计量经济学题目和答案
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计量经济学题库一、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。
A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。
A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D)。
A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。
A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。
A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是()。
A.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是()。
A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型8.经济计量模型的被解释变量一定是()。
A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9.下面属于横截面数据的是()。
A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤是()。
A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为()。
计量经济学题库超完整版及答案Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】计量经济学题库一、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。
A.统计学 B.数学 C.经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。
A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立 D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D)。
A.控制变量 B.解释变量 C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。
A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。
A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( B )。
A.内生变量 B.外生变量 C.滞后变量D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是( A )。
A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型8.经济计量模型的被解释变量一定是( C )。
A.控制变量 B.政策变量 C.内生变量D.外生变量9.下面属于横截面数据的是( D )。
A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )。
A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为()。
计量经济学题库一、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。
A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。
A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D)。
A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。
A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。
A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( B )。
A.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是( A )。
A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型8.经济计量模型的被解释变量一定是( C )。
A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9.下面属于横截面数据的是(D )。
A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )。
A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为()。
计量经济学题库一、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。
A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。
A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D)。
A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。
A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。
A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是()。
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A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型8.经济计量模型的被解释变量一定是()。
A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9.下面属于横截面数据的是()。
A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤是()。
A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为()。
计量经济学试题与答案一、选择题(每题5分,共25分)1. 以下哪个选项是计量经济学的基本任务?A. 建立经济模型B. 进行经济预测C. 分析经济现象的规律性D. 所有以上选项答案:D2. 以下哪个方法不属于计量经济学的研究方法?A. 最小二乘法B. 最大似然法C. 线性规划D. 广义矩估计答案:C3. 在线性回归模型中,以下哪个选项表示随机误差项的方差?A. σ²B. μC. εD. β答案:A4. 在计量经济学模型中,以下哪个选项表示解释变量与被解释变量之间的关系?A. 相关性B. 因果关系C. 联合分布D. 条件分布答案:B5. 在实证研究中,以下哪个选项可以用来检验模型的稳定性?A. 残差分析B. 异方差性检验C. 单位根检验D. 联合检验答案:C二、填空题(每题5分,共25分)1. 计量经济学是一门研究______、______和______的科学。
答案:经济模型、经济数据、经济预测2. 最小二乘法的原理是使______的平方和最小。
答案:回归残差3. 在线性回归模型中,回归系数的估计值是______的线性函数。
答案:解释变量4. 异方差性检验的方法有______检验、______检验和______检验。
答案:Breusch-Pagan检验、White检验、Goldfeld-Quandt检验5. 在实证研究中,单位根检验的目的是检验______。
答案:时间序列数据的平稳性三、计算题(每题20分,共40分)1. 设线性回归模型为:Y = β0 + β1X + ε,其中Y表示被解释变量,X表示解释变量,ε表示随机误差项。
给定以下数据:Y: 2, 3, 4, 5, 6X: 1, 2, 3, 4, 5求:回归系数β0和β1的估计值。
答案:首先,计算X和Y的均值:X̄ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3Ȳ = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 5 = 4然后,计算回归系数β1的估计值:β1̄= Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / Σ[(Xi - X̄)²]= [(1-3)(2-4) + (2-3)(3-4) + (3-3)(4-4) + (4-3)(5-4) + (5-3)(6-4)] / [(1-3)² + (2-3)² + (3-3)² + (4-3)² + (5-3)²]= 4 / 10= 0.4最后,计算回归系数β0的估计值:β0̄ = Ȳ - β1̄X̄= 4 - 0.4 3= 2.2所以,回归系数β0和β1的估计值分别为2.2和0.4。
47个经典计量经济学问题和答案汇总11、在满足古典假定条件下,一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质?答:①线性,是指参数估计量和分别为观测值和随机误差项的线性函数或线性组合。
②无偏性,指参数估计量和的均值(期望值)分别等于总体参数和。
③有效性(最小方差性或最优性),指在所有的线性无偏估计量中,最小二乘估计量和的方差最小。
12、简述BLUE的含义。
答:在古典假定条件下,OLS估计量和是参数和的最佳线性无偏估计量,即BLUE,这一结论就是著名的高斯-马尔可夫定理。
13、对于多元线性回归模型,为什么在进行了总体显著性F检验之后,还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验?答:多元线性回归模型的总体显著性F检验是检验模型中全部解释变量对被解释变量的共同影响是否显著。
通过了此F检验,就可以说模型中的全部解释变量对被解释变量的共同影响是显著的,但却不能就此判定模型中的每一个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。
因此还需要就每个解释变量对被解释变量的影响是否显著进行检验,即进行t检验。
14、在多元线性回归分析中,为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度?解答:因为人们发现随着模型中解释变量的增多,多重决定系数的值往往会变大,从而增加了模型的解释功能。
这样就使得人们认为要使模型拟合得好,就必须增加解释变量。
但是,在样本容量一定的情况下,增加解释变量必定使得待估参数的个数增加,从而损失自由度,而实际中如果引入的解释变量并非必要的话可能会产生很多问题,比如,降低预测精确度、引起多重共线性等等。
为此用修正的决定系数来估计模型对样本观测值的拟合优度。
15、修正的决定系数及其作用。
解答:其作用有:(1)用自由度调整后,可以消除拟合优度评价中解释变量多少对决定系数计算的影响;(2)对于包含解释变量个数不同的模型,可以用调整后的决定系数直接比较它们的拟合优度的高低,但不能用原来未调整的决定系数来比较。
计量经济学习题含答案第1章绪论习题一、单项选择题1.把反映某一总体特征的同一指标的数据,按一定的时间顺序和时间间隔排列起来,这样的数据称为( B )A. 横截面数据B. 时间序列数据C. 面板数据D. 原始数据2.同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为(B )A.原始数据 B.截面数据C.时间序列数据 D.面板数据3.用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段(B)A.确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模型应用B.建立模型、估计参数、检验模型、经济预测C.搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验D.建立模型、模型修定、结构分析、模型应用4.下列哪一个模型是计量经济模型( C )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机变量的经济数学模型D.模糊数学模型二、问答题1.计量经济学的定义2.计量经济学的研究目的3.计量经济学的研究内容1.答:计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科,是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学2.答:计量经济学的研究目的主要有三个:(1)结构分析。
指应用计量经济模型对经济变量之间的关系作出定量的度量。
(2)预测未来。
指应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预测值。
(3)政策评价。
指通过计量经济模型仿真各种政策的执行效果,对不同的政策进行比较和选择。
3.答:计量经济学在长期的发展过程中逐步形成了两个分支:理论计量经济学和应用计量经济学。
