期货实验操作截图及分析

天津商学院学生实验报告
开课实验室：经济学基础实验室开课时间2010年9月2日实验报告时间 2010年11月6日
注1.每个实验项目一份实验报告。

2.实验报告第一页学生必须使用规定的实验报告纸书写，附页用实验报告附页纸或A4纸书写，字迹工整，曲线要画在坐标纸上，线路图要整齐、清楚（不得徒手画）。

3．实验教师必须对每份实验报告进行批改，用红笔指出实验报告中的错、漏之处，并给出评语、成绩，签全名、注明日期。

4.待实验课程结束以后，要求学生把实验报告整理好，交给实验指导教师，加上实验课学生考勤及成绩登记表（见附件2）、目录和学院统一的封面（见附件3）后，统一装订成册存档。

共页第页制表单位：设备处。

期货技术分析实验报告（二）引言概述:该期货技术分析实验报告旨在通过对期货市场的技术分析方法进行实验和研究，为投资者提供针对期货市场的有效决策依据。

本实验报告由引言概述、正文内容和总结部分构成。

正文内容分为五个大点，分别是A点、B点、C点、D点和E点，每个大点又包含了数个小点进行详细阐述。

正文内容:A点：趋势分析1. 理解趋势分析的基本原理2. 应用趋势线和均线进行趋势分析3. 运用移动平均线进行趋势判断4. 识别主趋势与次级趋势5. 分析趋势的可靠性和开始结束的信号B点：技术指标分析1. 介绍常用的技术指标如MACD、RSI等2. 掌握技术指标的计算方法和使用原则3. 判断技术指标的买入和卖出信号4. 分析技术指标与价格走势的关系5. 综合运用多个技术指标进行分析C点：图表模式分析1. 熟悉常见的图表模式如头肩顶、双底等2. 了解图表模式的特征和常见反转形态3. 通过图表模式识别价格趋势的转折点4. 利用图表模式确定交易的进出点5. 验证图表模式的有效性和盈亏风险D点：量价关系分析1. 理解量价关系对期货市场的影响2. 使用成交量和价格的相关指标进行量价分析3. 分析主力合约和散户成交量的差异4. 判断市场资金的流动方向5. 运用量价关系分析市场的技术面和基本面E点：风险控制和综合应用1. 设定止损和止盈位，控制交易风险2. 建立完善的交易系统和纪律3. 适度运用杠杆和保证金交易工具4. 熟悉不同市场条件下的交易策略5. 综合运用技术分析方法进行交易决策总结:本期货技术分析实验报告详细介绍了趋势分析、技术指标分析、图表模式分析、量价关系分析以及风险控制和综合应用等五大点，其中每个大点又包含了若干个小点进行具体阐述。

通过对这些内容的研究和实验，投资者可以在期货市场中运用技术分析方法来进行决策和交易，提高交易的效率和盈利能力。

同时，合理控制风险和运用风险控制工具也是投资者必须要重视的方面。

总而言之，此实验报告的内容是对期货技术分析方法实践的总结和提炼，希望能够为投资者提供有益的参考和指导。

实验三、期货基本因素分析实验
一、实验目的和要求
要求学生掌握期货商品基本因素分析方法。

二、实验内容：
(一）以某一商品为例，从供求两方面分析该种商品的期货走势。

（二）分析当前政策、经济周期、汇率变动对该期货商品行情的影响
三、实验步骤
(一）打开期货行情软件，进入行情软件主页，进入到资讯中心，分别打开棉花、金属等专栏。

(二）结合基本分析法对相关指标和内容进行分析。

四、实验作业：
以某一商品为例，在供求以及当前政治、政策、经济、自然等环境下分析该种商品的期货走势，并写出一份调研报告。

并根据以上分析结果，进行模拟操作，下次上机观测投资收益。

第1篇一、实验背景随着我国期货市场的不断发展，越来越多的投资者对期货交易产生了浓厚的兴趣。

为了更好地了解期货市场的运作机制，提高自身的投资能力，我们进行了一次期货实验。

本次实验旨在通过模拟交易，了解期货市场的价格走势、交易规则以及风险控制等，为实际操作提供参考。

二、实验目的1. 了解期货市场的运作机制，熟悉期货交易的基本流程；2. 掌握期货交易的基本原则和规则，提高风险控制能力；3. 分析期货市场的价格走势，为实际操作提供决策依据；4. 提高自身的投资能力和市场分析能力。

