计量经济学复习试题(于俊年)

计量经济学试题与答案一、选择题（每题5分，共25分）1. 以下哪个选项是计量经济学的基本任务？A. 建立经济模型B. 进行经济预测C. 分析经济现象的规律性D. 所有以上选项答案：D2. 以下哪个方法不属于计量经济学的研究方法？A. 最小二乘法B. 最大似然法C. 线性规划D. 广义矩估计答案：C3. 在线性回归模型中，以下哪个选项表示随机误差项的方差？A. σ²B. μC. εD. β答案：A4. 在计量经济学模型中，以下哪个选项表示解释变量与被解释变量之间的关系？A. 相关性B. 因果关系C. 联合分布D. 条件分布答案：B5. 在实证研究中，以下哪个选项可以用来检验模型的稳定性？A. 残差分析B. 异方差性检验C. 单位根检验D. 联合检验答案：C二、填空题（每题5分，共25分）1. 计量经济学是一门研究______、______和______的科学。

答案：经济模型、经济数据、经济预测2. 最小二乘法的原理是使______的平方和最小。

答案：回归残差3. 在线性回归模型中，回归系数的估计值是______的线性函数。

答案：解释变量4. 异方差性检验的方法有______检验、______检验和______检验。

答案：Breusch-Pagan检验、White检验、Goldfeld-Quandt检验5. 在实证研究中，单位根检验的目的是检验______。

答案：时间序列数据的平稳性三、计算题（每题20分，共40分）1. 设线性回归模型为：Y = β0 + β1X + ε，其中Y表示被解释变量，X表示解释变量，ε表示随机误差项。

给定以下数据：Y: 2, 3, 4, 5, 6X: 1, 2, 3, 4, 5求：回归系数β0和β1的估计值。

答案：首先，计算X和Y的均值：X̄ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3Ȳ = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 5 = 4然后，计算回归系数β1的估计值：β1̄= Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / Σ[(Xi - X̄)²]= [(1-3)(2-4) + (2-3)(3-4) + (3-3)(4-4) + (4-3)(5-4) + (5-3)(6-4)] / [(1-3)² + (2-3)² + (3-3)² + (4-3)² + (5-3)²]= 4 / 10= 0.4最后，计算回归系数β0的估计值：β0̄ = Ȳ - β1̄X̄= 4 - 0.4 3= 2.2所以，回归系数β0和β1的估计值分别为2.2和0.4。

《计量经济学》试题及答案第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。

2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系，用______确定____性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系，用_____随机_____性的数学方程加以描述。

3．经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。

第一章绪论4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。

5．计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。

6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。

7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__解释变量________。

8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。

9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。

10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。

11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。

12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。

13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。

14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。

15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。

一、单项选择题Ch1：1、相关关系是指【】A 变量间的严格的依存关系B 变量间的因果关系C 变量间的函数关系D 变量间表现出来的随机数学关系2、横截面数据是指【】A 同一时点上不同统计单位一样统计指标组成的数据B 同一时点上一样统计单位一样统计指标组成的数据C 同一时点上一样统计单位不同统计指标组成的数据D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据3、下面属于截面数据的是【】A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值4、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【】A 横截面数据B 时间序列数据C 修匀数据D原始数据5、计量经济模型是指【】A 投入产出模型B 数学规划模型C 包含随机方程的经济数学模型D 模糊数学模型6、设C为消费，Y为收入水平，消费函数为：C＝a＋bY+u，根据经济理论，有【】A a应为正值，b应为负值Ba应为正值，b应为正值且小于1Ca应为负值，b应为负值D a应为正值，b应为正值且大于17、回归分析中定义【】A 解释变量和被解释变量都是随机变量B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C 解释变量和被解释变量都是非随机变量D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量8、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【】A 参数估计量的符号B 参数估计量的大小C 参数估计量的相互关系D 参数估计量的显著性Ch2：9、参数β的估计量具备有效性是指【】10、产量〔x，台〕与单位产品本钱〔y，元/台〕之间的回归方程为y＝356－1.5x，这说明【】A 产量每增加一台，单位产品本钱增加356元B 产量每增加一台，单位产品本钱减少1.5元C 产量每增加一台，单位产品本钱平均增加356元D 产量每增加一台，单位产品本钱平均减少1.5元11、【】12、用普通最小二乘法估计经典线性模型，那么样本回归线通过点【】14、对一元线性回归模型，通常假定随机误差项u服从〔〕15、判定系数R2的取值范围是【】A R2≤－1B R2≥1C 0≤R2≤1D －1≤R2≤116、对于总体平方和TSS、回归平方和ESS和残差平方和RSS的相互关系，正确的选项是【】A TSS>RSS+ESSB TSS=RSS+ESSC TSS<RSS+ESSD TSS2=RSS2+ESS217、决定系数是指【】A 剩余平方和占总离差平方和的比重B 总离差平方和占回归平方和的比重C 回归平方和占总离差平方和的比重D 回归平方和占剩余平方和的比重Ch3：18、最大似然估计准那么是从模型总体抽取该n 组样本观测值的〔 〕最大的准那么确定样本回归方程。

