2023年初级银行从业资格之初级风险管理经典试题

2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共30题）1、随机变量的（）是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标。

A.概率B.标准差C.概率密度D.分布函数【答案】 B2、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了( )缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。

A.负：下降B.正；下降C.正；上升D.负；上升【答案】 A3、关于理解风险与收益的关系的好处，下面说法不正确的是（）。

A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于商业银行在经营管理活动中不承担风险C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展【答案】 B4、下列选项中，不属于三级流动性储备的是（）。

A.全部交易账户B.库存现金C.部分持有待售组合D.票据【答案】 B5、在制定外包活动政策时，应当评估的风险因素不包括（）。

A.外包活动的战略风险、法律风险、声誉风险、合规风险、操作风险、国别风险等风险B.影响外包活动的外部因素C.本机构对外包活动的风险管控能力D.本机构的技术能力及专业能力，业务策略和业务规模，业务连续性及破产风险，风险控制能力及外包服务的集中度【答案】 D6、巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（）来提高市场的监管资本要求。

A.设定附加因子B.提高风险系数C.设定乘数因子D.提高置信水平【答案】 A7、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。

A.置信水平采用99%的单尾置信区间B.持有期为10个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每3个月更新一次数据【答案】 C8、下列机电安装施工过程中，属于特殊过程的是（）。

A.压力管道焊接B.高压设备或高压管道耐压严密性试验C.大型设备吊装D.大型设备现场组装【答案】 A9、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（典型题）单选题（共100题）1、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。

A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 A2、随机变量的（）是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标。

A.概率B.标准差C.概率密度D.分布函数【答案】 B3、在表内资产风险权重中，对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为()，而对省及省以下政府投资的公用企业视做一企业的风险权重为()。

A.25％；50％B.25％；100％C.50％；75％D.50％；100％【答案】 D4、（）为不定期报告，根据董事会、高级管理层或其委员会要求，提交董事会、高级管理层或其委员会审议或审阅。

A.重大市场风险报告B.市场风险计量管理报告C.市场风险监测分析日报D.专题市场风险报告【答案】 D5、在现金流量分析中，首要分析的是()。

A.经营性现金流B.投资活动的现金流C.融资活动的现金流D.消费活动的现金流【答案】 A6、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为8亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为2亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是3亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。

A.0.5B.0.67C.0.8D.0.3【答案】 B7、下列属于按风险诱发原因分类的是（）。

A.政治风险和社会风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险【答案】 C8、影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（）。

A.违约概率B.盈利率C.违约损失率D.违约风险暴露【答案】 B9、国际会计准则委员会(IASB)建议企业资产使用( )为基础记账。

A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【答案】 C10、( )是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（典型题）单选题（共40题）1、对大多数商业银行来说，（）是最大、最明显的信用风险来源。

A.应收账款B.现金C.存款D.贷款【答案】 D2、以下说法中不正确的是（）。

A.违约频率是事后的检验结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测【答案】 C3、（2018年真题）商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（）管理策略。

A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险补偿【答案】 B4、反映银行实际拥有的资本水平的是()。

A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实际资本【答案】 A5、下列指标计算公式中，错误的是()。

A.不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)／各项贷款余额×100％B.不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)／贷款余额×100％C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％D.预期损失率=预期损失／资产风险暴露×100％【答案】 B6、( )是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。

A.情景分析B.压力测试C.融资渠道管理D.应急计划【答案】 B7、下列属于货币期货的标的是(?)。

A.利率B.汇率C.股票D.币值【答案】 B8、( )是目前最恰当的声誉风险管理方法。

A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】 D9、下列属于市场风险的计量模型的是（）。

A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 D10、市场准入的主要目标不包括（）。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共100题）1、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。

A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 A2、根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中不包括（）A.高级计量法B.标准法C.内部控制法D.基本指标法【答案】 C3、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的（）。

A.错误监控/报告B.结算/支付错误C.产品设计缺陷D.财务/会计错误【答案】 B4、在表内资产风险权重中，对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为()，而对省及省以下政府投资的公用企业视做一企业的风险权重为()。

A.25％；50％B.25％；100％C.50％；75％D.50％；100％【答案】 D5、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）对银行整体经济价值的影响。

