唐奇安通道指标(附源码)!海龟交易法则精髓!

海龟交易法则公式摘要：一、海龟交易法则的概念与背景二、海龟交易法则的公式与原理三、海龟交易法则的实践应用及效果四、海龟交易法则的优缺点分析五、海龟交易法则的心理因素及启示正文：一、海龟交易法则的概念与背景海龟交易法则，是一种著名的投资策略，起源于20 世纪80 年代。

它的创始人是著名的投资大师理查德·丹尼斯（Richard Dennis）和他的合作伙伴威廉·埃克哈特（William Eckhardt）。

海龟交易法则的命名，源于理查德·丹尼斯曾经用海龟作为比喻，来解释投资市场中的趋势跟踪策略。

二、海龟交易法则的公式与原理海龟交易法则的公式并不复杂，它主要涉及到两个指标：市场价格和历史价格。

通过比较市场价格和历史价格的关系，来判断市场趋势，从而决定是否进行买入或卖出操作。

具体来说，海龟交易法则的公式可以表示为：买入条件：当市场价格上涨至历史价格的一定比例（如20%）时，买入；卖出条件：当市场价格下跌至历史价格的一定比例（如10%）时，卖出。

这个公式的原理在于：当市场价格不断上涨，突破历史价格的一定比例时，说明市场处于强势趋势；反之，当市场价格不断下跌，跌破历史价格的一定比例时，说明市场处于弱势趋势。

根据这个原理，投资者可以在趋势开始时买入，趋势结束时卖出，从而实现盈利。

三、海龟交易法则的实践应用及效果海龟交易法则在实际应用中，可以通过以下步骤进行操作：1.确定历史价格的范围，如过去20 天的收盘价；2.计算历史价格的平均值，作为基准价；3.根据基准价和一定比例，确定买入和卖出的价格阈值；4.当市场价格达到买入阈值时，买入；当市场价格达到卖出阈值时，卖出。

海龟交易法则在实践中的效果显著。

据理查德·丹尼斯的实验数据显示，通过海龟交易法则，他的学员在4 年的投资实践中，取得了平均年化收益率为25.24%，夏普比率为0.9931 的优异成绩。

四、海龟交易法则的优缺点分析海龟交易法则具有以下优点：1.简单易懂：海龟交易法则的公式和操作方法非常简单，容易理解和掌握；2.适应性强：海龟交易法则适用于多种市场和品种，具有较强的适应性；3.稳健性：海龟交易法则遵循趋势跟踪原则，能够在市场趋势明显时进行操作，具有较高的稳健性。

海龟交易法则1. 简介海龟交易法则（Turtle Trading System）是由著名的商品交易大师理查德·丹尼斯（Richard Dennis）和威廉·艾克哈特（William Eckhardt）所提出的一种交易策略。

这个交易系统以其简单、可执行和高度规则化而著称，被广泛应用于期货和股票市场。

海龟交易法则的核心思想是趋势跟踪，即在趋势开始时进场，趋势结束时退出。

这个策略的基本原理是，市场走势是有规律可循的，而且趋势会延续一段时间。

通过捕捉到趋势的起点，利用适当的止损和止盈策略，可以获得较高的盈利概率。

2. 策略规则海龟交易法则的策略规则非常简单明了，主要包括以下几个方面：2.1 入场规则•以20日突破为基础的短期入场规则：当价格突破过去20日的最高价时，买入；当价格突破过去20日的最低价时，卖空。

•以55日突破为基础的长期入场规则：当价格突破过去55日的最高价时，买入；当价格突破过去55日的最低价时，卖空。

2.2 止损规则•短期止损：当价格跌破过去10日的最低价时，卖出；当价格涨破过去10日的最高价时，买入。

•长期止损：当价格跌破过去20日的最低价时，卖出；当价格涨破过去20日的最高价时，买入。

2.3 止盈规则•短期止盈：当价格跌破过去10日的最低价的2倍时，卖出；当价格涨破过去10日的最高价的2倍时，买入。

•长期止盈：当价格跌破过去20日的最低价的2倍时，卖出；当价格涨破过去20日的最高价的2倍时，买入。

3. Python代码实现下面是使用Python实现海龟交易法则的示例代码：import numpy as npdef turtle_trading_strategy(data, short_period=20, long_period=55, stop_loss_s hort=10, stop_loss_long=20, take_profit_short=2, take_profit_long=2): # 计算最高价和最低价的移动平均线data['highest_short'] = data['high'].rolling(window=short_period).max()data['lowest_short'] = data['low'].rolling(window=short_period).min()data['highest_long'] = data['high'].rolling(window=long_period).max()data['lowest_long'] = data['low'].rolling(window=long_period).min()# 短期入场规则data['short_entry'] = np.where(data['close'] > data['highest_short'].shift (1), 1, 0)data['short_exit'] = np.where(data['close'] < data['lowest_short'].shift (1), -1, 0)# 长期入场规则data['long_entry'] = np.where(data['close'] > data['highest_long'].shift (1), 1, 0)data['long_exit'] = np.where(data['close'] < data['lowest_long'].shift(1), -1, 0)# 止损规则data['short_stop_loss'] = data['lowest_short'].rolling(window=stop_loss_sh ort).min()data['long_stop_loss'] = data['lowest_long'].rolling(window=stop_loss_lon g).min()# 止盈规则data['short_take_profit'] = data['highest_short'].rolling(window=stop_loss _short).max()data['long_take_profit'] = data['highest_long'].rolling(window=stop_loss_l ong).max()# 生成交易信号data['signal'] = 0data.loc[data['short_entry'] == 1, 'signal'] = 1data.loc[data['short_exit'] == -1, 'signal'] = -1data.loc[data['long_entry'] == 1, 'signal'] = 1data.loc[data['long_exit'] == -1, 'signal'] = -1# 计算持仓情况data['position'] = data['signal'].cumsum()return data4. 示例应用下面是一个使用海龟交易法则的示例应用：import pandas as pdimport matplotlib.pyplot as plt# 读取数据data = pd.read_csv('data.csv')# 调用海龟交易法则策略函数result = turtle_trading_strategy(data)# 绘制持仓情况图plt.plot(result['position'])plt.xlabel('Date')plt.ylabel('Position')plt.title('Turtle Trading Strategy')plt.show()在上述示例中，我们首先读取了包含股票数据的CSV文件，然后调用了海龟交易法则策略函数来生成交易信号和持仓情况。

