风险限额指标

2022-2023年初级银行从业资格《初级风险管理》预测试题（答案解析）全文为Word可编辑，若为PDF皆为盗版，请谨慎购买！第壹卷一.综合考点题库(共50题)1.在商业银行经营的外部事件中，()是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈风险B.产品设计缺陷风险C.外部欺诈风险D.业务外包风险正确答案：C本题解析：在商业银行经营的外部事件中，外部欺诈风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

2. 在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是( )。

A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易与可疑交易报告制度正确答案：D本题解析：在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

3.我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。

其中，“一部门”是指( )。

A.商业银行B.中国人民银行C.国务院D.中国银行业监督管理委员会正确答案：B本题解析：我国反洗钱监管体制的总体特点为“一部门主管、多部门配合”。

其中，“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

因此，“一部门”即为中国人民银行。

4.商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（）。

A.减少负债的损失B.确保贷款的资金安全C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失D.以抵押品的价值来补偿经济资本正确答案：C本题解析：商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保，争取贷款本息的最终偿还或减少损失。

5. 下列属于管理声誉风险的最好办法的是（）。

A.推行全面风险管理理念B.改善公司治理C.预先做好应对声誉危机的准备D.确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理E.商业银行通常将声誉风险看做是对经济价值最大的威胁正确答案：A、B、C、D本题解析：截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是：推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

x银行市场风险限额管理办法第一章总则第一条为加强x银行市场风险的全面管理，有效提高市场风险管理能力，根据人民银行、银行业监督管理委员会等部门以及x银行有关规定，制定本办法。

第二条本办法是x银行市场风险限额管理的基本依据，是规范市场风险限额管理行为的基本准则。

第三条本办法所称市场风险限额，是指x银行根据自身风险偏好和风险承受能力，对具体承担市场风险的业务组合或者产品组合，按照关键风险指标设置的风险暴露上限或下限。

第四条本办法所称市场风险限额管理，是指x银行运用市场风险限额管理工具，将市场风险承担水平控制在可接受的范围内，并对限额执行情况进行持续监测、报告、调整和处理的全过程。

第五条x银行进行市场风险限额管理，要遵循“合理设定、严格执行、动态管理、及时报告”的原则：（一）“合理设定”原则，即要兼顾风险承受能力和业务的发展需要，设定市场风险限额。

（二）“严格执行”原则，即要严格遵守限额管理的要求，保证限额管理的严肃性。

（三）“动态管理”原则，即要根据业务开展情况和限额的执行情况，对市场风险限额进行动态管理和适时调整。

（四）“及时报告”原则，即要及时将限额执行的情况向风险管理部门、高级管理层和董事会报告。

第六条本办法适用于x银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。

第二章管理职责第七条总行高级管理层承担市场风险限额管理的直接责任，应履行以下职责：（一）提请董事会或其授权的有权审批人审批全行市场风险限额管理政策、全行市场风险限额。

（二）监督全行市场风险限额的管理情况和执行情况。

（三）每年向董事会报告全行市场风险限额的管理情况和执行情况。

（四）批准全行市场风险限额调整建议。

（五）批准新产品、新业务市场风险限额建议。

第八条总行风险管理部承担市场风险限额管理职责，包括：（一）拟定全行市场风险限额管理政策，包括：具体办法、流程、计量标准等。

（二）拟定全行市场风险限额。

（三）提出、审查全行市场风险限额的调整建议。

证券公司风险限额管理制度一、总则为规范证券公司风险管理行为，保障公司资金安全、稳健经营，根据《证券法》、《证券公司监督管理办法》等法律法规及中国证监会有关规定，结合公司实际，制定本制度。