A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 B6、以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标／信号的是()。

A.某项业务风险水平增加B.盈利能力上升C.所发行的股票价格下跌D.资产过于集中【答案】 C7、商业银行内部控制措施不包括（）。

A.授权审批控制B.会计系统控制C.不相容职务分离控制D.人员控制【答案】 D8、（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【答案】 A9、商业银行最常见的资产负债期限错配情况是()。

A.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短B.资产数额大于负债数额、C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.负债数额大于资产数额【答案】 C10、外汇（??）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（基础题）单选题（共30题）1、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。

这种风险管理的策略是( )。

A.风险规避B.风险补偿C.风险对冲D.风险对冲【答案】 B2、报警阀应设在明显、易于操作的位置，距地高度（）左右为宜。

A.1.0mB.1.1mC.1.2mD.1.3m【答案】 A3、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。

A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 D4、（2020年真题）下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。

A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估C.一些关键流程和核心业务不应外包出去D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险【答案】 A5、在合同期限错配表中，银行在特定时间内期限错配金额是指()。

A.资产方的资金流入加负债方的资金流出B.资产方的资金流入减负债方的资金流出C.资产方的资金流入乘负债方的资金流出D.资产方的资金流入除负债方的资金流出【答案】 B6、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是()。

A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 A7、质量保证是指（）。

A.致力于制定质量目标并规定必要的运行工程和相关资源以实现质量目标B.致力于增强满足质量要求的能力C.致力于满足质量要求D.致力于提供质量要求会得到满足的信任【答案】 D8、信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险B.非系统性风险C.市场风险D.国别风险【答案】 B9、系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。

A.借款人管理层因素B.借款人的生产经营状况C.借款人所在行业因素D.宏观经济因素【答案】 D10、下列不属于企业非财务因素分析的是（）。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（典型题）单选题（共30题）1、环境事故发生后的处置不包括（）。

A.建立对施工现场环境保护的制度B.按应急预案立即采取措施处理，防止事故扩大或发生次生灾害C.积极接受事故调查处理D.暂停相关施工作业，保护好事故现场【答案】 A2、下列关于其他一级资本的说法，错误的是（）。

A.本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具B.是累积性的、非永久性的资本工具C.是不带有利率跳升及其他赎回条款的资本工具D.其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)、少数股东资本可计入部分【答案】 B3、下列对于外币流动性风险管理的说法，错误的是()。

A.高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构B.外币的流动性管理只能集中在总部C.商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进人外汇市场融资的渠道D.我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计【答案】 B4、以下因素不会影响商业银行资产负债期限结构的是()。

A.央行宣布上调利率0.3％B.沪市投资收益率上涨7％C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 D5、市场风险不包括（）。

A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.贷款违约风险【答案】 D6、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的( )。

A.8％B.20％C.25％D.50％【答案】 B7、不属于竣工验收提交的文件（）。

A.施工单位签署的工程质量保修书B.法规、规章规定必须提供的其他文件C.工程竣工验收报告D.工程竣工条例【答案】 D8、以下不属于战略风险评估的假设性条件的是（）。

A.整体经济指标B.利率变化/预期C.现实数据D.信用风险参数【答案】 C9、银行监管的公正原则中，( )要求履行法定的完整程序，不因监管对象不同而有差异。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（典型题）单选题（共30题）1、下列关于战略风险管理的说法，错误的是（）。

A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险【答案】 D2、根据银监会要求，商业银行应具备()年的内部损失数据。

A.至多4年B.至多5年C.至少3年D.至少5年【答案】 D3、现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。

A.每月参照市场定价B.每日参照市场定价C.每日财务报表定价D.每月财务报表定价【答案】 B4、施工作业进度计划是对单位工程进度计划目标分解后的计划，可按（）为单元进行编制。

A.单位工程B.分项工程或工序C.主项工程D.分部工程【答案】 B5、假设某企业信息评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。

根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。

若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B 企业的1年期违约概率约为（）。

A.8%B.5%C.7%D.6.5%【答案】 D6、划拨依法转为出让的国有建设用地使用权初始登记的申请人为原划拨国有建设用地使用权人。

申请人应当提交的权属证明文件包括（）。

A.人民政府批准文件B.原《国有土地使用证》C.《国有建设用地使用权出让合同》D.土地出让金及有关税费缴纳凭证E.国有建设用地划拨决定书【答案】 A7、交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的（??）。