理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法。
应用计量经济学将计量经济学方法应用于经济理论的特殊分支,即应用理论计量经济学的方法分析经济现象和预测经济变量。
2一元线性回归模型习题一、单项选择题1.最小二乘法是指(D)A. 使达到最小值B. 使达到最小值C. 使达到最小值D. 使达到最小值2.在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为(C )A. B.C. D.3.线设OLS法得到的样本回归直线为,以下说法不正确的是(B ) A. B.C.D.在回归直线上4.对样本的相关系数,以下结论错误的是(A)A.越接近0,与之间线性相关程度高B.越接近1,与之间线性相关程度高C.D、,则与相互独立二、多项选择题1.最小二乘估计量的统计性质有( ABC )A. 无偏性B. 线性性C. 最小方差性D. 不一致性E. 有偏性2.利用普通最小二乘法求得的样本回归直线的特点(ACD)A. 必然通过点B. 可能通过点C. 残差的均值为常数D.的平均值与的平均值相等E. 残差与解释变量之间有一定的相关性3.随机变量(随机误差项)中一般包括那些因素(ABCDE )A回归模型中省略的变量B人们的随机行为C建立的数学模型的形式不够完善。
计量经济学题库一、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科()。
A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是()。
A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立 D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为()。
A.控制变量 B.解释变量 C.被解释变量 D.前定变量4.横截面数据是指()。
A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是()。
A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是()。
A.内生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是()。
A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量经济模型8.经济计量模型的被解释变量一定是()。
A.控制变量 B.政策变量 C.内生变量 D.外生变量9.下面属于横截面数据的是()。
A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤是()。
A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为()。
一、解释概念:多重共线性 SRF 解释变量的边际贡献一阶偏相关系数自相关最小方差准则 OLS 偏相关系数 WLS Ut二阶偏相关系数技术方程式零阶偏相关系数经验加权法虚拟变量不完全多重共线性多重可决系数边际贡献的F检验 OLSE PRF 阿尔蒙法 BLUE复相关系数滞后效应异方差性高斯-马尔可夫定理可决系数二.单项选择题:1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤()A.确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B.模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C.搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D.模型设定、模型修定、结构分析、模型应用2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验()A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性3、在某个结构方程恰好识别的条件下,不适用的估计方法是( )A . 间接最小二乘法 B.工具变量法C. 二阶段最小二乘法D.普通最小二乘法4、在利用月度数据构建计量经济模型时,如果一年里的12个月全部表现出季节模式,则应该引入虚拟变量个数为()A. 4B. 12C. 11D. 65、White 检验可用于检验()A.自相关性 B. 异方差性C.解释变量随机性 D.多重共线性6、如果回归模型违背了无自相关假定,最小二乘估计量是( )A.无偏的,有效的 B. 有偏的,非有效的C.无偏的,非有效的 D. 有偏的,有效的7、已知DW统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于( )A. 0B. –1C. 1D. 48、在简单线性回归模型中,认为具有一定概率分布的随机变量是( )A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件,下列不是其假定条件的为()A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归10、二元回归模型中,经计算有相关系数=0.9985 ,则表明()A.X2和X3间存在完全共线性B. X2和X3间存在不完全共线性C. X2对X3的拟合优度等于 0.9985D.不能说明X2和X3间存在多重共线性11、在DW检验中,存在正自相关的区域是()A. 4-dL <d<4 B. 0<d<dLC. dU <d<4-dUD. dL<d<dU,4-dU<d<4-dL12、库伊克模型不具有如下特点()A. 原始模型为无限分布滞后模型,且滞后系数按某一固定比例递减B.以一个滞后被解释变量Yt-1代替了大量的滞后解释变量Xt-1,Xt-2,…,从而最大限度的保证了自由度C.滞后一期的被解释变量Yt-1与Xt的线性相关程度肯定小于Xt-1,Xt-2,…的相关程度,从而缓解了多重共线性的问题D.由于,因此可使用OLS方法估计参数,参数估计量是一致估计量13、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是, 则Var(ut)是下列形式中的哪一种?( )14、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为()A、虚拟变量B、控制变量C、政策变量D、滞后变量15、在异方差的情况下,参数估计值仍是无偏的,其原因是()A.