商业银行市场风险管理指引

商业银行操作风险管理指引⒈指引目的本指引旨在为商业银行提供操作风险管理方面的指导，以确保银行的业务运作持续稳健，降低操作风险对银行的影响。

⒉管理框架⑴操作风险定义操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件引起的损失风险，可能包括错误、失误、违规、技术故障等。

⑵操作风险管理体系商业银行应建立完善的操作风险管理体系，包括以下方面：- 风险识别和评估- 风险控制和监测- 风险报告和沟通- 风险监督和评估⒊风险识别和评估⑴风险分类和归类商业银行应将操作风险进行分类和归类，以便更好地理解和管理不同类型的风险。

⑵风险评估方法商业银行应采用合适的风险评估方法，包括但不限于定性评估和定量评估，来衡量操作风险的严重程度和潜在损失。

⒋风险控制和监测⑴内部流程和控制商业银行应建立健全的内部流程和控制措施，以减少潜在的操作风险。

这包括制定规范、流程和操作手册，以及设置适当的授权和限制。

⑵人员管理和培训商业银行应具备合格的人员，并提供相关培训，以确保员工了解操作风险管理的重要性，并能够按照规定的流程进行操作。

⑶信息系统和技术支持商业银行应投资于先进的信息系统和技术支持，以确保操作风险的准确识别、追踪和监测。

⒌风险报告和沟通商业银行应建立及时和准确的风险报告和沟通机制，以向内外部相关方传递风险信息，并采取必要的行动来应对潜在的操作风险。

⒍风险监督和评估商业银行应定期进行风险监督和评估，以监测操作风险管理体系的有效性，并及时采取改进措施。

附件：- 操作风险识别和评估表格法律名词及注释：⒈《银行法》：指中华人民共和国颁布的有关银行业的法律法规。

⒉《公司法》：指中华人民共和国颁布的有关公司注册和管理的法律法规。

⒊《合同法》：指中华人民共和国颁布的有关合同订立、履行和解除的法律法规。

商业银行操作风险管理指引引言操作风险是商业银行在执行日常业务操作过程中面临的一种风险，包括人为错误、不当操作、系统故障等。

操作风险管理是商业银行的重要职能之一，关乎银行的稳健经营和合规运营。

本指引旨在为商业银行提供操作风险管理的指导原则和方法，帮助银行做好操作风险的防范和应对工作。

第一部分：操作风险管理框架1.1 操作风险定义操作风险是指由于人为错误、不当操作、系统故障或外部事件等因素引起的损失风险。

这些损失可以包括金融损失、声誉损失、法律风险等。

1.2 操作风险管理原则商业银行应根据以下原则进行操作风险管理： - 全面性：操作风险管理应覆盖银行的所有业务和职能。

- 风险识别：识别和评估潜在的操作风险。

- 控制措施：制定和实施适当的风险控制措施。

- 内部控制：建立健全的内部控制体系。

- 应急预案：制定和实施应急预案，以应对突发事件。

- 持续改进：定期评估和改进操作风险管理措施。

1.3 操作风险管理框架商业银行可以采用以下框架进行操作风险管理： 1. 风险识别和评估 2. 风险控制 3. 信息披露和沟通 4. 内部控制体系建设 5. 应急预案制定和实施 6. 监督和评估第二部分：操作风险管理流程2.1 风险识别和评估流程商业银行应该建立一套完整的风险识别和评估流程，包括以下步骤： 1. 风险辨识：通过调研和分析，确定可能存在的操作风险。

2. 风险评估：评估风险的概率和影响程度，确定其优先级。

3. 风险量化：根据风险的概率和影响程度，对风险进行量化评估。

4. 风险分类：将操作风险按照不同的类型进行分类，方便后续的风险控制措施制定。

2.2 风险控制流程风险控制是操作风险管理的核心环节，商业银行应建立有效的风险控制流程，包括以下步骤： 1. 风险防范：通过制定合规政策和流程，以及培训员工，提高操作风险防范意识。

