《金融统计学》第九章 对外金融统计

金融统计学金融统计是适应国家经济管理和金融事业发展的需要而建立和发展起来的。

金融统计是国家统计体系的重要组成部分，集金融信息、金融分析与政策咨询于一体，以货币信贷及金融运行的各种数量关系为研究对象，以金融与经济统计数据为依托，运用定性与定量分析相结合的方法，分析、判断、预测国民经济运行及金融的发展情况，是中央银行货币政策决策的支持系统，是国家进行宏观调控的重要工具。

金融统计学作为一门新兴的专业统计科学是在改革开放以后建立和发展起来的。

20世纪90年代初，我国曾出版过金融统计学教材，但品种数量太少，远远不能满足金融统计实际工作和金融统计教育发展的需要。

近10多年来，随着我国中央银行体制的建立，国有专业银行商业化，形成了以中央银行为核心，国有商业银行为主体，其他金融机构分工协作的金融体系。

金融统计随着金融体制的变革而加大了改革的力度。

1997年，我国金融统计制度进行了重大改革，实行会计全科目上报制度。

金融统计制度的改革，向金融统计科学提出了更新更高的要求，显然，现有的金融统计学教材无论是其知识内容还是其方法体系，都难以适应金融统计工作日益革新和统计教育发展的需要，迫切要求多出一些具有新思想、新知识、新方法的教材。

新近中国统计出版社出版的由宋光辉教授主编的《金融统计学》，就是一部适应金融统计改革要求而编写的新书，是一部金融统计理论与金融统计实务相结合的著作。

纵观全书，内容丰富，结构严谨，体系完整，论述充分，其主要特点如下：一、注重金融统计内容的更新。

该书根据我国金融业发展和统计改革的需要，按照我国金融统计体系和金融统计工作的内容，重新构建了金融统计学的知识体系和方法体系，全书十章比较全面地论述了我国金融统计体制的变革，系统地阐述了中央银行统计与商业银行统计、货币供应量统计、货币流通统计、银行信贷收支统计、金融市场统计、利息与利率统计、对外金融统计、资金流量统计以及金融统计预测等方面的内容，许多内容都具有时代特征，例如，在商业银行统计一章中所阐述的商业银行分析评价指标体系，货币流通统计一章中阐述的通货膨胀的测度，金融市场一章阐述的债券市场统计、股票市场统计以及金融统计预测一章所阐述的金融统计预测方法，等等，这些内容都是金融统计改革中面临的新课程，这些内容的引入，大大改进了金融统计的知识体系，具有重要的参考价值。