唐奇安通道指标!海龟交易法则精髓!1.首先，确定一个周期（通常是20个交易日），作为计算的基础。

这个周期可以根据交易者的偏好进行调整。

2. 计算最高价和最低价的差值，得到“上轨”（Upper Channel）和“下轨”（Lower Channel）。

-上轨=最高价的最大值-下轨=最低价的最小值3.根据上轨和下轨的数值，确定通道的宽度和位置。

海龟交易法则是基于唐奇安通道指标的一种交易策略。

这个策略是由交易者Richard Dennis在1980年代开发的。

他通过招募和培训普通人来证明，交易技巧可以通过系统性的方法学习和应用。

海龟交易法则的核心是以下几点：1.以唐奇安通道指标为基础确定交易方向。

当价格突破上轨时，可以考虑开多仓（买入）；当价格突破下轨时，可以考虑开空仓（卖出）。

2.设置止损位，以控制风险。

根据唐奇安通道的宽度，可以设置止损位在上轨和下轨之间的合适位置。

3.设置盈利目标。

根据交易者的风险承受能力和市场情况，可以设置不同的盈利目标。

当价格达到盈利目标时，可以考虑平仓。

海龟交易法则的精髓在于系统性和纪律性。

交易者应该遵循严格的规则，而不是根据主观判断来进行交易。

这样可以有效地控制风险并保持稳定的交易表现。

以下是唐奇安通道指标的Python源码示例：```pythonimport numpy as npdef donchian_channel(high, low, period):upper_channel = np.nanmax(high[-period:])lower_channel = np.nanmin(low[-period:])return upper_channel, lower_channel#示例使用high_prices = [50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140]low_prices = [40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130]upper, lower = donchian_channel(high_prices, low_prices, 5)print("上轨:", upper)print("下轨:", lower)```上面的示例中，`donchian_channel`函数接受最高价和最低价的数组，以及周期作为参数。

海龟的唐齐安通道指标海龟的唐齐安通道指标，说起来可不是个简单的名字，听上去像是啥高深的学问，像是某个神秘的金融术语，实际上一点也不复杂。

它就像是你玩股票时用来帮你判断买卖时机的一张“航海地图”。

不信？我来给你讲讲。

你知道，股市其实就像大海，风平浪静的时候大家都悠哉悠哉的，波涛汹涌时又让人心惊肉跳。

你要是没有一把“航海指南针”，怎么知道该往哪儿走呢？这唐齐安通道，简直就是你股市航行中的那把指南针。

首先啊，唐齐安通道的名字来源挺有趣的。

这指标一开始是由唐齐安（Turtle Trading）这种交易策略发展出来的，顾名思义，海龟交易法嘛。

听着是不是觉得很有画面感，感觉一只海龟背上背着的就是我们投资者的财富梦想。

嗯，就是这么回事！海龟交易法的核心思想就是：如果你能冷静观察股市的波动，顺势而为，长时间稳定获利。

唐齐安通道的作用就是帮你捕捉股市中的“顺势而为”的机会。

说白了，这个通道就是帮你在股市的起伏中找到一个比较安全的区域，它由三条线组成，简单来说就是一个上轨线、下轨线和中轨线。

你可能会想，嗯，这听起来好像股市中的“支撑”和“阻力”线，没错！这就是它的作用：上轨线告诉你，这里是一个比较高的价位；下轨线则告诉你，下面就是股价的支撑位。

而中轨线，就像是一个衡量股市“健康”的参照物。

当股价在中轨线附近的时候，基本上说明市场在一个相对平衡的位置；如果股价突破了上轨线，可能意味着市场要走高；如果跌破了下轨线，可能意味着股市要下行了。

是不是觉得豁然开朗？不过，这个唐齐安通道可不是单纯的数学公式和冷冰冰的线条。

你得学会怎么看懂这些线背后隐藏的“秘密”。

要知道，股市变化莫测，你看似买了个好股票，结果突然跌成了“深海”探险；而你以为没戏的股市，忽然反转上天，让你赚得盆满钵满。

所以，唐齐安通道的妙用就在于，它不仅给你指引方向，更帮你控制风险。

例如，如果股价突破了上轨线，说明市场有强烈的上涨动能，这时候你可以考虑加仓；如果股价跌破了下轨线，那就得小心了，可能会出现大幅回调。

海龟系统交易法则之技术精华海龟系统交易法则名言集一个完整的交易系统，包括：· 市场----买卖什么· 入市规模----买卖多少· 入市----何时买卖· 止损----何时卖退出亏损的股票· 离市----何时卖出赢利的股票· 策略----如何买卖ATR就是个股最近20个交易日的平均波动幅度。