2. 风险监测：建立风险监测机制，及时发现和诊断潜在的操作风险。

3. 风险应对：制定灵活有效的风险应对方案，包括事后控制、损失补救和教训总结。

《商业银行操作风险管理指引》商业银行操作风险管理指引是促进商业银行稳健经营和提高业务效益的重要工具。

下面将就商业银行操作风险管理指引进行详细阐述。

商业银行操作风险是指由于内部操作疏漏、人为错误、技术故障、内部和外部欺诈等因素导致的机构财务损失和声誉风险。

操作风险对银行的经营和金融市场稳定具有潜在的威胁，因此加强操作风险管理对于银行来说非常重要。

商业银行操作风险管理指引旨在通过建立科学的风险管理制度、完善的管理流程和风险评估手段，帮助银行更好地识别、评估和管理操作风险。

首先，商业银行操作风险管理指引要求银行建立健全的风险管理制度。

此制度应包括明确的风险管理组织架构、风险管理政策和流程、风险管理评估方法和指标等。

银行应根据自身的业务特点和规模确定适合的风险管理制度，确保其与银行的战略目标相一致。

其次，商业银行操作风险管理指引要求银行建立完善的内部控制制度。

内部控制是防范和控制操作风险的重要手段。

银行应建立内部控制政策和流程，明确岗位职责，落实授权和复核制度，加强对交易流程和业务操作的监控和审计。

此外，银行还应加强对员工的培训和教育，提高员工的风险意识和管理能力。

另外，商业银行操作风险管理指引要求银行加强信息技术风险管理。

信息技术在银行业务中的应用越来越广泛，但也带来了新的风险。

银行应建立信息技术风险管理制度，加强对系统安全性的监控和管理，保护客户信息和交易数据的安全。

此外，银行还应建立紧急预案和业务恢复机制，以保证在系统故障或技术故障发生时能够及时恢复业务，减少资金损失和声誉风险。

最后，商业银行操作风险管理指引强调持续改进和监督。

银行应建立完善的内部和外部监督机制，定期组织风险管理评估和审计，评估风险管理的有效性和合规程度。

通过检查和监督，银行可以发现风险管理的不足之处，并及时采取措施进行改进。

总之，商业银行操作风险管理指引是银行防范和控制操作风险的重要工具，通过建立风险管理制度、完善内部控制、强化风险评估和加强信息技术风险管理，可以帮助银行降低风险，保证稳健经营和提高业务效益。

商业银行市场风险管理指引文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2004.12.29•【文号】中国银行业监督管理委员会令2004年第10号•【施行日期】2005.03.01•【效力等级】部门规章•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银行业监督管理委员会令（2004年第10号）《商业银行市场风险管理指引》已经2004年12月16日中国银行业监督管理委员会第30次主席会议通过。

现予公布，自2005年3月1日起施行。

主席刘明康二00四年十二月二十九日商业银行市场风险管理指引第一章总则第一条为加强商业银行的市场风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律和行政法规，制定本指引。

第二条本指引所称商业银行是指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外资独资银行和中外合资银行。

第三条本指引所称市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。

市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。

利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

前款所称商品是指可以在二级市场上交易的某些实物产品，如农产品、矿产品（包括石油）和贵金属（不包括黄金）等。

第四条市场风险管理是识别、计量、监测和控制市场风险的全过程。

市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率的最大化。

商业银行应当充分识别、准确计量、持续监测和适当控制所有交易和非交易业务中的市场风险，确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营。

商业银行所承担的市场风险水平应当与其市场风险管理能力和资本实力相匹配。

商业银行操作风险管理指引第一章总则第一条为加强商业银行的操作风险管理,根据《中华人民共与国银行业监督管理法》、《中华人民共与国商业银行法》以及其她有关法律法规,制定本指引。

第二条在中华人民共与国境内设立的中资商业银行、外商独资银行与中外合资银行适用本指引。

第三条本指引所称操作风险就是指由不完善或有问题的内部程序、员工与信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险。

本定义所指操作风险包括法律风险,但不包括策略风险与声誉风险。

第四条中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)依法对商业银行的操作风险管理实施监督检查,评价商业银行操作风险管理的有效性。

第二章操作风险管理第五条商业银行应当按照本指引要求,建立与本行的业务性质、规模与复杂程度相适应的操作风险管理体系,有效地识别、评估、监测与控制/缓释操作风险。

操作风险管理体系的具体形式不要求统一,但至少应包括以下基本要素:(一)董事会的监督控制;(二)高级管理层的职责;(三)适当的组织架构;(四)操作风险管理政策、方法与程序;(五)计提操作风险所需资本的规定。