A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸【答案】 C8、从各类限额的关系看，处在最顶端的是（）。

A.行业限额B.客户限额C.市场限额D.国别限额【答案】 D9、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将( )。

2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共60题）1、关键风险指标监测的( )原则是指监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。

A.重要性B.敏感性C.整体性D.整体性【答案】 D2、下列商业银行利益相关者中，作为内部方，更关心银行收益问题的是()。

A.债权人B.管理层C.监管机构D.信用评级机构【答案】 B3、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。

A.资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动B.资本资产定价模型（CAPM）是在资产负债风险管理模式阶段提出的C.欧式期权定价模型是在资产负债风险管理模式阶段提出的D.20世纪80年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段【答案】 B4、根据银行监管的公开原则的要求，下列属于公开内容的是( )。

A.监管立法和政策标准公开B.全部公开C.收入公开D.管理行为公开【答案】 A5、（）是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。

A.感知风险B.识别风险C.分析风险D.评估风险【答案】 A6、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/ 服务过剩的发展困局。

为有效提升自身的竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A.战略风险B.市场风险C.信用风险D.声誉风险【答案】 A7、下列不属于商业银行外包管理组织架构的是( )。

A.董事会B.监事会C.高级管理层D.外包管理团队【答案】 B8、以下不属于声誉风险管理的基本做法的是（）。

A.明确董事会和高级管理层的责任B.建立清晰的声誉风险管理流程C.强信息披露的监管和制度的完善D.用恰当的声誉风险管理办法【答案】 C9、法人客户贴现业务和银行承兑汇票业务都属于( )。

A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.代理业务【答案】 B10、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1．5亿元，回收总成本为0．65亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为（）。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理高分题库附精品答案单选题（共30题）1、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。

A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 A2、案例一发生进度偏差的主要因素是（）。

A.在项目内部，属于项目管理不当B.作业队长不熟悉工艺要求造成的C.项目外部的影响因素D.供货商供货质量发生差异【答案】 A3、下列可以作为保证人的是()。

A.学校B.医院C.国家机关D.具有代为清偿能力的法人【答案】 D4、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。

次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。

A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 C5、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是( )。

A.内部模型法B.内部评级法C.现期风险暴露法D.标准法【答案】 B6、商业银行流动性风险管理的核心是（）。

A.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点B.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点C.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的资产—负债平衡点D.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的资产—负债平衡点7、以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法，正确的是（）。

①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准略；②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

③建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人员的良好执行为基础。

A.只有①B.只有②C.①和②D.①、②、③【答案】 C8、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载内容的是()。

A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时问【答案】 D9、关于商业银行交易账户划分，下列表述中正确的是()。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一单选题（共30题）1、在风险预警方法中，（）不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律。

A.白色预警法B.红色预警法C.黑色预警法D.蓝色预警法【答案】 C2、下列关于扩散融资的说法中，正确的是（）。

A.资金来源为非法所得B.行为目的为政治目的C.资金量大，交易隐蔽D.资金环形流动【答案】 C3、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是()。

A.财务报表分析B.期望分析C.财务比率分析D.现金流量分析【答案】 B4、授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（）不是其最常用的组合限额设定维度。

A.行业等级B.产品等级C.担保D.授信额度【答案】 D5、反映银行实际拥有的资本水平的是()。

A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实际资本【答案】 A6、（）是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

A.期权B.期货C.资产管理D.账户划分【答案】 D7、（2020年真题）商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是（）。

A.高频率、高损失事件B.低频率、高损失事件C.低频率、低损失事件D.高频率、低损失事件【答案】 A8、 ()是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.风险转移B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 C9、以下不是项目技术交底的层级是：（）。

A.施工组织设计的交底B.施工方案的交底C.分项工程交底D.分部工程交底【答案】 D10、以下不是信贷审批原则的是（）。

A.审贷合并原则B.统一考虑原则C.审贷分离原则D.展期重审原则【答案】 A11、交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的（）。

A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险【答案】 B12、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（）A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化【答案】 D13、不良资产/贷款率等于（）。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一单选题（共30题）1、（2021年真题）对商业银行来说，不良拨备覆盖率的含义是（）。

