银行市场风险限额管理办法模版

x银行市场风险限额管理办法第一章总则第一条为加强x银行市场风险的全面管理，有效提高市场风险管理能力，根据人民银行、银行业监督管理委员会等部门以及x银行有关规定，制定本办法。

第二条本办法是x银行市场风险限额管理的基本依据，是规范市场风险限额管理行为的基本准则。

第三条本办法所称市场风险限额，是指x银行根据自身风险偏好和风险承受能力，对具体承担市场风险的业务组合或者产品组合，按照关键风险指标设置的风险暴露上限或下限。

第四条本办法所称市场风险限额管理，是指x银行运用市场风险限额管理工具，将市场风险承担水平控制在可接受的范围内，并对限额执行情况进行持续监测、报告、调整和处理的全过程。

第五条x银行进行市场风险限额管理，要遵循“合理设定、严格执行、动态管理、及时报告”的原则：（一）“合理设定”原则，即要兼顾风险承受能力和业务的发展需要，设定市场风险限额。

（二）“严格执行”原则，即要严格遵守限额管理的要求，保证限额管理的严肃性。

（三）“动态管理”原则，即要根据业务开展情况和限额的执行情况，对市场风险限额进行动态管理和适时调整。

（四）“及时报告”原则，即要及时将限额执行的情况向风险管理部门、高级管理层和董事会报告。

第六条本办法适用于x银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。

第二章管理职责第七条总行高级管理层承担市场风险限额管理的直接责任，应履行以下职责：（一）提请董事会或其授权的有权审批人审批全行市场风险限额管理政策、全行市场风险限额。

（二）监督全行市场风险限额的管理情况和执行情况。

（三）每年向董事会报告全行市场风险限额的管理情况和执行情况。

（四）批准全行市场风险限额调整建议。

（五）批准新产品、新业务市场风险限额建议。

第八条总行风险管理部承担市场风险限额管理职责，包括：（一）拟定全行市场风险限额管理政策，包括：具体办法、流程、计量标准等。

（二）拟定全行市场风险限额。

（三）提出、审查全行市场风险限额的调整建议。

风险限额管理制度范文风险限额管理制度一、总则风险限额管理制度是为了规范风险管理行为，防范和控制风险，保护机构利益，确保公司稳健经营和可持续发展而编制的。

该制度适用于全体员工，包括高管、中层管理人员和基层员工，任何人员都应当遵守并执行该制度。

二、风险限额的定义风险限额是指机构在特定时间内的风险承受能力的上限。

风险限额可以包括但不限于市场风险、信用风险、操作风险等。

在制定风险限额时，应综合考虑机构的业务特点、法律法规要求、内外部环境等因素。

三、风险限额的确定1. 风险限额应根据机构的风险承受能力、盈利能力、资本充足率、市场环境等因素进行综合评估和确定。

2. 风险限额应经过严格的审批程序，并由风险管理部门、高级管理层和董事会共同批准和监督执行。

3. 风险限额应定期进行评估和调整，以适应市场环境和公司的经营状况变化。

4. 风险限额应以数字指标的形式进行明确，方便监控和管理。

四、风险限额的监控和报告1. 风险管理部门应建立风险监控系统，对各项风险指标进行实时监测和分析。

一旦发现超过限额的情况，应立即报告给高级管理层和董事会。

2. 各部门应定期提交风险报告，详细描述当前风险暴露和控制状况，包括风险限额的使用情况、风险措施的有效性等。

3. 高级管理层和董事会应对风险报告进行审查和评估，并采取适当的措施来控制和管理风险。

五、风险限额的违规处理1. 一旦发现任何违反风险限额的行为，应立即停止违规行为，并将违规情况报告给高级管理层和董事会。

2. 对于违规行为，应根据公司相关制度给予相应的纪律处分，包括但不限于警告、停职、调岗、降职等。

3. 对于严重违规行为，应报告给监管机构，并按照相关法律法规进行追责和处理。

六、风险限额的终止和修改1. 风险限额的终止和修改应经过风险管理部门、高级管理层和董事会的共同决策和审批。

2. 在决策和审批过程中，应充分考虑公司的经营状况、市场环境和法律法规的要求。

3. 对于风险限额的修改，应根据实际情况和风险管理需要，进行适当的调整和修订。

XX银行行业信贷风险限额管理办法第一章总则第一条为强化信贷资产组合风险管理，促进信贷结构优化，防范行业集中度风险，合理均衡风险与收益，根据监管部门及XX银行相关制度规定，制定本办法。

第二条本办法所指行业信贷风险限额（以下简称“行业限额”）指综合考虑我行资本状况、风险偏好、业务发展战略以及行业信贷资产风险及收益等因素，在风险计量基础上确定的、一定时期内我行能够且愿意承担的行业信贷风险额度。

本办法所指行业限额管理是指运用组合风险管理工具，以行业信贷资产风险及收益计量、分析为基础，设定、配置行业限额，并对限额执行情况进行监测、预警、控制和报告的动态管理过程。