四、简答题（每小题5分）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。

2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。

4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。

9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。

10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。

12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？13.给定二元回归模型：01122t t t ty b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。

14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。

16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。

①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10 ③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(1018. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。

①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210 ③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(110 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。

20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。

21.检验异方差性的方法有哪些？22.异方差性的解决方法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。

（完整word版）计量经济学期末复习资料及答案（word文档良心出品）一、单项选择题：1．下面哪个假定保证了线性模型y = Xβ + μ的OLS估计量的无偏性。

（ A ）A．X与μ不相关。

B．μ是同方差的。

C．μ无序列相关。

D．矩阵X是满秩的。

2．下列对于自相关问题的表述，哪个是不正确的。

（ B ）A．Durbin-Watson检验只用于检验一阶自相关。

B．BG（Breusch-Godfrey）统计量只用于检验高阶自相关。

C．一阶自相关系数可以通过ρ=1-DW/2进行估计。

D．DW检验不适用于模型中存在被解释变量的滞后项作解释变量的情形。

3．下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。

（C ）A．AR过程的自相关函数呈拖尾特征。

B．MA过程的偏自相关函数呈拖尾特征。

C．对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是截尾的。

D．在MA(q)过程中，白噪声项对该随机过程的影响只会持续q 期。

4.对于ARMA（1，1）过程（x t = ?1 x t-1 + u t + θ1 u t-1）,其相关图(上)与偏相关图（下）如下:则可以确定（ C ）是正确的。

A. ?1>0；θ1<0B. ?1<0；θ1<0C. ?1>0；θ1>0D. ?1<0；θ1>0()()11212120.3.0.70.1.0.60.1.0.70.6t t t tt t t t t t t tt t t tx x B x x x C x x x D x x x μμμμμ-------=+=-+=-+=++5.下列不平稳的时间序列为白噪声过程有A.(D){}()(){}{}{}(){}01..t t t t t t t t t t X X t X B X t X D X E X δδμμμ=++---6.设时间序列是由是一白噪声过程生成,下列陈述正确的是A.是平稳时间序列是平稳时间序列C.是平稳时间序列是平稳时间序列(D){}()()()()()()()()()()()120,11,22....t t t t t t t t t t t t t t t X E X Var X A E X Var X B E X Var X C E X Va r X D E X Var X μμμμ--=-+7.设是一个期望为方差为1的独立同分布随机时间序列,定义如下随机过程:则对与的描述,下列正确的是与均与时间t 有关与时间t 有关,而与时间t 无关与均与时间t 无关与时间t 无关,而与时间t 有关(C)二、判断并说明理由（四个全对） ()()()()011221011221.1;2,,.1045i i i i i i i i i i i i i Y X X Y X X X i P αααμβββνμνμν=+++-=+++=-有两个模型:为白噪声过程则对相同的样本,两个模型的最小二乘法残差相等,即对任何有教材22.,,YX XY YX XY Y X X Y r r X Y ββββ=令和分别为对的回归方程及对回归方程中的斜率则有其中为与之间的线性相关系数.10112231121210112231,,t t t t t t t t t t t t t t t t t tt t Y X X Y Y X X Y X X Y Y X X Y Y ββββμμββββμμ----=++++=++++3.对模型假设与相关,而与,无关,为了消除相关性,先作关于与回归,得到再作如下回归:这一方法可以消除原模型中与的相关性.()0101,,,t t t t t t t t t t t t t t t t t t Y X X X X X e e X X X e Y X ββμμββνν*****=++=-=-=++4.对于一元线性回归模型假设解释变量的实测值与之有偏误:其中是具有零均值,不序列相关,且与及不相关的随机变量.我们可直接将代入原模型使之变换成为变换后模型的随机干扰项进行OLS 估计,依然能够实现BLUE 性质.综合题：1.1;1/20.55t t t u u DW ρνρ-=+=-=2.()()()()11221212()::11t t t p t pt t pt p AR p Y Y Y Y CE DY C E DY C E DY φφφφφφφφφ---=++ +=----?=----注:中与漂移项之间的关系是教材P290()()()12011101220112231112,,:123,i i i i i i i i i i Y X X Y X Y X Y X X ααμββμγγγμαγβγ=++=++=+++==3.对于涉及三个变量的数据做以下回归问在什么条件下才能有及即多元回归与各自的一元回归所得的参数估计相同.()()12222,,11t t t t st t t sCov μμμρμμμσσμμμρρρ--=+==--4.试证明对于具有形如的一阶自相关随机干扰项的方差与协方差为:Var。