在大多数行情软件中，可以简单的自定义公式如下：TR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));ATR:EMA(TR,20);买卖股票的数量，用下面的公式计算：单次买卖股数=帐户的1%/ATR比如：账户资金量为50万元，某只15元个股的20日平均波动幅度是0.6元，那么买卖股数=50万*1%/0.6=8333股，取整即8300股。

以15元买入，则仓位为24.9%；如果平均波动幅度为0.45元，则可以买入11100股，仓位33.3%；如果平均波动幅度为1元，则只买入5000股，仓位15%。

仓位的计算公式是：CW:CLOSE/ATR*100%由于国内股市波动性明显强于成熟市场，单次仓位一般在10%--20%之间，所以，不管帐户多大，不考虑买卖时流动性的话，有5--7只个股就满仓了。

对于小资金账户（50万以下），3个股票已经足够，仓位可以按照规则逐次提高。

海龟交易对于单股的限制是4个单位，即4*CW。

调整账户资金规模每当帐户亏损10%时，海龟就将帐户的规模减小20%，直到达到起始净值为止。

如果我们再亏损10%，就要再减小帐户规模的20%，以此类推。

反过来，如果获利10%，可以追加不超过20%的资金。

很明显，海龟交易系统是一个顺势交易的系统，赢了增加本金，输了则减少本金。

海龟用两个相关的系统选择股票，这两个系统都以唐奇安的通道突破系统（Donchian?ˉs channel breakout system）为基础海龟们得到了两种不同却有关系的突破系统法则，我们称这两个系统为系统一和系统二。

海龟交易法则指标公式海龟交易法则是一套重要的交易策略，也是部分成功交易者使用的重要工具。

海龟交易法则的指标分别为：移动平均线、真实波动幅度、价格通道指标以及动向指标。

下面将对这四个指标公式进行详细介绍：一、移动平均线移动平均线（MA）是一种常用技术指标，它可以减少价格波动的噪音，同时也能够帮助识别股票价格的趋势线。

海龟交易法则中使用的是简单移动平均线（SMA）。

SMA的计算公式为：MA = SUM(CLOSE, N)/N其中，CLOSE: 最近若干个交易周期的收盘价之和；N：收盘价的周期数；MA：移动平均线值。

二、真实波动幅度真实波动幅度（TR）指标最初是由J. Welles Wilder在其著作《新概念技术分析》中介绍的。

TR指标能够显示出某一交易日内的股票价格波动幅度，该指标为海龟交易法则提供了市场波动性的参考标准。

TR的计算公式如下：TR = MAX(HIGH-LOW, ABS(HIGH-PREV.CLOSE),ABS(LOW-PREV.CLOSE))其中，MAX(HIGH-LOW, ABS(HIGH-PREV.CLOSE), ABS(LOW-PREV.CLOSE))：计算该交易日真实波动幅度；HIGH、LOW、CLOSE：分别是该交易日的最高价、最低价以及收盘价；PREV.CLOSE：前一交易日的收盘价。

三、价格通道指标价格通道指标（CCI）是一种常用于辨别股票相对的贵或便宜水平的技术指标。

CCI的计算公式如下：CCI = (TP - MA)/0.015/MD其中，TP：典型价格（Typical Price），即三个价格（最高价、最低价、收盘价）之和的平均数；MA：典型价格的N日简单移动平均；MD：平均偏移量（Mean Deviation），即典型价格与MA差距的绝对值的N日平均。

四、动向指标动向指标（DMI）最早是由Welles Wilder在其著作《CP的新概念》中介绍的。

DMI指标可以用于确定股票价格的趋势、趋势的力度以及市场趋势的反转。

海龟交易法则 Python 代码复现1. 背景介绍海龟交易法则是由美国著名期货交易员理查德·丹尼斯（Richard Dennis）在20世纪80年代提出的一套交易策略。