第三条本办法行业划分以国民经济行业分类为基础，按照行业信贷政策分类标准，根据风险管理需要适时调整。

第四条本办法适用于农业银行境内机构法人本外币贷款及表外业务垫款，信贷业务授权管理办法规定的低信用风险业务除外。

第五条行业限额管理遵循以下原则：（一）业务发展与风险控制相结合。

将风险控制在我行可承受范围内，防止系统性行业风险，实现风险与收益的合理均衡，促进业务可持续发展。

（二）结构优化与资本约束相结合。

在满足资本充足要求基础上，合理配置行业限额，推动落实潜在风险客户退出计划，促进信贷结构优化调整。

（三）弹性引导与额度管控相结合。

实行“扶优限劣”的策略，对维持、压缩和退出类客户实行刚性约束，给予支持类客户较充分的信贷空间。

第二章行业限额设定第六条按年确定设限行业，并采用定量分析和定性判断相结合的方式设定行业限额。

设限行业的选取及限额设定主要考虑以下因素：（一）经济周期规律与行业生命周期性变化；（二）国家宏观调控政策与产行业发展规划；（三）我行业务发展战略与行业发展前景；（四）我行风险偏好与行业风险调整收益；（五）行业信贷结构与行业风险控制水平；（六）同业信贷投放情况与我行竞争能力；（七）重大事件对产行业发展的深度影响。

第七条行业限额分为指令性限额和指导性限额两种类型。

x银行市场风险限额管理办法第一章总则第一条为加强x银行市场风险的全面管理，有效提高市场风险管理能力，根据人民银行、银行业监督管理委员会等部门以及x银行有关规定，制定本办法。

第二条本办法是x银行市场风险限额管理的基本依据，是规范市场风险限额管理行为的基本准则。

第三条本办法所称市场风险限额，是指x银行根据自身风险偏好和风险承受能力，对具体承担市场风险的业务组合或者产品组合，按照关键风险指标设置的风险暴露上限或下限。

第四条本办法所称市场风险限额管理，是指x银行运用市场风险限额管理工具，将市场风险承担水平控制在可接受的范围内，并对限额执行情况进行持续监测、报告、调整和处理的全过程。

第五条x银行进行市场风险限额管理，要遵循“合理设定、严格执行、动态管理、及时报告”的原则：（一）“合理设定”原则，即要兼顾风险承受能力和业务的发展需要，设定市场风险限额。

（二）“严格执行”原则，即要严格遵守限额管理的要求，保证限额管理的严肃性。

（三）“动态管理”原则，即要根据业务开展情况和限额的执行情况，对市场风险限额进行动态管理和适时调整。

（四）“及时报告”原则，即要及时将限额执行的情况向风险管理部门、高级管理层和董事会报告。

第六条本办法适用于x银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。

第二章管理职责第七条总行高级管理层承担市场风险限额管理的直接责任，应履行以下职责：（一）提请董事会或其授权的有权审批人审批全行市场风险限额管理政策、全行市场风险限额。

（二）监督全行市场风险限额的管理情况和执行情况。

（三）每年向董事会报告全行市场风险限额的管理情况和执行情况。

（四）批准全行市场风险限额调整建议。

（五）批准新产品、新业务市场风险限额建议。

第八条总行风险管理部承担市场风险限额管理职责，包括：（一）拟定全行市场风险限额管理政策，包括：具体办法、流程、计量标准等。

（二）拟定全行市场风险限额。

（三）提出、审查全行市场风险限额的调整建议。

XX银行流动性风险限额管理办法（试行）
1.目的
为规范XX银行1流动性风险管理，确保XX银行日常业务的正常展开，保障支付，防范流动性风险，根据《商业银行流动性风险管理指引》、《商业银行流动性风险管理办法（试行）》、《XX 银行流动性风险管理政策》和《XX银行流动性风险管理办法》等相关文件，制定本办法。

2.适用范围
本办法适用于XX银行内部流动性风险限额的管理。

3.定义
流动性风险限额是根据监管要求和我行流动性风险偏好，为防止银行过度承担流动性风险，而设定的一系列反映银行流动性风险程度的关键指标及阈值。

4.职责与权限
1本办法所称XX银行均指XX银行集团。

— 1 —
— 2 —
5.政策
5.1限额体系设计考虑因素。

我行应根据业务性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定、定期审查和更新限额体系，规范限额的内部审批程序和操作规程。

在设计限额体系时，考虑的因素包括：
5.1.1流动性风险偏好。

全行流动性风险偏好是建立流动性风险限额的出发点，我行应在流动性风险偏好框架内制定流动性风险限额指标体系。

5.1.2业务开展情况及经营计划。

业务开展情况及经营计划包括我行当前的资产负债结构、资产质量、盈利能力和资本净额及
— 3 —。

ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司市场风险限额管理办法第一章总则第一条为了加强ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险限额管理，根据《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司市场风险管理政策》等有关政策法规及本行相关制度规定，结合本行实际，制定本办法。