计量经济学习题及全部答案《计量经济学》习题(⼀)⼀、判断正误1．在研究经济变量之间的⾮确定性关系时，回归分析是唯⼀可⽤的分析⽅法。

（） 2．最⼩⼆乘法进⾏参数估计的基本原理是使残差平⽅和最⼩。

（）3．⽆论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平⽅和的⾃由度总为（n -1）。

（） 4．当我们说估计的回归系数在统计上是显着的，意思是说它显着地异于0。

（） 5．总离差平⽅和（TSS ）可分解为残差平⽅和（ESS ）与回归平⽅和（RSS ）之和，其中残差平⽅和（ESS ）表⽰总离差平⽅和中可由样本回归直线解释的部分。

（） 6．多元线性回归模型的F 检验和t 检验是⼀致的。

（）7．当存在严重的多重共线性时，普通最⼩⼆乘估计往往会低估参数估计量的⽅差。

（）8．如果随机误差项的⽅差随解释变量变化⽽变化，则线性回归模型存在随机误差项的⾃相关。

（）9．在存在异⽅差的情况下，会对回归模型的正确建⽴和统计推断带来严重后果。

（） 10．..DW 检验只能检验⼀阶⾃相关。

（）⼆、单选题1．样本回归函数（⽅程）的表达式为（）。

A ．i Y =01i i X u ββ++B ．(/)i E Y X =01i X ββ+C ．i Y =01??i i X e ββ++D ．?i Y =01??iX ββ+ 2．下图中“｛”所指的距离是（）。

A ．随机⼲扰项B ．残差C ．i Y 的离差D ．?iY 的离差 3．在总体回归⽅程(/)E Y X =01X ββ+中，1β表⽰（）。

A ．当X 增加⼀个单位时，Y 增加1β个单位B ．当X 增加⼀个单位时，Y 平均增加1β个单位C ．当Y 增加⼀个单位时，X 增加1β个单位D ．当Y 增加⼀个单位时，X 平均增加1β个单位 4．可决系数2R 是指（）。

A ．剩余平⽅和占总离差平⽅和的⽐重B ．总离差平⽅和占回归平⽅和的⽐重C ．回归平⽅和占总离差平⽅和的⽐重D ．回归平⽅和占剩余平⽅和的⽐重 5．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平⽅和为2i e ∑=800，估计⽤的样本容量为24，则随机误差项i u 的⽅差估计量为（）。

第2章 一元线性回归模型一、单项选择题1、变量之间的关系可以分为两大类__________。

A 函数关系与相关关系B 线性相关关系和非线性相关关系C 正相关关系和负相关关系D 简单相关关系和复杂相关关系 2、相关关系是指__________。

A 变量间的非独立关系B 变量间的因果关系C 变量间的函数关系D 变量间不确定性的依存关系 3、进行相关分析时的两个变量__________。

A 都是随机变量B 都不是随机变量C 一个是随机变量，一个不是随机变量D 随机的或非随机都可以 4、表示x 和y 之间真实线性关系的是__________。

A 01ˆˆˆt tY X ββ=+ B 01()t t E Y X ββ=+ C 01t t t Y X u ββ=++ D 01t t Y X ββ=+5、参数β的估计量ˆβ具备有效性是指__________。

A ˆvar ()=0βB ˆvar ()β为最小C ˆ()0ββ－＝ D ˆ()ββ－为最小 6、对于01ˆˆi i iY X e ββ=++，以σˆ表示估计标准误差，Y ˆ表示回归值，则__________。