第六条商业银行董事会应将操作风险作为商业银行面对的一项主要风险,并承担监控操作风险管理有效性的最终责任。

主要职责包括:(一)制定与本行战略目标相一致且适用于全行的操作风险管理战略与总体政策;(二)通过审批及检查高级管理层有关操作风险的职责、权限及报告制度,确保全行的操作风险管理决策体系的有效性,并尽可能地确保将本行从事的各项业务面临的操作风险控制在可以承受的范围内;(三)定期审阅高级管理层提交的操作风险报告,充分了解本行操作风险管理的总体情况、高级管理层处理重大操作风险事件的有效性以及监控与评价日常操作风险管理的有效性;(四)确保高级管理层采取必要的措施有效地识别、评估、监测与控制/缓释操作风险;(五)确保本行操作风险管理体系接受内审部门的有效审查与监督;(六)制定适当的奖惩制度,在全行范围有效地推动操作风险管理体系地建设。

中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行合规风险管理指引》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行合规风险管理指引》的通知（银监发〔2006〕76号）各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，国家邮政局邮政储汇局，银监会直接监管的信托公司、财务公司、金融租赁公司：现将《商业银行合规风险管理指引》印发给你们，请认真贯彻落实。

请各银监局将本通知转发至辖内各银行业金融机构，并督促其遵照执行。

二○○六年十月二十日商业银行合规风险管理指引第一章总则第一条为加强商业银行合规风险管理，维护商业银行安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中华人民共和国商业银行法》，制定本指引。

第二条在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行和外国银行分行适用本指引。

在中华人民共和国境内设立的政策性银行、金融资产管理公司、城市信用合作社、农村信用合作社、信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、邮政储蓄机构以及经银监会批准设立的其他金融机构参照本指引执行。

第三条本指引所称法律、规则和准则，是指适用于银行业经营活动的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、经营规则、自律性组织的行业准则、行为守则和职业操守。

本指引所称合规，是指使商业银行的经营活动与法律、规则和准则相一致。

本指引所称合规风险，是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。

本指引所称合规管理部门，是指商业银行内部设立的专门负责合规管理职能的部门、团队或岗位。

中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行合规风险管理指引》的通知文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2006.10.20•【文号】银监发[2006]76号•【施行日期】2006.10.20•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行合规风险管理指引》的通知（银监发〔2006〕76号）各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，国家邮政局邮政储汇局，银监会直接监管的信托公司、财务公司、金融租赁公司：现将《商业银行合规风险管理指引》印发给你们，请认真贯彻落实。

请各银监局将本通知转发至辖内各银行业金融机构，并督促其遵照执行。

二○○六年十月二十日商业银行合规风险管理指引第一章总则第一条为加强商业银行合规风险管理，维护商业银行安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中华人民共和国商业银行法》，制定本指引。

第二条在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行和外国银行分行适用本指引。

在中华人民共和国境内设立的政策性银行、金融资产管理公司、城市信用合作社、农村信用合作社、信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、邮政储蓄机构以及经银监会批准设立的其他金融机构参照本指引执行。

第三条本指引所称法律、规则和准则，是指适用于银行业经营活动的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、经营规则、自律性组织的行业准则、行为守则和职业操守。

本指引所称合规，是指使商业银行的经营活动与法律、规则和准则相一致。

本指引所称合规风险，是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。

本指引所称合规管理部门，是指商业银行内部设立的专门负责合规管理职能的部门、团队或岗位。

第四条合规管理是商业银行一项核心的风险管理活动。

商业银行操作风险管理指引第一章总则第一条为加强商业银行的操作风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律法规，制定本指引。

第二条在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外商独资银行和中外合资银行适用本指引。

第三条本指引所称操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。

本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。

第四条中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）依法对商业银行的操作风险管理实施监督检查，评价商业银行操作风险管理的有效性。

第二章操作风险管理第五条商业银行应当按照本指引要求，建立与本行的业务性质、规模和复杂程度相适应的操作风险管理体系，有效地识别、评估、监测和控制/缓释操作风险。

操作风险管理体系的具体形式不要求统一，但至少应包括以下基本要素：（一）董事会的监督控制；（二）高级管理层的职责；（三）适当的组织架构；（四）操作风险管理政策、方法和程序；（五）计提操作风险所需资本的规定。