零均值假定不成立B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立1、经济计量模型是指( )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型2、对于回归模型Yt =α+α1Xt+ α2Yt-1+ut,检验随机误差项是否存在自相关的统计量为( )3、下列说法正确的有()A.时序数据和横截面数据没有差异B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的D. 判定系数R2不可以用于衡量拟合优度4、在给定的显著性水平之下,若 DW 统计量的下和上临界值分别为 dL和 dU,则当时,可认为随机误差项( )A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定5、在线性回归模型中,若解释变量X1i 和X2i 的观测值成比例,即有X1i=k X2i,其中k为非零常数,则表明模型中存在( )A. 异方差B. 多重共线性C. 序列自相关D. 设定误差6、对联立方程组模型估计的方法主要有两类,即()A. 单一方程估计法和系统估计法B. 间接最小二乘法和系统估计法C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法D. 工具变量法和间接最小二乘法7、已知模型的形式为 ,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( )8、调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述不正确的有()A. 与均非负B.判断多元回归模型拟合优度时,使用C.模型中包含的解释变量个数越多,与R2就相差越大D.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则 < R29、对多元线性回归方程的显著性检验,所用的F统计量可表示为()10、在回归模型中,正确地表达了随机扰动项序列相关的是()A. COV (μi ,μj)≠0,i ≠ j B. COV (μi,μj) = 0,i ≠ jC. COV (Xi ,Xj) =0, i≠j D. COV (Xi,Xj)≠0, i ≠ j11、在DW检验中,存在负自相关的判定区域是()12、下列说法正确的是()A.异方差是样本现象B.异方差的变化与解释变量的变化有关C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差13、设x1 ,x2为回归模型的解释变量,则体现完全多重共线性是()14、下列说法不正确的是()A.自相关是一种随机误差现象B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C.检验自相关的方法有F检验法D.修正自相关的方法有广义差分法15、利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时,下列命题正确的是()A. 德宾h检验只适用一阶自回归模型B. 德宾h检验适用任意阶的自回归模型C. 德宾h 统计量渐进服从t分布D. 德宾h检验可以用于小样本问题1、以下变量中可以作为解释变量的有()A、外生变量B、滞后内生变量C、虚拟变量D、前定变量E、内生变量2、在简单线性回归模型中,认为具有一定概率分布的随机数是( )A、内生变量B、外生变量C、虚拟变量D、前定变量3、计量经济模型中的内生变量()A.可以分为政策变量和非政策变量B.是可以加以控制的独立变量C.其数值由模型所决定,是模型求解的结果D.和外生变量没有区别4、在下列各种数据中,()不应作为经济计量分析所用的数据。
期中练习题1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则是指( )A .使∑=-n t tt Y Y 1)ˆ(达到最小值 B.使∑=-nt t t Y Y 1达到最小值 C. 使∑=-nt t tY Y12)(达到最小值 D.使∑=-nt tt Y Y 12)ˆ(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为ˆln 2.00.75ln i iY X =+,这表明人均收入每增加 1%,人均消费支出将增加 ( )A. 0.75B. 0.75%C. 2D. 7.5% 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。
则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2R 之间的关系为( )A.)1/()1()/(R 22---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. )1()1/(22R k R F --=6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。
则 RSS 的自由度为( )A.1B.n-2C.2D.n-39、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为8002=∑te,样本容量为46,则随机误差项μ的方差估计量2ˆσ为( ) A.33.33 B.40 C.38.09 D. 201、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时,下列哪些假定是正确的( ) A.0)E(u i = B. 2i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关E. i u ~),0(2i N σ2、对于二元样本回归模型ii i i e X X Y +++=2211ˆˆˆββα,下列各式成立的有( ) A.0=∑ieB. 01=∑ii Xe C. 02=∑iiXeD.=∑ii Ye E.21=∑i iX X4、能够检验多重共线性的方法有( )A.简单相关系数矩阵法B. t 检验与F 检验综合判断法C. DW 检验法D.ARCH 检验法E.辅助回归法计算题1、为了研究我国经济发展状况,建立投资(1X ,亿元)与净出口(2X ,亿元)与国民生产总值(Y ,亿元)的线性回归方程并用13年的数据进行估计,结果如下:ii i X X Y 21051980.4177916.2805.3871ˆ++= S.E=(2235.26) (0.12) (1.28) 2R =0.99 F=582 n=13问题如下:①从经济意义上考察模型估计的合理性;(3分) ②估计修正可决系数2R ,并对2R 作解释;(3分)③在5%的显著性水平上,分别检验参数的显著性;在5%显著性水平上,检验模型的整体显著性。
计量经济学期中考试题
一、写出多元线性回归模型的经典假设。
