信用评分方法是对反映借款人经济状况或影响借款人信用状况的若干指标赋予一定权重．通过某些特定方法得到信用综合分值或违约概率值，并将其与基准值相比来决定是否给予贷款以及贷款定价．其代表为Z计分模型。

Z计分模型是Altman于1968年提出的以财务比率为基础的多变量模型。

该模型运用多元判别分析法．通过分析一组变量，使其在组内差异最小化的同时实现组间差异最大化，在此过程中要根据统计标准选人或舍去备选变量，从而得出z判别函数。

根据z值的大小同衡量标准相比,从而区分破产公司和非破产公司。

（3）信用评级法信用评级又称为资信评级或信誉评级，它是指对评级对象的特定证券或相关债务在其有效期内及时偿付的能力和意愿的评估，是对债务偿还风险的综合评价。

商业银行金融风险评估研究文献综述国外的测度方式和模型发展比较早也比较快，肖远企（1990）介绍了美国的金融风险评估方法，1979年CAMEL评级制度和1997年经过修改的CAMELＳ制度是当时美国所建立的符合本国国情的主观评价体系的一部分。

后来的CART结构分析是一种在选定了几个适当的银行财务指标后，将其作为分类标准和依据，通过建立二元分类数来分析被考察对象状态的方法逐渐被学者所采用，刘富成（2009）运用CART方法对我国上市公司信用风险进行了实证研究。

随后，Altman 等人（1994）利用一种自适应的非参数方法预测了某公司的金融风险状况。

Altman 等人认为该种方法分布自由，较之多元判别分析模型，对实际问题更加适用在VAR框架逐渐成熟之后，信用度量技术开始被学者们所重视。

不过虽然这样的测度方式易于测算贷款和非交易资产。

但是该方法很多方面的基础都是侵权定价理论，要求资本市场必须保持极高的成熟度，同时也用苛刻的条件限制了数据的真实性，大大降低了可操作性。

基于这个信用度量技术，学者们开始着眼于经济的周期性因素，利用蒙特卡罗模拟技术模拟周期性因素的冲击，从而测定评级转移概率的改变趋势和程度，但是由此也增加了模型的复杂程度，这也就催生了另外一种研究模型的出现，被称为麦肯锡模型。

与国外的商业银行对于金融风险预警的研究相比，我国在该领域的起步较晚，但是也有一些卓有成效的成果。

其中，陈秀英（1998）结合了宏观经济和金融体系两个方面后，构造了一套包含实际GDP增长率、国内信贷增长率、短期资本流入额／GDP等的指标，以期从根源出发寻找金融风险发生的原因。

隋剑雄（2004）通过构建我国商业银行信贷风险预警体系对我国商业银行信贷风险进行了监测和分析。

双重软预算约束分析框架的形成是在2004年，其形成基础是我国国有企业软预算约束及国有商业银行软预算约束，对产生于我国国有商业银行的不良贷款内生性问题进行了全方位的解释。

论商业银行个人消费信贷风险研究的国内外文献综述在世界经济活动超越国际的经济全球化时代，我国面临着巨大的国外需求巨大压力，如何扩大内需、刺激我国消费已经成为振兴经济的重中之重。