A.贷款损失准备/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）B.贷款损失准备/无风险的不良贷款C.贷款损失准备/各项贷款余额D.（一般准备+专项准备+特种准备）/各级贷款余额【答案】 A2、（2018年真题）商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

A.市场风险承担部门B.市场风险管理部门C.内部审计机构D.外部审计机构【答案】 B3、施工方案比较，定量分析（）。

A.要工程施工技术B.要大量的数据积累C.有较多的经验积累D.要高技术的施工员【答案】 B4、下列可以作为抵押财产的是()。

A.医院设备B.大学教学楼C.土地所有权D.正在建造的建筑物、船舶【答案】 D5、一般来说，以()为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。

A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】 D6、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的（）。

A.错误监控/报告B.结算/支付错误C.产品设计缺陷D.财务/会计错误【答案】 B7、金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理，风险管理理念和技术得到了迅速发展，这属于商业银行（）。

A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 D8、( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

A.Credit Metrics 模型B.Credit Risk+模型C.Credit Portfolio Vien 模型D.Credit Monitor 模型【答案】 B9、商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

A.市场风险承担部门B.市场风险管理部门C.内部审计机构D.外部审计机构【答案】 B10、下列关于战略风险管理的说法错误的是（）。

2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、商业银行应当定期、及时向（）报告国别风险情况。

A.董事会和监事会B.监事会和高级管理层C.董事会和风险管理部门D.董事会和高级管理层【答案】 D2、下列市场风险敏感度指标中，属于二阶敏感度指标的是（）。

A.VegaB.GammaC.DeltaD.Theta【答案】 B3、在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Monitor模型D.Credit Risk+模型【答案】 C4、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信息的是（）A.银行股票价值大幅上涨B.资产规模急剧扩张C.资产质量恶化D.银行评级下调【答案】 A5、商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评级的概念，错误的是()。

A.债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的一种预先判断B.贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价C.债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素D.贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素、根据预期损失对信贷资产进行划分【答案】 A6、操作风险定义为( )。

A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】 B7、以下关于账面资本的说法，不正确的是（）。

A.账面资本与银行风险并无关系B.账面资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益C.账面资本是银行实际拥有的资本D.账面资本包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等【答案】 A8、()是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（典型题）单选题（共30题）1、关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利或义务的事项安排。

A.高级管理层B.关联方C.控股股东D.董事会成员【答案】 B2、（2018年真题）不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。

A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 C3、商业银行的审计部门应当定期（）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。

A.至少每年一次B.至少每年两次C.三年一次D.一年一次【答案】 A4、下列关于授信审批的说法，不正确的是（）。

A.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放B.原有贷款的展期无须再次经过审批程度C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险【答案】 B5、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元,上半年因核销等因素使用拨备5亿元,补提7亿元。

如果6月未根据账面计算应提货款损失准备10亿元,则6月末该行贷款损失准备充足率为（??）A.100%B.120%C.90%D.70%【答案】 B6、下列选项中，不属于操作风险关键风险指标的是()。

A.市场变动B.产品价格C.员工水平D.客户满意度【答案】 B7、下列关于银行监管基本原则的说法，正确的是()。

A.效率原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B.对公正原则应该把握两个方面，一是主体公正，二是客体公正C.依法原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率D.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者【答案】 D8、商业银行的()直接参与本银行与信息科技运用有关的业务发展决策，确保信息科技战略符合银行的总体业务战略和信息科技风险管理策略。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库第一部分单选题(200题)1、下列商业银行风险预警程序的正确顺序是（）。

A.风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价B.风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置C.信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价D.信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置【答案】：C2、在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，不得低于（）。

A.30%B.25%C.50%D.75%【答案】：B3、根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。

A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款【答案】：C4、下列关于银行机构信息披露的说法中，错误的是()。

A.银行机构的信息披露主要是会计信息披露B.银行机构的信息披露有利于社会大众及监管机构对银行的监督管理C.银行机构信息披露具体披露的内容和要求，可按安全性、流动性和效益性三个方面确定D.银行机构要真实、全面、及时、充分地进行信息披露，提高银行经营透明度【答案】：A5、（2018年真题）下列关于银行资产计价的说法中，错误的是（）。