三、实验内容1. 实验时间：2021年10月1日至2021年10月31日2. 实验品种：白糖、豆油、螺纹钢等3. 交易方式：投机和套利4. 实验工具：期货模拟交易平台四、实验过程1. 注册并登录期货模拟交易平台；2. 选择合适的期货品种，进行模拟交易；3. 观察期货市场的价格走势，分析影响价格波动的因素；4. 根据市场分析，制定交易策略，进行模拟交易；5. 记录交易过程，分析盈亏情况；6. 总结经验教训，为实际操作提供参考。

五、实验结果与分析1. 价格走势分析在本次实验中，我们选取了白糖、豆油、螺纹钢等期货品种进行模拟交易。

通过对K线图、均线系统等指标的分析，我们发现：（1）白糖价格波动较大，受季节性、政策等因素影响明显；（2）豆油价格波动相对平稳，受供需关系、宏观经济等因素影响；（3）螺纹钢价格波动较大，受房地产、基建等因素影响。

2. 交易策略分析在本次实验中，我们主要采用以下交易策略：（1）投机策略：根据市场分析，选择合适的时机买入或卖出期货合约，以获取价差收益；（2）套利策略：在两个或多个相关期货品种之间进行套利操作，以获取稳定的收益。

通过对实验结果的总结，我们发现以下问题：（1）在投机策略中，由于市场波动较大，风险控制难度较高；（2）在套利策略中，需要密切关注相关品种之间的价差变化，及时调整策略；（3）在实际操作中，投资者应结合自身情况，制定合理的交易策略。

期货模拟交易实验报告封面：概要：本报告旨在对期货模拟交易进行分析和总结。

通过参与期货模拟交易实验，我们对期货市场的运作机制、交易策略以及风险管理等方面有了更深入的了解。

本报告将介绍实验过程、实验结果和心得体会，并对其中的收获和不足进行分析和讨论。

1. 引言期货市场作为金融市场的重要组成部分，具有重要的风险管理和价格发现功能。

为了提高对期货市场的认识和应用技能，本次实验采用期货模拟交易的方式进行。

通过模拟交易，我们可以在真实市场场景下进行交易，感受市场波动和风险，并通过实际操作来提高自己的交易策略。

2. 实验过程2.1 实验目标本次实验的主要目标是熟悉期货市场的操作流程和交易策略，同时学会使用相应软件进行交易模拟，提高对期货市场的认知。

2.2 实验步骤首先，我们注册并登录了期货模拟交易系统账户，并通过系统提供的虚拟资金进行交易。

然后，我们根据市场行情和自身的分析，选择合适的期货合约进行交易。

交易过程中，我们严格遵守交易规则，密切关注市场的变化，并及时调整仓位和止损盈取。

最后，我们记录交易数据和心得体会，准备完成交易报告。

3. 实验结果3.1 交易收益通过期货模拟交易系统，我们进行了若干次交易并实现了一定的交易收益。

在这个过程中，我们深刻体会到交易决策的重要性和风险管理的必要性。

合理的交易策略和风险控制能够帮助我们取得更好的交易成果。

3.2 市场分析通过对市场行情的观察和数据分析，我们发现期货市场波动性较大，价格变动与基本面因素、政策因素等密切相关。

我们需要根据市场变化及时调整交易策略，并不断学习和积累交易经验。

4. 心得体会通过这次期货模拟交易实验，我们对期货市场有了更深入的了解和认识。

我们意识到市场风险不可忽视，交易决策需慎重，并能够及时反思和总结交易策略的有效性。

同时，我们也发现自己在交易分析能力和风险控制方面还有待提高，需要通过不断学习和实践来完善自己的交易技能。

5. 总结与展望通过期货模拟交易实验，我们深入了解了期货市场的运作机制和交易策略，并通过实际操作来提高自身的交易技能和风险管理能力。

学生实验报告实验项目期货与期权☑必修□选修□演示性实验□验证性实验☑操作性实验□综合性实验实验地点弘道楼1409 实验仪器台号39指导教师王英资实验日期及节次12.6实验六：综合练习与模拟交易一、实验目的及要求：1、目的通过实验使学生综合运用技术分析各种方法：图表、形态、指标，研判内外盘走势、分析涨跌原因，把握买卖时机。