A i i ˆˆ0Y Y 0σ∑＝时，（－）＝B 2iiˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）＝0 C ii ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小 D 2iiˆˆ0Y Yσ∑＝时，（－）为最小 7、设样本回归模型为i 01i i ˆˆY =X +e ββ+，则普通最小二乘法确定的i ˆβ的公式中，错误的是__________。

A ()()()i i 12iX X Y -Y ˆX X β--∑∑＝B ()i iii122iin X Y -X Y ˆn X -X β∑∑∑∑∑＝C ii122iX Y -nXY ˆX -nXβ∑∑＝ D i i ii12xn X Y -X Y ˆβσ∑∑∑＝8、对于i 01i iˆˆY =X +e ββ+，以ˆσ表示估计标准误差，r 表示相关系数，则有__________。

计量经济学期末复习习题及答案计量经济学习题一、名词解释1、普通最轻二乘法：为并使被表述变量的估计值与观测值在总体上最为吻合并使q=最轻，从而谋出来参数估计量的方法，即之。

2、总平方和、回归平方和、残差平方和的定义：tss度量y自身的差异程度，称为总平方和。

tss除以自由度n-1=因变量的方差，度量因变量自身的变化；rss度量因变量y的拟合值自身的差异程度，称为回归平方和，rss除以自由度（自变量个数-1）=回归方差，度量由自变量的变化引起的因变量变化部分；ess度量实际值与拟合值之间的差异程度，称为残差平方和。

rss除以自由度（n-自变量个数-1）=残差（误差）方差，度量由非自变量的变化引起的因变量变化部分。

3、计量经济学：计量经济学就是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计学为方法，以电脑技术为工具，专门从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以创建和应用领域经济计量模型为核心的一门经济学科。

而且必须表示，这些经济计量模型就是具备随机性特征的。

4、最小样本容量：即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限；即样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包扩常数项），即之。

5、序列相关性：模型的随机误差项违反了相互单一制的基本假设的情况。

6、多重共线性：在线性回归模型中，如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。

7、工具变量法：在模型估算过程中被做为工具采用，以替代模型中与随机误差项有关的随机表述变量。

这种估算方法称作工具变量法。

8、时间序列数据：按照时间先后排序的统计数据。

9、横截面数据：出现在同一时间横截面上的调查数据。

10、相关系数：指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系。

11、异方差：对于线性回归模型提出了若干基本假设，其中包括随机误差项具有同方差；如果对于不同样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。

