9.抵押担保风险矩阵

风险可能性计算【篇一：风险可能性计算】风险概率可以看做是违约概率，举一个简单例子，客户从银行借了一笔款，客户风险概率为5%，即5%的可能性客户违约，但违约不一定全部损失，如有的客户违约了，但他有担保或抵押可以弥补，或通过其他手段还可以追回一部分钱，追回来的部分不能叫损失，通过各种手段后都不能追回的这个比例才是风险损失，如20%，即客户违约了，有20%会损失掉。

r=f(p、q) 表示风险量与风险概率有关，也与风险损失有关。

【篇二：风险可能性计算】常用的风险分析方法有两种：矩阵法和相乘法。

1. 矩阵法矩阵法的概念：z=f(x,y)。

函数f采用矩阵形式表示。

以要素x和要素y的取值构建一个二维矩阵，矩阵内m n个值即为要素z的取值矩阵法的适用范围：矩阵法主要适用于由两个要素值确定一个要素值的情形。

在风险值计算中，通常需要对两个要素确定的另一个要素值进行计算，例如由威胁和脆弱性确定安全事件发生可能性值、由资产和脆弱性确定安全事件的损失值等，同时需要整体掌握风险值的确定，因此矩阵法在风险分析中得到广泛采用。

矩阵法的构造方式：首先需要确定二维计算矩阵，矩阵内各个要素的值根据具体情况和函数递增情况采用数学方法确定，然后将两个元素的值在矩阵中进行比对，行列交叉处即为所确定的计算结果。

矩阵的计算需要根据实际情况确定，矩阵内值的计算不一定遵循统一的计算公式，但必须具有统一的增减趋势，即如果是递增函数，z 值应随着x与y的值递增，反之亦然。

矩阵法的特点：矩阵法的特点在于通过构造两两要素计算矩阵，可以清晰罗列要素的变化趋势，具备良好的灵活性。

矩阵法风险计算过程：l 计算安全事件发生可能性（1）构建安全事件发生可能性矩阵；（2）根据威胁发生频率值和脆弱性严重程度值在矩阵中进行对照，确定安全事件发生可能性值；（3）对计算得到的安全风险事件发生可能性进行等级划分。

l 计算安全事件的损失（1）构建安全事件损失矩阵；（2）根据资产价值和脆弱性严重程度值在矩阵中进行对照，确定安全事件损失值；（3）对计算得到的安全事件损失进行等级划分。

风险矩阵分析法风险矩阵分析法是一种常用的风险评估工具，用于识别和评估项目或者活动中的各种风险。

该方法通过将风险的可能性和影响程度综合考虑，将风险划分为不同的等级，以便项目团队可以采取相应的措施来应对风险。

风险矩阵分析法通常由一个二维矩阵组成，横轴表示风险的可能性，纵轴表示风险的影响程度。

可能性和影响程度可以用数字或者描述性的术语来表示。

例如，可能性可以分为低、中、高三个等级，影响程度可以分为轻微、中等、严重三个等级。

在进行风险矩阵分析之前，首先需要明确项目的目标和范围，并确定可能存在的风险类型。

然后，根据项目团队的经验和专业知识，对每种风险类型的可能性和影响程度进行评估。

评估的结果可以以数字或者描述性的方式记录在矩阵中。

评估完成后，可以根据矩阵中的风险等级来确定哪些风险需要重点关注和应对。

通常，高可能性和严重影响的风险被视为高优先级的风险，需要采取紧急措施进行管理和控制。

相反，低可能性和轻微影响的风险可以被视为低优先级的风险，可以采取较为轻松的方式进行管理。

风险矩阵分析法的优点是简单易懂，能够直观地展示风险的程度和优先级。

它可以匡助项目团队更好地理解和评估项目中的风险，从而制定相应的风险管理策略。

然而，该方法也存在一些局限性。

例如，评估可能性和影响程度的主观性可能导致不同的评估结果，需要项目团队具备一定的专业知识和经验。

在实际应用中，风险矩阵分析法可以结合其他风险管理工具和技术来使用。

例如，可以使用概率分布图来描述风险的可能性分布情况，使用影响图来描述风险的影响程度和相互关系。

通过综合运用不同的工具和技术，可以更全面地评估和管理项目中的风险。

总之，风险矩阵分析法是一种简单有效的风险评估工具，可以匡助项目团队识别和评估项目中的各种风险。

通过合理使用该方法，项目团队可以更好地制定风险管理策略，降低项目风险带来的不确定性，提高项目的成功率。

小企业贷款风险分类办法（试行）银监发〔2007〕63号第一条为促进银行业金融机构完善对小企业的金融服务，加强对小企业贷款的管理，科学评估小企业贷款质量，根据《银行开展小企业授信工作指导意见》、《贷款风险分类指引》、《商业银行小企业授信工作尽职指引（试行）》及其他法规，制定本办法。