第二条本办法所称市场风险限额，是指用于有效控制金融产品市场风险损失的限定额度值，是本行市场风险偏好的具体量化。

第三条本办法所称市场风险限额管理，是指本行根据风险偏好和风险政策对市场风险指标设置限额，并据此对市场风险进行监测和控制的过程。

第四条本办法主要包括职责分工、市场风险限额种类、市场风险限额设定、市场风险限额监控、市场风险限额调整以及市场风险超限额处理等内容。

第二章职责分工第五条高级管理层及其下设风险控制委员会履行市场风险限额管理职责，主要职责包括：（一）确定市场风险限额管理办法；（二）确定市场风险限额管理架构和体系；（三）审批市场风险限额设置；（四）审批市场风险限额调整申请；（五）审阅市场风险限额报告；（六）审批市场风险超限事宜；（七）高级管理层权限内的其他相关事项。

第六条本行风险管理部作为市场风险限额管理牵头部门，主要职责包括：（一）拟定市场风险限额管理办法；（二）拟定市场风险限额设置；（三）监控市场风险限额执行情况；（四）提出市场风险限额调整申请；（五）编制市场风险限额相关报告；（六）沟通、监控市场风险超限事宜；（七）审核市场风险超限处理方案；（八）高级管理层要求完成的其他有关市场风险限额管理事项。

第七条本行计划财务部作为市场风险限额管理协助部门，主要职责包括：（一）协助拟定市场风险限额设置；（二）提出市场风险限额调整申请；（三）协助审核市场风险超限处理方案。

第八条本行市场风险相关业务部门的主要职责包括：（一）协助拟定市场风险限额设置；（二）提出市场风险限额调整申请；（三）编制市场风险超限处理方案；（四）在既定市场风险限额内开展业务。

银行限额管理办法第一章总则第一条为有效落实风险管理政策的有关要求，进一步加强信用风险、市场风险与流动性风险管理，根据本行相关风险管理政策与《风险管理限额体系建设规划》，结合经营管理实际，制定本办法。

第二条限额管理是指对信用风险、市场风险、流动性风险进行限额发起、审核与审批、发布与执行、监测与报告、超限额处理的全过程管理。

第三条限额管理是控制本行信用风险、市场风险和流动性风险的重要手段，其中：（一）信用风险限额主要包括总量限额、集中度限额和风险限额。

（二）市场风险限额主要包括交易限额、止损限额和风险限额。

（三）流动性风险限额主要包括资产负债结构限额和流动性充足程度限额。

第四条限额的设定应以适应本行的资本实力与风险承受能力，各类业务的性质、规模和复杂程度，以及监管要求和市场发展变化为基本原则。

第五条针对不同限额指标应分别设置预警值与阈值，预警值主要用于提示相关部门限额指标已临近阈值，督促业务部门加强限额使用情况的日常管理，不作控制所用；阈值用于对相关风险进行控制，应被严格执行。

第六条针对不同限额指标的风险属性和计量方式的差异，分别确定相应限额指标的监测频率，用以进行日常监测；并分别设置相应限额指标的控制频率，以确保限额阈值在控制时点被严格执行。

第七条根据审批机构的不同，限额分为董事会层级限额与高级管理层层级限额。

第二章组织与职责第八条高级管理层内部控制与风险管理委员会为高级管理层层级限额方案的审批机构，负责审批高级管理层层级年度限额方案与年度中间的限额调整方案；以及审议董事会层级年度限额方案与年度中间的限额调整方案，并提交董事会风险管理委员会审批。

第九条总行风险管理部为限额的审核、监测与报告部门，主要履行以下职责：（一）负责牵头对业务（管理）部门发起的各类限额申请进行审核，拟定限额方案，并提交高级管理层内部控制与风险管理委员会审议、审批。

（二）负责限额执行情况的监测与报告。

（三）负责监督超限额处理。

银行市场风险管理办法第一章总则第一条为提高本行的市场风险管理水平，保护我行避免遭受到因承担了超越我行风险偏好而产生的不可预测的损失，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》的规定，结合本行实际，制定本办法。

第二条本办法适用于我行交易账户与银行账户所承担的一切市场风险。

第三条本办法的制定基于以下目的：（一）股东的长期风险调整收益最大化；（二）依据风险容忍度和谨慎性限额来管理整体市场风险；（三）有效地支配风险敞口以协助在利率变动中获利。

第四条本办法是由我行金融市场部拟定,风险控制委员会审核,再经行长同意及我行的董事会予以批准。

风险控制管理委员会负责至少每年审定本办法与配合业务发展市场风险管理目标及法规上的要求相匹配。

本办法的所有变更必须由我行的风险控制委员会审核,行长同意后再报董事会批准。

第二章市场风险管理组织架构第五条我行的风险管理自上而下由董事会通过行长实施。

为了使风险管理更为有效，风险管理权限由董事会授权高级管理层至各业务部门，风险权限组织如下：第六条风险承担部门和风险控制部门之间存在明确的责任分割。

各部门的具体权责如下：（一）董事会我行的董事会是我行资产负债管理和市场风险管理的决策机构，同时决定我行的风险偏好。

在市场风险管理方面，董事会职责主要包括：1、明确我行市场风险管理目标。

2、批准我行的风险管理和策略，以及风险管理构架，其中包括组织结构、管理层的职责、风险管理相关事宜的授权、风险鉴别与度量，风险监管与控制及管理风险收益率及风险组织结构和市场风险结构的管理。