2、内容及要求综合运用技术分析各种方法二、仪器用具：仪器名称规格/型号数量备注计算机 1 有网络环境《多媒体会计模拟实验室》系统 1三、实验方法与步骤:1、看内外盘信息，专家推荐、技术选择；2、教师指定各位学生的交易账户并投入初始模拟金额；3、学生进入模拟交易系统，模拟交易。

四、实验结果与数据处理：1永安期货：焦炭近强远弱格局仍将延续钢材需求回暖以及焦化企业减产提振焦炭价格，但目前随着钢材产量的回升，钢价出现一定的下跌，受此影响炼钢毛利也有所走软，它是否会对焦炭价格构成打压，对J1301合约和J1305合约影响又有何差异，下文中将给出详细分析。

Part1、高位基差支撑近月价格近期焦炭现货涨势强劲，天津港(5.47,0.00,0.00%)口一级冶金焦价格从1450元/吨上涨到1750元/吨，现货价格的走强带动期货价格反弹，前期J1301合约也引来一波大幅的反弹，尽管如此，目前期货近月价格仍大幅贴水现货。

正如图1所示，目前焦炭基差处于历史偏高的点位，随着1301合约交割的逐步临近，期货价格有向现货回归的需求，笔者认为若现货价格不出现大幅下跌，则j1301合约走强的概率偏大。

图1 焦炭价差走势图数据来源：永安期货杭州研究中心目前钢材的冶炼毛利依然较好，而焦炭的社会库存压力不大，尽管后市焦炭驱动向下，但笔者认为短期焦炭现货仍难有大幅的下跌，而这将对J1301合约构成支撑，预计后市J1301仍将坚挺，不具备大幅下探空间，随着合约交割逐步临近，可关注逢低吸纳的机会。

Part 2、供求关系趋弱，焦炭远期价格将有所承压一、钢材价格走弱打压远期焦炭需求焦炭作为煤-焦-钢产业链的中间环节，由于产能过剩，企业规模偏小等原因，焦化企业长期处于被两头压制的尴尬境地。