金融市场的金融统计学理论金融统计学是对金融市场数据进行分析和解读的学科，它通过运用概率统计等方法，研究金融市场中的各种现象以及这些现象背后的规律。

金融统计学在金融市场中具有重要的应用价值，它可以帮助投资者做出合理的投资决策，同时也可以为金融机构提供科学的风险管理方法。

一、金融统计学的基本原理金融统计学的基本原理是建立在概率统计的基础上的。

概率统计是指通过对大量数据的观察和研究，通过数学上的处理和分析，得出一定的结论和规律。

在金融市场中，我们常常会面临各种各样的风险和不确定性，而概率统计可以帮助我们从数据中总结出一些规律性的东西，从而更好地应对这些风险和不确定性。

二、金融统计学的应用案例1. 投资组合优化投资组合优化是金融统计学中非常重要的一个应用领域。

在投资组合优化中，我们需要根据不同的投资标的的历史数据，通过概率统计的方法，找到最佳的投资组合，以使得投资组合在给定风险水平下获得最大的收益。

通过金融统计学的分析，我们可以了解不同投资标的之间的相关性，从而合理地分散风险。

2. 风险价值计算在金融市场中，风险是无法避免的，但我们可以通过风险价值的计算来衡量和管理风险。

金融统计学在风险价值计算中发挥着重要的作用。

通过概率统计的方法，我们可以计算出在给定置信水平下的最大可能亏损，从而为投资者和金融机构提供风险管理的依据。

3. 金融市场波动率的计算金融市场波动率是衡量市场风险的重要指标之一。

通过金融统计学中的波动率计算方法，我们可以对金融市场的波动进行量化和分析，从而更好地把握市场的风险。

波动率的计算可以帮助我们判断市场的稳定性和预测未来的市场走势。

三、金融统计学的挑战和前景金融统计学在金融市场中的应用已经取得了一定的成就，但同时也面临着一些挑战。

首先，金融市场中的数据是非常复杂和多样的，如何从海量的数据中提取有效的信息是一个难题。

其次，金融市场中存在很多非线性和非正态的现象，这对传统的统计方法提出了新的要求。

统计学中的金融统计学统计学是一门研究数据收集、分析和解释的学科，它广泛应用于各个领域，包括金融领域。

金融统计学作为统计学在金融领域的应用，对于金融机构和投资者来说至关重要。

本文将介绍金融统计学的概念、方法和应用。

一、金融统计学概述金融统计学是指运用统计学方法和理论研究、分析、解决金融问题的学科。

它旨在通过搜集和分析金融数据，帮助理解金融市场的特点和规律，发现金融数据背后的经济关系，为金融决策提供依据。

二、金融统计学方法1. 描述统计方法描述统计方法是金融统计学中最基础的方法之一，它用于揭示和总结金融数据的基本概况。

常见的描述统计方法包括平均值、中位数、标准差等。

这些方法能够帮助分析者了解数据的分布情况和集中趋势，进而评估风险和收益的可能水平。

2. 时间序列分析时间序列分析是金融统计学中一种常用的方法，它用于研究随时间变化的数据。

例如，通过分析股票价格的时间序列数据，可以揭示其走势和周期性。

这对于预测未来走势、制定投资策略非常重要。

3. 抽样调查方法抽样调查方法在金融统计学中常用于确定总体的特征，并通过样本的分析来推断总体的性质。

例如，在研究投资者行为时，通过对一部分投资者进行调查和分析，可以推断整个投资者群体的态度和偏好。

4. 统计推断方法统计推断方法是利用样本数据推断总体参数的方法。

在金融统计学中，通过样本对金融市场总体的关键参数进行估计，例如平均回报率、风险度量等。

这些估计结果可以为投资决策提供重要的参考。

三、金融统计学的应用1. 风险管理金融统计学在风险管理中发挥着重要的作用。

金融机构通过分析金融市场的历史数据，并利用统计方法进行风险度量和风险控制。

例如，利用价值-at-风险（VaR）方法可以测量投资组合的潜在损失，并制定相应的风险管理策略。

2. 投资组合优化金融统计学在投资组合优化中也有广泛应用。

通过对不同资产的历史数据进行分析，可以找到最佳的资产配置方案，以达到预期的风险和回报目标。

3. 金融市场预测金融统计学的方法可以应用于金融市场的预测。

1.金融：金融是货币流通和信用活动的总称。

2.金融体系：包括金融制度、金融机构、金融工具、金融市场及金融调控机制五个方面。

3.金融统计分析：运用统计学理论和方法，对金融活动内容进行分类、量化、数据搜集和整理，以及进行描述和分析，反映金融活动的规律性或揭示其基本数量关系，为现实的金融决策。

金融理论研究和制度的设计，以及金融调控机制的实施提供客观和科学的依据。

4.货币统计：是提供有关货币、信贷和债务等金融总量和形成过程的数据信息，为宏观经济管理服务，由中国人们银行统一管理。

5.信贷收支统计：相比货币统计，侧重反映金融机构信贷资金的来源和运用规模、机构及渠道。

6.证券统计：主要是对证券市场金融活动的数量和结构进行定量描述和分析，包括为汇总不同层次货币总量所需要的证券市场的数量信息，以及证券市场其他方面的交易和存量信息。