3、制定企业策略和资产负债可承受的风险水平，批准限额以管理我行的市场风险。

4、决定我行有关部门审核的风险限额和政策，但不包括程序上的操作的改变。

任何程序上的操作上的改变由我行的风险控制委员会批准。

通过对政策遵循的复审及审计报告监管市场风险管理的有效性。

（二）风险控制委员会负责辅助我行市场风险管理的职能部门是风险控制委员会。

商业银行风险限额报告模板一、引言商业银行风险管理是银行业务发展的重要组成部分，而风险限额管理则是商业银行风险管理的核心环节之一。

本报告旨在提供一个商业银行风险限额报告模板，帮助银行更好地管理和控制各类风险，保障银行业务的稳健发展。

二、风险限额概述风险限额是指商业银行根据自身风险承受能力和业务发展需要，为各类业务和产品设定的风险上限。

风险限额管理是指商业银行通过设定、监控、调整风险限额，有效控制各类风险敞口，保障银行业务的稳健发展。

三、风险限额设置原则1.风险可控原则：风险限额的设定应确保商业银行对各类风险的敞口能够有效控制，避免因超出风险承受能力而引发重大损失。

2.业务发展需要原则：风险限额的设定应与商业银行的业务发展需要相匹配，既要满足业务发展需求，又要控制风险敞口。

3.科学合理原则：风险限额的设定应基于科学的风险评估方法和合理的风险指标，确保限额的设定既不过于宽松也不过于严格。

四、风险限额类型1.按业务类型划分：包括贷款风险限额、投资风险限额、信用卡风险限额等。

2.按风险类型划分：包括信用风险限额、市场风险限额、操作风险限额等。

五、风险限额设定流程1.业务需求分析：对各类业务和产品的风险特征进行深入分析，明确业务发展需求和风险管理要求。

2.风险评估：运用科学的风险评估方法，对各类业务和产品的风险敞口进行量化评估。

3.限额计算：根据风险评估结果，计算各类业务和产品的风险限额。

4.限额审批：将计算出的风险限额报送相关审批机构进行审批。

5.限额调整：根据业务发展和市场环境的变化，适时调整风险限额。

六、风险限额监控与报告1.监控机制：建立完善的风险限额监控机制，实时监测各类业务和产品的风险敞口是否超出设定的风险限额。

2.报告制度：定期向高级管理层和监管部门报告风险限额执行情况，对超出风险限额的业务和产品进行深入分析，并提出相应的管理措施和建议。

3.预警机制：针对可能超出风险限额的业务和产品，建立预警机制，及时发出预警信号，以便采取相应的应对措施。

XX银行流动性风险限额管理办法（试行）1.目的为规范XX银行1流动性风险管理，确保XX银行日常业务的正常展开，保障支付，防范流动性风险，根据《商业银行流动性风险管理指引》、《商业银行流动性风险管理办法（试行）》、《XX 银行流动性风险管理政策》和《XX银行流动性风险管理办法》等相关文件，制定本办法。

2.适用范围本办法适用于XX银行内部流动性风险限额的管理。

3.定义流动性风险限额是根据监管要求和我行流动性风险偏好，为防止银行过度承担流动性风险，而设定的一系列反映银行流动性风险程度的关键指标及阈值。

4.职责与权限1本办法所称XX银行均指XX银行集团。

— 1 —— 2 —5.政策5.1限额体系设计考虑因素。

我行应根据业务性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定、定期审查和更新限额体系，规范限额的内部审批程序和操作规程。

在设计限额体系时，考虑的因素包括：5.1.1流动性风险偏好。

全行流动性风险偏好是建立流动性风险限额的出发点，我行应在流动性风险偏好框架内制定流动性风险限额指标体系。

5.1.2业务开展情况及经营计划。

业务开展情况及经营计划包括我行当前的资产负债结构、资产质量、盈利能力和资本净额及— 3 —质量，以及对上述因素的未来规划和预测等。

5.1.3管理水平。

管理水平包括流动性风险的计量水平、流动性风险的监测水平和流动性风险限额的应用程度等。

5.1.4银行其他风险对流动性风险的影响。

设置流动性风险限额时，我行应同时考虑面对的其他风险，如利率风险、信用风险等对流动性的影响。

5.1.5未来流动性风险趋势。

基于我行当前所面临的宏观经济因素、政策因素和市场因素等，对上述因素的未来趋势进行分析和预测等。

5.2管理原则。

我行在进行流动性风险限额管理时，应遵循“依法合规、统一标准、分类管控、适时调整”的原则。

5.2.1依法合规原则，是指在制定和执行流动性风险限额体系时应符合监管机构的相关规定。

5.2.2统一标准原则，是指在制定流动性风险限额体系过程中，流动性风险限额的主管部门应对限额的指标定义、适用范围、计算方法达成统一标准，各相关业务部门应形成对流动性风险限额管理的统一认识，并严格执行本办法及其细则规定的要求。