该策略基于一种趋势跟踪系统，通过买入或卖出突破某个时间段内的最高价或最低价来进行交易。

海龟交易法则被广泛应用于股票、期货等金融市场。

本文将使用 Python 编程语言来复现海龟交易法则，并详细介绍其原理和实现过程。

2. 原理介绍海龟交易法则的核心思想是根据市场趋势进行买卖操作。

具体而言，该策略包括以下几个步骤：步骤1：确定市场趋势首先，我们需要确定市场的趋势方向，即判断当前是处于上涨趋势还是下跌趋势。

这可以通过计算一段时间内的移动平均线来实现。

如果价格位于移动平均线之上，则判断为上涨趋势；如果价格位于移动平均线之下，则判断为下跌趋势。

步骤2：确定买入信号一旦确定了市场的趋势方向，我们就可以根据一定的规则来确定买入信号。

海龟交易法则中使用了两个指标来判断买入信号：突破前n天内的最高价和突破前n天内的最低价。

如果当前价格突破了最高价，则发出买入信号；如果当前价格跌破了最低价，则取消买入信号。

步骤3：确定卖出信号与买入信号类似，海龟交易法则中也使用了两个指标来判断卖出信号：突破前n天内的最低价和突破前n天内的最高价。

如果当前价格跌破了最低价，则发出卖出信号；如果当前价格突破了最高价，则取消卖出信号。

步骤4：仓位管理海龟交易法则还强调了仓位管理的重要性。

根据该策略，每次交易时应该控制仓位大小，并设置止损点和止盈点。

当价格达到止损点时，应立即平仓止损；当价格达到止盈点时，应立即平仓获利。

3. Python 代码实现下面是使用 Python 实现海龟交易法则的代码：import pandas as pd# 步骤1：确定市场趋势def determine_trend(data, n):data['MA'] = data['Close'].rolling(window=n).mean()data['Trend'] = data['Close'] > data['MA']return data# 步骤2：确定买入信号def generate_buy_signal(data, n):data['Highest'] = data['High'].rolling(window=n).max()data['Buy Signal'] = (data['Close'] > data['Highest']).shift(1) return data# 步骤3：确定卖出信号def generate_sell_signal(data, n):data['Lowest'] = data['Low'].rolling(window=n).min()data['Sell Signal'] = (data['Close'] < data['Lowest']).shift(1) return data# 步骤4：仓位管理def position_management(data, stop_loss, take_profit):position = 0 # 仓位，0表示空仓，1表示多仓buy_price = 0 # 买入价格for i in range(len(data)):if position == 0 and data.loc[i, 'Buy Signal']:position = 1buy_price = data.loc[i, 'Close']elif position == 1 and (data.loc[i, 'Sell Signal'] or(data.loc[i, 'Close'] <= buy_price * (1 - stop _loss))):position = 0elif position == 1 and (data.loc[i, 'Buy Signal'] or(data.loc[i, 'Close'] >= buy_price * (1 + take _profit))):position = 0return data# 主函数def main():data = pd.read_csv('data.csv') # 读取数据，需包含'Close', 'High', 'Low'等列n = 20 # 移动平均线的窗口大小stop_loss = 0.02 # 止损点take_profit = 0.04 # 止盈点data = determine_trend(data, n)data = generate_buy_signal(data, n)data = generate_sell_signal(data, n)data = position_management(data, stop_loss, take_profit)print(data)if __name__ == '__main__':main()上述代码实现了海龟交易法则的主要功能，包括确定市场趋势、生成买入信号、生成卖出信号和仓位管理。

相信大家应该都听过“海龟”的故事，这也许是有史以来最成功的交易员培训课程。

如果不知道的朋友可以百度一下。

在《海龟交易法》这本书中提到了一个指标————唐奇安通道。

这个通道是由最近20（n）根k线的最高点组成的。

交易系统总共分为2个：1.系统1以20日突破为基础的短期系统。

2.系统2以55日突破为基础的长期系统。

入市策略：交易系统1的原则也就是在向上突破进20日最高点的第一刻买入，在向下突破20日最高点的第一刻卖出。

止损策略：在设置止损上这套系统以20日ATR来设，保证每笔亏损在账户净值的1%以下。

好比EURUSD的20日ATR的N值为50点。

账户净值为50000，那么账户的1%也就是500，那可推算出入市的第一笔交易应该在1手左右。

加仓策略：海龟交易系统的加仓策略是以1/2N来加仓的，还以20日的ATR为40点为例，那么加仓就以入市价格每20点加仓一次，海龟交易系统的满仓是只加仓加到第5个单位为满，也就是加仓4次为满仓。

止损价依旧是ATR的N值40点。

假设：账户净值50000美元欧元上破20日最高点1.3300，那么就以1.3300做多1标准手EURUSD作为第一笔头寸.止损以40点.第一次加仓：1.3320 止损1.3280第二次加仓：1.3340 止损1.3300第三次加仓：1.3360 止损1.3320第四次加仓 :1.3380 止损1.3340(满仓)止盈策略:海龟交易系统的止盈策略其实就是保护止损策略.以做多为例.做多的入场策略是以20日高点突破为入场依据.则此交易系统的止盈策略就是10日低点向下突破止盈.平调手中所有空单.交易系统2与交易系统向类似,只要把ATR参数调成55就行,止盈策略就是反向突破25日高点低点为退出策略.我一直在找唐奇安通道的MT4指标,可是一直没有找到所以无法自己截图上来给大家看了.(以下截图来自互联网.无意侵犯版权.)个人对海龟交易系统的看法:海龟交易系统是一个非常优秀的趋势交易系统,碰上长而持久的趋势,海龟的表现会异常的出色.但是这个系统的缺点也非常明显.碰到震荡的行情很容易出现比较大幅度的亏损.并且个人认为这个系统对喜欢赚快钱的小账户来说并不太适用。