7.对外金融统计：开放经济下必不可少的金融统计项目。

主要包括外汇信贷业务统计、国家外汇收支统计等。

8.资金流量统计：是以收入分配和社会资金运动为对象的核算，是对经济循环过程中各个部门的的资金来源与运用情况以及资金在各个部门间的相互流动情况的系统描述和分析。

9.保险统计：获取保险经营活动中及其有关社会现象方面的数据资料、经过整理分析、用以反映社会经济现象的规模、水平、结构、速度、深度、密度、效益等情况，为监管提供支撑，也为微观中保险定价、投资提供依据。

10.金融稳健性统计：从宏观角度通过一系列统计指标来临反映整个金融体系存在的不稳定性及所面临的风险，也称金融风险预警统计。

11.金融统计指标：即金融理论分析中的具体变量，这个变量可以用来直接测度实际金融活动的某一具体方面的数量特征。

12.金融账户：即金融统计账户，与国民经济核算体系中的经济账户是一致的。

13.金融机构部门：主要是指从事金融中介活动和辅助性金融活动的机构单位。

14.货币当局：即中央银行，在我国是中国人民银行。

15.准货币：就是定期存款、储蓄存款与其他存款之和。

金融统计分析学习指导金融统计分析是金融专业的一门基础课。

作为经济统计分析的重要分支，金融统计分析覆盖了实证金融理论、金融统计指标、现实金融问题、统计分析方法运用等方面的内容，是一个系统的知识体系。

课程主要框架分为6个部分：第一部分（第1章），介绍金融统计分析的基本问题；第二部分(第2章)，是货币与银行统计分析，主要介绍货币与银行统计体系、交易主体分类、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、货币概览与银行概览等；第三部分（第3、4章），是金融市场统计分析，主要介绍证券市场统计分析、外汇市场与汇率统计分析；第四部分（第6、7章），是金融企业运营统计分析，主要介绍商业银行统计分析、保险运营统计分析；第五部分（第5、8章），是金融统计分析的综合技术分析，主要介绍国际收支统计分析、资金流量统计分析；第六部分（第9章），是金融统计分析的新领域，即金融体系国际竞争力分析。

这六个部分，涵盖了课程的9个章节，依照由上至下的逻辑顺序展开。

这些章节所包括的具体内容如下：第一章：金融统计分析基本问题1、了解（1）经济分析方法：静态经济分析；比较静态经济分析；动态经济分析；比较动态经济分析。

（2）经济统计分析方法：描述性分析方法；应用回归和多元统计分析方法。

（3）常用经济统计分析方法：计量经济模型；投入产出分析；经济周期分析方法。

2、掌握（1）货币供应量统计；现金收支统计；对外金融统计；金融市场统计；中央银行专项统计调查；保险统计；资金流量统计。

（2）金融统计分析的工作方法；金融统计分析的工作方法主要步骤。

3、重点掌握（1）基本概念：货币流通；信用；金融；金融体系；金融制度；金融机构；金融工具；金融市场；金融调控机制；金融统计指标；金融账户。

（2）金融统计分析的主要任务。

（3）如何做好金融统计分析工作。

第二章：货币银行统计分析1、了解（1）货币与银行统计的一般结构。

（2）交易主体分类。

（3）货币与银行统计分析的理论依据。

金融统计分析重点第一章金融统计分析的基本问题第一节金融活动与金融统计分析一、货币、信用、金融货币作为购买手段不断地从一个商品所有者转给另一个商品所有者就构成了货币流通，货币流通是在商品流通过程中产生的货币的运动形式。

信用是商品买卖的延期付款或货币的借贷。

货币流通与信用活动密不可分地结合在一起就构成了金融。

二、金融体系金融体系包括以下五个方面：1.金融制度：涉及金融活动的各个方面和环节，体现为有关的国家成文法和非成文法，政府法规、规章、条例，以及行业公约和惯例的制度系统，具体包括货币制度、汇率制度、信用制度等。