《计量经济学》期末总复习一、单选题1. 在双对数线性模型lnYi=lnβ0+β1lnXi+ui中,β1旳含义是（ D ）A. Y有关X旳增长量B. Y有关X旳发展速度C. Y有关X旳边际倾向D. Y有关X旳弹性2. 在二元线性回归模型: 中, 表达（A ）A. 当X2不变、X1变动一种单位时, Y旳平均变动B. 当X1不变、X2变动一种单位时, Y旳平均变动C. 当X1和X2都保持不变时, Y旳平均变动D．当X1和X2都变动一种单位时, Y旳平均变动3. 如果线性回归模型旳随机误差项存在异方差, 则参数旳一般最小二乘估计量是（D ）A. 无偏旳, 但方差不是最小旳B. 有偏旳, 且方差不是最小旳C．无偏旳, 且方差最小D．有偏旳, 但方差仍为最小4. DW检查法合用于检查（ B ）A. 异方差B. 序列有关C. 多重共线性D. 设定误差5. 如果X为随机解释变量, Xi与随机误差项ui有关, 即有Cov(Xi, ui)≠0, 则一般最小二乘估计是（ B ）A. 有偏旳、一致旳B. 有偏旳、非一致旳C. 无偏旳、一致旳D. 无偏旳、非一致旳6. 设某商品需求模型为Yt=β0+β1Xt+ ut, 其中Y是商品旳需求量, X是商品价格, 为了考虑全年4个季节变动旳影响, 假设模型中引入了4个虚拟变量, 则会产生旳问题为（）A. 异方差性 B. 序列有关C. 不完全旳多重共线性D. 完全旳多重共线性7. 当截距和斜率同步变动模型Yi=α0+α1D+β1Xi+β2 (DXi)+ui退化为截距变动模型时, 能通过记录检查旳是（）A. α1≠0, β2≠0B. α1=0, β2=0C．α1≠0, β2=0 D．α1=0, β2≠08. 若随着解释变量旳变动, 被解释变量旳变动存在两个转折点, 即有三种变动模式, 则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量旳个数为（ B ）A. 1个B. 2个C. 3个D. 4个9. 对于无限分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+ut, 无法用最小二乘法估计其参数是由于（）A. 参数有无限多种B. 没有足够旳自由度C. 存在严重旳多重共线性D. 存在序列有关10. 使用多项式措施估计有限分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+…+βkXt-k+ut时, 多项式βi=α0+α1i+α2i2+…+αm i m旳阶数m必须（）A. 小于kB. 小于等于kC. 等于kD. 大于k11. 对于无限分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+ut, Koyck假定βk=β0λk, 0<λ<l, 则长期影响乘数为（）A. B.C. 1－λD.12. 对自回归模型进行自有关检查时, 若直接使用DW检查, 则DW值趋于（ C ）A. 0B. 1C. 2D. 413. 对于Koyck变换模型Yt=α(1-λ)+ β０Xt+λYt-1+Vt, 其中Vt=ut-λut-1, 则可用作Yt-1旳工具变量为（）A. XtB. Xt-1C. YtD. Vt14. 使用工具变量法估计正好辨认旳方程时, 下列选项中有关工具变量旳表述错误旳是（A ）A. 工具变量可选用模型中任意变量, 但必须与构造方程中随机误差项不有关B. 工具变量必须与将要替代旳内生解释变量高度有关C．工具变量与所要估计旳构造方程中旳前定变量之间旳有关性必须很弱, 以避免多重共线性D. 若引入多种工具变量, 则规定这些工具变量之间不存在严重旳多重共线性15. 根据实际样本资料建立旳回归模型是（）A. 理论模型B. 回归模型C. 样本回归模型D. 实际模型16. 下列选项中, 不属于生产函数f(L, K)旳性质是（）A．f(0, K)=f(L, 0)=0 B．C. 边际生产力递减D. 投入要素之间旳替代弹性小于零17. 有关经济预测模型, 下面说法中错误旳是（）A. 经济预测模型规定模型有较高旳预测精度B. 经济预测模型比较注重对历史数据旳拟合优度C. 经济预测模型比较注重宏观经济总体运营构造旳分析与模拟D. 经济预测模型不太注重对经济活动行为旳描述18. 有关宏观经济计量模型中旳季度模型, 下列表述中错误旳是（）A. 季度模型以季度数据为样本B. 季度模型一般规模较大C. 季度模型重要用于季度预测D. 季度模型注重长期行为旳描述19. 宏观经济模型旳导向是（）A. 由总供应与总需求旳矛盾决定旳B. 由国家旳经济发展水平决定旳C. 由总供应决定旳D. 由总需求决定旳20. X与Y旳样本回归直线为（D ）A. Yi=β0十β1Xi+uiB. Yi=C. E(Yi)=β0十β1XiD. =21. 在线性回归模型中, 若解释变量X1和X2旳观测值成比例, 即X1i=KX2i, 其中K为常数, 则表白模型中存在（ C ）A, 方差非齐性B．序列有关C. 多重共线性D. 设定误差22. 回归分析中, 用来阐明拟合优度旳记录量为（ C ）A. 有关系数B. 回归系数C. 鉴定系数D. 原则差23. 若某一正常商品旳市场需求曲线向下倾斜, 可以断定（ B ）A. 它具有不变旳价格弹性B. 随价格下降需求量增长C. 随价格上升需求量增长D. 需求无弹性24. 在鉴定系数定义中, ESS表达（ B ）A. ∑(Yi—)2B. ∑C. ∑(Yi- )2D. ∑(Yi—)25. 用于检查序列有关旳DW记录量旳取值范畴是（ D ）A. O≤DW≤1B. -1≤DW≤1C. -2≤DW≤2D. O≤DW≤426. 误差变量模型是指（ A ）A. 模型中包具有观测误差旳解释变量B. 用误差作被解释变量C. 用误差作解释变量D. 模型中包具有观测误差旳被解释变量27. 由简化式参数旳估计量得到构造参数旳估计量旳措施是（ C ）A. 二阶段最小二乘法B. 极大似然法C. 间接最小二乘法D. 工具变量法28. 将社会经济现象中质旳因素引入线性模型（ C ）A. 只影响模型旳截距B. 只影响模型旳斜率C. 在诸多状况下, 不仅影响模型截距, 还同步会变化模型旳斜率D．既不影响模型截距, 也不变化模型旳斜率29. 时间序列资料中, 大多存在序列有关问题, 对于分布滞后模型, 这种序列有关问题就转化为（B ）A. 异方差问题B. 多重共线性问题C. 随机解释变量问题D. 设定误差问题30. 根据鉴定系数R2与F记录量旳关系可知, 当R2=1时有（ D ）A. F=-1B. F=0C. F=1D. F=∞31. 发达市场经济国家宏观经济计量模型旳核心部分涉及总需求、总供应和（ C ）A. 建模时所根据旳经济理论B. 总收入C．有关总需求, 总生产和总收入旳恒等关系D. 总投资32. 在消费Yt对收入Zt旳误差修正模型中, 称为（C ）A. 均衡参数B. 协整参数C. 短期参数D. 长期参数33. 用模型描述现实经济系统旳原则是（B ）A. 以理论分析作先导, 解释变量应涉及所有解释变量B. 以理论分析作先导, 模型规模大小要适度C. 模型规模越大越好, 这样更切合实际状况D．模型规模大小要适度, 构造尽量复杂34. 下列模型中E(Yi)是参数旳线性函数, 并且是解释变量Xi旳非线性函数旳是（ B ）A. E(Yi)=B. E(Yi)=C. E(Yi)=D. E(Yi)=35. 估计简朴线性回归模型旳最小二乘准则是: 拟定、,使得（ A ）A. ∑(Yi- - Xi)2最小B. ∑(Yi- - Xi-ei)2最小C. ∑(Yi- - Xi-ui)2最小D. ∑(Yi- )2最小36. 在模型Yi= 中, 下列有关Y对X旳弹性旳说法中, 对旳旳是（A ）A. 是Y有关X旳弹性B. 是Y有关X旳弹性C. ln 是Y有关X旳弹性D. ln 是Y有关X旳弹性37. 假设回归模型为Yi= , 其中Xi为随机变量, 且Xi与ui有关, 则旳一般最小二乘估计量（ D ）A. 无偏且不一致B. 无偏但不一致C．有偏但一致 D.有偏且不一致38. 设截距和斜率同步变动模型为Yi= ,其中D为虚拟变量。