二、风险限额管理原则1. 风险控制原则证券公司从业人员应当遵守风险管理原则，加强对各项风险的监控和管理，做好风险控制工作。

2. 限额分级原则对不同风险因素设定不同的限额，并根据级别建立一套分级的限额管理体系，层层递进、错位控制。

3. 风险分散原则在风险控制的时候，应该多元化投资，分散风险。

4. 风险回避原则在风险评估结果显示风险过大时，及时调整风险控制措施，规避风险。

三、风险限额分类1. 市场风险限额市场风险包括证券市场波动风险、外汇市场汇率波动风险等，应当制定相应的市场风险限额管理制度。

2. 信用风险限额信用风险是指对方方履约能力的评估不足，导致可能无法收回应收债款或其他应收权益，应当制定相应的信用风险限额管理制度。

3. 操作风险限额操作风险是指因内部人员失误或违规操作导致的风险，包括交易结算风险、系统风险等，应当制定相应的操作风险限额管理制度。

4. 流动性风险限额流动性风险是指因公司资金不足或者市场庄家操纵导致资金紧张，无法按时履行偿付义务，应当制定相应的流动性风险限额管理制度。

四、风险限额管理具体制度1. 市场风险限额管理(1) 持仓限额管理：公司应当设定各种证券品种的持仓限额，根据公司实际经营情况和市场风险情况适时调整。

(2) 风险敞口管理：公司应当设定市场风险敞口限额，对于超过限额的风险敞口应当采取及时止损措施。

(3) 组合风险管理：公司应当对于不同的投资策略和产品组合设置不同的市场风险限额，以及对于不同类型的交易客户设置不同的市场风险限额。

2. 信用风险限额管理(1) 客户信用额度管理：公司应当对于不同的客户设置不同的信用额度，及时调整客户信用额度以应对市场变化。

(2) 对手方信用风险管理：公司应当对于不同的对手方设置不同的信用风险限额，及时调整对手方信用风险限额以应对市场变化。

证券从业考点精讲：风险管理VaR方法2017证券从业考点精讲：风险管理VaR方法导语：风险管理是指如何在项目或者企业一个肯定有风险的环境里把风险可能造成的不良影响减至最低的管理过程。

那么关于风险管理VaR方法的内容你知道吗?跟着店铺一起来看看吧。

一、VaR方法的历史演变通常，人们将风险定义为未来净收益的不确定性。

名义值法，即如果起初投资的成本为W，便认为投资风险为W，其可能会全部损失。

敏感性方法，是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。

波动性方法，是收益标准差作为风险度量。

粗略来说，VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。

VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法;二是对风险因素的统计分析。

VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失，但市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的。

因此，人们提出压力测试或情景分析方法，以测试极端市场情景下投资资产的最大潜在损失。

二、VaR计算的基本原理及计算方法(一)VaR计算的基本原理VaR的字面解释是指“处于风险中的价值(Value atRisk)”，一般被称为“风险价值”或“在险价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。

确切地说，VaR描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”或者说“在一个给定时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少。