XX银行股份有限公司市场风险管理办法第一章总则第一条为规范XX银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险管理, 构建市场风险防范体系，保障业务健康、快速、持续发展，依据《商业银行市场风险管理指引》等法律规定和银行审慎监管要求，结合本行实际，特制定本办法。

第二条本办法明确了本行市场风险管理的职责划分、控制管理方法、相应模型、管理流程等内容。

第三条本办法所称市场风险，是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行的表内业务和表外业务发生损失的风险。

分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。

第四条本办法适用于本行市场风险的管理控制。

第二章职责与权限第五条董事会对市场风险管理的主要职责：（一）承担对市场风险管理实施监控的最终责任；（二）确保本行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险；（三）负责审批市场风险管理的战略、政策等；（四）确定本行可以承受的市场风险水平；（五）督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险，并定期获得关于市场风险性质和水平的报告，监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况；（六）董事会可以授权其下设的专门委员会履行以上部分职能，获得授权的委员会应当定期向董事会提交有关报告。

第六条高级管理层职责（一）负责审查市场风险管理的操作流程；（二）确保银行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险；（三）负责监督市场风险管理和执行状况。

第七条监事会负责监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况。

第八条计划财务部职责如下：（一）执行市场风险管理政策和程序；（二）组织识别、计量和监测市场风险；（三）监测相关业务部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况；（四）识别、评估新产品、新业务中所包含的市场风险，制定相应的操作和风险管理流程；（五）组织设计、实施事后检验和压力测试；（六）及时向风险管理部提供市场风险相关信息；（七）其他有关职责。

ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司市场风险限额管理办法第一章总则一一一为了加强ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险限额管理，根据《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司市场风险管理政策》等有关政策法规及本行相关制度规定，结合本行实际，制定本办法。

一一一本办法所称市场风险限额，是指用于有效控制金融产品市场风险损失的限定额度值，是本行市场风险偏好的具体量化。

一一一本办法所称市场风险限额管理，是指本行根据风险偏好和风险政策对市场风险指标设置限额，并据此对市场风险进行监测和控制的过程。

一一一本办法主要包括职责分工、市场风险限额种类、市场风险限额设定、市场风险限额监控、市场风险限额调整以及市场风险超限额处理等内容。

第二章职责分工一一一高级管理层及其下设风险控制委员会履行市场风险限额管理职责，主要职责包括：（一）确定市场风险限额管理办法；（二）确定市场风险限额管理架构和体系；（三）审批市场风险限额设置；（四）审批市场风险限额调整申请；（五）审阅市场风险限额报告；（六）审批市场风险超限事宜；（七）高级管理层权限内的其他相关事项。

一一一本行风险管理部作为市场风险限额管理牵头部门，主要职责包括：（一）拟定市场风险限额管理办法；（二）拟定市场风险限额设置；（三）监控市场风险限额执行情况；（四）提出市场风险限额调整申请；（五）编制市场风险限额相关报告；（六）沟通、监控市场风险超限事宜；（七）审核市场风险超限处理方案；（八）高级管理层要求完成的其他有关市场风险限额管理事项。

一一一本行计划财务部作为市场风险限额管理协助部门，主要职责包括：（一）协助拟定市场风险限额设置；（二）提出市场风险限额调整申请；（三）协助审核市场风险超限处理方案。

一一一本行市场风险相关业务部门的主要职责包括：（一）协助拟定市场风险限额设置；（二）提出市场风险限额调整申请；（三）编制市场风险超限处理方案；（四）在既定市场风险限额内开展业务。

商业银行风险偏好和限额管理管理办法第一章总则第一条为推动商业银行（以下简称“本行”）构建和完善风险偏好管理体系，有效实施风险限额管理，提升风险管理精细化水平，根据银监会《商业银行资本管理办法（试行）》、《银行业金融机构全面风险管理指引》等监管要求及省行《省商业银行风险偏好和限额管理指导意见》（行发〔2017〕212号），制定本管理办法（以下简称本《办法》）。

第二条本《办法》中：（一）风险偏好。

是指依据本行战略目标，在利益相关方的期望与约束下，所愿意承担的风险类型和风险水平。

风险偏好陈述是对风险基本取向的概括性文字表述，表明本行对待风险的基本态度。

风险偏好陈述应根据全行发展战略、经营理念、收益目标、风险承受能力、内外部限制等因素综合确定，并与全行发展战略和经营理念高度相关，在较长时期内保持相对稳定。

（二）风险容忍度。

是指有关本行收益、资本、风险等总体情况的一系列代表性定量指标，旨在搭建全行总体风险的量化框架，是对风险偏好的进一步量化和细化。

风险容忍度指标及其设置在一定时期内保持相对稳定。

（三）风险偏好陈述书。

是指经本行董事会批准，以书面正式文件为载体对风险偏好和主要风险容忍度量化指标作出正式且清晰的说明。

（四）风险限额。

是指依据风险偏好陈述内容，针对客户、产品、行业、区域或风险类别、业务线等设定的更为细化的风险控制指标，是风险偏好的具体落地实施形式。

（五）风险偏好管理体系。

是指有关风险偏好的制定、沟通实施以及监测等系列管理活动，包括职责分工、风险偏好陈述、风险限额管理等。

有效的风险偏好管理体系需将政策、流程、限额、控制、系统等有机结合。

风险偏好管理是银行管理的战略层面，是全面风险管理的基石，通过内部政策、指标体系、考核机制、监测与纠偏机制、后评价报告等形式层层传导，最终实现战略目标的管理体系。

限额管理是银行风险管理的战术层面，是风险偏好管理组成部分，是风险偏好管理的主要工具之一，限额管理不能替代风险偏好管理，特别是没有明确战略和风险偏好管理机制的限额管理。