A.交易账簿中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归入银行账簿D.银行账簿中的项目通常按历史成本计价【答案】：A6、下列不属于日常情况下商业银行流动性来源的是（）。

A.不良贷款核销B.拆入资金和正回购C.发行债券D.客户存款增加【答案】：A7、下列关于久期分析的说法中，错误的是()。

A.久期分析是衡量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确【答案】：A8、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的（）。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库及精品答案单选题（共30题）1、商业银行的审计部门应当定期（）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。

A.至少每年一次B.至少每年两次C.三年一次D.一年一次【答案】 A2、( )又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。

A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率【答案】 B3、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。

A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在C.风险管理部门负责制订商业银行最高级别的战略规划D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训【答案】 A4、（）是目前声誉风险管理最佳实践操作。

A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】 D5、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。

A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 A6、()于2008年起陆续颁布了《巴塞尔新资本协议》相关执行指引。

A.中国银监会B.中国证监会C.中国人民银行D.中国保监会【答案】 A7、在巴塞尔协议Ⅲ中，核心一级资本不包括的内容是（）。

A.优先股及其溢价B.实收资本或普通股C.资本公积可计入部分D.盈余公积【答案】 A8、（2018年真题）商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。

置信水平（），经济资本规模（），各种损失能被资金吸收的可能性将（）。

A.越高；越大；越小B.越高；越大；越大C.越低；越小；越大D.不变；减小；变大【答案】 B9、操作风险计量模型的置信度应设定为()，观测期为()年。

A.99.9％；1B.99％；1C.99.9％；2D.99％；2【答案】 A10、（2019年真题）在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是（）。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一单选题（共30题）1、某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%，那么其收益率的样本标准差为（）。

A.3. 51%B.3. 11%C.2. 87%D.1.33%【答案】 A2、当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润也有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。

根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是()。

A.该类型贷款的预期损失为0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险【答案】 B3、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。

则该银行所面临的市场风险不包括()。

A.基准风险B.重新定价风险C.汇率风险D.期权性风险【答案】 B4、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（）一般不具有实质性意义。

A.名义价值B.市场价值C.内在价值D.公允价值【答案】 A5、关于商业银行交易账户划分，下列表述中正确的是()。

A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账户B.交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸C.交易账户业务必须采用盯市价格计量其公允价值D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账户【答案】 B6、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期B.敞口C.现值D.面值【答案】 A7、国家风险是由（）引起的，超出了（）的控制范围。

A.债权人，国家B.债务人，债权人C.债权人所在国的行为，国家D.债务人所在国的行为，债权人【答案】 D8、下列不属于商业银行信用评级经历的发展阶段的是（）。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一单选题（共100题）1、定期压力测试至少()年一次。

A.半B.1C.2D.3【答案】 B2、利率风险按照来源的不同，可分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

其中，就固定利率而言，()来源于银行资产、负债和表外业务到期期限之间所存在的差异。

A.基准风险B.收益率曲线风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 C3、根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的金融工具账户和交易账户两大类。

其中，银行账户中的项目通常按（）计价。

A.历史成本B.模型定价C.市场价格D.公允价值4、一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为l美元=93日元，，商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=90日元，因此，建议该日本出口商()，以对冲汇率。

A.在93价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸B.在90价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸C.在93价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸D.在90价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸【答案】 A5、（2021年真题）（）引入了杠杆率监管标准，以及流动性监管标准，还提出了关于流动性监管的四种检测工具。

A.巴塞尔协议ⅠB.巴塞尔协议ⅣC.巴塞尔协议ⅢD.巴塞尔协议Ⅱ【答案】 C6、银行系统升级，调整系统参数，造成该银行营业网点系统故障、业务停办的事件属于( )风险。

A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件7、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括()。

A.向业务条线和分支机构传导B.将风险偏好与战略规划有机结合C.充分考虑相关利益者的期望D.加强自我约束，确定风险偏好【答案】 D8、按照法律有关规定，国土资源行政主管部门应当自受理土地登记申请之日起（）日内，办结土地登记审查手续。

特殊情况需要延期的，经国土资源行政主管部门负责人批准后，可以延长10日。