头寸规模---海龟交易系统的精髓1。

海龟将一个基于波动性的常数百分比用作头寸规模风险的测算标准。

波动性的常数百分比头寸规模风险的测算标准是其中难得的关键词，也有丰富的含义。

2。

用N的概念来表示某个特定市场根本的波动性。

N就是TR（True Range，实际范围）的20日指数移动平均，现在更普遍地称之为A TR。

3。

确定头寸规模的第一步，是确定用根本的市场价格波动性（用其N值定义）表示的价值量波动性。

市场价格波动性对应于价值量波动性就有引处头寸规模的意思了。

4。

海龟按照我们所称的单位（Units）建立头寸。

单位按大小排列，使1N代表帐户净值的1%。

单位=帐户的1%/市场价值量波动性或单位=帐户的1%/(N×每点价值量)5。

需要多久计算一次N值和单位大小？”每周一我们为海龟准备一份单位大小表，上面列出了我们所交易的各种期货合约的N值和单位大小。

6。

海龟系统用市场波动性来度量每个市场有关的风险。

然后，我们用这一风险量度标准以表示风险（或波动性）的一个常数的增量来建立头寸。

这提高了多样化的收益，并且增加了赢利交易弥补亏损交易的可能性。

市场波动性风险量度标准风险的一个常数的增量都是一回事，都是建立头寸的依据。

7。

因为海龟把单位用作头寸规模的量度基础，还因为那些单位已经过波动性风险调整，所以，单位既是头寸风险的量度标准，又是头寸整个投资组合的量度标准。

8。

海龟被给予限制我们可以在任何特定的时间在四个不同的级别上持仓的单位数目的风险管理法则。

本质上，这些法则控制着交易员可能带来的全部风险，这些限制在亏损延长期间以及价格异常波动期间使损失最小化。

9。

最大头寸限制为：单一市场----每个市场最大为4个单位。

10。

海龟用满仓（loaded）这个词表示在特定的风险级别下持有所允许的最大数目的单位11。

调整交易规模：每当原始帐户亏损10%时，海龟就得到指示，将虚拟帐户的规模减小20%。

头寸规模的计算--海龟交易系统的精髓（2）1。

海龟交易法则的程序化代码及注解//————————————————————————// 简称: TurtleTrader// 名称: 海龟交易系统// 类别: 公式应用// 类型: 内建应用//————————————————————————ParamsNumeric RiskRatio(1); // % Risk Per N ( 0 – 100)Numeric ATRLength(20); // 平均波动周期 ATR LengthNumeric boLength(20); // 短周期 BreakOut LengthNumeric fsLength(55); // 长周期 FailSafe LengthNumeric teLength(10); // 离市周期 Trailing Exit LengthBool LastProfitableTradeFilter(True); // 使用入市过滤条件VarsNumeric MinPoint; // 最小变动单位NumericSeries AvgTR; // ATRNumeric N; // N 值Numeric TotalEquity; // 按最新收盘价计算出的总资产Numeric TurtleUnits; // 交易单位NumericSeries DonchianHi; // 唐奇安通道上轨，延后1个BarNumericSeries DonchianLo; // 唐奇安通道下轨，延后1个BarNumericSeries fsDonchianHi; // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar，长周期 NumericSeries fsDonchianLo; // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar，长周期 Numeric ExitHighestPrice; // 离市时判断需要的N周期最高价Numeric ExitLowestPrice; // 离市时判断需要的N周期最低价Numeric myEntryPrice; // 开仓价格Numeric myExitPrice; // 平仓价格Bool SendOrderThisBar(False); // 当前Bar有过交易NumericSeries preEntryPrice(0); // 前一次开仓的价格BoolSeries PreBreakoutFailure(false); // 前一次突破是否失败BeginIf(BarStatus == 0){preEntryPrice = InvalidNumeric;PreBreakoutFailure = false;}MinPoint = MinMove*PriceScale;AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength);N = AvgTR[1];TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 对小数取整DonchianHi = HighestFC(High[1],boLength);DonchianLo = LowestFC(Low[1],boLength);fsDonchianHi = HighestFC(High[1],fsLength);fsDonchianLo = LowestFC(Low[1],fsLength);ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],teLength);ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],teLength);Commentary(“N=”+Text(N));Commentary(“preEntryPrice=”+Text(preEntryPrice));Commentary(“PreBreakoutFailure=”+IIFString(PreBreakoutFailure,”True”,”False”));// 当不使用过滤条件，或者使用过滤条件并且条件为PreBreakoutFailure为True进行后续操作 If(MarketPosition == 0 && ((!LastProfitableTradeFilter) Or (PreBreakoutFailure))){// 突破开仓If(High > DonchianHi && TurtleUnits >= 1){// 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint);myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替preEntryPrice = myEntryPrice;Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);SendOrderThisBar = True;PreBreakoutFailure = False;}If(Low < DonchianLo && TurtleUnits >= 1){// 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交myEntryPrice = max(low,DonchianLo – MinPoint);myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替preEntryPrice = myEntryPrice;SendOrderThisBar = True;SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);SendOrderThisBar = True;PreBreakoutFailure = False;}}// 长周期突破开仓 Failsafe Breakout pointIf(MarketPosition == 0){Commentary(“fsDonchianHi=”+Text(fsDonchianHi));If(High > fsDonchianHi && TurtleUnits >= 1){// 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + MinPoint);myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice);// 大跳空的时候用开盘价代替preEntryPrice = myEntryPrice;Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);SendOrderThisBar = True;PreBreakoutFailure = False;}Commentary(“fsDonchianLo=”+Text(fsDonchianLo));If(Low < fsDonchianLo && TurtleUnits >= 1){// 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交myEntryPrice = max(low,fsDonchianLo – MinPoint);myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice);// 大跳空的时候用开盘价代替preEntryPrice = myEntryPrice;SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);SendOrderThisBar = True;PreBreakoutFailure = False;}}If(MarketPosition == 1) // 有多仓的情况{Commentary(“ExitLowestPrice=”+Text(ExitLowestPrice));If(Low < ExitLowestPrice){myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice – MinPoint);myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓}Else{If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1){If(Open >= preEntryPrice + 0.5*N) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。