x银行行业信贷风险限额管理办法（试行）第一章总则第一条为强化信贷资产组合风险管理，促进信贷结构优化，防范行业集中度风险，合理均衡风险与收益，根据监管部门及x银行相关制度规定，制定本办法。

第二条本办法所指行业信贷风险限额（以下简称“行业限额”）指综合考虑我行资本状况、风险偏好、业务发展战略以及行业信贷资产风险及收益等因素，在风险计量基础上确定的、一定时期内我行能够且愿意承担的行业信贷风险额度。

本办法所指行业限额管理是指运用组合风险管理工具，以行业信贷资产风险及收益计量、分析为基础，设定、配置行业限额，并对限额执行情况进行监测、预警、控制和报告的动态管理过程。

第三条本办法行业划分以国民经济行业分类为基础，按照行业信贷政策分类标准，根据风险管理需要适时调整。

第四条本办法适用于x银行境内机构法人本外币贷款及表外业务垫款，信贷业务授权管理办法规定的低信用风险业务除外。

第五条行业限额管理遵循以下原则：（一）业务发展与风险控制相结合。

将风险控制在我行可承受范围内，防止系统性行业风险，实现风险与收益的合理均衡，促进业务可持续发展。

（二）结构优化与资本约束相结合。

在满足资本充足要求基础上，合理配置行业限额，推动落实潜在风险客户退出计划，促进信贷结构优化调整。

（三）弹性引导与额度管控相结合。

实行“扶优限劣”的策略，对维持、压缩和退出类客户实行刚性约束，给予支持类客户较充分的信贷空间。

第二章行业限额设定第六条按年确定设限行业，并采用定量分析和定性判断相结合的方式设定行业限额。

设限行业的选取及限额设定主要考虑以下因素：（一）经济周期规律与行业生命周期性变化；（二）国家宏观调控政策与产行业发展规划；（三）我行业务发展战略与行业发展前景；（四）我行风险偏好与行业风险调整收益；（五）行业信贷结构与行业风险控制水平；（六）同业信贷投放情况与我行竞争能力；（七）重大事件对产行业发展的深度影响。

第七条行业限额分为指令性限额和指导性限额两种类型。

银行市场风险管理办法第一章总则第一条为提高xx银行（以下简称“本行”）的市场风险管理水平，根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资本管理办法（试行）》、中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》和《商业银行资本充足率管理办法》，以及《山东省农村信用社全面风险管理纲要》，结合本行实际，制定本管理办法。

第二条本办法所指市场风险是因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。

市场风险管理是指识别、计量、监测和控制市场风险的全过程。

第三条制定本管理办法的管理理念是：（一）自上而下、共同参与。

即强调建立自上而下、垂直的市场风险管理组织结构，科学设定在市场风险管理中的职责和权限，在此基础上自上而下设定和分解市场风险管理目标。

并强调市场风险管理全过程所涉及的每位员工都能够正确理解和有效履行其在市场风险管理方面的职责。

1（二）全程管理、动态管理。

即强调市场风险管理是由识别、计量、监测，到控制市场风险的循环往复过程。

同时，在经营策略、业务规模、风险管理能力等内部影响因素和宏观经济金融环境、监管环境和风险管理技术等外部影响因素发生变化时，适时调整市场风险管理的政策和策略，不断完善风险管理方法和手段，确保市场风险管理的充分性和有效性。

（三）科学管理、量化管理。

市场风险管理具有高度专业化、技术化、数量化的特征，在市场风险管理活动中应尽可能确保专业人员使用科学的、量化的管理手段和工具，采用合适的市场风险管理信息系统，择取恰当的模型和参数，进行定量化的计算和监测，采用限额管理的方式实现对市场风险的有效管理。

（四）管理风险、创造价值。

管理风险并在风险管理过程中实现收益是金融机构存在与发展的基础。

通过建立完善的市场风险管理体系，实施有效的市场风险管理手段，将市场风险控制在法人机构可承受范围内，实现风险可控基础上的收益最大化。

第四条市场风险管理的目的是通过本管理办法的制定、实施、监督检查，为本行市场风险管理活动提供基本准则和导向，指导本行市场风险的组织体系、制度体系、指标2体系和管理工具与手段的建立与完善，确立适合本行的市场风险管理体制和机制，健全和完善全面风险管理体系。

