我国商业银行信用风险的成因与对策分析

浅谈我国商业银行信用风险管理问题摘要：信用风险管理是商业银行资产管理中最重要的内容之一，也是商业银行能否持续发展的重要保障。

随着金融业的发展和金融体系的不断完善，世界各国对信用风险的测量与控制问题越来越重视。

就我国商业银行而言，对信用风险的识别、防范和控制不仅关系到商业银行自身经营成果而且关系到如何应对全球化的冲击。

本文阐述了信用风险及其成因、国外比较流行的信用风险管理模型，分析了我国商业银行在信用风险方面存在的问题，提出了建议。

关键词：信用风险管理；KMV模型；CreditMetrics模型；内外部评级美国次贷危机的爆发，暴露出其金融监管的弊端，世界各国都在极力地对金融风险进行防范和控制。

在现代商业银行的风险管理中，信用风险管理是最重要的内容。

在我国，对商业银行信用风险的管理滞后于西方发达国家。

虽然我国商业银行没有像美国那样出现银行倒闭的情形，且2008年金融危机之后，不良贷款余额的比例也有所控制，但面对国际金融环境的冲击和外资银行的涌入，提高我国商业银行信用风险管理水平仍是一项重要的课题。

一、商业银行信用风险的内涵及成因（一）信用风险的内涵。

传统的信用风险是指交易对象无力履约的风险，也是债务人未能如期偿还其债务造成违约而给经济主体经营带来的风险。

随着现代金融业的不断发展，传统的定义已经不能满足新阶段信用风险的特点，在现代的商业银行信用管理中，信用风险不仅指债务人无法偿还负债，而且还指由于债务人偿还能力和信用水平的下降使投资组合中资产价格下降，从而造成损失的风险。

对于我国商业银行而言，信用风险体现在贷款的信用风险，即违约风险，一方面指贷款人因为种种原因无法偿还全部的贷款本息而形成违约，使商业银行造成资金上的损失；另一方面指贷款到期时不能按期收回，形成商业银行的不良资产，从而影响到银行资金的周转，出现支付困难，使银行的声誉下降。

（二）信用风险的成因。

我国商业银行的信用风险主要体现为借贷双方的信息不对称所造成的道德风险。

试论商业银行信用风险成因与防范对策中图分类号：f832 文献标识：a 文章编号：1009-4202（2012）12-000-01摘要当前，在我国经济飞速发展以及经济全球化不断深化的共同影响下，我国商业银行所面临的市场风险也在不断的增加，在这些不断增加的风险之中，信用风险是影响最大的一种市场风险。

关键词商业银行信用风险风险成因防范对策信用风险，是当前商业银行普遍面临的一种影响十分巨大的市场风险。

对于银行来说，信用缺失能够影响金融市场的公正性和竞争性，破坏市场的秩序，阻碍金融的发展。

基于这样的情况，商业银行就必须要加强对信用风险成因的研究，并根据其成因制定行之有效防范措施。

一、商业银行信用风险的成因（一）相关的法律、法规不健全当前，由于我国相关的法律、法规不健全，使得银行不能够获得必要的法律保障。

当前，我国的法律和法规规定：公司的股东与法人只承认有限责任。

这样的情况为公司的股东，特别是对于那些控制股份的股东提供逃避债务、滥用有限责任的条件，使得大股东占用资金等现象成为了一种常态化的问题。

而且，因为国家相关的法律、法规不健全使得人们在追究这种行为时缺少法律依据，加之这种违法行为的违法成本过低，使得有更多的人去仿效这一行为。

这样的情况增加了银行信用风险的产生几率，加重了银行的信用风险。

（二）计划经济体制使得人们的信用观念淡薄在我国，长期以来实行的是计划经济的经济体制。

在这一经济体制之下，人们没有正确的认识商业信用，甚至存在否定和取缔商业信用的态度。

与市场经济不同的是，计划经济才去的是自上而下的纵向管理制度，在这一制度之下，各经营单位只需要按照计划完成任务即可，彼此之间不存在经济活动，因而也就没有商业信用的观念。

