信用风险权重法表内资产风险权重

2023年中级银行从业资格之中级风险管理高分题库附精品答案单选题（共100题）1、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。

A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 B2、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 B3、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 D4、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。

A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 A5、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。

A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 B6、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。

A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 C7、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。

A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 D8、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变．则商业银行的流动性将（）。

A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 A9、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。

附件2：表内资产风险权重、表外项目信用转换系数及合格信用风险缓释工具一、表内资产风险权重表1表内资产风险权重表项目权重1.现金类资产1.1现金0%1.2黄金0%1.3存放中国人民银行款项0%2.对中央政府和中央银行的债权2.1对我国中央政府的债权0%2.2对中国人民银行的债权0%2.3对评级AA-（含AA-）以上的国家或地区的中央政府0%和中央银行的债权2.4对评级AA-以下，A-（含A-）以上的国家或地区的中20%央政府和中央银行的债权2.5对评级A-以下，BBB-（含BBB-）以上的国家或地区50%的中央政府和中央银行的债权2.6对评级BBB-以下，B-（含B-）以上的国家或地区的100%中央政府和中央银行的债权2.7对评级B-以下的国家或地区的中央政府和中央银行150%的债权2.8对未评级的国家或地区的中央政府和中央银行的债100%权3.对我国公共部门实体的债权20%4.对我国金融机构的债权4.1对我国政策性银行的债权（不包括次级债权）0%4.2对我国中央政府投资的金融资产管理公司的债权项目权重4.2.1持有我国中央政府投资的金融资产管理公司0%为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券4.2.2对我国中央政府投资的金融资产管理公司的100%其他债权4.3对我国其他商业银行的债权（不包括次级债权）4.3.1原始期限3个月以内20%4.3.2原始期限3个月以上25%4.4对我国商业银行的次级债权（未扣除部分）100%4.5对我国其他金融机构的债权100%5.对在其他国家或地区注册的金融机构和公共部门实体的债权5.1对评级AA-（含AA-）以上国家或地区注册的商业银25%行和公共部门实体的债权5.2对评级AA-以下，A-（含A-）以上国家或地区注册的50%商业银行和公共部门实体的债权5.3对评级A-以下，B-（含B-）以上国家或地区注册的100%商业银行和公共部门实体的债权5.4对评级B-以下国家或地区注册的商业银行和公共部150%门实体的债权5.5对未评级的国家或地区注册的商业银行和公共部门100%实体的债权5.6对多边开发银行、国际清算银行及国际货币基金组织0%的债权5.7对其他金融机构的债权100%6.对一般企业的债权100%7.对符合标准的微型和小型企业的债权75%8.对个人的债权8.1个人住房抵押贷款50%8.2对已抵押房产，在购房人没有全部归还贷款前，商业150%银行以再评估后的净值为抵押追加贷款的，追加的部分8.3对个人其他债权75%9.租赁资产余值100%10.股权项目权重10.1对金融机构的股权投资（未扣除部分）250%10.2被动持有的对工商企业的股权投资400%10.3因政策性原因并经国务院特别批准的对工商企业的400%股权投资10.4对工商企业的其他股权投资1250%11.非自用不动产11.1因行使抵押权而持有并在法律规定处分期限内的100%非自用不动产11.2其他非自用不动产1250%12.其他12.1依赖于银行未来盈利的净递延税资产（未扣除部分）250%12.2其他表内资产100%二、表外项目信用转换系数表2表外项目信用转换系数表项目信用转换系数1.等同于贷款的授信业务100%2.贷款承诺2.1原始期限不超过1年的贷款承诺20%2.2原始期限1年以上的贷款承诺50%2.3可随时无条件撤销的贷款承诺0%3.未使用的信用卡授信额度3.1一般未使用额度50%3.2符合标准的未使用额度20%4.票据发行便利50%5.循环认购便利50%6.银行借出的证券或用作抵押物的证券100%7.与贸易直接相关的短期或有项目20%8.与交易直接相关的或有项目50%9.信用风险仍在银行的资产销售与购买协议100%10.远期资产购买、远期定期存款、部分交款100%的股票及证券11.其他表外项目100%（一）等同于贷款的授信业务，包括一般负债担保、承兑汇票、具有承兑性质的背书及融资性保函等。