引言概述：本文是对期货模拟实验（二）的报告，旨在分析实验中的操作策略、交易结果和风险管理，并提出相关的建议。

通过模拟实验，我们可以更好地理解期货市场的运作规律，提高交易技巧和决策能力。

正文内容：一、操作策略1.1定义交易目标：在期货模拟实验中，确定交易目标的首要任务。

通过制定明确的目标，能够更好地指导交易决策的制定，并帮助监控和评估交易效果。

1.2分析市场趋势：准确判断市场的走势对决策制定至关重要。

通过技术分析和基本面分析等手段，可以判断市场的涨跌，并根据趋势调整交易策略。

1.3设定适当的交易仓位：合理设定仓位能够平衡风险与回报，通过控制仓位大小来控制交易风险。

同时，仓位的设定也需要根据市场的波动性进行调整。

二、交易结果2.1盈亏统计分析：对期货模拟实验中的交易记录进行盈亏统计分析，了解每笔交易的盈利和亏损情况。

通过盈亏统计可以评估交易策略的有效性，并调整策略以提高盈利能力。

2.2收益风险评估：通过计算交易的收益风险指标，如夏普比率、最大回撤等，评估交易的风险与回报关系。

通过风险评估，可以了解交易策略的稳定性和风险承受能力。

三、风险管理3.1设置止损和止盈位：在交易过程中，设置合理的止损和止盈位是有效控制风险的基本手段。

通过设定止损和止盈位，能够限制亏损，并保护盈利。

3.2分散投资：分散投资是有效降低风险的一种策略。

通过投资不同品种的期货合约，可以降低单一品种的风险，实现整体投资组合的平衡。

3.3灵活调整策略：根据市场的变化和交易结果进行调整策略是风险管理的重要环节。

灵活的调整能够适应市场的变化，减少不必要的损失。

四、小结本文通过对期货模拟实验（二）的分析和总结，对操作策略、交易结果和风险管理进行了详细阐述。

合理的操作策略是实现交易目标的基础，交易结果的分析有助于评估策略的有效性，风险管理是保护资金安全的关键。

总结经验教训，不断提升交易能力和决策水平，将有助于在真实的期货市场中获得更好的收益。

总结：在期货模拟实验中，制定明确的交易目标、分析市场趋势、设定适当的交易仓位是制定有效操作策略的关键要素。

期货实验报告期货模拟投机实验报告一、实验名称：平均买低策略二、实验目的：通过模拟实践，了解理性投机，掌握期货投机的方法和技巧三、实验方法：a)使用的软件：金博士期货模拟交易系统b）使用方法：平均买低策略四、实验内容：成交查询客户号委托时间合约号方向开平成交量成交价格手续费201007032920121211230320AG1302买开仓56750121 201007032920121212123624AG1302买开仓56744121 201007032920121213214931AG1302买开仓56736121 201007032920121218220422AG1302卖平仓156660360（1）根据 k 线图的走势 AG1302 在 12 月 11 日出现十字星标志，预测价格将由下降逆转为上涨，于是选择AG1302 作为平均买低投机策略的对象。

（2）12 月11日23点03分20 秒时下单委托开仓买入5手AG1302，合约成交价为 6750元/手，手续费 121 元。

（3）买入后， 12 月 12 日价格有小幅下降，当日收盘价为6744 元/手，基于对价格即将逆转为上升的预测， 12 月 12日12点 36分04 秒时再次下单以6744 元/手委托买入 5 手 AG1302，合约最终成交价为 6744 元/手。

（4） 12 月 13 日，价格再次有小幅度下降，当日收盘价为6736 元/手，于是再次委托下单以 6736 元/手买入 5 手 AG1302，合约最终成交价为 6736 元/手。

经过这三次操作，合约的买入平均价为 6743.3 元/手=6750*5+6744*5+6736*5/15 ，预计获利空间增大。

（5）价格并没有如最初预料那样逆转为上涨，而是持续下跌。

12 月18 日，当日收盘价为 6670 元/手，在此之前出现了连续两天跳空下跌。

于是委托以 6655 元/手卖出 15 手 AG1302，割肉平仓，终成交价为 6660 元/手。

期货模拟交易实验报告（二）引言本文是期货模拟交易实验报告的第二部分，旨在进一步分析实验结果并提供相关结论。

通过对模拟交易的操作和数据分析，本文将从五个主要方面进行详细阐述，包括市场行情的分析、交易策略的制定、仓位管理的优化、交易心理的影响以及风险管理的重要性。

一、市场行情的分析1. 分析市场的趋势和变动：通过对历史数据的回顾和技术指标的运用，观察市场的走势和重要的变动点。

2. 判断市场的供需关系：从供需关系的角度，分析市场中的买卖双方力量的对比，以及对价格变动的影响。

3. 把握市场的节奏和周期：追踪市场的节奏和周期，识别长期趋势和短期震荡，并据此调整交易策略。

二、交易策略的制定1. 制定基本策略：根据市场行情的分析，制定适应不同市场情况的基本策略，如追涨杀跌、反转策略等。

2. 优化交易规则：针对不同的市场条件和交易对象，根据交易经验和数据分析，优化交易规则，提高交易的策略效果。

3. 考虑风险回报比：在制定交易策略时，要综合考虑风险和回报，设置合理的止损和止盈点位，控制风险的同时追求较高的收益。

三、仓位管理的优化1. 确定仓位比例：根据账户资金的规模和预期风险承受能力，合理确定每笔交易的仓位比例，并根据市场行情的波动情况进行适时调整。

2. 灵活调整仓位：根据市场的波动和交易策略的效果，灵活调整仓位，增加或减少每笔交易的头寸规模，降低风险和提高收益。

3. 设置止损和止盈点位：合理设置止损和止盈点位，及时止损或止盈以保护资金安全，并有效控制仓位亏损的程度。

四、交易心理的影响1. 情绪管理：在交易过程中，要控制和管理贪婪和恐惧等情绪，保持冷静和理智的思考，避免情绪对决策的干扰。

2. 自律性和耐心：养成自律和耐心的习惯，不轻易追涨杀跌、随意调整交易策略，坚持原有的交易规则和仓位管理。

3. 心态调整：对交易中的亏损和错误，要有正确的心态调整，不过度自责和焦虑，及时总结教训并改进交易方法。

五、风险管理的重要性1. 风险控制：制定严格的风险管理措施，包括设置止损点位、控制仓位规模、分散投资等，以降低账户的风险。