”定义中包含了两个基本因素：“未来一定时期”和“给定的置信度”。

前者可以是1天、2天、1周或1月等等，后者是概率条件。

例如：“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=10000元。

”其涵义就是：“明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过10000元。

风险限额指标引言风险限额指标是金融风险管理中的重要工具之一，用于衡量金融机构所能承受的各类风险的最大限额。

通过设定风险限额，金融机构可以有效管理和控制风险，保持其资本充足，并确保风险暴露在可接受的范围内。

本文将对风险限额指标进行全面、详细、完整地探讨。

一级标题1：风险限额的定义和类型风险限额是指金融机构在进行各类业务活动时所面临的风险的最大允许额度。

不同类型的风险限额包括：二级标题1.1：信用风险限额信用风险限额是指金融机构在信贷业务中所能承受的最大信用风险。

金融机构可以根据借款人的信用状况、还款能力等因素设定不同的信用风险限额。

二级标题1.2：市场风险限额市场风险限额是指金融机构在投资业务中所能承受的最大市场风险。

金融机构可以设定市场风险限额来控制其投资组合中投资品种、仓位等因素。

二级标题1.3：操作风险限额操作风险限额是指金融机构在运营管理中所能承受的最大操作风险。

金融机构可以设定操作风险限额来规范其内部流程、控制操作错误等因素。

二级标题1.4：流动性风险限额流动性风险限额是指金融机构在面临资金流出压力时所能承受的最大流动性风险。

金融机构可以设定流动性风险限额来确保其能够及时偿付债务和满足客户的赎回需求。

一级标题2：风险限额的设定方法风险限额的设定方法需要考虑多种因素，包括机构的资本充足状况、风险偏好、市场环境等。

以下是一些常用的风险限额设定方法：二级标题2.1：基于价值-at-Risk (VaR) 的方法基于VaR的方法是根据价值-at-Risk指标来设定风险限额。

VaR是一种衡量金融风险的常用指标，可以用来估计金融机构在一定时间内所能承受的最大亏损额。

金融机构可以根据其风险偏好和允许的最大亏损额设定VaR限额。

二级标题2.2：基于贡献度的方法基于贡献度的方法是根据不同业务的风险贡献度来设定风险限额。

风险贡献度可以通过对不同业务的风险敞口进行测算得到，金融机构可以根据业务的风险贡献度来设定相应的风险限额。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题库A4可打印版单选题（共40题）1、（2018年真题）某企业2008年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12％，2008年年初所有者权益为40亿元人民币，2008年年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（）。

A.3.33％B.3.86％C.4.72％D.5.05％【答案】 D2、()是指商业银行通过发放贷款、进行投资、开展金融产品交易、为客户提供金融服务所获得的盈利。

A.风险B.收益C.损失D.利息【答案】 B3、战略风险属于一种（）。

A.短期的显性风险B.短期的潜在风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 D4、在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是（）。

A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【答案】 B5、关于资本转换因子，下列说法错误的是(?)。

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可以将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 C6、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。

A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在C.风险管理部门负责制订商业银行最高级别的战略规划D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训【答案】 A7、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。

A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的C.信用衍生产品的交割只采取现金方式D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险【答案】 C8、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是()。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(二)及答案单选题（共40题）1、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是( )。

A.巴塞尔委员在《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 D2、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 C3、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。

A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性4、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。

A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 A5、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。

该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。

筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。

A.对借款人进行信用分析B.进行缺口管理C.进行套期保值D.建立多币种的资产负债期限结构【答案】 A6、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。

（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险7、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。

银行风险限额指标体系银行风险限额指标体系的设计是银行风险管理的基础，其主要包括风险限额的设定和监控。

风险限额是指银行对不同业务风险的容忍度，它是对银行风险承受能力的限定，通过设置不同业务风险的限额，对银行风险进行定量化控制。

首先，风险限额指标体系应包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等方面的指标。

信用风险是指因借款人违约或其他原因引起的贷款损失。

市场风险是指由于市场价格变动引起的持仓损失。

流动性风险是指银行资产或负债流动性不足，无法及时兑现债务或转化为现金的风险。

操作风险是指由于内部操作失误或不当行为引起的损失。

在设定风险限额时，应综合考虑这几种风险的综合影响。

其次，风险限额指标体系应基于银行风险承受能力和风险偏好来进行设定。

银行风险承受能力是指银行能够承受的最大风险水平，它受到资本充足率、盈利能力、流动性等因素的影响。

风险偏好是指银行对风险的容忍程度，它受到银行的战略定位、风险管理能力等因素的影响。

在设定风险限额时，应综合考虑银行的风险承受能力和风险偏好，以确保风险控制在合理范围内。

另外，风险限额指标体系应具备一定的灵活性和可调整性。

灵活性是指风险限额可以根据市场环境、风险状况等进行调整。

风险限额的设定应基于实际情况和市场需求进行定量化，同时要考虑到未来可能的风险变化。

可调整性是指风险限额可以根据风险状况的变化进行调整。

当风险状况发生变化时，银行应及时进行监测和调整，确保风险控制在合理水平。

最后，风险限额指标体系应具备有效的监控和报告机制。

银行应建立完善的风险监控系统，定期进行风险检查和评估，及时发现和纠正风险问题。

同时，银行应建立健全的风险报告机制，及时向管理层和监管机构报告风险状况，确保风险信息的透明化和公开化。

总之，银行风险限额指标体系是银行风险管理的重要组成部分，它对于银行风险控制和合规经营具有重要意义。

这一体系的设计需要综合考虑各种风险因素，结合银行的风险承受能力和风险偏好，具备一定的灵活性和可调整性，并配备有效的监控和报告机制，以确保风险控制在合理范围内。

附件风险限额方案一、风险限额目的风险限额旨在通过风险限额管理规范引导业务发展，增强资本约束，降低集中度风险，优化信贷结构，实现信贷资源高效、合理配置，提高资本收益率。