海龟交易法则的高级用法详细图解海龟交易法则是一种非常经典的交易策略，它的基本思想是在市场趋势明显的情况下，尽可能地跟随趋势进行交易。

这种交易策略在实践中非常有效，但是要想真正掌握它，需要掌握一些高级用法。

一、加仓策略在海龟交易法则中，加仓策略是一种非常重要的策略。

具体来说，就是在原有头寸的基础上，根据市场行情的变化，逐步增加仓位。

这种策略的好处是可以让交易者在趋势持续的情况下获得更多的利润。

但是要注意，加仓策略需要控制好仓位大小，避免过度杠杆。

二、风险控制策略在海龟交易法则中，风险控制是非常重要的。

具体来说，就是在交易过程中，要时刻控制仓位大小，避免过度杠杆，同时设置止损位，及时平仓。

这样可以有效地控制风险，保护资金安全。

三、多品种交易策略在海龟交易法则中，多品种交易策略也是一种非常重要的策略。

具体来说，就是在不同的市场中，选择具有明显趋势的品种进行交易。

这样可以有效地分散风险，同时提高收益。

四、逆势交易策略在海龟交易法则中，逆势交易策略也是一种非常重要的策略。

具体来说，就是在市场出现明显反转信号的情况下，及时进行反向操作。

这样可以在市场波动较大的情况下，获得更多的利润。

总之，海龟交易法则是一种非常经典的交易策略，掌握其中的高级用法可以帮助交易者更好地进行交易，获得更多的利润。

同时，要注意控制风险，保护资金安全。

线下做空的形态是指当K线、10日均线和20日均线运行在55日均线之下时，市场将进入较长周期的下降趋势。

因此，55日均线被称为市场的“多空趋势线”，只要它保持一定的斜率向下运行，市场就是空头行情。

按照55日均线的方向顺势而为，可以避免方向性错误。

但在确定具体的进场时机时，需要以10日均线下穿20日均线形成波段死叉作为做空的信号。

对于短线交易者来说，只要小时图中的10均线下穿20均线形成死叉，并且K线持续下跌并跌破55均线，10均线和20均线下穿55均线形成空头趋势，就可以逢高做空或者顺势做空。

D o n c h i a n-
C h a n n e l(唐奇安通道
指标)--M T4指标
Donchian Channel（唐奇安通道指标）
该指标是有Richard Donchian发明的，是有3条不同颜色的曲线组成的，该指标用周期（一般都是20，有的平台系统设置时可以改变的，有的则设置的不可以）内的最高价和最低价来显示市场价格的波动性，当其通道窄时表示市场波动较小，反之通道宽则表示市场波动比较大。

如图所示：
该具体分析为：
当价格冲破上下轨道时，冲破上轨是就是可能的买的信号；反之，冲破下轨时就是可能的卖的信号。

但是因为这些曲线是用最高价和最低价计算出来的，所以价格很少穿出其上下轨道线，多数是在其轨道之间运动的，所以我们建议和其他指标一起使用。

该指标的计算方法为：
上线=Max（最高低，n）
下线=Min（最低价，n）
中线=（上线+下线）/2。

博易大师唐安奇通道指标代码
一、唐安奇通道指标简介
唐安奇通道指标，又称为唐奇安通道，是一种技术分析工具，起源于海龟交易法则。

它主要用于判断市场趋势，识别超买超卖现象，帮助投资者找到合适的交易时机。

通达信、同花顺等软件中均有唐安奇通道指标的应用。

二、唐安奇通道指标计算方法
唐安奇通道指标主要包括上轨、中轨和下轨三条线。

其计算公式如下：
1.上轨：HHV(HIGH, N) - LLV(LOW, N)
2.中轨：HHV(HIGH, N) + LLV(LOW, N) / 2
3.下轨：LLV(LOW, N) - LLV(HIGH, N)
其中，HIGH和LOW分别为股票价格序列的最高价和最低价，N为计算周期。

三、唐安奇通道指标的应用策略
1.判断市场趋势：当价格在中轨上方运行时，表示市场处于强势趋势；当价格在中轨下方运行时，表示市场处于弱势趋势。

2.识别超买超卖：当价格突破上轨时，可能出现超买现象；当价格跌破下轨时，可能出现超卖现象。

3.寻找交易时机：在价格回到中轨时，可以考虑买入或卖出。

四、结合其他指标提高预测准确性
1.与RSI指标或KDJ指标结合：当唐安奇通道显示超买超卖现象时，可以参考其他指标确认信号的准确性。

2.使用中心线信号：当价格穿过中心线向上运动时，可以买入；当价格突破中心线向下运动时，可以卖出。

止损位设置在中心线。

五、总结
唐安奇通道指标是一种实用的技术分析工具，通过计算上轨、中轨和下轨，可以帮助投资者判断市场趋势、识别超买超卖现象，并找到合适的交易时机。

同时，结合其他指标如RSI或KDJ，可以提高预测准确性。

博易大师唐安奇通道指标代码博易大师是一款专业的股票分析软件，其中包含了许多技术指标，帮助投资者进行股票分析和交易决策。

其中，唐安奇通道指标是一种常用的技术指标，用于判断股票价格的波动范围和趋势。

唐安奇通道指标是由美国著名技术分析师唐纳德·唐安奇（Donald Lambert）提出的，它通过计算股票价格的最高价、最低价和收盘价的移动平均线，来确定股票价格的上下限和趋势。

具体的计算公式如下：上轨线=最高价的n日简单移动平均线+中轨线的m倍标准差中轨线=收盘价的n日简单移动平均线下轨线=最低价的n日简单移动平均线-中轨线的m倍标准差其中，n和m分别是用户可以自定义的参数，根据不同的股票和交易策略，可以调整这两个参数的数值。

