商业银行信用风险管理体系建设中存在的问题

是 ． 融机 构 的超 额 存 款 准备 金率 总 体 呈 下 降趋 势 。２０ 金 ０ ９年 以
来 ， 融 机 构 的 超 额 存 款 准 备 金 率 总 体 呈 下 降 趋 势 ， 年 初 的 ５１ ％ 金 从 ．１
ห้องสมุดไป่ตู้
降为 第 二 季 度 末 的 １ ５ ． ％。 国有 商 业 银 行 、 份 制 商 业 银 行 和农 村 信 ５ 股 用 社 的超 额 准 备 金率 水 平 分 别 从 年初 的 ３９ ％０ ５７ ％和 １．２ ．３ 、．３ ０１％下 降 到 第 ２季 度末 的 １ ５ ０９ ％和 ４２ ％ ，股 份 制 商 业 银 行 和 农 村 信 用 ． ％、．５ １ ．６ 社 的降 幅 较 为 显着 ， 别 下 降 了 ４７ 分 ． ８和 ５８ ．６个 百分 点 。０ ９年 三 家 银 ２０ 行半年报来看 ， 资本 充 足 率 出现 集 体 下 跌 ， 通 银 行 、 交 民生 银 行 和 华 夏
财政金融
我 国商业银行信用风险现状 和信用风险管理 问题
贵 州 大 学 罗金 玉
【 要】 文对我 国商业银行信 贷风 险现状进行深入 的分析 ， 摘 本 对信用风险管理 中存在的 问题进行研究 ， 有利于全面提 升我
国 商业 银 行 信 用 风 险 管理 水 平 。
【 关键词】 商业银行 信贷风险 信 用风险管理 现状和问题
并 非 由于银 行 资 产 质 量 突 然 好转 。 主 要 是 因 为在 ２０ 而 ０ ８年 １ 月 底 农 １
行 都 占有 较 大 的 比重 。 据 资料 统计 ， ２ ０ 到 ０ ８年 末 ， 国有 商 业 银 行 资 产
占银 行 业 金 融 机 构 总 资产 达 到 ５ ％， 债 占银 行 业 金 融 机 构 总 负 债 达 ｌ 负 到 ５ ％ ： 份 制 商 业 银 行 资 产 占金 融 机 构 总 资产 只 有 １ ．％， 债 占 １ 股 ４１ 负

４、管理工具匮乏，风险管理效率偏低
【文章摘要】 近年来，国内商业银行对操作风险
普遍给予高度关注并在管理方面取得了 一定进展，但目前仍然存在管理基础薄 弱的问题，如何改进基础环境对于深入 推进操作风险管理工作具有重要意义。
业银行金字塔形的组织结构中，基层机构数 （无的放矢、盲目控制）。目前，国内银行普 量最多，而大要案及违规事件几乎都发生在 遍缺乏识别和评估风险的工具，在操作风险 基层银行，反映了各银行对基层机构的控制 的识别、评估和控制等各环节上还不能做到 及基层机构自身的操作风险管理能力相对较 定量分析，识别风险主要通过内部稽核与检 弱。主要原因是：从组织架构上看是由于商 查，对风险的大小和危害只是定性估计和主 业银行管理层级多（至少分为总行、分行、 观感觉，对风险的识别大多是以事后，缺乏 市行、县行、网点等五级以上），管理链条 有效的事前防范和事中控制，对易发生操作
的基本因素。
面的问题就是制度流程本身存在问题，或者 验，用过建立良好公司治理机制、倡导合规
说制度流程体系存在问题。目前，各主要商 文化，构建风险管理体系，开发风险管理工
一、商业银行目前在操作风险管理基 业银行采用的都是总分行机构，具有显著的 具，完善业务流程、人力资源管理、加强ｉｔ
础环境方面存在的问题主要表现在以 行政层级管理的特征，规章制度体系应与组 基础建设，营造和完善操作风险管理的基础
操作风险（ｏｐｅｒａｔｉｏｎａｌ ｒｉｓｋ），也称运作 人力资源相对短缺、培训力度不足。从管理 但多数情况下，整改的结果就是制定规章制
风险，是企业与生俱来的风险，也是个古老 机制看，总行及各级管理机构没有建立持续 度、增加人力和控制环节。由于没有从优化
的风险，广泛存在于银行经营管理的各个领 有效的对下的辅导监控机制，上级机构没有 组织结构、岗位设置、流程设计、人员素质、