二、风险限额方案本次风险限额方案主要从本行承担的主要风险种类、主要业务领域等不同维度选取指标制定，实际管理中按照风险因子类别与客户、行业、区域、产品等维度进行组合管理。

总体遵循以下原则：根据监管要求和本行风险偏好指导设定有关资本情况、信用风险、流动性风险、同业业务、大额风险、集团客户、关联度等限额指标；按照“立足本地”的经营原则，设定区域限额指标；按照本行对行业、经济发展趋势的研究分析，结合资本情况、风险管理能力，参考业内平均水平，设定行业和产品限额指标。

（一）风险控制指标严格落实监管各项指标要求，审慎制定本行风险控制指标。

1.资本要求类指标：资本充足率不低于12.6%、一级资本充足率不低于10.6%、核心一级资本充足率不低于9.6%、杠杆率不低于5%。

2.信用风险指标：不良贷款率不高于1.5%、普惠信贷业务不良贷款率不高于2%、互联网贷款不良率不高于2%，拨备覆盖率不低于250%。

3.市场风险指标：交易账簿人民币基点价值（含债券及同业存单）不高于100万元。

4.操作风险指标：重大操作风险事件次数不高于0次、操作风险损失率不高于5%。

5.流动性风险指标：流动性比例不低于45%、优质流动性资产充足率不低于105%、90天流动性缺口率不低于-10%、核心负债依存度不低于60%、流动性匹配率不低于100%。

6.银行账簿利率风险：利率上升250个基点对银行净值影响不超过资本净额的15%。

7.法律合规风险：诉讼案件赔付额不高于100万元、百万元以上诉讼案件发生次数不高于0次。

8.洗钱风险：大额交易报告差错率不高于5%。

9.声誉风险：重大声誉风险事件数量不高于0次。

10.信息科技风险：重要业务恢复时间（业务RTO）不高于0.5小时、重点业务恢复点目标（业务RPO）不高于0.17小时。

关键风险指标(Key Risk Indicators)什么是关键风险指标关键风险指标是指代表某一风险领域变化情况并可定期监控的统计指标。

关键风险指标可用于监测可能造成损失事件的各项风险及控制措施，并作为反映风险变化情况的早期预警指标(高级管理层可据此迅速采取措施)，具体指标例如：每亿元资产损失率、每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率、超过一定期限尚未确认的交易数量、失败交易占总交易数量的比例、员工流动率、客户投诉次数、错误和遗漏的频率以及严重程度等。

关键风险指标的选择原则①相关性②可测量性③风险敏感性④实用性关键风险指标确定的步骤第一步，了解业务和流程；第二步，确定并理解主要风险领域；第三步，定义风险指标并按其重要程度进行排序，确定主要的风险指标。

关键风险指标管理步骤一项风险事件发生可能有多种成因，但关键成因往往只有几种。

关键风险指标管理是对引起风险事件发生的关键成因指标进行管理的方法。

具体操作步骤如下：1.分析风险成因，从中找出关键成因。

2.将关键成因量化，确定其度量，分析确定导致风险事件发生(或极有可能发生)时该成因的具体数值。

3.以该具体数值为基础，以发出风险预警信息为目的，加上或减去一定数值后形成新的数值，该数值即为关键风险指标。

4.建立风险预警系统，即当关键成因数值达到关键风险指标时，发出风险预警信息。

5.制定出现风险预警信息时应采取的风险控制措施。

6.跟踪监测关键成因数值的变化，一旦出现预警，即实施风险控制措施。

以易燃易爆危险品储存容器泄漏引发爆炸的风险管理为例。

容器泄漏的成因有：使用时间过长、日常维护不够、人为破坏、气候变化等因素，但容器使用时间过长是关键成因。

如容器使用最高期限为50年，人们发现当使用时间超过45年后，则易发生泄漏。

该“45年”即为关键风险指标。

为此，制定使用时间超过“45 年”后需采取的风险控制措施，一旦使用时间接近或达到“45年”时，发出预警信息，即采取相应措施。

银行信贷业务风险限额管理暂行办法第一章总则第一条为规范和加强信贷业务风险限额管理，健全风险控制机制，保证信贷业务又好又快发展，根据•中华人民共和国商业银行法‣、•商业银行授信工作尽职指引‣等有关法律法规及本行信贷政策规定，制定本办法。