在过去的三十年之中，由于计划经济的管理体制，使得整个社会都没有建立起良好的信用观念，使得信用的基础薄脆如纸，为信用风险的产生提供了温床。

（三）缺乏对道德风险的良好控制在信用风险之中，有一个影响十分巨大的风险：道德风险、。

我国商业银行信用卡业务风险的法律成因及防范措施
杜玲
【期刊名称】《港口经济》
【年(卷),期】2018(000)006
【摘要】中国入世以来,金融业得到稳定发展.随着我国金融市场的不断发展和人们消费观念的不断转变,信用卡已成为公众消费的重要工具,不仅商业银行信用卡发卡数量急速增长,信用卡的持卡人数也急速增多,信用卡业务的负面影响和风险也逐渐暴露,如信用卡犯罪频率逐渐提升,造成的损失也越来越大.因此,本文从法律角度分析我国商业银行信用卡业务存在的风险,并在此基础上提出相应的风险防范措施,积极推动信用卡业务的健康发展.
【总页数】3页(P28-29,32)
【作者】杜玲
【作者单位】江西财经大学法学院,江西南昌330013
【正文语种】中文
【相关文献】
1.我国商业银行信用卡业务风险类型及防范措施 [J], 王超杰
2.我国商业银行信用卡业务风险的法律成因及防范措施 [J], 杜玲;
3.我国商业银行信用卡业务风险现状及管理对策的探讨 [J], 王业逢;
4.我国商业银行信用卡业务风险及防范对策 [J], 梁挺勤
5.我国商业银行信用卡业务风险及防范对策 [J], 梁挺勤
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浅谈我国商业银行信用风险管理巩剑璐　中国人民银行平遥县支行摘要：随着经济全球化和一体化进程的不断推进，金融发展已经与国民经济不可分割。

我国商业银行在金融市场中占据了主导地位。

面对现今复杂的经济金融市场环境，对于商业银行来说，在经营过程中面临着各种风险，其中尤为突出的是信用风险，这种风险越来越复杂，出现的概率越来越常态化，这样对于商业银行的风险管理来说压力不断的增大。

通过对商业银行信用风险管理进行探究，有利于更好地防范化解信用风险，促进商业银行的健康发展。

关键词：信用风险管理；管理文化；预警体系一、我国商业银行信用风险管理的现状分析(一)银行业信用风险管理法律制度不健全近几年以来，我国金融法律建设得以发展，建立了《中国人民银行法》、《银行业监督管理法》《商业银行法》《证券法》《反洗钱法》等法律来规范我国商业银行以及金融机构的经营活动。

但目前为止，我国还没有完整地制定出一部真正用来管理商业银行信用风险的法律，只是部分银行制定出试行于各行的《信用风险管理基本政策》，这部分的缺失容易给银行业埋下潜在的危机。

例如：我国在征信管理法规的缺失，使得商业银行在对客户进行放贷的时候，无法运用专业的法律法规对借贷人的信用状况进行分析，导致盲目放贷，最终致使很多借款无法收回，这无疑是为我国商业银行信用风险管理的法律出台敲响了警钟。

因此，面对我国经济体制的改革和金融创新的不断发展，我国目前的金融法律制度已难以满足经济发展的需求。

为规避我国商业银行信用风险的产生，健全其信用风险管理法律制度刻不容缓。

(二)银行业信用风险管理体制不健全1.全面风险管理的整体结构亟待健全现如今，相当一部分国内银行尚未拥有完善、系统的风险管控体系，甚至不少银行的内部架构本身仍存在诸多方面的问题。