所以，商业银行将要面临信贷紧缩环境， 以及不良贷款“名降实增”的现状和趋势， 如何加强其信用风险管理、实现稳健的发展 对商业银行至关重要。
二、我国商业银行信用风险管理存在 的问题
(一)尚未形成正确的信用风险管理理念
目前我国商业银行多数工作人员对信 用风险管理的认识不够充分。主要表现在： 第一， 对银行业发展与信用风险管理的关系 认识不够充分， 过分地、片面地追求银行业 务的发展壮大， 不注重资产的质量与盈利水 平， 业绩的考察也基本依据业务的发展为标 准， 忽视信用风险管理。这种以发展业务为 导向的经营理念将使得银行无利可图甚至危 及银行未来的前途。第二， 对银行发展的眼 前利益与长远目标的协调认识不够充分。为 了追求暂时眼前业绩的扩大， 漠视风险片面 地扩大贷款规模以稀释不良资产率， 从而增 加了不良贷款，影响银行的长远目标。第三， 信用风险管理的意识在全行职员中和银行经 营管理的全过程中贯彻的不够充分， 这使得 银行的职员产生了信用风险管理只能是风险 控制部门的职责的认识误区。 (二)法人治理结构的不合理
机制的形成作好基础数据， 保证管理的全 面、适时、安全、可靠。最后，避免信息传 递过程的理解偏差， 充分保证信息传递过 程的准确性， 从而提高决策的效率。
在信息系统不断完善基础上尽快引入 量化的风险度量模型， 实现全额的风险计 量和控制。对内部评级法的引入， 我们要 将内部评级的方法和工具与银行的业务流 程相结合以发挥决策支持、预警提示、动 态监控等作用。在引进风险管理评级模型 时必须考虑与我国经济发展、商业银行的 经营管理或信贷业务是否相适应， 通过由 专家组成的小组对其进行试用、分析、测 评得出结论， 避免成本和机会成本过高。
【参考文献】 １．张志勇． 电子银行业务发展的对策与 建议，中国城市金融，２００５，１１：７８ 页 ２ ． 张进， 姚志国． 网络金融学， 北京大学 出版社，２００２：１－３，９－２７，１４３ 页 ３ ． 杨青． 电子金融学， 复旦大学出版社， ２００４：２１９－２４１ 页

批 造成误导 。
信贷人 员主 观判断 的结果 ， 贷人 员的 知识 、 信 能力 和业 务 水平对贷 款的分类 结果有 较大影 响。
（ 政府对 银行监 管上存 在的 问题 五）
３ ． 责任人制度落不到实处。 在贷款的调查、 审批、 决策 各个环节中的责任不明确 ， 良贷款形成后对责任的认 不 定流于形式， 对责任人处理过轻， 不能起到警示作用０ 利润、 资产负债规模等指标为依据 ， 未对预期损失加 以考
当前 ，我 国银 监在 对商 业银 行 的监管方 式上正在 由 以合规性 监管 为主转 向 以风 险性 监管 为主 的方式 ， 商 在 业 银行 经 营风 险的 防范 和 化解 方 面发 挥着 重要 的作 用 。
由于我国在这方面开展的时问较短 ， 经验也不足 ， ４ ． 商业银行 的绩效考核体系不科学。 绩效考核一般以 但是 ，
经营情况、 其他职能部门和领导意图等因素的影响 ， 难以 保证贷款审查和审批的客观公正。
Байду номын сангаас
别是： 借款人经营及资信情况 ； 借款人财务状况 ； 目进 项
展情 况及项 目能力 ； 观经 济 、 宏 市场 、 业情况 ； 款保证 行 还
银行贷款管理情况； 保证偿还的法律责任及其他因 ２ ． 在审贷分离中存在信贷人员的道德风险。 在审贷分 情况 ； 素。 而这个 分类标准 的人 为因素 比较 大 ， 大程度上是 在很 离模式下 ， 信贷人员负责对贷款的调查 、 评级， 审批人不 与客户见面， 无法掌握第一手的真实材料 ， 有的信贷人员 为获得审批通过可能会对贷款材料进行粉饰 ，从而对审
高速发展 ， 复杂风险环境的需要。 （ 信用风险管理体制上存在的问题 二）
１ 国商业银行 的风 险管理部 门缺乏 独立性 。 ． 我 银行各 职能 部 门之 间是平 行 的 ，在开 展工 作 中容易 受 到本 行 的

亲戚、同事和朋友等是否去看病，如果确定需要就医，就会涉及到选 中局限性的研究很少，研究者主要研究社会资本对就医的积极作
择医疗机构的问题，尽管大部分患者会涌向综合性医院，但是每个 用。这可能与社会资本本身概念界定不清晰有关，如果社会资本对
医院都有自己的特色，而且医生的情况各不相同，有些患者会通过 就医确实有消极作用，那么如何减少和剔出就医过程中不利的社
has become an important issue. According to these issues，combining with the characteristics of commercial bank in China, the paper puts forward some
solutions.
自己的社会资本，直接找到熟人推荐的医生，更好确定自己病情，对 会资本来促进就医将是一个很有价值的研究。第三，一些弱势群
症下药。从而避免多次就诊，耽误治疗的情况。
体，如老年人，探索如何增加他们的社会资本以减少他们在就医过
就医中的行为有对药品使用情况和整个服务的费用等。医疗信 程中的劣势，具有很强的现实意义，还有就是针对农村的就医研究
治理结构促进银行稳健经营和高质量可持续发展。要减少大股东派 工具。
出董事人数，派出董事的股东单位不再派出监事，增加独立董事和
受高额成本投入的制约，国内对信用评级法的实践主要集中在
执行董事，增加中小股东单位派出的监事，充分发挥独立董事与外 经营规模较大、资金实力相对较强的大中型商业银行。立性和职业素养，促使其实现社 会化、专业化、职业化，董事、监事逐步形成职业阶层，实行资格认 证；建立董事、监事市场退出和禁入机制，可以仿效国外成熟的做 法,实行每年更换三分之一的分批改选制；建立对董事、高级管理层 成员的问责制度，加强对其尽职情况的管理、考核与监督。