第二条本办法所称小企业贷款是指《银行开展小企业授信工作指导意见》规定的对各类小企业、从事经营活动的法人组织和个体经营户的经营性贷款。

第三条本办法适用于政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、村镇银行和外资银行等银行业金融机构。

第四条银行业金融机构应按照本办法将小企业贷款至少划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称不良贷款。

第五条银行业金融机构可根据贷款逾期时间，同时考虑借款人的风险特征和担保因素，参照小企业贷款逾期天数风险分类矩阵（见附件）对小企业贷款进行分类。

第六条发生《商业银行小企业授信工作尽职指引（试行）》第十八条所列举的影响小企业履约能力的重大事项以及出现该指引“附录”所列举的预警信号时，小企业贷款的分类应在逾期天数风险分类矩阵的基础上至少下调一级。

第七条贷款发生逾期后，借款人或担保人能够追加提供履约保证金、变现能力强的抵质押物等低风险担保，且贷款风险可控，资产安全有保障的，贷款风险分类级别可以上调。

第八条本办法规定的贷款分类方式是小企业贷款风险分类的最低要求。

银监会鼓励银行业金融机构根据自身信贷管理和风险防范的特点和需要，采用更先进的技术和更准确的方法对小企业贷款进行风险分类，制定实施细则，细化分类方法，并与本办法的贷款风险分类结果具有明确的对应和转换关系。

银行业金融机构据此制定的小企业贷款风险分类制度及实施细则应向中国银监会或其派出机构报备。

第九条银行业金融机构应在小企业贷款风险分类的基础上，根据有关规定及时足额计提贷款损失准备，核销小企业贷款损失。

风险矩阵法介绍风险矩阵法（Risk Matrix），也被称为风险评估矩阵或风险矩阵分析，是一种用于评估和分析风险的工具。

它通过将风险的可能性（Probability）和影响（Impact）量化，并将其在一个矩阵中进行可视化表示，帮助组织和项目团队更好地理解和管理风险。

下面是对风险矩阵法的详细介绍。

1.风险矩阵概述：风险矩阵是一种直观、简便的工具，用于将风险的可能性和影响以定量形式表示出来。

它通常由一个二维矩阵构成，其中横轴表示风险可能性，纵轴表示风险影响。

通过将可能性和影响的不同等级划分为几个离散的级别，可以将风险划分为不同的类别，便于识别和优先处理。

2.风险矩阵的构成：风险矩阵通常由以下组成部分构成：-风险可能性：风险发生的概率或频率，通常根据历史的统计数据或专家意见进行评估。

可能性可以被划分为多个级别，如低、中和高。

-风险影响：风险发生后对项目目标或组织利益的程度或严重程度。

影响也可以被划分为多个级别，如低、中和高。

-风险等级：结合可能性和影响来判定风险的级别，通常使用颜色或数字表示。

可能有多个风险等级，例如低、中、高和极高。

3.风险矩阵的使用方法：使用风险矩阵法进行风险评估和分析通常包括以下步骤：-风险识别：通过组织内部的经验、专家意见、历史数据等方法，识别与项目或组织目标相关的潜在风险。

-风险评估：对每个已识别的风险进行可能性和影响的评估。

可以使用定性或定量方法进行评估。

定性方法可以通过专家判断和经验来判断风险等级；定量方法可以基于数据和统计分析进行量化评估。

-风险矩阵绘制：将风险的可能性和影响在矩阵中进行可视化表示。

将可能性和影响的划分标准（如低、中、高）作为轴上的刻度，并用不同的颜色或数字表示风险等级。

-风险分类和优先处理：根据风险矩阵的结果，将风险划分为不同的类别，如低风险、中风险、高风险和极高风险。

根据风险的优先级，制定相应的风险应对措施和计划。

-风险监控和控制：在项目或组织执行过程中，持续监测和更新风险矩阵。

担保风险等级分类标准1 / 3担保风险等级分类标准（试行）总体特征主要特征担保对象（委贷对象）有能力 1、担保对象（委贷对象）对还本付息有充分把握：财务状况良好，现金流量为正值履约，能正常还本付息，不存且较为稳定，各种财务指标合理；债务人诚实守信，履约意愿强。