《商业银行资本管理办法（试行）》附件附件1：资本工具合格标准。

附件2：信用风险权重法表内资产风险权重、表外项目信用转换系数及合格信用风险缓释工具。

附件3：信用风险内部评级法风险加权资产计量规则。

附件4：信用风险内部评级法风险暴露分类标准。

附件5：信用风险内部评级体系监管要求。

附件6：信用风险内部评级法风险缓释监管要求。

附件7：专业贷款风险加权资产计量规则。

附件8：交易对手信用风险加权资产计量规则。

附件9：资产证券化风险加权资产计量规则。

附件10：市场风险标准法计量规则。

附件11：市场风险内部模型法监管要求。

附件12：操作风险资本计量监管要求。

附件13：商业银行风险评估标准。

附件14：资本计量高级方法监督检查。

附件15：信息披露要求。

附件16：资本计量高级方法验证要求。

附件17：外部评级使用规范。

附件1：资本工具合格标准一、核心一级资本工具的合格标准（一）直接发行且实缴的。

（二）按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债表上单独列示和披露。

（三）发行银行或其关联机构不得提供抵押或保证，也不得通过其他安排使其在法律或经济上享有优先受偿权。

（四）没有到期日，且发行时不应造成该工具将被回购、赎回或取消的预期，法律和合同条款也不应包含产生此种预期的规定。

（五）在进入破产清算程序时，受偿顺序排在最后。

所有其他债权偿付后，对剩余资产按所发行股本比例清偿。

（六）该部分资本应首先并按比例承担绝大多数损失，在持续经营条件下，所有最高质量的资本工具都应按同一顺序等比例吸收损失。

（七）收益分配应当来自于可分配项目。

分配比例完全由银行自由裁量，不以任何形式与发行的数额挂钩，也不应设置上限，但不得超过可分配项目的数额。

（八）在任何情况下，收益分配都不是义务，且不分配不得被视为违约。

（九）不享有任何优先收益分配权，所有最高质量的资本工具的分配权都是平等的。

（十）发行银行不得直接或间接为购买该工具提供融资。

（十一）发行必须得到发行银行的股东大会，或经股东大会授权的董事会或其他人员批准。

初级银行从业资格之初级风险管理试卷附带答案单选题（共20题）1. （2021年真题）下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是（）A.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价C.监督董事会和高级管理层加强风险管理，完善内部控制所做的相关工作D.监督商业银行和风险管理部门在风险管理中的工作情况【答案】 D2. 代理关系的主体不包括（）。

A.代理人B.被代理人C.利害关系人D.相对人【答案】 C3. 在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是()。

A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.对于一般企业的债权D.对我国政策性银行的债权【答案】 D4. 下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为()。

A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及流程操作风险D.建立适用于全行的操作风险基本控制标准【答案】 B5. ()是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。

A.失误树分析方法B.分解分析法C.制作风险清单法D.财务状况分析法【答案】 B6. 关于计量操作风险监管资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为（）大类业务条线。

A.6B.7C.8D.9【答案】 D7. 在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产是根据是否有居民房产抵押分别给予( )的权重。

A.75%,35%B.70%,30%C.80%,20%D.90%,10%【答案】 A8. 监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况属于（）的职能。

A.董事会B.监事会C.高级管理层D.市场风险管理部门【答案】 B9. 下列关于声誉风险说法错误的是（）。

A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害B.社会责任感与声誉风险无关C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序D.具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”【答案】 B10. 为保证进度计划顺利实施，企业将采取的（）同时作出说明，以求取得共识。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理试卷附有答案详解单选题（共20题）1. 在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是()。

A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.对于一般企业的债权D.对我国政策性银行的债权【答案】 D2. 下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（）。

A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上C.资本充足率=(资本×扣除项)／信用风险加权资产D.核心资本充足率=(核心资本×核心资本扣除项)／(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)【答案】 A3. ()是审慎银行监管的核心。

A.资本监管B.市场准入C.现场检查D.风险评级【答案】 A4. 下列关于公允价值的说法中，错误的是( )。

A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.在大多数情况下，公允价值可以直接使用可获得的市场价格C.IASB建议企业资产使用公允价值为基础记账D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值将无法获得【答案】 D5. 广义上讲，银行机构的市场准入包括三个方面，其中不包括（）。

A.机构准入B.业务准入C.产品准入D.高级管理人员准入【答案】 C6. 手拉葫芦使用注意事项：发现吊钩磨损超过（）时，必须更换。

A.15%B.12%C.9%D.10%【答案】 D7. （）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。

A.拨备覆盖率B.贷款拔备率C.贷款迁徙率D.不良贷款率【答案】 B8. 企业管理层是（）。

A.其管理从投标开始止于结算的全过程，着眼于体现效益中心的管理职能B.其管理以企业确定的施工成本为目标，体现现场生产成本控制中心的管理职能C.其管理以企业确定的项目成本为目标，体现现场生产成本控制中心的监理职能D.其管理从投标开始止于结算的全过程，着眼于体现效益中心的监督职能【答案】 A9. 下列关于外部审计的说法，不正确的是（）。