《我国商业银行信用风险度量和管理研究》篇一一、引言随着经济全球化和金融市场的日益复杂化，商业银行所面临的信用风险问题愈发突出。

信用风险是商业银行面临的主要风险之一，其度量和管理对于保障银行资产质量和金融稳定具有重要意义。

本文旨在研究我国商业银行信用风险的度量和管理，分析当前存在的问题及挑战，并提出相应的解决方案和建议。

二、我国商业银行信用风险现状及问题1. 信用风险现状我国商业银行的信用风险主要表现在贷款业务中。

由于经济周期、政策调整、企业经营状况等多种因素影响，借款人的还款能力可能发生变化，导致银行贷款无法按时收回，从而产生信用风险。

2. 存在的问题（1）信用风险度量体系不完善：我国商业银行在信用风险度量方面，尚未形成完善、科学的度量体系，导致风险识别和评估的准确性不高。

（2）风险管理意识不足：部分银行对信用风险的认识不足，风险管理意识薄弱，缺乏有效的风险管理机制。

（3）信息不对称：银行与借款人之间的信息不对称，使得银行难以全面、准确地了解借款人的信用状况和还款能力。

三、信用风险度量方法及模型研究1. 传统信用风险度量方法传统信用风险度量方法主要包括专家评估法、信用评分法等。

这些方法主要依赖于银行信贷人员的经验和主观判断，准确性受人为因素影响较大。

2. 现代信用风险度量模型（1）KMV模型：KMV模型是一种基于借款人公开信息的信用风险度量模型，通过分析借款人的信用状况和还款能力，预测违约概率。

（2）CreditMetrics模型：CreditMetrics模型是一种基于市场数据的信用风险度量模型，通过分析借款人的信用等级转移概率和违约概率，计算贷款的预期损失和波动性。

（3）我国商业银行在实践中应用的度量模型：近年来，我国商业银行在实践中逐渐引入了KMV、CreditMetrics等现代信用风险度量模型，结合自身业务特点进行改进和创新，形成了具有中国特色的信用风险度量模型。

四、信用风险管理策略及实施建议1. 完善信用风险度量体系：建立科学、完善的信用风险度量体系，提高风险识别和评估的准确性。

境。 金融行业有一句钢铁名句 ： 风险越高 ， 收 益越高。 没有人比华尔街经营们更瞳风险的 含义，但为了疯狂赚钱 ， 他们利用全球流动 三 、防范商 业银 行信 用 风 险的对 策 用风险管理 。 圃 性 过剩 的环 境 ，利用 金融 创 新 的工具 ， 嫁 转 在如何 防范商业银行信用风险上 ，笔 次贷业务被放大后所积累的系统 ｌ 生风险， 最 者认 为要 在商 业银行 面对 的 内外环境 上加 强 【 参考 文献】 后 ，绑架了政府、海外投资者 ，让他们来为 信 用 风险 管理 ，主 要有 以下几 点 ： １ 、陈晓 霞 ． 加 强商 业 银 行 风 险 管理 对 巨大的风险买单。由于我 国大部分商业银行 １ 、建立健 全商业银行内部管理制度 ， 的思考［ ． 区经济， ０ ５Ｏ ） Ｊ特 】 ２ ０ （１。 金融系统不完善 ， 免于受此次金融危机大范 培育正确的信用风险管理理念， 完善信息系 ２ 、徐 杨，戴序 ． 中国商业银 行风 险管 围 影响 。但 由此 带来 的进 出 口贸易 下降 、房 统建设。目前 ，我国商业银行依法合规经营 理 的现状 分析与 策略选择［］科技 资 Ｊ． 市的不景气以及股市的动荡也反映了我国商 意识薄弱， 多数工作人员对信用风险管理的 讯 ， ０ ７ （６ ． ２０ ０ ） 业银行金融系统存在的问题，因此商业银行 认识不够充分，信用风险管理理念陈旧，已 ５ 、陈 雪娇 ． 雷 曼破 产 看我 国 商业 银 从 必须 加强 信 用 风险管 理 。 不能适应新时期业务的高速发展及风险环境 行信 用风险管理［ ． 术与市场 ，０ ９ Ｊ技 ］ ２ ０ 复杂的需要。 现代商业银行经营思想是一种 （１ ０） 二 、我 国商 业 银 行信 用 风 险 管理 存 将信用风险管理理念、信用风险管理行为、