第六条商业银行董事会应将操作风险作为商业银行面对的一项主要风险，并承担监控操作风险管理有效性的最终责任。

主要职责包括：（一）制定与本行战略目标相一致且适用于全行的操作风险管理战略和总体政策；（二）通过审批及检查高级管理层有关操作风险的职责、权限及报告制度，确保全行的操作风险管理决策体系的有效性，并尽可能地确保将本行从事的各项业务面临的操作风险控制在可以承受的范围内；（三）定期审阅高级管理层提交的操作风险报告，充分了解本行操作风险管理的总体情况、高级管理层处理重大操作风险事件的有效性以及监控和评价日常操作风险管理的有效性；（四）确保高级管理层采取必要的措施有效地识别、评估、监测和控制/缓释操作风险；（五）确保本行操作风险管理体系接受内审部门的有效审查与监督；（六）制定适当的奖惩制度，在全行范围有效地推动操作风险管理体系地建设。

商业银行操作风险管理指引商业银行操作风险管理指引1、引言1.1 目的本指引旨在指导商业银行合理有效地管理操作风险。

操作风险是商业银行面临的重要风险之一，包括因内部操作失误、不当行为或外部事件等引起的财务损失和声誉风险。

通过遵循本指引，商业银行可以有效减少操作风险对其业务和声誉的影响。

1.2 适用范围本指引适用于所有商业银行及其分支机构，包括总部和分支办公室。

2、操作风险管理框架2.1 责任和监管商业银行的高级管理层应负有最终责任，确保操作风险得到适当管理。

相关监管机构也应对商业银行的操作风险管理进行监督和评估。

2.2 策略和目标商业银行应制定并执行适当的操作风险管理策略和目标，以确保操作风险处于可控范围内。

2.3 责任分工商业银行应明确各级部门和个人的操作风险管理职责，并建立有效的沟通和协作机制。

2.4 内部控制商业银行应建立健全的内部控制制度，包括风险评估、监测和报告机制，以及合理的风险限额和审批程序。

3、操作风险识别和评估3.1 识别操作风险商业银行应识别可能存在的操作风险，包括但不限于人员、流程、系统和外部因素等。

3.2 评估操作风险商业银行应对已识别的操作风险进行评估，确定其风险程度和优先级，以便采取适当的管理措施。

4、操作风险控制措施4.1 操作流程和控制商业银行应设计和实施适当的操作流程，并制定相应的内部控制措施，以减少操作风险。

4.2 人员培训和意识商业银行应对员工进行相关的操作风险培训，提高其对操作风险的认识和意识，并加强内部沟通和协作。

4.3 技术系统和安全商业银行应确保其技术系统的安全性和稳定性，防止由系统故障、黑客攻击等造成的操作风险。

5、操作风险监测和报告5.1 监测手段和指标商业银行应建立适当的操作风险监测手段和指标，定期对操作风险进行监测和评估。

5.2 报告机制商业银行应建立健全的操作风险报告机制，及时向高级管理层和监管机构报告操作风险的情况和进展。

6、操作风险应急管理商业银行应制定相应的应急预案，以应对突发事件和可能的操作风险事故，保障业务的连续性和稳定性。

中国银监会关于印发《商业银行操作风险管理指引》的通知文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2007.05.14•【文号】银监发[2007]42号•【施行日期】2007.05.14•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银监会关于印发《商业银行操作风险管理指引》的通知（银监发〔2007〕42号）各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行：为加强商业银行的操作风险管理，推动商业银行进一步完善公司治理结构，提升风险管理能力，银监会制定了《商业银行操作风险管理指引》，现印发给你们，请遵照执行。

请各银监局将本通知转发至辖内各城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、城市信用社、外资独资银行、中外合资银行和外国银行分行主报告行。

二○○七年五月十四日商业银行操作风险管理指引第一章总则第一条为加强商业银行的操作风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律法规，制定本指引。

第二条在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外商独资银行和中外合资银行适用本指引。

第三条本指引所称操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。

本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。

第四条中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）依法对商业银行的操作风险管理实施监督检查，评价商业银行操作风险管理的有效性。

