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《我国商业银行信用风险度量和管理研究》篇一一、引言随着经济全球化和金融市场的日益复杂化，商业银行所面临的信用风险问题愈发突出。
信用风险是商业银行面临的主要风险之一，其度量和管理对于保障银行资产质量和金融稳定具有重要意义。
本文旨在研究我国商业银行信用风险的度量和管理，分析当前存在的问题及挑战，并提出相应的解决方案和建议。
二、我国商业银行信用风险现状及问题1. 信用风险现状我国商业银行的信用风险主要表现在贷款业务中。
由于经济周期、政策调整、企业经营状况等多种因素影响，借款人的还款能力可能发生变化，导致银行贷款无法按时收回，从而产生信用风险。
2. 存在的问题（1）信用风险度量体系不完善：我国商业银行在信用风险度量方面，尚未形成完善、科学的度量体系，导致风险识别和评估的准确性不高。
（2）风险管理意识不足：部分银行对信用风险的认识不足，风险管理意识薄弱，缺乏有效的风险管理机制。
（3）信息不对称：银行与借款人之间的信息不对称，使得银行难以全面、准确地了解借款人的信用状况和还款能力。
三、信用风险度量方法及模型研究1. 传统信用风险度量方法传统信用风险度量方法主要包括专家评估法、信用评分法等。
这些方法主要依赖于银行信贷人员的经验和主观判断，准确性受人为因素影响较大。
2. 现代信用风险度量模型（1）KMV模型：KMV模型是一种基于借款人公开信息的信用风险度量模型，通过分析借款人的信用状况和还款能力，预测违约概率。
（2）CreditMetrics模型：CreditMetrics模型是一种基于市场数据的信用风险度量模型，通过分析借款人的信用等级转移概率和违约概率，计算贷款的预期损失和波动性。
（3）我国商业银行在实践中应用的度量模型：近年来，我国商业银行在实践中逐渐引入了KMV、CreditMetrics等现代信用风险度量模型，结合自身业务特点进行改进和创新，形成了具有中国特色的信用风险度量模型。
四、信用风险管理策略及实施建议1. 完善信用风险度量体系：建立科学、完善的信用风险度量体系，提高风险识别和评估的准确性。
信用风险管理存在哪些问题(一)企业出现不同程度的信用危机很多企业盲目追求销售额的增加，而把信用管理看成是不利于销售额增加的因素，结果往往是否定信用管理的重要性、从而忽视对客户的信用管理。
根据中国企业信用网的和中国企业家调查系统在全国范围内组织的第九次中国企业经营者问卷跟踪调查显示，在我国企业间逾期应收账款发生额约贸易总额的5%，而发达市场经济国家，其比率仅为0.25%一0.5%。
(二)缺乏专门的信用管理职能部门在我国企业现在的管理职能中，应收账款的管理基本上是由销售部和财务部两个部门承担。
然而，这两个部门由于管理目标、职能、利益和对市场反应上的`差异，都不可能较好地承担起企业信用管理和应收账款的职能。
在实践中，这两个部门常常在风险控制和信用管理问题上出现职责分工不清、相互扯皮、效率低下，甚至出现管理真空等种种问题，相当多的企业是由销售人员或其他部门人员兼做信用管理工作，其根源在于这些企业没有设立一个***的信用管理部门，企业内部缺少专门的信用风险管理职能，没有专业人员从事信用管理工作。
(三)信用人员的素质普遍不高信用管理是一项具有很强专业性和技术性的工作，信用管理人员应当具备信用管理的基本知识和技术。
然而，很多企业的商层管理人员对信用管理工作只是片面理解，认为信用管理工作就是收账，只要能说会道就无需更多的专业知识。
因此，企业在招聘信用管理人员时，往往缺乏科学、严格的标准，将大量既缺乏专业知识又未受专门训练的人员配备到信用管理工作岗位上，导致信用管理人员的总体素质偏低。
1.尚未形成正确的信用风险管理理念首先，国内商业银行工作人员对信贷风险管控认知不足，一味追求业绩，不注重资产质量和盈利水平，这无疑给银行带来无形压力。
另外，他们只着眼于短期盈利，忽视了未来商机。
最后，信贷风险管控理念在实际执行过程中，并未在商业银行整个人才体系中全面施行，导致工作人员误入歧途。
2.缺乏信用风险管理专业人才商业银行工作人员总体综合素质偏低：社会经验不足、法律知识欠缺、业务方式不当、没有管理分析能力。