即便大部分银行早已成立了各种性质的风险防控组织，然而却都没有对它们具体的管控范畴进行有效界定，同时也存在着数量均衡方面的问题。

因为银行内部风控部门或组织工作范围的模糊不清，进一步造成单位内部风险防控工作的混乱和无序，各部门之间相互牵制、相互推诿，不可避免地会出现风险管理方面的重叠和缺口。

浅析我国商业银行的风险成因商业银行作为金融系统的重要组成部分，在金融市场中扮演着至关重要的角色。

然而，由于金融领域的特殊性和复杂性，商业银行也面临着各种各样的风险。

本文将对我国商业银行的风险成因进行浅析，以便更好地了解和应对这些风险。

首先，商业银行的信用风险是主要的风险成因之一。

信用风险是指由于借贷活动中的债务违约、担保不足或其他原因导致的资金无法收回的风险。

这意味着借款人不能按时偿还贷款或利息。

信用风险可能来自于个人、企业、政府等各个方面，如企业经营不善或财务状况恶化，政府违约等。

商业银行通过建立风险管理体系、评估借款人信用状况以及设置合理的担保措施等手段来规避和管理信用风险。

其次，市场风险也是商业银行面临的重要挑战之一。

市场风险是指由于市场价格波动、利率波动、外汇汇率波动等因素导致的资产价值波动的风险。

商业银行通常通过分散投资组合、有效管理流动性、建立风控制度以及使用衍生品等方式来管理和降低市场风险。

此外，商业银行还需要密切关注国际市场的动态变化，及时调整风险敞口，防范可能的风险。

另外，操作风险也是商业银行需要关注的一个风险因素。

操作风险是指由于内部操作失误、技术问题、人为失误等因素导致的损失的风险。

操作风险可能来自于银行的人力资源管理、信息系统安全、内部流程不规范等方面。

为了规避和管理操作风险，商业银行需要加强内部控制，建立完善的风险管理制度，并加强对员工的培训和监督。

此外，流动性风险也是商业银行面临的重要风险因素之一。

流动性风险是指商业银行由于无法及时满足存款者和借款者的资金需求而导致的资金周转困难的风险。

商业银行需要根据客户需求和市场情况合理安排资产和负债结构，保持良好的流动性，以应对可能出现的流动性挑战。

最后，法律风险也是商业银行需要关注的风险因素之一。

法律风险是指由于法律规定变化、法律纠纷或合同违约等因素导致的风险。

商业银行需要密切关注法律法规的动态变化，遵守相关法律规定，并建立有效的合规体系，以降低法律风险对银行经营的影响。

我国商业银行信用风险的成因分析及控制策略信用风险是影响商业银行命脉的问题。

在经济全球化背景下，我国商业银行想提高自身竞争力，参与国际化挑战，信用风险是一个不能不面对的难题。

本文首先从一般性和特殊性两个方面来探讨我国商业银行信用风险的成因，然后，基于我国商业银行的现状提出相应的风险控制策略。

标签：商业银行信用风险成因策略一、引言信用风险是金融市场最古老的风险之一，也是商业银行面临的最主要的风险。

信用风险是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失的可能性。

收益与风险的不对称性、非系统性、数据稀缺性是信用风险的基本特征。

银行信用风险基本上包括信用违约风险（Default Risk）和信用息差风险（Spread Risk）两大类型。

信用违约风险是指在商业交易中由于交易一方的违约，使交易另一方应得的预期现金流量的现值减少而遭受损失的风险。

信用息差风险是指在商业交易中，交易一方信用质量的变化（包括违约）使交易另一方应得的预期现金的现值面临不确定的变化而带来的风险。

当今世界，很多国家和地区都不同程度的受到了银行危机的困扰，我国也不例外。

虽然我国还没有出现大量银行倒闭，但存在单个银行危机，存在银行经营危机，国有银行已经出现了不良资产比例过高，资产流动性差的高风险症状，银行危机是我们当前必须面对的现实。