2.金融机构：是国民经济机构部门分类的重要组成部分，通常被分为银行和非银行金融机构两类。

3.金融工具：一般解释为信用关系的书面证明、债权债务的契约文书；常被称为金融产品或金融商品在金融市场上进行交易；在统计中，常以金融资产和金融负债来具体体现。

4.金融市场：是金融工具发行和流转的场所。

随着现代电子技术的广泛应用和大量无形市场的出现，人们更倾向于将其理解为金融商品供求关系或交易活动的总和。

5.金融调控机制：是指政府在遵守市场规律的基础上，对市场体系所进行的政策性调节的机制，一般包括决策执行机构、金融法令法规和货币政策三部分内容。

三、金融统计分析金融统计分析的主要任务是运用统计学的理论和方法，对金融活动进行分类、量化、数据收集和整理及进行描述和分析，反映金融活动规律，揭示其基本的数量关系，为金融制度的设计和理论研究以及金融调控机制的实施提供客观和科学的依据。

金融统计工作是金融统计分析的基础。

做好金融统计分析工作取决于三个方面：一是科学扎实的金融统计工作；二是捕捉重要的现实金融问题；三是运用科学的统计分析方法。

一般可将实际统计工作分为两类，即制度化的统计分析和专题性的统计分析。

第二节金融统计分析基础一、金融统计指标和金融账户金融统计指标是连接金融理论和统计工作的最基本的内容，前者是理论基础，又是后者的工作起点。

对外金融统计分析引言对外金融统计分析是一种通过收集、整理和分析与金融活动有关的数据来了解国际金融环境和经济状况的方法。

这种分析可以帮助政府、金融机构和企业做出合理的决策，优化金融资源配置，促进经济发展。

本文将介绍对外金融统计分析的定义、流程和方法，并探讨其在宏观经济领域的应用。

对外金融统计分析是指利用统计学方法和技术对与国际金融活动相关的数据进行收集、整理和分析的过程。

这些数据包括跨国贸易、外汇市场、国际资本流动等方面的信息。

通过对这些数据的分析，可以了解国际金融市场的运行情况、国际间资金的流动趋势以及经济增长的潜在风险和机会。

对外金融统计分析的流程包括数据收集、数据整理、数据分析和结果汇报等步骤。

1.数据收集：首先需要从各种数据源获取与国际金融活动相关的数据。

这些数据源包括政府统计部门、金融机构、国际组织和研究机构等。

常见的数据来源有国际货币基金组织（IMF）、世界银行（World Bank）和贸易组织（WTO）等。

需要注意的是，数据的选择和获取应该根据研究目的和分析需求进行合理的筛选。

2.数据整理：在数据收集的基础上，需要对数据进行整理和清洗。

这包括去除重复数据、修正错误数据和填补缺失数据等。

此外，还需要对数据进行分类、归纳和标注等，以便后续的分析工作。

3.数据分析：在数据整理完成后，可以进行各种统计分析方法的应用。

常见的方法包括描述统计、回归分析、时间序列分析和比较分析等。

通过这些分析方法，可以揭示数据背后的规律和趋势，提取有用的信息，为决策提供参考。

4.结果汇报：最后，需要将分析结果以适当的形式呈现出来，例如制作图表、制定报告和发布论文等。

这样可以帮助决策者和其他人员更好地理解和利用分析结果。

方法在对外金融统计分析中，常用的方法包括以下几种：1.描述统计：通过计算和整理数据的平均值、标准差、相关系数等，可以对数据的分布和特征进行描述。

这有助于了解数据的基本情况，为后续的分析提供基础。

2.回归分析：回归分析是一种用于探索变量之间关系的方法。

金融的统计学统计学在金融领域中扮演着至关重要的角色。

金融机构和从业人员广泛应用统计学原理和方法来分析数据、评估风险、进行决策，并为投资者和客户提供有效的金融产品和服务。

本文将探讨金融统计学的几个重要方面，旨在帮助读者更好地理解和应用这一领域的知识。