商业银行市场风险管理指引范本一、概述市场风险是指由于外部市场因素的变化而导致的银行资产负债的价值波动风险。

为了有效管理市场风险，保护银行的资产和利润，本指引旨在提供商业银行市场风险管理的基本原则和方法。

二、市场风险管理框架1. 风险管理结构商业银行应建立完善的市场风险管理组织架构，明确责任和权限。

风险管理部门应与业务部门建立紧密的合作关系，确保市场风险管理制度的有效实施。

2. 风险管理策略和政策商业银行应制定具体的市场风险管理策略和政策，明确风险承受能力和限制，并将其纳入风险管理框架中。

风险管理策略和政策应定期评估和更新，以适应市场环境的变化。

3. 风险监测和评估商业银行应建立风险监测和评估体系，通过监测市场行情、风险指标和敏感性分析等手段，及时识别和评估市场风险。

风险监测和评估结果应及时报告给管理层，并采取必要的风险应对措施。

4. 风险控制措施商业银行应制定具体的风险控制措施，包括但不限于交易限额、审批权限、风险分散、杠杆控制等，以确保风险在可控范围内。

同时，风险控制措施应与业务部门的风险暴露和战略规划相匹配。

5. 应急预案商业银行应建立市场风险应急预案，明确应急处置流程和责任分工，并定期进行应急演练，以有效应对突发风险事件。

三、市场风险管理工具和方法1. 市场风险测量模型商业银行应采用适当的市场风险测量模型，对风险暴露进行有效估计和测量。

常用的市场风险测量模型包括价值风险模型、收入风险模型和压力测试模型等。

2. 敞口控制商业银行应制定敞口控制政策，对不同类型的市场风险敞口进行限制。

敞口控制应考虑风险承受能力、业务规模和市场环境等因素，并与风险管理部门进行有效的沟通和监督。

3. 交易限额和审批权限商业银行应设定交易限额和审批权限，对不同类型和规模的市场交易进行限制。

交易限额和审批权限应与市场风险敞口相匹配，同时确保风险集中度的控制。

4. 风险对冲和分散商业银行应采取风险对冲和分散策略，并建立适当的风险管理工具，如衍生品合约和资产组合等，以降低市场风险。

XX银行市场风险管理实施细则第一章总则第一条为有效防范市场风险，加强市场风险管理，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》、《股份制商业银行公司治理指引》、《XX银行市场风险管理办法》及其他有关法律和行政法规，制定本管理细则。

第二条市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

市场风险存在于本行交易和非交易业务中。

第三条本行市场风险管理的目标是通过识别、计量、监测和控制市场风险的全过程，将市场风险控制在本行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率的最大化。

第四条本制度适用于债券投资业务、债券承分销、债券现券交易、公开市场交易、债券回购业务（包括质押式回购和买断式回购）、信用拆借、外汇即期交易。

第二章市场风险管理职责第五条风险XX部职责（一）负责拟定本行市场风险管理办法和程序，提交经营管理层审议。

（二）负责拟定本行市场风险限额的申请、审批、调整及超限额处理流程报风险控制委员会审批。

（三）负责市场风险限额的监测、报告。

每日监测市场风险限额的执行情况；当出现超过限额预警线或超限额时，及时通知业务经营部门和资产负债管理部，并向经营管理层进行报告。

（四）每日利用系统对交易账户债券投资进行市值重估；（五）定期利用市值重估、久期和敏感性分析等方法对本行市场风险进行计量、监测。

（六）定期设计并实施市场风险压力测试。

（七）每月将市场风险监测情况汇总形成市场风险管理报告上报经营管理层。

第六条资产负债XX部职责（一）负责组织市场风险业务的经营授权管理。

（二）拟定本行交易账户和银行账户划分政策、规则和程序，明确交易账户和银行账户的划分标准或内容并报资产负债比例管理委员会审批。

（三）负责拟定银行账户和交易账户的市场风险限额，并负责组织各类限额的申请、审批、调整及超限额处理工作。

市场风险限额的类别、结构及额度报资产负债比例管理委员会审批。

市场风险限额应包括但不限于：交易量限额、敞口限额和止损限额。

XX银行市场风险限额管理办法第一章总则第一条为健全市场风险管理体系，加强市场风险管理，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》（2004年第10号），以及《XX银行市场风险管理办法》有关规定，制定本办法。

第二条市场风险限额系指本行根据自身风险偏好和风险承受能力，对交易账户中具体承担市场风险的业务组合，按照关键风险指标设置的风险暴露上限或下限。

本办法适用于交易账户项下市场风险限额管理。

第三条本行市场风险限额管理系指运用市场风险限额管理工具（如交易限额、风险限额和止损限额等），将市场风险承担水平控制在可接受的范围内，通过限额管理避免和降低或有损失的产生，并对限额执行情况进行持续监测、报告、调整和处理的全过程。