信用风险管理存在哪些问题(一)企业出现不同程度的信用危机很多企业盲目追求销售额的增加，而把信用管理看成是不利于销售额增加的因素，结果往往是否定信用管理的重要性、从而忽视对客户的信用管理。

根据中国企业信用网的和中国企业家调查系统在全国范围内组织的第九次中国企业经营者问卷跟踪调查显示，在我国企业间逾期应收账款发生额约贸易总额的5%，而发达市场经济国家，其比率仅为0.25%一0.5%。

(二)缺乏专门的信用管理职能部门在我国企业现在的管理职能中，应收账款的管理基本上是由销售部和财务部两个部门承担。

然而，这两个部门由于管理目标、职能、利益和对市场反应上的`差异，都不可能较好地承担起企业信用管理和应收账款的职能。

在实践中，这两个部门常常在风险控制和信用管理问题上出现职责分工不清、相互扯皮、效率低下，甚至出现管理真空等种种问题，相当多的企业是由销售人员或其他部门人员兼做信用管理工作，其根源在于这些企业没有设立一个***的信用管理部门，企业内部缺少专门的信用风险管理职能，没有专业人员从事信用管理工作。

(三)信用人员的素质普遍不高信用管理是一项具有很强专业性和技术性的工作，信用管理人员应当具备信用管理的基本知识和技术。

然而，很多企业的商层管理人员对信用管理工作只是片面理解，认为信用管理工作就是收账，只要能说会道就无需更多的专业知识。

因此，企业在招聘信用管理人员时，往往缺乏科学、严格的标准，将大量既缺乏专业知识又未受专门训练的人员配备到信用管理工作岗位上，导致信用管理人员的总体素质偏低。

1.尚未形成正确的信用风险管理理念首先，国内商业银行工作人员对信贷风险管控认知不足，一味追求业绩，不注重资产质量和盈利水平，这无疑给银行带来无形压力。

另外，他们只着眼于短期盈利，忽视了未来商机。

最后，信贷风险管控理念在实际执行过程中，并未在商业银行整个人才体系中全面施行，导致工作人员误入歧途。

2.缺乏信用风险管理专业人才商业银行工作人员总体综合素质偏低：社会经验不足、法律知识欠缺、业务方式不当、没有管理分析能力。

Ｊ ．２ １ ｎ ａ ，０ ０
我 国商业 银行信用风 险管理 的问题与对 策
何 杨 光 岳建 民 ， ， 张 健 ２
（． １广西大学 商学院 ， 广西 南宁 ５ ００ ； ． ３０４ ２ 上海浦东发展银行， 上海 ２０ ０ ） ００ １
［ 要】 银 行信 用风 险是 当前我 国商业银行面临的主要风 险之 一， 摘 也是造成 商业银行 大量 坏账的重要原 因。随 着金 融业的 不 断发展和市场竞争的加剧 ， 险管理成为商业银行 经营管理 的核 心， 用风险 管理 更是重 中之 重。近年来 ， 国商业银行 已逐步 风 信 我 建立起信用风 险管理体 系， 且各方正在积极探 对我 国信 用风险 管理 中存在的问题 ， 文章研 究提 出了完善 我 国商业银行 信用风险 管
理的对策。
［ 关键词】 商业银行 ； 信用风险 ； 险管理 风 ［ 中圈分类号】 Ｇ ４ ６２ 文献标识码 ： Ａ
文章编号 ：０ １８８ （０ ０ 增一１ ０ ２ １ 、１２ ２ １ ） ０ ３ － ０ ０
之间没有必要的信息沟通和共 享渠道 ， 商业 银行 不能及 时识别 企业 或个人在金融交易活动中存 在的多头骗贷 、 资产重复抵 押、 关联担保 等违规行 为 ， 导致金融资产损失 ； 一方 面 ， 另 大量 企业无 法提供 完整 的财务报告 ， 难保证其 准确性和真实性【 。 或很 ２ 】 （ 正确的信用风险管理文化 尚未形成 二） 当前 国际金融业发展迅猛 、 创新迭 出的形 势下 ， 国商业银 行却 我 受过往粗放管 理体 制下形 成 的行为惯 性及 漠视 风险 的思 维定式 影 响。 大部分金融从业 者的管理理念 陈旧 ， 险管理 意识仍 很淡薄 ， 风 对 信用风险管理 的认识 不充分 ， 已不适应 日趋复杂 、 竞争激烈 的金 融风 险环境。 从我 国商业银行 的管理实践来看 ， 由于企业 文化建设起步 较晚 ， 基层员工普遍存 在风 险意识缺失 ， 风险管理更 多 的是停 留在高管层 和 口号上。我 国商业银行信用风险管理文化 的缺失最突 出的表 现是 认识不够充分 ， 别是对 银行业发 展与信用 风险管 理 的关 系和对 银 特 行 发展 的短期效益 与长远 目标 的协调关系方 面。 （ 信用风 险衡量技术落后 三） 目 前我 国的信用分析和信用风险计量技术还 处于传统 的比率 分 析阶段 ， 然依赖 专家分析 和计算贷款风险度 的信用风险计量 方法。 仍 这种方法最主要 的问题 就是指标和权 重确定 的主 观性太强 ， 各行对 权数 的确定是不一致 ， 为风险的横向比较带来 困难； 而以静态 的资料