第二条本办法所称的信贷业务风险限额（以下简称风险限额）管理是指依据国家产业政策和信贷政策，结合本行年度经营计划，对行业等关键性指标设臵风险限额，并进行监测和控制的过程。

第三条风险限额管理应遵循以下原则：（一）事前管理原则。

根据全行发展战略规划、经营计划及风险偏好事前设定风险限额指标。

（二）动态管理原则。

实时监测限额指标执行情况，必要时可根据有关批准程序，适时进行调整。

（三）综合管理原则。

对信贷业务的风险和收益进行综合管理，实行风险限额指令性指标和指导性指标的综合管理。

（四）全面管理原则。

风险限额管理分步实施，管理目标应逐步涵盖信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险。

限额管理应逐步涵盖信贷对象、区域、行业、产品、客户等资产组合层面。

第二章组织机构及职责第四条为加强风险限额管理，总行成立信贷业务风险限额管理工作领导小组，成员由公司银行部、小企业银行部、零售银行部、国际业务部、授信评审部、计划财务部、科技信息部、风险管理部负责人组成。

第五条信贷业务风险限额管理工作领导小组职责（一）根据国家宏观经济政策、本行风险管理政策，年度经营计划及经济资本配臵偏好，审定年度风险限额管理方案；（二）审定风险限额实时调整方案；（三）负责推动建设风险限额管理技术平台；（四）负责指导和推进建设风险限额管理体系。

第六条总行公司银行部、小企业银行部、零售银行部和国际业务部职责（一）配合风险管理部拟定年度风险限额管理方案；（二）对调整本业务条线风险限额提出意见和建议；（三）指导、培训和检查业务条线遵循风险限额管理制度。

第七条总行授信评审部职责（一）按照风险限额审慎受理审批；（二）对调整本业务条线风险限额提出意见和建议；（三）当某项风险限额大于或等于90时，应提高审批条件；（四）负责分管业务条线信贷信息系统数据的准确性；（五）配合风险管理部拟订年度风险限额管理方案；（六）指导、培训和检查业务条线遵循风险限额管理制度。

挤兑风险预警指标（三）挤兑指数。

（1）资产规模大于100亿的银行在资产负债表中会列示为“不良贷款”，如果资产规模小于100亿，则表示这家银行的信用状况比较差，其风险较高。

（2）存款：是指客户存入银行并在银行存入一定金额的现金、债券或其他存款性金融债券，或者是客户在我行开立账户的现金支票存款。

（3）资金余额：是指为客户存入存款提供担保而要求客户以存款作为担保品的数额。

（4）不良贷款率指由于商业贷款而引起的不良贷款额占总贷款总额的比率。

（5）流动性覆盖率：是商业银行资产负债表中现金等价物与其流动负债之和占其资产负债表中未清偿金额总额的比率。

（6）市场利率：是指商业银行在一个完整时点上将资金借出给客户支付利息时所支付的利率。

（7）流动性缺口率：为商业银行向非系统性金融机构及同业拆借而持有资产所支付的利率水平，计算公式如下：其中，流动性缺口率=（同业存单发行金额/非系统性金融机构及同业拆借市场余额×100%）/同期同期限同业存单发行金额×100%（1）在所有银行中，美国银行业的信用等级是最高的，它的挤兑指数为0.91,远远低于其他国家。

挤兑指数（Risk Index）是美国商业银行信用评级体系中的一个重要指数，它衡量了一家银行的信贷风险水平。

（2）银行规模与信贷风险成反比，即银行资产规模越大，其信贷违约可能性也越大。

（3）银行挤兑指数的计算公式如下：挤兑指数=[Risk Index]/[Risk Index]×100%挤兑指数越高，表示这家银行的风险越大。

挤兑指数（或 Risk Index）是商业银行金融资产负债表中贷款占总负债比率的相对数，它的变化与信贷违约或流动性危机密切相关。

当信贷市场出现不稳定情况时，商业银行可能出现流动性危机。

在美国各大银行家协会公布的2008年1月20日的《银行家》杂志上，有一篇文章详细介绍了挤兑率和挤兑指数之间的关系。

作者认为：在金融体系中，挤兑和流动性危机都是由不稳定现象引起的。

银行从业风险管理真题汇编——单选题第1题抵押担保中，作为抵押权人的是（）。

A.债务人B.债权人C.第三方D.借款人正确答案:B债务人或第三方为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。