第二章操作风险管理第五条商业银行应当按照本指引要求，建立与本行的业务性质、规模和复杂程度相适应的操作风险管理体系，有效地识别、评估、监测和控制/缓释操作风险。

操作风险管理体系的具体形式不要求统一，但至少应包括以下基本要素：（一）董事会的监督控制；（二）高级管理层的职责；（三）适当的组织架构；（四）操作风险管理政策、方法和程序；（五）计提操作风险所需资本的规定。

商业银行的市场风险管理指引商业银行的市场风险管理指南市场风险是指由于市场因素引发的资产价值损失风险，包括利率风险、汇率风险、股票风险等。

市场风险管理对于商业银行来说至关重要，它能够帮助银行预防和控制损失风险，确保银行资产的安全和稳定增长。

本文将介绍商业银行市场风险管理的指南，包括风险管理框架、风险测量和监控、风险控制和风险报告等各个方面。

一、风险管理框架商业银行的市场风险管理框架应该包括明确的风险管理策略和目标，明确的风险管理责任和权限，以及合理的风险管理程序和流程。

银行应该设置市场风险管理部门，负责制订和执行风险管理政策和措施，定期进行风险评估和监控，并及时报告风险情况给高级管理人员和监管机构。

二、风险测量和监控商业银行应该采用适当的方法和工具来测量和监控市场风险。

银行应该建立风险测量模型，包括价值-at-Risk (VaR) 模型和应力测试模型，用于量化风险敞口和风险损失潜力。

银行还应该建立风险监控系统，包括市场数据的定期更新和风险指标的监测，确保及时发现和应对风险事件。

三、风险控制商业银行应该制定有效的风险控制措施，包括风险限额、风险敞口和风险分散等。

银行应该设立适当的风险限额，限制各类市场风险暴露的上限，确保风险在可控范围内。

银行还应该设置风险敞口，限制单个资产或权益的风险敞口，避免过度集中风险。

此外，银行还应该通过风险分散，将风险分散到不同的资产和市场，降低整体风险。

四、风险报告商业银行应该建立完善的风险报告制度，及时向高级管理人员和监管机构报告风险情况。

银行的风险报告应该包括风险敞口和风险损失的变动情况，以及可能影响银行资产价值的市场因素。

风险报告应该定期进行，同时也应该及时报告重大风险事件和风险损失的实现情况。

总之，商业银行的市场风险管理是一项复杂而又重要的工作。

银行应该建立完善的市场风险管理框架，明确风险管理的策略和目标，建立风险测量和监控系统，制定有效的风险控制措施，并定期向高级管理人员和监管机构报告风险情况。

商业银行全面风险管理指引解读
商业银行全面风险管理指引是根据中国人民银行和银监会的相关规定，由银行业协会和中国资信评级公司联合发布的。

这份指引旨在帮助商
业银行做好风险管理工作，将风险控制与业务拓展相结合，促进银行
业可持续发展。

首先，该指引要求商业银行对风险识别和评估进行全面、系统的分析。

商业银行应该充分考虑内部和外部因素对风险的影响，并采取科学、
合理的方法对风险进行评估。

这样可以及时发现风险，并采取相应的
管控措施。

其次，指引还要求商业银行建立健全的风险管理体系。

商业银行应该
根据自身的特点和风险情况，制定相应的管理政策和控制措施，并每
年进行评估和调整。

此外，商业银行还应该制定应急预案，以应对突
发事件对银行业务的影响。

第三，指引强调了对重大风险的防范。

商业银行在运营过程中，可能
面临信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等多种风险。

指引
要求商业银行对这些风险进行重点关注，并制定相应的风险管理措施。

商业银行也应该对客户的信用状况进行评估，加强对重点客户的风险
监控。

最后，该指引还要求商业银行建立全员风险意识。

这要求商业银行在员工培训、奖惩制度和绩效考核等方面下足功夫，营造全员关注风险的氛围。

只有银行员工的风险意识达到一定水平，才能有效地预防和管理风险。

总的来说，商业银行全面风险管理指引的发布，对于加强商业银行的风险控制和业务拓展具有积极的意义。

商业银行将通过这份指引来进一步提升自身的风险管理水平，提高对风险的识别和防范能力，实现银行业可持续发展的目标。

中国银监会关于印发《商业银行操作风险管理指引》的通知各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行：为加强商业银行的操作风险管理，推动商业银行进一步完善公司治理结构，提升风险管理能力，银监会制定了《商业银行操作风险管理指引》，现印发给你们，请遵照执行。