我国商业银行存在的问题及对策导言商业银行作为我国金融体系的重要组成部分，扮演着资金中介、信用中介、风险管理等多重角色。

然而，随着经济的不断发展和金融市场的逐渐开放，我国商业银行也面临着一系列问题和挑战。

本文将深入探讨我国商业银行存在的问题，并提出相应的对策，以促进其可持续发展。

问题一：风险管理不足深度分析我国商业银行在风险管理方面存在不足，主要表现在以下几个方面：1.信用风险管理不够严格：商业银行在贷款发放时，往往未能充分评估借款人的信用状况，导致不良贷款增加。

2.市场风险监测不足：金融市场波动性增加，商业银行未能充分监测市场风险，导致投资损失。

3.操作风险高：商业银行的内部操作风险也较高，包括员工不当行为、技术故障等。

对策1.强化信用风险管理：商业银行应加强信用评估，建立完善的风险管理体系，规范贷款发放流程。

2.加强市场风险监测：商业银行应投资更多资源用于市场风险监测和风险防范。

3.提升内部管理：建立健全的内部控制机制，规范员工行为，减少操作风险。

问题二：资本充足度低深度分析商业银行的资本充足度对其稳定运营至关重要，但我国商业银行的资本充足度相对较低，主要原因包括：1.不良贷款问题：不良贷款增加导致了资本损失，压缩了资本充足度。

2.快速扩张：部分商业银行过快扩张，未能及时充实资本。

对策1.加强资产质量管理：商业银行应积极处理不良贷款，加强风险防范，提高资产质量。

2.谨慎扩张：在扩张时要审慎，确保充分的资本支持。

问题三：竞争激烈深度分析我国商业银行竞争激烈，市场份额分散，利润压力大，主要原因包括：1.过度依赖利差：商业银行主要收入来自利差，市场竞争使得利润空间有限。

2.新型金融科技公司崛起：金融科技公司的崛起威胁着传统商业银行的市场份额。

对策1.多元化经营：商业银行应通过提供更多金融产品和服务来多元化经营，减少对利差的依赖。

2.加强科技创新：积极采用新技术，提高服务效率，保持竞争力。

问题四：监管不足深度分析监管不足是我国商业银行面临的又一个问题，表现在：1.监管缺位：监管部门未能及时监测和应对金融风险。

关于当前我国商业银行风险管理中存在的问题与对策内容摘要：论文关键词：商业银行风险管理问题对策论文摘要：当前，国内商业银行在信用、市场、流动性和操作性等风险问题处理上与国外一流银行相比有很大差距。

随着我国加入WTO以及巴塞尔新资本协议的出台，这方面的问题更加突出。

国内商业银行只有积极寻求对策，从文化、体系、技术等方面入手，才能在激烈的市场竞争中生存。

随着世界金融的一体化和我国对外国银行的放开，国内的商业银行也将参与到世界金融的竞争之中。

在此背景下，研究我国商业银行在风险问题处理上与国外一流银行的差距，寻求一条符合我国国情的商业银行风险管理路径具有重要的现实意义。

一、当前我国商业银行风险管理中存在的主要问题(一)企业改制的不规范影响信贷资产质量，造成信用风险我国商业银行的利润主要依靠对企业贷款的利息收入，但国有企业的经营状况没有从根本上得到改善，商业银行贷款成了国有企业维持生存的重要手段，信贷资产质量恶化，风险增加。

同时，我国正对国有企业进行现代企业制度改革，在给其带来生机和活力的同时，也给商业银行带来一定的风险。

一些企业钻政策空子，拖欠甚至逃废银行贷款，给银行带来大量的坏帐、呆帐。

此风险已成为中国银行业最突出的金融风险。

(二)缺乏较为成熟的风险管理技术导致市场风险目前，国际银行界风险管理广泛使用统计方法和模型对风险进行量化管理，与之相比，我国的商业银行比较重视定性分析，而风险分类及量化技术落后。

