银监会2018年1号文：商业银行要将交易对手信用风险纳入管理框架

2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估(附答案)单选题（共45题）1、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。

A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 B2、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。

A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 B3、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。

A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 B4、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（）。

A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 B5、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。

A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 A6、下列关于违约概率的说法，错误的是()。

A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 C7、关于市场准入的说法，不正确的是（）。

A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 C8、（）是银行宏观审慎监管的核心。

中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号——商业银行流动性风险管理办法文章属性•【制定机关】中国银行保险监督管理委员会•【公布日期】2018.05.23•【文号】中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号•【施行日期】2018.07.01•【效力等级】部门规章•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号《商业银行流动性风险管理办法》已经原中国银监会2017年第15次主席会议通过。

现予公布，自2018年7月1日起施行。

主席：郭树清2018年5月23日商业银行流动性风险管理办法第一章总则第一条为加强商业银行流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规，制定本办法。

第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行。

第三条本办法所称流动性风险，是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

第四条商业银行应当按照本办法建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。

第五条银行业监督管理机构依法对商业银行的流动性风险及其管理体系实施监督管理。

第二章流动性风险管理第六条商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。

流动性风险管理体系应当包括以下基本要素：（一）有效的流动性风险管理治理结构；（二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序；（三）有效的流动性风险识别、计量、监测和控制；（四）完备的管理信息系统。

第一节流动性风险管理治理结构第七条商业银行应当建立有效的流动性风险管理治理结构，明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，建立适当的考核和问责机制。

中国银⾏业监督管理委员会关于印发商业银⾏资本监管配套政策⽂件的通知⽂号：银监发[2013]33号颁布⽇期：2013-07-19执⾏⽇期：2013-07-19时效性：现⾏有效效⼒级别：部门规章各银监局，各国有商业银⾏、股份制商业银⾏，中国邮政储蓄银⾏：《商业银⾏资本管理办法（试⾏）》（银监会令2012年第1号，以下简称《资本办法》）发布以来，资本监管国际规则有了新的变化，国内商业银⾏在实施过程中也希望对部分原则性规定予以进⼀步明确。

为增强资本监管的有效性，提升商业银⾏风险管理能⼒，强化市场约束功能，银监会制定了《中央交易对⼿风险暴露资本计量规则》、《关于商业银⾏资本构成信息披露的监管要求》、《关于商业银⾏实施内部评级法的补充监管要求》、《资本监管政策问答》等4个资本监管配套政策⽂件，现⼀并印发给你们，请遵照执⾏。

附件：1.中央交易对⼿风险暴露资本计量规则2.关于商业银⾏资本构成信息披露的监管要求3.关于商业银⾏实施内部评级法的补充监管要求4.资本监管政策问答2013年7⽉19⽇附件1：中央交易对⼿风险暴露资本计量规则⼀、总体要求（⼀）中央交易对⼿是指清算过程中以原始市场参与者的法定对⼿⽅⾝份介⼊交易清算，充当原买⽅的卖⽅和原卖⽅的买⽅，并保证交易得以执⾏的实体，其核⼼功能是合约更替和担保交收。

在资本监管框架下中央交易对⼿视同为⾦融机构。

（⼆）商业银⾏应计算银⾏账户和交易账户中中央交易对⼿风险暴露的风险加权资产，涉及的业务包括场外衍⽣品交易、在交易所交易的衍⽣品交易以及证券融资交易。

中央交易对⼿信⽤风险加权资产为交易风险暴露与违约基⾦风险暴露的风险加权资产之和。

（三）中央交易对⼿分为合格中央交易对⼿与不合格中央交易对⼿。

商业银⾏对合格中央交易对⼿和不合格中央交易对⼿的交易对⼿风险暴露计量规则分别见第⼆部分和第三部分。

如果某合格中央交易对⼿不再满⾜合格标准，除银监会另⾏规定，3个⽉内，商业银⾏可按照合格中央交易对⼿的规则计量风险加权资产；3个⽉后，商业银⾏应按照不合格中央交易对⼿的规则计量风险加权资产。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关试题库(有答案)单选题（共60题）1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 C2、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。

（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 B3、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。

该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。

截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。

则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。

A.12.3％B.2.89％C.4.38％D.6.83％【答案】 C4、操作风险资本应该为（）提供保障。

A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 B5、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。

A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 D6、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。

A.房地产行业贷款比例超过30％B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5％D.衍生产品交易策略错误【答案】 D7、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库及附答案单选题（共100题）1、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。

A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 A2、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。

A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 D3、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。

A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 A4、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。

A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 A5、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。

A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 A6、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 B7、下列不属于操作风险评估要素的是()。

A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 D8、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题库A4可打印版单选题（共50题）1、压力情景应充分体现银行的特征是（）。

A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 B2、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 B3、商业银行公司治理的主要内容不包括()。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 B4、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 D5、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。

A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 A6、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。

A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 C7、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 D8、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。

在此情况下，()应运而生。

A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 C9、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 D10、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估(附答案)单选题（共48题）1、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】A2、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。

A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】D3、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。

A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】D4、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】C5、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（）信息披露要求。

A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】C6、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）。

A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】A7、风险限额管理不包括（）环节。

A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】D8、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案（典型题）单选题（共30题）1、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。

A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 D2、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0．1％，标准差为0．15％，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在（）。

A.-0.05％～0.1％B.-0.05％～0.25％C.0.1％～0.25％D.-0.2％～0.4％【答案】 D3、下列不属于商业银行内部控制要素的是（）。

A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境4、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。

这种风险管理的策略是（）。

A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 B5、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 A6、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。

A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查7、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。

A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放【答案】 D8、下列关于巴塞尔协议Ⅲ的说法错误的是（）。

A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 B9、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。

2022-2023年中级银行从业资格《中级风险管理》预测试题（答案解析）全文为Word可编辑，若为PDF皆为盗版，请谨慎购买！第壹卷一.综合考点题库(共50题)1.柜面业务操作风险的控制措施包括（）。

A.提高信贷人员综合素质B.培养柜员岗位安全意识C.提高法律介入程度D.加快信贷电子化建设E.强化一线实时监督检查正确答案：B、E本题解析：柜面业务操作风险的控制措施包括：①完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险；②加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息；③加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平，同时培养柜员岗位安全意识和自我保护意识；④强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用，故选项B、E正确。

选项A、C、D均属于法人信贷业务的操作风险控制措施。

2.集中型风险管理部门所需的主要专业技能中，（）是商业银行核心竞争力的重要体现。

A.风险监控和分析能力B.数量分析能力C.价格核准能力D.模型创建能力正确答案：C本题解析：集中型风险管理部门所需的主要专业技能中，价格核准能力是商业银行核心竞争力的重要体现。

3.商业银行的风险管理策略通常可概括为（）。

A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿正确答案：A、B、C、D、E本题解析：从经营风险的角度考虑，商业银行应当基于自身风险偏好选择其应承担或经营的风险，并制定恰当的风险管理策略控制和管理所承担的风险，确保商业银行稳健运营，不断提高竞争力。

商业银行的风险管理策略通常可概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。

4.某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿元，拨备是10亿元。

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（）亿元。