请各银监局将本通知转发至辖内各城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、城市信用社、外资独资银行、中外合资银行和外国银行分行主报告行。

二○○七年五月十四日编辑本段第一章总则第一条为加强商业银行的操作风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律法规，制定本指引。

第二条在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外商独资银行和中外合资银行适用本指引。

第三条本指引所称操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。

本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。

第四条中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）依法对商业银行的操作风险管理实施监督检查，评价商业银行操作风险管理的有效性。

编辑本段第二章操作风险管理第五条商业银行应当按照本指引要求，建立与本行的业务性质、规模和复杂程度相适应的操作风险管理体系，有效地识别、评估、监测和控制/缓释操作风险。

操作风险管理体系的具体形式不要求统一，但至少应包括以下基本要素：（一）董事会的监督控制；（二）高级管理层的职责；（三）适当的组织架构；（四）操作风险管理政策、方法和程序；（五）计提操作风险所需资本的规定。

第六条商业银行董事会应将操作风险作为商业银行面对的一项主要风险，并承担监控操作风险管理有效性的最终责任。

主要职责包括：（一）制定与本行战略目标相一致且适用于全行的操作风险管理战略和总体政策；（二）通过审批及检查高级管理层有关操作风险的职责、权限及报告制度，确保全行的操作风险管理决策体系的有效性，并尽可能地确保将本行从事的各项业务面临的操作风险控制在可以承受的范围内；（三）定期审阅高级管理层提交的操作风险报告，充分了解本行操作风险管理的总体情况、高级管理层处理重大操作风险事件的有效性以及监控和评价日常操作风险管理的有效性；（四）确保高级管理层采取必要的措施有效地识别、评估、监测和控制/缓释操作风险；（五）确保本行操作风险管理体系接受内审部门的有效审查与监督；（六）制定适当的奖惩制度，在全行范围有效地推动操作风险管理体系地建设。

《商业银行操作风险管理指引》(银监发号)————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：商业银行操作风险管理指引第一章总则第一条为加强商业银行的操作风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律法规，制定本指引。

第二条在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外商独资银行和中外合资银行适用本指引。

第三条本指引所称操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。

本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。

第四条中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）依法对商业银行的操作风险管理实施监督检查，评价商业银行操作风险管理的有效性。

第二章操作风险管理第五条商业银行应当按照本指引要求，建立与本行的业务性质、规模和复杂程度相适应的操作风险管理体系，有效地识别、评估、监测和控制/缓释操作风险。

操作风险管理体系的具体形式不要求统一，但至少应包括以下基本要素：（一）董事会的监督控制；（二）高级管理层的职责；（三）适当的组织架构；（四）操作风险管理政策、方法和程序；（五）计提操作风险所需资本的规定。

第六条商业银行董事会应将操作风险作为商业银行面对的一项主要风险，并承担监控操作风险管理有效性的最终责任。

主要职责包括：（一）制定与本行战略目标相一致且适用于全行的操作风险管理战略和总体政策；（二）通过审批及检查高级管理层有关操作风险的职责、权限及报告制度，确保全行的操作风险管理决策体系的有效性，并尽可能地确保将本行从事的各项业务面临的操作风险控制在可以承受的范围内；（三）定期审阅高级管理层提交的操作风险报告，充分了解本行操作风险管理的总体情况、高级管理层处理重大操作风险事件的有效性以及监控和评价日常操作风险管理的有效性；（四）确保高级管理层采取必要的措施有效地识别、评估、监测和控制/缓释操作风险；（五）确保本行操作风险管理体系接受内审部门的有效审查与监督；（六）制定适当的奖惩制度，在全行范围有效地推动操作风险管理体系地建设。

