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中级银行从业《风险管理》备考习题(1)-银行专业.doc

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2019年中级银行从业《风险管理》备考习题（1）-银行专业资格考试点击查看：2019年中级银行从业《风险管理》备考习题汇总单选题(共90题，合计45分)1银行账户中的项目通常按照()计价。

A.市场价格B.模型定价C.历史成本D.预期价格2作为商业银行内部评级法指标的是( )A.违约频率B.违约概率C.不良率D.违约率3CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )A.解析法与历史模拟法B.历史模拟法与蒙特卡洛模拟法C.蒙特卡洛模拟法与情景模拟法D.解析法与蒙特卡洛模拟法4通常战略风险识别可以从( )三个层面人手。

A.战术、宏观和全局B.战略、战术和全局C.战术、宏观和微观宏观战略、中观管理和微观操作5假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。

此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAR0C等于()A.4.00%B.4.08%8.00%D.8.16%6《巴塞尔新资本协议》通过降低( )要求，鼓励商业银行采用()技术。

A.监管资本;高级风险量化经济资本;高级风险量化C.会计资本;风险定性分析D.注册资本;风险定性分析7按照()不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。

A.评分的阶段B.评分的方法C.评分的对象D.评分的结果8系统缺陷造成的风险中不包括( )风险。

A.数据/信息质量B.系统安全C.系统设计/开发D.系统报告9风险管理的最基本要求是( )A.迅速、有效地控制风险B.适时、准确地识别风险C.准确、详细地计量风险D.适时、完整地监测风险10影响金融工具久期的因素不包括( )A.金融工具的到期日B.距下一次重新定价日的时间长短C.到期日之前支付金额的大小D.金融工具的发行日期11下列各项属于商业银行员工失职违规的是( )A.从事未经授权的交易B.有组织的工人运动C.缺乏岗位轮换机制D.意识到自己缺乏必要的知识12下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是()A.不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆B.利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险C.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影喻D.任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难13对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是()管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险14预期损失率的计算公式是(A.预期损失率=预期攒失/资产风险敞口×l00%B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额×100%C.预期损失率=预期损失/风险资产总额×l00%D.预期损失率=预期损失/资产总额×100%15某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。

2005—2010年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。

2011年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其()长期集聚、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险、市场风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险16在持有期为3天，置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合()A.在3天中的收益有95%的可能性不会超过3万元B.在3天中的收益有95%的可能性会超过3万元C.在3天中的损失有95%的可能性不会超过3万元D.在3天中的损失有95%的可能性会超过3万元17国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成风险。

这是规避外部因素中()的体现。

A.洗钱B.政治风险C.监管规定D.自然灾害18操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。

这是因为()A.下级的业务种类少，栩对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估B.自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范C.操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节D.上级的问题通常包含在下级出现的问题中19关于专有信息和保密信息的内容的表述，下面选项中不正确的是()A.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况C.如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.这些有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突20商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和()A.流动性风险指标B.信用风险指标C.风险抵补类指标D.操作风险指标1.C解析：C【解析】银行账户中的项日通常按照历史成本计价。

2.B解析：B【解析】银行决定实施内部评级法，须自行估计违约概率(PD)和违约损失率(LGD)。

3.D解析：D【解析】解析法通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。

蒙特卡洛模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。

历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布。

是一个模拟历史的过程4.D解析：D【解析】战略风险识别的三个层面：宏观战略层面、中观管理层面和微观操作层面(工作岗位)。

故选D5.D解析：暂无6.A解析：暂无7.A解析：A【解析】本题考查个人客户评分的分类。

个人客户评分按照评分的对象分为客户水平、产品水平和账户水平;按照评分的目的可以分为风险评分、利润评分、忠诚度评分等;按照评分的阶段可分为拓展客户期(信用局评分)、审批客户期(申请评分)和管理客户期(行为评分)。

8.D解析：D【解析】系统缺陷引发的操作风险包括系统设计不完善和系统维护不完善所产生的风险，具体表现为数据/信息质量风险、违反系统安全规定、系统设计/开发的战略风险，以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题等。

因此，A、B、C三项均属于系统缺陷造成的风险。

故选D。

9.B解析：B【解析】风险管理的最基本要求是适时、准确地识别风险10.D解析：D【解析】D中发行日期不会对久期有什么影响，久期看重的是未来的发展，因此有影响的是距离到期日的时间11.A解析：A【解析】失职违规是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风除，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动。

B项违反用工法;C项属于核心雇员流失;D项属于妥口识技能匮乏12.B解析：B【解析】表现流动性风险与市场风险关系的是利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然会产生某种程度卜的流动性风险。

故选B13.C解析：C【解析】区域风险作为一种系统性风险难以通过贷款组合完全消除，因此它成为影响资产组合信用风险水平的一种重要风险因素。

故选C14.A解析：A【解析】预期损失率的计算公式是：预期损失率=预期损失/资产风险敞口×l00。

%。

故选A。

15.B解析：B【解析】本题中，“其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券”，主要影响次级债券的是交易对手方风险，属于信用风险，同时还有利率风险、汇率风险的影响，会产生市场风险;“2011年起因受到金融危机的冲击”属于市场风险;“其信贷资产主要投向房地产行业”属于战略风险。

而根据声誉风险和操作风险的定义，根据题中所给的材料，无法判断商业银行面临声誉风险和操作风险。

故选B16.C解析：C【解析】风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失17.C解析：C【解析】监管规定是指未遵守金融监管当局的规定而引起的风险。

在出台新的金融监管规定或者金融监管加强，新的金融监管者发生改变，出现新的金融监管重点时。

比较容易出现该类风险18.C解析：C【解析】绝大部分操作风险事件发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的基础环节，所以应当将风险管理的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估19.C解析：C【解析】专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位。

保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法、估计参数和数据等。

如果以上这些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，但是一般性披露不可免除。

这些有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突。

故选C20.C解析：C【解析】商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标。

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中级银行从业资格之中级风险管理通关练习题含答案讲解

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中级银行从业资格之中级风险管理通关练习题含答案讲解单选题（共20题）1. 下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 D2. 下列关于留置的说法，不正确的是（）。

A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 B3. 过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。

商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。

根据上述信息，下列分析恰当的是（）。

A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 B4. 商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 A5. （）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。

A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 D6. 下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 B7. 下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(一)及答案

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2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。

A.0.1％B.0.01％C.0.3％D.0.03％【答案】 D2、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。

A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 A3、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 A4、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（）。

A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 B5、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（）年期的内部损失数据。

A.4B.3C.2D.1【答案】 B6、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。

这一风险属于（）引发的风险。

A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 C7、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。

A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 D8、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 C9、商业银行公司治理的主要内容不包括()。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 B10、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(一)及答案

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2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。

A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 D2、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。

假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。

则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。

A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 A3、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。

则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 A4、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。

A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 D5、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。

A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 B6、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。

A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 B7、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 B8、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 D9、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。

中级银行从业资格之中级风险管理练习题包含答案

中级银行从业资格之中级风险管理练习题包含答案

中级银行从业资格之中级风险管理练习题包含答案单选题（共20题）1. 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）。

A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 B2. 在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。

A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 B3. 关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 C4. 某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。

A.3.33％B.2.5％C.2.94％D.1.76％【答案】 D5. 损失数据收集遵循的原则不包括（）。

A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 C6. （）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 B7. 银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。

A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 A8. 对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 A9. 风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。