本文深入探讨我国商业银行信用风险的成因，并提出控制的策略。

二、我国商业银行信用风险的成因从经营的业务范围来说，商业银行存在信用风险有其一般性的成因，我国商业银行信用风险的产生也不例外；从我国经济现实情况来看，我国商业银行信用风险的成因又有其特殊性的一面。

因此，笔者从一般性和特殊性两个角度来分析我国商业银行信用风险的成因。

1.商业银行信用风险的一般性成因(1)信用风险的广泛存在性。

现代经济是契约式经济。

随着金融的不断发展，金融产品不断创新，导致了信用的不断扩展。

由于现代信用的大量使用，信用风险存在于各种各样的经济活动中。

我国商业银行对制造业的信贷风险分析在当今经济环境中，制造业是我国经济发展的重要支柱产业，也是商业银行信贷投放的重要领域。

然而，随着国内外经济环境的变化和制造业自身的发展，商业银行对制造业的信贷风险也呈现出新的特点和挑战。

本文将对我国商业银行对制造业的信贷风险进行分析，并提出相应的风险管理策略。

一、我国商业银行对制造业信贷风险的现状1、信贷风险呈现上升趋势近年来，受国内外经济环境波动的影响，我国商业银行对制造业的信贷风险呈现上升趋势。

这主要表现在以下几个方面：（1）逾期贷款增加：受国内外经济环境的影响，一些制造业企业的经营状况出现恶化，导致逾期贷款增加。

（2）不良贷款上升：受产业结构调整和转型升级的影响，一些传统制造业企业面临生存困境，导致不良贷款上升。

（3）担保链风险加大：在制造业企业之间存在着相互担保的情况，一旦其中一个企业出现违约，将会对整个担保链产生重大影响。

2、信贷风险类型多样化我国商业银行对制造业的信贷风险类型多样化，主要包括以下几种：（1）市场风险：由于市场供需关系的变化，制造业企业的产品价格、成本等发生变化，导致企业盈利能力下降，进而影响商业银行的信贷资产质量。

（2）信用风险：由于制造业企业的经营管理水平、财务状况等因素的影响，企业违约的可能性增加，进而导致商业银行的信贷资产损失。

（3）流动性风险：由于制造业企业的资金流动性较差，一旦出现资金链断裂等问题，将对商业银行的信贷资产产生重大影响。

二、我国商业银行对制造业信贷风险的管理策略1、加强信贷投放前的尽职调查在信贷投放前，商业银行应加强尽职调查，充分了解制造业企业的经营状况、财务状况、市场前景等因素，以降低信贷风险。