我国商业银行存在的问题及对策导言商业银行作为我国金融体系的重要组成部分，扮演着资金中介、信用中介、风险管理等多重角色。
然而，随着经济的不断发展和金融市场的逐渐开放，我国商业银行也面临着一系列问题和挑战。
本文将深入探讨我国商业银行存在的问题，并提出相应的对策，以促进其可持续发展。
问题一：风险管理不足深度分析我国商业银行在风险管理方面存在不足，主要表现在以下几个方面：1.信用风险管理不够严格：商业银行在贷款发放时，往往未能充分评估借款人的信用状况，导致不良贷款增加。
2.市场风险监测不足：金融市场波动性增加，商业银行未能充分监测市场风险，导致投资损失。
3.操作风险高：商业银行的内部操作风险也较高，包括员工不当行为、技术故障等。
对策1.强化信用风险管理：商业银行应加强信用评估，建立完善的风险管理体系，规范贷款发放流程。
2.加强市场风险监测：商业银行应投资更多资源用于市场风险监测和风险防范。
3.提升内部管理：建立健全的内部控制机制，规范员工行为，减少操作风险。
问题二：资本充足度低深度分析商业银行的资本充足度对其稳定运营至关重要，但我国商业银行的资本充足度相对较低，主要原因包括：1.不良贷款问题：不良贷款增加导致了资本损失，压缩了资本充足度。
2.快速扩张：部分商业银行过快扩张，未能及时充实资本。
对策1.加强资产质量管理：商业银行应积极处理不良贷款，加强风险防范，提高资产质量。
2.谨慎扩张：在扩张时要审慎，确保充分的资本支持。
问题三：竞争激烈深度分析我国商业银行竞争激烈，市场份额分散，利润压力大，主要原因包括：1.过度依赖利差：商业银行主要收入来自利差，市场竞争使得利润空间有限。
2.新型金融科技公司崛起：金融科技公司的崛起威胁着传统商业银行的市场份额。
对策1.多元化经营：商业银行应通过提供更多金融产品和服务来多元化经营，减少对利差的依赖。
2.加强科技创新：积极采用新技术，提高服务效率，保持竞争力。
问题四：监管不足深度分析监管不足是我国商业银行面临的又一个问题，表现在：1.监管缺位：监管部门未能及时监测和应对金融风险。
商业银行信用风险管理体系建设中存在的问题
1月18日8点56分来源: 百度
一、商业银行信用风险管理体系的概述
1．商业银行信用风险。
商业银行信用风险一般定义为银行的借款人或交易对象不能按事先达成的协议履行义务的潜在可能性。
它由两部分组成, 一部分是违约风险(default risk), 指交易一方不愿或无力支付约定款项而致使交易另一方遭受损失的可能性; 另一部分是信用价差风险(credit spread risk), 指由于信用品质的变化引起信用价差的变化而导致的损失。
以银行实际的风险资本配置为参考, 信用风险占银行总体风险暴露的60％, 而市场风险和操作风险则仅各占20％。
狭义的信用风险一般指信贷风险。
由于商业银行本身以经营信用为基础, 作为经营货币的特殊企业, 其信贷风险与生俱来。
随着市场经济的发展, 商业银行需要管理的风险也逐步增多, 其信用风险依然是最大风险, 以中国为例, 据了解在剥离大量不良资产的前提下, 末, 全国商业银行不良贷款13133．6亿元, 不良贷款率为8．6l％, 其中国有银行不良贷款高达10274亿元, 不良贷款率高达10．49％。
而且, 在开放的市场中, 新增的各种经营风险都将最终表现为信用风险。
2．商业银行信用风险管理体系的产生与发展趋势。
(1)商业银行信用风险管理体系的产生。
纵观商业银行风险管理的发展, 风险管理从产生到发展已经完成了从传统风险管理至现代风险管理的重大转折。
传统的风险管理能够追溯到20世纪50年代前期, 主要经历了负债管理、资产管理和资产负债的综合管理三个阶段。
现代风险管理源于2O世纪80年代初期, 国际上多家银行受信用风险的影响而纷纷倒闭, 商业银行由此开始普遍重视对信用风险的防范和管理的研究, 中国特别在1997年的亚洲金融危机爆发后, 更深刻意识到: 商业银行的风险管理理念、体系已经到了必须重新研究的阶段, 于是商业银行的全面风险管理体系建设在这样的背景应运而生。
(2)商业银行信用风险管理体系的发展趋势。
商业银行信用风险管理体系在当前又有了新的发展趋势, 如管理理念由保守型向进取型转变, 由单纯控制信用风险转变为灵活运用信用风险。