其中，内部评级和资产组合管理是风险度量的重要技术。

风险管理技术的落后增加了我国风险管理的难度。

(三)由于挤兑导致的流动性风险银行信用一般表现为银行向公众吸收存款、发放贷款、发行债券和流通银行票据等形式。

银行的自有资本有限，若管理不善，不良贷款率过高，就会出现过挤兑风波和支付危机。

目前由于国有商业银行存在国家信用的保证，其流动性风险没有显现，但潜在支付困难日益增多，如目前国有商业银行的资本充足率不足60％，低于80％和国际最低标准。

提风 险资本 。 ２ ． 信 贷相 关的 内部 控 制得 到 改善
４ ．信 用风 险 缓 释 Байду номын сангаас 具 单 一
我国商业银行早 已着手于内部信用评级体系 的开发建设 ，从建设 之 初不 断积累企业的财务数据及其 它指标信息 ，同时也致力于完善评级 模 型，提 升信用评级的精准度。 目 前 商业银行基本上能够根据 已掌握 的数 据预测 出企业 的违约概率和违约损 失 ， 并据此制定相关 的信贷 政策 、计
我 国 商业 银 行 信 用 风 险 管 理存 在 的 问题 及对 策研 究
张 琳
摘 要： 自美国次贷危机 以来 ，金融监 管机构 日 益重视信用风险监 管的有效性 ，信用风险 的管理 水平也成为商业银行 的核 心竞争能力 之一。本文在 深入分析 国内商业银行信用风险现状 的基础上 ，剖析 了 信 用风险管理 中存在的 问题 ，并 对如何 完善我 国商业信 用风险管理提 出了对策建议 。 关键词 ：信 用风 险管理 ；问题 ；对策建议
一
、
引 言
１ ． 风 险 管理 理 念 落 后
信用中介性与高杠杆性是银行业的行业特质性 ，它 既是 银行获取高 额利润的基石 ， 也是 整个银行体系脆弱性的根源所在 。银行 在攫取高额 盈利的同时必 然内生伴随着高风险 ， 从 本质上来讲银行就是 经营风险 的 行业。因此 ，如何有效管控风险 、维护银行体 系的长期 稳健运行 、提高 金融资源的配置效率 、更好 的服务于实体经济成为银行业 以及 金融监管 机构面临的长期 而艰 巨的任务 。银行 风险从 日常 运营 可划分 为信 用风 险 、市场风险、操作风险 、流 动性 风险 等 ，其 中信用 风 险 占据特殊 地 位 ，是银行 风险管理 的核心 内容。在金融创新 、全球化 、放松 管制的背 景下爆发的美国次级债务危机把信用衍生品推 到了风 口浪尖 ，主流的观 点认 为信用产 品泛滥及其监管不当是此次危机发生 的主要原因。 ２ ０ １ ０ 年１ ２月 １ ６巴塞 尔 委员 会 发布 了第 三 版 巴塞 尔 协议 （ Ｂ ａ ｓ ｅ ｌ Ⅲ） ，有效吸取 了本轮金融危机的教训 ，加 强对资产负 债表外信用 风险 的监管 ，提高了对交易账户和复杂资产证 券化风 险暴漏 的资本要求 。我 国在危机过后 的监管更趋审慎主动 ， 逐 步建立 与信用风 险管理 相对 应的 宏观管理制度框架 。２ ０ ０ ９年出 台 《 固定资产 贷款管理暂行办法 》 、《 项 目融资指引》 ，２ ０ １ ０年相继 出台了 《 个人贷款管理暂行办法》 、《 流动资 金贷款管理暂行办 法》 ，简称 “ 三个 办法 ，一个 指引 ” ，初 步构建 了我 国银行业金融机构 的贷款业务法规框架。据中国银监会 《 商业银行主要 监管指标情况表 （ 法人） 》统计显 示 ，从 ２ ０ ０ ９年至 ２ ０ １ ２ 年 ９月，我 国 商业银行加权平均资本充足率高于规定 的 ８ ％，２ ０ １ ２ 年前三季 度均高于 １ ２ ．７ ％ ，资本充足率维持在较高水 平 ， 但 Ｂ ａ ｓ ｅ ｌ １ １ Ｉ 对后 期各级资本 充足 率实施 了更 为严厉 的监管。Ｂ ａ ｓ ｅ ｌ １ １ Ｉ 规定截 止 ２ ０ １ ５ 年 一月 ，各商业银 行 核心一级资本下线从 现行 的 ２ ．Ｏ ％提 升至 ４ ．５ ％ ，一级 资本不得 低于 风险加权资产 的 ６ ．０ ％ ，从 ２ ０ １ ６ 年１ 月到 ２ ０ １ ９年 １ 月分 阶段设立 总额 不低于银行风 险资产 的２ ．５ ％的防护缓 冲资本 ，并提 出了 ０－ ２ ．５ ％逆 周期缓 冲资本 。在危机过后我 国商业银行信 贷规模快 速扩张的 背景下 ， 这一资本监管对商业银行的风险控制能力 和资金 的运用水平提 出了更高 的要求。因此 ，银行必 须不 断提升 信用风 险 的管理水 平 ，做 到风 险可 控、 安全运行 和收益最大化。 二、现 阶段我 国商业银行风险管理取得 的进步

信息，为金融机构的信贷决策提供参考。

然而，在实际运营中，商业银行征信业管理也面临一系列问题，这些问题可能影响金融市场的健康发展，客观上阻碍了征信系统的高效运作。

以下是一些商业银行征信业管理存在的问题：**1. 不同征信机构数据不一致：**在一些国家，存在多家征信机构，它们的数据搜集和处理标准可能不一致，导致同一客户在不同征信机构中的信用信息存在差异。