第四条通过市场风险限额管理体系建立可量化的限额指标，传导本行市场风险偏好，对市场风险暴露状况进行识别与衡量，对市场风险进行控制和管理。

第五条市场风险限额管理基本原则（一）可行性原则。

市场风险限额指标必须是现实可行的，同时能反映风险与收益关系。

（二）适用性原则。

根据管理需要，结合不同业务特点及风险特征，采用不同的市场风险限额指标进行管理。

（三）统一性原则。

交易账户市场风险限额体系实行全行统一管理。

（四）有效性原则。

市场风险限额指标的选择应与市场风险计量水平相适应，并通过清晰的授权确保有效执行。

第二章工作职责第六条本行资产负债管理委员会负责根据董事会确定的市场风险水平，审议市场风险限额方案和控制目标，评判市场风险限额执行情况。

第七条金融市场部（一）负责拟定市场风险限额方案和控制目标，提交本行资产负债管理委员会审议，并严格执行市场风险限额；（二）负责按资产组合、金融工具类型，将拟定的限额指标进行报备；（三）定期向风险管理部和计划财务部报告部门限额的执行情况；（四）负责拟定超限额处理方案，经批准后执行；（五）提出全行市场风险限额调整建议和新产品、新业务市场风险限额建议。

第八条风险管理部（一）负责拟定全行市场风险限额管理政策；（二）审核金融市场部提交的市场风险限额指标后，报计划财务部；（三）参与执行市场风险限额管控工作；（四）负责组织实施市场风险限额管理的独立监测、预警和报告等工作；（五）参与超限额情况的处理；（六）负责定期对限额使用情况、限额审批和授权进行监查。

市场风险管理办法1.目的本文件规定了XX行（以下简称“本行”）市场风险管理办法的风险控制要求，旨在适应利率市场化改革的进程，促进和保障业务快速健康发展。

2.适用范围本文件适用于本行市场风险管理工作。

3.定义、缩写和分类3．1定义1)市场风险：是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

2)利率风险：是指商业银行在资产与负债的结构和期限不一致的情况下，由于市场利率变动的不确定性所导致银行净利息收入损失的风险。

3．2缩写：无3．3分类：市场风险可分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险。

分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。

4.职责与权限5.原则与基本规定5．1原则统一领导、责权明确、科学监督、严格控制的原则。

1)统一领导：本行及风险控制委员会对市场风险实施统一领导和监控；2)责权明确：建立有分工明晰、责权明确的市场风险管理程序；3)科学监督：针对本行资产负债结构特点和不同业务品种选择合适的市场风险衡量方法和风险限额，对经营活动的市场风险敞口进行实时监测和合理调控；4)严格控制：对市场风险管理程序设立必要的内部控制和外部审计。

5.2基本规定无6. 管理操作规定别和衡量和衡量不准,未能控制在可以承受的合理范围内,导致市场风险发生。

风险等级：中等风险控制措施：控制措施:选择合适的识别方法以及保证计量程序的合理性和准确性。

控制部门/岗位：资金业务部/统计分析岗6.2利率、汇率风险限额设定相应风险限额,根据内外部条件变化进行动态调整。

风险描述：人员对市场利率敏锐性不高,风险限额设置不合理,导致市场风险发生。

风险等级：中等风险控制措施：加强人员培训、合理设定风险限额。

控制部门/岗位：资金业务部/统计分析岗6.3风险的检测和控制1）事后检验。

事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。

银行流动性风险限额管理细则模版流动性风险限额管理细则第一章总则第一条流动性风险限额管理是执行流动性风险控制的重要工具之一，为确保流动性风险限额管理得以有效落实，特制订本细则。

第二章限额的种类和指标第二条流动性风险限额的种类，按照流动性风险监管监测要求，流动性风险限额包括监管指标限额、监测指标限额和其他限额；按照流动性风险容忍度划分，流动性风险限额包括董事会限额、管理层限额和日常监控限额；按照限额指标的效力，流动性风险限额包括指令性限额和指导性限额。

第三条流动性风险限额的指标可以包括但不限于：最短生存期、存贷比、流动性比例、流动性覆盖率、净稳定资金比率、现金流缺口限额、流动性缺口率、核心负债比例、同业市场负债比例、最大十户存款比例、最大十家同业融入比例、超额备付金率、集团内部交易和融资限额、压力测试限额（压力情景下现金流缺口限额）等。

第四条流动性风险限额的设置可以设置单一数值限定额度，为单一指标限额，也可设置多个数值限定额度，为多指标限额。

多指标限额一般设定目标值、预警值和容忍值三项指标。

其中，目标值是正常市场环境和经营情况下实施常态化管理的目标值；预警值用于启动预警措施；容忍值是需要确保不能突破的监管、监控上限或下限值。

第三章限额的设定和发布第五条流动性风险限额的设定应综合考量本行及市场的流动性风险水平，考虑的因素主要包括：本行的风险偏好、资本水平、盈利能力、压力情景下的筹资能力、流动性储备的变现能力、潜在的风险与回报、业务发展对资金的需求以及其他非流动性风险敞口情况。

第六条流动性风险限额的设定和发布依照以下流程进行：（一）总行风险管理部根据董事会审定的流动性风险偏好，会同流动性风险相关管理部门集体拟定全行流动性风险限额种类及指标体系，同时将指标分解到流动性风险管理相关部门。

（二）流动性风险管理相关部门拟定限额，并提交风险管理部，提交材料包括限额和限额支持材料，如本年度相关业务发展规划，上年度业务及限额执行情况，限额测算依据及其他相关材料。