具体来说，可以通过以下措施加强尽职调查：（1）深入了解企业的生产、销售、采购等各个环节，掌握企业的真实经营状况。

（2）加强对企业财务报表的分析，了解企业的偿债能力、盈利能力等财务状况。

（3）企业的市场前景和行业发展趋势，了解企业的竞争力和发展潜力。

中国商业银行不良贷款成因及对策随着经济全球化的不断发展，商业银行在金融体系中扮演着至关重要的角色。

然而，近年来中国商业银行不良贷款的问题日益严重，给银行业带来了巨大的挑战。

本文将分析中国商业银行不良贷款的成因，并探讨相应的对策，以促进金融市场的稳定和发展。

近年来，中国宏观经济环境经历了较大的波动，导致部分企业和个人无法按时偿还贷款，是商业银行不良贷款产生的外部原因之一。

特别是在经济下行期间，部分行业产能过剩，企业盈利能力下降，进而导致信用风险增加。

中国商业银行在信贷管理方面相对薄弱，是导致不良贷款产生的内部原因之一。

部分银行过分追求短期利益，忽视风险控制，导致不良贷款率上升。

部分银行在客户评估、贷款审批等环节缺乏规范和透明度，也为不良贷款的产生埋下了隐患。

由于部分借款人信用意识淡薄，恶意逃废债现象时有发生，这也是导致商业银行不良贷款产生的原因之一。

在借款人无法按时偿还贷款的情况下，部分银行缺乏有效的债务追偿措施，进一步加剧了不良贷款的风险。

为了降低商业银行不良贷款的风险，政府应加强对宏观经济环境的监测，及时发现并解决经济波动带来的问题。

同时，应推动产业结构的优化调整，提高企业盈利能力，从根本上降低不良贷款的发生率。

商业银行应加强内部管理，完善信贷管理体系。

应建立健全的客户评估机制，对借款人进行全面、客观的信用评估，确保贷款的安全性。

应加强贷款审批流程的监督和审核，防止因不规范操作导致的不良贷款。

同时，应定期对信贷管理流程进行审计和检查，及时发现和整改问题。

为了降低商业银行不良贷款的风险，借款人应提高信用意识，按时偿还贷款。

政府应加强对借款人的信用教育，提高公众对信用的重视程度。

应加大对恶意逃废债行为的打击力度，增加违约成本，从而降低不良贷款的发生率。

针对现有的不良贷款问题，商业银行应积极创新不良贷款处置方式。

应加强对不良贷款的内部管理和风险控制，防止不良贷款事态恶化。

应通过债转股、资产证券化等方式，积极盘活不良贷款，降低银行资产风险。

我国商业银行风险管理问题及对策研究以中国农业银行为例一、本文概述随着全球金融市场的不断发展和我国金融改革的深入推进，商业银行在我国经济体系中的地位日益重要。

作为金融体系的核心组成部分，商业银行的风险管理问题直接关系到银行自身的稳健运营，更对我国的金融稳定和经济安全产生深远影响。

本文旨在探讨我国商业银行在风险管理方面所面临的问题，并以中国农业银行为例，深入分析其风险管理的现状、挑战以及可能的对策。

本文将首先概述商业银行风险管理的基本概念，包括风险的定义、分类以及商业银行风险管理的核心目标。

随后，通过文献综述和案例分析，梳理国内外商业银行风险管理的理论发展和实践经验。

在此基础上，结合中国农业银行的具体情况，分析其在风险管理方面存在的问题，如风险识别不足、风险评估方法落后、风险控制机制不完善等。

本文还将深入探讨导致这些问题的原因，如内部管理制度不健全、风险管理人才短缺、外部监管环境不完善等。

针对这些问题和原因，本文将提出一系列对策和建议，包括加强风险管理体系建设、提升风险管理技术水平、完善内部控制机制、加强人才培养和引进、优化外部监管环境等。

通过对中国农业银行风险管理问题的深入剖析和对策研究，本文旨在为其他商业银行的风险管理工作提供借鉴和参考，同时为推动我国商业银行风险管理的创新和发展提供理论支持和政策建议。