在影响还债的消极因素及代2、反担保措施、手续齐备有效。

偿的可能性。

1、融资的实际用途与合同不符，银行对贷款缺乏有效监督，贷款利息逾期90天（含90天）以内；2、净现金流量（当期或预期）依然为正值，但呈减少趋势；3、担保对象（委贷对象）的销售收入、经营利润在下降，或净值在减少，或出现流动性不足的征兆；4、一些关键财务指标低于行业水平或有较大下降；5、经营管理有较严重的问题，其产品市场前景不明朗；6、担保对象（委贷对象）还款意愿差，不积极与银行和担保机构合作。

7、抵（质）押品的价值下降，重要法律文件存在缺陷［未按规定办理抵（质）押登记］；8国内外政策、金融、经济环境变化影响担保对象未来发展；9、领导成员、组织机构、经营策略发生变化（如进行大规模固定资产投资等），可能对履约产生不利影响。

1、担保对象（委贷对象）经营亏损，净现金流量为负值，贷款逾期 91天至180天内2、担保对象（委贷对象）支付出现困难，且难以获取新的资金，不能偿还对其他债权人的债务；3、担保对象（委贷对象）内部管理混乱，影响债务的及时足额清偿；4、担保对象（委贷对象）采取隐瞒事实等不正当手段套取担保；5、项目档案不齐全，重要法律性文件遗失，并且对还款构成实质性影响。

1、担保对象（委贷对象）处于停产、半停产状态；2、贷款项目（如基建项目等）处于停缓状态；3、担保对象（委贷对象）已资不抵债，借改制之机逃避银行债务；4、贷款经重组仍然逾期，或不能正常归还本息，还款状况未得明显改善。

1、担保对象（委贷对象）依法宣告破产，关闭、解散、撤销，经法定清偿后，仍不能还清贷款；2、担保对象（委贷对象）死亡，或依照《中华人民共和国民法通则》的规定，宣告失踪或死亡，以其财产或遗产清偿后，未能还清贷款；3、担保对象（委贷对象）遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大且不能获得保险补偿，确实无力偿还部分贷款；风险类别尽管担保对象（委贷对象）目前有能力偿还本息，但是存在潜在缺陷，继续下去会影响贷款的偿还，担保机构有发生代偿的潜在风险。

风险矩阵分析法风险矩阵分析法是一种常用的风险评估工具，用于评估和管理项目或者组织中的风险。

本文将详细介绍风险矩阵分析法的标准格式，包括定义、步骤、数据编写和结果解读等方面。

一、定义风险矩阵分析法是一种定性和定量相结合的风险评估方法，通过将风险的可能性和影响程度综合考虑，将风险划分为不同的等级，以便更好地识别、评估和管理风险。

二、步骤1. 确定风险评估的目标和范围：明确需要评估的项目或者组织的范围和目标，以便针对性地进行评估。

2. 确定风险的可能性和影响程度等级：根据实际情况，制定可能性和影响程度的等级划分标准，通常使用1-5或者1-10的等级划分。

3. 评估风险的可能性和影响程度：根据风险的特征和相关数据，对每一个风险进行可能性和影响程度的评估，并将评估结果填入相应的矩阵中。

4. 计算风险的综合等级：将风险的可能性和影响程度的等级综合考虑，计算出每一个风险的综合等级，通常使用可能性和影响程度的乘积或者加权求和的方式。

5. 制定风险管理策略：根据风险的综合等级，确定相应的风险管理策略，包括避免、减轻、转移、接受等。

三、数据编写在进行风险矩阵分析时，需要采集和整理相关的数据，包括风险的可能性和影响程度等级划分标准、风险评估表格、风险管理策略等。

1. 风险的可能性和影响程度等级划分标准：- 可能性等级：通常使用1-5或者1-10的等级划分，1表示极低可能性，5或者10表示极高可能性。

- 影响程度等级：同样使用1-5或者1-10的等级划分，1表示极低影响程度，5或者10表示极高影响程度。

2. 风险评估表格：风险评估表格用于记录每一个风险的可能性和影响程度的评估结果，并计算综合等级。

表格包括以下列：- 风险描述：对每一个风险进行简要描述。

- 可能性等级：填写风险的可能性等级。

- 影响程度等级：填写风险的影响程度等级。

- 综合等级：根据可能性和影响程度的等级计算得出的综合等级。

3. 风险管理策略：风险管理策略用于根据风险的综合等级确定相应的管理措施。