这会使金融机构在信贷决策中难以获得一致的、准确的信用信息，增加了信贷风险。

**2. 数据不及时更新：**由于信息更新的滞后性，有些征信机构的数据更新不够及时。

在现代金融环境中，个人和企业的信用状况可能发生迅速变化，如果征信数据不能及时更新，金融机构将难以做出准确的信贷决策，增加了不良贷款的风险。

**3. 隐私和数据安全问题：**随着信息技术的飞速发展，个人隐私和数据安全成为越来越严重的问题。

商业银行征信业管理中涉及大量敏感信息，一旦泄露，可能对个体造成严重的财务和声誉损害。

因此，建立健全的隐私保护和数据安全机制是商业银行征信业管理亟需解决的问题。

**4. 征信黑产问题：**由于商业银行征信系统中存在庞大的信用信息，吸引了一些不法分子的注意。

黑产利用技术手段，通过非法手段获取、篡改征信数据，进而影响金融市场的正常运作。

这些黑产活动的存在，需要更强有力的监管和技术手段来进行打击。

**5. 征信歧视问题：**征信数据可能受到人为因素的影响，导致不同群体之间存在歧视。

例如，某些群体可能因为社会地位、职业特点等原因而被歧视，使得他们在获得信贷时面临更高的难度。

这种征信歧视可能会损害金融系统的公平性和公正性，影响社会的经济包容性。

**6. 不透明的征信算法：**商业银行征信机构通常采用复杂的算法来评估个人或企业的信用状况。

然而，这些算法通常是商业机密，对外不透明，难以理解和监管。

这使得个体难以了解自己信用评分的形成过程，也增加了征信机构滥用权力的可能性。

**7. 缺乏行业标准：**征信行业缺乏统一的、国际性的行业标准，导致不同国家或地区的征信机构之间存在差异，跨境业务的不确定性。

我国商业银行信用风险管理的存在问题、原因及应对措施【摘要】我国商业银行信用风险的度量和管理虽然已经取得了一定的进展，但和经济发达国家相比，仍有比较大的差距。

本文从信用风的险的概念及信用风险管理原则入手，剖析了我国商业银行信用风险管理存在的主要问题，并对提高我国商业银行信用风险管理的措施作了粗浅的探讨。

【关键词】信用风险风险管理五级分类法风险控制制度信用风险是金融市场中最古老，也是最重要的风险形式之一，它是现代经济体，特别是金融机构所面临的主要风险。

自20世纪90年代以来，在全球范围内，所有金融机构都面临着不断增加的信用风险，对信用风险的准确度量和合理管理，从微观上讲有利于经济体经营的安全，从宏观上讲有利于整个金融体系的稳定和经济的健康持续发展。

因此，对信用风险度量和管理的研究具有重大的理论意义。

一、信用风险的概念及发展信用风险指借款人不能按期还本付息而给贷款人造成损失的风险。

在传统意义上，损失被理解为只有当违约实际发生时才会产生，因此，信用风险又被称为违约风险。

然而，随着现代风险环境的变化和风险管理技术的发展，这一定义已经不能充分反映现代信用风险及其管理的性质和特点。

从当今组合投资的角度出发，投资者的投资组合不仅会因为交易对手的直接违约而发生损失，而且，交易对手履约可能性的变化也会给组合带来损失。

一方面，一些影响交易对手信用水平的事件的发生，如信用等级被降低、投资失败、盈利下降、融资渠道枯竭等，其所发行的债券或股票就会跌价，从而给投资者带来损失。

另一方面，现代风险衡量技术的发展也使得贷款等流动性差的金融产品的价值能得到更恰当和及时的衡量，上述信用事件的发生对资产价值的影响可以及时地在资产估价中得到反映。

如借款人的还款能力和信用状况也会随时影响贷款人资产的价值，而不仅仅是在违约实际发生的时刻。

因此，现代意义上信用风险应包括由交易对手直接违约和交易对手违约可能性变化而给投资组合造成损失的风险。

二、我国商业银行信用风险管理存在的问题（一）信用风险管理体制存在缺陷1、风险管理部门的独立性不够我国商业银行信用风险与发达国家相比具有显著的体制性根源。

BUSINESS CULTURE 商业文化2021.03NO.4985220世纪80年代以来，随着金融技术创新程度的不断提升，金融机构也得到了稳定的发展，但与此同时所面临的风险种类也层出不穷。

特别是随着近年来金融危机的影响进一步扩大化，大批的金融机构因为风险等相关因素的影响而面临倒闭。

因此对于商业银行而言，在发展过程中如何做好风险防范也就成为了一个十分重要的课题。

信用风险作为商业银行在发展中所面临风险的一个主要组成部分，由于其存在着一定的隐蔽性，这也使得商业银行在信用风险的管理过程中面临着一定的挑战。

因此在商业银行日常发展的过程中，如何做好信用风险管理也就成为了促使银行稳定发展的重中之重，这也是本文研究的初衷。

商业银行信用风险的来源商业银行信用风险是指商业银行在日常运营的过程当中，因为债权人或交易对象没有按时履行合同中的相关业务，从而导致商业银行的经济受到一定程度损失的风险。