二、中国农业银行风险管理现状分析中国农业银行作为我国四大国有商业银行之一，其风险管理状况在一定程度上反映了我国商业银行风险管理的整体水平。

然而，与国际先进银行相比，中国农业银行在风险管理方面仍存在一些问题和挑战。

中国农业银行在风险识别方面仍有待加强。

随着金融市场的不断发展和创新，新型风险不断出现，如网络金融风险、操作风险等。

然而，中国农业银行在风险识别方面还存在一定的滞后性，未能及时识别和评估这些新型风险，导致风险管理的有效性受到一定影响。

中国农业银行在风险量化和管理技术方面还有待提升。

风险量化是风险管理的基础，但目前我国商业银行在风险量化方面还存在一定的不足。

第二节我国国有商业银行信用风险外部成因分析第二节我国国有商业银行信用风险外部成因分析上一节分析了我国国有商业银行信用风险的内部成因。

目前，真正的风险来自银行内部，我国国有商业银行内控管理体制、组织结构缺陷和员工素质较低是信用风险形成的重要原因。

除了内部因素外，银行外部环境对国有商业银行信用风险的影响也不容忽视。

1、央行监管与银行信用风险我国商业银行信用风险和央行监管是有直接联系的。

央行监管能力弱，监管机制不健全，监管形势越来越复杂，成为影响我国商业银行信用风险的重要因素之一。

90年代中期以前，我国中央银行的独立性和监管能力偏弱是形成信用风险的重要原因之一。

由于我国体制原因，央行缺乏独立性和权威性，央行货币政策和监管目标发生冲突时，监管力度自然降低。

央行作为政府的银行受制于政府部门，尤其是受到地方政府的行政干预，难以自主配置资金，使银行成为政府的附属机关。

为了改变央行监管能力弱的状况，2003年4月28日中国银监会正式成立，成为专司银行监管的机构。

银监会的成立主要是为了增强监管机构的独立性，与央行货币政策职能分开。

但是，随着银监会的组建，在打破旧有监管格局、重新明确职责分工的同时，也使金融业监管的主体进一步扩大了。

目前，直接进行金融监管的机构除了银监会以外，还有证监会、保监会、人民银行、财政部、国家审计署等。

此外，还有一些社会监督力量，如注册会计师事务所等中介机构，也可能在不同时期对金融业相关业务进行间接社会监督。

庞大的监管队伍，客观上需要建立更高层次和更高效率的监管协调机制，而实际上我国目前还不具备此机制。

当前我国央行的监管水平不高，商业银行等金融行业缺乏自我约束力，随着金融改革的深化，金融业创新的加快，极有可能出现监管的交叉死角从而产生风险。

从国际情况来看，混业经营已成为金融业的主流趋势。

发达国家，如英国、美国等的金融企业大多是混业经营，政府所采用的监管方式也都是混业监管。

而我国当前金融市场也出现了混业经营的苗头，一些金融控股集团已经开始出现。

我国商业银行信用风险管理的现状、问题及原因分析作者：李乐来源：《金融经济·学术版》2009年第01期一、我国商业银行信用风险缺乏有效管理1. 信用风险比较严重虽然我国商业银行根据实际情况采取了相应的措施对信用风险进行一定程度上的管理，但是由于管理理念、管理模式、管理工具、管理技术等方面的落后，信用风险管理总体处于较低水平，商业银行对信用风险缺乏有效管理，在实际中主要表现在三个方面:(1)信用风险总体规模巨大商业银行的信用风险主要体现在不良贷款当中，我国商业银行的不良货款一直是比较严重的。

中国政府在1998年发行特别国债2700亿元，以补充国有独资商业银行(即中国工商银行，中国农业银行、中国银行及中国建设银行)的资本金。

1999年又成立信达等四家资产管理公司，从四家银行向资产管理公司剥离近1. 4万亿元的不良资产，减轻了银行的负担，从2000年起基本遏制了银行不良贷款率较快增长的势头，并从2001年开始出现不良贷款率与不良贷款余额双下降的局面，2003年12月，由汇金公司向中国银行和中国建设银行分别注资225亿美元和200亿美元，2005年4月向中国工商银行注资150亿美元。

尽管如此，截至2007年底，全部商业银行不良贷款率仍高达为6.7%，不良贷款额为12009.9亿元，其中国有商业银行不良贷款率为8.0%，总额为11149.5亿元；股份制商业银行情况好些，不良贷款总额为860.3亿元，比率为2.1%；城市商业银行不良贷款余额511.5亿元，不良贷款率3.0%；农村商业银行不良贷款余额130.6亿元，不良贷款率4.0%；外资银行不良贷款余额32.2亿元，不良贷款率0.5%。

全部不良贷款中82.8%都是可疑和损失类贷款，按照五级分类标准这些贷款是必然要遭受损失的。

(2) 存款活期化、贷款长期化，银行存贷款期限错配差距加大虽然存贷款期限主要属于银行流动性指标，但是由于中长期贷款具有更高的信用风险，商业银行的存贷款结构也能反映出信用风险的大小。