商业银行市场风险管理指引咱今天就来好好唠唠商业银行市场风险管理这档子事儿。

先说说啥是商业银行市场风险吧。

简单来讲，就是银行在金融市场里买卖各种金融产品，像债券、股票、外汇啥的，可能会因为市场价格波动，利率变化，汇率变动等等因素，导致银行损失或者盈利减少。

这就好比你去菜市场买菜，价格一会儿高一会儿低，你要是没把握好时机，多花了冤枉钱，或者没卖上好价钱，那可不就亏了嘛。

咱就拿汇率来说吧，有一家做外贸生意的企业，在银行换了一大笔外汇准备去国外进货。

可谁知道，汇率突然变了，换的外汇不值那么多钱了，这企业就得多掏成本。

银行这边呢，也因为这笔外汇交易承担了风险。

那银行咋管理这些风险呢？这就有了市场风险管理指引这回事儿。

首先，银行得有一双“火眼金睛”，能看清市场的风云变幻。

这就需要有专业的人员，天天盯着那些数据，分析市场趋势，就像天气预报员一样，提前给银行发出警报。

比如说，有个资深的分析师，每天早上第一件事就是打开电脑，查看全球各地的财经新闻，研究各种经济指标的变化，然后根据自己的经验和模型，预测未来市场的走向。

然后呢，银行还得制定各种策略。

比如说，控制交易的规模和期限，别一下子投太多钱，也别把钱押在太长时间的交易上。

就好比你兜里有 100 块钱，你不能全拿去买一个可能很久才能回本的东西，万一中间急用钱咋办？还有啊，银行得有风险评估的工具和方法。

不能光凭感觉，得用科学的手段来算一算风险有多大。

比如说，有一套复杂的数学模型，能根据历史数据和当前市场情况，算出可能的损失有多少。

另外，银行内部也得有严格的管理制度。

谁负责啥，出了问题找谁，都得清清楚楚。

不能说风险来了，大家都互相推诿。

最后，还得经常进行压力测试。

想象一下最糟糕的情况，看看银行能不能承受得住。

这就像你在出门前，先想想如果突然下暴雨没带伞会咋样，提前做好准备。

总之，商业银行市场风险管理可不是一件轻松的事儿，得方方面面都考虑到，就像走钢丝一样，得小心翼翼，保持平衡，才能在金融市场的大风大浪中稳稳前行。

商业银行市场风险管理指引商业银行市场风险管理指引1. 前言1.1 目的和范围1.2 读者对象1.3 参考文献2. 市场风险管理概述2.1 市场风险定义2.2 市场风险的影响因素2.3 市场风险管理的重要性2.4 业务范围的确定和分析3. 市场风险管理框架3.1 市场风险管理策略3.2 风险监测和测量3.2.1 市场风险指标3.2.2 风险度量模型3.2.3 风险敞口限制3.3 风险管理流程3.3.1 风险识别3.3.2 风险评估3.3.3 风险控制3.3.4 风险监督3.3.5 风险报告4. 市场风险管理的具体措施4.1 交易风险管理4.1.1 交易前验收和交易准则 4.1.2 交易限额和交易审核 4.1.3 交易监控和交易报告 4.2 资产负债管理4.2.1 资产负债匹配4.2.2 流动性风险管理4.3 衍生品风险管理4.3.1 衍生品交易政策4.3.2 衍生品市场风险管理 4.3.3 衍生品违约风险管理 4.4 市场风险模型验证4.4.1 模型验证的目的和流程 4.4.2 模型验证的方法和步骤4.5 员工培训和管理5. 风险管理指标和限制5.1 价值波动和价值敏感性5.2 投资组合的衡量指标5.3 定量和定性风险限制5.4 资本管理6. 附件6.1 市场风险管理政策6.2 市场风险报告模板6.3 市场风险监控工具6.4 数据源和数据处理方法法律名词及注释：1. 商业银行：指在市场经济体系下，从事各种金融业务（如存款、贷款、个人储蓄、外汇结算等）的金融机构。