二、多重共线性、异方差、自相关分别违背了经典假设哪个条件?分别造成的后果是什么?
三、739家上市公司绩效(NER)与基金持股比例(RATE)关系的OLS估计结果与残差值表如下:
残差值表:
1.计算(1)、(2)、(3)、(4)、(5)划线处的5个数字,并给出计算步骤(保留4位小数)。
2.根据计算机输出结果,写出一元回归模型表达式。
3.你认为上述回归式用考虑自相关问题吗?
4.异方差的White检验式估计结果如下,
2
ˆ
u= + RATE t - (RATE t)2
t
R2 = , F = 739
(1)White统计量=?(2)White统计量服从何种分布?(3)结合本例,相应自由度是多少?(4)EViews给出的相应概率是,试判断原回归式误差项中是否存在异方差。
5.假设上市公司绩效值(NER)服从正态分布,模型满足同方差假定条件。
(1)作为样本,739个上市公司绩效值的(NER)分布的均值和方差是多少?当基金持股比例(RATE)为时,上市公司绩效值条件分布的均值和方差是多少?(方差写出公式即可)四、我们想要研究国内生产总值(GDP)、平均国外生产总值(FGDP)和实际有效汇率指数(REER)对出口贸易额(EX)的影响,建立线性模
型:
0123t EX GDP FGDP REER u ββββ=++++
样本区间为1979年—2002年,GDP 和FGDP 均以亿美元为计量单位。
用普通最小二乘法估计上述模型,回归结果如下(括号内的数字为回归系数估计量的标准差):
EX )
= - + *GDP + *FGDP + *REER
R 2=, DW=
white 检验(有交叉)的统计量为:T*R 2=;GDP 、FGDP 与REER 之间的相关系数分别为:r GDP,FGDP =, r GDP,REER = - , r FGDP,REER = -
1.判断上述模型是否满足经典假定条件;如果不满足,简要写出修正方法(15分)
2. 检验原假设:10β=和21β=(005.α=)(5分) 3. 检验整个方程的显著性(005.α=)(6分)
4. 解释回归参数估计值1ˆβ=的经济意义(4) 五、假设某国外贸进口函数模型估计函数模型估计的回归方程为:
t t t 6Y .08P .010m ++=Λ
, R 2
=,n=23
() ()
其中m t 为第t 期该国实际外贸进口额,P t 为第t 期的相对价格(该国价格与国外价格之比),Y t 为第t 期该国实际GDP 。
求:(1)调整后的判定系数。
(2)对总体方程的显著性进行F 检验(α=)。
(3)Y t 和P t 的系数是否是统计显著的?(α=) 、设有模型如下:
Y i =b 1+b 2X i +εi ,
其中随机误差项εi 满足E (εi )=0,E (εi 2)=σ2(x i +2x i 2)(σ2
是常数)。
此模型存在异方差吗?如果存在异方差,怎样把它变成同方差模型。
答案:一、二略
三、1 (1)t 统计量=系数估计值-系数原假设/系数的标准误= =;
(2) R ²与调整后的R ²存在关系式p85公式():R ²=
(3)
表中..S E of p91,所以可以得
残差平方和=**737=
(4)由p87公式()关于F 统计量和可决系数的关系式,得F 统计量=(739-2)/(2-1)*= (5)残差=实际值-拟合值=
2
20.09720.0035 (9.2079) (5.9728)
R 0.0462 F=35.678 DW=2.02
NER RATE
=+=
说明:括号中是t 统计量
3 不用,首先自相关现象大多出现在时间序列数据中,本题是一个关于739家
上市公司的回归问题,是截面数据,所以不用考虑自相关问题。
另外从模型的dw 检验也可以看出不存在一阶自相关。
因为4- D U >dw=>D U=,无一阶自相关。
4 (1)怀特检验是基于残差与解释变量所做的辅助回归模型。
White 统计量
=n*R^2=739* =
(2)White 统计量服从卡方分布 (3),
20.052 5.9915
χ=()自由度是辅助回归方程中斜率的个数;
(4)因为<,所以不存在异方差。
5 (1)紧紧围绕输出结果,表中,所以均值为;,是被解释变量的标
准差,所以方差为^2;
(2)这是一个点预测问题,将解释变量值代入回归方程,得条件均值=+*=;
条件方差的计算复杂些,由理论知识知道被解释变量的方差和扰动项的方差相等,即var(y)=var(u),所以p53公式
就是被解释变量的条件方差。
具体计算根据公式,需要知道x 的均值,这个可以从p33公式()推出,
12()/(0.13220.0972)/0.003510X Y ββ=-=-=,X f =,还需要知道,
而系数的标准差为,表中给出,分子是等于所以可以得到=^2=,这样就得到=^2(1+1/739+^2/=
四、1.(1)White 异方差检验:怀特检验统计量n*R 2~2(9)χ=>5%的临界值。
因此,存在异方差现象。
加权最小二乘法。
(2)DW 自相关检验:DW 检验的两个临界值(解释变量个数为3、观测值个
数为24)分别为:D L =,D U =。
0<<D L 。
因此,残差项存在正的一阶自相关。
广义差分法。
(3)Klein 多重共线性检验:几个解释变量之间的相关系数都低于拟合优
度,因此,不存在严重的多重共线性问题。
逐步回归法。
或者用用膨胀因子VIF 1=1/^2=, VIF 2=1/^2= VIF 3=1/^2=,膨胀因子都比较小,最大没超过5,所以不存在严重的多重共线性问题。
2.对应于原假设,解释变量GDP 和FGDP 的估计参数的t 统计量分别为:
11/2,200.020
()7.58 2.090.0026()
t t S αββββ--=
==>=)
),拒绝原假设
222/2,202 1.021
()0.05 2.090.3895
()t t S αββββ--===<=)
), 接受原假设
3.2(,2,20)21200.98
326.67 3.49130.02
n k R F F k R α--=
⨯=⨯=>=-,整个方程显著 4.1
ˆβ
=表示在其他条件不变的情况下,国内生产总值每增加1亿美元,出口额将会平均增加亿美元。
五、(1) k
n 1
n )R 1(1R 22----==
(2)H 0:B 2=B 3=0
H 1: B 2、B 3至少有一个不为0 F=40>(2,20),拒绝原假设。
(3) H 0:B 2=0 H 1: B 2≠0
t=>(20)=,拒绝原假设,Y t 的系数是统计显著 H 0:B 3=0 H 1: B 3≠0
t=>(20)=,拒绝原假设,P t 的系数是统计显著
六、 此模型存在异方差,可以将其变为:
2i
i i
2i
i i 22i
i 12i
i i 2X
X 2X
X X b 2X
X b 2X
X Y ++
++
+=
+ε,则为同方差模型。