计量经济学复习题及答案(超完整版)C ．正相关关系和负相关关系D ．简单相关关系和复杂相关关系16．相关关系是指（ ）。

A ．变量间的非独立关系B ．变量间的因果关系C ．变量间的函数关系D ．变量间不确定性的依存关系17．进行相关分析时的两个变量（ ）。

A ．都是随机变量B ．都不是随机变量C ．一个是随机变量，一个不是随机变量D ．随机的或非随机都可以18．表示x 和y 之间真实线性关系的是（ ）。

A ．01ˆˆˆt tY X ββ=+ B ．01()t t E Y X ββ=+ C ．01t t t Y X u ββ=++ D ．01t t Y X ββ=+19．参数β的估计量ˆβ具备有效性是指（ ）。

A ．ˆvar ()=0βB ．ˆvar ()β为最小C ．ˆ()0ββ－＝D ．ˆ()ββ－为最小 20．对于01ˆˆi i iY X e ββ=++，以σˆ表示估计标准误差，Y ˆ表示回归值，则（ ）。

A ．i i ˆˆ0Y Y 0σ∑＝时，（－）＝ B ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）＝0C ．i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小D ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小21．设样本回归模型为i 01i i ˆˆY =X +e ββ+，则普通最小二乘法确定的iˆβ的公式中，错误的是（ ）。

A ．()()()i i 12i X X Y -Y ˆX X β--∑∑＝ B ．()i i i i 122i i n X Y -X Y ˆn X -X β∑∑∑∑∑＝C ．i i 122i X Y -nXY ˆX -nX β∑∑＝D ．i i i i12x n X Y -X Y ˆβσ∑∑∑＝22．对于i 01i iˆˆY =X +e ββ+，以ˆσ表示估计标准误差，r 表示相关系数，则有（ ）。

A ．ˆ0r=1σ＝时， B ．ˆ0r=-1σ＝时， C ．ˆ0r=0σ＝时， D ．ˆ0r=1r=-1σ＝时，或 23．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为ˆY 356 1.5X -＝，这说明（ ）。