2. 市场风险：指由于市场价格波动、利率变动、汇率波动等因素可能导致的金融风险。

3. 风险监测和测量：用于监测和测量风险敞口和风险水平的方法和工具。

4. 风险度量模型：用于衡量不同业务类型的风险和市场风险的模型，如价值-at-风险、风险价值等。

5. 风险敞口限制：为限制风险敞口在可接受范围内制定的限制条件。

6. 衍生品：金融工具，其价值基于标的资产的变动而变动的金融工具，如期货合约和期权合约等。

商业银行市场风险管理指引范本一、概述市场风险是指由于外部市场因素的变化而导致的银行资产负债的价值波动风险。

为了有效管理市场风险，保护银行的资产和利润，本指引旨在提供商业银行市场风险管理的基本原则和方法。

二、市场风险管理框架1. 风险管理结构商业银行应建立完善的市场风险管理组织架构，明确责任和权限。

风险管理部门应与业务部门建立紧密的合作关系，确保市场风险管理制度的有效实施。

2. 风险管理策略和政策商业银行应制定具体的市场风险管理策略和政策，明确风险承受能力和限制，并将其纳入风险管理框架中。

风险管理策略和政策应定期评估和更新，以适应市场环境的变化。

3. 风险监测和评估商业银行应建立风险监测和评估体系，通过监测市场行情、风险指标和敏感性分析等手段，及时识别和评估市场风险。

风险监测和评估结果应及时报告给管理层，并采取必要的风险应对措施。

4. 风险控制措施商业银行应制定具体的风险控制措施，包括但不限于交易限额、审批权限、风险分散、杠杆控制等，以确保风险在可控范围内。

同时，风险控制措施应与业务部门的风险暴露和战略规划相匹配。

5. 应急预案商业银行应建立市场风险应急预案，明确应急处置流程和责任分工，并定期进行应急演练，以有效应对突发风险事件。

三、市场风险管理工具和方法1. 市场风险测量模型商业银行应采用适当的市场风险测量模型，对风险暴露进行有效估计和测量。

常用的市场风险测量模型包括价值风险模型、收入风险模型和压力测试模型等。

2. 敞口控制商业银行应制定敞口控制政策，对不同类型的市场风险敞口进行限制。

敞口控制应考虑风险承受能力、业务规模和市场环境等因素，并与风险管理部门进行有效的沟通和监督。

3. 交易限额和审批权限商业银行应设定交易限额和审批权限，对不同类型和规模的市场交易进行限制。

交易限额和审批权限应与市场风险敞口相匹配，同时确保风险集中度的控制。

4. 风险对冲和分散商业银行应采取风险对冲和分散策略，并建立适当的风险管理工具，如衍生品合约和资产组合等，以降低市场风险。

商业银行市场风险管理指引商业银行市场风险管理指引一、引言⑴目的本指引的目的是为商业银行提供市场风险管理的指导，确保银行能够有效识别、测量、监控和控制市场风险，并建立相应的风险管理框架。

⑵背景市场风险是指商业银行在金融市场中面临的各种风险，包括利率风险、汇率风险、股票价格风险等。

市场风险管理对保障银行的资产负债表稳健经营、避免不可预见的损失具有重要意义。

二、风险管理框架⑴市场风险识别商业银行应当建立有效的市场风险识别机制，包括定期进行风险评估和分类，以及确定风险事件的可能性和严重程度。

⑵市场风险测量商业银行应当使用适当的方法和工具对市场风险进行测量，包括价值-at-风险、历史模拟和蒙特卡洛模拟等方法，并根据风险测量结果进行风险度量和风险报告。

⑶市场风险监控商业银行应当实施有效的市场风险监控机制，包括建立风险限额和监测系统，及时监测和报告市场风险指标的变化情况，并采取相应的风险控制措施。

⑷市场风险控制商业银行应当建立有效的市场风险控制机制，包括制定和执行适当的政策和流程，确保市场风险持续在控制范围内，并在必要时采取相应的风险对冲和风险管理措施。

三、市场风险管理具体措施⑴利率风险管理商业银行应当建立和严格执行利率风险管理政策，包括利率敏感性分析、净利润敏感性分析和资本敏感性分析，并基于分析结果制定相应的风险管理策略。

⑵汇率风险管理商业银行应当建立和严格执行汇率风险管理政策，包括汇率敏感性分析、外汇头寸管理和外汇风险对冲，并根据分析结果制定相应的风险管理措施。

⑶股票价格风险管理商业银行应当建立和严格执行股票价格风险管理政策，包括股票投资的风险评估和风险控制、投资组合的分散化和风险对冲，并通过风险报告和监控来确保风险处于可接受范围内。

⑷其他市场风险管理商业银行应当对其他市场风险，如商品价格风险、信用风险等，进行综合管理，并根据具体情况建立相应的管理措施和监控机制。

四、附件本文档涉及附件包括：附件一：市场风险管理政策附件二：风险测量工具使用说明附件三：风险监控系统操作手册五、法律名词及注释⑴风险度量：指对市场风险进行量化测量的过程，常用的方法包括价值-at-风险、历史模拟和蒙特卡洛模拟等。