唐安奇通道指标的代码如下（以Python语言为例）：```pythonimport numpy as npdef donchian_channel(high, low, close, n, m):upper_band = np.mean(high[-n:]) + m * np.std(high[-n:])middle_band = np.mean(close[-n:])lower_band = np.mean(low[-n:]) - m * np.std(low[-n:])return upper_band, middle_band, lower_band# 示例数据high_prices = [10, 12, 15, 14, 16, 18, 20, 19, 17, 16]low_prices = [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 13]close_prices = [9, 11, 14, 13, 15, 17, 19, 18, 16, 15]n = 5m = 2upper, middle, lower = donchian_channel(high_prices, low_prices,close_prices, n, m)print("上轨线：", upper)print("中轨线：", middle)print("下轨线：", lower)```以上代码中，我们首先定义了一个名为`donchian_channel`的函数，该函数接受最高价、最低价、收盘价的列表，以及用户自定义的参数n 和m。

通达信指标公式源码唐奇安通道唐奇安通道（Donchian Channel）是一种技术分析指标，由理查德·唐奇安（Richard Donchian）发明。

它是一个基于价格波动的通道指标，利用一定时间周期内的最高价和最低价来显示价格的上下限。

唐奇安通道可以帮助交易者判断价格趋势和价格反转的时机，从而提供买入和卖出的信号。

以下是通达信指标公式源码实现唐奇安通道的示例代码：```c//定义唐奇安通道指标函数void DonchianChannel(int n, float *H, float *L, float *UP, float *DN)for (int i = n - 1; i < sizeof(H); i++)//计算n个交易日内的最高价和最低价float max = H[i];float min = L[i];for (int j = i - n + 1; j <= i; j++)if (H[j] > max) max = H[j];if (L[j] < min) min = L[j];}//计算通道上限和下限UP[i] = max;DN[i] = min;}//示例使用方法int mai//假设有一组交易数据，高价存储在数组H中，低价存储在数组L中float H[] = {100.0, 110.0, 120.0, 130.0, 140.0};float L[] = {90.0, 95.0, 100.0, 105.0, 110.0};//定义唐奇安通道的参数int n = 3;//定义通道上限和下限的数组float UP[sizeof(H) / sizeof(float)];float DN[sizeof(L) / sizeof(float)];DonchianChannel(n, H, L, UP, DN);//输出通道上限和下限的结果for (int i = 0; i < sizeof(UP) / sizeof(float); i++)printf("UP[%d]: %f\n", i, UP[i]);printf("DN[%d]: %f\n", i, DN[i]);}```上述示例代码中，我们首先定义了一个名为`DonchianChannel`的函数，该函数接受一个整数`n`作为参数，以及一组最高价(`H`)和最低价(`L`)的数组。

唐奇安通道指标（附源码）!海龟交易法则精髓!当初写了篇博文提到唐迁通道，实际当时是为了说明有交易系统的股民胜过一般高手的盈利。

单就这个指标来说，可以说和技术无关，它是一个机械交易系统：突破20日最高价，做多；跌破20日最低价，做空。

有些朋友误以为就是20日均线，也有些朋友从网上找了点错误的公式来问我。

鉴于此，今天专门写篇文字介绍这个交易系统。

唐迁通道最早大名远扬是在1970年，美国有个公司对当时最流行的机械交易系统进行了模拟测试和比较研究，其研究结果表明，在所有测试对象中唐迁通道规则最为成功。

1983年，他被推举为首届“最佳获利奖”得主，并将此奖项改为唐迁奖。

后来美国又有个著名的“海龟法则”，当时有两个高手聚集了十几个人进行培训，并拿出200万美元给这十几个人进行实际操作，结果造就了不少千万富翁。

当时海龟法则是保密的，过了十几年，海龟法则解密了，人们才发现他们用的是修正版的唐迁通道规则。

唐迁通道规则最大的好处是在单边市能持有较长时间；在震荡市则非常吃亏。

例如1664以来的行情：08年11月17日发出第一次买入信号；12月8日第二次；09年2月3日第三次，2月4日属于海龟法则的修正版信号也发出（突破60日最高价）。