银行业越来越倾向于积极地、富有进取地管理信用风险, 以在可接受的信用风险暴露下, 实现风险调整收益率最大化; 管理方式由人工管理发展到运用计算机系统进行管理, 而且信息透明度越来越高, 银行业可充分共享包括银行在内的借贷信息和政府有关机构的公开记录等; 管理工具由内部控制工具发展到外部交易工具; 管理手段由静态向动态方向发展; 管理内容由单一资产的信用风险管理向资产组合的信用风险管理发展,
并更加注重全面风险管理。
银行更注重将信用风险、市场风险和其它多种风险纳入到统一的体系中, 进行全面的风险管理; 由各自为政向市场化、法制化方向发展; 建立了完善的信用管理机构和有效的个人、企业信用评估体系。
3．商业银行信用风险管理体系的影响因素。
信用风险管理体系是外部因素和内部因素共同作用的结果。
外部因素指由外界决定、商业银行无法控制的因素, 如国家经济状况改变、社会政治因素变动以及自然灾害等不可抗拒因素。
内部因素是指商业银行对待信贷风险的态度, 它直接决定了信贷资产质量高低和信贷风险大小, 这种因素渗透到商业银行的贷款政策、信用分析和贷款监督等信贷管理的各个方面。
4．商业银行信用风险管理体系的内容。
风险管理是一项系统工程渗透在所有业务中和银行管理的所有层次。
当前, 国际活跃银行普遍采用金字塔式的风险管理体系, 如图1该体系能够涵盖信用风险、市场风险、操作风险、战略风险、声誉风险及业务风险等各种风险; 另外, 风险管理体系还引入了风险偏好、风险容忍度、风险对策、压力测试、情景分析等概念和方法。
随着改革开放的进一步深入和中国加入WTO, 外资金融机构开始进入国内, 国外先进的风险管理理念和管理方法
逐渐传人中国, 一些对银行风险管理比较重视、观念比较先进的国内银行开始认识到对全行风险管理进行统筹规划的重要性, 开始慢慢尝试建立自己的风险管理模式。
例如, 中国银行率先在总行成立全球风险统一管理部, 对中国银行的全球业务进行统一的风险管理。
二、商业银行信用风险管理体系建设中存在的问题
信用风险的发生一般具有突发性、不可逆性和传递性特点, 而银行信用风险管理体系存在的较多问题, 使信用风险的控制能力是有限的。
商业银行信用风险管理存在较大问题, 主要还是由于银行自身风险管理缺乏系统性和实效性所致。
1．运用现代风险度量模型计量信用风险时存在着主客观因素的制约。
主观上。
商业银行信用风险度量的主观评价色彩浓厚, 长期以来采取的是由信贷主管人员在分析借款对象财务报表和近期往来结算记录后进行信贷决策的主观评价色彩浓厚的传统方法, 是静态和被动的管理方式。
客观上。
缺乏有效的征信渠道和信息披露制度。
以中国商业银行为例, 当前中国大部分的征信公司经营规模小、收入低、效益差, 业务开展上也不尽如人意: 个人征信刚刚起步, 征信的数据量很小, 限制了其使用范围; 企业之间信息不互通, 透明度差, 很多企业的财务数据无从搜集, 已公开的一些大企业的财务数据也存在着失真现象。
2．商业银行信用风险评级体系尚不成熟。
商业银行缺乏一套完善的信用风险内部评估体系, 尚未建立起有效的预警、监测、转移和防范机制。
商业银行信用风险评估整体水平较低, 缺乏对个体信用风险基本要素及其损失的度量问题的定量研究, 先进的信用风险模型的使用几乎没有开展, 难以准确地识别和度量经营风险。
国际上比较活跃的定量技术方法是VAR度量, 当前国内对VAR 方法的使用还主要限于交易或部门层次, 在银行层次的运用还很少。
商业银行普遍没有建立起以科学有效的信用风险识别、度量机制为基础的事前风险控制机制——风险预警机制。
由此导致了商业银行的借款管理偏重于抵押贷款, 而几乎没有建立具有高效的风险防范和转移功能的衍生产品以及证券化技术转移和分散管理机制。
以中圈工商银行信用风险管理体系为例, 如表1。
表1中国工商银行信用风险管理体系
3．商、世银行未建立起有关信用资产的历史数据库。
随着信息时代的到来．信息科学在银行业的应用取得了长足的进展。
可是由于商业银行在信息系统开发上缺乏前瞻性和不连续性, 造成信息之间冗余, 数据之间的一致性较差。
当前商业银行已经或正在建立的信用管理信息系统主要是信息采集系统, 以收集客户信息, 提供综合查询和统计报表等功能为主, 大部分商业银行缺少企业。