《商业银行资本管理办法（试行）》附件附件1：资本工具合格标准。

附件2:信用风险权重法表内资产风险权重、表外项目信用转换系数及合格信用风险缓释工具.附件3:信用风险内部评级法风险加权资产计量规则。

附件4：信用风险内部评级法风险暴露分类标准。

附件5:信用风险内部评级体系监管要求。

附件6：信用风险内部评级法风险缓释监管要求.附件7：专业贷款风险加权资产计量规则.附件8:交易对手信用风险加权资产计量规则。

附件9：资产证券化风险加权资产计量规则.附件10：市场风险标准法计量规则。

附件11：市场风险内部模型法监管要求.附件12：操作风险资本计量监管要求。

附件13：商业银行风险评估标准。

附件14：资本计量高级方法监督检查。

附件15：信息披露要求。

附件16：资本计量高级方法验证要求。

附件17:外部评级使用规范。

附件1：资本工具合格标准一、核心一级资本工具的合格标准（一)直接发行且实缴的.(二）按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益,并在资产负债表上单独列示和披露。

（三)发行银行或其关联机构不得提供抵押或保证,也不得通过其他安排使其在法律或经济上享有优先受偿权。

（四）没有到期日,且发行时不应造成该工具将被回购、赎回或取消的预期，法律和合同条款也不应包含产生此种预期的规定.（五）在进入破产清算程序时,受偿顺序排在最后。

所有其他债权偿付后，对剩余资产按所发行股本比例清偿。

（六）该部分资本应首先并按比例承担绝大多数损失,在持续经营条件下，所有最高质量的资本工具都应按同一顺序等比例吸收损失。

（七)收益分配应当来自于可分配项目。

分配比例完全由银行自由裁量，不以任何形式与发行的数额挂钩,也不应设置上限，但不得超过可分配项目的数额。

（八）在任何情况下，收益分配都不是义务,且不分配不得被视为违约.（九)不享有任何优先收益分配权，所有最高质量的资本工具的分配权都是平等的。

（十）发行银行不得直接或间接为购买该工具提供融资.（十一)发行必须得到发行银行的股东大会，或经股东大会授权的董事会或其他人员批准。

2022-2023年中级银行从业资格《中级风险管理》预测试题（答案解析）全文为Word可编辑，若为PDF皆为盗版，请谨慎购买！第壹卷一.综合考点题库(共50题)1.下列选项中属于银行监管基本原则中公正原则内容的是(?)。

A.实体公正B.监管立法和政策标准公开C.监管执法和行为标准公开D.行政复议的依据、标准、程序公开正确答案：A本题解析：公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，中国银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者。

公正原则包括两个方面：实体公正和程序公正。

? 2.下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有（）。

A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架B.商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件C.商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准D.商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序E.任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据正确答案：A、B、C、D、E本题解析：巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体要求包括资格要求、定性标准、定量标准、内部数据要求、外部数据要求、业务经营环境和内部控制因素。

A项是定性标准，BCDE项都是定量标准。

此类题要求考生熟悉教材后作答。

3.管理层素质属于（?）指标。

A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?正确答案：A本题解析：基本面指标：(1)品质类指标。

包括融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等。

(2)实力类指标。

包括资金实力、技术及设备的先进性、人力资源、资质等级、运营效率、成本管理、重大投资影响、对外担保因素影响等。

(3)环境类指标。

包括市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等。

附件2：表内资产风险权重、表外项目信用转换系数及
合格信用风险缓释工具
一、表内资产风险权重
二、表外项目信用转换系数
表2 表外项目信用转换系数表
（一）等同于贷款的授信业务，包括一般负债担保、承兑汇票、具有承兑性质的背书及融资性保函等。

（二）与贸易直接相关的短期或有项目，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证。

（三）与交易直接相关的或有项目，包括投标保函、履约保函、预付保函、预留金保函等。

（四）信用风险仍在银行的资产销售与购买协议，包括资产回购协议和有追索权的资产销售。

三、证券、商品、外汇交易清算过程中形成的风险暴露
（一）货款对付模式下的信用风险加权资产计算
1．货款对付模式指在结算日，证券和资金、资金和资金进行实时同步、最终一致、不可撤销的交收。

2．货款对付模式下信用风险加权资产为
其中：
（1）RWA为货款对付模式下信用风险加权资产；
（2）E为货款对付模式下，因合约结算价格与当期市场价格差异而产生的风险暴露；
（3）R为与延迟交易时间相关的资本计提比例，具体见表3。

（二）非货款对付模式下信用风险加权资产计算
非货款对付模式下，因商业银行已执行支付，而交易对手未在约定日期支付而产生的风险暴露：自商业银行执行支付之日起，交易对手未支付部分视同对该交易对手的债权进行处理；自交易对手应履行支付义务之日起，5个交易日后，交易对手仍未支付部分的风险权重为1250%。

四、合格信用风险缓释工具。