商业银行信用风险的来源分为以下三个方面。

借款人的风险商业银行在日常运营的过程中，来自借款人的风险是其面临的一个最为主要的信用风险。

由于信息不对称等综合因素的影响，商业银行无法对于借款人的综合信息有一个充分的认知与了解，如信用情况、还款意愿、还款能力等。

这也导致了在对于借款人资质进行审核的过程中，借款人会有意地披露一些利于贷款业务顺利进行的信息，而规避一些不良信息，使得银行在贷款业务中做出错误的决定，为信用风险的产生埋下了隐患。

银行自身的风险来自银行自身的风险主要体现在银行在办理相关业务的过程当中，对于借款人的信用状况、资产状况、还款能力、还款意愿等缺乏严格的考核，导致一些并不符合相关标准的借款人在商业银行内顺利的办理了贷款业务。

若还款人不按时还款，则会对于银行造成一定的信用风险，这也主要是由于银行在日常运营过程当中管理制度较为缺乏，内控机制不完善，风险度量的方式较为落后、有效性不高等所导致的。

经营环境的风险经营环境的风险主要是指商业银行在日常运营过程当中会受到外部经济环境的影响，包括政治的不可抗力因素、金融危机以及金融市场的波动等，这都会使得商业银行在运营过程当中信用风险的发生率居高不下。

我国商业银行信用风险管理的现状、问题及原因分析作者：李乐来源：《金融经济·学术版》2009年第01期一、我国商业银行信用风险缺乏有效管理1. 信用风险比较严重虽然我国商业银行根据实际情况采取了相应的措施对信用风险进行一定程度上的管理，但是由于管理理念、管理模式、管理工具、管理技术等方面的落后，信用风险管理总体处于较低水平，商业银行对信用风险缺乏有效管理，在实际中主要表现在三个方面:(1)信用风险总体规模巨大商业银行的信用风险主要体现在不良贷款当中，我国商业银行的不良货款一直是比较严重的。

中国政府在1998年发行特别国债2700亿元，以补充国有独资商业银行(即中国工商银行，中国农业银行、中国银行及中国建设银行)的资本金。

1999年又成立信达等四家资产管理公司，从四家银行向资产管理公司剥离近1. 4万亿元的不良资产，减轻了银行的负担，从2000年起基本遏制了银行不良贷款率较快增长的势头，并从2001年开始出现不良贷款率与不良贷款余额双下降的局面，2003年12月，由汇金公司向中国银行和中国建设银行分别注资225亿美元和200亿美元，2005年4月向中国工商银行注资150亿美元。

尽管如此，截至2007年底，全部商业银行不良贷款率仍高达为6.7%，不良贷款额为12009.9亿元，其中国有商业银行不良贷款率为8.0%，总额为11149.5亿元；股份制商业银行情况好些，不良贷款总额为860.3亿元，比率为2.1%；城市商业银行不良贷款余额511.5亿元，不良贷款率3.0%；农村商业银行不良贷款余额130.6亿元，不良贷款率4.0%；外资银行不良贷款余额32.2亿元，不良贷款率0.5%。

全部不良贷款中82.8%都是可疑和损失类贷款，按照五级分类标准这些贷款是必然要遭受损失的。

(2) 存款活期化、贷款长期化，银行存贷款期限错配差距加大虽然存贷款期限主要属于银行流动性指标，但是由于中长期贷款具有更高的信用风险，商业银行的存贷款结构也能反映出信用风险的大小。

浅析我国商业银行信用风险管理存在的问题及防范
我国商业银行信用风险管理存在的问题主要有以下几个方面：
1. 对于客户的信用评估不够精准，缺乏客户全面的信用信息，
容易导致风险估计不准确。

2. 信用风险管理流程不够完善，操作流程简单、重复性工作多
且资料处理效率较低，容易出现漏洞。

3. 在信贷风险管理方面，商业银行仍然存在抵押品、担保人等
问题，容易出现风险。

为了防范商业银行的信用风险，应采取以下措施：
1. 建立科学有效的信用评价体系，以数据为驱动，综合考虑客
户的商业、财务和个人素质等方面，全面评估客户信用可靠性和还
款能力。

2. 建立全流程的信用风险管理体系，包括客户申请、风险评估、授信、管理和监测，保证风险可控。

3. 强化对客户的监测和管理，及时掌握客户的经营状况和财务
状况变化，及时更新客户信用状况，防范潜在风险。

4. 改变传统担保模式，逐步引入先进的风险管理工具，如保险、反担保等，控制信用风险。

综上，商业银行应加强对信用风险的认识，建立全流程的信用
风险管理体系，提升风险管理水平，从而有效地防范信用风险的出现。