第2题下列不属于市场风险限额指标的是（）。

A.交易账户VaR限额B.止损限额C.产品或组合敞口限额D.行业限额正确答案:D市场风险限额的限额指标通常有：交易账户VaR限额、产品或组合敞口限额、敏感度限额、止损限额等。

信用风险限额的限额指标包括：单一客户贷款集中度限额、单一集团客户授信集中度限额、行业限额等。

故选项D符合题意。

第3题下列不属于新产品／业务风险管理原则的是（）。

A.审慎性原则B.全面性原则C.有效性原则D.统筹性原则正确答案:C新产品／业务风险管理原则包括：统一性原则；全面性原则；适应性原则；有效性原则；统筹性原则。

第4题下列不属于操作风险损失事件收集工作应坚持的原则的是（）。

A.及时性B.客观性C.重要性D.统一性正确答案:B在操作风险损失事件收集工作中，要坚持以下原则：①重要性；②及时性；③统一性；④谨慎性。

第5题风险管理流程的第三步是（）。

A.风险识别B.风险控制C.风险计量D.风险监测正确答案:D商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。

第6题能够引发流动性风险的因素可分为（）。

A.微观和宏观因素B.资产和负债因素C.表内和表外因素D.内部和外部因素正确答案:D商业银行的流动性主要取决于其业务组合、资产负债表结构、表内外业务现金流状态。

引发流动性风险的因素可分为内部和外部因素。

但流动性风险不是单一因素形成，而是内外部多种因素综合作用或各种风险之间相互转换产生的结果。

第7题（）是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。

A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行正确答案:A作为一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱，商业银行的稳健经营、可持续发展对于促进全球以及各国经济的繁荣与发展，具有至关重要的现实意义和战略意义。

操作风险限额指标包括操作风险限额指标包括：市场风险限额、信用风险限额、流动性风险限额等。

这些指标在金融机构中起着至关重要的作用，帮助管理者在风险控制和决策制定方面提供有效的依据。

本文将从深度和广度的角度，探讨操作风险限额指标的概念、重要性、计算方法以及管理实践。

一、操作风险限额指标的概念和重要性1.1 概念操作风险限额指标是一种衡量金融机构在经营活动中可能遭受的风险的指标。

它通过设定上限，限制机构在某一风险类别或组合中所能承受的最大损失，以降低金融机构的风险暴露。

1.2 重要性操作风险限额指标对金融机构的风险管理具有重要意义：1) 它可以帮助机构识别和管理潜在的风险暴露，保护机构的资本和财务状况。

2) 它可以提供一种风险控制的工具，帮助机构在不同风险类别中进行资本配置和风险分配。

3) 它可以增强机构的风险识别和监测能力，帮助机构及时发现和纠正潜在的风险问题。

二、操作风险限额指标的计算方法2.1 市场风险限额市场风险限额衡量机构在金融市场中可能遭受的价格波动风险。

计算市场风险限额时，可以采用基于历史数据的方法、基于风险价值的方法或基于模拟的方法。

其中，基于风险价值的方法较为常用，它通过计算不同置信水平下的市场风险价值，来确定市场风险限额。

2.2 信用风险限额信用风险限额衡量机构在信用业务中可能遭受的违约风险。

计算信用风险限额时，可以采用风险敞口法、风险定额法或风险价值法等方法。

其中，风险敞口法是较为常用的方法，它通过计算信用风险敞口，来确定信用风险限额。

2.3 流动性风险限额流动性风险限额衡量机构在流动性管理中可能遭受的资金供给不足风险。

计算流动性风险限额时，可以考虑机构的流动性需求、流动性来源以及应急情况下的流动性缺口等因素。

三、操作风险限额指标的管理实践3.1 设定适当的限额金融机构应根据自身的规模、业务特点和风险承受能力，合理设定操作风险限额。

限额既不能过高导致过度风险暴露，也不能过低限制机构的发展和盈利能力。