现今，我国对消费信贷的需求越来越多，购房、买车、上学以及购买各种其他耐用消费品的贷款等活动，都需要通过个人贷款来获得资金，个人消费信贷业务发生了突飞猛进的发展。

但是，相对一些发达国家，我国信贷业务起步较晚，很多方面都还有不足，随着商业银行消费信贷业务的开展，个人消费信贷带来的问题和风险也逐渐暴露出来。

在个人消费信贷发展过程中，很多学者都进行过关于风险与防范的研究论述，大多认为风险主要来源于制度、银行、消费者三个方面。

刘艳梅（2008）将风险成因细化，指出个人信用风险、银行与客户间的信息不对称、相关法律体制不健全等都会引发风险，并在对策建议中提出完善相关法律制度和个人信用制度，同时银行内部也要加强管理；而邵烨（2008）单独将商业银行操作风险提取出来，通过数据对比发现，操作风险大部分分布在内部欺诈和外部欺诈，占比约为90%，因此邵烨针对地分析了这两大成因，并就内部欺诈和外部欺诈两大管理要点提出了若干可行性建议，对商业银行减少虚假按揭有重要指导意义；20世纪八十年代中期，我国个人消费信贷就已经开始缓慢发展起来，自1997年以来，发展越来越迅速，而今，个人消费信贷经营范围拓展范围越来越大，在未来只会有增无减，盛昌琴（2009）在分析个人消费信贷发展历程的基础上，指出风险随之而来，需要采取对策进行防范，盛昌琴指出风险成因分为制度方面、银行方面、消费者个人方面，通过对个人消费信贷风险成因进行分析，提出相应的合理化建议，鼓励银行努力防范信贷风险，以期更好的发展；2010年初，我国开始实施经济振兴政策，鼓励消费，刺激内需，消费信贷态势越来越好，商业银行面对的信贷风险也暴露出来，防范信贷风险是必然选择，张晋学（2010）紧跟实情所需，指出了农业银行、国有商业银行、工商银行等各自存在着不同的问题，其中银行自身管理薄弱也是消费信贷风险的一大成因，张晋学不仅提出了商业银行管理的建议，还为商业银行处理不良资产指出了路径，同时着重风险防范与损失弥补；周海旭（2014）将理论与实践结合，从管理现状出发，结合多年的信贷管理经验，就商业银行个人消费信贷业务点进行风险分析，并将问题逐一解决，提出了有效的建议；随着个人消费信贷风险逐渐暴露出来，学者对风险的理解与把握也越来越全面与细化，国内外很多学者都对商业银行内部管理造成的风险进行了分析，而李梓铭（2015）指出风险管理方面存在的问题，不仅是银行内部，客观环境也存在问题，要想改善个人消费信贷环境，就要先为其提供态势良好的经济大环境，同时也要有相应的制度保障、法律保护，以确保商业银行在进行信贷业务时拥有强力的支撑；个人信用问题是影响个人消费信贷风险的一个重要因素，我国也在不断探索更加有效的个人信用评价体系，王英姿（2016）认为要通过建立严格的个人消费信用体系来防范个人信贷风险，加强商业银行信贷管理体系应当成为金融管理的一大重点；杨骏（2016）、刘镨心（2018）均表示只有做好个人消费信贷风险管理，才能保证商业银行有效规避风险，并都提出了要多方面风险防控的有效措施，杨洋（2021）在前两位学者的基础上，提出了新的风险防控措施，为商业银行提供了更多的新思路；吴丽生（2016）、张圆园（2018）两位学者先后都结合风险点提出了防范消费信贷风险的对策，为解决我国商业银行个人消费风险问题指出了许多可行的路径，如：管理体系、担保制度等，从多方位来保障商业银行个人消费信贷业务的正常开展；郭小林（2018）在分析风险成因的基础上，更加着重地研究了商业银行个人消费信贷的管理，并以九江银行为例，进行风险管理的分析，建立风险评价模型，从银行外部和自身两个层面，分析风险成因，并提出管理对策；李聃（2019）在明确个人消费信贷金额小、风险小、收益高等特点的基础上，表示个人消费信贷是把双刃剑，在带来丰厚利益的同时，并不是丝毫不存在风险与损失的，李聃指出个人消费信贷业务风险成因包括立法不完善、风险管理机制存在缺失以及个人征信体制的不完善，风险防范需要法律的支持，并且要针对个人消费信贷的特点进行风险防控机制的优化；Mengyun Zheng（2020）在对个人消费信贷研究的基础上，从“现状-存在的问题-制度完善措施”的角度进行分析，探讨我国个人消费信贷的建设，指出存在的问题，并提出对策。