首先，金融统计学的核心目标是从大量的数据中提取有用的信息，并用统计模型和方法对这些信息进行分析和解释。

例如，通过收集和分析历史市场数据，金融分析师可以使用统计模型来预测未来股票、债券或商品价格的走势。

这种预测为投资决策提供了重要的参考依据，同时也有助于降低投资风险。

其次，金融统计学在风险管理中起着至关重要的作用。

金融市场的波动性和不确定性使得风险管理成为金融机构的核心任务之一。

通过使用统计模型和方法，金融风险管理师可以对不同类型的风险进行测量和评估，并制定相应的对策。

例如，通过对借贷风险进行量化和监控，银行可以更好地控制贷款违约和信用危机的风险。

第三，金融统计学在投资组合管理中发挥着重要作用。

投资组合管理旨在通过合理配置资产以实现预期回报并控制风险。

统计学通过提供有效的组合优化模型和风险测度方法，帮助投资者在众多的投资选择中做出明智的决策。

此外，统计学还可以通过回测分析来评估投资策略的有效性和可行性，为投资者提供改进策略的建议。

最后，金融统计学还涉及金融市场的行为研究。

金融市场的参与者的行为往往受到各种因素的影响，包括心理因素、信息不对称和市场机制等等。

金融统计学通过对市场数据和行为模式的分析，试图揭示市场的行为规律，并通过构建相应的模型来解释和预测市场演化。

这对于投资者和决策者来说是非常重要的，因为他们可以通过了解市场行为的规律来制定更好的投资策略和决策。

总之，金融统计学在金融领域中具有重要的地位和作用。

通过分析数据、评估风险、指导决策等手段，金融统计学可以帮助金融机构和从业人员更好地理解和应对金融市场的复杂性和不确定性。

因此，深入学习和应用金融统计学的原理和方法，将对金融从业人员和投资者来说具有重要的指导意义。

金融市场的金融统计学金融统计学是一门研究金融市场的数据分析方法和技术的学科，通过收集、整理、分析和解释金融数据，为金融市场的参与者提供决策依据。

本文将从金融统计学的基本概念、应用范围、数据分析方法和技术以及未来发展趋势等方面进行论述。

一、金融统计学的基本概念金融统计学是在数理统计学基础上发展起来的一个分支学科，主要研究金融市场的数据特征和规律。

它不仅涉及到统计学的基本理论，还包括金融经济学、计量经济学等相关领域的理论和方法。

金融统计学通过对金融市场中的数据进行分析和解读，帮助市场参与者预测金融市场的走势，制定投资策略。

二、金融统计学的应用范围金融统计学的应用范围非常广泛。

首先，在金融市场的交易中，金融统计学可以帮助投资者评估资产的风险和收益，制定投资组合策略。

其次，金融统计学可以用于金融市场的指数编制和计算，并通过对指数的分析和解读，为市场参与者提供投资建议。

此外，金融统计学还可以应用于金融市场的研究和监管，通过对金融市场的统计数据进行分析，评估市场的风险和稳定性。

三、金融统计学的数据分析方法和技术金融统计学的数据分析方法和技术有很多种，下面介绍几种常用的方法。

首先，回归分析是金融统计学中常用的一种方法。

通过建立数学模型，将某一金融变量（如股票价格）作为因变量，其他一些与之相关的变量（如市场指数、利率等）作为自变量，来研究它们之间的关系。

通过回归分析可以计算出不同自变量对因变量的影响程度，并通过回归系数来进行解读。

其次，时间序列分析也是金融统计学中常用的方法之一。

它是通过对同一变量在不同时间点上的观测值进行分析，寻找其内在的规律和趋势，从而进行预测和决策。

时间序列分析中常见的方法有平滑法、指数平滑法、移动平均法等。

再次，方差分析是金融统计学中用于比较多个群体或多个样本之间差异的一种方法。

通过方差分析可以评估不同群体或样本之间的差异性，从而进行决策和预测。

最后，假设检验是金融统计学中用于验证某种假设是否成立的一种方法。