从第一次买入信号发出到09年8月12日，没发生一次卖出信号。

如此计算，从1987点到3200点，可以吃到一条硕大的鱼身子。

但在8月12日以后，这个通道表现就不好，买入信号发出是在3000点，卖出信号发出是在3080点，只有80个点的利润。

而如果按照海龟法则的修正版，是在3200点买入，3080卖出，是亏损的。

如此看来，修正版不如原版。

但实际情况则是：按照修正版，在08年全年没有发出一次买入信号，而原版则发出了4次买入信号，实际结果为修正版表现更好。

所以，求稳还是求快，不可兼得。

这个规则非常简单，最难的是做。

一般人的心理都是：当股价下跌时，跌两根K线就该心里打鼓了，不会等到跌破20日最低价信号发出就走人的；同样，买入的时候总觉得是底了，不会等到突破再买入的。

独步天下之“唐奇安趋势系统”
唐奇安趋势系统是原版海龟系统的一个简化版本。

进出场规则：
进出场：如果25日均线在350日均线之上，只能做多；如果25日均线在350日均线之下，只能做空。

价格突破20日高点或低点入市，突破10日低点或高点退出。

该系统依然以2倍ATR为止损，这与原版海龟系统相同。

如图：
唐奇安趋势跟踪系统
与价格走势高度吻合的那条白色曲线是短期移动均线，图形底部的那条黄色平滑的曲线是长期移动均线。

图中可见，一个长期的向上趋势正在进行中，因此只能做多，很明显，均线的意义是对行情进行过滤，它定义了25周期线在350线之上为多头趋势，多头趋势只做多，反之亦然。

我们依然不考虑资金管理，使用一手仓位测试该系统是否具备“正向预期”，设2%%手续费，1跳滑点。

如图（灰色曲线为收益曲线）：
它具备正向预期收益，资金曲线持续向上。

盈利逻辑：价格突破是趋势的“必经关口”，它在此守关，通过捕获趋势获利，因为市场是永远存在趋势的，以捕获的较大趋势覆盖掉止损成本来获取利润。

补充：定时退出唐奇安趋势系统
定时退出唐奇安趋势系统是唐奇安趋势系统的一个变体，它采用的是定时退出策略，而不是突破法退出策略。

它在80天之后退出，没有任何形式的止损点。

有很多交易者声称入市点并不重要，重要的是退出点。

这个系统就是我对他们的答复。

这个非常简单的退出策略毫不差于那些复杂策略，这足以说明：进场点真的没那么重要，只要是趋势的必经关口即可，出场点反而显得更重要，为什么？因为我们之前已详解过，定义趋势的本质就是“回撤幅度”，进场点与出场点形成一个逻辑闭环，就形成了交易系统的基本结构。

海龟交易法则的程序化代码及注解//————————————————————————// 简称: TurtleTrader// 名称: 海龟交易系统// 类别: 公式应用// 类型: 内建应用//————————————————————————ParamsNumeric RiskRatio(1); // % Risk Per N ( 0 – 100)Numeric ATRLength(20); // 平均波动周期 ATR LengthNumeric boLength(20); // 短周期 BreakOut LengthNumeric fsLength(55); // 长周期 FailSafe LengthNumeric teLength(10); // 离市周期 Trailing Exit LengthBool LastProfitableTradeFilter(True); // 使用入市过滤条件VarsNumeric MinPoint; // 最小变动单位NumericSeries AvgTR; // ATRNumeric N; // N 值Numeric TotalEquity; // 按最新收盘价计算出的总资产Numeric TurtleUnits; // 交易单位NumericSeries DonchianHi; // 唐奇安通道上轨，延后1个BarNumericSeries DonchianLo; // 唐奇安通道下轨，延后1个BarNumericSeries fsDonchianHi; // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar，长周期 NumericSeries fsDonchianLo; // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar，长周期 Numeric ExitHighestPrice; // 离市时判断需要的N周期最高价Numeric ExitLowestPrice; // 离市时判断需要的N周期最低价Numeric myEntryPrice; // 开仓价格Numeric myExitPrice; // 平仓价格Bool SendOrderThisBar(False); // 当前Bar有过交易NumericSeries preEntryPrice(0); // 前一次开仓的价格BoolSeries PreBreakoutFailure(false); // 前一次突破是否失败BeginIf(BarStatus == 0){preEntryPrice = InvalidNumeric;PreBreakoutFailure = false;}MinPoint = MinMove*PriceScale;AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength);N = AvgTR[1];TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 对小数取整DonchianHi = HighestFC(High[1],boLength);DonchianLo = LowestFC(Low[1],boLength);fsDonchianHi = HighestFC(High[1],fsLength);fsDonchianLo = LowestFC(Low[1],fsLength);ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],teLength);ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],teLength);Commentary(“N=”+Text(N));Commentary(“preEntryPrice=”+Text(preEntryPrice));Commentary(“PreBreakoutFailure=”+IIFString(PreBreakoutFailure,”True”,”False”));// 当不使用过滤条件，或者使用过滤条件并且条件为PreBreakoutFailure为True进行后续操作 If(MarketPosition == 0 && ((!LastProfitableTradeFilter) Or (PreBreakoutFailure))){// 突破开仓If(High > DonchianHi && TurtleUnits >= 1){// 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint);myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替preEntryPrice = myEntryPrice;Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);SendOrderThisBar = True;PreBreakoutFailure = False;}If(Low < DonchianLo && TurtleUnits >= 1){// 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交myEntryPrice = max(low,DonchianLo – MinPoint);myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替preEntryPrice = myEntryPrice;SendOrderThisBar = True;SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);SendOrderThisBar = True;PreBreakoutFailure = False;}}// 长周期突破开仓 Failsafe Breakout pointIf(MarketPosition == 0){Commentary(“fsDonchianHi=”+Text(fsDonchianHi));If(High > fsDonchianHi && TurtleUnits >= 1){// 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + MinPoint);myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice);// 大跳空的时候用开盘价代替preEntryPrice = myEntryPrice;Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);SendOrderThisBar = True;PreBreakoutFailure = False;}Commentary(“fsDonchianLo=”+Text(fsDonchianLo));If(Low < fsDonchianLo && TurtleUnits >= 1){// 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交myEntryPrice = max(low,fsDonchianLo – MinPoint);myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice);// 大跳空的时候用开盘价代替preEntryPrice = myEntryPrice;SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);SendOrderThisBar = True;PreBreakoutFailure = False;}}If(MarketPosition == 1) // 有多仓的情况{Commentary(“ExitLowestPrice=”+Text(ExitLowestPrice));If(Low < ExitLowestPrice){myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice – MinPoint);myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓}Else{If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1){If(Open >= preEntryPrice + 0.5*N) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。