文献综述我国商业银行信贷风险控制研究随着国际金融行业的飞速发展，商业银行的风险管理能力也越来越成为影响其发展前景的核心竞争力。

相比国际上先进的商业银行，我国商业银行的风险管理机制就显得较为落后。

当2006年中国加入WTO以后，我国的商业银行就直接面临着国际金融的竞争。

同时，各类商业银行和股份制银行也纷纷在海内外上市融资，这对我国商业银行的风险控制能力和风险管理机制又提出了新的要求。

巴塞尔新资本协议的出台为我们提供了机遇，如何按照新协议的要求尽早实行内部评级法是当前国内商业银行所面临的主要任务。

据此，本文的研究，对于深刻认识我国商业银行信贷风险管理现状，探索提高信贷风险管理水平的途径，缩短与国际先进银行的差距都具有重要的现实意义。

1 国外关于商业银行风险控制的研究国外对信贷风险的研究大多是从信息不对称的角度展开的，20世纪70年代开始，经济学家就开始运用微观理论、博弈论、不完全合同理论来研究银行和企业之间的信贷关系问题，研究信贷风险的产生和防范。

随着信息经济学的出现，人们开始把研究的目光转向信息不对称问题。

从信息不对称的角度研究信贷风险主要集中于两个问题:一个是道德风险，一个是逆向选择。

Arrow(1964)在管理研究中正式引入道德风险。

Stiglitz和Weiss(1981)首次研究了信贷市场中的逆向选择问题.。

20世纪60年代中期国外有关部门学者开始转向微观经济角度的信贷配给研究。

Freimer和Gordon(1965)首先建立了一种信贷配给模型，认为其理性的贷款人处于这样一种特定的情况下:贷款的偿还是按照投资项目可能的最好结果来进行气Jeffee和Russe11(1976)根据竞争性贷款人的消费信贷模型中的道德风险，建立了一个信贷配给模型。

这一模型的主要特点是当一些借款人被给予较多贷款时，其违约的可能性将增加。

Stiglitz和Weiss(1981)研究出一种包括道德风险和逆向选择在内的信贷配给投资借贷模型。

商业银行合规风险体系建设研究国内外文献综述目录商业银行合规风险体系建设研究国内外文献综述 (1)1国外文献综述 (1)1.1合规风险管理相关文件 (1)1.2合规风险管理体系的构建 (1)1.3合规风险识别、评估分析方法的研究 (2)1.4合规管理案例的对比研究。

(2)1.5合规文化的建设 (2)2国内文献综述 (3)2.1对合规风险管理监管政策进行解读 (3)2.2.合规管理方法的研究 (3)2.3对合规管理的定量分析研究 (3)2.4对合规文化的研究 (4)2.5合规管理与案件防控的研究 (4)3文献评述 (4)1国外文献综述本文国外文献综述分为两部分进行阐述和写作，分别是关于合规风险体系的文献综述与关于合规风险管理方法的研究。

1.1合规风险管理相关文件在诸多有关商业银行合规风险管理的相关文件中，巴塞尔银行监管委员会于2005年发布的<The Compliance Function in Banks>(Basel Committee on Banking Supervision,2005)具有相对重要的意义，同时也具有一定的代表性1。

在巴塞尔银行监管委员会发布的这份文件中，编写者对于合规风险管理的原则框架给出了十分清晰和明确的定义，并且文件中强调了一套同时具备完整性和有效性的政策和程序体系对于任何一家国际银行或者金融机构的意义。

除此以外，该文件中还给出了关于“合规”的概念，这不仅有助于商业银行遵守法律和监管的要求，同时也大大外延了合规风险管理的范畴，即拓展到反洗钱和反恐怖融资等领域。

1.2合规风险管理体系的构建该方面的研究中，学者们主要关注的焦点主要在于各家国际性商业银行进行合规风险管理的经验，并以此为基础，对商业银行如何建立合规风险管理架构、制度以及如何进行报告等进行了研究。

Marc Lore和Lev.Borodovsky在<Compliance Financial Risk Management in Banks>(Marc Lore,Lev.Borodovsky,2000)2中指出了商业银行合规风险管理的两种架构：第一种是集中化的架构，也就是说将银行中所有参与进合规风险管理的员工均整合至同一个部门；与之相反的是分散化的架构，顾名思义，即是将银行内部参与合规风险管理的员工分散地布置在不同部门和不同业务条线中。